Lista de Exercícios Sobre R e Estatística

Computacional

1 de Novembro de 2007

1 Programa
1. Análise de Dados: Cálculo de Momentos e Quantis, Estimação de Modelos
de Regressão, Confecção de Histogramas e Gráficos.

2. Visão Geral sobre Diferentes Pacotes Estatísticos.

3. Introdução a Linguagens de Programação Interpretadas e Compiladas.

4. Simulação de Monte Carlo.

5. Aplicações de Estudo de Simulação de Monte Carlo à Estatística.

2 Introdução
O sistema R corresponde a um dialeto da liguagem S, que foi desenvolvida pela
AT & T Bell Laboratories por Rick Becker. O R pode ser é obtido no site http://cran.r-
project.org/.
Além de introduzir o R, estas notas irão revisar alguns algoritmos básicos da
disciplina de programação 1 e introduzir alguns algoritmos de simulação e de
modelagem estatística.
R é uma linguagem funcional que usa os mesmos símbolos do C, C++ e JAVA.
As entidades em R, inclusive funções e estruturas de dados, podem ser operadas
como dados.

1
2.1 Alguns Comandos básicos
A maior parte dos problemas propostos podem ser solucionados com a leitura do
manual "An Introduction to R”, que esta disponível no próprio programa.
Por exemplo a leitura de um vetor direto do teclado pode ser feita por
x <- c( 5, 6, 3.1, 6, 7).

Problema 1. Como seria possível ler a matriz identidade de dimensão 2?

Sugestão: Use o comando array

Matrizes de dados, que são o início das análises estatísticas, pode ser lidas
diretamente do teclado. Para isto o comando data.frame( ) pode ser usado.

Problema 2. Usando o comando data.frame(), entre com a matriz de dados peso=(60,70,80)

e altura=(160,150,170).

O R apresenta para vetores uma aritmética semelhante aquela utilizada para

os escalares. Dessa forma, o comando

v < −2 ∗ x + y + 1
esta correto, onde * significa o produto de um vetor por um escalar.
É muito fácil gerar sequências em R. O comando

1 : 30
produz uma sequência com 30 valores.

Problema 3. Como gerar um vetor que tem 10 valores, com os valores em se-
quência de 1 a 10.

Vetores lógicos estão disponíveis no R e assumem os valores TRUE, FALSE,

and NA.
Os operadores lógicos são <, <=, >, >=, ==.
Estes operadores serão estudados com mais detalhes quando as estruturas de
decisão forem estudadas.
Em alguns conjuntos de dados o valor de uma variável pode ser omisso. Neste
caso, o R usar o símbolo NA. Por exemplo, o comando z <- c(1:5,NA) indica que
a última observação esta omissa.
Uma outra possibilidade acontece quando um cálculo numérico não é possível.
Neste caso, o R usa NaN para estes casos.

2
3 Estrutura de Decisão
Neste tópico serão desenvolvidos alguns pequenos programas em R. Estes pro-
gramas representarão uma revisão da disciplina sobre programação e servirão de
base para os programas de simulação e de modelagem estatística que serão desen-
volvidos.
O principal comando desta seção é

if (cond)expr,
cond representa uma condição lógica e expr representa um ou mais comandos que
serão executados.
O simples exemplo
x<-10
if(x<11) print("sai")
ilusta o uso do comando if.
Um exemplo do comando if, else corresponde a
x<-10
if(x<9) print("sai") else print("sai2")
Problema 4. Fazer uma algoritmo em R que lê dois valores e imprime o maior.
Problema 5. Fazer um algoritmo que lê três valores e imprime o valor do maior.

4 Matrizes, Vetores e Laços

Em R, as definições mais usadas de matrizes e vetores são array() e matrix().
Por exemplo,

dim(z) < −c(4, 5, 10)

é tambem uma forma de definir um vetor de dimensões 3, 5 e 10.
Outro exemplo o comando

vetor < −array(1 : 25, dim = c(5, 5))

define um matriz quadrada de dimensão 5, onde os elementos estão em sequência.
O comando

dados < −array(c(1, 2, 3, 4), dim = c(4, 1))

3
permite a leitura do vetor de dados (1,2,3,4).
Uma matriz quadrada, com todos elementos iguais a 1, de dimensão 10 é
obtida pelo comando

A < −matrix(1, 10, 10)

Problema 6. Dada uma lista com a nota de cinco alunos, por exemplo, {3,7,9,6,7}
encontre a média, o desvio padrão e ordene as notas. Sugestão: usar as funções
mean, sd, sort no vetor definido.

