Risk Management (BCA)

Analisis Penerapan Manajemen Risiko Operasional pada
Perbankan Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia

(Studi Kasus pada BCA)
LATAR BELAKANG
Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individual maupun
untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Bagi otoritas pengawasan bank, penerapan
manajemen risiko akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi bank
yang dapat mempengaruhi permodalan bank dan sebagai salah satu dasar penilaian dalam menetapkan
strategi dan fokus pengawasan bank. Situasi lingkungan perbankan mengalami perkembangan pesat
setara dengan semakin kompleks risiko dalam kegiatan usaha perbankan sehingga dibutuhkan praktek
tata kelola bank yang sehat dalam bentuk Good Corporate Governance dan penerapan manajemen
risiko yang meliputi pengawasan aktif pengurus bank, kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko,
proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, sistem informasi, pengendalian risiko dan sistem
pengendalian internal. Mengingat perbedaaan kondisi pasar dan struktur, ukuran serta kompleksitas
bank, maka tidak terdapat satu sistem manajemen risiko yang universal untuk seluruh bank sehingga
setiap bank harus membangun sistem manajemen risiko sesuai fungsi dan organisasi masing-masing
bank.
RUMUSAN MASALAH
• Bagaimana risiko operasional Bank BCA?

• Bagaimana penerapan manajemen risiko operasional
di Bank BCA terkait PBI?
TUJUAN PENELITIAN
• Menganalisis risiko operasional bank BCA

• Mengetahui penerapan manajemen risiko operasional
di bank BCA terkait PBI
RISIKO OPERASIONAL
Risiko operasional sebagai risiko kerugian yang timbul

dari kegagalan atau tidak memadainya proses internal,
manusia dan sistem, atau kejadian-kejadian eksternal.
Secara umum, risiko operasional terkait dengan sejumlah
masalah yang berasal dari kegagalan suatu proses atau
prosedur.
Sumber-Sumber Risiko Operasioal Kejadian Risiko Operasional
• Teknologi • Low Frequency/High Impact (LFHI)

• Tenaga Kerja • High Frequency/High Impact (HFHI)
• Hubungan Pelanggan • Low Frequency/Low Impact (LFLI)
• Aset Modal • High Frequency/Low Impact (HFLI)
• Eksternal
Risiko Operasional Perbankan
Operational risk events dikelompokkan berdasarkan kategorik-kategorik seperti risiko yang melekat
pada:
a. Risiko proses internal didefinisikan sebagai risiko yang timbul dari kegagalan proses dan
prosedur bank
b. Risiko manusia didefinisikan sebagai risiko yang melekat pada karyawan suatu bank
c. Risiko system adalah risiko yang melekat pada teknologi dan system yang digunakan
d. Risiko eksternal adalah risiko yang terjadi di luar kendali bank secara langsung
e. Risiko hokum adalah risiko ketidakpastian dari tindakan hokum atau ketidakpastian
untuk mengaplikasikan atau menginterprestasikan suatu kontrak, peraturan dan perundang-
undangan
Peraturan Bank Indonesia Mengenai Penerapan Manajemen Risiko Operasional Bagi
Bank Umum
• PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

• PBI No.11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor
5/8/Pbi/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
• PBI No. 10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
• PBI No. 15/ 12 /PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
(Pasal 28, 35, dan 66)
Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dalam perhitungan KPMM
dengan menggunakan PID dilakukan dengan rumus sebagai berikut:
ATMR untuk Risiko Operasional = 12,5 x beban modal Risiko Operasional
Perhitungan beban modal Risiko Operasional dilakukan dengan rumus sebagai
berikut:
Dengan keterangan sebagai berikut:

KPID = beban modal Risiko Operasional menggunakan PID
GI = pendapatan bruto positif tahunan dalam tiga tahun terakhir
n = jumlah tahun di mana pendapatan bruto positif
Risiko Operasional BCA
1. Proses Internal
Pembobolan yang dilakukan karyawan
Kesalahan proses pembukaan rekening dan transaksi nasabah
Kelemahan dalam proses internal seperti ketidakpatuhan terhadap ketentuan internal maupun eksternal
2. Manusia
Kesalahan manusia seperti kesalahan melaksanakan transaksi dan prosedur
Penyelewengan pekerja, seperti fraud dan trading yang tidak sah atau diluar kewenangan
Hal-hal lainnya yang terkait dengan pekerja, seperti perselisihan ketenagakerjaan, kekurangan pekerja,
perekrutan pekerja dan pemutusan hubungan kerja, kecelakaan kerja, pemisahan tugas atau wewenang yang
tidak memadai, ketergantungan terhadap orang-orang penting tertentu, integritas dan kejujuran yang rendah
3. Sistem dan Teknologi

