EXAME NACIONAL DE SELEÇÃO 2022

PROVA DE ESTATÍSTICA

1o Dia: 30/09/2021 – QUINTA-FEIRA

HORÁRIO: 10h30m às 12h30m (horário de Brasília)
 EXAME NACIONAL DE SELEÇÃO 2022
PROVA DE ESTATÍSTICA
1º Dia: 30/09 – QUINTA-FEIRA (Manhã)
HORÁRIO: 10h30m às 12h30m

INSTRUÇÕES
1. Esta PROVA é constituída de quinze questões objetivas.
2. Nas questões do tipo A, recomenda-se não marcar ao acaso: cada item cuja resposta
1
divirja do gabarito oficial acarretará a perda de ponto, em que n é o número de itens da
n
questão a que pertença o item, conforme consta no Manual do Candidato.
3. Durante as provas, o(a) candidato(a) não deverá levantar-se ou comunicar-se com outras
pessoas.
4. A duração da prova é de duas horas.
5. Durante a realização das provas não é permitida a utilização de calculadora, qualquer
material de consulta ou equipamentos eletrônicos além do utilizado para realização das
provas.
6. Durante a realização das provas somente será permitida a saída do candidato após a
autorização, por meio do chat online, do fiscal de prova.
7. O candidato só poderá desconectar-se, após o término da prova de cada disciplina.
8. Se a conexão cair, o candidato deve reiniciar a máquina. Caso a conexão não volte após
o reinício da máquina, o candidato deve rotear a internet/wi-Fi de alguma pessoa próxima
ou entrar em contato com o suporte técnico, cujo contato está no Comprovante de
Inscrição.
9. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes
Instruções poderá implicar a anulação das provas do(a) candidato(a). A desobediência ao
fiscal de prova também poderá implicar a anulação da prova do(a) candidato(a).
AGENDA
• 07/10/2021 – 14 horas – Divulgação dos gabaritos das provas objetivas, no endereço:
http://www.anpec.org.br.
• 07/10 a 08/10/2021 – Recursos identificados pelo autor serão aceitos até às 14h do dia
08/10 do corrente ano. Não serão aceitos recursos fora do padrão apresentado no Manual
do Candidato.
• 05/11/2021 – 14 horas – Divulgação do resultado na Internet, no site acima citado.

OBSERVAÇÕES:

• Em nenhuma hipótese a ANPEC informará resultado por telefone.

• É proibida a reprodução total ou parcial deste material, por qualquer meio ou processo,
sem autorização expressa da ANPEC.
• Nas questões de 1 a 15 (não numéricas), marque, de acordo com o comando de cada uma
delas: itens VERDADEIROS, marque V; itens FALSOS, marque F; ou deixe a resposta EM
BRANCO (SEM MARCAR).
• Caso a resposta seja numérica, digite entre os números de 00 até 99 o número
correspondente à resposta ou deixe a resposta EM BRANCO (SEM MARCAR).
QUESTÃO 01
Seja 𝒑𝒊𝒕 o preço do bem i no período t, e seja 𝒒𝒊𝒕 a quantidade do bem i no período t.
Considerando n bens (i = 1, ...., n) e dois períodos (t = 0,1), verifique se as afirmativas
abaixo são falsas ou verdadeiras:

Ⓞ O Índice de Preço de Laspeyres para o período 1 com base no período 0 é dado por:
∑𝑛 𝑖 𝑖
𝑖=1 𝑝1 𝑞0
∑𝑛 𝑖 𝑖 .
𝑖=1 𝑝0 𝑞0

① O Índice de Quantidade de Laspeyres para o período 1 com base no período 0 é dado

por:
∑𝑛 𝑖 𝑖
𝑖=1 𝑝1 𝑞0
∑𝑛 𝑖 𝑖 .
𝑖=1 𝑝1 𝑞1

② Índice de Preço de Paasche para o período 1 com base no período 0 é dado por:
∑𝑛 𝑖 𝑖
𝑖=1 𝑝1 𝑞1
∑𝑛 𝑖 𝑖 .
𝑖=1 𝑝0 𝑞0

③ O Índice de Quantidade de Paasche para o período 1 com base no período 0 é dado por:
∑𝑛 𝑖 𝑖
𝑖=1 𝑝1 𝑞1
∑𝑛 𝑖 𝑖 .
𝑖=1 𝑝0 𝑞1

④ Sendo PL o Índice de Preço de Laspeyres para o período 1 com base no período 0 e PP

o Índice de Preço de Paasche para o período 1 com base no período 0, então o Índice
de Preço de Fischer para o período 1 com base no período 0 é dado por: √𝑃𝐿 × 𝑃𝑃 .
QUESTÃO 02
Seja X uma variável aleatória com a seguinte função densidade de probabilidade:
𝒙⁄ 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝟎 ≤ 𝒙 ≤ 𝟒,
𝒇(𝒙) = { 𝟖
𝟎 𝒄𝒂𝒔𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓á𝒓𝒊𝒐.
Julgue as afirmativas abaixo:
1
Ⓞ 𝐸(𝑋) = 8.