É possível localizar uma linha ou uma coluna de uma matriz ou vetor de di-
mensão superior por usar os índices de forma apropriada. Por exemplo o elemento
A[j,] corresponde a j-ésima linha da matriz A.
Se as matrizes A, B e C são compatíveis, então
D <- 2*A*B + C + 1
é adequada a sintaxe do R.
O produto de 2 matrizes A e B é definido por A%*%B. Um vetor a deve ser
definido como uma matriz de uma coluna para posteriormente ser multiplicado
pela matriz de interesse, por exemplo, a%*%B.
O transposto de uma matriz ou vetor pode ser obtido com a simples função t().
Por exemplo, B <- t(A).
A inversa de uma matriz A é dada pelo comando

solve(A)
A função eigen(A) calcula os autovalores e autovetores da matriz A. Com o
comando

ev < −eigen(A)
os autovalores e autovetores da matriz A são atribuíduos a variável ev, que passa a
conter todas estes resultado. Para obter os autovalores basta colocar evvaleevvec
para obter os autovetores.
Similarmente ao mean, o R dispõe de comandos para calcula as somas, máxi-
mos e mínimos. Execute o seguinte programa:
A<-matrix(1:100,10,10)
sum(A[,2])
min(A[,1])
max(A[,1]).

4
Problema 7. Dada uma lista com a nota de 10 alunos de duas turma, por ex-
emplo, {3,7,9,6,7,6,8,9,4,9} e {3,6,9,6,7,7,8,8,4,8}. Encontrar um algoritmo que
calcule quantos alunos possuem a mesma nota.

A última questão pode precisar de uma estrutura de laço. o R dispõe de dois

comandos
O comando while é um laço condicional, isto é, um comando é repetido en-
quanto um certa condição é satisfeita. Por exemplo, considere o algoritmo:
A<-matrix(1:100,10,10)
i<-1 j<-1
while(A[i,j]<50)
{ print(A[i,j])
i<-i+1 j<-j+1 }
O comando for é um laço cujo o número de repetições é fixado, o que denom-
inado de laço contado. Isto contrasta com o while porque naquele caso o número
de repetições não é fixado.
O exemplo abaixo ilustra o uso do for para a calcular potências de 2.
c<-2
for (i in 1: 3)
c<-c*2

Problema 8. Fazer um algoritmo para calcular e imprimir as 10 primeiras potên-

cias de 3

Problema 9. Usar o comando for para calcular a soma de 10 termos de

∞
x
X xi x2 x3
exp = =1+x+ + + ...
i=0
i! 2 3!

Problema 10. Escreva um laço que calcula o fatorial de um inteiro n.

Sugestão: usar o while.

Problema 11. Um número é, por definição, primo se ele não tem divisores, exceto
1 e ele próprio. Prepara um algoritmo para ler um número e verificar se este é
primo ou não.

5
5 Funções Escritas pelo Usuário
O R permite que o usuário escreva funções de seu interesse. A definição geral de
uma função é dada por
nome < −função(arg1 , arg2 , ...)expressão
Por exemplo, a função abaixo calcula o fatorial do número n.
fat<-function(n){
fat<-1
while(n!=1){
fat<-fat*n
n<-n-1 }
fat }
Exemplo: Escreva uma função para calcular f (x) = x2 − 3x + 2. Atribua uma
sequencia de 20 valores e faça o gráfico desta função.
f<-function(x) { x*x-3x+2
}
dados<-matrix(0,20,2)
dados[,1]<- -10:9
for(i in 1:20)
{
dados[i,2]<-f(dados[i,1])
}
plot(dados)

Problema 12. Faça o gráfico do exemplo anterior com a função f (x) = x3 +

x2 + x + 3.

Problema 13. Escreva funções para calcular a média e o desvio padrão de um

vetor de valores. Compare os resultados de suas funções com aqueles resultados
obtidos pelo R.

Problema 14. Escreva uma função que calcula o produtório.

