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Random Walks on Boundary for Solving PDEs

Karl K. Sabelfeld
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Random Walks on Boundary for Solving PDEs Karl K.
Sabelfeld Digital Instant Download
Author(s): Karl K. Sabelfeld; Nikolai A. Simonov
ISBN(s): 9783110942026, 311094202X
Edition: Reprint 2012
File Details: PDF, 3.64 MB
Year: 2013
Language: english
Random Walks on Boundary for Solving PDEs
Random Walks
on Boundary for
Solving PDEs
K.K. Sabelfeld
and
N.A. Simonov
m ys?m
Utrecht, The Netherlands, 1994
VSP B V
P.O. Box 346
3700 AH Zeist
The Netherlands
© VSP BV 1994
First published in 1994
ISBN 90-6764-183-9
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval
system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopy-
ing, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner.
CIP-DATA KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN H A A G
Sabelfeld, K.K.
Random walks on boundary for solving PDEs / K.K. Sabelfeld

and N.A. Simonov. - Utrecht : VSP
With ref.
ISBN 90-6764-183-9 bound
NUGI811
Subject headings: mathematical physics
Printed in The Netherlands by Koninklijke Wöhrmann BV, Zutphen.

Contents
1. Introduction 1
2. R a n d o m walk algorithms for solving integral equations 8

2.1. Conventional Monte Carlo scheme 8
2.2. Biased estimators 15
2.3. Linear-fractional transformations and relations to iterative processes . . . . 17
2.4. Asymptotically unbiased estimators based on singular approximation of the
kernel 24
2.5. Integral equation of the first kind 32
3. R a n d o m Walk on Boundary algorithms for solving the Laplace equation 36

3.1. Newton potentials and boundary integral equations of the electrostatics . . 36
3.2. The interior Dirichlet problem and isotropic Random Walk on Boundary pro-
cess 38
3.3. Solution of the Neumann problem 45
3.4. Random estimators for the exterior Dirichlet problem 51
3.5. Third boundary value problem and alternative methods of solving the Dirichlet
problem 55
3.6. Inhomogeneous problems 60
3.7. Calculation of the derivatives near the boundary 63
3.8. Normal derivative of a double layer potential 67
4. Walk on Boundary algorithms for the heat equation. 70

4.1. Heat potentials and Volterra boundary integral equations 70
4.2. Nonstationary Walk on Boundary process 73
4.3. The Dirichlet problem 75
4.4. The Neumann problem 79
4.5. Third boundary value problem 80
4.6. Unbiasedness and variance of the Walk on Boundary algorithms 84
4.7. The cost of the Walk on Boundary algorithms 89
4.8. Inhomogeneous heat equation 90
4.9. Calculation of derivatives on the boundary 93
iv Contents
5. Spatial problems of elasticity. 98

5.1. Elastopotentials and systems of boundary integral equations of the elasticity
theory 98
5.2. First boundary value problem and estimators for singular integrals 101
5.3. Other boundary value problems for the Lame equations and regular integral
equations 106
6. Variants of the Random Walk on Boundary for solving t h e stationary

potential problems 108
6.1. The Robin problem and the ergodic theorem 108
6.2. Stationary diffusion equation with absorption 112
6.3. Stabilization method 113
6.4. Multiply connected domains 114
7. R a n d o m Walk on Boundary in nonlinear problems 123

7.1. Nonlinear Poisson equation 123
7.2. Boundary value problem for the Navier-Stokes equation 125
Bibliography 136
The monograph presents new probabilistic representations for classical boundary value
problems of mathematical physics. When comparing with the well known probabilistic rep-
resentations in the form of Wiener and diffusion path integrals, the trajectories of random
walks in our representations are simulated on the boundary of the domain as Markov chains
generated by the kernels of the boundary integral equations equivalent to the original boundary
value problem. The Monte Carlo methods based on the walk on boundary processes have a
series of advantages: (1) high-dimensional problems can be solved, (2) the method is grid-free
and gives the solution simultaneously in arbitrary points, (3) external and internal boundary
value problems are solved using one and the same random walk on boundary process, (4) when
comparing with the classical probabilistic representations, there is no ε-error generated by the
approximations in the ε-boundary, and (5) parallel implementation of the walk on boundary
algorithms is straightforward and much easier.
This is the first book devoted to the walk on boundary algorithms. First introduced by
K. Sabelfeld for solving the interior and exterior boundary value problems for the Laplace and
heat equations, the method was then extended to all the main boundary value problems of the
potential and elasticity theories.
For specialists in applied and computational mathematics, applied probabilists, for students
and post-graduates studying new numerical methods for solving PDEs.
k e y w o r d s : Markov chains, double layer potentials, heat and elasticity potentials, boundary
integral equations, random estimators, random walk on boundary .
Chapter 1
Introduction
It is well known that the random walk methods for boundary value problems (BVP) for
high-dimensional domains with complex boundaries are quite efficient, especially if it is
necessary to find the solution not in all the points of a grid, but only in some marked
points of interest. One of the most impressive features of the Monte Carlo methods is the
possibility to calculate probabilistic characteristics of the solutions to BVPs with random
parameters (random boundary functions, random sources, and even random boundaries).
Monte Carlo methods for solving PDEs are based:
(a) on classical probabilistic representations in the form of Wiener or diffusion path
integrals,
(b) on probabilistic interpretation of integral equations equivalent to the original BVP
which results in representations of the solutions as expectations over Markov chains.
In the approach (a), diffusion processes generated by the relevant differential oper-
ator are simulated using numerical methods for solving ordinary stochastic differential
equations (Friedmann, 1976). To achieve the desired accuracy, it is necessary to take the
discretization step small enough, which results in long random trajectories simulated.
For PDEs with constant coefficients, however, it is possible to use the strong Markov
property of the Wiener process and create much more efficient algorithms first constructed
for the Laplace equation (Müller, 1956) known as the walk on spheres method (WSM).
This algorithm was later justified in the framework of the approach (b) by passing
to an equivalent integral equation of the second kind with generalized kernel and using
the Markov chain which "solves" this equation. This approach was developed to general
second order scalar elliptic equations, high-order equations related to the Laplace oper-
ator and some elliptic systems (Sabelfeld, 1991). We now shortly present two different
approaches for constructing and justifying the walk on spheres algorithm: the first, con-
ventional, coming from the approach (a), and the second, based on a converse mean value
relation.
Let us start with a simple case, the Dirichlet problem for the Laplace equation in a
bounded domain G C R3:
Δ « ( ζ ) = 0, χ e G, (1.1)
"(y) = v>(y), y € Γ = dG. (1.2)
We seek a regular solution to (1.1) and (1.2), i.e. u € C 2 ( G ) f | C ( G | j r ) .

Let d" := s u p i e G d ( x ) , where d(x) is the largest radius of the spheres S(x,d(x)) cen-
tered at χ and contained in G.
2 1. Introduction
Let wx(t) be the Wiener process starting at the point χ € G, and let rp be the first
passage time (the time of the first intersection of the process wx(t) with the boundary Γ).
We suppose that the boundary Γ is regular so that (1.1) and (1.2) has a unique solution.
Then (Dynkin, 1963)
u ( x ) = Ε χ φ ( ι υ χ ( τ τ ) ) . ( 1 . 3 )
Note that in (1.3), only the random points on the boundary are involved. We thus can
formulate the following problem: how to find these points without explicit simulation of
the Wiener process inside the domain G ?.
This problem was solved in (Müller, 1956) using the following considerations. In sphere
S(x, d{x)) representation (1.3) gives:
u(x) = ExU(Wx(TS{X,Ì(X)))). (1.4)
The same representation is valid for all points y ζ S ( x , d ( x ) ) , so we can use the strong
Markov property and write the conditional expectation:
u ( x ) = E x { E y u { W y ( T s M y ) ) ) ) \ x = w(0); y = m(ts(Ii<¿w))}. (1.5)
We can iterate this representation many times and remark that only random points lying
on the spheres S ( x , d ( x ) ) , S(y,d(y)), . . . , are involved. It is well known that the points
W x ( s ( x , d ( x ) ) ) are uniformly distributed over the sphere
T S ( x , d ( x ) ) .
Thus we came to the definition of the walk on spheres process starting at x: it is defined
as the homogeneous Markov chain W S — W S { x o , x\,..., x , •. •} such that x = χ and k 0
Xk = X k - i + d ( x k - i ) u k , k = 1,2,...,
where {ω^} is a sequence of independent unit isotropic vectors. It is known (Müller, 1956)
that Xk —* y € Γ as k —* oo, however the number of steps of the Markov chain WS is
infinite with probability one. Therefore, an £-spherical process is introduced as follows.
Let Nc = inf{n : d{xn) < ε } , then the ε-spherical process WS€ = {xo, Xi, • • •, is
obtained from WS by stopping after Νε steps.
Let XNt be any point on S(xnc,ά(χκ,)) Π Γ, then we set
¿ ( x ) = u ( x N t ) , ξ ( χ ) = ψ ( χ Ν , ) . ( 1 . 6 )
The unbiasedness u ( x ) — Ε ξ ( χ ) follows from (1.4), (1.5). An important question is what

χ
happens when ε —• 0. We remark that
•E{w(zn+l)|zi, · · · , Zn)} = - E { u ( x n + l ) k n } = u(xn)
by the spherical mean value theorem. It means that { u ( x o ) , . . . , u ( x n ) , . . . } is a martingale

with respect to xi,..., xn, — Since { u ( x 0 ) , · · ·, w(®n«)} is a stopped process constructed
from {u(zo)> - - · ) U ( z n ) , . . . } , it is also a martingale with respect to x i , . . . , x (Motoo, n
1959). Especially,
fJ^x)!®!,...,^;^ > k } = E { u { x N e ) \ x k , N s > k ) = u ( x k ) ,
and
1. Introduction 3
Εχξ{χ) = u(x).
Let
L = sup ||z — t/||,M = s u p φ ( χ )
and assume t h a t u(x) satisfies the condition
Ex{i - u)2 < cV + 4Mce + c2L2,
and
^ j - y ^ ( x ) - u ( * ) j <c2e2 + ^(4Mce + c2L2),
where £ n are independent ^-estimators of u(x).

We now turn to the second approach.
It is well known that every solution to (1.1) satisfies the mean value relation:
(1.7)
for each χ £ G and for all spheres S(x, r) contained in G\ uim is the surface area of the unit
sphere S(x, 1) in Rm. Besides, the mean value relation (1.7) characterizes the solutions to
(1.1). We need a stronger result, which presents an equivalent formulation of the problem
(1.1), (1.2).
P r o p o s i t i o n 1.1 Integral Formulation . We suppose that the problem (1.1), (1.2) has
a unique solution for any continuous function φ. Suppose that there exists a function
ν € C(G | j r ) , u|r = φ, v(x) = u(x) in Γ ε (ε > 0) such that the mean value relation
holds at every point χ £ G\Te for the sphere S(x,d(x)). Then v(x) is the unique solution
to the problem (1.1), (1.2).
P r o o f . The proof uses the maximum property (Courant and Hilbert, 1989). Since u also
satisfies the mean value relation for every sphere contained in G, we conclude that the
function u — ν satisfies the mean value relation at every point χ £ G \TC. Let F be a
closed set of points χ € G \ Γ £ where u — ν attains its maximum M. Let xo be a point
of F which has the minimal distance from the surface Y = {y : d(y) = e}. If XQ were
an interior point of χ £ G \ Γ £ , we could find a sphere S(xo, r0) C G for which the mean
value relation holds, thus u — ν = M inside S(x0, r 0 ). Therefore, x 0 should belong to Y.
We repeat the same argument for the minimum of u — v. Since (u — u)|y = 0, we have
ν = u in G. •
4 1. Introduction
Using this proposition, we rewrite an integral equation equivalent to the problem (1.1),
(1.2).
Let 6x(y) be a generalized density describing the uniform distribution on a sphere
S(x,d(x)), and let us define the kernel function as follows:
We define also a function fe(x) in G:
JO if ζ € G \ Γε,
M X ; ~ \ u{x) if χ € Γ,.
By the proposition, we can write an equivalent integral equation :
u{x) = Keu{x) + / ε (χ), (1.9)
where the integral operator Ke is defined by
K,j>{x) = [ h{x,y)i>{y)dy (1.10)

JG
for each φ(χ) € C{G).
Proposition 1.2. For any ε > 0, integral equation (1.9) has the unique solution given by
oo
u(x) = fe(x) + Y/K'Je(x). (1.11)
¿=1
Besides, this solution coincides with the solution to (1.1), (1-2).
Proof. Let ε be fixed. To show the convergence of the series

Ν
Μχ) + Σ Κ Μ Χ ) , (1.12)
ϊ=1
it is sufficient to prove that H ^ < 1 (this fact also implies the uniqueness of the
solution to (1.11)). Let ν(ε) = ε 2 /4(d*) 2 . For χ € G \ Γ ε we have
/ h(x,y) / K{y,y')dy' dy = / Sx(y) ( / 6y{y')dy' ) dy =

JG JG JG\Γ, \JG /
= / st(y)dy < 1 - ι/(ε) < 1.

