Jeux Simultanés en Information Complète: Fabien Prieur

Théorie des Jeux : chapitre 1
Jeux simultanés en information complète
Fabien Prieur
Premier semestre L3, 02 Octobre 2013
Fabien Prieur Théorie des Jeux : chapitre 1

Introduction
Référence
Yildizoglu, M. : Introduction à la théorie des jeux. Dunod, 2003.

Introduction
Les jeux simultanés

Les joueurs rationnels choisissent simultanément leurs actions et
reçoivent un gain qui dépend des stratégies choisies par l’ensemble
des joueurs.
Jeux à information complète :

Chaque joueur connaît l’ensemble des actions qu’il peut
entreprendre,
Chaque joueur connaît l’ensemble des actions possibles pour
les autres joueurs,
Chaque joueur connaît les préférences des autres joueurs,
Chaque joueur connaît les gains résultant de ces actions.
Tout ce qu’un joueur connaît est de connaissance commune.

Introduction

des joueurs.

entreprendre,
les autres joueurs,

Introduction

des joueurs.

entreprendre,
les autres joueurs,

Introduction

des joueurs.

entreprendre,
les autres joueurs,

Introduction
La connaissance commune
X est de connaissance commune si tout le monde connaît X
Et tout le monde sait que tout le monde connaît X
Et tout le monde sait que tout le monde sait que tout le monde
connaît X...
Et ce indéfiniment.
⇒ Implication des concepts de rationalité et de connaissance

commune sur le comportement (stratégique) des joueurs.

Introduction
Motivations - 1
1/ Comment décrire une situation de jeu ?

Définition & représentation d’un jeu sous la forme normale.
2/ Comment résoudre le problème inhérent à un jeu ?

Jeux à somme non nulle : stratégies dominantes et dominées.
Concept de solution et méthode de résolution :

Equilibre en stratégies dominantes et
Elimination itérative des stratégies strictement dominées
Pour les jeux à somme nulle, stratégies prudentes.

Introduction
Motivations - 2
Cependant, notions insuffisantes pour avoir une idée précise de ce

qui va se passer dans un jeu.
Stratégie rationalisable, meilleure réponse et équilibre de Nash.
Stratégies pures vs.mixtes, interprétées comme l’incertitude

d’un joueur à propos de ce qu’un autre joueur va faire.
Résultat d’existence de Nash (1950) : tout jeu sous forme normale

admet au moins un EN en stratégies mixtes.
Applications : concurrence imparfaite, problèmes de pollution.

Introduction
Plan
1 Introduction
2 Représentation du jeu sous forme normale
3 Stratégies dominantes, stratégies dominées
Stratégies dominantes
Stratégies dominées
4 Equilibre de Nash
Stratégies rationalisables
L’équilibre de Nash en stratégies pures
Equilibre de Nash en Stratégies mixtes
Existence de l’équilibre de Nash
5 Jeux à somme nulle et stratégies prudentes
6 Applications
Représentation du jeu sous forme normale
Un exemple : le dilemme du prisonnier
Deux individus sont arrêtés car suspectés d’une série de crimes et

emprisonnés dans des cellules différentes.
Ils sont interrogés séparément par un représentant de l’ordre
cherchant à obtenir une confession de chaque suspect.
Si 1 seul joueur avoue les crimes (coupable), il est récompensé :

peine limitée à 1 an de détention, l’autre écope de 5 ans.
Si les deux confessent leurs actes : peine de 3 ans de prison.
Si aucun n’avoue les crimes (non coupable), possible de les
confondre pour un des crimes : 2 ans de prison.

Illustration

Jeu de la colombe et du faucon
Soit V la valeur d’une ressource que se disputent 2 joueurs.
2 stratégies possibles : faucon vs. colombe.
Si les 2 joueurs adoptent un comportement "pacifique" (colombe),

alors ils partagent la ressource et obtiennent chacun V /2.
Un joueur adoptant l’autre stratégie "agressive" (faucon)

n’abandonnera pas (une partie de) la ressource.

Jeu de la colombe et du faucon - 2
Si un seul des 2 joueurs adopte la stratégie agressive, il récupère

toute le ressource, et obtient V contre 0 pour l’autre.
Enfin, si les 2 joueurs sont agressifs, un combat devient inévitable

et fait supporter un coût C /2 à chaque joueur.
L’issue du combat est incertaine, chaque joueur a 1 chance sur 2 de

remporter le combat et la ressource.

Représentation
1/ et 2/ Deux joueurs, chacun dispose de 2 stratégies : {C , F }.

3/ Résultats possibles : (C,C), (C,F), (F,C) et (F,F).
4/ Gains associés à n’importe quel profil de stratégies.
Représentation sous la forme d’un tableau 2 × 2.

Dans chaque cellule figurent les gains associés au résultat : 2
valeurs, une pour chaque joueur.
Par convention, les stratégies du premier joueur sont indiquées en
ligne et son gain est la première valeur.

Remarque
Variante du dilemme du prisonnier :
Situations où les joueurs ont un intérêt à coopérer et où
poursuivre son propre intérêt est préjudiciable... Mais
individuellement rationnel.
Incapacité à s’engager à adopter telle ou telle stratégie.

Jeu de la poule mouillée
Quand V < C ...
Histoire inspirée du film Rebel without a cause (1955) :

Jeu de la poule mouillée - 2
Deux individus foncent l’un vers l’autre au volant de leurs voitures.

Ils doivent décider s’ils stoppent ou bien s’ils continuent.
Le premier qui s’écarte de la trajectoire perd la face ; mais conserve
la vie sauve (0).
L’autre peut s’arrêter ensuite et gagne (V).
Si les deux continuent... Accident ( V −C
2 ).
Enfin, si les deux s’arrêtent en même temps, ils ont fait preuve
d’autant de courage l’un que l’autre et récupèrent V/2.