Problema 15. Escreva uma função que calcula o valor de

v
u∞
uX 6
π=t
i=1
i2

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6 Distribuições de Probabilidades: Cálculos e Pro-
priedades
Nesta seção iremos utilizar várias funções para gerar números aleatórios que estão
implementadas no R. Porém, a compreensão destas funções será abordada nas
próximas seções.
Por exemplo, a função rnorm é utilizada para gerar observações de uma var-
iável com distribuição normal. Para ilustrar vários comandos, vamos verificar se
o gerador de variáveis normais do R é adequado.
Os comandos abaixo são utilizados com k igual a 10, 100, 1000 e 10000.
x<-rnorm(k,0,1)
hist(x)

Problema 16. Repita os histogramas supracitados com 10, 100, 1000 e 10000
observações de uma exponencial com média 1. Sugestão: use o comando rexp(n,
rate = 1).

Problema 17. Com as 4 amostras da distribuição normal e as 4 amostras da

distribuição exponencial, faça gráficos com o comando qqnorm, que fornece um
gráfico do quantis da variável e os quantis da normal. Que conclusão você pode
obter destes gráficos?

Problema 18. Coloque os títulos dos gráficos e os nomes das variáveis em por-
tuguês nos 8 gráficos que você fez nas duas questões anteriores.

7 Geração de Números Aletórios

Antes dos computadores, números aleatórios eram gerados por retirar uma bola
de uma urna, jogar um dado e outros métodos manuais.
É possível fazer um programa que gere números pseudo-aleatórios. Estes
números não são considerados aleatórios porque são gerados por uma regra de-
terminística. Porém, é possível verificar com testes estatísticos que estes números
tem um comportamento aleatório.
Um dos métodos mais comuns de gerar números aletórios é iniciar com uma
semente, por exemplo x0 = 2, e sucessimente ir calculando a sequência de números
aletórios com

7
 xn = axn−1 %% m
onde a e m são constantes positivas e o símbolo %% denota o resto da divisão
inteira.

Problema 19. Escreva um programa em R para implementar o gerador

xn = 3xn−1 mod 150.

Obtenham os 10 primeiros números desta sequência.

8 Método de Monte Carlo

Resumidamente, o método de Monte Carlo reproduz com a geração de números
aleatórios a realização de um experimento. Este procedimento é repetido um
número fixo de vezes para calcular a proporção de experimento bem sucedidos.
O método de Monte Carlo pode ser usado para calcular a integral
Z 1
θ= g(x)dx.
0
O procedimento é simples. Gera-se k variáveis aleatórias uniformes (0,1) in-
dependentes U1 , . . . , Uk . Calcula-se as variáveis aleatórias g(U1 ), . . . , g(Uk ). A
média de g(U1 ), . . . , g(Uk ) converge para θ, isto é, para o valor da integral de
interesse.
k
X g(Ui )
→ E[(g(u)] = θ quando k → ∞
i=1
k
Por exemplo, o programa para calcular
Z 1
θ= x2 dx.
0
é dado por
U<-runif(1000)
GU<-U*U
theta<-mean(GU)
print(theta)

8
Problema 20. Calcular, com o método de Monte Carlo, a integral
Z 1
exp{ex }dx.
0

Para calcular a integral

Z b
θ= g(x)dx,
a

é necessário utilizar a transformação y = (x − a)/(b − a), o que resulta em

dy = dx/(b − a) e
Z 1
θ= g(a + [b − a]y)(b − a)dy.
0

Problema 21. Calcule com o método de Monte Carlo a integral

Z 2
2
ex+x adx.
−2

Para calcular a integral imprópria

Z ∞
θ= g(x)dx
o

usa-se a tranformação y = 1/(x + 1), o que implica em dy = −dx/(x + 1)2 =

2
−y dx.

Problema 22. Calcule com o método de Monte Carlo a integral

Z ∞
x2
e− 2 dx.
−∞

9 Cálculos de Probabilidade e Estatística com o Método

de Monte Carlo
Vários problemas de probabilidade e estatística podem ser solucionados com sim-
ulação. Nesta seção serão apresentados alguns exemplos e problemas.
Suponha que um dado é lançado e deseja-se se estimar a probablidade do face
observada ser 3. Apresentar um programa que calcule esta probabilidade