① 𝐸(𝑋 2 ) = 8.

② A mediana de X é 3.

③ Se Z = 2 + 3X, então 𝐸(𝑍) = 5.

④ Se Z = 2 + 3X, então 𝑉𝑎𝑟(𝑍) = 80.

QUESTÃO 03
Uma pesquisa realizada com 250 estudantes de uma universidade (120 homens e 130
mulheres) perguntou, de uma lista de três esportes, qual o preferido do estudante:
futebol, vôlei ou basquete (apenas uma opção era permitida). Entre os homens, 1/3
prefere basquete e metade prefere futebol. Entre as mulheres, 60 preferem futebol e 60
preferem vôlei. Se um estudante escolhido aleatoriamente nessa amostra tem como
esporte preferido (entre as três opções apresentadas) o basquete, qual a probabilidade
de que seja um homem? Multiplique o resultado por 100.
QUESTÃO 04
Seja a seguinte função de distribuição:

𝒙𝒚 𝟎 ≤ 𝒙 ≤ 𝟒; 𝟏 ≤ 𝒚 ≤ 𝟐.
𝒇(𝒙, 𝒚) = {
𝟎 𝒄. 𝒄
Encontre o valor esperado de X + 3Y.
QUESTÃO 05
Considere a distribuição conjunta de X e Y.

1 2 3

1 0,1 0,15 0,20

Y
2 0,15 0,1 0

3 0,20 0 0,1

Julgue as afirmativas abaixo:

Ⓞ A média de X é igual a 2.

① A variância de Y é igual a 0,7275.

② A variância de X é igual à variância de Y.

③ X e Y são negativamente correlacionadas.

④ X e Y são variáveis aleatórias independentes.

QUESTÃO 06
Suponha que a variável aleatória 𝑿 tem Distribuição de Poisson com média 𝝉 (em que
𝝉 > 𝟎), e que a variável aleatória 𝒀 tem Distribuição de Poisson com média 𝝁 (em que
𝝁 > 𝟎). Considere que 𝑿 e 𝒀 são variáveis aleatórias independentes. Supondo também
que 𝒌 e 𝒏 são inteiros tais que 𝟎 ≤ 𝒌 ≤ 𝒏, são corretas as afirmativas abaixo:

Ⓞ Usando o fato de que (𝜏 + 𝜇)𝑛 = ∑𝑛𝑘=0(𝑛𝑘) 𝜇𝑛−𝑘 𝜏 𝑘 , em que (𝑛𝑘) = 𝑛!⁄[(𝑛 − 𝑘 )! 𝑘!],

𝑒 −𝜏−𝜇
podemos dizer que para qualquer 𝑛 > 0, 𝑃𝑟𝑜𝑏 (𝑋 + 𝑌 = 𝑛) = .
𝑛!

① Se 𝑍 = 𝑋 + 𝑌, 𝐸(𝑍) = 𝜏 + 𝜇.

𝑒 −𝜏 𝜏𝑘 𝑒 −𝜇 𝜇(𝑛−𝑘)
② 𝑃𝑟𝑜𝑏[(𝑌 = 𝑘 ) ∩ (𝑋 + 𝑌 = 𝑛)] = (𝑛−𝑘)!
.
𝑘!

𝑛! 𝜏𝑘 𝜇(𝑛−𝑘)
③ 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑌 = 𝑘 |𝑋 + 𝑌 = 𝑛) = .
𝑘! (𝜏+𝜇)𝑛

④ A distribuição condicional de 𝑌, dado que 𝑋 + 𝑌 = 𝑛, é uma binomial com parâmetros n

e (𝜏 + 𝜇).
QUESTÃO 07
Julgue as afirmativas abaixo:

Ⓞ Seja Y uma variável aleatória, enquanto c é uma constante qualquer, e d é uma

constante positiva. Pela Desigualdade de Tchebychev, podemos afirmar:
𝐸(𝑌 2 )
𝑃𝑟𝑜𝑏(|𝑌 − 𝑐| ≥ 𝑑) ≤ .
𝑑2

① Sejam X1, X2, ..., Xn variáveis aleatórias independentes com Distribuição de Bernoulli
com parâmetro p. Sendo 𝑋 = ∑𝑛𝑖=1(𝑋𝑖 ⁄𝑛), pelo Teorema Central do Limite, 𝑋 converge
para uma distribuição normal quando 𝑛 → ∞.

