10/12/2012

Logistics
 PS 2 due Tuesday  Thursday 10/18

 PS 3 due Thursday 10/25
CSE 473 Markov Decision Processes

Dan Weld

Many slides from Chris Bishop,  Mausam, Dan Klein, 
Stuart Russell, Andrew Moore & Luke Zettlemoyer

MDPs Planning Agent
Static vs. Dynamic
Markov Decision Processes
• Planning Under Uncertainty
Environment
• Mathematical Framework Fully
vs.
• Bellman Equations Partially
Deterministic
ete st c
• Value Iteration Ob
Observable
bl vs.
What action Stochastic
• Real‐Time Dynamic Programming next?
Andrey Markov
• Policy Iteration (1856‐1922)
Perfect Instantaneous
vs. vs.
• Reinforcement Learning Noisy Durative

Percepts Actions

Objective of an MDP
Review: Expectimax
• Find a policy : 6 → $  What if we don’t know what the result of an action 
will be? E.g.,
• which optimizes  • In solitaire, next card is unknown
• In pacman, the ghosts act randomly max
• minimizes  discounted expected cost to reach a 
goal or  Can do expectimax search
 Max nodes as in minimax
Max nodes as in minimax search chance
• maximizes  undiscount. expected reward  Chance nodes, like min nodes, except 
• maximizes expected (reward‐cost) the outcome is uncertain ‐ take 
average (expectation) of children
 Calculate expected utilities 10 4 5 7
• given a ____ horizon
• finite
 Today, we formalize as an Markov Decision Process
• infinite  Handle intermediate rewards & infinite plans
• indefinite  More efficient processing

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Grid World
Markov Decision Processes
 An MDP is defined by:
 Walls block the agent’s path
• A set of states s  S
 Agent’s actions may go astray: • A set of actions a  A
 80% of the time, North action  • A transition function T(s,a,s’)
• Prob that a from s leads to s’
takes the agent North  • i.e., P(s’ | s,a)
(assuming no wall) • Also called “the model”
 10% ‐ actually go West • A reward function R(s, a, s’) 
• Sometimes just R(s) or R(s’)
 10% ‐ actually go East • A start state (or distribution)
 If there is a wall in the chosen  • Maybe a terminal state
direction, the agent stays put
• MDPs: non‐deterministic search 
 Small “living” reward each step
Reinforcement learning: MDPs where we don’t 
 Big rewards come at the end know the transition or reward functions
 Goal: maximize sum of rewards

What is Markov about MDPs?
Solving MDPs
 In deterministic single-agent search problems, want an optimal
 Andrey Markov (1856‐1922)
plan, or sequence of actions, from start to a goal
 “Markov” generally means that   In an MDP, we want an optimal policy *: S → A
• conditioned on the present state,  • A policy  gives an action for each state
p
• the future is independent of the past
p • An optimal policy maximizes expected utility if followed
An optimal policy maximizes expected utility if followed
• Defines a reflex agent
 For Markov decision processes,
“Markov” means:

Optimal policy when 
R(s, a, s’) = ‐0.03 
for all non‐terminals s

Example Optimal Policies Example Optimal Policies

R(s) = ‐0.01 R(s) = ‐0.03 R(s) = ‐0.01 R(s) = ‐0.03

R(s) = ‐0.4 R(s) = ‐2.0 R(s) = ‐0.4 R(s) = ‐2.0

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Example Optimal Policies Example Optimal Policies

R(s) = ‐0.01 R(s) = ‐0.03 R(s) = ‐0.01 R(s) = ‐0.03

R(s) = ‐0.4 R(s) = ‐2.0 R(s) = ‐0.4 R(s) = ‐2.0

Example: High‐Low High‐Low as an MDP
 States: 
• 2, 3, 4, done
 Three card types: 2, 3, 4  Actions: 
• Infinite deck, twice as many 2’s • High, Low
 Start with 3 showing  Model: T(s, a, s’):
 After each card, you say “high” or “low” • P(s’=4 | 4, Low) =  1/4
 New card is flipped 3 •
•
P(s’=3 | 4, Low) =  1/4
P(s’=2
P(s 2 | 4, Low)  /
| 4, Low) =  1/2
3
• If
If you’re right, you win the points shown on 
’ i h i h i h
the new card • P(s’=done | 4, Low) = 0
• Ties are no‐ops (no reward)‐0 • P(s’=4 | 4, High) = 1/4 
• If you’re wrong, game ends • P(s’=3 | 4, High) = 0
• P(s’=2 | 4, High) = 0
• P(s’=done | 4, High) = 3/4
• …
 Differences from expectimax problems:  Rewards: R(s, a, s’):
 #1: get rewards as you go • Number shown on s’ if  s’<s  a=“high” …
 #2: you might play forever! • 0 otherwise
 Start: 3

