Nama : Aprilia Dianpermatasari

NIM : 20823006
REINSURANCE
1. 𝑋 ~ 𝑃𝑎𝑟𝑒𝑡𝑜 (𝛼, 𝜆) dengan pdf
𝛼𝜆𝛼
𝑓𝑥 (𝑥) = , 𝑥>0
(𝜆 + 𝑥)𝛼+1
Tentukan 𝐸[𝑍] dan 𝐸[𝑌]
Jawab :
𝛼
𝜆
𝑃 (𝑋 > 𝑀) = 1 − 𝑃 (𝑋 ≤ 𝑀) = ( )
𝜆+𝑀
𝜆
𝐸[𝑋] =
𝛼−1
∞
𝐸[𝑍] = ∫ 𝑦 ∙ 𝑓𝑥 (𝑦 + 𝑀)𝑑𝑦
0
∞
𝛼𝜆𝛼
𝐸[𝑍] = ∫ 𝑦 ∙ 𝑑𝑦
0 (𝜆 + (𝑦 + 𝑀))𝛼+1
𝛼 ∞
𝜆 𝛼(𝜆 + 𝑀)𝛼
𝐸[𝑍] = ( ) ∫ 𝑦 ∙ 𝛼+1 𝑑𝑦
𝜆+𝑀 0 (𝜆 + (𝑦 + 𝑀))
𝛼 ∞
𝜆 𝑦
𝐸[𝑍] = ( ) ∙ 𝛼(𝜆 + 𝑀)𝛼 ∫ 𝑑𝑦
𝜆+𝑀 0 (𝜆 + (𝑦 + 𝑀))𝛼+1
𝛼
𝜆 𝑦 1 ∞
𝐸[𝑍] = ( ) ∙ 𝛼(𝜆 + 𝑀)𝛼 ( (𝜆 + 𝑦 + 𝑀)−𝛼 − (𝜆 + 𝑦 + 𝑀)−𝛼+1 ) |
𝜆+𝑀 −𝛼 𝛼(𝛼 − 1) 0
𝛼
𝜆 0 1
𝐸[𝑍] = ( ) 𝛼(𝜆 + 𝑀)𝛼 (0 − ( (𝜆 + 0 + 𝑀)−𝛼 − (𝜆 + 0 + 𝑀)−𝛼+1 ))
𝜆+𝑀 −𝛼 𝛼(𝛼 − 1)
𝛼
𝜆 1
𝐸[𝑍] = ( ) 𝛼(𝜆 + 𝑀)𝛼 (𝜆 + 𝑀)−𝛼+1
𝜆+𝑀 𝛼(𝛼 − 1)
𝛼
𝜆 𝜆+𝑀
𝐸[𝑍] = ( ) ( )
𝜆+𝑀 𝛼−1
𝛼−1
𝜆 𝜆
𝐸[𝑍] = ( ) ( )
𝜆+𝑀 𝛼−1
𝜆
Karena 𝐸[𝑋] = 𝛼−1 , maka dapat dituliskan
𝛼−1
𝜆
𝐸[𝑍] = ( ) 𝐸[𝑋]
𝜆+𝑀
Selanjutnya akan ditentukan E[Y],
𝐸[𝑌] = 𝐸[𝑋] − 𝐸[𝑍]
𝛼−1
𝜆
𝐸[𝑌] = 𝐸[𝑋] − ( ) 𝐸[𝑋]
𝜆+𝑀
 𝛼−1
𝜆
𝐸[𝑌] = (1 − ( ) ) 𝐸[𝑋]
𝜆+𝑀

2. 𝑆~𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛 (100, 𝐹𝑥 )

Besar klaim memiliki distribusi
𝑥 10 20 30 60
𝑃(𝑋 = 𝑥) 0,2 0,4 0,3 0,1
Tingkat Retensi M= 28.
𝐸[𝑁] = 100
𝑉𝑎𝑟[𝑁] = 100
𝐸[𝑋] = 𝑥1 ∙ 𝑃(𝑋 = 𝑥1 ) + 𝑥2 ∙ 𝑃(𝑋 = 𝑥2 ) + 𝑥3 ∙ 𝑃(𝑋 = 𝑥3 ) + 𝑥4 ∙ 𝑃(𝑋 = 𝑥4 )
= 10 ∙ 0,2 + 20 ∙ 0,4 + 30 ∙ 0,3 + 60 ∙ 0,1 = 25
𝐸[𝑋 = 𝑥1 2 ∙ 𝑃(𝑋 = 𝑥1 ) + 𝑥2 2 ∙ 𝑃(𝑋 = 𝑥2 ) + 𝑥3 2 ∙ 𝑃(𝑋 = 𝑥3 ) + 𝑥4 2 ∙ 𝑃(𝑋 = 𝑥4 )
2]

