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Formé en 1995 autour de Cesar Vidal et Jocke Ahlund, David Lindqvist et Jens Orjenheim (remplacé par Nino Keller), Caesars emprunte son patronyme au prénom du chanteur, d'origine portugaise.
Le groupe, qui pratique un rock indépendant aux sonorités stridentes, connaît un succès local avec les albums Youth Is Wasted on the Young (sous le nom de Twelve Caesars fin 1998), Cherry Kicks et Love for the Streets (en tant que Caesars Palace, tous deux disque d'or en 2000 et 2002) qui ne sont distribués qu'en Scandinavie.
Extrait du troisième album, le morceau « Jerk it Out » tire son épingle du jeu en devenant le support de jeux vidéos et publicités, notamment pour l'iPod Shuffle d'Apple (2005), et apporte un brin de notoriété internationale aux Caesars. Certains autres titres sont inscrits aux générique de films et séries télévisées (« We Got to Leave », « You're My Favourite »).
Les albums 39 Minutes of Bliss (in a Otherwise Meaningless World) en 2003 et Papers Tigers en 2005 étendent le succès du groupe jusqu'au Royaume-Uni.
En mars 2008, Caesars publie un double album de vingt-quatre titres, Strawberry Weed, produit par Ebbot Lundberg (Soundtrack of Our Lives).