12/4/2017

Instructor
Dr. Raymond Rumpf
(915) 747‐6958
[email protected]

EE 5337
Computational Electromagnetics

Lecture #5a

Scattering Matrices for 
Semi‐Analytical Methods
 These notes may contain copyrighted material obtained under fair use rules.  Distribution of these materials is strictly prohibited  
Lecture 5a Slide 1

Outline
• Scattering matrix for a single layer
• Multilayer structures
• Longitudinally periodic structures
• Dispersion analysis
• Alternatives to scattering matrices

Lecture 5a Slide 2

1
 12/4/2017

Scattering Matrix 
for a Single Layer

R. C. Rumpf, “Improved Formulation of Scattering Matrices for Semi‐Analytical 
Methods That is Consistent with Convention,” PIERS B, Vol. 35, pp. 241‐261, 2011.

Lecture 5a Slide 3

Motivation for Scattering Matrices
Scattering matrices offer several important features and 
benefits:
• Unconditionally stable method.
• Parameters have physical meaning.
• Parameters correspond to those measured in the lab.
• Can be used to extract dispersion.
• Very memory efficient.
• Can be used to exploit 
longitudinal periodicity.
• Mature and proven approach.
• Much greater wealth of 
literature available.

However, excellent alternatives to S‐matrices do exist!
Lecture 5a Slide 4

2
 12/4/2017

Geometry of a Single Layer
Indicates a point that lies on an interface, but associated with a particular side.

Medium 1 Layer i Medium 2

ψ1 ψ i  0  ψ i  k0 Li  ψ 2
ψ i  zi 

ψ1 ψ i  0  ψ i  k0 Li  ψ 2
ψ i  zi 

c1 ci c2

c1 ci c2
z
Li

ci  mode coefficients inside i th layer

ψ i  z   field within i th layer
ci   mode coefficients outside i th layer
Lecture 5a Slide 5

Definition of A Scattering Matrix
c1   S11 S12  c1  S11  reflection
       
c  S
 2   21 S 22   c 2 
S 21  transmission

This is consistent with network theory and experimental convention.
Lecture 5a Slide 6

3
 12/4/2017

Field Relations
Field inside the ith layer:
 Ex ,i  zi  
 
E y ,i  zi    Wi Wi   e λi zi 0  ci 
ψ i  zi        
 H x ,i  zi    Vi  Vi   0 e  λi zi  ci 
 
 H y ,i  zi  

Boundary conditions at the first interface:
ψ1  ψ i  0 
 W1 W1  c1   Wi Wi  ci 
 V  V       V  
Vi  ci 
 1 1  c1   i

Boundary conditions at the second interface:
ψ i  k0 Li   ψ 2
 Wi Wi  e λ i k0 Li 0  ci   W2 W2  c2  Note: k0 has been 
       
Vi   0 V2  c2 
incorporated to normalize Li.
 Vi e λ i k0 Li  ci   V2
Lecture 5a Slide 7

Derivation of the Scattering Matrix
Solve both boundary condition equations for the intermediate mode 
ci ci
coefficients       and     .
1 1
ci   Wi Wi   W1 W1  c1  ci  e  λ i k0 Li 0   Wi Wi   W2 W2  c2 
            
ci   Vi Vi   V1 V1  c1  c i   0 e λ i k0 Li   Vi Vi   V2 V2  c2 

Both of these equations have the term
1
 Wi Wi   W j W j  1  A ij Bij  A ij  Wi1W j  Vi1V j
 
V j  2  Bij A ij 
 See HW2
 Vi Vi   V j Bij  Wi1W j  Vi1V j

We set substitute this result into the first two equations and then set 
them equal to eliminate the intermediate mode coefficients.
1  Ai1 Bi1  c1  1 e  λ i k0 Li 0   Ai 2 Bi 2  c2 
     
2  Bi1 Ai1  c1  2  0 e λ i k0 Li
  Bi 2 Ai 2  c2 

We write this as two matrix equations and rearrange the terms until 
they have the form of a scattering matrix.
c1  ? ? c1 
     
c2  ? ? c2 
Lecture 5a Slide 8

4
 12/4/2017

The Scattering Matrix
The scattering matrix Si of the ith
layer is defined as:
c1   i  c1 

S11
i 
i   
S12
i

  S   S  i 
c2  c2 

S 21 S 22i  

After some algebra, the components of the  Si
scattering matrix are computed according to
  X B A X A 
i 1
S11  A i1  Xi Bi 2 A i21Xi Bi1 i i2
1
i2 i i1  Bi1 A ij  Wi1W j  Vi1V j
S    A  X A  B A 
1
i
12 i1  Xi Bi 2 A i21Xi Bi1 i i2 i2
1
i2 Bi 2 Bij  Wi1W j  Vi1V j

