Teoria Ergódica PDF

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Fundamentos da Teoria Ergódica
Marcelo Viana e Krerley Oliveira

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Prefácio
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Em poucas palavras, a Teoria Ergódica é a disciplina matemática que estuda
sistemas dinâmicos munidos de medidas invariantes. Vamos explicar o que signi-
ficam estas noções e, também, explicar quais são as principais motivações para o
seu estudo. Em seguida listaremos alguns momentos marcantes da história desta
disciplina, cujas raı́zes remontam à Fı́sica do século 19. Ao final do prefácio, des-
creveremos o conteúdo deste livro e a sua organização, bem como os requisitos
desejáveis para seu estudo.
Sistemas dinâmicos
Há várias definições, mais ou menos gerais, do que é um sistema dinâmico. Nós
nos restringiremos a dois modelos principais.
O primeiro deles, ao qual nos referiremos na maior parte do tempo, são
as transformações f : M → M em algum espaço M . Heuristicamente, os
elementos de M representam os possı́veis estados de um dado sistema e f é a
lei de evolução, associando a cada estado x ∈ M aquele estado f (x) ∈ M em
que o sistema se encontrará uma unidade de tempo depois. Trata-se portanto
de um modelo de dinâmica com tempo discreto.
Também consideraremos fluxos, que são modelos de sistemas dinâmicos com
tempo contı́nuo. Lembre que um fluxo em M é uma famı́lia f t : M → M , t ∈ R
de transformações satisfazendo
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f 0 = identidade e f t ◦ f s = f t+s para todo t, s ∈ R. (0.0.1)
Fluxos aparecem, por exemplo, associados a equações diferenciais: tome como

f t a transformação que associa a cada x ∈ M o valor no tempo t da solução da
equação que passa por x no tempo zero.
Num caso e no outro, sempre suporemos que o sistema dinâmico é men-
surável, ou seja, que o espaço M está munido de uma σ-álgebra de subconjun-
tos ditos mensuráveis e que essa σ-álgebra é preservada pela dinâmica: a pré-
imagem de qualquer conjunto mensurável também é um conjunto mensurável.
Na maior parte dos casos, M será um espaço topológico, ou até um espaço
métrico, munido da menor σ-álgebra que contém todos os abertos (σ-álgebra de
Borel). De fato, em muitas das situações que consideraremos ao longo do livro,
suporemos mesmo que M é uma variedade e que a dinâmica é diferenciável.
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Medidas invariantes
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Uma medida em M é uma função não-negativa µ definida na σ-álgebra de M e
satisfazendo µ(∅) = 0 e X
µ ∪n An ) = µ(An )
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para toda famı́lia enumerável {An } de subconjuntos mensuráveis dois-a-dois

disjuntos. Dizemos que µ é uma probabilidade se µ(M ) = 1. Na maior parte
dos casos trataremos com medidas finitas, isto é, tais que µ(M ) < ∞. Neste
caso sempre podemos transformar µ numa probabilidade ν: para isso basta
definir
AF ν(E) =
µ(E)
µ(M )
para cada conjunto mensurável E ⊂ M.
Em geral, uma medida µ diz-se invariante pela transformação f se
µ(E) = µ(f −1 (E)) para todo conjunto mensurável E ⊂ M. (0.0.2)
Heuristicamente, isto pode ser interpretado da seguinte forma: a probabilidade

de um ponto estar num dado conjunto é igual à probabilidade de que a sua
imagem esteja nesse conjunto. No caso de fluxos, substituı́mos a relação (0.0.2)
por
µ(E) = µ(f −t (E)) para todo mensurável E ⊂ M e todo t ∈ R. (0.0.3)
Note que as definições (0.0.2)–(0.0.3) fazem sentido, uma vez que, por hipótese, a
pré-imagem de qualquer conjunto mensurável ainda é um conjunto mensurável.
Por que estudar medidas invariantes?