Search Tree: High‐Low
MDP Search Trees
 Each MDP state gives an expectimax‐like search tree

Low High s is a
s
state
, High a
, Low
(s, a) is a
s, a
q-state
T= T= T = 0, T = (s,a,s’) called a
0.5, R 0.25, R R = 4 0.25, R s,a,s’ transition
=2 =3 =0 T(s,a,s’) = P(s’|s,a)
s’
R(s,a,s’)
High Low High Low High Low

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Infinite Utilities?!
Utilities of Sequences
 In order to formalize optimality of a policy, need to   Problem: infinite state sequences have infinite rewards
understand utilities of sequences of rewards
 Typically consider stationary preferences:  Solutions:
• Finite horizon:
• Terminate episodes after a fixed T steps (e.g. life)
• Gives nonstationary policies ( depends on time left)
• Absorbing state: guarantee that for every policy, a terminal state will 
eventually be reached (like “done” for High‐Low)
 Theorem: only two ways to define stationary utilities • Discounting: for 0 <  < 1
 Additive utility:

 Discounted utility:
• Smaller  means smaller “horizon” – shorter term focus

Discounting Recap: Defining MDPs
 Markov decision processes:
• States S s
• Start state s0
a
 Typically discount  • Actions A
s, a
• Transitions P(s’|s, a) 
rewards by  < 1 each  (, , )
aka T(s,a,s’) s,a,s’
s,a,s
time step • Rewards R(s,a,s’) (and discount ) s’
• Sooner rewards have 
higher utility than   MDP quantities so far:
later rewards • Policy,  = Function that chooses an action for each state
• Also helps the  • Utility (aka “return”) = sum of discounted rewards
algorithms converge

Optimal Utilities Why Not Search Trees?

 Define the value of a state s:  Why not solve with expectimax?
V*(s) = expected utility starting in s and acting optimally s
 Define the value of a q‐state (s,a):  Problems:
Q*(s,a) = expected utility starting in s, taking action a 
a
• This tree is usually infinite (why?)
and thereafter acting optimally s, a • Same states appear over and over (why?)
 Define the optimal policy: • We would search once per state (why?)
We would search once per state (why?)
*(s) = optimal action from state s s,a,s’’
s’
 Idea: Value iteration
• Compute optimal values for all states all at 
once using successive approximations
• Will be a bottom‐up dynamic program similar 
in cost to memoization
• Do all planning offline, no replanning needed!

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The Bellman Equations Bellman Equations for MDPs
 Definition of “optimal utility” leads to a simple 
one‐step look‐ahead relationship between  Q*(a, s)
optimal utility values:

(1920‐1984)

s
a
s, a
s,a,s’
s’

Bellman Backup (MDP) Bellman Backup

Q1(s,a1) = 2 +  0
• Given an estimate of V* function (say Vn)
~2
• Backup Vn function at state s 
• calculate a new estimate (Vn+1) : Q1(s,a2) = 5 +  0.9~
a1 s1 V0= 0
V1= 6.5 +  0.1~ 2
5 ~ 6.1
5 V s0 a2
Q1(s,a3) = 4.5 +  2
ax s2 V0= 1 ~ 6.5
V a3

• Qn+1(s,a) : value/cost of the strategy: s3 V = 2
• execute action a in s, execute n subsequently max 0

• n = argmaxa∈Ap(s)Qn(s,a)

Value iteration [Bellman’57] Value Iteration
• assign an arbitrary assignment of V0 to each state.  Idea:
• Start with V0*(s) = 0, which we know is right (why?)
• repeat • Given Vi*, calculate the values for all states for depth i+1:
• for all states s
• compute Vnn+11(s) by Bellman backup at s. Iteration n+1
• until maxs |Vn+1(s) – Vn(s)| < 
• This is called a value update or Bellman update
-convergence
Residual(s) • Repeat until convergence