S    A  X A  B A 
1
 Xi Bi1A i11Xi Bi 2 1
i
21 i2 i i1 i1 i1 Bi1

S    A
i
22 i2  Xi Bi1A i11Xi Bi 2  X B A X A
1
i i1
1
i1 i i2  Bi 2  X i  e λ i k0 Li
i is the layer number.
j is either 1 or 2 depending on which external medium is being referenced.
Lecture 5a Slide 9

Scattering Matrices in the Literature
For some reason, the computational electromagnetics community has: 
(1) deviated from convention, and (2) formulated inefficient scattering 
matrices.
ci1   S11 S12   ci  S 22 transmission
     
 ci  S 21 S 22  ci 1 
S12 reflection S 21

ci1 ci S11

ci1 ci • Here s11 is not reflection.  

Instead. it is backward transmission!
• Here s21 is not transmission.  
Instead, it is a reflection parameter!
• Scattering matrices can not be interchanged.
R. C. Rumpf, "Improved formulation of scattering  • Scattering matrices are not symmetric so they take twice 
matrices for semi‐analytical methods that is consistent 
with convention," PIERS B, Vol. 35, 241‐261, 2011. the memory to store and are more time‐consuming to 
calculate.
Lecture 5a Slide 10

5
 12/4/2017

Limitation of Conventional S‐Matrix Formulation
Note that the elements of a scattering matrix are a function of 
materials outside of the layer.

This makes it difficult to interchange scattering matrices arbitrarily.
For example, there are only three unique layers in the multilayer 
structure below, yet 20 separate computations of scattering 
matrices are needed.
Three unique layers

20 layer stack
Lecture 5a Slide 11

Solution
To get around this, we will surround each layer with external regions of 
zero thickness.  This lets us connect the scattering matrices in any 
order because they all calculate fields that exist outside of the layers in 
the same medium.  This will have no effect electromagnetically as long 
as we make the external regions have zero thickness between layers.

Gap Medium Layer i Gap Medium

Li

Lecture 5a Slide 12

6
 12/4/2017

Visualization of the Technique
We calculate the scattering matrices for just the unique layers.

Three unique layers

Then we just manipulate these same three scattering matrices to 
“build” the global scattering matrix.

Gaps between the layers are made to have zero thickness so 
they have no effect electromagnetically.

Faster! Simpler! Less memory needed!

Lecture 5a Slide 13

Revised Geometry of a Single Layer
same medium

Gap Medium Layer i Gap Medium

ψ1 ψ i  0  ψ i  k0 Li  ψ 2
ψ i  zi 
r,g r,g
ψ1 ψ i  0  ψ i  k0 Li  ψ 2
 r,g ψ i  zi   r,g

c1 ci c2

c1 ci c2
Li

Lecture 5a Slide 14

7
 12/4/2017

Calculating Revised Scattering Matrices
The scattering matrix Si of the ith
layer is still defined as:

c1   i  c1 

S  i  i  
S12
   S   S  i    11i 
c2  c2  S 21 S 22i  

But the equations to calculate the 
elements reduce to Si

  X B A X A  B 
i  1
S11  A i  Xi Bi A i1Xi Bi i i
1
i i i i A i  Wi1Wg  Vi1Vg
S    A X B  X A  B A B 
1
i
12 i  Xi Bi A i1 i i i i i
1
i i
Bi  Wi1Wg  Vi1Vg

S21i   S12
i  • Layers are symmetric so the scattering matrix 
elements have redundancy.
i 
S 22  S11 i 
• Scattering matrix equations are simplified. X i  e λ i k0 Li
• Fewer calculations.
• Less memory storage.

Lecture 5a Slide 15

Layers in TMM are Actually Four‐Port 
Networks
We have written the scattering matrices as 22 block matrices.
 S11 S12 
S 
 21 S 22 

For TMM, this actually expands to a 44 element scattering matrix.
 s11 s12 s13 s14  Each mode provides an I/O mechanism 
 s24 
 S11 S12   s21 s22 s23 and there are two modes on each side 
S   in each direction.
 21 S 22   s31 s32 s33 s34 
 
 s41 s42 s43 s44  1 3
s s  s s14 
S11   11 12  S12   13
 s21 s22   s23 s24 
s s  s s34  2
S 21   31 32  S 22   33
 s41 s42   s43 s44  4

Lecture 5a Slide 16

8
 12/4/2017

Scattering Matrices of Lossless Media
If a scattering matrix is composed of materials that have no loss and 
no gain, the scattering matrix must conserve power.  That is, all 
incident power must either reflect or transmit.