JG\r,
Let υ ( χ ) : = fe(x) + K'efc(x). It is clear that ν satisfies

1. Introduction 5
v(x) = Kev{x) + fe(x).
N o w w e remark that, to use (1.9) for numerical purposes, it is necessary to know the
solution to the boundary problem in Γ £ . However, we obtain an approximation if we take
in Γ £
u ( i ) = / « ( * ) » ¥>(*), i e r t , (1.13)
where χ is the point of Γ nearest to z , since u £ C(G (J Γ ) . Instead of (1.13) we could use
any continuous extension of φ to Γ £ (the ideal case is the harmonic extension).
Thus, let us consider the equation
ηε(χ) = K\ut{x) + ft{x), xeG\ Γ£ , (1.14)
where / £ is an approximation of u ( x ) in Γ £ , e.g., given by (1.13). N o t e that the solution

to (1.14) is not harmonic, but it is clear that |u(z) — m £ (x)| = 0(ω(ε)) as ε —• 0, where
ω ( ε ) is the continuity modulus of the function u(x) in Γ £ . For example, for Lipschitz
continuous functions we get
|u(x) — u £ ( x ) | < Ce.
H a v i n g (1.14) and the convergence of the Neumann series, it is possible to use the
standard M o n t e Carlo estimators for the integral equations of the second kind (see e.g.,
Ermakov and Mikhailov, 1982). If we choose the transitional density in each sphere in
accordance with the kernel (i.e., uniformly on the surface of a sphere), and introduce
absorption in Γ £ with probability one (no absorption in G \ Γ £ ) , w e exactly obtain the
unbiased estimators ξ(χ) and ζ(χ) . Estimations for the variance of the estimators of the
solutions to the integral equations can be obtained from the analysis of kernel k^/p where
ρ is a transitional density. This kernel in our case coincides with the kernel of the original
integral equation, that leads to the convergence of the Neumann series representing the
variance.
Thus we see that in the walk on spheres algorithms we have no necessity to simulate
long trajectories of the Wiener process. Nevertheless, we have to construct a series of
random points distributed inside the domain.
However, we would like to find probabilistic representations in the f o r m of an expec-

tation taken over Markov chains defined on the boundary of the domain. W e will see that
this is really possible to do using the boundary integral equations of the potential theory
and special M o n t e Carlo estimators for solving integral equations.
W e now shortly present the idea of the walk on boundary algorithm for solving (1.1),
(1.2). W e suppose for simplicity that the domain is convex and the solution can be
represented in the f o r m of a double layer potential ( V l a d i m i r o v , 1981):
«<*> = / ( U 5 >
where φυχ is the angle between the vector χ — y and ny, the interior normal vector at the
point y € Γ , and μ(ί/) is a continuous function satisfying the boundary integral equation:
6 1. Introduction
L1
μ(ν) = - J p(y,v'My')d<r(v') + <p(y), ( 6)
where
, COS <*Py>y
It is clear that
díl = (ï
deT y cosVy*
\x-y\2
is a solid angle of view of the surface element da(y) from the point χ € G. Thus the
isotropic distribution of y in angular measure Πχ at the point χ corresponds to the dis-
tribution of y on Γ with the density
Since G is convex, p0 > 0 and for arbitrary χ E G
l> Po(x,y)da(y) - 1.
Thus we can rewrite (1.15) in the form of the expectation
u{x) = 2Εχμ(Υ0), (1.18)
where i o is a random point on Γ which is obtained as the intersection of the ray Ax = {z :

ζ = χ + ίω ; t > 0 } (ω is a unit isotropic vector), having random isotropic direction ω ,
with the boundary Γ. Note that if we could find μ(?/) on Γ, we could use the representation
(1.18) for numerical purposes. In Chapter 3 we shall see that μ{ί)) can be found from
(1.16) by special iterations which leads to the following algorithm.
Let us define the following Markov chain on the boundary:

WBx{Yo, Y\,..., Ym}, where the first point Y0 is obtained as described above, and
^ίι+1 — Yn + l^n+1 — Yn
in
where { ^ J ^1Lm—1
Q 1 is a sequence of independent unit isotropic vectors in R3. On the process
WBx{Yo, y 2 , . . . , y m } we can construct the following random estimator (m > 2) :
ξη(χ) = 2[ψ{Υ0) - ψ(Υ1) + φ{Υ2) + . . . ] + ( - í r + V í ^ m ) . (1.19)
In Chapter 3 we shall show that

u{x) « EU
and the larger ra, the higher is the accuracy of this representation. More exactly, to
achieve the accuracy ε, the cost is O ^ ^ ^ ^ which shows that this algorithm has a high
efficiency.
Remarkably, the same walk on boundary process can be used to solve interior and
exterior Dirichlet, Neumann and the third boundary value problems. Note also that the
method is grid-free but gives the solution simultaneously in arbitrary points prescribed.
When comparing with the classical probabilistic representations, there is no e-error coming
1. Introduction 7
from the approximation in Γ ε . Note also that the parallelization of the walk on boundary
algorithms is very simple, since the length of all the trajectories is one and the same.
In the present book we construct and justify the walk on boundary algorithms for
three classes of PDEs: (1) classical stationary potential problems (Chapter 3), (2) heat
equation (Chapter 4), and (3) spatial elasticity problems (Chapter 5). The basic Monte
Carlo methods using Markov chains for solving integral equations are presented in Chapter
2. In Chapter 6 we discuss different aspects related to the walk on boundary algorithms
(the Robin problem and the ergodicity theorem, evaluation of derivatives, etc.). Nonlinear
problems are treated in Chapter 7.
Chapter 2
R a n d o m walk algorithms for solving

integral equations
Conventional Monte Carlo methods for solving integral equations of t h e second kind are
based on t h e Neumann series' representation of the solution and, consequently, they are
applicable only if t h e simple iterations are convergent. This, in t u r n , happens, when t h e
spectral radius of t h e integral operator is less than 1 (more exact formulations are given
in the next section). However, the boundary integral equations of t h e potential theory
can't be treated in t h e framework of this conventional scheme, since t h e spectral radii of
these equations are no less than one. Therefore, we shall introduce different, in general
biased estimators for solving integral equations whose Neumann series may be divergent.
This technique can be applied to general integral equations with completely continuous
operators.
2.1. Conventional Monte Carlo scheme

Let us consider an integral equation of the second kind:
(2.1)
r
or in t h e operator form:
φ = Κφ + / .
m
Here Γ is a bounded domain in R .
We suppose t h a t the integral operator Κ operates in a Banach space Λ"(Γ) of functions
integrable in t h e domain Γ. For example, if
1. {j\k{x,x')\Tdx'YlT < Cr
r
for almost all χ € Γ, r > 0,
2. { / I k ( x , x ' ) \ ° d x } l l ° <C2
r
for almost all χ' ζ Γ', σ > 0,
3. ρ > σ > ρ — r(p — 1),
then Κ is a completely continuous operator from £ Ρ ( Γ ) to £>Ρ(Γ) with the norm (Kan-
torowitsch and Akilow, 1964):
(\\ < c\~°h cih.
In particular, this is true for the kernels of the potential theory:
_ b(x,x')
K{X, X ) — . ,
where b(x,x') is a bounded continuous function, η < m. If, in addition, ρ > m/(m — n),
then Κ : L"(T) C(r).
We now define a Markov chain in the phase space Γ as a sequence of random points
Y = {Vb, Yi, • • •, Yn, • • ·}> where the initial point Y0 is distributed in Γ with an initial
density po(x), and the next points are determined from the transitional density
piY,^ ->Yi) = r(Yi.1,Yi)(l-g(Yi-1))
Here r ( V í _ i , y í ) is a conditional distribution density of Yi, Y¡~i fixed, and g(Y{-1) is the
probability that the chain terminates in the state V ^ j (i > 1). Thus, the chain may have
infinite or finite number Ν of states, depending on the value of g.
On the Markov chain Y , we define the following random weights:
Qu = fix o)
Po(ô)
- the initial weight, and

η — η k(x¡, Xj-ï) .
Qi = Q,-ì—, r, î > 1·
P ^ . - i , χ i)
It is supposed that po and ρ are consistent with / and k, respectively, i.e.:
Ρ ο ( ζ ) / 0 for {x : f(x) φ 0},
and
p{x,y) φ 0 for {y : k(y, χ) φ 0 } .
These suppositions are necessary in order to weights Qi be finite.
Our goal is to evaluate a linear integral functional:
Ih = (<p,h) = J <p(x)h{x)dx (2.2)

r
for a function h € Χ * ( Γ ) . For example, if h = 6(x — x 0 ) , then 1$ = ψ(χο) is the solution to
(2.1) at the point ι 0 · T h e following statement can be found in (Ermakov and Mikhailov,
1982).
P r o p o s i t i o n 2 . 1 . Random variables
10 2. Random walk algorithms for solving integral equations
ii = QMYi), (2.3)
are unbiased estimators for (K'f, h).
If the spectral radius of the integral operator K\
Κι φ = J\k(x,y)\tp(y)dy
r
is less than one, then

Ν
ξ = Σ0ΜΥύ (2.4)
t=0
is an unbiased estimator for 11; i.e.:
Εξ, = (K'f, h),

(2.5)
Εξ = h.
Proof.
Let us define 6n = 0 if the chain terminates at and δη = 1 if xn-i xn happens.
We define
*=o
Thus, Δ „ = 1 until the first termination of the chain.
Hence
oo
ζ = J2AnQnh(xn).
n=0
Let us suppose for a while, that functions k(x',x),f and h are non-negative. Then we
can take the expectation termwise in the series:
ΣΚ = £ ί ; [ Δ η ρ η Α ( χ η ) ] .
n=0
The formula for the conditional expectation gives:

2 . 1 . C o n v e n t i o n a l M o n t e C a r l o s c h e m e
E [ A n Q n h ( x n ) } = E Y o y „ E [ A n Q n h ( x n ) \ Y 0 , . . . , Y n ]
= Ε ( Υ ΰ κ „ ) [ ζ ? „ Α ( η ) ^ ( Δ η | Κ 0
E { Y o Y t l ) [ Q n h ( Y n ) l [ ( l - g { X n ) ) ]
k=0
k ( x k , X k + l )
= J d x 0 j d x n h ( x n ) p 0 ( x 0 ) JJr(xjt,it+1)
r
. ¡ Ü p ( x k , x k + i )
,k=O
n-1
„ /(*o)
P o ( x o )
Π(1
= J d x o · · • J d x n f { x o ) h ( x n ) , X k + i )
Γ Γ k = o
= ( K n f , h ) .
We have used here the obvious relation
£[Δ η |Κ 0 , . . • , Yn] = Ρ(Δη = l|Vo, . . . , Yn) =

n - 1
= P ( 6 0 = δ 1 = . . . = 6 n = 1|K0, - · - , Y n ) = Π Ι 1 - $ ( * * ) ] •
k=0
We turn now to the general case of functions k,f and h.

Denote by Qn ' the random weights constructed for
^ ( χ ' , χ ) = \ ^ χ ' , χ ) \ , /,(*) = |/(x)|, fcj(x) = |A(x)|.

Then
\ V m \ = \ j r A n Q n h ( Y n ) \ < ¿ \ A n Q n h ( Y n ) \ =
n=0 n=0
m
and
Λ1)
By the assumptions, Ε ξ ι = ( φ ι , h \ ) < oo (here φ ι = Κ ι φ ι + f i ) .
By the Lebesgue theorem:

l i m Εηπι = E( l i m η„) = Εξ.

m—»oo m—•<»
But
h
Εηη = &kQkh(Yk) = £ E(AkQkh(Yk)) = J2(K f , h).
k=0 k=0 k=0
Thus
η
Εξ = l i m Εηη = Υ χ κ ΐ , h) = h,
m—fOft *
\\K"0\\<\\K?\\<1,
for some positive no-
Note that it is possible to construct adjoint random estimators also. Let
n . KYo)
Qo
~Po(YoY
Q . _ 0 . fc(K-i.K) .> ,
and
C = Q'iM),
Ν
ν = Σ < ί * Μ ) ·
i=0
Then, using the relations
( K ' f , h )= (f,K*'h),
and
where ψ* = Κ*φ* + h,
Κ'φ·(χ) = j k{y,x)ip'{y)dy,
r
we can prove that
Εξ; = Εί, = (Κ { f , h ) , (2.7)
and
EC = Εξ = h. (2.8)
Note that taking f{x') = S(x — x'), Po(x') — — x'), Qo — 1 we get
Ν
íp* = h(x)+Ej2Qnh(Yn), (2.9)
n=l
which can be proved by using the representation
oo
n=0
Or, considering the initial equation as adjoint to φ* — Κ'ψ' + h, we get:
Ν
φ = ί + (2.10)
π=0
The variance of ξ has the representation:
Βξ = (χ,[2φ'-Η})-Ιΐ (2.11)
where χ is the Neumann series for the equation

Γ
- 0
Thus, if HA " 11 < 1 for some integer number n0 and the variance of the direct estimator
for the integral equation with the kernel is finite, then the variance Ώ ξ is finite too.
Remark 2.1.
Let us consider a system of integral equations
ψί{ χ ) = Σ kìiixy y)vi{y)dy + /¡(χ), ι' = 1 , . . . , s

j=1
or, in the matrix-operator form:
Φ(ι) = j K[x,y\*{y)dy + F(x).

r
Suppose it is desired to find the linear functional:
J(x) = J P[x,y]^{y)dy = {P^).

r
Here K[x,y] is the matrix of kernels {Α\,}^ = 1 ,Φ = (φι,... ,ips)T, and P[x,y\ is a
given matrix.
It is not difficult to extend the estimators ξ* for the iterations (P,K-'[ }F) where
£ [ ] is the matrix-integral operator generated by the matrix K[x, y] :
IC[}F = J K[x,y]F(y)dy.
r
Indeed, let us choose a homogeneous Markov chain \Y0, F i , . . . } defined by the initial
density po and the transitional density p(x, y), such that
Po(y) Φ 0 for y :
and
2.2. Biased estimators 15
p(x,y) φ 0 for y : K[x,y]Φ{ν) φ 0.
Then the random variables
are unbiased estimators:
Εξ, = Εξ* = J(x).
Here Qt are vector weights
= KhuVi-Mi-i Qo = F(y„) ^
p{y.-uVi) ' Po(yo)'
and Q* are matrix weights:
K[y,-, P[x,y0]
Q'i = QU Q'0
phi-uy,)' Po(yo) '
2.2. B i a s e d estimators
Let us consider an equation of type (2.1), introducing a complex variable λ :
ip(x) = \Ktp + f (2.13)
Let Λ φ 0 be a non-singular value (then there exists a unique solution to (2.13)). Then
the operator R\ defined from
I+XRx = (I- XK)-1

is called a resolvent operator. Here I denotes the identity operator.
Let xo(Ii ) be the set of characteristic numbers of the operator K, i.e., the set of such
values of A that the equation ψ — \Κφ has non-zero solutions. We suppose that Κ is a
completely continuous operator. Then the set χο(Α') = {λι, Aî, . . . } is countable and we
assume that |Aj| < |λ2| < . . . .
Without loss of generality we suppose that it is necessary to find the solution to (2.13) at
λ = λ. = 1 £ χο(Κ).
I f | A a | < l , then the Neumann series diverges at λ» = 1 and the conventional scheme
described in Section 2.1 fails. However, the function R\f is analytic in |A| < |Ai| and can
be analytically prolonged to all the regular values of A, and, in particular, to the point
A, = 1. We use the conformai mapping of the parameter A to carry out this continuation
(see e.g., Kantorovich and Krylov, 1964).
Let us take a simple-connected subdomain D in the complex plane such that D Π

χ ο ( K ) = 0, and A» € D, 0 £ D. We choose a conformai mapping A = ψ(η), φ(0) = 0
which maps the unit disk
Δ = {η : \η\ < 1} (2.14)
on D. Then
η. = φ-\\.) e Δ,
and φ " ( λ * ) 0 Δ .
1
We use now the expansion
oo
where
Substitution of A = φ(η) into AR\f gives, after the expansion of
Ρ(η) = Φ(η)ϋφ{η)1 :
OO
Thus, the series
k
(2.15)
k=ι ¿=1
is absolutely and uniformly convergent.
Let
7/0 = min '(Ai)! > ! ·
We cut off the series, taking first n terms:

