Lista4

Verão de Probabilidade 2018 - PPGME Prof. Paulo Cerqueira Jr.
Professor: Paulo Cerqueira Junior

Lista 4: Variáveis aleatórias bidimensionais.
Variáveis discretas
Questão 1. Sejam X e Y variáveis aleatórias discretas com a seguinte distribuição
conjunta:
Z/Y X
0 1 2
Z 0 0,1 0,3 0,2
1 0,1 0,1 0,2
a) Obtenha as distribuições marginais de X e Y.

b) Calcule E(X); Var(X); E(Y ); Var(Y ); Cov(X, Y ).
c) Obtenha as distribuições condicionais de X|Y = 0 e X|Y = 1 e para cada uma
delas e calcule a esperança e a variância.
d) Defina as seguintes variáveis aleatórias: h(Y ) = E(X|Y ) e g(Y ) = V ar(X|Y ).
Calcule
1. EY [h(Y )] = EY [EX (X|Y )]
2. V arY [h(Y )] = V arY [EX (X|Y )]
3. EY [g(Y )] = EY [V arX (X|Y )].
4. Verifique que EY [h(Y )] = EY [EX (X|Y )] = E(X) e V ar(X) = EY [V arX (X|Y )] +

V arY [EX (X|Y )].
Questão 2. A tabela abaixo dá a distribuição conjunta de X e Y :
Y/X X
1 2 3
Y 0 0,1 0,1 0,1
1 0,2 0 0,3
2 0 0,1 0,1
a) Determine as distribuições marginais de X e Y :

b) Calcule a esperança e a variância de cada uma das variáveis X e Y .
c) Verifique se X e Y são independentes, justificando sua resposta. (Resp.: Não)
d) Calcule P (X = 1|Y = 0) e P (Y = 2|X = 3). (Resp.: 1/3; 1/5)
1
e) Calcule P (X ≤ 2) e P (X = 2; Y ≤ 1): (Resp.: 0,5; 0,1)

f) Calcule a covariância e a correlação entre X e Y . (Resp.: 0,12; 0,1966)
Questão 3. Sejam X e Y variáveis aleatórias com E(X) = E(Y ) = 0 e V ar(X) =

V ar(Y ) = 1. Prove que Corr(U, V ) = 0, onde U = X + Y e V = X − Y .
Questão 4. Um aluno faz um teste de múltipla escolha com 4 questões do tipo Verdadeiro-
Falso. Suponha que o aluno esteja ”chutando”todas as questões, uma vez que ele não
estudou a matéria da prova. Defina as seguintes variáveis aleatórias:
X1 = número de acertos entre as duas primeiras questões da prova.

Y1 = número de acertos entre as duas últimas questões da prova.
X2 = número de acertos entre as três primeiras questões da prova.
Y2 = número de acertos entre as três últimas questões da prova.
a) Construa uma tabela com o espaço amostral associado a este experimento, listando
todas as possibilidades de acerto e os valores de X1 , Y1 , X2 , Y2 e suas probabilidades.
b) Construa a função de distribuição conjunta de (X1 , Y1 ) com as respectivas marginais.
c) Construa a função de distribuição conjunta de (X2 , Y2 ) com as respectivas marginais.
d) Verfique se X1 e Y1 são independentes. (Resp.: Sim)
e) Verfique se X2 e Y2 são independentes. (Resp.: Não)
f) Por que já era de se esperar as diferenças observadas em d) e e)?
g) Calcule a covariância entre X1 e Y1 . (Resp.: 0)
h) Calcule a covariância entre X2 e Y2 : (Resp.: 5/16)
i) Calcule as seguintes distribuições condicionais com suas esperanças condicionais:
X2|Y 2 = 0, X2|Y 2 = 1, X2|Y 2 = 2, X2|Y 2 = 3
j) Calcule E[E(X2|Y 2)].
Questão 5. Uma moeda honesta é lançada 4 vezes. Seja X o número de caras nos 2
primeiros lançamentos e seja Y o número de caras nos 3 últimos lançamentos.
a) Liste todos os elementos do espaço amostral deste experimento, epsecificando os
valores de X e Y .
b) Construa a função de distribuição conjunta de X e Y .
c) Calcule E(X), E(Y ), V ar(X) e V ar(Y ).
d) Calcule Cov(X, Y ) e Corr(X, Y ).
e) Se Z = X + Y . Calcule E(Z) e V ar(Z).
f) Se W = X − Y . Calcule E(W ) e V ar(W ).
Questão 6. Sejam X e Y v.a referentes ao lançamento de dois dados perfeitos, em que
2
X = {número de vezes que sai a face 6}.
Y = {número de vezes que sai a face 5}.
a) Encontrar a distribuição de probabilidade conjunta de X e Y .

b) Encontrar a distribuição de probabilidade marginais de X e Y .
c) Encontrar as distribuições de probabilidade condicionadas de Y para X = 0 e X = 1
e os respectivos valores condicionados.
d) Serão Y e X independentes?
Questão 7. Suponha que (X,Y) tenha distribuição conjunta dada por:
Y/X X
-1 0 1
Y -1 1/8 1/8 1/8
0 1/8 0 1/8
1 1/8 1/8 1/8
a) Mostre que E(XY ) = E(X)E(Y ) e consequentemente Corr(X, Y ) = 0.

