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Cálculo de Estimativas para Valores Futuros do Preço
Spot da Energia Elétrica no Brasil Utilizando Análise de
Sensibilidade
Calculation of Estimates for Future Values of Energy Spot Price in Brazil Using Sensitivity
Analysis
Mário Cavalcanti Gameiro de Moura Filho 1
Eduardo de Aguiar Sodré 1
Escola Politécnica de Pernambuco – Universidade de Pernambuco, Recife, Brasil
E-mail do autor principal:
[email protected] Resumo
Após a reformulação do setor elétrico Brasileiro e a criação do Ambiente de Contratação Livre (ACL), no
início dos anos 2000, a figura do agente comercializador se fez muito mais presente na estrutura do
mercado de energia. Conforme as regras atuais de comercialização de energia elétrica, e para o devido
atendimento dos consumidores e melhores resultados financeiros dos agentes envolvidos em
negociações no ACL, a avaliação futura dos preços da energia no Mercado Spot (também conhecido
como Mercado de Curto Prazo) é de fundamental importância. No Brasil, este preço é denominado Preço
de Liquidação das Diferenças (PLD) e são utilizados modelos matemáticos de otimização para sua
determinação: o NEWAVE para médio prazo; e o modelo DECOMP para o curto prazo. Neste trabalho é
realizada uma análise de sensibilidade para projeção futura de valores do PLD. Também se exemplificou
a importância do monitoramento e do impacto dos seguintes fatores que influenciam a formação do
preço: afluências; armazenamento dos reservatórios; e carga de energia elétrica. Para as análises
quantitativas foram utilizados o deck do DECOMP disponibilizados pela Câmara de Comercialização de
Energia.
Palavras-Chave: DECOMP, NEWAVE, PLD, Análise de Sensibilidade.
Abstract
After the reformulation of the Brazilian Electricity Sector and the creation of the Free Contracting
Environment (FCE), in the early 2000s, the figure of the commercialization agent became much more
present in the structure of the energy market. In accordance with the current rules for the
commercialization of electricity, and for the consumer's attendance and better financial results of the
agents involved in negotiations in the ACL, the future assessment of energy prices in the Spot Market
(also known as Short-term Market) is of extremely importance. In Brazil, this price is denominated
Differences Liquidation Price (DLP) and mathematical models of optimization are used for its
determination: NEWAVE for medium term; and the DECOMP model for the short term. In this work a
sensitivity analysis is performed for future projection of DLP values. We also exemplify the importance
of monitoring and the impact of the following factors that influence price formation: inflows; storage of
reservoirs; and electrical power load. For the quantitative analyzes, the deck of the DECOMP made
available by the Chamber of Electrical Energy Commercialization was used.
Key-words: DECOMP, NEWAVE, PLD, Sensitivity Analysis.
1. Introdução
A crise energética ocorrida nos anos 90 forçou uma reformulação do setor elétrico brasileiro visando a entrada
de capital privado e a criação de novos agentes, onde o governo assumisse o papel de agente orientador e
regulador. Em 1996, através do Projeto de Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro (RE-SEB), deu-se início à
criação de um novo modelo para o setor elétrico, resultando na criação da Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL) como agente regulador; o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) como agente operador do sistema
interligado; e um ambiente de transações, o Mercado Atacadista de Energia (MAE) através do Administradora de
serviços do Mercado Atacadista de Energia (ASMAE) [1].
Após a reformulação no setor, o racionamento ocorrido no ano de 2001, fez com que a estrutura regulatório-
normativa proposta incialmente fosse revista. Nesta reforma ocorrida em 2003, conhecida como o Novo Modelo, o
Mercado Livre passou a se chamar Ambiente Contratação Livre (ACL) e ficou direcionado a agentes geradores;
agentes comercializadores; agentes importadores e exportadores; consumidores de grande porte (com carga
superior a 3MW e atendidos em tensão superior a 69KV) e consumidores especiais (consumidores que possuam
carga acima de 500kW atendidos em qualquer tensão) [2].
Especificamente os denominados Consumidores Especiais são aqueles consumidores que são atendidos por
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