SOPuM 2013

Funkcije
izvodnice

Pojam i definicije
U teoriji verovatnoe i statistike funcija izvodnice je alternativna definicija
bilo koje sluajne promenljive X preko njene raspodele verovatnoa.
Funkcija izvodnice sluajne promenljive X je njeno matematiko oekivanje

i e tx pi , X za diskretne raspodele

g X ( t ) = E ( e ) = tx
e f ( x ) dx , X za kontinualne raspodele
D
i

tx

pod uslovom da matematiko oekivanje postoji za t ( h,h ) , h > 0

One su specijalni sluaj karakteristinih funkcija. Karakteristine funkcije
uvek postoje, jer u sebi sadre i.
Osnova za formiranje funkcija izvodnica su momenti - kvanitativne mere
oblika skupa taaka

Osobine funkcije izvodnice

mk ( X ) = g X( k ) ( 0 )

Y = ( X ) gY ( t ) = g( X ) ( t )
gaX + b ( t ) = e tb g X ( at )
g X ( t ) = gY ( t ) sledi da sluajne promenljive X i Y imaju istu raspodelu
n

= g X ( t ) , ako su X ,X , ...,X meusobno nezavisne

1 2
n
i =1
i

i =1

Posledica
Ako su X i Y nezavisne sluajne veliine sa izvodnicama g X ( t ) i gY ( t )
onda je funkcija izvodnice za Z=X+Y, tj. gZ ( t ) = g X +Y ( t ) = gX ( t ) gY ( t )

gZ ( t ) = E ( e tZ ) = E e t ( X +Y )

= E ( e tX ) E ( e tY ) = g X ( t ) gY ( t )

Primer 1
Nai funkciju izvodnicu sluajne veliine koja je raspodeljena po
normalnom zakonu raspodele, kao i matematiko oekivanje i varijansu.
Karakteristika: kontinualna funkcija

1
f (x ) =
e
2

Raspodela verovatnoa

( x )2
2 2

tx
Opti oblik funkcije izvodnice: g ( x ) = e f ( x )dx

const
Izvodjenje:

g x (t ) = E (e tx ) =

tx
e

tx
Smena 1: s ( x ) = e e

Smena 2:

h( x ) =

1
e
2

( x )2
2 2

=e

( x )2
2 2

2 2tx
2 2

dx =

( x )2
2 2

1
2

=e

tx
e e

( x )2
2 2

dx

2 2tx
2 2

( x )2
2 2

= e h( x )

2
1
2 2tx ( x )
( x )2 2 2tx = 1 2 q ( x )
=

2
2
2
2 2
2
2

2
2
2
2
2
2
Smena 3: q ( x ) = [( x ) 2 tx ] = (x 2 x + 2 tx ) ( + t )

q ( x ) = x 2 2 x ( + 2t ) + ( + 2t ) ( + 2t ) + 2 =
2

[
q ( x ) = [(x

q ( x ) = (x 2 2t ) 2 2 2t 4t 2 + 2

Smena 2: h( x ) =

2t ) 2 2t 4t 2
2

1
1
2
2 2
2
4 2
q ( x ) = 2 (x t ) 2 t t
2
2 2

h( x ) =

(x

t +

2t 2
2

1
2

Smena 4: u =
g x (t ) = e

(x

t +

2t 2

g x (t ) = e

t +

(x 2 2t ) + t + 2t 2
2t ) 2 2t 4t 2
=
+
+
2 2
2 2
2 2
2 2
2
2

h (t )
=e
Smena 1: s ( x ) = e

g x (t ) = e

(x

(x

2t
2 2

2t
2 2

) + t +
2

2 2

t
2

=e

(x

2 t
2 2

t +

2t 2
2

dx

2t )

du = dx

1
2

u
2

1
2

du

u
2

du 1

2t 2
2

Moment prvog reda

t + t
g X(1) ( 0 ) = E ( X ) = e 2

2 2

( + t )
2

t =0

E(X ) =
Moment drugog reda
t + t
E ( X 2 ) = g X( 2 ) ( 0 ) = e 2

2 2

( + t )
2

+e

t +

2t 2
2

2 = 2 + 2
t =0

Varijansa

V ( X ) = E ( X 2 ) E ( X ) = 2 + 2 2 = 2
2

V (X ) = 2

Standardizovana normalna raspodela

( )