2.3. Linear-fractional transformations and relations to iterative processes 17
η
ψ(χ) = f(x)+ Σ i ^ K ' f ( x ) + φ ; χ), (2.16)
Î=1
where
(2.17)
| e ( n ; x ) | < const
Vo
We assume that the region D and the mapping φ(η) can be chosen so that all the
coefficients and the value η, can be calculated with the desired accuracy.
To evaluate Ih, we use the unbiased estimators in (2.3) or ξ* in (2.6). Then we can
introduce the random estimators
i'=0
(2.18)
c(n) = j2l<in)Q'f(y,)·
ι=0
By the construction, these estimators are ¿—biased:
Ih = Ei(n) + 6u
(2.19)
h = EC(n) + ¿2,
where
¿i = (e(n;-),A), S2 = ( / , e*(n; ·)),
[ ]
lo = 1, £(Κ;) = 0 for i < n, and
</(K) = 1-
We call ζ(η) a direct, and Í'{n)— an adjoint ¿—estimator for
2.3. Linear-fractional transformations and

relations to iterative processes
Assume that a solution to the integral equation (2.13) with a completely continuous
operator Κ can be represented in the form (2.16). We rewrite it as
ψ(χ) = f{x) + fk(x)vt, (2.20)

fc=l
where
k
Vk{x) = ΣΦκ'Η*)· (2.21)
!= 1
Introduce the notation:
(2.22)
k=1
Our goal is to study the iterative process for <¿>'m' generated by the linear-fractional
transformation (α, β are complex parameters):
OCT]
λ = (2.23)
1-/V
mapping the unit disk Δ on the half-plane:
£» = {A : SR |μ-Λ0| <o}
= {λ:|λ|<|/?| λ +
α\β\
λ0 =
ß(l + \ß\Y
In this case,
d\k) = ¿cizlß^, k > i,
η, = (α + β)~1.
Note that (2.20) can be rewritten then as follows:
oo
¥>(*) = / ( * ) + Σ / f j / i o o , (2.24)
i=l
where
(2.25)
Consequently, we get:
φ0(χ) = aKf, ipk(x) = (β I + αΚ)φ(a;),

a
Vh\x) = Κ ^ ( χ ) +
a + ρ
ι φ
a (2.26)
φΙ°\χ) = f(x) + - ^ K f ( x ) .
Thus (2.24) shows that we can pass to a new integral equation with the integral operator
K\ in (2.25) and the right-hand side / j . Assume that \{K) £ D. T h e n the series in (2.24)
converges. T h e respective unbiased estimators for Ih are:
(2.27)
where weights Qk,Qt a r e determined as described above with changing Κ by K\ and

/ — by f i . T h e transitional density is taken in accordance with Κχ. Number Ν in (2.27)
can be taken fixed, or at random, if the Neumann series for Λ'ι converges. T h e variance,
however, may be unbounded.
Remark 2.2.
Note that we could derive the iterative process by the following transformation of the
original integral equation. Taking α φ 0 we get:
φ = [(1 — α ) / + αΙ\}φ + af
where a = a / ( a + β ) . T h e iterative process
φΜ(χ) φ )
is constructed as in (2.26), but with

φ(0){χ) = äTß f { x ) •
•
Note also that the domain of convergence of the iterative process (2.26) is broader
than D. Let, for example, β = 1, a > 0. Then D = {A : > -α/2}.
The Neumann series (2.24) converges, if
\Φ~\\Ιι)\>\η·\, k = 1,2,...,
where {A*.} are the characteristic numbers of K. Let λ = χ + iy, then we rewrite this
condition in the form:
We consider now the transformation λ = α/( 1 — βη). It maps the disk Δ on the
half-plane:
£> = {λ:|λ-α|<|/ϊ||Α|},
and φ(0) φ 0,
f ^ ' Q í L / , η* = (1-α)/β
which corresponds to the iterations of the resolvent operator:
V» = (7 — a A ' ) - 1 / + £ [ ( 1 - a ) ( l - a A T ^ U - αΚ)~ιαΚί
i'=l
Parameter a is chosen so that the operator (I — aK)~l exists. In this case we can use
the transformation: ( a / 1) :
φ = (1 - a)(I - αΚ)-χφ + (I - aKâf
The iterative process generated by the transformation
1-βη
has the form:
φ = (1 - a ) ( I - a f O ~ V m - 1 ) + (I - c t K y ' a f , (2.28)
or
V3(m) = αΙ<φ{πι) + (1 - α ) ^ " 1 - 1 ' + α / .
The domain of convergence of this iterative process is
(-¿J'
In this case the Neumann series for the resolvent operator (1 — a)(I — aK) 1
converges.
Let us consider now the iterative process (2.26), (2.28) for fixed m, N. In this case, it is
possible to change the order of summation, hence the approximate solution is represented
as an operator polynomial (of finite degree) applied to the right-hand side of the equation.
Thus, for the series (2.25) we get:
Ν
φ = Σα,(Ν)Κί/ + ε(Ν), (2.29)
ι'=0
where
N-l
a0(N) = 1, ai(N) = α, £ C ^ U - <*Ϋ~ί+\ (2-30)
Jt=;-i
α= Ν fixed.
For the series (2.31):
a,i(N)
K
— a'+1 — a)4-1, { N
~ m
~ 1;
' ¿-1 ' \N >m,i> Ν - m + lJ
and
t-f-m—1 »r V
{,^ζΓ+ι}· (2 31)
·
If we take in the expansion of [(1 — a)(I — aK)~1]n a finite number of terms, then the
iterative process (2.28) leads to the expressions (2.31) for the coefficients in (2.29).
However, for some particular cases of Κ it is possible to construct a non-biased esti-
mator for the kernel of the operator R, defined by
(.I - aK)'1 = I + aR.
This permits to construct estimators for φ, using the double randomization and substi-
tuting into the weights not the exact values of the kernel (I — aK)'1 but its unbiased
estimator. This estimator has a finite variance, if the order of singularity of the kernel of
Κ is less than m/2, m being the dimension of the problem.
We consider a simple example which will be used later on to construct the walk
on boundary algorithms. Assume that all the characteristic values are real, and Λ * €
(—00, —a), a > 0. Without loss of generality, we assume that it is desired to solve (2.1)
at λ = λ» = 1. Then it is convenient to choose the mapping of the disk Δ on the domain
Da the complex plane with a cut along the real axis from —a to —00 :
λ
= ^ ) = ( Γ Γ ^ · (2.32)
Then the series R^(r))f converges absolutely and uniformly on Δ , and the coefficients can
be accurately calculated:
4n) = M ' C ^ .
To construct a biased random estimator we choose m so that the remainder of the series
is equal to a desired quantity ε. Then
771 τη k τη
b k c
r u = Σ *i . = Σ ^ Σ Λ = Σ 4m). (2·33)
(fc=l k=1 1=1 k=1
where m
ί - ^ Σ ί ' ΐ · (2-34)
n=k
The coefficients are calculated in advance, according to (2.34), and the integrals
Ck = K k + 1 f are calculated by Monte Carlo methods. Let be an unbiased Monte Carlo
estimator for c/t_i, then an ε—biased estimator for the solution to the integral equation
has the form
m
m,
cí (*) = / ( * ) + Σ (2-35)
k=1
Theorem 2.1.
In the case of the transformation (2.32), I^ < 1 for all k and, m. If variance < σ2,
then the cost of the estimator ζneeded to achieve the error of order ε has the following
order for ε —* 0.
Τε = 0 ( | 1η(ε)| 3 /ε 2 ). (2.36)
Proof.
It is sufficient to show that l ^ < 1. Note that
η. = ψ - ι ( \ . ) = [(α + λ.) 1 / 2 - α 1/2 ]/[(α + λ,) 1 / 2 - α 1 ' 2 ] > 0
and = (4a)tc¿*~1_1 > 0 , n = k, k + 1 , . . . , thereforce monotonically increases

as m increases, for fixed arbitrary k. In the limit m —> 00, = 1, since (2.34) gives
1 k,k = 1,2, It follows from this that < 1 for arbitrary k and m. •
The following statement establishes an analogous result for a class of transformations.

Theorem 2.2.
Assume that the conformai mapping X = φ(η) has only simple poles on the bound
|?/| = 1. Then the cost of the estimator (2.35) is of order (\\η(ε)\4/ε2) if D(k) = D£k < σ2
and if
where c is the constant of the inequality |α,·| < c.
Proof.
The estimation |a,| < c can be obtained from the representation (Polya and Szego,
1964):
oo k oo
n=0 1=1 1 n=0

where |z¿| = 1, i = 1 , . . . , fc, limn_oo sup |6n| 1/,n < 1· From this we get
Σ C,z? + bn <J2\a\ + B,\bn\<B.

1=1
Therefore
1^)1 ^ r q b -
Using the Cauchy inequality we obtain
k kl
ι4η)ι<·
consequently,
m ¿i
Thus,
M 2 2 2
D(lm\x) < m ^ ( m - k + l)V*D(Jb) < γ

- V ·
n=k H
The last inequality proves the theorem because m = 0(1η |ε|) due to the fact that the
series (2.20) converges as a power series. •
Theorem 2.3.
Assume that a regular function X — φβ{ν) = αλη + α 2 η 2 + ... maps the disk |r?| < 1 on
a convex domain. Then the condition (2.37) takes the form
The cost has the asymptotics 0 ( | 1η(ε)| 4 /ε 2 ) if D(k) < σ2.
Proof.
T h e function has the property < 1 ( P o l y a and Szego, 1964). T o complete

the proof one only needs to use the arguments of the proof of T h e o r e m 2.2. •
Remark 2.3.
A n o t h e r assumption about D(k) can lead to other cost estimations in T h e o r e m s 2.1-3.

Indeed, if D{k) = pka2, ρ< 1 (for example, if ||A'2/r|| < 1), then D(^m) < ca2m if <
ci and Tt = 0(| 1η(ε)| 2 /ε 2 ). If D{k) = pka2, ρ> 1, then < q2a2m3/(l - \pq2\)
if |pç2| < 1, and Τε = 0 ( | 1η(ε)| 4 /ε 2 ). Analogously, it is possible to extend the condition
q< 1 if D(k) = pka2, ρ < 1, assuming |pq2\ < 1 instead of (2.37). Thus, to estimate the
cost of (2.35), it is necessary to have more information about and D(k).
2.4. Asymptotically unbiased estimators based on

singular approximation of the kernel
W e now consider a different appoach for solving the integral equation
φ(χ) = J k(x,yMy)dy + f(x). (2.38)
T h e m e t h o d here is based on the well known approach (Kantorovich and K r y l o v , 1964),

exploiting a singular approximation of the kernel k(x,y). T h e solution to the equation
to be solved is simply represented through linear f u n c t i o n a l of these auxiliary equa-
tions. T h i s fact is effectively exploited in the M o n t e Carlo method. T h e difference of
the approach presented consists of the possibility to use a "few-point a p p r o x i m a t i o n " , in
particular, a one-point approximation
k(x,y) - k(x,y0)f{y) + h(x,y). (2.39)
It is only required that the Neumann series for the integral equation with the kernel
|&i(a:,î/)| converges.
For the sake of simplicity consider a system of linear algebraic equations, i.e., (2.38)
with the f o r m χ = A x + 6, or in η coordinates
2-4- Asymptotically unbiased estimators based on singular approximation of the kernel 25
Xi = J2at}x] + b„ ¿ = l,...,n. (2-40)

j=ι
Consider two auxiliary linear systems
3=1
4. ' Ι (2·41)
y, = "avi + ü'jo. « = ι, · · ·,"

j=l
where d%] = α ! ; — α,]0η} are the entries of a matrix D,a¡]0[i — 1 , . . . , n ] is a fixed column
of the matrix Α,ητ = ( 7 1 , . . . ,ηη) is an arbitrary vector.
Theorem 2.4.
Assume that the systems (2.40), (2.41) are uniquely solvable and
η
ii,y) = ΣΊ,ί>· ¿ 1·
3=1
Then
Σ " = ι "tizj
x, = z, + y,~ ψ^π , 1 = 1 , . . . , η. (2.42)
1 - L j = i lit)i
Proof.
Let Τ = (γ, χ). We prove first that x¡ = Zi + j/,Γ, i — 1 , . . . , η. Indeed,
Zi + y J ' = Σ di3zi + + τ Σ + Ta'·
J=\ 3=1
η
(2.43)
= 6, + aikT + Σ + y^·
3=1
Substituting aij = d t ] + aVo"/} into (2.40) yields
η
Xi = diixj + bi + a.ijaT,
3=1
so we obtain the desired equality. We use it in the following transformations:

Xi = Zi + Vi Σ "Hx> = zi + Vi Σ + y>Tì
3=1 j=l
η
= Zi + Vi Σ Ίίζί + ViT{l,y) = Zi + Vi{f, z) + (Xi -Zi)(i,y)
i=ι
= zì(1 - (7, y)) + yi(7, z) + x¡(7, y),
and arrive at the desired equality
Xi = + Ì—7 \
ι - (71 y)
which proves the theorem.
T h e equality (2.42) will be useful if the solution of (2.41) is somehow simpler than the
construction of the solution of the original equation. In particular, the situation when
g(A) > 1 but g(D) < 1 is interesting from the point of view of Monte Carlo methods
because in this case it is possible to construct estimators for «,·, j/,·, (7, z) and (7, y) on a
single Markov chain simultaneously.
Let us consider now the case when the kernel has the form (2.39). Then the auxiliary
equations are
φΛχ) = j ki{x,y)<pi {y)dy + f(x),

G
Ψ2(χ) = J kx{x,y)ip2{y)dy + k(x,y0),
where yo is an arbitrary fixed point of G; 7 ( y ) is a function such that ( 7 , ^ 1 ) and (71,^2)

exist.
Theorem 2.5.
Assume that the equations (2.44) are uniquely solvable for arbitrary right-hand sides
from a class of functions, and suppose that
( 7 , ¥>2) = J i{y)<P2{y)dy Φ 1.
G
Then
φ{χ) = φι(χ) + ψ2{χ) _ ^ ^ · (2.45)
Proof.
T h e proof is analogous to that of Theorem 2.4. Indeed, substituting (2.39) into (2.38)
yields
2.4· Asymptotically unbiased estimators based on singular approximation of the kernel 27
ψ{χ) = /(χ) + J h{x,y)<p(y)dy + k(x,y0)J, (2.46)

G
where J = ( 7 , φ) = J -y(y)ip(y)dy. We show now that ψ(χ) = ψι{χ) + ψ2(x)J- Indeed,

G
+ {x)J = J ki{x,y)fi{y)dy + f{x)