This implies that the scattering matrix is unitary.
If the scattering matrix is unitary, it must obey the following rules:

S H  S 1
S H S  SS H  S 1S  SS 1  I

Note: If the regions external to the layer are different from each other, the scattering 
matrices will not be unitary.  This is because the field amplitudes will be different even 
though the field carries the same amount of power.

Lecture 5a Slide 17

Hints About Stability in These Formulations

• Diagonal elements S11 and S22 tend to be the 

largest numbers.  Divide by these instead of any 
off‐diagonal elements for best numerical stability.

 S11 S12 
S 
S 21 S 22 

• X describes propagation through an entire layer.  
Don’t divide by X or your code can become 
unstable.
Lecture 5a Slide 18

9
 12/4/2017

Multilayer Structures

Lecture 5a Slide 19

Solution Using Scattering Matrices
The scattering matrix method consists of working through the device 
one layer at a time and calculating an overall scattering matrix.

S 1 S 2 S  3 S 4 S 5

S  device   S1  S 2   S  3  S 4   S  5
Redheffer star product.
NOT matrix multiplication!
Lecture 5a Slide 20

10
 12/4/2017

Derivation of the Redheffer Star Product
We start with the equations for the two adjacent scattering matrices.
A A   B  B 
c1  S11 S12 c1  c2  S11 S12 c2 
     A          B   
c2  S 21 S22   c2  c3  S 21 S 22   c3 
A B

We expand these into four matrix equations.
A 
c1  S11 A 
c1  S12 c2 Eq. 1  B 
c2  S11  B 
c2  S12 c3 Eq.  3
A  A 
c2  S 21 c1  S 22 c2

Eq.  2   B   B 
c3  S 21 c2  S 22 c3

Eq.  4 
We substitute Eq. (2) into Eq. (3) to get an equation with only      . c2
We substitute Eq. (3) into Eq. (2) to get an equation with only      . c2
 I  S S   c
B
11
A
22 2
  B  A  
 S11  B 
S 21 c1  S12 c3 Eq.  5 

 I  S   S    c
A
22
B
11 2
 A
1
  A   B
 S 21 c  S 22 S12 c 3

Eq.  6 

c c 2

2

We eliminate      and      by substituting these equations into Eq. (1) 
and (4).  We then rearrange terms into the form of a scattering matrix.
c1  ? ? c1  Overall, this is just algebra.  We start with 4 equations and 6 
     
c3  ? ? c3  unknowns and reduce it to 2 equations with 4 unknowns.

Lecture 5a Slide 21

Redheffer Star Product
Two scattering matrices may be combined into a single scattering 
matrix using Redheffer’s star product.
S  A  A 
S12 S  B  B 
S12
S  AB 
S  A
S  B S A   11A  S B    11B 
 
S 21 S22A    
S 21 S22B 

The combined scattering matrix is then
1
 AB   
A   A        
B A B A
S11  S11  S12 I  S11 S 22  S11 S 21
S11 AB  AB  1
S12  AB  A 
 S12  B  A    B
S12 I  S11 S 22  S12
 AB 
S   AB 
 
S 21 S22AB  1
S21   S21  I  S22 S11
   
AB B A B A
 S 21
1
S22AB  S22B  S21B I  S 22A S11
 B   A   B
 S 22 S12
R. Redheffer, “Difference equations and functional equations in transmission-line theory,”
Modern Mathematics for the Engineer, Vol. 12, pp. 282-337, McGraw-Hill, New York, 1961.
Lecture 5a Slide 22

11
 12/4/2017

Putting it All Together (1 of 2)
First, we calculate the device scattering matrix by iterating through 
each layer of the device and combining the scattering matrices using 
the Redheffer star product.

S
3
S  S
2
S
N
1

L1 L2 L3
 LN

0 0

S  device   S 1  S  2   S  3    S  N 

Lecture 5a Slide 23

Putting it All Together (2 of 2)
Second, we must connect the device scattering matrix to the external 
regions to get the global scattering matrix.  We use connection
scattering matrices to do this.