② Sejam X1, X2, ..., Xn variáveis aleatórias com Distribuição de Bernoulli com parâmetro
𝑋
p. Pela Lei dos Grandes Números, 𝑋 = ∑𝑛𝑖=1 𝑛𝑖 converge para p quando 𝑛 → ∞.

③ Sejam X1, X2, ..., Xn variáveis aleatórias independentes com média 𝜇 e variância 𝜎 2 .
𝑋
Sendo 𝑋 = ∑𝑛𝑖=1 𝑛𝑖 , pelo Teorema Central do Limite, 𝑋 converge para uma distribuição
normal quando 𝑛 → ∞.

④ Seja Z uma variável aleatória com média 𝜇 e variância 𝜎 2 , e d é uma constante positiva.
𝜎2
Pela Desigualdade de Tchebychev, temos: 𝑃𝑟𝑜𝑏(|𝑍 − 𝜇| ≥ 𝑑) ≤ 𝑑2 .
QUESTÃO 08
Sejam X1, X2, ..., Xn variáveis aleatórias tais que 𝑿𝒊 ~𝑵(𝝁, 𝝈𝟐 ) para todo i = 1, ..., n.
Considere também que 𝒄𝒐𝒓𝒓(𝑿𝒊 , 𝑿𝒊+𝟏 ) = 𝝆 para i = 1, ..., n-1; e que 𝝁, 𝝈𝟐 𝒆 𝝆 são parâmetros
desconhecidos, e os dois últimos satisfazem as condições: −𝟏 < 𝝆 < 𝟏, e 𝝈𝟐 > 𝟎. É
correto afirmar:

Ⓞ 𝐸(∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖 ) = 𝑛𝜇.

① 𝐸(∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖2 ) = 𝑛𝜎 2 .

② 𝐸(∑𝑛−1 2 2
𝑖=1 𝑋𝑖 𝑋𝑖+1 ) = (𝑛 − 1)(𝜌𝜎 + 𝜇 ).

𝑋1 +𝑋2 𝜎2 (1+𝜌)
③ Para n=2, seja 𝜇̂ = um estimador para 𝜇 . Então, 𝑉𝑎𝑟(𝜇̂ ) = .
2 2

2
1 1
④ Seja n=2, e considere que 𝜎̂ 2 = 2 (𝑋12 + 𝑋22 ) − (2 (𝑋1 + 𝑋2 )) é um estimador para 𝜎 2 .
Esse estimador é não tendencioso.
QUESTÃO 09
Considere as suposições do Modelo Linear Clássico de Regressão. Julgue as
afirmativas abaixo:

Ⓞ A suposição de exogeneidade dos regressores garante que os estimadores de Mínimos

Quadrados Ordinários serão não viesados.

① As suposições de Gauss-Markov garantem que os estimadores de Mínimos Quadrados

sejam os estimadores de menor variância dentre todos os possíveis estimadores não
viesados.

② A colinearidade entre os regressores implica que os estimadores de Mínimos

Quadrados Ordinários serão viesados.

③ A colinearidade entre os regressores implica sempre em aumento na variância dos

estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários.

④ A suposição de homocedasticidade dos erros garante que os estimadores de Mínimos

Quadrados Ordinários sejam não viesados e consistentes.
QUESTÃO 10
Considere o Modelo de Regressão Linear abaixo:

(1) 𝒀 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝑿𝟏 + 𝜷𝟐 𝑿𝟐 + 𝒖,

em que não há colinearidade perfeita e uma amostra aleatória da população com 𝒏

observações {(𝑿𝟏𝒊 , 𝑿𝟐𝒊 , 𝒀𝒊 ): 𝒊 = 𝟏, 𝟐, … , 𝒏} está disponível. Além disso, as seguintes
condições são válidas: 𝒄𝒐𝒗 (𝑿𝟏 , 𝒖) = 𝟎, 𝒄𝒐𝒗 (𝑿𝟏 , 𝑿𝟐 ) ≠ 𝟎, e 𝒄𝒐𝒗 (𝑿𝟐 , 𝒖) = 𝟎.

Suponha, porém, que sejam estimados os seguintes modelos por Mínimos Quadrados
Ordinários (MQO):

̃,
(2) 𝒀 = 𝜶𝟎 + 𝜶𝟏 𝑿𝟏 + 𝒖

(3) 𝑿𝟐 = 𝜹𝟎 + 𝜹𝟏 𝑿𝟏 + 𝒗,

em que 𝒄𝒐𝒗 (𝑿𝟏 , 𝒗) = 𝟎.