G
+J J k1{x,y)>¿2(y)dy + k{x,y0)J = f{x) + k(x,y0)J

G
+ J h{x,y)Wi{y) + ψ2{y)J}dy.
Taking into account (2.46) we obtain the desired equality. Like in Theorem 2.4, we use it
in the following transformations:
φ(χ) = φι (χ) + Vi(x)J = φ^χ) + ψ2(χ) J f{y)ip{y)dy

G
= ΨΛχ) + ψ2{χ) = J liyìlviiy) + V2(y)J}dy
= ψι{χ) + V2(x)(yî) + v2{x)j{i,v2)

= Ψι{χ) + Ψ2{χ){ί, ψ\) + \ψ{χ) - V i ( z ) ] ( 7 , ψ2)
= ψ\{χ) + <¿>2(30(7, Vi) + ψ{χ){Ί,ψ2) - Ψ\{χ){ΐ,φ2)
= ¥>ι(ζ)[1 - (7, <¿>2)] + ψ{Χ){Ί, Ψ2) + V 2 ( I ) ( 7 , Vi)
and the Theorem is proved. •
Using (2.45), it is possible to construct an asymptotically unbiased estimator for ψ(χ)

provided that g{K 1) < 1, where K\ is the integral operator with the kernel |/cj|.
Let £1(2:),£2(20, a n ( ^ ί ι - , ( χ ) be unbiased estimators for φ\{χ),

and (<î(x),7), ( ^ 2 ( 2 ) , 7 ) , respectively. Note that due to (2.44) all these estimators
could be constructed on a single Markov chain; moreover, £ι-,(χ), £ι-,(ϊ) will differ only by
the initial weights. Then
Φ) = ξι(χ) + 6(g)
1 ~ ^2 y
1 m
= l = 1 >2 (2-47)
m k=1
is an asymptotically unbiased estimator for φ(χ). Indeed, let us assume that ξ}^, 1 —
i — 1 , 2 , . . . ,m are independent realizations of ξ\Ί, 1 — £2.,, respectively, constructed
on a Markov chain. Then by the well known theorem for the distribution of a function of
random variables (Rao, 1960) the random quantity
is asymptotically gaussian with the mean (7, <¿>i)/[l — (71^2)] and the variance
(7.V1) 2 (1~6T)] ,
1 Í -
- (7, ¥>2). 1 ( 7 ,,ψι) 2 "(7,¥>i)[l - (7, ¥>2)] [1 - (7,V2)] 2 .
Analogous arguments can be used for the random variable
[1 — £2™^], hence, η is an asymptotically unbiased estimator for φ(χ).
The approach described above can be generalized to systems of integral equations.
Systems of linear algebric equations can also be treated. Let us consider a system of
integral equations
φ(χ) = J K[x,y]dy + f{x), (2.48)
where f{x) is a known vector; K[x, y] is a matrix with elements
{*(*,»)}£=ι! φ(χ) = (φ1(χ),·.·,φπι(χ))Τ

is the column vector of functions to be found. We will not make special assumptions
about the properties of the integral operator Λ'[], the class of vector functions φ, f and
the domain G. We assume only that the system (2.48) is uniquely solvable, and now we
generalize the representation (2.42).
For simplicity we first consider the case η = 1, i.e.,
M[x,y} = K[x,y} - 6(x)-fT(y)
or in more detail,
Μ φ , ν ) = ktj{x,y) - 6\χ)η\ν\ (2.49)
where ¿(x) and 7(y) are some arbitrary column-vectors with components ¿ ' ( x ) , . . . , Sn(x)
and 7 1 ( y ) , . . . , 7 m ( y ) , respectively.
We introduce two auxiliary systems of itegral equations
Μχ) = J M[x,y]ipo{y)dy + f(x),

G
(2.50)
ΦΙ{Χ) = J M[x,y^(y)dy + S(x).
Then the following representation for the solution to (2.48) holds:

φ(χ) = ψο(χ) + Ψι{χ)- 7—TM , M , ·

ι- jGT(ym(y)dy
This relation is a corollary of the general Theorem 2.7 proved below.
Let η
M[x, y] = I<[x, ν]~Σ 8k(x)-rl(y). (2.51)
Jt=l
We introduce η + 1 auxiliary systems
φο{χ) = J M[x,y]il>o(y)dy + f(x),
ιfii(x) = jM[x,y^1(y)dy + 61(x),

(2.52)
φη{χ) = J M[x,y]ïn(y)dy + 6n(x).
Denote by A the matrix with elements
= j ΊI(yWAy)dy
and denote by 6 the vector with components
bi = J lï{ytyo(y)dy, i,j = l,...,n.
Theorem 2.6.
Assume that the system (2.52) is uniquely solvable and there exists an operator (I —
Λ) - 1 . Then the solution to (2.48) is represented as
φ{χ) = φ0 + Φ Τ { χ ) J ,
where the vector J is determined from the system of linear algebraic equations
J = AJ + b. (2.53)
Proof.
Substituting K[x,y] from (2.51) into (2.48) yields
tp(x) = J M[x, y]tp(y)dy + J f ï (y)<p(y)dy- •+ . . .
δη(χ) J in(y)v(y)<iy + f(x) = J M[x,y]<p(y)dy

(2.54)
η
where
Ji Ξ =
/ / ¿TifoVWy·
Now,
η Μ η
1=1 ^ ι=1
η
(2.55)
+ J26,(x)J, + f(x).
ΐ=1
Comparison of (2.54) and (2.55) shows that

η
φ(χ) = φ0(χ) + Σ
i=1
Note that
Γ
} <ί
/ 7ï(y)v(y)dy= / iï{y){Φο{ν)^^2,ΦΑν)'
j=l ί] ν^
or
¿ = Ji J l ì {yWi{y)dy + ... + Jn J 7J{yWn(y)dy
+ J lï{yWo{y)dy,
[i = 1 , . . . , η], i.e., the vector J satisfies the system (2.53) •
Note that the approach discribed can be applied also to a system of linear equations
χ = Ax + b where A is an m χ m matrix.
We introduce a matrix
Β = A - a , ß j - ... - anß*,
where a \ , . . . , a n and βι,..., βη are arbitrary column vectors, i.e., the matrix Β is obtained
from A by substraction of singular matrices of the form (n < m)
(«\ßl a)ß]
afßi «Ißf ·· <*ißi
ctißf =
\ Pi <*i ßi /
Consider η + 1 auxiliary linear systems
x0 = Bx o + 6,
Χι = Bx 1 + C*1,
xn = Bxn + an.
As in the cases described above
η
Χ = Xq "1" ^ ^ JjXj,
3=1
where ji,... Jm are components of the vector J which satisfies the equation J = Τ J + t.
Here is the matrix with elements T,j = ßfxy, t is a vector with components ti = ßfxo-
T h e results presented can be generalized to the case when
η
K(x, y) = M(x, + Σ a<(x)ß>(y)·
ι'=1
Consider η + 1 auxiliar equations
Vo{x) = J M(x,y)<po(y)dy + f{x),

G
<Pi(x) = j M(x,y)<pi{y)dy + a,(x), i=l,...,n.

G
Assuming that these equations are uniquely solvable, we derive, as previously, that
η
φ{χ) = φ0{χ) +
ι=1
where J = ( J i , . . . , Jn)T is determined from
J = Τ J + 6,
Τ being a matrix with elements
Τ = J ai(y)ßi(y)dy,
=
bi = J Vo(y)ßi(y)dy, i,j = 1,... ,n,

G
provided that det Τ φ 0.

2.5. Integral equation of the first kind
In this Section we consider the equation
J k(x,y)<p(y)dy = f(x), ζ £ Γ (2.56)

r
or in the operator form:
A V = /,
where Κ is completely continuous, positive self-adjoint operator: Κ : L'¿(T) —+ ¿ 2 ( Γ ) .

Here Γ is a ( m — 1)— dimensional hypersurface in Rm, or a bounded domain in R™'1.
Assuming that there exists a unique solution to (2.56), we cunstruct a M o n t e Carlo
estemator.
W e rewrite (2.56) in the form ( « / 0, for references see Sabelfeld, 1991):
φ = (I — κΚ)φ + lif
It is known that
η
Ψη = - κΚγκί - φ (2.57)
ì=0
as η —* οο, if
0 < κ < 2||Ä'||~1.
W e represent φ η as a polinomial of Κ :
1=0
Suppose that it is desired to find the solution to (2.56) at a point χ ζ Γ.
W e define a Markov chain, starting at χ : Κ 0 = x·, and having a transitional density

p(yi,y¡+χ) consistent with the kernel k(y¡, y¿+i). A s it was shown in Section 2.1, we can
use the adjoint estimator for the iterations:
K'f = EQ"f(Yi), Q« = l.
Consequently,
η
V{n-X) = Cn+\(-KYQif{Yi) (2.58)
!=0
is an unbiased estimator of φ η :
φη(χ) = Εξ·{η;χ).
It is not difficult to estimate the error:

\\ψ - Ψη\Ϋ < [ι - + Σ (2.59)

jk=m+l
where λ] < λ 2 < . . . are the characteristic numbers of K, and / i , / 2 , · · · are the eigen-
functions.
Suppose now that it is desired to calculate a linear functional 7/¡ = (φ, h) of the solution
φ. Then
{φ η ,Κ) = Ε ί η
where
ζη
\ po(YO) y
We can find the variance of this estimator:
n+l n+l
DQ(n,x) = + 2 £ Cî-KY^d,,,
i=i j>i=ι
where
•ι,, - ( i q - ' W ' - ' f ì X )- (K'-'f,h)(K'-'j,kì,
J
Γ
From this we get:
Όζ*(η\χ) < maxd,j(l + κ)2η. (2.60)
Let us consider now a different approach based on the iteration of the resolvent oper-
ator. We choose κ so that ( I + κΚ)~ ι exists. Then we can rewrite (2.56) in the form:
φ = (I + / c A T V + « ( / + « A T 1 / ·
If κ > 0, then
n+l
V» = + «A"]" V V (2·61)
;=i
as η —* oo.
We assume now that
as \x — y I —• 0, ε > 0. Then we can construct an unbiased estimator (with a finite

variance) for the resolvent operator R, defined by
-1
(I + κ A') = I-kR.
The kernel r(x,y) of the operator R satisfies the equation (y is considered as a param-
eter):
r
{x,y) = -nKr(x,y) + k(x,y), χ € Γ
Hence, we can define an estimator

Ν
C ( * , y ) = X > * . i W f c , y)· (2-62)
¡'=0
if 0 < κ < ||A'||_1.

Here { X , } is a terminated Markov chain with a transitional density l(Xt-\, Xi), Xt €
Γ, Xq = χ, Ν is the random number of states, and
k(X^,Xj)
Qo,!-1' Ql = Qlu Kl(Xi-uX,) '
We use, instead of r ( y k - i , y k ) , their unbiased estimators ( ( y k - i , y k ) · Then we derive from

(2.61):
Εξ'(η,χ) = ψη-ι{χ),
where
η
ξ'(η; χ) = ηκ/(χ) + κ £ C^l(-K)kQ'kJ(Yk), (2.63)
¿fc=i
Qô,2 = ι, Qi2 = QLa,2c(n-i,n)/p(n-i,n).

In the general case, however, it is not possible to get a random estimator for r ( x , y) with
a finite variance. Then we choose κ : 0 < κ < ||A'||_1, and take in the representation
oo
(/ + κΚ)-\=ΣθΙ^{-κΚγ
k=0
Ν terms. We then substitute this polinomial into (2.61) and arive to the estimator:
Ν
Γ ( η ; χ) = (η + 1 ) « / + « Σ ( - ι Ο * < # Ϊ Φ / ( η ) . (2.64)
¡fc=i
It is also possible to use a vector random estimator.
We denote χ,· = <¿>,_i, i = 1 , . . . ,n in (2.61) and rewrite it in the form:
Χι = —κΚχι + « / ,
Χι = X . - i - n K x i , i = 1 , 2 , . . . , n,
or, in a matrix-operator form:

x = £x + F,
where χ = ( χ ι , . . . χ „ ) .
τ
We choose κ so that the spectral radius ρ{κΙ() is less than 1. Then the Neumann
series for Κ is convergent, and we can use the approximation
η
ψη-\ = Y^Xi-
1=1
Hence we can take

Ψη
ι=1 " jfc=0
where the subscript "¿" shows that the i—th component of the vector is taken. Since n,
and Ν are finite, get (Ν < τι — 1) :
Ν
= Σ(' - V-
k=0
This implies, that = ψΝ in (2.57).

We make now some remarks about the cost of the estimators proposed. First of all,
it depends on the rate of convergence of the Neumann series for the operator I — κΚ. If
the set of characteristic numbers of Κ is bounded, then there exists q € (0,1) :
\\ψ-ψν\\ < cqn.
It is reasonable to coordinate the statistical error and the bias of ξ". This ensures the
consistency when calculating φ(χ) by averaging over TV independent samples of ξ". Let
Then η = In ej In q + C\,
Ν =
If 9 = 1 — α, q < < 1 , then the cost of the estimator ζ* is
Τ = Ν - n = const ( - Ì In ε + C 1 )e- 2 - 2 o , l n ( 1 + ' t ) .
Assume that Am = O(m) (e.g., this is true in the case of the simple layer potential, if Γ
is convex). Then η = const/ε, and
Τ = Oêxpíe"1 · C • ln(l + κ)}).

Chapter 3
R a n d o m Walk on Boundary
algorithms for solving the Laplace
equation
3.1. N e w t o n potentials and boundary integral

equations of the electrostatics
In this chapter we consider classical boundary value problems of the potential theory in
the stationary case. It means that we are concerned with the Laplace equation
Au(x) = 0, χ e G,
where function u is defined in some region G of the Euclidean space Rm and has continuous
derivatives of at least second order.
Let G be a bounded simple connected domain with a simple connected boundary
Γ = dG. We denote G\ = Rm \ G, G = G U Γ. From here on m is considered to be greater
than or equal to 3, that makes it possible to write down the general expressions of the
formulas, but it must be mentioned that the two-dimensional case can be treated in the
same way.
We pass on to the definition of the surface potentials now. Suppose at first that Γ is
a smooth Lyapunov surface (Gunter, 1957). It means that:
1) at every point y € Γ there exists the definite normal vector n{y)\
2) this vector, considered as a function of the point y on the surface Γ, is Holder continuous,
that is if χ, y € Γ, then
In(y) - n(z)| < A\x - y\a
for some particular constants A and a € (0,1];
3) there exists such constant d > 0 that if we consider the ball S(y,d) with the centre
at some point y g Γ and the radius equal to d, then the straight lines parallel to n{y)
intersect Γ in S(y, d) only once.
Let σ be a standard surface measure on Γ and ß(y), y S Γ— some continuous function.
Then we can introduce the following functions (see for example (Vladimirov, 1981)):
function
3.1. Newton potentials and boundary integral equations of the electrostatics 37
= / 7 — - y\2-mv(y)My) = VM*) (3.i)

J (m - ¿)a m
r
which is given the name simple layer potential and function
il ^η\χ-ν\2"ημ(ν)άσ{ν)
J (m- 2)am dn(y)
r
(3.2)
2 cos φ ν χ
-μ(ν)άσ(ν) Ξ \ν[μ}(χ)
/ crm \χ — y\
Γ
which is named double layer potential. We denote here
2tt?
r ( f )
the surface area of a unit sphere in Rm, Γ(·) is a standard Γ— function.