S
trn 
S  ref 
S
3
S  S
2
S
N
1

0 L1 L2 L3
 LN 0

0 0 0 0

S  global  
S
ref 
 S   S   S     S   S 
1 2 3 N trn

Lecture 5a Slide 24

12
 12/4/2017

Reflection/Transmission Side Scattering Matrices

The reflection‐side scattering matrix is
s ref
 ref  1
S11   A B ref ref r ,I r,g
 ref  1
A ref  Wg1Wref  Vg1Vref  r ,I  r,g
S12  2 A ref 1 1
B ref  W Wref  V Vref

S 21ref   0.5 A ref  B ref A ref1 B ref  g g

S 22ref   B ref A ref1

lim
L0

The transmission‐side scattering matrix is
s trn
 
 B trn A trn1
trn
S11  r,g r ,II

 
1 1
 
S12  0.5 A trn  B trn A trn1 B trn
trn A trn  W Wtrn  V Vtrn
g g  r,g  r ,II
1 1
B trn  W Wtrn  V Vtrn
S21   2A trn1
trn g g

S22trn    A trn1 B trn

lim
L0

Lecture 5a Slide 25

Summary of Using Scattering Matrices

S  ref  S  device  S
trn 

S
3
S  S 2 S N 
1

0 L1 L2 L3
 LN 0

0 0 0 0
Device in gap medium

S  global   S  ref   S 1  S  2     S  N    S  trn 


  

device 
S
Lecture 5a Slide 26

13
 12/4/2017

Longitudinally Periodic 
Devices

Lecture 5a Slide 27

Longitudinally Periodic Devices
Suppose we just calculated the scattering matrix for the unit cell of a 
longitudinally periodic device.
Unit Cell

S
1
 S   S   S
A B C
ABC

Unit Cell 1 Unit Cell 2 Unit Cell 3 Unit Cell 4 Unit Cell 4 Unit Cell 6 Unit Cell 7 Unit Cell 8

There exists a very efficient way of calculating the global scattering 
matrix of a longitudinally periodic device without calculating and 
combining all the individual scattering matrices.
S
8 
 S   S   S   S   S   S   S   S   S   S   S   S   S   S   S   S   S   S   S   S   S   S   S   S
A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C

S
8 
 S
1
 S
1
 S
1
 S
1
 S
1
 S
1
 S
1
 S
1

Both are inefficient!!!
Lecture 5a Slide 28

14
 12/4/2017

Cascading and Doubling
We can quickly build an overall scattering matrix that describes 
hundreds and thousands of unit cells.

We start by calculating the scattering matrix for a single unit cell.

S 1  S  A  S  B   S C  A BC

Next, we keep connecting the scattering matrix to itself to keep 
doubling the number of unit cells it describes.

S 2  S 1  S 1

S   4   S   2   S  2 

S   8   S  4   S   4 

and so on… What if you have a non‐integer 
power of 2 number of layers?
Lecture 5a Slide 29

Block Diagram for Modified Cascading and 
Doubling Algorithm

Convert N to binary
Inputs
1
10110
S  S-matrix of one unit cell
N  Number of times to repeat unit cell
Initialize Algorithm
0 I 
S global     S  bin   S1
 I 0

Output
starting with the least significant digit.

Done?
S global
Loop through all binary digits 

no

yes Update S(N)
digit = 1?  global 
 S
global 
 S
bin 
S
no

Perform Doubling
S bin   S bin   S bin 

Lecture 5a Slide 30

15
 12/4/2017

Example of Cascading and Doubling Algorithm

Step 0 – Calculate scattering matrix for one unit cell
S1  S A  S B   SC  ABC

Inputs to algorithm:
S 1  scattering matrix for a single unit cell
N  22  number of unit cells to combine

Step 1 – Convert N to binary

16’s 8’s 4’s 2’s 1’s
22  1 0 1 1 0
Step 2 – Initialize binary and global scattering matrices
 global 
S11 0
 global 
S12 I
S bin   S1  global 
S 21 I
S22global  0
Lecture 5a Slide 31

Example of Cascading and Doubling Algorithm

Step 3 – Loop through binary digits 22  10110

1’s digit =  0  Do not update S(global) S(global) still encompasses 0 unit cells
 bin   bin   bin 
 Double S(bin) S S S S(bin) now represents 2 unit cells

2’s digit =  1  Update S(global) S  global   S  global   S  bin  S(global) now encompasses 2 unit cells

 Double S(bin) S bin   S bin   S bin  S(bin) now represents 4 unit cells

4’s digit =  1  Update S(global) S  global   S  global   S  bin  S(global) now encompasses 6 unit cells

 Double S(bin) S bin   S bin   S bin  S(bin) now represents 8 unit cells

8’s digit =  0  Do not update S(global) S(global) still encompasses 6 unit cells

 Double S(bin) S bin   S bin   S bin  S(bin) now represents 16 unit cells

16’s digit =  1  Update S(global) S  global   S  global   S  bin  S(global) now encompasses 22 unit cells