Le jeu de la pièce
Jeux à somme nulle : ce que gagne un joueur, l’autre le perd.
Jeu à 2 joueurs.
La règle : chaque joueur prend une pièce de 1 euro dans sa main et

la place soit côté pile soit côté face visible.
Les gains : si les 2 présentent le même côté de la pièce, J1 paie 1

euro à J2. Sinon, c’est J2 qui paie 1 euro à J1.

Formalisation
La représentation sous forme normale d’un jeu spécifie :
Qui sont les joueurs,
Quelles sont les actions qu’ils peuvent entreprendre,
Quels sont les résultats possibles,
Quelle est la valeur qu’ils attribuent à chaque résultat.

Formalisation

Formalisation

Formalisation

Formalisation

Notations - 1
1/ Jeu à n joueurs, indicés par i = 1, ...n. Soit N l’ensemble des

joueurs : N = {1, ..., i, ..., n}.
2/ Soit Si l’ensemble des stratégies à disposition du joueur i.
N’importe quel si ∈ Si constitue une stratégie pure.
3/ Le vecteur s = (s1 , ..., si , ..., sn ) est un résultat possible du jeu :

⇒ Un profil de stratégies, une et une seule pour chaque joueur.
On a s ∈ S, l’ensemble de tous les résultats possibles :

n
Q
S = S1 × ... × Si × ... × Sn = Si .
i=1

Notations - 2
4/ La fonction de gain (d’utilité) du joueur i, ui : S → R,

Associe à chaque résultat possible s ∈ S un paiement ui (s) ∈ R.
On note enfin s−i = (s1 , ..., si−1 , si+1 , ..., sn ) un profil de stratégies
pour tous les joueurs autre que i.
On aura s−i ∈ S−i avec S−i = S1 × ... × Si−1 × Si+1 × ... × Sn .
Un profil de stratégies s = (si , s−i ).

Jeu sous forme normale
Definition
La représentation sous forme normale d’un jeu à n joueurs est une
liste G = [N, S1 , ..., S2 , u1 , ..., un ], soit G = [N, {Si }, {ui }], où pour
tout i ∈ N, Si correspond à l’ensemble des stratégies disponibles
n
Q
pour le joueur i et ui : Si → R est la fonction d’utilité VNM du
i=1
joueur i.
Von Neumann et Morgenstern (1944) : fondateurs de la théorie de

l’utilité espérée pour la modélisation des choix en univers incertain.

Remarques - 1
Le problème de décision d’un joueur : choisir sa stratégie afin de

maximiser son niveau d’utilité (ou d’utilité espérée).
Les joueurs choisissent simultanément, cela ne signifie pas qu’ils

agissent simultanément (dilemme du prisonnier).
Impossible d’observer le choix des autres avant de prendre sa

décision
⇒ Nécessaire de former des croyances sur les stratégies jouées par
les autres

Remarques - 2
Représentation sous forme normale, jeux simultanés et jeux

dynamiques.
Représentation sous forme normale grâce à un tableau pour un

nombre de joueurs ≤ 3. Au delà, impossible.
Ensembles de stratégies discrets vs. continus.

Résumé
Situation de jeu :
L’utilité obtenue par un joueur dépend de sa propre stratégie mais

aussi de celles suivies par les autres joueurs.
⇒ Contexte d’interaction stratégique
Le joueur rationnel va chercher à maximiser la valeur (espérée) de

son utilité en adaptant sa décision aux croyances qu’il forme sur le
choix des autres.
Les éléments constitutifs du jeu sont de connaissance commune.

Stratégies dominantes, stratégies dominées
Question centrale de la théorie des jeux
Comment jouer ?
Comment prédire le déroulement d’un jeu où les joueurs sont

rationnels et pleinement informés de la structure et de la
rationalité des autres.
Concepts de stratégies dominantes puis d’équilibre en stratégies

dominantes (premier concept de solution).
Ensuite, concept lié de stratégies dominées.
Enfin, processus d’élimination itérative des stratégies strictement

dominées.

La dominance
Moyen simple de comparer les stratégies : notion de dominance.
Illustration : le dilemme du prisonnier.
Il existe une unique solution plausible à ce jeu : (C , C ).
Pour comprendre cela, il faut voir que jouer C est la meilleure

stratégie de chaque joueur, indépendamment de ce que fait
l’autre.
⇒ Cette action constitue une stratégie strictement dominante.

Stratégie strictement dominante (STD)
Definition
Une stratégie si ∈ Si est une stratégie strictement dominante pour
le joueur i dans le jeu G = [N, {Si }, {ui }] si pour tout si0 ∈ Si ,
si 6= si0 , on a
ui (si , s−i ) > ui (si0 , s−i ) pour tout s−i ∈ S−i
La stratégie si est celle, parmi l’ensemble Si , qui offre le paiement

le plus élevé au joueur i et ce quelque soit les stratégies choisies par
les autres joueurs, s−i .
Elle est l’unique solution de la maximisation de ui par rapport à si ,

indépendante du profil de stratégies joué par les rivaux de i.
Commentaires
Peu importe ce que font les autres joueurs, si est strictement

meilleure que toutes les autres stratégies pour i.
⇒ Si un joueur est rationnel et dispose d’une stratégie strictement

dominante (SDT),
Alors il ne jouera aucune autre stratégie que celle-là.
Et les autres vont être capables d’anticiper ce choix.

Equilibre en stratégies strictement dominantes
Lorsque tous les joueurs disposent d’une stratégie SDT, alors on

sait facilement prédire la solution du jeu : Equilibre en stratégies
dominantes.
Definition
Un profil de stratégie s = (s1 , ..., si , ..., sn ) constitue l’equilibre en
stratégies strictement dominantes du jeu G = [N, {Si }, {ui }] si et
seulement si pour tout joueur i, si ∈ Si est une stratégie
strictement dominante.

Remarques
Si un jeu admet un équilibre en stratégies SDT, alors il est unique.
Pour le DDP, l’équilibre en stratégies SDT est (C , C ).
Rq. Ce n’est pas le meilleur résultat pour les 2 joueurs considérés

conjointement : dominé au sens de Pareto par (N, N).
Problème d’existence : Dans la plupart des jeux, les joueurs ne

disposent pas de telles stratégies.
Exemple.