Za 0,12

t2

gX (t ) = e 2

t
E ( X ) = g X(1) ( 0 ) = te 2 = 0

t =0
2

E(X ) = 0
t
t

E ( X 2 ) = g X( 2) ( 0 ) = t 2e 2 + e 2 = 1

t =0
2

V ( X ) = E ( X 2 ) E ( X ) = 02 + 12 = 1
2

V (X ) = 1

Primer 2
Nai funkciju izvodnicu sluajne veliine koja je raspodeljena po gama
raspodeli, kao i matematiko oekivanje i varijansu.
Karakteristika: kontinualna funkcija
Raspodela verovatnoa f ( x ) =

x a 1
e b
a
(a )b

tx
Opti oblik funkcije izvodnice: g ( x ) = e f ( x )dx

Izvodjenje:
g X ( t ) = E ( e tX ) =

gx (t ) = 0 +

1
t

tx

0dx + e tx
0

p 1

( x ) e x dx =
( p)

e x ( t )dx

p 1

0
+

( p)

gx ( t ) =

tx

( p)

e f ( x , p, ) dx = e

u = x ( t ) 0

Smena 1:
gX (t ) =

t
0

dx =

p 1

e u du =

du

u
( p) ( t )

e u du =

p 1

( p)

( t )

( p)

( t )

Moment prvog reda i matematiko oekivanje

p
1
E ( X ) = m1 = g ( ) ( 0 ) = p
( 1) = p
p +1

( t )

t = 0

E ( X ) = m1 =

Moment drugog reda

p ( p + 1) p

E ( X 2 ) = m2 = g ( 2 ) ( 0 ) =
( 1) = p ( p 2+ 1)
( t )p+2

t = 0

Varijansa

V (X ) =

V (X ) =

p ( p + 1)

p2

Primer 3
Nai funkciju izvodnice, matematiko oekivanje i disperziju za Poasonovu
raspodelu
Karakteristika: diskretna funkcija
P ( ) = P ( X = k ) =

Raspodela verovatnoa

k
k!

e , k = 0,1,2

tk
Opti oblik funkcije izvodnice: g X (t ) = e P (k )
k =0

Izvodjenje:

k =0

k!

g x (t ) = e tk

k =0

k!

e = e e tk

Smena 1: u = e t

(u )k

k =0

k!

g x (t ) = e

Smena 2: Niz konvergira tako da

uk

= e

k! e

k =0

( e )

t k

k!

k =1

g x (t ) = e e u = e e e

t
g x (t ) = e (1e )

Moment prvog reda

t
d
(g X (t ))t =0 = d e (1e ) t =0
E (X ) =
dt
dt
Smena 3: pravilo izvoda e u = u e u

( )

u = (1 e t ) u = e t

t
t
E ( X ) = e t e (1e ) t = 0 = e (1e )+t

t =0

0
= e (1e )+ 0

t =0

E (X ) =
Moment drugog reda

E (X 2 ) =

d2
[g X (t )]t =0 = d e (1et )+t
dt 2
dt

t =0

Smena 4: pravilo izvoda (a e u ) = a u e u , a = const u = (1 e t ) + t u = e t + 1

t
E (X 2 ) = ( e t + 1)e (1e )+ t

] = [ ( e + 1)e
0

t =0

1 e 0 + 0

t =0

= ( + 1)

Varijansa

V ( X ) = E (X 2 ) [E ( X )] = 2 + 2
2

V (X ) =

Primer 4
Nai funkciju izvodnice,
Eksponencijalnu raspodelu

matematiko

oekivanje

disperziju

za

Karakteristika: kontinualna funkcija

e x , x 0
Funkcija gustine raspodele: f ( x ) =
0 , x < 0
Opti oblik funkcije izvodnice:

g X (t ) =

t x

f ( x ) dx

Izvodjenje:
0

g X (t ) = e t x 0 dx + e t x e x dx = e t x e x dx

g X (t ) = e x ( t ) dx
0

Smena 1: u = x ( t )
x=
+

g X (t ) = e u
0

dx =

du

t
+

du
+ u
=
e du
t
t 0

Smena 2:
+

Integral

du

odgovra eksponencijalnoj raspodeli za u kada je = 1

+

To znai

du 1

g X (t ) =

= 1
t

g X (t ) = 1

Moment prvog reda i matematiko oekivanje

E (X ) =

2
1
2
1

0
d
(g X (t ))t = 0 = d 1 t = ( 1) 1 1 t = 1
t =0
dt
dt
t = 0
t = 0

E (X ) =

Moment drugog reda

E (X 2 ) =

2
3

d2
[g X (t )]t = 0 = d 1 1 t = 1 ( 2) 1 1 t
2
dt
dt
t =0
t =0

3
3
2
2
2
t
0
=
= 2 1 = 2 1
t = 0 t = 0 2

E (X 2 ) =

Varjansa
V ( X ) = E (X 2 ) [E ( X )] =
2

V (X ) =

Primer 5

Neka je X : 1, 12

nezavisno od Y : ( 2 , 22 ) . Koristei osobine

funkcije izvodnice nai raspodelu Z=X+Y.

za normalnu raspodelu je g X (t ) = e

t +

2t 2
2

g x (t ) = e

funkcije izvodnice za X i Y su

1t +

12t 2

gY (t ) = e

2t +

22t 2
2

X i Y nezavisne, vai
g Z (t ) = g X +Y (t ) = E (e tZ ) = E (e t ( X +Y ) ) = E (e tX + tY ) = E (e tX e tY ) = E (e tX )E (e tY )

gZ (t ) = g X (t ) gY (t )

funkcija izvodnice raspodele Z:

gZ (t ) = g X (t ) gY (t ) = e

gZ (t ) = e

( 1 + 2 )t + t

2
2
1 + 2

1t +

12t 2
2

2t +

22t 2
2

=e

1t + 2t +

12t 2 22t 2
2

Z : (1 + 2 , 12 + 22 )

Primer 6
Neka su X i Y nezavisne sluajne promenljive sa raspodelama:
1 1

X :
0.3 0.7

1
2
0

Y :
0 .4 0 .3 0 .3

Koristei funkcije izvodnice nai raspodelu za Y=2X-Y.

Karakteristika: diskretna funkcija
osobine funkcije izvodnice
g X +Y (t ) = g X (t ) gY (t )

g aX + b (t ) = e bt g X (at )

sledi

g Z (t ) = g 2 X Y (t ) = g 2 X (t ) g ( Y ) (t ) = g X (2t ) gY ( t )

g X (2t ) = E (e 2tX ) = 0.3 e 2t + 0.7 e 2t

gY ( t ) = E (e tY ) = 0.4e 0 + 0.3e t + 0.3e 2t

)(

g Z (t ) = g X (2t ) gY ( t ) = 0.3e 2t + 0.7e 2t 0.4e 0 + 0.3e t + 0.3e 2t =

= 0.12e

2 t

+ 0.28e + 0.09e

= 0.09e

4 t

3 t

2t

+ 0.09e

3 t

+ 0.12e

2 t

+ 0.21e + 0.09e
t

4 t

+ 0.21e =
0

+ 0.21e + 0.21e + +0.28e 2t

0

odakle je

Z = 2X Y
3
2
0
1
2
4

Z :
0.09 0.09 0.12 0.21 0.21 0.28
Primer 7
Mainski elementi se nezavisno obrauju struganjem i bruenjem. Obrada
struganjem prouzrokuje greku koja se moe izraziti sluajnom veliinom X1.
Obrada bruenjem prouzrokuje sluajnu greku koja se moe izraziti
sluajnom veliinom X2. Odrediti raspodelu ukupne greke X=X1+X2.
Raspodele sluajnih greaka su nezavisne i normalne -

X 1 : (0, 12 )

X 2 : (0, 22 )

X : (0, 12 + 22 )

Domai 03
1. Nai funkciju izvodnice, srednju vrednost i
standardnu devijaciju zadate sluajne promenljive
2. Za zadatu raspodelu, pod pretpostavkom da su
raspodele nezavisne, nai raspodelu i parametre
za Z=aX+bZ
Domai nosi 1.5% ocene