Hereafter we shall assume that n(y) is an interior normal vector, <pyx is the angle
between vectors n(y) and χ — y, cosip y x = where (.,.) is a scalar product of
two vectors in Rm. Properties of potentials V and W are thoroughly studied (see, for
example, Gunter, 1957, Vladimirov, 1981). First of all V(x) and W(x) are harmonic
functions everywhere in Rm \ Γ even for the piecewise smooth surface Γ.
Theorem 3.1.
If Γ is Lyapunov surface and μ is continuous function then
1) V E C(Rm) (and is continuous on Γ consequently);
2) there exist regular normal derivatives ^gf^y^ and on Γ and
dV \ . , s dV
± μ [ χ ] +
(dn(x))± ' dn(x)
We remind that function u(x) is said to have regular normal derivative on Γ if uniformly
in all χ 6 Γ there exists
lim = lim(Vu(x'),n(*)) = ,x' e Τη(χ ),

x'—i an(x) ι'—ι \dn(x)J ±
that is (·) + denotes the limit from the exterior and (·)_ denotes the limit from the interior
Exploring the Variety of Random
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Jeune, j'aimai; le temps de mon bel âge,
Ce temps si court, l'amour seul le remplit.
Quand j'atteignis la saison d'être sage,
Encor j'aimai; la raison me le dit.
Me voici vieille, et le plaisir s'envole;
Mais le bonheur ne me quitte aujourd'hui,
Car j'aime encor, et l'amour me console:
Rien ne saurait me consoler de lui.
L'amour fait les vieilles trotter.

Et si bien trotter que rien ne les arrête. Il y a un assez grand
nombre de trotteuses de cette espèce, qui ne craindraient pas d'user
leurs jambes jusqu'aux genoux pour arriver au but où elles espèrent
trouver ce qu'elles ne se lassent jamais de chercher.
Le comte de Bussy-Rabutin raconte qu'une d'elles parcourait un
soir, à grands pas, les galeries de Fontainebleau, sans doute à la
poursuite de quelque page, lorsqu'elle se trouva face à face avec le
chevalier de Rohan qui lui dit: «Madame, que cherchez-vous?—Ce
n'est pas vous, répondit-elle, en allant plus vite encore.—Oh!
répliqua-t-il, je ne voudrais pas avoir perdu ce que vous cherchez.»
L'amour est le roi des jeunes gens et le tyran des vieillards.

C'est ce que disait Louis XII, qui avait appris la chose par sa
propre expérience, quoiqu'il ne fût que dans le commencement de la
vieillesse quand il mourut des suites de son troisième mariage. Ce
mot passa en proverbe pour signifier que l'amour réserve ses
douceurs pour les jeunes gens, et qu'il ne cause que des peines aux
vieillards.
L'amour sied bien aux jeunes gens, et déshonore les

vieillards.
C'est à peu près la pensée exprimée dans ce vers de Labérius:
Amare juveni fructus est, crimen seni.
Suivant Ovide, Vénus en cheveux blancs est ridicule:
Est in canitie ridiculosa Venus.
Le même poëte condamne l'amour sénile comme chose

honteuse: Turpe senilis amor.
«C'est une grande difformité dans la nature qu'un vieillard
amoureux.» (La Bruyère, ch. XI.)
L'amour, chez le vieillard, est-il donc une énormité si odieuse, et
mérite-t-il d'être flétri comme un crime? C'est une question que
Saint-Évremont me paraît avoir traitée et résolue d'une manière
charmante. Voici ce que dit cet aimable épicurien, qui se plaisait à
réchauffer l'hiver de sa vie de quelques rayons de feu de son
printemps. «Vous vous étonnez mal à propos que les vieilles gens
aiment encore, car leur ridicule n'est pas à se laisser toucher, c'est à
prétendre imbécilement de pouvoir plaire. Pour moi, j'aime le
commerce des belles personnes autant que jamais; mais je les
trouve aimables sans dessein de m'en faire aimer. Je ne compte que
sur mes sentiments, et cherche moins avec elles la tendresse de leur
cœur que celle du mien… Le plus grand plaisir qui reste aux
vieillards, c'est de vivre: Je pense, donc je suis, sur quoi roule toute
la philosophie de Descartes, est une conclusion pour eux bien froide
et bien languissante. J'aime, donc je suis, est une conséquence
toute vive, toute animée, par où l'on rappelle les désirs de la
jeunesse jusqu'à s'imaginer quelquefois être jeune encore. Vous me
direz que c'est une double erreur de ne pas croire être ce qu'on n'est
plus. Mais quelles vérités peuvent être si avantageuses que ces
bonnes erreurs qui nous ôtent le sentiment des maux que nous
avons, et nous rendent celui des biens que nous n'avons pas?»
Saint-Évremont a raison, et l'on a tort de blâmer, de ridiculiser le
vieillard qui cherche à ranimer sa vie défaillante par un amour
purement platonique. Laissez-le se retremper discrètement dans
cette fontaine de Jouvence et goûter le plaisir d'aimer pour
compensation du malheur de ne pouvoir plus plaire, comme le dit ce
vers latin traduit par Apulée d'un vers grec de Ménandre.
Amare liceat, si potiri non licet.
Lorsqu'un vieux fait l'amour

La mort court à l'entour.
C'est-à-dire que l'amour physique abrége la vie du vieillard. Le
regain de cet amour dans le cœur du vieillard est souvent le signe et
la cause de sa fin prochaine, et, sous ce double rapport, il ressemble
au gui qui fleurit sur un arbre mourant.
Le Florilegium de Grutter cite ce proverbe latin sur les vieilles
amoureuses: Anus cum ludit, morti delicias facit. «Vieille qui se livre
aux folâtreries de l'amour fait les délices de la mort.»
Vieillard qui fait l'amour est un agonisant en chemise de

noce.
Ce proverbe, d'une originalité spirituelle, exprime la même idée
que le précédent. Il fait allusion à une ancienne coutume qui
consistait à conserver soigneusement la chemise qu'on portait le jour
de son mariage pour la reprendre au lit funèbre, comme un suaire
dans lequel on devait être inhumé. Cette coutume existe encore en
Bretagne et dans plusieurs autres localités, où l'on se fait un pieux
devoir de tenir en réserve la chemise nuptiale, afin de l'employer à
une toilette de mort, à une toilette dans laquelle on doit, dit-on,
paraître devant le bon Dieu.
Amour se nourrit de jeune chair.

Voilà le Cupidon mythologique transformé en un ogre à qui il faut
la chair fraîche des jouvenceaux et des jouvencelles. Cet ogre-là
pourtant ne fait peur à personne; on ne le fuit pas; on cherche, au
contraire, à s'approcher de lui, on met tous ses soins à l'attirer, on
veut lui servir d'aliment, et de toute part on n'entend que des voix
qui lui crient, comme les enfants d'Ugolin à leur père: «Mangia di
noi, mange de nous.» Les vieux et les vieilles ne sont pas moins
empressés que les jeunes à s'offrir en sacrifice; mais il se montre
fort peu disposé en leur faveur, leur viande coriace ne lui paraît pas
propre à entretenir son appétit.
Ce proverbe était très-répandu au dix-septième siècle, et c'est
sans doute à cause de cela que La Fontaine, dans son conte intitulé
Comment l'esprit vient aux filles, ne craignit pas de risquer ces deux
vers dont tout le sel ne consiste qu'à y faire allusion:
Amour n'avait à son croc de pucelle

Dont il crut faire un aussi bon repas.
L'amour n'a point de règle.

C'est ce qu'a dit saint Jérôme vers la fin de sa lettre à
Chromatius: «Amor nescit ordinem. L'amour ne connaît point l'ordre
ou la règle.» Anacréon avait dit avant lui: «Bacchus, secondé de
l'amour, folâtre sans règle.» (Od. 50.) L'amour, en effet, semble ne
pouvoir s'astreindre à rien de régulier dans sa manière d'être, et ses
élans passionnés ne peuvent se plier aux froids calculs de la
réflexion. «Qui ne sçait en son eschole, combien on procede au
rebours de tout ordre? l'estude, l'exercitation, l'usage sont voyes à
l'insuffisance: les novices y regentent: Amor ordinem nescit. Certes,
sa conduicte a plus de garbe (bonne grâce) quand elle est meslée
d'inadvertence et de trouble; les faultes, les succez contraires, y
donnent poincte et grace: pourveu qu'elle soit aspre et affamée, il
chault peu qu'elle soit prudente: voyez comme il va chancellant,
chopant et follastrant; on le met aux ceps (aux entraves, aux
chaînes), quand on le guide par art et sagesse, et contrainct-on sa
divine liberté, quand on la soubmet à ces mains barbues et
calleuses.» (Montaigne, Essais, liv. III, ch. V.)
Le plaisir est le tombeau de l'amour.

Panard, dont les poésies sont pleines de proverbes, a pris celui-ci
pour titre des vers suivants, qui en sont l'explication, et qui se
terminent par un autre proverbe qu'il a littéralement emprunté aux
Orientaux:
Quand un amant est sûr que ses soins ont su plaire,

Son fortuné destin le rend, de jour en jour,
Moins empressé pour sa bergère.
Le Plaisir est fils de l'Amour,
Mais c'est un fils ingrat qui fait mourir son père.
On rapporte qu'un jeune Grec, nommé Thrasonidès, était si

convaincu de cette vérité proverbiale et en même temps si
amoureux de son amour, qu'il ne voulut jamais jouir de sa maîtresse,
de peur d'amortir sa passion par la jouissance. Vous demanderez
peut-être si, en aimant ainsi davantage, il fut plus aimé de sa belle.
Je ne puis vous le dire, car l'histoire n'en parle pas: elle se borne à le
signaler comme un amant inimitable.
L'amour des parents descend et ne remonte pas.

Helvétius a dit: «L'homme hait la dépendance. De là peut-être sa
haine pour ses père et mère, et le proverbe fondé sur une
observation commune et constante: L'amour des parents descend, et
ne remonte pas.» Il a pris le proverbe dans un sens affreusement
exagéré. Le véritable sens est que l'amour des père et mère pour les
enfants surpasse celui des enfants pour les père et mère. La nature,
veillant à la conservation des espèces, a voulu donner la plus grande
énergie au sentiment paternel et maternel, afin d'enchaîner les
parents à tous les soins nécessaires pour protéger la frêle existence
des enfants; et nous voyons qu'elle a agi ainsi dans tous les animaux
comme dans l'homme. Elle n'a pas développé de même, il est vrai, le
sentiment filial; mais de cette disproportion qu'elle a laissée dans
l'amour il y a bien loin jusqu'à la haine. L'une est dans la nature et
l'autre est dénaturée, dit La Harpe, en réfutant l'opinion d'Helvétius
dans une de ces belles pages dont je viens de reproduire les traits
principaux, et qui se termine par ces paroles remarquables: «Le plus
funeste effet de ces calomnieux paradoxes, c'est qu'en les lisant
l'ingrat et le fils dénaturé pourront se dire qu'ils sont comme les
autres hommes. Méritent-ils le nom de philosophes, ceux qui n'ont
écrit que pour la justification des monstres?»
Les Arabes disent: Le cœur d'un père est dans son fils, le cœur
du fils est dans la pierre.
Le cœur d'une mère est le miracle de l'amour.

Bossuet a expliqué ce miracle, et ceux qui connaissent son
explication seront charmés de la retrouver ici, car elle est si belle de
pensée, de sentiment et d'expression, qu'il est impossible de ne pas
trouver un nouveau charme à la relire: «On ne peut assez admirer,
dit-il, les moyens dont la nature se sert pour unir les mères avec
leurs enfants, car c'est le but auquel elle vise, et elle tâche de n'en
faire qu'une même chose: il est aisé de le remarquer dans l'ordre de
ses ouvrages. Et n'est-ce pas pour cette raison que le premier soin
de la nature est d'attacher les enfants au sein de leur mère? elle
veut que leur nourriture et leur vie passent par les mêmes canaux;
ils courent ensemble les mêmes périls; ce n'est qu'une même
personne. Voilà une liaison bien étroite; mais peut-être pourrait-on
se persuader que les enfants, en venant au monde, rompent le
nœud de cette union: ne le croyez pas. Nulle force ne peut diviser ce
que la nature a si bien lié; sa conduite sage et prévoyante y a
pourvu par d'autres moyens. Quand cette première union finit, elle
en fait naître une autre à sa place, elle forme d'autres liens, qui sont
ceux de l'amour et de la tendresse: la mère porte ses enfants d'une
autre façon, et ils ne sont pas plutôt sortis de ses entrailles, qu'ils
commencent à tenir beaucoup plus au cœur. Telle est la conduite de
la nature ou plutôt de celui qui la gouverne; voilà l'adresse dont elle
se sert pour unir les mères avec leurs enfants, et empêcher qu'elles
ne s'en détachent. L'âme les reprend par l'affection en même temps
que le corps les quitte; rien ne peut les arracher du cœur: la liaison
est toujours si ferme qu'aussitôt que les enfants sont agités, les
entrailles des mères sont encore émues, et elles sentent tous leurs
mouvements d'une manière si vive et si pénétrante, qu'à peine leur
permet-elle de s'apercevoir que leur sein en soit déchargé.» (Premier
Sermon pour le vendredi de la Passion.)
Tendresse maternelle
Toujours se renouvelle.
Rien ne manque au cœur d'une mère, à ce chef-d'œuvre de
l'amour. C'est une source de tendresse qui se renouvelle
continuellement sans jamais s'épuiser, qui semble s'accroître, au lieu
de diminuer par l'excessive effusion de sa substance. Qui pourrait
dire les trésors de sentiment qui en découlent! «O ma mère, s'écrie
un fils dans une pièce de poésie chinoise, vos bras furent mon
premier berceau. J'y trouvai vos mamelles pour m'allaiter, vos
vêtements pour me couvrir, votre sein pour me réchauffer, vos
baisers pour me consoler, et vos caresses pour me réjouir.»
Mais ses bienfaits ne s'épanchent pas seulement sur le jeune
âge. La nature n'a point limité chez la femme, comme elle l'a fait
chez les femelles des animaux, l'énergie de l'amour maternel au
temps où l'enfant ne peut se passer des soins de celle qui l'a mis au
monde; elle a voulu, par un privilége exceptionnel en l'honneur de la
dignité humaine, que cet amour subsistât inaltérable dans le cœur
qui en est animé par delà les besoins de l'objet qui l'inspire. Il ne
s'interrompt point, il ne perd rien de sa force en s'étendant à de
nouveaux enfants; il se multiplie avec eux, il l'emporte sur toute
autre affection. Les années ne l'usent point, il est de tous les jours et
de tous les instants de la vie.
Une mère, vois-tu, c'est là l'unique femme

Qui nous aime toujours,
A qui le ciel ait mis assez d'amour dans l'âme
Pour chacun de nos jours.
(A. de Latour.)
Les Allemands disent: «Mutterlieb ist immer neu. Amour de mère
est toujours nouveau.» Ce proverbe a été développé d'une manière
pleine d'intérêt dans une collection de jolies gravures faites d'après
les dessins originaux de M. J.-Martin Ustéri. Les explications placées
à côté de chaque estampe ajoutent au prix de cette collection,
éditée à Zurich en 1803, et devenue le sujet d'un petit roman
sentimental publié depuis à Paris.
Froides mains, chaudes amours.