 Theorem: will converge to unique optimal values  Theorem: will converge to unique optimal values
 Basic idea: approximations get refined towards optimal values  Basic idea: approximations get refined towards optimal values
 Policy may converge long before values do  Policy may converge long before values do

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Example: =0.9, living

Value Estimates Example: Bellman Updates reward=0, noise=0.2

 Calculate estimates Vk*(s) ? ? ?
• The optimal value considering only next k time steps 
(k rewards)
• As k , Vk approaches the optimal value ? ?

 Why: ? ? ? ?
 If discounting, distant rewards become 
negligible
 If terminal states reachable from 
everywhere, fraction of episodes not 
ending becomes negligible
 Otherwise, can get infinite expected 
utility and then this approach actually 
won’t work

Example: Value Iteration Example: Value Iteration

V1 V2

QuickTime™ and a
GIF decompressor
are needed to see this picture.

 Information propagates outward from terminal 
states and eventually all states have correct value 
estimates

Practice: Computing Actions Comments
• Decision‐theoretic Algorithm
 Which action should we chose from state s: • Dynamic Programming 
• Fixed Point Computation
• Given optimal values Q? • Probabilistic version of Bellman‐Ford Algorithm
• for shortest path computation
• MDP1 : Stochastic Shortest Path Problem

 Time Complexity
• Given optimal values V?
• one iteration: O(|6|2|$ |) 
• number of iterations: poly(|6|, |$ |, 1/1‐) 
 Space Complexity: O(|6|)
 Factored MDPs = Planning under uncertainty
• Lesson: actions are easier to select from Q’s!
• exponential space, exponential time

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Convergence Properties Convergence

• Vn → V* in the limit as n→  Define the max‐norm:
• -convergence: Vn function is within  of V*
• Optimality: current policy is within 2 of optimal
 Theorem: For any two approximations Ut and Vt
• Monotonicity
• V0 ≤p V* ⇒ Vn ≤p V* (Vn monotonic from below)
• I.e. any distinct approximations must get closer to each other, so, in 
• V0 ≥p V* ⇒ Vn ≥p V* (Vn monotonic from above) particular, any approximation must get closer to the true V* (aka U) 
• otherwise Vn non‐monotonic and value iteration converges to a unique, stable, optimal solution

 Theorem:

• I.e. once the change in our approximation is small, it must also be 
close to correct

Value Iteration Complexity MDPs
Markov Decision Processes
 Problem size:  • Planning Under Uncertainty
• |A| actions and |S| states
• Mathematical Framework
 Each Iteration • Bellman Equations
• Computation: O(|A|⋅|S|2) • Value Iteration
• Space: O(|S|) • Real‐Time Dynamic Programming
Andrey Markov
• Policy Iteration (1856‐1922)
 Num of iterations
• Reinforcement Learning
• Can be exponential in the discount factor γ

Asynchronous Value Iteration Asynchonous Value Iteration  

Prioritized Sweeping
 States may be backed up in any order  Why backup a state if values of successors same?
• Instead of systematically, iteration by iteration  Prefer backing a state
• whose successors had most change
 Theorem: 
• As long as every state is backed up infinitely often…  Priority Queue of (state, expected change in value)
• Asynchronous value iteration converges to optimal  Backup in the order of priority
 After backing a state update priority queue
• for all predecessors

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Asynchonous Value Iteration Why?

Real Time Dynamic Programming
[Barto, Bradtke, Singh’95]
 Why is next slide saying min

• Trial: simulate greedy policy starting from start state; 
perform Bellman backup on visited states 

• RTDP: 
• Repeat Trials until value function converges

RTDP Trial Comments

Vn
• Properties
Qn+1(s0,a)
• if all states are visited infinitely often then Vn → V*
agreedy = a2 Min Vn
?
a1
Vn Goal
• Advantages
a2
Vn+1(s0) s0 ? • Anytime: more probable states explored quickly
Vn
a3
?
Vn
• Disadvantages
Vn
• complete convergence can be slow!
Vn