Le principe
Un joueur ne jouera jamais une stratégie "perdante", offrant

de piètres performances.
⇒ S’appuyer sur l’idée de dominance pour éliminer certaines

stratégies en tant que choix possible.
Stratégie strictement dominée : il existe une autre stratégie qui

offre un gain supérieur, quelque soit le choix des autres joueurs.
La stratégie N dans le DDP ou la stratégie B dans le jeu précédent.
Relation(s) de préférence : préférence stricte () vs. indifférence

(∼) et classement des stratégies ; comparaison par paire.

Stratégie strictement dominée (SDE)
Definition
Une stratégie si ∈ Si est une stratégie strictement dominée pour le
joueur i dans le jeu G = [N, {Si }, {ui }] s’il existe une autre
stratégie si0 ∈ Si telle que, pour tout s−i ∈ S−i ,
ui (si0 , s−i ) > ui (si , s−i )
Dans ce cas, on dit que la stratégie si0 domine strictement si .
Un joueur rationnel ne jouera jamais ce type de stratégie.

Aucune croyance ne peut l’amener à penser que c’est une
stratégie optimale.

Version "faible" de la définition
Definition
Une stratégie si ∈ Si est une stratégie faiblement dominée pour le
joueur i dans le jeu G = [N, {Si }, {ui }] s’il existe une autre
stratégie si0 ∈ Si telle que, pour tout s−i ∈ S−i ,
ui (si0 , s−i ) ≥ ui (si , s−i ) et pour certains s−i ∈ S−i ui (si0 , s−i ) > ui (si , s−i )
La stratégie si0
fait au moins aussi bien que si face à n’importe quel profil de
stratégies des autres joueurs,
et fait strictement mieux que s−i face à certains profils.
(Faire au moins aussi bien = procurer un paiement au moins égal à.)

Commentaires
On dit que la stratégie si0 domine faiblement si .
Un joueur rationnel jouera si si et seulement s’il est sûr que les

profils face auxquels si0 est meilleure ne se réaliseront jamais...
... Et ne la jouera pas s’il existe une probabilité non-nulle qu’ils se

réalisent effectivement.
Exemple.
Définition : Une stratégie s̃i est faiblement dominante pour le

joueur i dans le jeu G si elle domine faiblement toutes les autres
stratégies dans Si .

Exemples
Jeu de l’embauche :
Une entreprise (Es) doit décider d’embaucher définitivement ou pas
un Employé (Em) à l’issue d’une période d’essai.
L’employé doit décider quelle stratégie adopter dans l’entreprise :
travailler dur pour faire ses preuves ou bien en faire le moins
possible.
Bataille de la mer de Bismarck (1944) :

Lieu : sud ouest océan pacifique,
Protagonistes : alliés (général Kenney) et japonais (général
Masatomi)
Le principe
L’élimination des stratégies dominées : réduire l’ensemble des

stratégies pouvant être jouées par des joueurs rationnels.
En général, insuffisant pour obtenir une prédiction claire de l’issue
d’un jeu.
⇒ Pousser plus loin cette logique d’élimination des stratégies SDE.

Hypothèse : connaissance commune de la rationalité des joueurs.
Jeu du DDP étendu : troisième stratégie pour chaque prisonnier,

s’enfuir.

Raisonnement
Dans ce jeu, la stratégie N est meilleure que C seulement face à la
stratégie F (−3 < 0).
Cependant, F est une stratégie SDE et ne peut être "rationalisée".
⇒ Aucun joueur rationnel ne peut former une croyance concernant
le choix de son adversaire l’incitant à jouer F .
Si la rationalité est connaissance commune : J1 sait que J2 ne
jouera jamais F , donc l’élimine de son raisonnement, idem pour J2.
Si la rationalité des joueurs est connaissance commune,

les seules stratégies que les joueurs seront susceptibles de jouer
sont celles qui survivront à l’élimination itérative des straté-
gies SDE.
Démarche
1 Eliminer les SSDE d’un joueur.

⇒ On obtient un jeu réduit.
2 Analyser si dans le jeu réduit, un autre joueur dispose d’une
SSDE.
⇒ Si oui, on va l’éliminer pour obtenir un nouveau jeu réduit
etc.
3 Répétition du processus jusqu’au moment où on ne
pourra plus éliminer de nouvelle stratégie.
L’ordre d’élimination des stratégies SDE des joueurs n’a aucune

influence sur l’ensemble des stratégies qui "survivront", mais...
Démarche

SSDE.
etc.

Démarche

SSDE.
etc.

Démarche

SSDE.
etc.

Implication de la connaissance commune de la rationalité
Si J1 est rationnel, il ne jouera jamais F.
Si J2 est rationnel et sait que J1 est rationnel alors lui-même

ne jouera jamais F qui est SDE par C et C.
Si J1 sait que J2 est rationnel et sait que lui-même (J1) est

rationnel, alors J1 ne jouera jamais N qui est SDE par C.
Si J2 sait que J1 est rationnel et sait que lui-même, J2, est

rationnel et sait que J1 est rationnel alors il ne jouera pas N.
⇒ Le seul profil de stratégie qui survit est (C,C), unique

solution du jeu.





solution du jeu.





solution du jeu.





solution du jeu.





solution du jeu.

Point fort et limites
Manière de procéder assez commode mais deux limites :

Chaque étape requiert une hypothèse supplémentaire sur ce que les
joueurs savent de la rationalité des autres.
Il faut supposer que :
Tous les joueurs sont rationnels,
Tous les joueurs savent que les joueurs sont rationnels,
Tous les joueurs savent que tous les joueurs savent qu’ils sont
rationnels etc.
Parfois prédiction très imprécise de ce qui sera effectivement joué

Exemples.

Résumé
• Le concept de stratégie SDT est trop restrictif : souvent, les

joueurs ne disposent pas de telle stratégie.
Par contre, lorsqu’il existe un ESDT, il constitue l’unique solution.
• Le processus d’EISSDE opère dans un plus grand nombre de

situations.
Mais ne permet pas toujours d’avoir une idée précise de la solution.
Autres concepts de solution :

Stratégies prudentes pour jeux à somme nulle,
Equilibre de Nash pour une classe plus large de jeux.

