E XAMEN P ROBABILITÉS - 1SN

Lundi 25 octobre 2021 (8h-9h30)

Partiel sans document (Une feuille A4 recto-verso autorisée)

Exercice 1 : loi géométrique (5 points)

On considère une variable aléatoire X de loi géométrique de paramètre p ∈]0, 1[ définie dans N∗ =
{n ∈ N, n ≥ 1} par
P [X = i] = p(1 − p)i−1 , i = 1, 2, ...
Quelques propriétés de cette loiPsont dans la table et on adoptera la notation classique X ∼ G(p). On
rappelle le résultat élémentaire ∞ k 1
k=0 x = 1−x pour |x| < 1.

1. Montrer que P [X > k] = q k , ∀k ∈ N.

2. Montrer qu’une variable aléatoire Y à valeurs dans N∗ telle que P [Y > k] = q k , ∀k ∈ N est une
loi géométrique (on pourra exprimer P [Y = k] en fonction de P [Y > k] et de P [Y > k − 1]).

3. Montrer qu’une variable aléatoire X de loi géométrique de paramètre p vérifie la propriété suivante
(on dit que cette loi est “sans mémoire”)

P [X > k + l|X > l] = P [X > k], ∀(k, l) ∈ N2 .

4. Inversement, on considère une variable aléatoire Y de loi discrète à valeurs dans N∗ = {1, 2, ..., }
qui est sans mémoire, i.e., qui vérifie

P [Y > k + l|Y > l] = P [Y > k], ∀(k, l) ∈ N2 .

On pose p = P [Y = 1]. Déterminer P [Y > 1], puis P [Y > 2] et en déduire que

P [Y > k] = q k , ∀k ∈ N.

Quelle est la loi de Y ? Que peut-on en conclure ?

Exercice 2: Couple de variables aléatoires uniformes corrélées (5 points)

On considère un couple de variables aléatoires (X, Y ) de densité


1 − a(1 − 2x)(1 − 2y) si (x, y) ∈]0, 1[×]0, 1[
pa (x, y) =
0 sinon

avec |a| < 1.

1. Vérifier que pa est une densité de probabilité pour toute valeur de a ∈] − 1, +1[. On admettra que
|(1 − 2x)(1 − 2y)| ≤ 1, ∀(x, y) ∈]0, 1[×]0, 1[.

2. Déterminer les lois marginales de X et de Y .

3. Déterminer la covariance et le coefficient de corrélation du couple (X, Y ).

4. En prenant soin de justifier votre réponse, déterminer la ou les valeur(s) de a pour lesquelles les
variables aléatoires X et Y sont indépendantes.

1
 Exercice 3 : Changement de variables continues (5 points)

On considère un couple de variables aléatoires (X, Y ) de densité


1 − a(1 − 2x)(1 − 2y) si (x, y) ∈]0, 1[×]0, 1[
pa (x, y) =
0 sinon

avec |a| < 1.

1. Déterminer la loi du couple (T, U ) lorsque T = − λ1 ln X et U = − µ1 ln Y avec λ > 0 et µ > 0.

2. Quelles sont les lois marginales de T et de U ? Pour quelle valeur de a les variables T et U
sont-elles indépendantes ?

Exercice 4 : Méthode Delta (5 points)

On considère n variables aléatoires indépendantes Xi de lois exponentielles de densités


λ exp(−λxi ) si xi > 0
p(xi ) =
0 sinon

avec λ > 0.

1. Déterminer la moyenne et la variance de Xi .

2. Quelle est la loi approchée pour n “grand” de X̄n = n1 ni=1 Xi issue de l’application
P
du théorème
√
de la limite centrale ? Quelle est la loi asymptotique de Un = n X̄n − λ1 lorsque n → ∞.