Labeled RTDP [Bonet&Geffner ICAPS03]

MDPs
 Stochastic Shortest Path Problems Markov Decision Processes
• Policy w/ min expected cost to reach goal • Planning Under Uncertainty
 Initialize v0(s) with admissible heuristic
• Underestimates remaining cost  • Mathematical Framework
 Theorem:  • Bellman Equations
• if residual of Vk(s) <  and  • Value Iteration
Vk(s’) <  for all succ(s), s’, in greedy graph • Real‐Time Dynamic Programming
Andrey Markov
• Then Vk is ‐consistent and will remain so • Policy Iteration (1856‐1922)
 Labeling algorithm detects convergence
• Reinforcement Learning
Goal

s0 ?

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Changing the Search Space Utilities for Fixed Policies
• Value Iteration
• Search in value space  Another basic operation: compute 
the utility of a state s under a fix  s
• Compute the resulting policy (general non‐optimal) policy
 Define the utility of a state s, under  (s)
a fixed policy : s, (s)
• Policy Iteration
Policy Iteration V(s) = expected total discounted 
rewards (return) starting in s and  s, (s),s’
• Search in policy space following 
s’
• Compute the resulting value  Recursive relation (one‐step look‐
ahead / Bellman equation):

Policy Evaluation Policy Iteration

 How do we calculate the V’s for a fixed policy?  Problem with value iteration:
• Considering all actions each iteration is slow: takes |A| times 
 Idea one: modify Bellman updates longer than policy evaluation
• But policy doesn’t change each iteration, time wasted

 Alternative to value iteration:
• Step 1: Policy evaluation: calculate utilities for a fixed policy (not 
optimal utilities!) until convergence (fast)
 Idea two: it’s just a linear system, solve with Matlab • Step 2: Policy improvement: update policy using one‐step 
(or whatever) lookahead with resulting converged (but not optimal!) utilities 
(slow but infrequent)
• Repeat steps until policy converges

Policy Iteration Policy iteration [Howard’60]
• assign an arbitrary assignment of 0 to each state.
 Policy evaluation: with fixed current policy , find values with 
simplified Bellman updates:
• repeat
• Iterate until values converge
• Policy Evaluation: compute Vn+1the evaluation of n costly: O(n3)
• Policy Improvement: for all states s
• compute
compute n+1(s):
(s): argmax
argmaxa Ap(s)Qn+1(s,a)
(s,a) 
• until n+1  n
 Policy improvement: with fixed utilities, find the best action  approximate
Modified by value iteration
according to one‐step look‐ahead Policy Iteration
Advantage using fixed policy

• searching in a finite (policy) space as opposed to

uncountably infinite (value) space ⇒ convergence faster.
• all other properties follow!

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Modified Policy iteration Policy Iteration Complexity
• assign an arbitrary assignment of 0 to each state.
 Problem size: 
• repeat • |A| actions and |S| states
• Policy Evaluation: compute Vn+1 the approx. evaluation of n
• Policy Improvement: for all states s
• compute n+1(s): argmaxa Ap(s)Qn+1(s,a) 
 Each Iteration
• until n+1  n • Computation: O(|S|3 + |A|⋅|S|2)
• Space: O(|S|)
Advantage
 Num of iterations
• probably the most competitive synchronous dynamic
programming algorithm.
• Unknown, but can be faster in practice
• Convergence is guaranteed 

Comparison Recap: MDPs
 Markov decision processes:
• States S
 In value iteration: • Actions A s
• Every pass (or “backup”) updates both utilities (explicitly, based on current  • Transitions P(s’|s,a) (or T(s,a,s’)) a
utilities) and policy (possibly implicitly, based on current policy)
• Rewards R(s,a,s’) (and discount ) s, a
• Start state s0
 In policy iteration:
In policy iteration: s,a,s’
s,a,s
• Several passes to update utilities with frozen policy  Quantities: s’
• Occasional passes to update policies • Returns = sum of discounted rewards
• Values = expected future returns from a state (optimal, or for a 
 Hybrid approaches (asynchronous policy iteration): fixed policy)
• Any sequences of partial updates to either policy entries or utilities will  • Q‐Values = expected future returns from a q‐state (optimal, or 
converge if every state is visited infinitely often for a fixed policy)

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