Como em todo ramo da Matemática, parte importante da motivação é intrı́nseca
e estética: como veremos, estas estruturas matemáticas têm propriedades pro-
fundas e surpreendentes, que conduzem à demonstração de belı́ssimos teoremas.
Igualmente fascinante, ideias e resultados da Teoria Ergódica se aplicam em ou-
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tras áreas da Matemática que, a priori, parecem nada ter de probabilı́stico, tais
como a Teoria dos Números e a Combinatória.
Outra razão para este estudo é que muitos problemas das ciências experi-
mentais, incluindo fenômenos complexos na Natureza, podem ser modelados por
sistemas dinâmicos que deixam invariante alguma medida interessante. Histo-
ricamente, o exemplo mais importante veio da Fı́sica: sistemas hamiltonianos,
que descrevem a evolução dos sistemas conservativos na mecânica newtoniana,
correspondem a fluxos que preservam uma medida natural, chamada medida de
Liouville. Aliás, veremos que sistemas dinâmicos muito gerais possuem medidas
invariantes.
Ainda outra motivação fundamental para que nos interessemos por medidas
invariantes é que o seu estudo pode conduzir a informação importante sobre
o comportamento dinâmico do sistema, que seria difı́cil obter de outro modo.
O Teorema de Recorrência de Poincaré, um dos primeiros que estudaremos
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neste livro, ilustra bem o que acabamos de dizer: ele afirma que a órbita de
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quase todo ponto, relativamente a qualquer medida invariante finita, regressa
arbitrariamente perto do seu estado inicial.
Breve apresentação histórica

A palavra ergódico é a concatenação de duas palavras gregas, ǫργoν (ergon) =
trabalho e oδoσ (odos) = caminho, e foi criada no século 19 pelo fı́sico austrı́aco
L. Boltzmann. Os sistemas em que Boltzmann, J. C. Maxwell e J. C. Gibbs, os
fundadores da teoria cinética dos gases, estavam interessados são descritos por
fluxos hamiltonianos associados a equações diferenciais da forma

dq1
dt
,...,
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dqn dp1
,
dt dt
,...,
dpn
dt

=
∂H
∂p1
,...,
∂H
∂pn
,−
∂H
∂q1
,...,−
∂H
∂qn

.
Boltzmann acreditava que as órbitas tı́picas do fluxo preenchem toda a superfı́cie

de energia H −1 (c) que as contém. A partir desta hipótese ergódica, ele deduziu
que as médias temporais de grandezas observáveis (funções) ao longo de órbitas
tı́picas coincidem com as respectivas médias espaciais na superfı́cie de energia,
um fato crucial para a sua formulação da teoria cinética dos gases.
Na verdade, do jeito que foi formulada inicialmente por Boltzmann, esta
hipótese é claramente falsa. Com o tempo, tornou-se usual chamar hipótese
ergódica ao que seria uma consequência dela, a saber, a afirmação de que
as médias temporais e espaciais são iguais. Sistemas para os quais vale esta
igualdade foram chamados ergódicos. E pode dizer-se que boa parte da Teo-
ria Ergódica, tal como ela se desenvolveu ao longo do século 20, foi motivada
pelo problema de decidir se a maioria dos sistemas hamiltonianos, especialmente
aqueles que aparecem na teoria cinética dos gases, são ergódicos ou não.
Um avanço fundamental ocorreu nos anos trinta, quando J. von Neumann e
G. D. Birkhoff provaram que as médias temporais realmente existem para quase
toda órbita. No entanto, em meados dos anos cinquenta o grande matemático
russo A. N. Kolmogorov observou que muitos sistemas hamiltonianos não são
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ergódicos. Esta descoberta espectacular foi expandida e aprofundada por V.
Arnold e por J. Moser, no que veio a ser chamado teoria KAM em homenagem
aos três.
Por outro lado, ainda nos anos trinta, E. Hopf tinha dado os primeiros exem-
plos importantes de sistemas hamiltonianos que são ergódicos, os fluxos geodési-
cos de superfı́cies com curvatura negativa. O seu resultado foi generalizado por
D. Anosov, nos anos sessenta, para fluxos geodésicos em variedades de qualquer
dimensão. De fato, Anosov provou ergodicidade para uma classe bem mais geral
de sistemas, tanto com tempo contı́nuo como com tempo discreto, que agora são
chamados sistemas de Anosov.
Uma classe ainda mais ampla de sistemas, chamados uniformemente hi-
perbólicos, foi introduzida por S. Smale, e vem constituindo um tema central
da teoria dos Sistemas Dinâmicos ao longo do último meio século. Nos anos
setenta, Ya. Sinai desenvolveu a teoria das medidas de Gibbs dos sistemas de
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Anosov, conservativos ou dissipativos, a qual foi estendida logo em seguida por
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D. Ruelle e por R. Bowen para sistemas uniformemente hiperbólicos, consti-
tuindo uma das maiores realizações da teoria ergódica diferenciável.
Nesta breve lista de contribuições fundamentais, não podemos deixar de
mencionar a introdução da noção de entropia, por Kolmogorov e Sinai ao final
dos anos cinquenta, e a demonstração, por D. Ornstein cerca de dez anos depois,
de que a entropia é um invariante completo para deslocamentos (“shifts”) de
Bernoulli: dois deslocamentos de Bernoulli são equivalentes se, e somente se,
eles têm a mesma entropia.
A essa altura, V. I. Oseledets, Ya. Pesin e outros matemáticos estavam
lançando as bases da teoria dos sistemas não-uniformemente hiperbólicos. Mas
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isso nos levaria além do escopo deste livro.
Histórico sucinto deste livro