̂ 𝟎 como o estimador de MQO para o parâmetro 𝜶𝟎 , e 𝜶

Definindo 𝜶 ̂ 𝟏 como o estimador de
MQO para o parâmetro 𝜶𝟏 na equação (2), e também 𝜹 ̂𝟎 como o estimador de MQO para
̂
o parâmetro 𝜹𝟎 , e 𝜹𝟏 como o estimador de MQO para o parâmetro 𝜹𝟏 na equação (3), são
corretas as afirmativas:

Ⓞ Quando n tende ao infinito, 𝛿̂1 se torna um estimador não tendencioso para 𝛿1 .

𝐶𝑜𝑣(𝑋1 ,𝑢)
① Quando n tende ao infinito, 𝛼̂1 tende para 𝛽1 + 𝛽2 = 𝛽1.
𝑉𝑎𝑟(𝑋1 )

𝑐𝑜𝑣(𝑋1 ,𝜈)
② Quando n tende ao infinito, 𝛿̂1 tende para 𝛿1 + )
= 𝛿1.
𝑉𝑎𝑟(𝑋1

③ Quando n tende ao infinito, a variância de 𝛿̂1 condicionada em 𝑋1 tende para zero.

④ Quando n tende ao infinito, 𝛿̂0 tende para 𝛿0 .

QUESTÃO 11
Considere uma amostra aleatória de funcionários de uma empresa. Nessa amostra, que
tem 100 observações, ¼ dos funcionários tem pelo menos o ensino superior completo,
enquanto o restante tem escolaridade inferior. Para o total de 100 observações da
amostra, a média de salários é R$ 80, e para a subamostra de funcionários com pelo
menos o ensino superior completo a média de salários é R$ 140. Suponha que o modelo
abaixo tenha sido estimado pelo método de MQO usando essa amostra de 100
observações:

𝒀𝒊 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝑺𝒊 + 𝒖𝒊 ,
em que 𝒀𝒊 é o salário do funcionário 𝒊, 𝑺𝒊 é uma variável dummy igual a um, caso o
funcionário i tenha pelo menos o ensino superior completo, e igual a zero, caso
contrário, e 𝒖𝒊 representa o erro. Obtenha o estimador de MQO para 𝜷𝟏 .
QUESTÃO 12
Considere o seguinte Modelo de Equações Simultâneas e os métodos de estimação
Mínimos Quadrados Ordinários e Mínimos Quadrados em Dois Estágios:

𝒚𝟏 = 𝜶𝟎 + 𝜶𝟏 𝒚𝟐 + 𝜶𝟐 𝒙𝟏 + 𝜶𝟑 𝒙𝟐 + 𝜺 (𝟏 ),

𝒚𝟐 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝒚𝟏 + 𝜷𝟐 𝒙𝟏 + 𝜷𝟑 𝒙𝟑 + 𝜼 (𝟐),

em que 𝜺 e 𝜼 são componentes aleatórios, 𝒚𝟏 e 𝒚𝟐 são as variáveis endógenas e 𝒙𝟏 , 𝒙𝟐

e 𝒙𝟑 são as variáveis exógenas do modelo. Julgue as afirmativas a seguir:

Ⓞ As equações na forma reduzida são dadas por:

𝒚𝟏 = 𝜽𝟎 + 𝜽𝟏 𝒙𝟏 + 𝜽𝟐 𝒙𝟐 + 𝜽𝟑 𝒙𝟑 + 𝝐 (𝟏 ′ ),

𝒚𝟐 = 𝝀𝟎 + 𝝀𝟏 𝒙𝟏 + 𝝀𝟐 𝒙𝟐 + 𝝀𝟑 𝒙𝟑 + 𝝑 (𝟐 ′ ),

em que
𝜶𝟎 +𝜶𝟏 𝜷𝟎 𝜶𝟐 +𝜶𝟏 𝜷𝟐 𝜶𝟑 𝜶𝟏 𝜷𝟑 𝜶𝟏 𝜼+𝜺
𝜽𝟎 = , 𝜽𝟏 = , 𝜽𝟐 = , 𝜽𝟑 = , 𝝐= ;
𝟏−𝜶𝟏 𝜷𝟏 𝟏−𝜶𝟏 𝜷𝟏 𝟏−𝜶𝟏 𝜷𝟏 𝟏−𝜶𝟏 𝜷𝟏 𝟏−𝜶𝟏 𝜷𝟏

