EXAME NACIONAL DE SELEÇÃO 2020

PROVA DE ESTATÍSTICA

1º Dia: 25/09/2019 – QUARTA-FEIRA

HORÁRIO: 10h30m às 12h45m (horário de Brasília)
 EXAME NACIONAL DE SELEÇÃO 2020
PROVA DE ESTATÍSTICA
1º Dia: 25/09 – QUARTA-FEIRA (Manhã)
HORÁRIO: 10h30m às 12h45m

Instruções
1. Este CADERNO é constituído de quinze questões objetivas.
2. Caso o CADERNO esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o(a) candidato(a) deverá
solicitar ao fiscal de sala mais próximo que o substitua.

3. Nas questões do tipo A, recomenda-se não marcar ao acaso: cada item cuja resposta divirja
do gabarito oficial acarretará a perda de ponto, em que n é o número de itens da questão
a que pertença o item, conforme consta no Manual do Candidato.
4. Durante as provas, o(a) candidato(a) não deverá levantar-se ou comunicar-se com outros(as)
candidatos(as).
5. A duração da prova é de duas horas e quinze minutos, já incluído o tempo destinado à
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da FOLHA DE
RESPOSTAS.
6. Durante a realização das provas não é permitida a utilização de calculadora ou qualquer
material de consulta.
7. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes Instruções
e na FOLHA DE RESPOSTAS poderá implicar a anulação das provas do(a) candidato(a).
8. Só será permitida a saída de candidatos, levando o Caderno de Provas, somente a partir
de 1 hora e 15 minutos após o início da prova e nenhuma folha pode ser destacada.

AGENDA
• 30/09/2019 – 14 horas – Divulgação dos gabaritos das provas objetivas, no endereço:
http://www.anpec.org.br.
• 30/09 a 01/10/2019 – Recursos identificados pelo autor serão aceitos até às 14h do dia
01/10 do corrente ano. Não serão aceitos recursos fora do padrão apresentado no Manual
do Candidato.
• 04/11/2019 – 14 horas – Divulgação do resultado na Internet, no site acima citado.

OBSERVAÇÕES:
• Em nenhuma hipótese a ANPEC informará resultado por telefone.
• É proibida a reprodução total ou parcial deste material, por qualquer meio ou processo, sem
autorização expressa da ANPEC.
• Nas questões de 1 a 15 (não numéricas) marque, de acordo com a instrução de cada uma
delas: itens VERDADEIROS na coluna V, itens FALSOS na coluna F, ou deixe a resposta
EM BRANCO.
• Caso a resposta seja numérica, marque o dígito da DEZENA na coluna D e o dígito da
UNIDADE na coluna U, ou deixe a resposta EM BRANCO.
• Atenção: o algarismo das DEZENAS deve ser obrigatoriamente marcado, mesmo que seja
igual a ZERO.
QUESTÃO 01

A tabela abaixo mostra os preços (em R$/Kg) e as quantidades (em Kg) vendidas de 2
produtos em 3 períodos de tempo diferentes:

Período 1 Período 2 Período 3

Produto Preço Quantidade Preço Quantidade Preço Quantidade

A 2 2 2 2 4 1

B 2 3 3 2 4 2

Usando essas informações, é correto afirmar:

Ⓞ O Índice de Preços de Laspeyres para o período 3 com base no período 1 é 2,0.

① O Índice de Preços de Laspeyres para o período 2 com base no período 1 é 1,0.

② O Índice de Preços de Laspeyres para o período 3 com base no período 2 é 1,2.

③ O Índice de Preços de Paasche para o período 3 com base no período 1 é 2,0.

④ O Índice de Quantidades de Laspeyres para o período 2 com base no período 1 é 0,8.

Exame Nacional ANPEC 2020: 1º Dia 5

QUESTÃO 02

Sejam X, Y e Z três variáveis aleatórias, e suponha que 𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋, em que 𝑎 e 𝑏 são

constantes. Julgue as afirmativas abaixo:

Ⓞ E(XY) = 𝑎𝐸(𝑋) + 𝑏𝐸(𝑋 2 ).

① Cov (X,Y)= 𝑏 2 𝑉𝑎𝑟(𝑋).

② Sendo 𝜌𝑋𝑌 a correlação entre X e Y, então 𝜌𝑋𝑌

2
= 1.

③ Sendo 𝜌𝑌𝑍 a correlação entre Y e Z e 𝜌𝑋𝑍 a correlação entre X e Z, então 𝜌𝑌𝑍 = 𝜌𝑋𝑍 .

