Triple witching day: differenze tra le versioni
mNessun oggetto della modifica |
mNessun oggetto della modifica |
||
| Riga 6: | Riga 6: | ||
L'adempimento di questi contratti, avviene nell'ultima ora di scambi, 15-16, della [[Borsa valori|borsa]] di [[New York]]. |
L'adempimento di questi contratti, avviene nell'ultima ora di scambi, 15-16, della [[Borsa valori|borsa]] di [[New York]]. |
||
Il ''Triple Witching Day'' è particolarmente seguito e, allo stesso tempo, temuto dai mercati finanziari mondiali per la concomitanza delle predette scadenze che comportano un aumento inconsueto degli scambi con una conseguente abnorme volatilità, tale da non consentire corrette strategie sulla previsione dei prezzi delle azioni. |
Il ''Triple Witching Day'' è particolarmente seguito e, allo stesso tempo, temuto dai mercati finanziari mondiali per la concomitanza delle predette [[Data di scadenza|scadenze]] che comportano un aumento inconsueto degli scambi con una conseguente abnorme volatilità, tale da non consentire corrette strategie sulla previsione dei prezzi delle azioni. |
||
I volumi scambiati posso raggiungere quantità eccezionali; non sono basati, tuttavia, su valutazioni dei fondamentali ma sono dovuti alle speculazioni borsistiche. |
I volumi scambiati posso raggiungere quantità eccezionali; non sono basati, tuttavia, su valutazioni dei fondamentali ma sono dovuti alle speculazioni borsistiche. |
||
Versione delle 18:41, 19 dic 2007
Il Triple Witching Day, ossia il giorno delle tre streghe, corrisponde nel mercato borsistico americano al terzo venerdì dell'ultimo mese di ogni trimestre naturale in cui scadono contemporaneamente i contratti relativi ai futures sugli indici, alle opzioni sugli indici e a quelle sulle azioni.
L'adempimento di questi contratti, avviene nell'ultima ora di scambi, 15-16, della borsa di New York.
Il Triple Witching Day è particolarmente seguito e, allo stesso tempo, temuto dai mercati finanziari mondiali per la concomitanza delle predette scadenze che comportano un aumento inconsueto degli scambi con una conseguente abnorme volatilità, tale da non consentire corrette strategie sulla previsione dei prezzi delle azioni.
I volumi scambiati posso raggiungere quantità eccezionali; non sono basati, tuttavia, su valutazioni dei fondamentali ma sono dovuti alle speculazioni borsistiche.