= 102 ∙ 0,2 + 202 ∙ 0,4 + 302 ∙ 0,3 + 602 ∙ 0,1 = 810

𝑉𝑎𝑟[𝑋] = 𝐸[𝑋 2 ] − (𝐸[𝑋])2 = 810 − 252 = 185
𝐸[𝑆] = 𝐸[𝑁] ∙ 𝐸[𝑋] = 100 ∙ 25 = 2.500
𝑉𝑎𝑟[𝑆] = 𝑉𝑎𝑟 [𝑋] ∙ 𝐸[𝑁] + (𝐸[𝑋])2 . 𝑉𝑎𝑟[𝑁] = 185 ∙ 100 + 252 ∙ 100 = 81.000

Ceding menjual produk ini dengan Π𝑐 = (1 + 𝜃) ∙ 𝐸[𝑆]

Untuk menentukan 𝜃 ceding ingin peluang profitnya 95%.
𝑃(𝑆 < Π𝑐 ) = 95%
𝑆 − 𝐸[𝑆] Π𝑐 − 𝐸[𝑆]
𝑃( < ) = 95%
√𝑉𝑎𝑟[𝑆] √𝑉𝑎𝑟[𝑆]
𝜃 ∙ 𝐸[𝑆]
𝑃 (𝑍 < ) = 95%
√𝑉𝑎𝑟[𝑆]
𝜃 ∙ 2.500
𝑃 (𝑍 < ) = 95%
√81.000
Tabel normal baku memberikan 𝑍95% = 1,645
Jadi,
𝜃 ∙ 2.500
= 1,645
√81.000
1,645 ∙ √81.000
𝜃= = 0,187 ≈ 19%
2.500
Π𝑐 = (1 + 𝜃) ∙ 𝐸[𝑆] = (1 + 0,187) ∙ 2.500 = 2.967,5
Merencanakan Reasuransi
Tingkat Retensi M=28.
Ceding bisa mendapatkan nilai pembayaran :
𝑌 = {10, 20, 28}
Berdasarkan tabel, diperoleh
𝑃(𝑌 = 10) = 0,2 ; 𝑃(𝑌 = 20) = 0,4 ; 𝑃(𝑌 = 28) = 0,4
 𝐸[𝑌] = 𝑦1 ∙ 𝑃(𝑌 = 𝑦1 ) + 𝑦2 ∙ 𝑃(𝑌 = 𝑦2 ) + 𝑦3 ∙ 𝑃(𝑌 = 𝑦3 )
= 10 ∙ 0,2 + 20 ∙ 0,4 + 28 ∙ 0,4 = 21,2
𝐸[𝑌 = 𝑦1 2 ∙ 𝑃(𝑌 = 𝑦1 ) + 𝑦2 2 ∙ 𝑃(𝑌 = 𝑦2 ) + 𝑦3 2 ∙ 𝑃(𝑌 = 𝑦3 )
2]

= 102 ∙ 0,2 + 202 ∙ 0,4 + 282 ∙ 0,4 = 493,6

𝑉𝑎𝑟[𝑌] = 𝐸[𝑌 2 ] − 𝐸[𝑌]2 = 493,6 − 21,22 = 44,16
Reasuransi bisa mendapatkan nilai pembayaran :
𝑍 = {0, 2, 32}
Berdasarkan tabel, diperoleh
𝑃(𝑍 = 0) = 0,6 ; 𝑃(𝑍 = 2) = 0,3 ; 𝑃(𝑍 = 32) = 0,1
𝐸[𝑍] = 𝑧1 ∙ 𝑃(𝑍 = 𝑧1 ) + 𝑧2 ∙ 𝑃(𝑍 = 𝑧2 ) + 𝑧3 ∙ 𝑃(𝑍 = 𝑧3 )
= 0 ∙ 0,6 + 2 ∙ 0,3 + 32 ∙ 0,1 = 3,8
𝐸[𝑍 = 𝑧1 2 ∙ 𝑃(𝑍 = 𝑧1 ) + 𝑧2 2 ∙ 𝑃(𝑍 = 𝑧2 ) + 𝑧3 2 ∙ 𝑃(𝑍 = 𝑧3 )
2]