Nous disons encore: Il a les mains fraîches, il doit être fidèle, et
cela en vertu d'un axiome de chiromancie d'après lequel les mains
froides ou fraîches sont le signe caractéristique d'un tempérament
amoureux, parce que la chaleur du sang ne les quitte qu'afin de se
concentrer dans le cœur, regardé comme le principal organe de la
passion. Nous avons aussi ce proverbe corrélatif: Chaudes mains,
froides amours.
Amours qui commencent par anneaux finissent souvent par

couteaux.
Les mariages d'inclination sont rarement heureux, parce qu'ils
sont presque toujours mal assortis. La passion qui porte seule à les
contracter ne permet pas de voir les incompatibilités de caractère qui
devraient les empêcher. Mais ces incompatibilités, se découvrant et
se faisant sentir à mesure que cette passion diminue, les deux époux
en viennent bientôt à se détester aussi cordialement qu'ils s'étaient
aimés.
Les Provençaux ont ce proverbe très-expressif: «Qui d'amour si
prend d'enrabi si quitto. Qui se prend avec amour se quitte avec
rage.»
Il y a très-peu d'exemples d'une alliance prospère qui ait été
contractée dans l'ivresse de l'amour. Le dégoût survient, et à sa suite
le cortége des ennuis, des repentirs, des tracasseries, des querelles.
«J'ai vu bien des mariages où l'on commençait par ressentir une
telle passion que l'on aurait voulu se manger mutuellement: au bout
de six mois, on était séparé.» (Luther, Propos de table.)
Il n'y a point de laides amours.

Ou, suivant un autre proverbe, l'objet qu'on aime est toujours
beau. «Tout cœur passionné, dit Bossuet, embellit dans son
imagination l'objet de sa passion; il lui donne un éclat que la nature
ne lui donne pas, et il est ébloui de ce faux éclat. La lumière du
soleil, qui est la vraie joie des yeux, ne lui paraît pas aussi belle.»
Feminam natura pulchram haud reddit, sed affectio.
Ce n'est pas la nature qui rend la femme belle, c'est

l'amour.
Car sa beauté pour nous c'est notre amour pour elle.
(A. de Musset.)
Un proverbe roman dit: «Non es bel so qu'es bel, mas es bel so
qu'agrada. N'est pas beau ce qui est beau, mais est beau ce qui
agrée.» Ce proverbe s'est conservé en Provence et en Italie.
Quisquis amat ranam, ranam putat esse Dianam.
Quiconque aime une grenouille, prend cette grenouille

pour Diane.
C'est Diane Limnatis, déesse des marais et des étangs, dont il est
ici question. Cette remarque n'est pas inutile pour faire sentir
l'analogie d'un tel rapprochement.
Les habitants de l'île de Cypre avaient érigé des autels à Vénus
Barbue. Les Romains adoraient Vénus Louche, comme on le voit
dans le second livre de l'Art d'aimer d'Ovide, et dans le Festin de
Trimalcion par Pétrone. Ils employaient même proverbialement
l'hémistiche d'Ovide: «Si pæta est, Veneri similis. Si elle est louche,
elle ressemble à Vénus,» en parlant d'une belle qui avait le rayon du
regard un peu faussé. Horace nous apprend qu'un certain Balbinus
trouvait une grâce particulière dans le polype qu'Agna sa maîtresse
avait au nez. Il observe que les amants ressemblent à Balbinus
(Serm. I, 3). Il n'en est aucun en effet qui n'aime, comme on dit,
jusqu'aux taches et aux verrues de sa belle.
Le meilleur développement du proverbe Il n'y a point de laides
amours est dans les vers suivants, tirés de la traduction libre que
Molière avait faite de Lucrèce, et placés dans la cinquième scène du
second acte du Misanthrope:
… L'on voit les amants vanter toujours leur choix:

Jamais leur passion n'y voit rien de blâmable,
Et dans l'objet aimé tout leur paraît aimable.
Ils comptent les défauts pour des perfections,
Et savent y donner de favorables noms:
La pâle est au jasmin en blancheur comparable,
La noire à faire peur, une brune adorable;
La maigre a de la taille et de la liberté,
La grasse est dans son port pleine de majesté;
La malpropre, sur soi, de peu d'attraits chargée,
Est mise sous le nom de beauté négligée;
La géante paraît une déesse aux yeux;
La naine, un abrégé des merveilles des cieux;
L'orgueilleuse a le cœur digne d'une couronne,
La fourbe a de l'esprit, la sotte est toute bonne;
La trop grande parleuse est d'agréable humeur,
Et la muette garde une honnête pudeur:
C'est ainsi qu'un amant dont l'ardeur est extrême
Aime jusqu'aux défauts des personnes qu'il aime.
Le proverbe n'est pas toujours cité tel que je l'ai rapporté: on y

fait quelquefois une addition, en disant: Il n'y a point de belle prison
ni de laides amours.
Il n'y a point d'éternelles amours ni de félicité parfaite.
Cette félicité qu'on cherche toujours sans jamais la trouver est la
pierre philosophale de l'âme, et ces amours sans fin par lesquelles
on espère y parvenir ne sont que des illusions qui passent aussi vite
que les fleurs des champs. Les Chinois en assimilent la courte durée
à celle des roses par cette jolie métaphore proverbiale: Il n'y a pas
de roses de cent jours; et l'on peut dire, en continuant leur idée, que
rêver l'éternité des amours, c'est, suivant une charmante expression
de M. V. Hugo, rêver l'éternité des roses.
On revient toujours à ses premières amours.

Les vives impressions éprouvées dans ce premier
épanouissement de la vie du cœur, et les ineffables illusions qu'elles
ont fait naître, restent profondément gravées dans la mémoire, qui
les pare de couleurs poétiques et en compose un type enchanteur,
un idéal ravissant, dont l'éclat fait pâlir toutes les amours venues
dans la suite. Celles-ci se montrent telles qu'elles sont avec les
déplaisirs qui viennent souvent s'y mêler, tandis que les autres
apparaissent telles qu'on se plaît à les supposer avec leurs voluptés
fantastiques, et il résulte de la comparaison qu'on établit entre elles
que les effets produits par l'imagination doivent sembler préférables
à ceux de la réalité, et les premières amours à celles qui leur
succèdent.
Le poëte Lebrun a dit d'une manière charmante, dans son ode
intitulée Mes Souvenirs, ou les Deux Rives de la Seine:
Ce premier sentiment de l'âme

Laisse un long souvenir que rien ne peut user;
Et c'est dans la première flamme
Qu'est tout le nectar du baiser.
Il ne faut pas croire que le proverbe signifie, comme le pensent

mal à propos quelques personnes, que ce soit en réalité qu'on
revient à ses premières amours: c'est uniquement en souvenir. Si
c'était réellement, on les retrouverait, hélas! tout à fait dépourvues
des attraits qu'on leur suppose, et l'on ressemblerait aux cerfs qui,
après avoir successivement passé de biche en biche, reviennent à
celle par laquelle ils ont commencé: Cervi vicissim ad alias transeunt,
et ad priores redeunt. (Plin. Natur. Histor., X, 63.)
Un autre proverbe dit: Il ne faut pas revenir sur ses premières
amours, ni aller voir la rose qu'on a admirée la veille.
Que la nuit me prenne là où sont mes amours!

Pour dire qu'on s'attarde volontiers dans un endroit où l'on se
plaît, auprès de l'objet de ses amours. Ce vœu tendre et délicat,
exprimé avec une simplicité exquise, me semble offrir un doux reflet
du vœu passionné de Léandre traversant l'Hellespont à la nage, au
milieu de la tempête, pour se réunir à son amante Héro, prêtresse
de Vénus:
Léandre, conduit par l'amour,

En nageant, disait aux orages:
«Laissez-moi gagner les rivages:
Ne me noyez qu'à mon retour.»
Ce charmant quatrain de Voltaire est traduit fidèlement d'une

épigramme de l'Anthologie grecque, épigramme que le poëte latin
Martial avait reproduite dans le distique suivant:
Clamabat tumidis audax Leander in undis:

Mergite me, fluctus, quum rediturus ero.
(Lib. XIV, epigr. 181.)
D'oiseaux, de chiens, d'armes, d'amours,

Pour un plaisir mille doulours.
Ce vieux proverbe, qu'on trouve dans le Grand Testament de
Villon, atteste combien les anciens seigneurs français devaient
prendre à cœur tout ce qui concernait la fauconnerie, la vénerie, les
tournois et la galanterie, quatre objets importants de leurs
occupations et de leurs goûts. On sait qu'ils professaient un culte
chevaleresque pour les dames, et qu'ils regardaient l'oiseau, le chien
et l'épée comme des symboles qui caractérisaient les prérogatives de
leur rang. Quand ils voyageaient, ils avaient toujours leur chien
favori auprès d'eux, l'épervier sur le poing, et l'épée au côté. S'ils
étaient faits prisonniers dans quelque combat, la loi ne leur
permettait pas d'offrir pour rançon ces attributs de leur noblesse,
mais elle leur laissait la faculté de livrer des centaines de paysans de
leurs terres.
Le fait suivant, rapporté par Abbon de Saint-Germain dans son
poëme latin sur le siége de Paris, est encore une preuve frappante
de l'importance qu'ils attachaient particulièrement à leurs oiseaux.
Douze gentilshommes près de périr dans la tour du Petit-Pont, à
laquelle les Normands qui l'assiégeaient avaient mis le feu,
donnèrent la volée à leurs autours pour les empêcher de tomber
entre les mains de ces barbares, qu'ils jugeaient indignes d'une si
précieuse conquête.
Sont aussi bien amourettes,

Sous bureaux comme sous brunettes.
La brunette était une sorte de fin drap de soie de couleur brune,

dont les personnes de qualité s'habillaient au treizième siècle, tandis
que le bureau ou la bure était une étoffe grossière de laine à l'usage
des gens du commun. De là ce proverbe qui se trouve textuellement
dans le roman de la Rose, pour signifier que l'amour étend
également son empire sur toutes les conditions, et qu'il n'a pas
moins de charmes dans les petites que dans les grandes.
Un amoureux est toujours craintif.

Ce proverbe, usité chez beaucoup de peuples, est traduit du
vingtième article du Code d'amour: Amorosus semper est timorosus.
Il s'explique très-bien par les réflexions suivantes tirées de divers
endroits du Discours de Pascal sur les passions de l'amour. «Le
premier effet de l'amour, c'est d'imposer un grand respect, l'on a de
la vénération pour ce qu'on aime. Il est (c'est) bien juste: on ne
reconnaît rien de grand comme cela.»—«Dans l'amour on n'ose
hasarder de peur de tout perdre; il faut pourtant avancer; mais qui
peut dire jusques où? L'on tremble toujours jusqu'à ce qu'on ait
trouvé ce point.»—«Il n'y a rien de si embarrassant que d'être
amant, et de voir quelque chose en sa faveur sans l'oser croire; l'on
est également combattu de l'espérance et de la crainte. Mais enfin la
dernière devient victorieuse de l'autre.»
Il y avait en langue romane un proverbe analogue: Qui non tem
non ama coralmen, c'est-à-dire: «Qui ne craint pas, n'aime pas
cordialement.»
Amoureux transi.
Cette expression, dont on se sert pour désigner un amoureux
timide, novice, froid, fait allusion à un ancien usage des justiciables
volontaires de certaines cours d'amour, espèces d'énergumènes qui
avaient fondé, sous le règne de Philippe V, une société ou confrérie
nommée la ligue des amants, dont l'objet était de prouver l'excès de
leur passion par une opiniâtreté invincible à braver les ardeurs de
l'été et les glaces de l'hiver. Dans les chaleurs extrêmes, ils
allumaient de grands feux pour se chauffer et ils ne sortaient de
chez eux qu'enveloppés d'épaisses fourrures; au contraire, quand il
gelait à pierre fendre, ils se couvraient très-légèrement et allaient
par le froid, par la neige ou par la pluie, soupirer à la porte de leurs
maîtresses, où ils se tenaient jusqu'à ce qu'ils les eussent aperçues,
étant parfois tellement morfondus et transis dans l'attente, dit un
vieux chroniqueur, qu'on entendait claquer leurs dents comme les
becs des cigognes: la crainte des catarrhes et des fluxions de
poitrine n'était rien pour eux auprès du plaisir qu'ils paraissaient
prendre à baiser la serrure ou le verrou de cette porte. Outre ces
témoignages de leur vasselage amoureux, ils avaient pour se
distinguer certaines devises et certaines démonstrations d'une
singularité extraordinaire. Tel confrère élisait son domicile à
l'enseigne de la Passion, rue du Sacrifice, paroisse de la Sincérité; tel
autre demeurait sur la place de la Persévérance, hôtel de l'Assiduité,
etc., etc.
Il existe un ouvrage rare et curieux intitulé l'Amoureux transy
sans espoir, par Jehan Bouchet. Cet ouvrage ne porte point de date.
Selon toute apparence, il a paru vers 1505, et par conséquent il est
postérieur à la locution qui en forme le titre.
Amoureux des onze mille vierges.