Equilibre de Nash
Analyse préalable
Définition des notions de :

Meilleure réponse (MR) puis de,
Stratégie rationalisable (SR).
Une stratégie est une MR (à un profil quelconque de stratégies des

autres joueurs) lorsqu’elle fait au moins aussi bien que toutes les
autres stratégies face à ce profil.
L’ensemble des stratégies rationalisables : l’ensemble des stratégies

qui peuvent être rationalisées...
CAD qui peuvent être jouées dans un jeu dont la structure et la

rationalité des participants sont de connaissance commune.

Equilibre de Nash
Meilleure réponse - 1
Definition
Dans le jeu à n joueurs G = [N, {Si }, {ui }], une stratégie si ∈ Si
est une meilleure réponse pour le joueur i au profil de stratégies
s−i ∈ S−i de ses rivaux si
ui (si , s−i ) ≥ ui (si0 , s−i ) pour tout si0 ∈ Si
Une stratégie si ∈ Si n’est jamais une meilleure réponse s’il n’existe

aucun profil de stratégie s−i ∈ S−i pour lequel si est une meilleure
réponse.
Rq. Meilleure réponse et dominance.

Equilibre de Nash
Dire que si est une MR à s−i ↔ si est le choix optimal du

joueur i quand il anticipe que ses rivaux jouent s−i .
Au contraire, la stratégie si n’est jamais une MR (JMR) s’il

n’existe aucune croyance pour i qui justifie de choisir si .
⇒ Un joueur rationnel n’emploiera pas une stratégie qui n’est

JMR.
Quelles stratégies ? Typiquement les SSDE mais une stratégie

peut être JMR sans pour autant être SSDE.
⇒ Critère (d’élimination) moins contraignant.

Equilibre de Nash
Dire que si est une MR à s−i ↔ si est le choix optimal du

joueur i quand il anticipe que ses rivaux jouent s−i .
Au contraire, la stratégie si n’est jamais une MR (JMR) s’il

n’existe aucune croyance pour i qui justifie de choisir si .
⇒ Un joueur rationnel n’emploiera pas une stratégie qui n’est

JMR.
Quelles stratégies ? Typiquement les SSDE mais une stratégie

peut être JMR sans pour autant être SSDE.
⇒ Critère (d’élimination) moins contraignant.

Equilibre de Nash
Elimination itérative des stratégies JMR
Hypothèse : la rationalité des joueurs est connaissance

commune.
Le joueur rationnel ne jouera jamais une SJMR une fois qu’il

élimine la possibilité qu’un autre joueur joue ce type de
stratégie.
L’ensemble des stratégies qui restent après l’EISJMR est inclus

dans celui que l’on obtient après EISSDE.
⇒ Prédiction au moins aussi fine de l’issue du jeu.
L’ordre dans lequel on réalise l’élimination n’importe pas.

Equilibre de Nash

commune.

stratégie.


Equilibre de Nash

commune.

stratégie.


Equilibre de Nash

commune.

stratégie.


Equilibre de Nash

commune.

stratégie.


Equilibre de Nash
Stratégies rationalisables - 1
Les stratégies qui survivent à l’EISJMR sont :
Les stratégies qu’un joueur rationnel peut justifier avec une

croyance raisonnable sur le comportement des autres joueurs.
Une croyance qui ne repose pas sur le fait qu’un joueur va jouer
• une SJMR ou,

• une stratégie qui est une MR seulement à la croyance qu’un
autre joueur jouerait une SJMR.
Ces stratégies forment l’ensemble des stratégies rationalisables.

Equilibre de Nash
Stratégies rationalisables - 2
Definition
Dans le jeu à n joueurs G = [N, {Si }, {ui }], les stratégies dans Si
qui survivent à l’élimination itérative des stratégies qui ne sont
jamais des meilleures réponses constituent les stratégies
rationalisables du joueur i.
Celles qui peuvent être jouées dans un jeu où structure et

rationalité des joueurs sont de connaissance commune.
Exemple. Jeu abstrait à deux joueurs et 4 stratégies.

Equilibre de Nash
Remarques
Même difficulté que celle posée par la méthode précédente :
Les joueurs disposent potentiellement d’un trop grand nombre de

stratégies rationalisables pour avoir une idée précise de la solution.
⇒ Aller plus loin en imposant des hypothèses additionnelles

(différentes) à celle de la connaissance commune de la rationalité
des joueurs.

Equilibre de Nash
Raisonnement - 1
La plupart des stratégies peuvent être rationalisées.
Raison pour laquelle il existe "trop" de stratégies rationalisables :

Aucune condition sur la cohérence entre les croyances d’un
joueur et les actions choisies effectivement par ses adversaires.
⇒ Le raisonnement de l’équilibre de Nash va supposer la cohérence

mutuelle des croyances.

Equilibre de Nash
Raisonnement - 2
Supposez que la théorie fasse une prédiction unique s ∗ (solution).
Pour que cette prédiction soit correcte, il est nécessaire que chaque
joueur i adopte effectivement la stratégie prédite, si∗ .
⇒ Cette stratégie si∗ doit être une MR aux stratégies prédites

pour les autres joueurs, s−i ∗ .
A l’équilibre de Nash, chaque joueur offre une MR aux stratégies

jouées par les adversaires.
Cohérence mutuelle des croyances et des MR,
Prédiction stable : aucun joueur n’a intérêt à dévier.

Equilibre de Nash
Exemple : la bataille des sexes
Un couple souhaite trouver une sortie pour leur soirée.

Choix entre 2 évènements : assister à un concert (C ) ou à un
match de rugby (R).
Leur préoccupation principale est d’être ensemble.

Cependant, la femme préfère assister au concert alors que l’homme
souhaiterait plutôt aller voir le match de rugby.
Caractéristique de ce jeu : conflit d’intérêt.