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 cont<-1 for(i in 1: 100)
face<-sample(6,1)
if (3==face) cont<-cont+1
print(cont/100)
Neste exemplo, o laço de Monte Carlo é utilizado para representar o lança-
mento de um dado. Assim, foram feitos 100 lançamentos devemos esperar o valor
aproximado de 1/6.
O comando sample foi fundamental para o programa acima. Porém, é possível
solucionar este problema de outra maneira.
cont<-1
for(i in 1: 100)
face<-round(6*runif(1))
if (3==face) cont<-cont+1
print(cont/100)
Problema 23. Compare as duas soluções apresentadas nos exemplos anteriores.
Qual é a mais apropriada? Explique porquê.
Algoritmos de simulação podem ser usados para solucionar problemas de
probabilidade.
Considere o problema: uma moeda honesta é jogada 3 vezes. Considere X o
número de caras obtidas. Calcule a probabilidade de X igual a 2.
cont<-1
for(i in 1: 10000)
face1<-sample(c(0,1), 1, replace = TRUE)
face2<-sample(c(0,1), 1, replace = TRUE)
face3<-sample(c(0,1), 1, replace = TRUE)
face<-face1+face2+face3
if (3==face) cont<-cont+1
print(cont/10000)
A resposta deve ficar próxima de 1/8.
Problema 24. Escreva um programa que apresenta um código mais simples para
o exemplo anterior.
É possivel simular uma variável com uma distribuição arbitrária. Se a dis-
tribuição é dada por
x<-array(10,4,20,15,6,7,12,14),dim=c(8,1)) hist(x)
Basta gerar uma variável aleatória uniforme e de acordo com o valor desta
variável associar a um valor discreto de x.

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Problema 25. Um lote é formado por 20 peças defeituosas e 80 não-defeituosas.
Se duas peças são escolhidas ao acaso sem reposição, qual a probabilidade de
que ambas as peças sejam defeituosas?

Problema 26. Sabe-se que uma certa moeda apresenta cara três vezes mais fre-
quente que coroa. Essa moeda é jogada três vezes. Seja X o número de caras que
aparece. Estabeleça a função de probabilidade e a função de distribuição de X.
Faça o gráfico de ambas.

Problema 27. Suponha que 5% de todas as peças de uma linha de fabricação

sejam defeituosas. Se 10 destas peças forem escolhidas e inspecionadas, qual
será a probabilidade de que no máximo duas defetuosas sejam encontradas.

10 Método da Inversa
É possível utilizar a função de distribuição de uma variável aleatória contínua para
gerar valores desta variável aleatória. Basta utilizar o fato de que uma variável
aleatória contínua X com distribuição F pode ser gerada a partir da fórmula

X = F −1 (U ),
onde U é uma variável uniforme.

Problema 28. Encontre a distribuição da exponencial com média igual a 1. Es-

creva um algoritmo de simulaçao para gerar valores desta variável.

Problema 29. Escreva um algoritmo de simulação para gerar valores da variável

aleatória X que tem distribuição F (x) = 1 − exp(−αxβ ), 0 < x < ∞. A
distribuição de X é denominada de Weibull.

11 Revisão

Problema 30. Escreva funções no R para calcular as seguintes séries:

11
 ∞
x
X xi x2 x3
exp = =1+x+ + + ...
i=0
i! 2 3!

∞
X x2i+1 x3 x5
sin(x) = (−1)i =x− + ...
i=0
(2i + 1)! 3! 5!

Problema 31. Dado dois vetores quaisquer, ordenar estes vetores e obter um novo
vetor sempre com o componente maior destes dois vetores.

Problema 32. Faça um algoritmo para multiplicar matrizes que seja compatíveis.

Problema 33. Suponha que o campeonato brasileiro tenha 5 times. Faça um

programa que ler o resultado de cada partida e atualiza a saída, que é dada pelas
variáveis Time, Jogo, Vitorias, Empates, pontos.

Problema 34. Gere uma matriz com 4 colunas e 20 linhas. Suponha que a mé-
dias das colunas são 20,30,40 e 50, respectivamente. Faça diagramas de disper-
são entre as variáveis? O que voce observa? Use os comandos library(MASS)
e mvrnorm(use help para ver detalhes deste comando) para gerar esta mesma
matriz. Admita que existe uma matriz de covariância em mvrnorm. Quais as
diferenças?

Problema 35. Use y<-rnorm(100) para gerar uma amostra aleatória da normal
de tamanho 100. Calcule a média e o desvio padrão de y. Faça um loop e calcule
as estatísticas supracitadas de y 100 vezes. Armazene os resultados da média em
um vetor av. Calcule o desvio padrão de av e faça seu histograma. Comente o
resultado.

Problema 36. Transforme o algoritmo anterior em uma função.

Problema 37.

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