On appelle ainsi celui qui devient amoureux de toutes les femmes
qui s'offrent à sa vue.
Cette expression rappelle la légende des onze mille vierges. Voici
ce que l'abbé Salgues a dit sur cette légende, qui passe aujourd'hui
pour apocryphe:
«Croyez-vous que sainte Ursule soit partie de Londres pour la
basse Bretagne, avec onze mille vierges qui devaient épouser les
onze mille soldats du capitaine Conan, son fiancé, et peupler le
pays? Croyez-vous qu'une tempête miraculeuse les ait jetées dans
les bouches du Rhin, et qu'elles aient remonté le fleuve jusqu'à la
ville de Cologne, alors occupée par les Huns, qui servaient
l'empereur Gratien? Croyez-vous que ces impertinents aient voulu
leur faire la cour un peu trop brusquement, et qu'irrités d'être
repoussés avec trop de fierté ils les aient mises à mort pour leur
apprendre à vivre? Nos bons aïeux le croyaient certainement,
puisqu'ils célébraient annuellement, le 22 octobre, la fête de ces
chastes héroïnes. Mais comme il n'est rien dans le monde sans
contradiction, des critiques sourcilleux et difficiles ont contesté la
vérité de ces récits. Ils ont fait d'abord observer que le nombre de
onze mille vierges était un peu fort, qu'on aurait eu de la peine à le
trouver dans les meilleurs temps du christianisme, et que le
martyrologe de Wandelbert, composé en 850, et l'un des plus
estimés des connaisseurs, n'en a porté le nombre qu'à mille, ce qui
est encore beaucoup. Ensuite ils ont soutenu qu'il fallait pousser la
réduction encore plus loin, et ils ont porté l'esprit de réforme jusqu'à
effacer d'un trait de plume dix mille neuf cent quatre-vingt-neuf
vierges, de sorte qu'ils n'en ont voulu accorder que onze; ce qui doit
laisser beaucoup de places vacantes en paradis. Ils se sont autorisés
d'une inscription qu'ils ont interprétée à leur manière: Sancta Ursula
et XI M. V. Ceux qui tiennent pour les onze mille vierges ont traduit:
Sainte Ursule et onze mille vierges. Mais nos critiques assurent que
cette interprétation est fautive et erronée, et veulent que l'on
traduise sainte Ursule et onze martyres vierges. Pour appuyer leur
prétention, ils citent un catalogue de reliques tiré du Spicilége du
père D. Luc d'Acheri, dans lequel on lit: «De reliquiis SS. undecim
virginum. Des reliques des SS. onze vierges.»
«Réduire ainsi onze mille vierges à onze, c'est déjà beaucoup:
cependant d'autres critiques, plus sévères encore, ont prétendu
enchérir sur les premiers et porter la soustraction bien plus loin; car
ils ne veulent absolument que deux vierges. Ils protestent qu'on a
très-mal lu les anciens martyrologes, qui portaient: SS. Ursula et
Undecimilla, Virg. Mart., c'est-à-dire «SS. Ursule et Undecimille,
vierges martyres.» Des copistes ignorants ont pris un nom de femme
pour un nom de nombre, et se sont imaginé que Undecimilla était
une abréviation de undecim millia.
«Voilà ce que pense le savant père Sirmond, je ne sais s'il se
trompe. Il est au moins constant qu'on a peu de renseignements
exacts sur l'histoire de sainte Ursule et de ses compagnes. Baronius
assure que les véritables actes de son martyre ont été perdus.»
Le riche s'attriste pendant que l'amoureux danse.

Ce proverbe oppose franchement les joies de l'amour aux soucis
de la richesse, et semble vous dire: Préférez ce qui dilate le cœur à
ce qui le resserre. Il nous est venu de la langue romane, et il se
trouve dans ce vers du troubadour Pierre Cardinal:
El ric s'irais mentre l'amoros dansa.

Les tisons relevés chassent les amoureux.
Dicton fondé sur un usage très-ancien, d'après lequel une jeune
fille, lorsqu'elle voulait se débarrasser des poursuites d'un jeune
homme qui la recherchait en mariage, lui donnait rendez-vous chez
elle, et courait se cacher, à son arrivée, après avoir relevé les tisons
du feu, lui signifiant par là sans doute qu'ils ne devaient pas avoir
l'un et l'autre un foyer commun.
Il se pratique encore aujourd'hui quelque chose d'analogue dans
le département des Hautes-Alpes, où les belles congédient les
galants en leur présentant le bout non allumé d'un tison.
Il va sans dire que si l'on éconduisait un prétendant en lui faisant
voir les tisons éteints, on le retenait en les lui montrant allumés.
C'étaient deux choses corrélatives passées en coutume, qui se
rattachaient également aux antiques formalités du mariage, où le
feu entrait comme élément symbolique, ainsi que je l'ai remarqué en
expliquant la locution proverbiale: Allumer la chandelle à quatre
cornes.
On vient de lire deux exemples assez curieux de la première, en
voici encore deux de la seconde qui ne le sont pas moins:
Dans la province d'Utrecht, principalement à Zeyst, près de cette
ville, chez la secte indépendante des Hernudders, le jeune homme
qui recherche une jeune fille en mariage va sonner à la porte de la
maison qu'elle habite, et demande du feu pour allumer son cigare ou
sa pipe. Cette visite est suivie d'une seconde, et si le feu lui est
accordé, il se présente une troisième fois. Alors il est reçu comme
épouseur, et la jeune fille lui donne une poignée de main. Si,
pendant ce temps, il finit de fumer son cigare, elle lui en offre un
nouveau, et l'affaire est conclue. Lorsqu'il n'est pas agréé, la porte
reste fermée pour lui, et il faut qu'il aille chercher femme ailleurs.
Le même usage existe chez les Mormons; mais c'est la jeune fille
qui prend l'initiative de présenter le cigare et le feu.
L'usage symbolique de notifier un refus de mariage en offrant
aux yeux des prétendants les tisons relevés, c'est-à-dire le foyer
sans feu, donna lieu dans la suite à une superstition dont il reste
encore quelque vestige: «Lorsqu'il y a une femme veuve ou quelque
fille à marier dans une maison, dit le curé Thiers, et qu'elles sont
recherchées en mariage, il faut bien se donner de garde de relever
les tisons, parce que cela chasse les amoureux.» (Traité des
Superst., t. III, p. 455.)
C'est un Céladon.
Amoureux à beaux sentiments. Céladon est un personnage de
l'Astrée, pastorale allégorique où son auteur, le marquis Honoré
d'Urfé, homme célèbre dans le monde galant par sa beauté, sa
grâce, son esprit et son tendre cœur, a décrit ses propres amours,
dégagés de toute idée grossière. La scène de ce roman est placée
sur les bords du Lignon, petite rivière du Forez. Les bergers et les
bergères qui y figurent sont des portraits de grands seigneurs et de
grandes dames de la cour de France. Astrée représente Mlle de
Chateaumorand; Galathée, la reine Marguerite, sœur de Henri III;
Céladon, c'est d'Urfé; Calidon, M. le prince; Calidée, madame la
princesse; Euric, Henri le Grand. Le premier volume de l'Astrée parut
en 1610, quelque temps avant l'assassinat de Henri IV, et fut dédié à
ce roi, qui trouva le présent fort agréable, quoique l'auteur ne le lui
fût guère à cause de ses amours avec Marguerite de Valois. Le
second et le troisième volume furent publiés l'année suivante, le
quatrième en 1620, et le cinquième en 1625, après la mort de
d'Urfé, par les soins de son secrétaire Baro, qui le termina d'après
les manuscrits de son maître ou d'après sa propre imagination. Ces
publications successives, signalées par divers bibliographes à qui j'ai
emprunté les détails qu'on vient de lire, furent accueillies avec la
plus grande faveur.
Ajoutons un fait qui montre bien l'influence extraordinaire que
d'Urfé, par son roman, exerça sur ses contemporains. On assure
qu'en 1624 il reçut, en Piémont où il résidait, une lettre signée de
vingt-neuf princes ou princesses, et de dix-neuf seigneurs ou dames
d'Allemagne qui lui demandaient avec instance la fin de l'ouvrage.
Ces personnages l'informaient qu'ils avaient pris les noms des héros
et des héroïnes de l'Astrée, et qu'ils s'étaient constitués en académie
des vrais amants.
C'est de ces confréries pastorales, qui remontent à une époque
beaucoup plus ancienne, que sont dérivés les noms de berger et de
bergère employés comme synonymes d'amant et d'amante.
Il ne faut pas découvrir le pot aux roses.

C'est-à-dire les choses qu'on veut tenir secrètes, et
particulièrement les mystères de la galanterie ou de l'amour.
La rose, dont le Tasse a dit d'une manière si charmante: «Quanto
si mostra men, tanto è più bella; moins elle se montre, plus elle est
belle,» la rose était dans l'antiquité le symbole de la discrétion, et la
riante mythologie avait consacré cette idée en racontant que l'Amour
avait fait présent de la première rose qui parut sur la terre à
Harpocrate, dieu du silence, pour l'engager à cacher les faiblesses de
Vénus. De même que la rose a son bouton enveloppé de ses feuilles,
on voulait que la bouche gardât la langue captive sous les
lèvres [13] . Quand on faisait une confidence à quelqu'un, on avait
soin de lui offrir une rose comme une recommandation expresse de
respecter les secrets dont il devenait dépositaire. Cette fleur figurait
surtout dans les festins: tressée en guirlandes destinées à couronner
le front et la coupe des convives, ou placée par bouquets sous leurs
yeux, elle servait à leur rappeler que les doux épanchements nés de
la liberté qui règne dans les banquets doivent toujours être sacrés.
Nos bons aïeux avaient adopté cet aimable usage, qu'ils rendaient
plus significatif encore en exposant sur la table un vase de roses
sous un couvercle, et le proverbe est venu de cet usage, qui n'est
peut-être pas entièrement tombé en désuétude; en 1800, j'en ai été
témoin dans une petite ville du département de l'Aveyron.
[13] C'est ce que dit saint Grégoire de Nazianze dans
des vers grecs dont sir Thomas Brown a rapporté cette
traduction en vers latins:
Utque latet rosa verna suo putamine clausa,
Sic os vincla ferat, validisque arctetur habenis,
Indicatque suis prolixa silentia labris.
Les Allemands, pour recommander de ne pas trahir une

confidence, se servent de la formule suivante: Ceci est dit sous la
rose.
Cette formule est également familière aux Anglais, et voici
comme elle a été expliquée par Newton dans l'Herbier de la Bible, p.
233-234: «Quand d'aimables et gais compagnons se réunissent pour
faire bonne chère, ils conviennent qu'aucun des joyeux propos tenus
pendant le repas ne sera divulgué, et la phrase qu'ils emploient pour
garantie de leur convention est que tous ces propos doivent être
considérés comme tenus sous la rose, car ils ont coutume de
suspendre une rose au-dessus de la table, afin de rappeler à la
compagnie l'obligation du secret.»
Peacham, dans son ouvrage intitulé «the Truth of our times, la
Vérité de notre temps,» (p. 173; édit. de Londres, in-12, 1638),
rapporte qu'en beaucoup d'endroits de l'Angleterre et des Pays-Bas
on voyait une belle rose peinte au beau milieu du plafond de la salle
à manger.
L'ornement d'architecture nommé rosace dut probablement son
origine à cet usage qui était connu des anciens, comme l'attestent
ces quatre vers que Lloyd, dans son dictionnaire, dit avoir été
trouvés sur une dalle antique de marbre:
Est rosa flos Veneris, cujus quo forta laterent

Harpocrati matris dona dicavit Amor.
Inde rosam mensis hospes suspendit amicis,
Convivæ ut sub ea dicta tacenda sciant.
La rose est la fleur de Vénus, l'Amour en consacra l'offrande à

Harpocrate, pour l'engager à cacher les voluptés furtives de sa mère;
et de là est née la coutume de suspendre cette fleur au-dessus de la
table hospitalière, afin que les convives sachent qu'il ne faut pas
divulguer ce qui a été dit sous la rose.
Conter fleurettes.
Cette expression, qui signifie tenir des propos galants, est venue,
suivant la remarque de Le Noble, de ce qu'il y avait en France, sous
Charles VI, des pièces de monnaie marquées de petites fleurs et
nommées, pour cette raison, florettes ou fleurettes, de même qu'on
nomme encore florins une monnaie d'or ou d'argent qui portait
primitivement l'empreinte d'une fleur. Ainsi conter fleurettes aurait
d'abord signifié compter de l'argent aux belles pour les séduire, ce
qui est bien souvent le moyen le plus persuasif.
Ceux qui rejettent cette origine allèguent la différence qu'il y a
entre conter et compter; mais ce n'est point là une raison valable,
puisque ces deux verbes étaient autrefois confondus sous le rapport
de l'orthographe, ainsi que l'attestent des milliers d'exemplaires, où
conter est mis pour compter. Cependant je n'adopte point l'opinion
de Le Noble: je crois qu'il est plus naturel d'entendre par fleurettes
les fleurs du langage. Les Grecs disaient: ῥόδα εἴρειν, et les Latins
de même, rosas loqui (parler roses). On trouve dans quelques
recueils français du quinzième siècle, dire florettes [14] , et il existe un
vieux livre intitulé «Les Fleurs de bien dire, recueillies aux cabinets des
plus rares esprits de ce temps, pour exprimer les passions
amoureuses de l'un et de l'autre sexe, avec un amas des plus beaux
traits dont on use en amour, par forme de dictionnaire.» Paris, 1598,
chez Guillemot.
[14] On trouve aussi écrire florettes, expression qui
signifie particulièrement écrire en chiffre de fleurs.
Voyager dans le pays de Tendre.