 Double S(bin) S bin   S bin   S bin  S(bin) now represents 32 unit cells

Oops!  This algorithm performs one unnecessary doubling operation.
Lecture 5a
How can we fix this? Slide 32

16
 12/4/2017

Dispersion Analysis

Lecture 5a Slide 33

Dispersion Analysis (1 of 2)
An overall scattering matrix is calculated that describes the unit cell.
 uc   uc  
 c0  S11 S12  c0 
      uc     S uc  same as S1 on previous slide
c N 1  S 21 S22uc   c N 1 
The terms are rearranged in “almost” the form of a transfer matrix.
0 S12 uc     uc 
c N 1  S11 I  c0 
     uc   
 uc    
 I S 22  c N 1  S 21 0  c0 
If the device is infinitely periodic in the z direction, then the 
following periodic boundary condition must hold.

cN 1  jk z  z c0  Here kz is the “effective” propagation 

  e   constant of the mode.
c N 1  c0 

Lecture 5a Slide 34

17
 12/4/2017

Dispersion Analysis (2 of 2)
We substitute the periodic boundary condition into our rearranged 
equation to get
 uc 
S11  uc   
I  c0  jk z  z
0 S12 c 0 
  uc     e   uc 
  
S 21 0  c0   I S 22  c0 

This is a generalized eigen‐value problem.
S uc  I  c  
A   11uc  x   0 
 
S 21 0  c 0 
Ax   Bx
0 S12  uc  
B
 uc 
   e jk z z

 I S 22 
[V,D] = eig(A,B);
Eigen vectors Eigen values
Bloch modes kz’s
Lecture 5a Slide 35

Who Cares?
Given kz, we can
1. Calculate the effective properties of the unit cell.

 k z    r,eff  r,eff
This is an over 
simplification and beyond 
the scope of this course.

2. Construct band diagrams.

Lecture 5a Slide 36

18
 12/4/2017

Alternatives to 
Scattering Matrices

Lecture 5a Slide 37

Transmittance Matrices (T‐Matrices)
The T‐matrix method is the transfer matrix method where forward 
and backward waves are distinguished.
 c trn   T11 T12  cinc
left


c right  T T   
 inc   21 22   c ref 

Benefits
• Much faster (5 to 10 times)
• Unconditionally stable

Drawbacks
• Less memory efficient
• Cannot exploit longitudinal 
periodicity
• Less popular in the literature

M. G. Moharam, Drew A. Pommet, Eric B. Grann, “Stable implementation of the rigorous coupled-wave analysis for surface-
relief gratings: enhanced transmittance matrix approach,” J. Opt. Soc. Am. A, Vol. 12, No. 5, pp. 1077-1086, 1995.

Lecture 5a Slide 38

19
 12/4/2017

Hybrid Matrices (H‐Matrices)
The h‐matrix method is borrowed from electrical two‐port networks.
V1 V1
h11  h12 
V1   h11 h12   I1  I2 V2
 I   h
V2  0 I1  0

 2   21 h22  V2  I
h21  2
I
h22  2
I1 V2  0
V2 I1  0

In the framework of fields, the h‐matrix is defined as

 Ex ,i 1   H x ,i 1  Claimed Benefits
 E   i  i      • Improved numerical stability
 y ,i 1    H11 H12
  H y ,i 1  • More concise formulation
 H x ,i   H i  H 22i    Ex ,i  • Simpler to implement
    21   • Improved numerical efficiency 
 H y ,i   E y ,i  (30% better than ETM)
• Unconditionally stable
Eng L. Tan, “Hybrid-matrix algorithm for rigorous coupled-wave analysis of
multilayered diffraction gratings,” J. Mod. Opt., Vol. 53, No. 4, pp. 417-428, 2006.

Lecture 5a Slide 39

R‐Matrices
The R‐matrix method is essentially the impedance matrix framework 
borrowed from electrical two‐port networks.
V1 V1
z11  z12 
V1   z11 z12   I1  I1 I2
V    z
I2 0 I1  0

 2   21 z22   I 2  z21 
V2
z22 
V2
I1 I2 0
I2 I1  0

In the framework of fields, the h‐matrix is defined as

 Ex ,i 1   H x ,i 1  Claimed Benefits
 E   i  i     
 y ,i 1    R11 R12 H y ,i 1  • Unconditionally stable
  • Improved numerical efficiency
 E x ,i   R  i  R 22i    H x ,i 
   21   
 E y ,i   H y ,i 
Lifeng Li, “Bremmer series, R-matrix propagation algorithm, and numerical modeling of
diffraction gratings,” J. Opt. Soc. Am. A, Vol. 11, No. 11, pp. 2829-2836, 1994.
Lecture 5a Slide 40

20