UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Second Semester Examination

2009/2010 Academic Session

April/May 2010

MSG 356 – Mathematical Programming

[Pengaturcaraan Matematik]

Duration : 3 hours
[Masa : 3 jam]

Please check that this examination paper consists of SEVEN pages of printed
material before you begin the examination.

[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.]

Instructions : Answer all eight [8] questions.

[Arahan : Jawab semua lapan [8] soalan.]

In the event of any discrepancies, the English version shall be used.

[Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi Bahasa

Inggeris hendaklah diguna pakai].

…2/-
 2 [MSG 356]

1. A company produces three models (A, B and C) of a certain product using two types of
raw material (I and II), of which 5000 and 8000 units are available, respectively. The
raw material requirements per unit of the three models are given in the table below.

Requirements per Unit of Given Model

Raw Material A B C
I 3 4 2
II 5 4 6

The labour time for each unit of model A is twice that of model B and three times that
of model C. The entire labour force of the factory can produce the equivalent of 1200
units of model A. A market survey indicates that the minimum demand for the three
models is 250, 300 and 100, respectively. If the company produces x1 units of model A,
x2 units of model B and x3 units of model C, then it can charge RM( 800 2x1 )/unit,
RM( 1,000 4x2 )/unit and RM( 900 3x3 )/unit of the models A, B and C, respectively.
The fixed cost of production is RM5,000.

Formulate the problem as a nonlinear programming model to determine the number of

units of each model that will maximize profit.
[25 marks]

2. Consider the following nonlinear function:

f (x) 48x 15x2 x3

(a) Determine whether f (x) is convex, concave, or neither.

(b) Find the local minima and local maxima of f (x) .

(c) What is the minimum value of f (x) for 1 x 3 ?

[25 marks]

3. Consider the following unconstrained nonlinear programming problem:

Maximize f (x, y) 8x x2 2xy 12y 2y2 .

(a) Use the method of steepest ascent with two iterations to approximate the optimal
solution to the problem. Begin at the point (0, 0).

(b) Solve the problem directly to obtain the exact solution.

[25 marks]

…3/-
 3 [MSG 356]

1. Sebuah syarikat menghasilkan tiga model (A, B dan C) bagi suatu keluaran
menggunakan dua jenis bahan mentah (I dan II), yang mana sejumlah 5000 unit bahan
mentah I dan 8000 unit bahan mentah II boleh didapati. Keperluan bahan mentah per
unit bagi setiap model diberikan dalam jadual di bawah.

Keperluan per Unit bagi Setiap Model

Bahan Mentah A B C
I 3 4 2
II 5 4 6

Masa kerja bagi penghasilan setiap unit model A adalah dua kali berbanding masa
kerja untuk model B dan tiga kali berbanding masa kerja untuk model C. Keseluruhan
tenaga kerja adalah setara dengan penghasilan 1200 unit model A. Suatu tinjauan
pasaran menunjukkan permintaan minimum ketiga-tiga model masing-masing adalah
sebanyak 250, 300 dan 100 unit. Jika syarikat menghasilkan x1 unit model A, x2 unit
model B dan x3 unit model C, maka ia dapat mengenakan bayaran sebanyak
RM( 800 2x1 )/unit, RM( 1,000 4x2 )/unit dan RM( 900 3x3 )/unit masing-masing
bagi model-model A, B dan C. Kos tetap pengeluaran adalah sebanyak RM5,000.

Rumuskan masalah ini sebagai suatu masalah pengaturcaraan tak linear untuk
menentukan bilangan unit setiap model yang memaksimumkan keuntungan.

[25 markah]

2. Pertimbangkan fungsi tak linear berikut:

f (x) 48x 15x2 x3

(a) Tentukan sama ada f (x) cembung, cekung atau bukan kedua-duanya.

(b) Cari minimum setempat dan maksimum setempat bagi f (x) .

(c) Apakah nilai minimum f (x) bagi 1 x 3 ?

[25 markah]

3. Pertimbangkan masalah pengaturcaraan tak linear tanpa kekangan berikut:

Maksimumkan f (x, y) 8x x2 2xy 12y 2y2 .

(a) Gunakan kaedah pendakian tercuram dengan dua lelaran untuk menganggarkan
penyelesaian optimum bagi masalah tersebut. Mulakan pada titik (0, 0).

(b) Selesaikan masalah tersebut secara langsung untuk mendapatkan penyelesaian

tepat.
[25 markah]

…4/-
 4 [MSG 356]

4. Solve the following nonlinear programming problem:

Minimize f (x1, x2) 2x12 4x1x2 3x22

subject to 2x1 3x2 1
[25 marks]

5. Use the Kuhn-Tucker conditions to find the optimal solution to the following nonlinear
programming problem:

Minimize f (x1, x2 ) x1 1 2 3 x2 2 2 2 x1 x2
subject to 3x1 x2 8
x1 2x2 10
[25 marks]

6. Your friend is considering investing RM3,000 in four stocks. Let Ri be the random
variable representing the annual return on RM1 invested in stock i (i = 1, 2, 3, 4).
Hence, if Ri = 0.10, RM1 invested in stock i at the beginning of a year would be worth
RM1.10 at the end of the year. You have the following information:

E(R1) 0.08, E(R2 ) 0.15, E(R3) 0.20, E(R4 ) 0.12 ,

Var(R1) 0.10, Var(R2 ) 0.20, Var(R3) 0.15, Var(R4 ) 0.08 ,
Cov(R1, R2 ) 0.04, Cov(R1, R3) 0.02, Cov(R1, R4 ) 0.05,
Cov(R2, R3) 0.03, Cov(R2, R4 ) 0.06, Cov(R3, R4 ) 0.01.