√  
3. On admet que pour toute fonction g : R → R dérivable, si n X̄n − m converge en loi vers
√
une loi normale N (0, σ 2 ) et g 0 (m) 6= 0, alors n g(X̄n ) − g(m) converge en loi vers une loi



normale N (0, σ 2 [g 0 (m)]2 ). En déduire les lois approchées de Yn = Pn n Xi et de Zn = exp X̄n

i=1
pour n “grand”.

2
LOIS DE PROBABILITÉ DISCRÈTES
m : moyenne σ 2 : variance F. C. : fonction caractéristique
pk = P [X = k] p1,...,m = P [X1 = k1 , ..., Xm = km ]

LOI Probabilités m σ2 F. C.
1
eit 1 − eitn


pk = n n+1 n2 −1
Uniforme 2 12
k ∈ {1, ..., n} n (1 − eit )

p1 = P [X = 1] = p
Bernoulli p0 = P [X = 0] = q p pq peit + q
p ∈ [0, 1] q =1−p
pk = Cnk pk q n−k
Binomiale
n
p ∈ [0, 1] q =1−p np npq peit + q
B (n, p)
k ∈ {0, 1, ..., n}
n−1
pk = Cn+k−1 pn q k  n
Binomiale q q p
p ∈ [0, 1] q =1−p n n 2
négative p p 1 − qeit
k∈N
n! k1 km
p1,...,m = k1 !...km ! p1 ...pm Variance :

pj ∈ [0, 1] qj = 1 − p j npj qj P
m it
n
Multinomiale npj j=1 pj e
kj ∈ {0, 1, . . . , n} Covariance :
Pm Pm
j=1 kj = n j=1 pj = 1 −npj pk
λk
Poisson pk = e−λ
exp λ eit − 1


k! λ λ
P (λ) λ>0 k∈N
pk = pq k−1
1 q peit
Géométrique p ∈ [0, 1] q =1−p
p p2 1 − qeit
k ∈ N∗

3
 LOIS DE PROBABILITÉ CONTINUES
m : moyenne σ 2 : variance F. C. : fonction caractéristique

LOI Densité de probabilité m σ2 F. C.

1
f (x) = b−a a+b (b−a)2 eitb − eita
Uniforme 2 12
x ∈ ]a, b[ it (b − a)
θν −θx ν−1
f (x) = Γ(ν) e x
Gamma θ > 0, ν > 0 ν ν 1

ν
G (ν, θ) x≥0 θ θ2 1 − i θt

avec Γ(n + 1) = n! ∀n ∈ N
θν − xθ 1
f (x) = Γ(ν) e xν+1

Inverse gamma θ > 0, ν > 0 θ θ2

ν−1 si ν > 1 (ν−1)2 (ν−2)
si ν > 2 (*)
IG(ν, θ) x≥0
avec Γ(n + 1) = n! ∀n ∈ N
Première loi 1
f (x) = 21 e−|x| , x∈R 0 2
de Laplace 1 + t2

Normale univariée (x−m)2 σ 2 t2

f (x) = √1 e− 2σ 2 , x∈R m σ2 eimt− 2
2

σ 2π
N m, σ
T
1
Σ−1 (x−m)
f (x) = Ke− 2 (x−m)
Normale multivariée 1 T m− 1 uT Σu
K=√ m Σ eiu 2
(2π)p det(Σ)
Np (m, Σ)
x ∈ Rp
x ν
Khi2 f (x) = ke− 2 x 2 −1
1 1
χ2ν k= ν ν 2ν
2 Γ ν2
ν


2
(1 − 2it) 2
1 ν


Γ 2, 2 ν ∈ N∗ , x ≥ 0
1
f (x) = 
2 
Cauchy
πλ 1 + x−α λ (-) (-) eiαt−λ|t|
cλ,α
λ > 0, α ∈ R
f (x) = kxa−1 (1 − x)b−1
Γ(a+b)
k= Γ(a)Γ(b)
Beta
a ab
a > 0, b > 0 a+b (a+b)2 (a+b+1)
(*)
B(a, b)
x ∈ ]0, 1[
avec Γ(n + 1) = n! ∀n ∈ N