Vés al contingut

Màxima versemblança

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

La màxima versemblança (en anglès: Maximum Likelihood Estimation MLE) és un mètode estadístic molt emprat per inferir els paràmetres de la distribució de la probabilitat d'una mostra donada.

Aquest mètode va ser desenvolupat pel genetista i estadístic Ronald Fisher entre 1912 i 1922.

Principi

[modifica]

Sigui una família parametrada de distribucions de probabilitat Dθ on els elements són associats ja sia a una densitat de probabilitat coneguda (distribució contínua), ja sia a una funció de massa en probabilitat coneguda (distribució discreta), designada com fθ. Amb una mostra de n valors x1, x2, ..., xn de la distribució, i on es calcula la densitat de probabilitat associada a les dades observades

L'estimador de màxim de versemblança pot existir i ésser únic, no ser pas l'únic o no existir.

Vegeu també

[modifica]

Bibliografia

[modifica]
  • Lehmann, E. L.; Casella, G.. Theory of Point Estimation. Springer, 1998, p. 2nd ed. ISBN 0-387-98502-6. 

Enllaços externs

[modifica]