b) Explique por que X e Y não são independentes.
Variáveis contı́nua
Questão 1. Suponha que o fornecimento de energia elétrica (quilowatts) durante um
determinado perı́odo seja uma va. X com distribuição uniforme sobre [10, 30]. A demanda
de potência (quilowatts) é também uma va Y com distribuição uniforme sobre [10,20].
Para cada quilowatt fornecido, a companhia tem um lucro de U$3,00. Se a demanda
exceder a oferta, a companhia elétrica obterá potência adicional de outra fonte, realizando
um lucro de U$0,01 por quilowatt desta potência fornecida. Qual será o lucro esperado,
durante o perı́odo considerado?
Questão 2. O consumo de gasolina de uma marca de carro em certa viagem é uma v.a.
com função densidade conjunta dada por f (x) = x/2, I(x)[0,k] , e o consumo é uma va com
g(y) = y3/4I(y)[0,2] . Suponha que o consumo de gasolina e óleo seja independente.
a) Qual o valor de k?
b) Qual a fdp bidimensional?
Questão 3. Seja a função conjunta f (x, y) = k(3 − y)I(x, y)[0,4]×[0,2] .

a) Determine k;
b) determine as marginais de X e Y;
c) verificar se X e Y são independentes.
3
Questão 4. Seja (X, Y ) um vetor aleatório cuja função de densidade é constante na

região A ⊂ R2 definida por A = {(x, y) : 0 < y < x; x + y < 1}. Determine
a) a função de densidade conjunta de X e Y.
b) as marginais fX e fY .
c) E(X); E(Y ); V ar(X) e V ar(Y )
d) P (X < 0, 5; Y > 0, 25)
e) P (X + Y > 1/2)
f) Calcule a distribuição condicional fX|Y (x|y):
g) Calcule a esperança condicional E(X|Y = y).
h) Use os resultados anteriores para mostrar que E[E(X|Y )] = E(X).
i) Calcule Cov(X, Y ) e Corr(X, Y ).
Questão 5. Seja (X, Y ) um vetor aleatório cuja função de densidade é constante na

região A ⊂ R2 definida por A = {(x, y) : 0 < x < 1; x + y < 1}. Determine
a) a função de densidade conjunta de X e Y.
b) as marginais fX e fY .
c) E(X); E(Y ); V ar(X) e V ar(Y ).
d) P (X < 0, 5; Y > 0, 5).
e) a covariância e a correlação entre X e Y.
Questão 6. Considere a seguinte função de densidade conjunta das variáveis aleatórias

X e Y:
(
cy 2 , 0 < x < 2, 0 < y < 1
f (x) =
0, c.c
a) Faça um gráfico ilustrando o domı́nio de variação de X e Y :
b) Calcule o valor da constante c.
c) Calcule as marginais de X e Y ; mostrando que realmente definem uma função de
densidade.
d) Calcule E(X); E(Y ); V ar(X) e V ar(Y ).
e) X e Y são independentes? Justifique sua resposta.
f) Calcule P (Y > 2 − X).
g) Calcule P (X ≤ 1)
h) Calcule a distribuição condicional fX|Y (x|y):
i) Calcule a esperança condicional E(X|Y = y).
j) Use os resultados anteriores para mostrar que E[E(X|Y )] = E(X).
l) Calcule a distribuição condicional fY |X (y|x)
m) Calcule a esperança condicional E(Y |X = x).
n) Use os resultados anteriores para mostrar que E[E(Y |X)] = E(Y ).
o) Calcule Cov(X, Y ) e Corr(X, Y ).

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Verão de Probabilidade 2018 - PPGME Prof. Paulo Cerqueira Jr.

Professor: Paulo Cerqueira Junior

a) Obtenha as distribuições marginais de X e Y.

1. EY [h(Y )] = EY [EX (X|Y )]

2. V arY [h(Y )] = V arY [EX (X|Y )]

3. EY [g(Y )] = EY [V arX (X|Y )].

4. Verifique que EY [h(Y )] = EY [EX (X|Y )] = E(X) e V ar(X) = EY [V arX (X|Y )] +

Questão 2. A tabela abaixo dá a distribuição conjunta de X e Y :

a) Determine as distribuições marginais de X e Y :

e) Calcule P (X ≤ 2) e P (X = 2; Y ≤ 1): (Resp.: 0,5; 0,1)

Questão 3. Sejam X e Y variáveis aleatórias com E(X) = E(Y ) = 0 e V ar(X) =

X1 = número de acertos entre as duas primeiras questões da prova.

X2|Y 2 = 0, X2|Y 2 = 1, X2|Y 2 = 2, X2|Y 2 = 3

j) Calcule E[E(X2|Y 2)].

Questão 6. Sejam X e Y v.a referentes ao lançamento de dois dados perfeitos, em que

X = {número de vezes que sai a face 6}.

Y = {número de vezes que sai a face 5}.

a) Encontrar a distribuição de probabilidade conjunta de X e Y .

Questão 7. Suponha que (X,Y) tenha distribuição conjunta dada por:

a) Mostre que E(XY ) = E(X)E(Y ) e consequentemente Corr(X, Y ) = 0.

Questão 3. Seja a função conjunta f (x, y) = k(3 − y)I(x, y)[0,4]×[0,2] .

Questão 4. Seja (X, Y ) um vetor aleatório cuja função de densidade é constante na

Questão 5. Seja (X, Y ) um vetor aleatório cuja função de densidade é constante na

Questão 6. Considere a seguinte função de densidade conjunta das variáveis aleatórias

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