④ Sendo 𝜌𝑋𝑌 a correlação entre X e Y, então 𝜌𝑋𝑌 = 1.

6 Exame Nacional ANPEC 2020: 1º Dia

QUESTÃO 03

Seja X uma variável aleatória com função densidade de probabilidade dada por:

𝑓(𝑥) = 𝜆𝑒 −𝜆𝑥 , para 𝑥 ≥ 0 e 𝜆 > 0.

𝑓(𝑥) = 0, caso contrário.

Então, sendo 𝑐 uma constante, é correto afirmar:

Ⓞ E(X)=λ.

① Var (X)= λ2.

② Para 𝑐 > 0, 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑋 > 𝑐)= 𝑒 −𝜆𝑐 .

③ Para 𝑥 > 𝑐, 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑋 > 𝑥 | 𝑋 > 𝑐)= 𝑒 −𝜆(𝑥−𝑐) .

④ A função distribuição acumulada de X, dado que 𝑥 > 𝑐, é representada por

𝐹(𝑥) = 1 − 𝑒−𝜆𝑐.

Exame Nacional ANPEC 2020: 1º Dia 7

QUESTÃO 04

Seja a distribuição conjunta de probabilidades das variáveis aleatórias X e Y:

X 1 2 3

1 0,1 0,1 0
2 0,1 0,2 0,3

3 0,1 0,1 0

Podemos afirmar que:

Ⓞ As variáveis X e Y são independentes.

① A correlação entre X e Y é igual a zero.

② As médias de X e Y são iguais.

③ As variâncias de X e Y são iguais.

④ A função de probabilidade condicional de Y, em X = 3, é dada por 𝑃(𝑌 = 𝑦|𝑋 = 3) = 12.

8 Exame Nacional ANPEC 2020: 1º Dia

QUESTÃO 05

Num torneio amador de tênis, 16 jogadores de igual habilidade, numerados de 1 a 16, são
divididos, aleatoriamente, em 8 grupos de 2 jogadores, que jogam entre si. Os perdedores
são eliminados e os vencedores novamente divididos em 4 grupos com 2 jogadores, que
novamente jogam entre si, e assim por diante até um jogador se tornar o campeão do
torneio. Qual a probabilidade dos jogadores 1 e 2 se enfrentarem durante o torneio?
Multiplique o resultado por 8 e marque a parte inteira.

Exame Nacional ANPEC 2020: 1º Dia 9

QUESTÃO 06

Suponha que, em um determinado ano, um indivíduo decide investir em ações se, e

somente se, a sua renda, nesse mesmo ano, for superior a 10. Suponha também que,
caso o indivíduo invista em ações (ou seja, caso a sua renda no ano seja maior que 10), a
quantia investida deve corresponder a 20% da sua renda anual. Considerando que a
renda anual desse indivíduo é representada por uma variável aleatória com distribuição
uniforme definida no intervalo [5,20], calcule o valor esperado da quantia investida em
ações. Multiplique o resultado por 10.

10 Exame Nacional ANPEC 2020: 1º Dia

QUESTÃO 07
Sejam X1, X2, ..., Xn variáveis aleatórias independentes, todas com a mesma distribuição,
∑𝑛
𝑖=1 𝑋𝑖
com média μ e variância σ2. Considere que 𝑋𝑛 = , 𝑇𝑛 = ∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖 , e que 𝑆𝑛2 seja um
𝑛
estimador consistente para 𝜎 2 . Quando n → ∞, é correto afirmar pelo Teorema Central do
Limite:

Ⓞ A distribuição de 𝑋𝑛 se aproxima de uma distribuição normal, com média μ e variância

σ2.

𝑋𝑛 −𝜇
① A variável 𝑍𝑛 = 𝜎 tem distribuição aproximadamente normal, com média 0 e
√𝑛

variância 1.

② Α variável 𝑌𝑛 = √𝑛(𝑋𝑛 − 𝜇) tem distribuição aproximadamente normal, com média 0 e

𝜎2
variância .
𝑛

𝑋𝑛 −𝜇
③ Α variável 𝑍𝑛 = 𝑆𝑛 tem distribuição aproximadamente normal, com média 0 e
√𝑛
variância 1.

𝑇𝑛 −𝑛𝜇
④ Α variável 𝑊𝑛 = tem distribuição aproximadamente normal, com média 0 e
𝜎 √𝑛
variância 1.