Equilibre de Nash
Equilibre de Nash : définition formelle
Definition
Dans le jeu à n joueurs G = [N, {Si }, {ui }], le profil de stratégies
(s1∗ , ..., si∗ , ..., sn∗ ) constitue un équilibre de Nash si, pour chaque
joueur i, si∗ ∈ Si est une meilleure réponse aux stratégies des n − 1
autres joueurs s−i ∗ = (s ∗ , ..., s ∗ , s ∗ , ..., s ∗ ) :
1 i−1 i+1 n
∗
ui (si∗ , s−i ∗
) ≥ ui (si , s−i ) pour tout si ∈ Si
C’est à dire si∗ est solution de

∗
max ui (si , s−i )
si ∈Si

Equilibre de Nash
Discussion
1 Aucun joueur ne peut faire mieux en choisissant une

autre stratégie que si∗ .
2 Aucun joueur n’aurait d’incitation à changer de stratégie s’il

connaissait les stratégies jouées par les autres joueurs.
3 Si la théorie prédit une solution, cette solution est un EN.

Equilibre de Nash
Discussion



Equilibre de Nash
Discussion



Equilibre de Nash
Discussion



Equilibre de Nash
Par contradiction
La théorie prédit s ∗ = (s1∗ , ..., si∗ , ..., sn∗ ) comme solution d’un jeu.
s ∗ n’est pas un équilibre de Nash ⇒ Il existe un joueur i pour lequel

si∗ n’est pas un MR à s−i∗ .
CAD, il existe 1 autre stratégie si0 telle que ui (si∗ , s−i

∗ ) < u (s 0 , s ∗ ).
i i −i
⇒ Le joueur i a intérêt à dévier pour l’autre stratégie si0 .
La théorie est contredite par la manière dont les joueurs jouent.

Equilibre de Nash
Méthode
Manière de procéder dans un jeu matriciel :

• Repérer et signaler (en les soulignant) les gains associés aux MR.
• EN : vecteur de paiement où tous les gains sont soulignés.
Exemple abstrait : 2 joueurs et 3 stratégies.
Le profil (B, D) seul associé à des MR mutuellement compatibles et

des croyances mutuellement cohérentes : unique EN

Equilibre de Nash
Limite
Problème de multiplicité des équilibres :
Si l’équilibre en stratégies dominantes (lorsqu’il existe) est unique, il

peut exister plusieurs EN.
Et ce concept ne dit rien sur la manière d’en sélectionner un.
Exemples. Jeu de la séduction, guerre des sexes.
Quelle est la solution qui se réalise effectivement ? Problème de

coordination

Equilibre de Nash
L’EN est-il un concept acceptable ?
Une stratégie rationalisable : Croyances raisonnables
L’EN impose la cohérence mutuelle des croyances : Croyances

exactes
⇒ La stratégie jouée par chaque joueur est une MR aux
stratégies effectivement jouées par les autres.
Est-il raisonnable de supposer que les croyances sont

correctes ? Unicité de la solution
Comment régler les problèmes de coordination ?

Equilibre de Nash

exactes


Equilibre de Nash

exactes


Equilibre de Nash

exactes


Equilibre de Nash
Les points focaux (Schelling, 1960)

Raison extérieure à l’environnement du jeu pour que les joueurs se
coordonnent sur un résultat
Exemple : Jeu de séduction

Equilibre de Nash
Les points focaux (Schelling, 1960) - 2
Exemple du rendez-vous à New-York.
Deux personnes doivent se retrouver un soir à New-York pour un

dîner dans un restaurant mais ne peuvent pas communiquer.
Deux possibilités :
Soit ils se rejoignent à 20h00 en haut de l’Empire State
Building (ESB).
Soit, à la même heure devant l’horloge de la gare Grand
Central (GC).

Equilibre de Nash
Les points focaux (Schelling, 1960) - 3
Jeu de coordination : à la différence de la BDS, pas de conflit

d’intérêt : les joueurs veulent avant tout se retrouver.
Supposez
1 Qu’il y ait un restaurant dans GC qui ait une très grande
réputation contrairement à celui se situant en haut de l’ESB,
2 Que les joueurs connaissent cette information.
Dans ce cas, (GC , GC ) est un point focal.
⇒ 2 EN mais le RDV à GC apparaît comme l’issue évidente du jeu.

Equilibre de Nash
L’EN comme une norme sociale stable
Situations où il existe une interaction longue et répétée entre les

joueurs dont il émerge une manière naturelle de jouer le jeu.
A force d’intéragir, les joueurs apprennent comment jouer.
⇒ EN vu comme une norme sociale stable issue de l’interaction

répétée, de l’apprentissage.
Exemple : Se déplacer dans le métro aux heures de pointes.

Equilibre de Nash
Equilibre de Nash et autres concepts de solution - 1
Theorem
Soit un jeu à n joueurs G = [N, {Si }, {ui }]. Si ce jeu admet un
équilibre en stratégies strictement dominantes (s1∗ , ..., si∗ , ..., sn∗ )
alors cette solution correspond à l’unique équilibre de Nash.
Theorem
Soit un jeu à n joueurs G = [N, {Si }, {ui }]. Si le processus
d’élimination itérative des stratégies strictement dominées
sélectionne un unique profil de stratégie (s1∗ , ..., si∗ , ..., sn∗ ) alors ce
profil constitue l’unique équilibre de Nash du jeu.

Equilibre de Nash
Equilibre de Nash et autres concepts de solution - 2
Theorem
Soit un jeu à n joueurs G = [N, {Si }, {ui }]. Si le profil de stratégies
(s1∗ , ..., si∗ , ..., sn∗ ) est un équilibre de Nash, alors il survit au
processus d’élimination itérative des stratégies strictement
dominées.
Preuve.

Equilibre de Nash
Au delà de l’EN en stratégies pures
Problème de l’existence : jeu de la pièce.
Se pose dans tous les jeux où les joueurs aimeraient deviner ce que
vont faire les adversaires et ce afin d’en tirer profit.
⇒ Incertitude forte pèse sur les stratégies adoptées par les autres.
Autoriser les joueurs à

Former des croyances non pas sur les actions des adversaires
mais sur les probabilités qu’ont ces actions d’être jouées.
Répondre à ces stratégies en jouant ses propres stratégies avec
une certaine probabilité.