Permasalahan umum teknologi
Permasalahan hardware
Permasalahan pengamanan atau security
Permasalahan software
Permasalahan sistem
Permasalahan telekomunikasi
4. Kejadian Eksternal
Perubahan perundang-undangan yang tidak terduga
Adanya ancaman-ancaman fisik
Penerapan Manajemen Risiko Operasional di BCA
Dalam rangka pengendalian risiko, BCA telah

mengimplementasikan suatu kerangka Dasar Manajemen
Risiko (Risk Management Framework) secara terpadu
yang dituangkan dalam Kebijakan Dasar Manajemen
Risiko (KDMR). Kerangka tersebut digunakan sebagai
sarana untuk penetapan strategi, organisasi, kebijakan
dan pedoman, serta infrastruktur BCA sehingga dapat
dipastikan bahwa semua risiko yang dihadapi BCA dapat
dikenali, diukur, dikendalikan dan dilaporkan dengan baik.
• BCA melaksanakan Risk Control Self Assessment (RCSA) tahap awal ke seluruh
cabang/kanwil dan seluruh divisi di Kantor Pusat.
• BCA memiliki database kasus/ kerugian terkait risiko operasional yang terjadi di
seluruh unit kerja yang dikenal dengan nama
Loss Event Database (LED)
• BCA mengimplementasikan aplikasi Key Risk Indicator (KRI) yaitu aplikasi yang
digunakan untuk memberikan suatu indikator (early warning sign) atas
kemungkinan terjadinya peningkatan risiko operasional
• BCA telah menghitung kewajiban penyediaan modal minimum Bank untuk risiko
operasional berdasarkan Pendekatan Indikator Dasar.
Perhitungan ATMR
Risiko Operasional merupakan salah satu risiko yang wajib diperhitungkan

Bank dalam menghitung ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) untuk
perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Dengan
menggunakan Pendekatan Indikator Dasar ATMR Risiko Operasional
pada Bank Central Asia posisi tahun 2012 adalah sebesar Rp
KESIMPULAN
BCA menghadapi empat risiko operasional. Keempat risiko operasional

tersebut adalah risiko proses internal, manusia, sistem dan teknologi, serta
proses eksternal. Dalam rangka pengendalian risiko tersebut, BCA
mengimplementasikan suatu kerangka Dasar Manajemen Risiko (Risk
Management Framework) untuk melakukan pengendalian risiko. KDMR ini
merupakan sarana untuk penetapan strategi, organisasi, kebijakan dan
pedomana sehingga semua risiko yang dihadapi BCA dapak dikendalikan
dengan baik. Selain itu BCA juga menerapkan empat manajemen risiko lainnya
seperti Risk Control Self Assessment (RCSA), Loss Event Database (LED),
Key Risk Indicator (KRI) dan menghitung kewajiban penyediaan modal
minimum Bank untuk risiko operasional berdasarkan Pendekatan Indikator
Dasar.
REFERENSI
• Hayes, S. (2002). The Impact of the new Basel Accord.

Bank of England.
• Hillson, D. (2000). Benchmarking Risk Management
Capability. PMI Europe 2000 Symposium.
• Hoggarth, G. (2001). Bank and systemic risk. Bank of
England.
• Jackson, P. (2002). Basel II Development. Bank of
England.

Risk Management (BCA)

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Risk Management (BCA)

Uploaded by

Document Information

Original Description:

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Risk Management (BCA)

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Analisis Penerapan Manajemen Risiko Operasional pada

Perbankan Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia

• Bagaimana risiko operasional Bank BCA?

• Menganalisis risiko operasional bank BCA

Risiko operasional sebagai risiko kerugian yang timbul

• Teknologi • Low Frequency/High Impact (LFHI)

• PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

Dengan keterangan sebagai berikut:

3. Sistem dan Teknologi

Dalam rangka pengendalian risiko, BCA telah

Risiko Operasional merupakan salah satu risiko yang wajib diperhitungkan

BCA menghadapi empat risiko operasional. Keempat risiko operasional

• Hayes, S. (2002). The Impact of the new Basel Accord.

You might also like