Se dit d'une personne dont les propos et la conduite annoncent
un penchant décidé pour l'amour.
Fontenelle a fait usage de cette expression en parlant de la reine
Élisabeth d'Angleterre, qui, comme on sait, joignit aux qualités d'un
grand roi la coquetterie d'une femme. «Élisabeth, dit-il, faisait peut-
être quelques pas dans le pays de Tendre, mais assurément elle se
gardait bien d'aller jusqu'au bout.»
On emploie aussi dans le même sens l'expression voguer ou
naviguer sur le fleuve de Tendre, qu'on trouve dans ces vers de la
dixième satire de Boileau:
Puis bientôt en grande eau sur le fleuve de Tendre

Naviguer à souhait, tout dire et tout entendre.
Ces façons de parler font allusion au pays de Tendre, imaginé par

Mlle de Scudéri, qui en a tracé la carte dans son roman de Clélie.
Cette carte représente six rivières sur lesquelles sont situées six
villes, toutes six nommées Tendre; savoir: Tendre sur Inclination;
Tendre sur Estime; Tendre sur Reconnaissance; Tendre sur Désir;
Tendre sur Passion; Tendre sur Tendre. On va de l'une à l'autre par
une route très-accidentée dans laquelle on trouve le hameau des
Billets doux, les bosquets des Billets galants, la place des Petits
Soins et des Soupirs indiscrets, etc.
«Les amants, dit Voltaire, s'embarquent sur le fleuve de Tendre:
on dîne à Tendre sur Estime, on soupe à Tendre sur Inclination, on
couche à Tendre sur Désir. Le lendemain on se trouve à Tendre sur
Passion, et enfin à Tendre sur Tendre. Ces idées peuvent être
ridicules, surtout quand ce sont des Clélies, des Horatius Coclès et
des Romains austères et agrestes qui voyagent; mais cette carte
géographique montre au moins que l'amour a beaucoup de
logements différents.» (Dict. philos., au mot Abus.)
Je termine cette série de proverbes et de locutions proverbiales

sur l'amour par un petit pastiche où j'ai fait entrer plusieurs idées qui
n'ont pu trouver place dans les commentaires qui leur ont été
consacrés. Il a été composé avec des phrases d'une foule d'auteurs
dont il me serait aussi difficile de dire les noms qu'il le serait à un
tailleur de nommer les fabricants des diverses étoffes d'où il a tiré
les lambeaux qu'il a cousus ensemble pour en faire un habit
d'arlequin.
Quelques mythologues supposent que l'Amour est né de l'Érèbe
et de la Nuit, pour exprimer la confusion qu'il apporte dans nos sens
et l'aveuglement dont il frappe notre esprit. D'autres prétendent qu'il
est issu de Vénus sans père, ce qui montre que la beauté seule peut
produire l'amour. Il y en a qui assurent, au contraire, que la déesse
lui donna l'être avec la coopération de plusieurs dieux. Lorsqu'elle
était au moment de le mettre au jour, le conseil de l'Olympe
s'assembla: De quoi accouchera-t-elle? se demandaient les
immortels.—De la foudre, dit Jupiter;—de la guerre, s'écria Mars;—
du Tartare, ajouta Pluton; et Vénus accoucha de l'Amour. Le Destin
avait décidé qu'on ne pouvait attendre d'une fille de la Mer que des
tempêtes; d'une épouse de Vulcain, que des incendies; et d'une
maîtresse de Mars, que des batailles. Ainsi l'Amour fut un composé
de divers fléaux. A peine eut-il vu la lumière qu'il sema le trouble
dans la cour céleste, et Jupiter, malgré le faible qu'il avait pour lui, se
vit contraint de l'exiler sur la terre. L'apparition de ce petit dieu ici
bas excita parmi les hommes un mouvement extraordinaire. Toutes
les femmes coururent après lui pour le prendre, mais il avait des
ailes; il échappa à leur poursuite, et se réfugia chez Protée, qui lui
révéla le secret des métamorphoses. Depuis lors il se multiplia sous
mille formes, et il ne garda pas deux jours de suite la même figure.
Il prit tour à tour l'air de la timidité et de l'espièglerie, de l'innocence
et de la malice, de la mélancolie et de la gaieté, du sentiment et du
caprice, de la constance et de la légèreté, de l'amitié et de la haine,
de la sagesse et de la folie, etc., etc., etc. Souvent il emprunta les
traits réunis de plusieurs passions, et les assortit de manière à se
composer une physionomie toujours nouvelle. Enfin il voulut
ressembler à tout, et ne ressembler à rien. C'est ce qui fait qu'on ne
peut jamais bien le peindre, et qu'on le peint de tant de façons
diverses, mettant d'ordinaire ce qu'on imagine à la place de ce qui
est, et imaginant quelquefois les choses les plus singulières; témoin
cet auteur castillan qui l'a dépeint tout à fait semblable au Grand
Turc.
Les effets que l'amour produit ne sont pas moins nombreux ni
moins variés que ses métamorphoses. Ils pourraient se caractériser
d'après les degrés de latitude des différents pays. En Espagne ils se
font sentir dans la tête et dans l'imagination; en Italie, dans le cœur
et dans le fiel; en Angleterre, dans la rate et dans la cervelle; en
Allemagne, dans l'estomac et dans le foie; en France, un peu
partout. Chez les Espagnols, c'est une folie qui éclate surtout
pendant la nuit, temps des mystères et des aventures; chez les
Italiens, une affaire principale dont ils s'occupent dès l'aurore; chez
les Anglais, une humeur noire mère du spleen, à laquelle ils se
livrent dans les jours nébuleux; chez les Allemands, un remède pour
le lendemain matin, quand la digestion est faite; chez les Français,
un sentiment doux et léger qui se joue parmi des fleurs artificielles,
un art d'agrément, un amusement qu'ils prennent et quittent sans
façon, comme bon leur semble.
On peut ajouter à ces observations les vers suivants d'un auteur
dont j'ai oublié le nom:
Quand un objet fait résistance,

L'Anglais fier et vain s'en offense,
L'Italien est désolé,
L'Espagnol est inconsolable,
L'Allemand se console à table,
Le Français est tout consolé.
Le meilleur parti qu'il y ait à prendre quand on veut se délivrer

des peines de l'amour, c'est de le traiter à la manière française. Mais
comme cela ne convient pas à tous les tempéraments, je vais
indiquer une recette médicale dont la généralité des individus peut
faire usage au besoin. Je l'ai trouvée dans les œuvres du célèbre
Huet, évêque d'Avranches. Ce docte prélat, plein de compassion
pour les cœurs en souffrance, les avertit très-sérieusement que
l'amour est, comme la fièvre, une maladie qui se guérit par les
secours de la médecine, en provoquant d'abondantes sueurs et en
pratiquant de copieuses saignées. Et certes on ne contestera point
que l'amour ainsi purgé de ses humeurs malignes et dégagé de ses
esprits enflammés ne soit réduit à l'impuissance. Mais, dira-t-on,
n'est-il pas à craindre qu'il reprenne dans la suite ses premières
ardeurs? Notre auteur a prévu cette objection, et l'a réfutée par le
fait suivant, qu'il rapporte en ces termes: «Un grand prince que nous
avons connu, atteint d'une passion violente pour une demoiselle d'un
grand mérite, fut contraint de partir pour l'armée. Tant que son
absence dura, sa position s'entretint par le souvenir et par un
commerce de lettres très-fréquent et très-régulier, jusqu'à la fin de la
campagne, où une maladie dangereuse le réduisit à l'extrémité. On
proportionna les remèdes au mal, et on mit en usage tout ce que la
médecine enseigne de plus efficace: il reprit la santé, mais sans
reprendre son amour, que de grandes évacuations avaient emporté à
son insu.»
Il est clair, d'après cela, que si l'on désire un bon remède
d'amour, ce n'est pas à Ovide, mais à M. Purgon qu'il faut le
demander.
On a remarqué sans doute que, dans la série des proverbes sur

l'amour, il s'en trouve un assez grand nombre qui ont été formés de
comparaisons ou de métaphores fort ingénieuses.
Frappé du caractère original qui les distingue, je m'étais plu à les
mettre en vers dans l'intention d'en illustrer les dernières pages de
ce chapitre, espérant atténuer leur double emploi par les agréments
de la forme métrique; mais je renonce à ce dessein dont la mise en
œuvre ne serait en dernière analyse qu'un duplicata bien ou mal
versifié.
Qu'on me permette pourtant de donner ici deux quatrains
consacrés à deux de ces proverbes oubliés dans la série en question.
On aime à se flatter de l'espoir décevant

D'être toujours aimé de sa douce compagne;
Mais l'amour d'une belle est un sable mouvant
Où l'on ne peut bâtir que châteaux en Espagne.
L'amour sincère et pur n'est jamais soucieux.
Rien ne peut altérer l'essence sublimée
De cet amour délicieux;
C'est un feu d'aloès qui brûle sans fumée.
Qu'on me permette aussi de joindre à ces citations une chanson

dont chaque couplet offre une ressemblance et une différence entre
l'Amour et le Médecin comparés.
L'Amour et le Médecin.
1er COUPLET
Le médecin, le dieu d'amour,

Sont de service nuit et jour:
Voilà la ressemblance.
L'un est fameux dans ses vieux ans,
Et l'autre l'est dans son printemps:
Voilà la différence.
2e COUPLET
Ils sont aveugles tous les deux,

Malgré cela fort curieux:
L'un est grave et de noir vêtu.
L'autre est sémillant et tout nu:
3e COUPLET
On a recours à tous les deux

Quoique tous deux soient dangereux:
Il faut payer un grand docteur,
L'amour payé perd sa valeur,
4e COUPLET
Tous deux nous donnent du ressort,

Et même la vie et la mort:
L'un nous blesse en nous guérissant,
L'autre caresse en nous blessant,
5e COUPLET
Tous deux regardent dans les yeux,

Si ça va mal, si ça va mieux:
C'est le pouls que tâte un docteur,
Mais l'amour nous touche le cœur:
6e COUPLET
Tous deux s'en vont courants, trottants,

Et sont tant soit peu charlatans:
L'un s'en va quand nous allons bien,
L'autre, quand nous ne valons rien:
PROVERBES
SUR
LE MARIAGE
Le mariage est une loterie.

Et dans cette loterie, comme dans les autres, il est très-rare
qu'on obtienne un bon lot.
Un proverbe italien dit que l'homme et la femme qui se marient
mettent la main dans un sac où sont dix couleuvres et une anguille.
D'après cela il y a dix contre un à parier qu'ils n'attraperont pas
l'anguille; encore, s'ils viennent à l'attraper, courent-ils grand risque
qu'elle leur glisse des mains.
On s'est amusé à démontrer, par un tableau statistique dont je
ne garantis pas la vérité, que sur huit cent soixante-douze mille cinq
cent soixante-quatre mariages, il faut compter:
1,360 Femmes qui ont quitté leurs maris pour suivre leurs
amants.
2,361 Maris qui se sont enfuis pour ne plus vivre avec leurs
femmes.
4,120 Couples séparés volontairement.
191,025 Couples vivant en guerre sous le même toit.
162,320 Couples qui se haïssent cordialement, mais qui cachent leur
haine sous un extérieur poli.
510,132 Couples qui vivent dans une indifférence marquée.
1,102 Couples réputés heureux dans le monde, et privés, dans
leur intérieur, du bonheur qu'on leur suppose.
135 Couples heureux par comparaison à la grande quantité des
malheureux.
9 Couples véritablement heureux.
Ce tableau, s'il est exact, prouve que la félicité conjugale est

semblable à la félicité céleste, à laquelle tous sont appelés et que
très-peu obtiennent.
C'est un triste résultat qui va être mis dans tout son jour par les
proverbes que j'ai à rapporter et par les commentaires que j'y
ajouterai. Mais je dois avertir préalablement qu'il doit être moins
attribué au mariage tel qu'il est de sa propre nature, qu'au mariage
faussé et perverti par les vices de la nature humaine.
Cet état est dans l'ordre des lois de Dieu et de la société. Il n'y
en a point qui convienne autant aux besoins des deux sexes, qui soit
aussi propre à les rendre meilleurs, et je crois fermement que, s'ils y
entraient dans les conditions qu'il exige, ils y trouveraient les
douceurs d'une tendre amitié, les plaisirs épurés des sens et de la
raison; en un mot, tous les agréments qui peuvent embellir
l'existence.
«Le mariage, dit Rœderer, ce lien sacré qui forme une unité forte
et parfaite de deux existences incomplètes, rend communs à toutes
deux les avantages propres à chacune, fait jouir chaque époux des
dons différents que les deux sexes ont reçus de la nature,
communique à l'un la force, à l'autre la douceur, à l'un la justice de
l'esprit, à l'autre la sagacité, ajoute à la conscience de chacun d'eux
celle de l'autre; double la force intellectuelle et l'énergie morale de
tous deux, et enfin assure aux fruits de leur union un constant
accord, une vive émulation de soins, une tradition fidèle des intérêts,
des principes, des mœurs, auxquels le bonheur est attaché. Cette

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Field Guide to Probability Random Processes and Random

Dispatches for the New York Tribune Karl Marx

First published in 1994

CIP-DATA KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN H A A G

Random walks on boundary for solving PDEs / K.K. Sabelfeld

Printed in The Netherlands by Koninklijke Wöhrmann BV, Zutphen.

2. R a n d o m walk algorithms for solving integral equations 8

3. R a n d o m Walk on Boundary algorithms for solving the Laplace equation 36

4. Walk on Boundary algorithms for the heat equation. 70

5. Spatial problems of elasticity. 98

6. Variants of the Random Walk on Boundary for solving t h e stationary

7. R a n d o m Walk on Boundary in nonlinear problems 123

We seek a regular solution to (1.1) and (1.2), i.e. u € C 2 ( G ) f | C ( G | j r ) .

u(x) = ExU(Wx(TS{X,Ì(X)))). (1.4)

u ( x ) = E x { E y u { W y ( T s M y ) ) ) ) \ x = w(0); y = m(ts(Ii<¿w))}. (1.5)

The unbiasedness u ( x ) — Ε ξ ( χ ) follows from (1.4), (1.5). An important question is what

happens when ε —• 0. We remark that

•E{w(zn+l)|zi, · · · , Zn)} = - E { u ( x n + l ) k n } = u(xn)

by the spherical mean value theorem. It means that { u ( x o ) , . . . , u ( x n ) , . . . } is a martingale

fJ^x)!®!,...,^;^ > k } = E { u { x N e ) \ x k , N s > k ) = u ( x k ) ,

and assume t h a t u(x) satisfies the condition

Ex{i - u)2 < cV + 4Mce + c2L2,

^ j - y ^ ( x ) - u ( * ) j <c2e2 + ^(4Mce + c2L2),

where £ n are independent ^-estimators of u(x).

We define also a function fe(x) in G:

By the proposition, we can write an equivalent integral equation :

u{x) = Keu{x) + / ε (χ), (1.9)

where the integral operator Ke is defined by

K,j>{x) = [ h{x,y)i>{y)dy (1.10)

for each φ(χ) € C{G).

Besides, this solution coincides with the solution to (1.1), (1-2).

Proof. Let ε be fixed. To show the convergence of the series

/ h(x,y) / K{y,y')dy' dy = / Sx(y) ( / 6y{y')dy' ) dy =

= / st(y)dy < 1 - ι/(ε) < 1.

Let υ ( χ ) : = fe(x) + K'efc(x). It is clear that ν satisfies

v(x) = Kev{x) + fe(x).

Thus, let us consider the equation

ηε(χ) = K\ut{x) + ft{x), xeG\ Γ£ , (1.14)

where / £ is an approximation of u ( x ) in Γ £ , e.g., given by (1.13). N o t e that the solution

However, we would like to find probabilistic representations in the f o r m of an expec-

Since G is convex, p0 > 0 and for arbitrary χ E G

Thus we can rewrite (1.15) in the form of the expectation

u{x) = 2Εχμ(Υ0), (1.18)

where i o is a random point on Γ which is obtained as the intersection of the ray Ax = {z :

Let us define the following Markov chain on the boundary:

ξη(χ) = 2[ψ{Υ0) - ψ(Υ1) + φ{Υ2) + . . . ] + ( - í r + V í ^ m ) . (1.19)

In Chapter 3 we shall show that

R a n d o m walk algorithms for solving

2.1. Conventional Monte Carlo scheme