Equilibre de Nash
Exemples
Poker et question de savoir si on doit se "coucher" ou bien

relancer quand un joueur mise de manière agressive.
Bataille militaire et choix de la tactique de défense.
Séance de tirs au but et choix d’un côté pour le gardien.

Equilibre de Nash
Comment modéliser l’incertitude ?
Afin de rendre compte de cette incertitude : Stratégie mixte
Raisonnement sur les stratégies pures ⇔ Différentes actions que

pouvaient entreprendre les joueurs.
Les stratégies mixtes sont des distributions de probabilités sur

l’ensemble des stratégies pures.
Exemple. Le jeu de la pièce.

Equilibre de Nash
Stratégies mixtes
Definition
Etant donné l’ensemble fini des M stratégies pures du joueur i,
Si = {si1 , ..., sim , ..., siM }, une stratégie mixte σi : Si → [0, 1]
assigne à chaque stratégie pure sim ∈ Si une probabilité σi (sim ) ≥ 0
d’être jouée avec M
P
m=1 σ i (sim ) = 1.
Généralisation : N’importe quelle stratégie pure peut être

représentée par une stratégie mixte où la distribution de probabilité
est dégénérée.

Equilibre de Nash
Stratégie mixte et stratégie dominée
Démonstration du caractère strictement dominé d’une stratégie :

"extension" aux stratégies mixtes.
Dans un jeu où le joueur i ne peut former aucune croyance selon

laquelle il serait optimal de jouer si (JMR), alors il existe une
autre stratégie qui domine strictement si .
Exemple. Aucune SP ne domine strictement une autre SP.

Mais, il existe des stratégies mixtes qui dominent strictement B.

Equilibre de Nash
Equilibre de Nash en stratégies mixtes
Soit ∆(Si ) l’ensemble des stratégies mixtes du joueur i : σi ∈ ∆(Si )
Definition
Un profil de stratégies mixtes σ ∗ = (σ1∗ , ..., σi∗ , ..., σn∗ ) constitue un
équilibre de Nash du jeu G = [N, {∆(Si )}, {ui }] si pour tout i,
Ui (σi∗ , σ−i
∗ ) ≥ U (σ , σ ∗ ) pour tout σ ∈ ∆(S ).
i i −i i i
Raisonnement non plus sur l’utilité, ui mais, sur l’espérance

d’utilité, Ui .

Equilibre de Nash
Equilibre de Nash en stratégies mixtes - 2
Extension naturelle de la définition de l’équilibre en stratégies pures.
Le profil de stratégies mixtes σ ∗ est un EN si pour tout i σi∗ est une

MR aux stratégies mixtes jouées par les autres, σ−i∗ .
Espérance d’utilité : Cas à 2 joueurs avec

S1 = {s11 , ..., s1m , ..., s1M }, S2 = {s21 , ..., s2k , ..., s2K },
σ1 = (σ11 , ..., σ1m , ..., σ1M ), σ2 = (σ21 , ..., σ2k , ..., σ2K ) :
M X
X K
U1 (σ1 , σ2 ) = σ1m σ2k u1 (s1m , s2k )
m=1 k=1

Equilibre de Nash
Exemple : la BDS
Soit σH = (σHC , σHR ), une stratégie mixte quelconque de H,

Avec σHC la probabilité que H joue C et σHR la probabilité
qu’il joue R.
Soit σF = (σFC , σFR ) une stratégie mixte quelconque de F .
Résultats possibles (en SP) et les probabilités associées :
(C , C ) avec la probabilité σHC σFC

(C , R) avec la probabilité σHC (1 − σFC )
(R, C ) avec la probabilité (1 − σHC )σFC
(R, R) avec la probabilité (1 − σHC )(1 − σFC )

Equilibre de Nash
Exemple : la BDS

qu’il joue R.


Equilibre de Nash
Exemple : la BDS

qu’il joue R.


Equilibre de Nash
Exemple : la BDS - 2
Calcul de l’utilité espérée de F pour le profil de SM σ = (σF , σH ) :
UF (σF , σH ) = σHC σFC uF (C , C ) + σHC (1 − σFC )uF (C , R) +

+(1 − σHC )σFC uF (R, C ) + (1 − σHC )(1 − σFC )uF (R, R)
Soit, en remplaçant par les valeurs,
UF (σF , σH ) = UF (σFC , σHC ) = σFC (3σHC − 1) + 1 − σHC
Objectif de chaque joueur, ici F : maximiser son utilité espérée
max UF (σFC , σHC )

σFC ∈[0,1]
Rq. Problème d’optimisation linéaire dans la stratégie.

Equilibre de Nash
Si 3σHC − 1 > (<)0 ↔ σHC > (<)1/3 alors UF est

strictement (dé)croissante en σFC .
⇒ F choisira sa MR σFC = 1(= 0) càd jouer C(R).
Si 3σHC − 1 = 0 ↔ σHC = 1/3 alors UF est indépendante de

σFC .
⇒ F est indifférente entre toutes ses SM (et SP) et choisira
n’importe quel σFC ∈ [0, 1].

Equilibre de Nash
Si 3σHC − 1 > (<)0 ↔ σHC > (<)1/3 alors UF est

strictement (dé)croissante en σFC .
⇒ F choisira sa MR σFC = 1(= 0) càd jouer C(R).
Si 3σHC − 1 = 0 ↔ σHC = 1/3 alors UF est indépendante de

σFC .
⇒ F est indifférente entre toutes ses SM (et SP) et choisira
n’importe quel σFC ∈ [0, 1].

Equilibre de Nash
La correspondance de meilleure réponse de F :


 0 si σHC < 1/3
σFC (σHC ) = [0, 1] si σHC = 1/3
1 si σHC > 1/3

Rq. Pas une fonction car à une valeur de σHC peut correspondre
plusieurs valeurs (infinité) de σFC .