Formulate a quadratic programming model that can be used to help her find the
portfolio that attains an expected annual return of at least 15% and minimize the
variance of the annual return on the portfolio.
[25 marks]

7. Consider the following separable programming problem:

Minimize f (x1, x2) x12 2x1 3x22 x2 4

subject to x12 x22 4
4x1 3x2 2
x1, x2 0.

By choosing x1 x2 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 as the grid points for piecewise linear
functions, develop an approximating linear programming problem to the problem
above. Do not solve the approximating problem.
[25 marks]

…5/-
 5 [MSG 356]

4. Selesaikan masalah pengaturcaraan tak linear berikut:

Minimumkan f (x1, x2) 2x12 4x1x2 3x22

terhadap 2x1 3x2 1
[25 markah]

5. Gunakan syarat-syarat Kuhn-Tucker bagi mencari penyelesaian optimum kepada

masalah pengaturcaraan tak linear berikut:

Minimumkan f (x1, x2 ) x1 1 2 3 x2 2 2 2 x1 x2
terhadap 3x1 x2 8
x1 2x2 10
[25 markah]

6. Rakan anda sedang membuat pertimbangan untuk melabur sebanyak RM3,000 dalam
empat saham. Biarkan Ri sebagai pembolehubah rawak mewakili pulangan tahunan
apabila RM1 dilaburkan dalam saham i (i = 1, 2, 3, 4). Jadi, jika Ri = 0.10, RM1 yang
dilaburkan dalam saham i pada permulaan sesuatu tahun akan bernilai RM1.10 pada
penghujung tahun tersebut. Anda mempunyai maklumat berikut:

E(R1) 0.08, E(R2 ) 0.15, E(R3) 0.20, E(R4 ) 0.12 ,

Var(R1) 0.10, Var(R2 ) 0.20, Var(R3) 0.15, Var(R4 ) 0.08 ,
Cov(R1, R2 ) 0.04, Cov(R1, R3) 0.02, Cov(R1, R4 ) 0.05,
Cov(R2, R3) 0.03, Cov(R2, R4 ) 0.06, Cov(R3, R4 ) 0.01.

Rumuskan suatu model pengaturcaraan kuadratik yang boleh digunakan untuk

membantu rakan anda mendapatkan portfolio yang mencapai jangkaan pulangan
tahunan sekurang-kurangnya 15% dan meminimumkan varians pulangan tahunan
portfolio.
[25 markah]

7. Pertimbangkan masalah pengaturcaraan terpisahkan berikut:

Minimumkan f (x1, x2) x12 2x1 3x22 x2 4

terhadap x12 x22 4
4x1 3x2 2
x1, x2 0.

Dengan memilih x1 x2 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 sebagi titik-titik pecahan bagi fungsi
linear cebis-demi-cebis, bina masalah penghampiran pengaturcaraan linear kepada
masalah di atas. Jangan selesaikan masalah penghampiran ini.
[25 markah]

…6/-
 6 [MSG 356]

8. Pinang Airlines may schedule 5 flights per day departing from Penang. The destinations
of each flight are Langkawi, Kuala Lumpur and Johor Bahru. The contribution to the
company’s profit from any given number of daily flights from Penang to each
destination is shown in the table below.

Profit per Flight (thousand $)

Number of Flights
Destination 1 2 3 4 5
Langkawi 10 12 15 18 20
Kuala Lumpur 12 14 16 20 25
Johor Bahru 15 18 20 25 30

Use dynamic programming to find the optimal number of flights that should depart
Penang for each destination.
[25 marks]

…7/-
 7 [MSG 356]

8. Pinang Airlines boleh menjadualkan 5 penerbangan setiap hari daripada Pulau

Pinang. Destinasi-destinasi setiap penerbangan adalah Langkawi, Kuala Lumpur dan
Johor Bahru. Sumbangan kepada keuntungan syarikat bagi setiap bilangan
penerbangan harian daripada Pulau Pinang ke setiap destinasi ditunjukkan dalam
jadual di bawah.

Keuntungan Setiap Penerbangan (ribu $)

Bilangan Penerbangan
Destinasi 1 2 3 4 5
Langkawi 10 12 15 18 20
Kuala Lumpur 12 14 16 20 25
Johor Bahru 15 18 20 25 30

Gunakan pengaturcaraan dinamik untuk mendapatkan bilangan penerbangan yang

optimum daripada Pulau Pinang ke setiap destinasi.
[25 markah]

- ooo O ooo -