= 02 ∙ 0,6 + 22 ∙ 0,3 + 322 ∙ 0,1 = 103,6

𝑉𝑎𝑟[𝑍] = 𝐸[𝑍 2 ] − 𝐸[𝑍]2 = 103,6 − 3,82 = 89,16

𝑆𝑐 ~𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛 (100, 𝐹𝑦 )

𝐸[𝑆𝑐 ] = 𝐸[𝑁] ∙ 𝐸[𝑌] = 100 ∙ 21,2 = 2.120

𝑉𝑎𝑟[𝑆𝑐 ] = 𝑉𝑎𝑟[𝑌] ∙ 𝐸[𝑁] + 𝐸[𝑌]2 ∙ 𝑉𝑎𝑟[𝑁] = 44,16 ∙ 100 + 21,22 ∙ 100 = 49.360
𝑆𝑅 ~𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛 (100, 𝐹𝑧 )
𝐸[𝑆𝑅 ] = 𝐸[𝑁] ∙ 𝐸[𝑍] = 100 ∙ 3,8 = 380
𝑉𝑎𝑟[𝑆𝑅 ] = 𝑉𝑎𝑟[𝑍] ∙ 𝐸[𝑁] + 𝐸[𝑍]2 ∙ 𝑉𝑎𝑟[𝑁] = 89,16 ∙ 100 + 3,82 ∙ 100 = 10.360

Tentukan 𝑬[𝑺𝒘 ] dan 𝑽𝒂𝒓 [𝑺𝒘 ]

𝑊 = {2, 32}
Akan ditentukan peluang dari masing-masing elemen W
𝑃(𝑊 = 𝑤) = 𝑃(𝑋 − 𝑀 = 𝑊|𝑋 > 𝑀)
= 𝑃(𝑋 = 𝑊 + 𝑀|𝑋 > 𝑀)
𝑃(𝑋 = 𝑊 + 𝑀)
=
𝑃(𝑋 > 𝑀)
𝑃(𝑋 = 2 + 28) 𝑃(𝑋 = 30) 0.3 0.3 3
𝑃(𝑊 = 2) = = = = =
𝑃(𝑋 > 28) 𝑃(𝑋 = 30) + 𝑃(𝑋 = 60) 0.3 + 0.1 0.4 4
𝑃(𝑋 = 32 + 28) 𝑃(𝑋 = 60) 0.1 0.1 1
𝑃(𝑊 = 32) = = = = =
𝑃(𝑋 > 28) 𝑃(𝑋 = 30) + 𝑃(𝑋 = 60) 0.3 + 0.1 0.4 4
𝐸[𝑊] = 𝑤1 ∙ 𝑃(𝑊 = 𝑤1 ) + 𝑤2 ∙ 𝑃(𝑊 = 𝑤2 )
3 1
𝐸[𝑊] = 2 ∙ + 32 ∙ = 9,5
4 4
 3 1
𝐸[𝑊 2 ] = 22 ∙ + 322 ∙ = 259
4 4
𝑉𝑎𝑟[𝑊] = 𝐸[𝑊 2 ] − (𝐸[𝑊])2 = 259 − 9,52 = 168,75

Karena 𝑆~𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛 (100, 𝐹𝑥 ) dan 𝑆𝑤 ⊂ 𝑆, maka