Equilibre de Nash
Même exercice pour le joueur H. Son objectif :
max UH (σHC , σFC ) = σHC (3σFC − 2) + 2 − σFC

σHC ∈[0,1]
Définition de la correspondance de MR de H et représentation

graphique :

 0 si σFC < 2/3
σHC (σFC ) = [0, 1] si σFC = 2/3
1 si σFC > 2/3


Equilibre de Nash
Détermination de l’EN en stratégies mixtes
EN(s) du jeu : intersection(s) des correspondances de MR.

⇒ Cohérence mutuelle des croyances (et des MR).
Représentation graphique dans l’espace (σHC , σFC ).
Ici, 3 intersections :
(σHC , σFC ) = (0, 0) : premier ENSP (R, R)
(σHC , σFC ) = (1, 1) : second ENSP (C , C ).
(σHC , σFC ) = (1/3, 2/3) : ENSM non dégénérées.

Equilibre de Nash
Remarque
Recherche de la stratégie mixte du joueur H telle que F est

indifférente entre ses stratégies parce que toutes lui donnent le
même paiement espéré.
Puis, recherche de la stratégie mixte de F telle que M indifférent

entre ses propres stratégies.
Pas un hasard !
Cette indifférence entre les stratégies jouées à l’ENSM avec une

probabilité positive est la caractéristique de ces équilibres.
Rq. Recherche de l’équilibre pour M, K > 2.

Equilibre de Nash
Remarques
Dans n’importe quel jeu fini, l’EN se trouve à l’intersection des

correspondances de MR.
Même lorsqu’il y a plus de 2 joueurs et que ces joueurs disposent de

plus de 2 stratégies.
Evidemment la représentation n’est possible que dans les cas

simples à 2 joueurs et 2(3) stratégies.

Equilibre de Nash
Théorème d’existences : Nash (1950) et Glicksberg (1952)

Theorem
Dans le jeu à n joueurs [N, {∆(Si )}, {ui }], si n est fini et si les Si
sont finis pour tout i, alors il existe au moins un équilibre de Nash,
constitué éventuellement de stratégies mixtes.
Theorem
Un jeu G = [N, {∆(Si )}, {ui }], admet au moins un équilibre de
Nash en stratégies mixtes si, pour tout i :
Si est un sous ensemble (non vide) compact de R m .
ui est une fonction continue.
Intuition graphique du fait que dans n’importe quel jeu à 2 joueurs

avec 2 stratégies, il existe un EN.
Jeux à somme nulle et stratégies prudentes
Jeux à deux joueurs, à somme nulle

Les intérêts des joueurs sont diamétralement opposés.
Ce que l’un gagne, l’autre perd : pour tout (s1 , s2 ) ∈ S1 × S2 ,
u1 (s1 , s2 ) + u2 (s1 , s2 ) = 0 ⇔ u2 (s1 , s2 ) = −u1 (s1 , s2 )
Definition
Un jeu à deux joueurs et à somme nulle est la donnée du triplet
G = (S1 , S2 , u) où les Si sont les ensembles de stratégies des deux
joueurs et u(s1 , s2 ) est le gain résultant du profil de stratégies
(s1 , s2 ) pour le joueur 1. Cela correspond aussi à la perte subie par
l’autre joueur.
Rq. Jeux à somme constante : u1 (s1 , s2 ) + u2 (s1 , s2 ) = c

Stratégie prudentes
Le joueur 1 cherche à maximiser u, l’autre à la minimiser.
Hypothèse comportementale raisonnable, pour J1 :
Envisager la pire des situations,
Choisir une stratégie qui donne le meilleur paiement possible
dans le pire des contextes.
Par symétrie, pour J2 :

Envisager la meilleure des situations pour son adversaire,
Choisir la stratégie qui garantit le gain minimum à J1 (donc la
perte maximum à J2).
⇒ Stratégies prudentes.
Exemples.
Définitions
Pour le joueur 1, le niveau de gain sécurisé (gain minimum qu’il

peut s’assurer) : α1 = maxs1 ∈S1 [mins2 ∈S2 u(s1 , s2 )].
Une stratégie s1∗ pour le joueur 1 est dite prudente si elle réalise ce
gain sécurisé : α1 = mins2 ∈S2 u(s1∗ , s2 )
⇒ Stratégie maximin.
Pour le joueur 2, le niveau de gain sécurisé (perte maximum qu’il

peut s’assurer) : α2 = mins2 ∈S2 [maxs1 ∈S1 u(s1 , s2 )].
Une stratégie s2∗ pour le joueur 2 est dite prudente si elle réalise ce
gain sécurisé : α2 = maxs1 ∈S1 u(s1 , s2∗ )
⇒ Stratégie minimax.

Valeur du jeu, stratégies optimales

Pour tous les jeux à deux joueurs et à somme nulle, α1 ≤ α2 .
Si α1 = α2 = α, alors α est appelée valeur du jeu.
Un jeu à deux joueurs et à somme nulle possède un équilibre si

et seulement si il a une valeur.
Le profil de stratégies d’équilibre correspond à (s1∗ , s2∗ ) : stratégies

optimales.
Cet équilibre est un point selle de la fonction de paiement :
Pour tout s1 ∈ S1 et tout s2 ∈ S2 , u(s1 , s2∗ ) ≤ u(s1∗ , s2∗ ) ≤ u(s1∗ , s2 )
Rq. stratégies pures vs. mixtes ; jeu sans valeur & multiplicité de
stratégies.
Jeu du duel au pistolet (bruyant)

Applications
Application 1. La malédiction des ressources
Pourquoi les pays riches en ressources naturelles sont

généralement plus pauvres et ont des taux de croissance plus
faibles que les autres ?
Article de K. Wick et E. Bulte (2006, Public Choice, vol. 128)

Contesting Resources : Rent Seeking, Conflict, and the Natural
Resource Curse
Argument : Pays composés de groupes (ethniques, religieux) qui
gaspillent des ressources économiques pour s’approprier la richesse
générée par les ressources naturelles.