Exame Nacional ANPEC 2020: 1º Dia 11

QUESTÃO 08

Foi estimado um modelo de regressão linear simples, utilizando uma amostra com 1.217
observações, e seus resultados são apresentados a seguir, em que os erros-padrão estão
entre parênteses:
𝑦̂ = 1,177663 + 0,0910103𝑥
(0,0865446) (0,0065643)

Calcule o 𝑅 2 do modelo estimado. Multiplique por 100 e marque apenas a parte inteira.

QUESTÃO 09

Sejam Y1, Y2, ..., Yn variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, com
média igual a 5 e variância igual a 100. Obtenha o Erro Quadrado Médio para o seguinte
1
estimador, para a média de Yi: 𝑇 = 5 ∑4𝑖=1 𝑌𝑖 .

12 Exame Nacional ANPEC 2020: 1º Dia

QUESTÃO 10
Suponha que os salários em determinada firma tenham distribuição normal, com média μ
e variância conhecida igual a 400. Representando por 𝑋 a média dos salários de uma
amostra retirada aleatoriamente dessa população, julgue as afirmativas abaixo:

[Para a resolução desta questão considere que se Z tem distribuição normal padrão, com
média zero e variância igual a um, então P(|Z|>1,645)=0,10, P(|Z|>1,96)=0,05 e
P(|Z|>2,575)=0,01].

Ⓞ O intervalo de confiança de 95% para a média de salários da população é dado por:

20 20
[𝑋 − 1,96 × ( 𝑛) , 𝑋 + 1,96 × ( 𝑛)] .
√ √

① O intervalo de confiança de 99% para a média de salários da população é dado por:

20 20
[𝑋 − 2,575 × ( 𝑛 ) , 𝑋 + 2,575 × ( 𝑛 )].

② O intervalo de confiança de 80% para a média de salários da população é dada por:

20 20
[𝑋 − 1,645 × ( 𝑛) , 𝑋 + 1,645 × ( 𝑛)] .
√ √
20 20
③ A probabilidade de que o intervalo aleatório [𝑋 − 1,96 × ( 𝑛) , 𝑋 + 1,96 × ( 𝑛)] inclua μ
√ √
é igual a 95%.

④ Sendo n = 100 e 𝑋 = 120 para determinada amostra, podemos dizer que a

probabilidade de que o intervalo [120 − (2 × 2,575), 120 + (2 × 2,575)] inclua μ é igual
a 99%.

Exame Nacional ANPEC 2020: 1º Dia 13

QUESTÃO 11

Julgue as seguintes afirmativas como verdadeiras ou falsas:

Ⓞ Num modelo de regressão linear múltipla, duas variáveis independentes apresentam

correlação, então os estimadores de Mínimos Quadrados dos parâmetros deste
modelo serão inconsistentes.

① Se a suposição de erros homocedásticos não for satisfeita, então os estimadores de

Mínimos Quadrados para os parâmetros de um modelo de regressão linear serão
ineficientes.

② Caso a suposição de normalidade dos erros seja satisfeita, então os estimadores de

Mínimos Quadrados para os parâmetros de um modelo linear serão não viesados.

③ Caso os erros não sejam independentes entre si, então os estimadores de Mínimos
Quadrados para os parâmetros de um modelo linear serão inconsistentes.

④ Se a soma dos resíduos de um modelo estimado por Mínimos Quadrados for diferente
de zero, então os estimadores dos parâmetros serão viesados.

14 Exame Nacional ANPEC 2020: 1º Dia

QUESTÃO 12

Suponha que um pesquisador tenha estimado os três modelos abaixo pelo método de
Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), usando uma mesma amostra aleatória da
população de tamanho 𝑛:

(A) 𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥𝑖 + 𝑢𝑖 .

(B) 𝑦𝑖∗ = 𝛽0∗ + 𝛽1∗ 𝑥𝑖∗ + 𝑢𝑖∗ .

(C) 𝑦𝑖∗∗ = 𝛽0∗∗ + 𝛽1∗∗ 𝑥𝑖∗∗ + 𝑢𝑖∗∗ .

Em que 𝑦𝑖∗ = (𝑦𝑖 + 𝑎), 𝑥𝑖∗ = (𝑥𝑖 + 𝑑), 𝑦𝑖∗∗ = (𝑎𝑦𝑖 ), 𝑥𝑖∗∗ = (𝑑𝑥𝑖 ). Suponha também que 𝑎 e 𝑑
são constantes, e que 𝑎 ≠ 0 e 𝑑 ≠ 0.