e
𝜷𝟎 +𝜶𝟎 𝜷𝟏 𝜷𝟐 +𝜶𝟐 𝜷𝟏 𝜶𝟑 𝜷𝟏 𝜷𝟑 𝜼+𝜷𝟏 𝜺
𝝀𝟎 = , 𝝀𝟏 = , 𝝀𝟐 = , 𝝀𝟑 = , 𝝑= .
𝟏−𝜶𝟏 𝜷𝟏 𝟏−𝜶𝟏 𝜷𝟏 𝟏−𝜶𝟏 𝜷𝟏 𝟏−𝜶𝟏 𝜷𝟏 𝟏−𝜶𝟏 𝜷𝟏

① Se 𝛼1 = 0 e 𝛽3 ≠ 0, então a estimação da equação (1) por Mínimos Quadrados em dois

estágios gerará estimadores com maior variância que os estimadores obtidos por
Mínimos Quadrados Ordinários.

② A estimação por Mínimos Quadrados Ordinários das equações (1′) e (2′ ) geram
estimadores viesados de 𝜃0 , 𝜃1 , 𝜃2 , 𝜃3 , 𝜆0 , 𝜆1 , 𝜆2 , 𝜆3 .

③ Se 𝛽2 ≠ 0, então a equação (1) será exatamente identificada.

④ Se 𝛽2 = 0, 𝛼1 ≠ 0, 𝛽1 ≠ 0 e 𝛽3 ≠ 0, a estimação da equação (1) por Mínimos Quadrados

em dois estágios irá gerar estimadores viesados e inconsistentes.
QUESTÃO 13
Suponha que um pesquisador deseje estimar as duas equações abaixo:

(1) 𝒍𝒏(𝒀) = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝒍𝒏(𝑿) + 𝒖,

𝒀
(2) 𝒍𝒏 (𝑿) = 𝜶𝟎 + 𝜶𝟏 𝒍𝒏(𝑿) + 𝒗,

em que 𝒖 e 𝒗 são os termos de erro em cada equação, e X > 0 e Y > 0.

𝒀
Defina 𝒚 = 𝒍𝒏(𝒀), 𝒙 = 𝒍𝒏(𝑿) e 𝒛 = 𝒍𝒏 (𝑿). Usando uma mesma amostra aleatória da
população de tamanho 𝒏, o pesquisador estima essas duas equações pelo método de
Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), obtendo os seguintes resultados:

̂ = 𝒃𝟎 + 𝒃𝟏 𝒙 ,
(3) 𝒚

(4) 𝒛̂ = 𝒂𝟎 + 𝒂𝟏 𝒙.

Com base nessas informações, julgue as afirmativas abaixo:

Ⓞ 𝑏1 = 1 + 𝑎1 .

① 𝑏0 = 𝑎0 .

② Para cada observação i da amostra: 𝑦̂𝑖 = 𝑧𝑖 + 𝑥𝑖 .

③ Os resíduos nas equações (3) e (4) são idênticos.

④ O R2 é o mesmo nas regressões correspondentes as equações (3) e (4).

QUESTÃO 14
Considere o seguinte processo gerador de dados:

𝒙𝒕 = 𝟎, 𝟑 − 𝒙𝒕−𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟓𝒙𝒕−𝟐 − 𝟎, 𝟒𝒖𝒕−𝟐 + 𝟎, 𝟑𝒖𝒕−𝟏 + 𝒖𝒕 ,

em que 𝒖𝒕 é um processo ruído branco. Quanto vale a soma das raízes do polinômio
autorregressivo e do polinômio média móvel? Marque a parte inteira.
QUESTÃO 15
Considere o seguinte modelo AR(1):

𝒀𝒕 = 𝜷𝟏 𝒀𝒕−𝟏 + 𝒖𝒕 ,

em que |𝜷𝟏 | < 𝟏, {𝒖𝒕 } é uma sequência independente e identicamente distribuída tal que
𝒖𝒕 ~𝑵(𝟎, 𝝈𝟐𝒖 ) para todo 𝒕. São corretas as afirmativas sobre esse modelo:

Ⓞ 𝑌𝑡 pode ser representada por: ∑∞ 𝑖

𝑖=0 𝛽1 𝑢𝑡−𝑖 .

① 𝐸(𝑌𝑡 ) = 0.

② 𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑡 ) = 𝜎𝑢2 .

③ 𝑌𝑡 tem distribuição normal.

④ 𝐶𝑜𝑣(𝑌𝑡−1 , 𝑌𝑡−2 ) = 𝛽1 𝜎𝑢2 .