Applications
Description du problème
Economie formée de deux groupes rivaux i = 1, 2 de taille Ei .

Le leader choisit l’allocation de ses ressources entre :
Production (Wi ) et,
Lutte pour le contrôle des (revenus) ressources naturelles (Fi ).
Sous la contrainte Ei = Wi + Fi .
Paiement de la production (rendements constants) : πiW = AWi .
Paiement espéré de la lutte : πiF = pi (Fi , Fj )R, i, j = 1, 2, i 6= j.
R : Revenus générés par les ressources naturelles dans l’économie.
pi : Fonction de succès de la contestation i.e., part des ressources
obtenue pour (Fi , Fj ).

Applications
Résolution du jeu de contestation - 1
1/ Supposez que les 2 groupes contestent la ressource. L’objectif

est de maximiser le profit espéré :
max πi = AWi + pi (Fi , Fj )R,

Fi ,Wi
sous la contrainte Ei = Wi + Fi (0 < Fi , Wi < Ei ) et étant donné :
Fim
pi (Fi , Fj ) = ,
Fim + Fjm
où m > 2 mesure la facilité de l’accès aux ressources.
Détermination de l’équilibre de Nash du jeu de contestation en

stratégies pures.
Applications
Résolution du jeu de contestation - 2
2/ Considérez à présent l’étape préalable où chaque groupe doit

décider ou pas de contester la ressource.
Deux stratégies possibles : P (paix) et C (contestation)
Les joueurs connaissent les paiements du jeu précédent, obtenus
quand les 2 contestent.
Si un seul des deux joueurs (i) conteste, les paiements sont
πi = A(Ei − ) + R avec → 0 et πj = AEj .
Si les 2 optent pour la paix : πi = AEi , i = 1, 2.
Trouver les équilibres de Nash de ce jeu.

Applications
Application 2. Le duopole de Cournot (1838)
A. Cournot a anticipé la définition de l’EN de plus d’un siècle.

Mais dans le cas particulier du duopole.
Une des applications économiques les plus connues de la TDJ car
travail fondateur de l’économie industrielle.
Version très simple ici pour comprendre :
Comment représenter ce jeu particulier sous la forme normale.
Comment on parvient à la détermination de l’EN.

Applications
Enoncé du problème
Soient q1 et q2 les quantités d’un bien homogène produites

respectivement par la firme 1 et la firme 2.
La demande de marché est décrite par la fonction de demande
inverse :
a − bQ si Q < ba

p(Q) =
0 si Q ≥ ba
avec Q = q1 + q2 à l’équilibre du marché .
Les coûts de production sont quadratiques dans la quantité
cq 2
produite : c i (qi ) = 2i (pas de CF).
Concurrence par les quantités : les firmes choisissent les qi
simultanément.
Applications
Représentation sous forme normale
Ensemble des joueurs : 2 firmes {F1 , F2 }.

Ensemble des stratégies : a priori, la Fi peut choisir de produire
n’importe quelle quantité non négative : qi ∈ [0, +∞)
Fonction de gain ou de profit :
cqi2
πi (qi , q−i ) = p(qi + q−i )qi − pour i = 1, 2
2

Applications
Applications 3. La tragédie des communs
Application à un problème de pollution : émissions de gaz à effet de

serre (Helm, 2005).
n pays dont l’activité de production génère des émissions
polluantes, ei .
Les profits sont une (même) fonction du niveau d’émission : π(ei )
avec π(0) = 0, π 0 (0) > 0 et π 00 (ei ) < 0.
La pollution est perçue comme un dommage par l’ensemble les pays
Le dommage est fonction du niveau total des émissions : ci (e) avec
e = j ej , ci (0) = 0, ci0 (e) > 0 et ci00 (e) > 0.
P

Applications
Représentation sous forme normale
Ensemble de joueurs : n pays {1, ..., i, ..., n}.

Ensemble de stratégies : pour tout i = 1, ..., n, Ei = [0, +∞).
Fonction de gain : ui (ei , e) = π(ei ) − ci (e).
Calcul de l’EN et comparaison avec l’optimum social.

Solution qui découlerait de la coopération entre les pays.
Discussion : externalité négative.

ci ( nj ej )2
P
Application : π(ei ) = aei (ē − ei ), ci (e) = 2

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Théorie des Jeux : chapitre 1

Jeux simultanés en information complète

Premier semestre L3, 02 Octobre 2013

Fabien Prieur Théorie des Jeux : chapitre 1

Yildizoglu, M. : Introduction à la théorie des jeux. Dunod, 2003.

Fabien Prieur Théorie des Jeux : chapitre 1

Les jeux simultanés

Jeux à information complète :

Tout ce qu’un joueur connaît est de connaissance commune.

Les jeux simultanés

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Tout ce qu’un joueur connaît est de connaissance commune.

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Jeux à information complète :

Tout ce qu’un joueur connaît est de connaissance commune.

⇒ Implication des concepts de rationalité et de connaissance

Fabien Prieur Théorie des Jeux : chapitre 1

1/ Comment décrire une situation de jeu ?

2/ Comment résoudre le problème inhérent à un jeu ?

Concept de solution et méthode de résolution :

Pour les jeux à somme nulle, stratégies prudentes.

Fabien Prieur Théorie des Jeux : chapitre 1

Cependant, notions insuffisantes pour avoir une idée précise de ce

Stratégies pures vs.mixtes, interprétées comme l’incertitude

Résultat d’existence de Nash (1950) : tout jeu sous forme normale

Applications : concurrence imparfaite, problèmes de pollution.

Fabien Prieur Théorie des Jeux : chapitre 1

Un exemple : le dilemme du prisonnier

Deux individus sont arrêtés car suspectés d’une série de crimes et

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Jeu de la colombe et du faucon

Soit V la valeur d’une ressource que se disputent 2 joueurs.

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Jeu de la colombe et du faucon - 2

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1/ et 2/ Deux joueurs, chacun dispose de 2 stratégies : {C , F }.

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Fabien Prieur Théorie des Jeux : chapitre 1

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