Defina 𝛽̂0 e 𝛽̂1

como os estimadores de MQO para os parâmetros 𝛽0 e 𝛽1,
respectivamente; 𝛽̂0∗ e 𝛽̂1∗ como os estimadores de MQO para os parâmetros 𝛽0∗ e 𝛽1∗ ,
respectivamente; e, finalmente, 𝛽̂0∗∗ e 𝛽̂1∗∗ como os respectivos estimadores para 𝛽0∗∗ e 𝛽1∗∗ .
São corretas as afirmativas:

Ⓞ 𝛽̂1 = 𝛽̂1∗ .

① 𝛽̂0 = 𝛽̂0∗ .

② 𝛽̂1 = 𝑑𝛽̂1∗∗ .
1
③ 𝛽̂0 = (𝑎) 𝛽̂0∗∗ .

④ Definindo 𝑦̂𝑖∗∗ = 𝛽̂0∗∗ + 𝛽̂1∗∗ 𝑥𝑖∗∗ e 𝑦̂𝑖 = 𝛽̂0 + 𝛽̂1 𝑥𝑖 , temos 𝑦̂𝑖 = 𝑦̂𝑖∗∗ para todo 𝑖 = 1, … , 𝑛.

Exame Nacional ANPEC 2020: 1º Dia 15

QUESTÃO 13

Considere o modelo de regressão linear múltipla:

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥1 + 𝛽2 𝑥2 + 𝑢, em que 𝐸(𝑢|𝑥1 , 𝑥2 ) = 0 e 𝑉𝑎𝑟(𝑢|𝑥1 , 𝑥2 ) = 𝜎 2 .

Suponha que se tenha à disposição uma amostra aleatória da população com n

observações para estimar esse modelo, sendo 𝛽̂0, 𝛽̂1 e 𝛽̂2 os estimadores de Mínimos
Quadrados Ordinários (MQO) para 𝛽0, 𝛽1 e 𝛽2, respectivamente. Julgue as afirmativas
abaixo:

Ⓞ Se 𝛽̂1 > 0 e 𝛽̂2 < 0, então a correlação entre 𝑥1 e 𝑥2 na amostra deve ser negativa.

① Se a correlação entre 𝑥1 e 𝑥2 na amostra é igual a zero, a variância de ̂𝛽1 condicionada

𝜎2 ∑𝑛
𝑖=1 𝑥1𝑖
em 𝑥1 e 𝑥2 é igual a 2 , em que 𝑥1 = .
[∑𝑛
𝑖=1 (𝑥1𝑖 −𝑥1 ) ] 𝑛

𝜎2
② Se 𝛽̂2 = 0, a variância de 𝛽̂1 condicionada em 𝑥1 e 𝑥2 é igual a 2 , em que
[∑𝑛
𝑖=1 (𝑥1𝑖 −𝑥1 ) ]
∑𝑛
𝑖=1 𝑥1𝑖
𝑥1 = .
𝑛

③ O estimador de MQO 𝛽̂1 tem distribuição normal.

④ Definindo 𝜃̂ = 𝛽̂1 + 𝛽̂2, a variância de 𝜃̂ condicionada em 𝑥1 e 𝑥2 é igual a

𝑉𝑎𝑟(𝛽̂1 |𝑥1 , 𝑥2 ) + 𝑉𝑎𝑟(𝛽̂2 |𝑥1 , 𝑥2 ).

16 Exame Nacional ANPEC 2020: 1º Dia

QUESTÃO 14

Considere o seguinte modelo de regressão linear simples:

(1) 𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥𝑖 + 𝑢𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑛.

Para esse modelo, suponha que 𝐸(𝑢𝑖 |𝑥𝑖 ) = 0 e 𝐸(𝑢𝑖2 |𝑥𝑖 ) = 𝜎 2 .

Considere também o modelo abaixo, construído a partir das mesmas variáveis 𝑥 e 𝑦 do

modelo (1), mas que não tem intercepto:

(2) 𝑦𝑖 = 𝑏1 𝑥𝑖 + 𝑒𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑛.