𝑆𝑤 ~ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛(𝑝𝜆, 𝐹𝑤 )
Dengan 𝑝 = 𝑃(𝑋 > 𝑀) = 𝑃(𝑋 > 28) = 𝑃(𝑋 = 30) + 𝑃(𝑋 = 60) = 0,3 + 0,1 = 0,4 dan
𝜆 = 100
diperoleh
𝑆𝑤 ~ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛(0,4 ∙ 100, 𝐹𝑤 )
𝑆𝑤 ~ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛(40, 𝐹𝑤 )
Sehingga
𝐸[𝑁𝑤 ] = 40
𝑉𝑎𝑟[𝑁𝑤 ] = 40
Selanjutnya akan ditentukan , 𝐸[𝑆𝑤 ]
𝐸[𝑆𝑤 ] = 𝐸[𝑁𝑤 ]𝐸[𝑊]
𝐸[𝑆𝑤 ] = 40 ∙ 9,5
𝐸[𝑆𝑤 ] = 380
𝑉𝑎𝑟[𝑆𝑤 ] = 𝑉𝑎𝑟[𝑊] ∙ 𝐸[𝑁𝑤 ] + 𝑉𝑎𝑟[𝑁𝑤 ] ∙ (𝐸[𝑊])2 = 168,75 ∙ 40 + 40 ∙ 9,52 = 10.360
Bila reinsurer menetapkan premi sebesar :
Π𝑅 = (1 + 25%)𝐸[𝑆𝑅 ] = 1,25 ∙ 380 = 475
Total pembayaran ceding :
𝑆𝑐 + Π𝑅 = 2.120 + 475 = 2.595
Pengaruh Reasuransi :
𝑃(𝑆 > 3.000) = 1 − 𝑃(𝑆 < 3.000)
𝑆 − 𝐸[𝑆] 3.000 − 𝐸[𝑆]
= 1−𝑃[ < ]
√𝑉𝑎𝑟[𝑆] √𝑉𝑎𝑟[𝑆]
3.000 − 2.500
= 1 − 𝑃 [𝑍 < ]
√81.000
= 1 − 𝑃[𝑍 < 1,757]
= 1 − 0,9605 = 0,0395
𝑃(𝑆𝑐 + Π𝑅 > 3.000) = 1 − 𝑃(𝑆𝑐 + Π𝑅 < 3.000)
(𝑆𝑐 + Π𝑅 ) − 𝐸[𝑆] 3.000 − 𝐸[𝑆𝑐 + Π𝑅 ]
= 1−𝑃[ < ]
√𝑉𝑎𝑟[𝑆𝑐 ] √𝑉𝑎𝑟[𝑆𝑐 ]
3.000 − (2.120 + 475)
= 1 − 𝑃 [𝑍 < ]
√49.360
 3.000 − (2.595)
= 1 − 𝑃 [𝑍 < ]
√49.360
= 1 − 𝑃[𝑍 < 1,823]
= 1 − 0,9658 = 0,0342
Jadi, 𝑃(𝑆 > 3.000) > 𝑃(𝑆𝑐 + Π𝑅 > 3.000).
Dapat dilihat dari hasil perhitungan di atas bahwa peluang total pembayaran klaim lebih dari
3000 jika resiko dikelola sendiri lebih besar dibandingkan peluang jika sebagian risiko
dikelola bersama reasuransi.
𝑃(𝑆 > 3.300) = 1 − 𝑃(𝑆 < 3.300)
𝑆 − 𝐸[𝑆] 3.300 − 𝐸[𝑆]
= 1−𝑃[ < ]
√𝑉𝑎𝑟[𝑆] √𝑉𝑎𝑟[𝑆]
3.300 − 2.500
= 1 − 𝑃 [𝑍 < ]
√81.000
= 1 − 𝑃[𝑍 < 2.81]
= 1 − 0,9975 = 0,0025

𝑃(𝑆𝑐 + Π𝑅 > 3.300) = 1 − 𝑃(𝑆𝑐 + Π𝑅 < 3.300)

(𝑆𝑐 + Π𝑅 ) − 𝐸[𝑆] 3.300 − 𝐸[𝑆𝑐 + Π𝑅 ]
= 1−𝑃[ < ]
√𝑉𝑎𝑟[𝑆𝑐 ] √𝑉𝑎𝑟[𝑆𝑐 ]
3.300 − (2.120 + 475)
= 1 − 𝑃 [𝑍 < ]
√49.360
3.300 − (2.595)
= 1 − 𝑃 [𝑍 < ]
√49.360
= 1 − 𝑃[𝑍 < 3.17]
= 1 − 0,9992 = 0,0008
Jadi, 𝑃(𝑆 > 3.300) > 𝑃(𝑆𝑐 + Π𝑅 > 3.300).
Dapat dilihat dari hasil perhitungan di atas bahwa peluang total pembayaran klaim lebih dari
3.300 jika resiko dikelola sendiri lebih besar dibandingkan peluang jika sebagian risiko
dikelola bersama reasuransi.