Lista de Tópicos em Algebra

Universidade Federal do Ceará
Pós-Graduação em Economia, CAEN/UFC

Tópicos em Econometria
Prof. Ivan Castelar
Exercício proposto na Aula 10 – 25/10/2023

01) Prove o seguinte teorema:
“Se A e B são matrizes positivas definidas e a operação A – B é positiva definida, então
𝐵 −1 − 𝐴−1 também é positiva definida.”
Exercícios propostos na Aula 11 – 01/11/2023
02)O Teorema de Gauss-Markov garante que 𝛽̂ é o estimador linear não tendencioso com
a menor variância na classe dos estimadores lineares. Nessa perspectiva, algumas
modelagens podem apresentar o problema de multicolineariedade, em que umas das
formas de resolver é através da Regressão de Ridge. Nessa regressão o estimador é
tendencioso, mas possui menor variância quando comparado ao estimador de MQO, com
isso foi verificado que 𝑉(β̂𝑅 ) − 𝑉(β̂) > 0, ou seja, é positiva definida, agora, mostre que:
𝑉(β̂𝑅 ) − 𝑉(β̂) < 0
03)Faça o produto das matrizes abaixo e verifique a igualdade:
𝐼 𝜋 𝛽′ 0 𝛽′ 𝜋
[ 𝐺′ ] [ ] = [ ′ ]
−𝜋 𝐼𝐾 0 𝐼𝐿 𝛾 𝐼𝐾
04) No problema de Identificação, em Modelos de Equações Simultâneas, se deve
encontrar os estimadores da forma reduzida para que os estimadores da forma estrutural
possam ser identificados. O problema trabalhado em sala foi:
𝛽11 𝛽12 𝑌1 𝛾11 𝛾12 𝑋1 𝜀1

[ ] [ ] + [𝛾 ] [
𝛾22 𝑋2 ] = [𝜀2 ]
𝛽21 𝛽22 𝑌2 21
Em que os Y’s são as variáveis endógenas do modelo, e os X’s são as variáveis exógenas
do modelo. Após uma série de manipulações e imposições com a primeira equação do
modelo, dada por: 𝛽11 𝑌1 + 𝛽12 𝑌2 + 𝛾11 𝑋1 + 𝛾12 𝑋2 = 𝜀1 foi verificado que essa
equação pode ser identificada. Agora, imponha uma restrição para que a segunda
equação também possa ser identificada.
05) Prove que: 𝑟(𝑃𝐴𝑄) = 𝑟(𝐴), onde P e Q são não singulares. Em que, r(.) denota o
posto da matriz.
06) Para que X’BX= 0, para todo x, é preciso que B = -B’, ou seja, B seja igual a matriz
antissimétrica. Verifique que B tem que ser igual a matriz antissimétrica.
07) No Método Simplex o critério de saída da variável é dado pelo mínimo da razão entre
o valor b (da tabela do Simplex) e os valores da coluna do pivô, ou seja, da coluna da
variável que entra na próxima etapa. O critério de entrada pode ser assim descrito:
𝑍 = ∑ 𝐶𝐵𝑖 𝑋𝐵𝑖
𝑍 = ∑ 𝐶𝐵𝑖 ⋅ 𝑋̂ ̂
𝐵𝑖 + 𝐶𝑗 ⋅ 𝑋𝐵𝑟
𝑌𝑖𝑗 𝑋𝐵𝑟
𝑍 = ∑ 𝐶𝐵𝑖 ⋅ (𝑋𝐵𝑖 − 𝑋𝐵𝑟 ) + 𝐶𝑗
𝑌𝑟𝑗 𝑌𝑟𝑗
𝑚 𝑚
𝑋𝐵𝑟 𝑋𝐵𝑟
= ∑ 𝐶𝐵𝑖 𝑋𝐵𝑖 − ∑ 𝐶𝐵𝑖 𝑌𝑖𝑗 + 𝐶𝑗
𝑌𝑟𝑗 𝑌𝑟𝑗
𝑖=1 ⏟
𝑖=1
𝒁𝒋
Mostre que a expressão em destaque é igual a Zj, como em destaque.
08) Encontre a fórmula do algoritmo de Gauss-Newton para o modelo abaixo:

β β
𝑌𝑖 = 𝐴 ⋅ 𝑋𝑖22 ⋅ 𝑋𝑖33 + 𝜀𝑖
09) A partir da transformação de Box-Cox se pode derivar o algoritmo de Gauss-Newton,
foi verificado que:
[λ] [λ] 𝑋𝑖λ − 1

𝑌𝑖 = α + β𝑋𝑖 + 𝜀𝑖 → 𝑋𝑖 =
λ
[λ]
ℎ(𝑋, θ) = α + β𝑋𝑖
Após algumas manipulações se verificou:

α − α0
λ β 0 λ0 λ
ℎ(𝑋, θ0 ) = [1 𝑋𝑖 0 𝑋𝑖 𝑙 𝑛(𝑋𝑖 ) − 𝑋𝑖 0 ] [ β − β0 ]
λ0 𝛾 − 𝛾0
Agora, conclua a manipulação para que se mostre a fórmula do algoritmo de Gauss-
Newton.

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Exercício proposto na Aula 10 – 25/10/2023

Exercícios propostos na Aula 11 – 01/11/2023

𝑉(β̂𝑅 ) − 𝑉(β̂) < 0

03)Faça o produto das matrizes abaixo e verifique a igualdade:

𝛽11 𝛽12 𝑌1 𝛾11 𝛾12 𝑋1 𝜀1

Mostre que a expressão em destaque é igual a Zj, como em destaque.

Exercício proposto na Aula 14 – 29/11/2023

08) Encontre a fórmula do algoritmo de Gauss-Newton para o modelo abaixo:

[λ] [λ] 𝑋𝑖λ − 1

Após algumas manipulações se verificou:

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