Suponha que, usando uma mesma amostra aleatória da população de tamanho n, essas
duas equações tenham sido estimadas pelo método de Mínimos Quadrados Ordinários
(MQO). Definindo 𝛽̂1 como o estimador de MQO para o parâmetro 𝛽1 na equação (1), 𝑏̂1
1 1
como o estimador de MQO para 𝑏1 na equação (2), 𝑥 = 𝑛 ∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖 , e 𝑦 = 𝑛 ∑𝑛𝑖=1 𝑦𝑖 , é correto
afirmar:

∑𝑛 𝑦𝑖 (𝑥𝑖 −𝑥)
Ⓞ 𝛽̂1 = 𝑖=1
∑𝑛
.
𝑖=1 𝑥𝑖 (𝑥𝑖 −𝑥)

∑𝑛 (𝑦𝑖 −𝑦)(𝑥𝑖 −𝑥)

① 𝑏̂1 =
𝑖=1
2 .
∑𝑛
𝑖=1 (𝑥𝑖 −𝑥)

② Para 𝑥 = 0, 𝑏̂1 é um estimador não tendencioso para o parâmetro 𝛽1 .

𝜎 2
③ A variância de 𝑏̂1 condicionada em 𝑥𝑖 é dada por: 𝑉𝑎𝑟(𝑏̂1 |𝑥𝑖 ) = ∑𝑛 .
𝑖 𝑥𝑖2

④ A variância de 𝑏̂1 condicionada em 𝑥𝑖 é menor ou igual a variância de 𝛽̂1 condicionada

em 𝑥𝑖 , ou seja, 𝑉𝑎𝑟(𝑏̂1 |𝑥𝑖 ) ≤ 𝑉𝑎𝑟(𝛽̂1 |𝑥𝑖 ).

Exame Nacional ANPEC 2020: 1º Dia 17

QUESTÃO 15
Considerando que Xt e Yt são duas séries temporais, podemos afirmar:

Ⓞ Se Xt é estacionária e Yt é integrada de ordem 1, então Dt= (Xt + Yt) é integrada de

ordem 1.

① Se Xt é integrada de ordem 1, então Dt= (a + bXt), em que a e b são constantes

diferentes de zero, também é integrada de ordem 1.

② Se Xt é estacionária, então Dt= (a + bXt), em que a e b são constantes diferentes de

zero, também é estacionária.

③ Se Xt é estacionária e Yt é integrada de ordem 2, então Dt= (aXt + bYt), em que a e b

são constantes diferentes de zero, é integrada de ordem 1.

④ Se Xt é integrada de ordem 1 e Yt é integrada de ordem 1, então Dt= (aXt + bYt), em

que a e b são constantes diferentes de zero, é integrada de ordem 1.

18 Exame Nacional ANPEC 2020: 1º Dia

 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CENTROS DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA
- 2020 -
LOCAL DO EXAME: DATA/HORÁRIO DO EXAME:

INSCRIÇÃO: NOME:

ASSINATURA:
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO:

- USE SOMENTE CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PARA

MARCAR SUA RESPOSTA.
- LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES NO CADERNO DE PROVA.

- PREENCHA OS ALVÉOLOS CORRETAMENTE CONFORME

EXEMPLO INDICADO A SEGUIR:
 RG / ÓRGÃO:

PROVA 2 - ESTATÍSTICA
1 2 3 4 5 6

- 01 - - 02 - - 03 - - 04 - - 05 -
V F V F V F V F D U
0- 0- 0- 0- 0-

1- 1- 1- 1- 1-

2- 2- 2- 2- 2-

3- 3- 3- 3- 3-

4- 4- 4- 4- 4-

5-

6-
LEGENDA
7-
V - Verdadeiro D - Dezena
8-
F - Falso U - Unidade
9-

ORIENTAÇÕES: - 06 - - 07 - - 08 - - 09 - - 10 -
. D U V F D U D U V F
1) Questões do tipo V / F : 0- 0- 0- 0- 0-
assinale V, se verdadeiro;
F, se falso; ou deixe em 1- 1- 1- 1- 1-
branco (sem marcas).
2- 2- 2- 2- 2-
.
3- 3- 3- 3- 3-
2) Questões numéricas :
marque o algarismo da 4- 4- 4- 4- 4-
dezena na coluna (D) -
mesmo que seja 0 (zero), 5- 5- 5-
e o das unidades na
coluna (U). Você pode 6- 6- 6-
também deixar a
7- 7- 7-
questão em branco,
sem resposta. 8- 8- 8-

9- 9- 9-

CUIDADO: - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 -
. V F V F V F V F V F
O candidato que deixar 0- 0- 0- 0- 0-
toda a prova sem
resposta ( em branco ) 1- 1- 1- 1- 1-
será desclassificado.
2- 2- 2- 2- 2-

3- 3- 3- 3- 3-

4- 4- 4- 4- 4-

9910429644 - NÃO DOBRE, NÃO AMASSE E NEM RASURE ESSE FORMULÁRIO -