Este livro foi desenvolvido a partir de notas de curso que escrevemos para os
participantes de minicursos ministrados na Escola de Verão do Departamento
de Matemática da Universidade Federal de Pernambuco (Recife), em janeiro
de 2003, e do encontro Novos Talentos em Matemática da Fundação Calouste
Gulbenkian (Lisboa), em setembro de 2004.
Nos dois casos, o público estava formado majoritariamente por alunos jovens
que não tinham contato prévio com a Teoria Ergódica e, em muitos casos,
nem mesmo com a Teoria da Medida. Por isso, tornava-se necessário fornecer
material acessı́vel que permitisse a esses alunos acompanhar minimamente as
principais ideias do curso. Ainda neste estágio, o texto foi utilizado por colegas,
tais como o professor Vanderlei Horita (UNESP), para ministrar minicursos a
públicos com um perfil semelhante.
Ao longo do desenvolvimento do texto, buscamos preservar esse caráter ele-
mentar dos capı́tulos iniciais, especialmente os Capı́tulos 1 e 2, de tal forma
que eles possam ser utilizados de forma independente, com um mı́nimo de pré-
requisitos.
A partir do minicurso ministrado no Colóquio Brasileiro de Matemática
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(IMPA, Rio de Janeiro) de 2005, este projeto foi adquirindo contornos mais
abrangentes. Gradualmente, fomos evoluindo para tentar apresentar num for-
mato coerente de livro de texto, o material que consideramos formar o nú-
cleo central da Teoria Ergódica. Para isso nos inspiramos fortemente na nossa
própria experiência como pesquisadores da área, buscando reunir num texto
unificado as noções e resultados que se mostraram importantes para o notável
desenvolvimento que esta área tem vivido nas últimas décadas.
Uma preocupação importante foi tentar manter o texto o mais possı́vel auto-
contido. De fato, a Teoria Ergódica se apoia em diversas disciplinas da Ma-
temática, com destaque para a Teoria da Medida, a Topologia e a Análise. Nos
Apêndices A.1 a A.7 coligimos o principal material destas disciplinas que é útil
para o restante do texto. De um modo geral, as demonstrações são omitidas, já
que existem diversos excelentes textos sobre estes temas. Por outro lado, pres-
supomos que o leitor conhece os conceitos e resultados fundamentais da Álgebra
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Linear, inclusive a forma canônica de Jordan.
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Organização do texto
O corpo principal deste livro está formado por 12 capı́tulos, divididos em seções e
subseções, e 7 apêndices, com status de seções e também divididos em subseções.
Cada seção, incluindo os apêndices, termina com uma lista de exercı́cios. Enun-
ciados (teoremas, proposições, lemas, corolários etc), exercı́cios e fórmulas estão
numerados por seção e capı́tulo: por exemplo, (2.3.7) corresponde à sétima
fórmula da terceira seção do segundo capı́tulo e Exercı́cio A.5.1 é o primeiro
exercı́cio no quinto apêndice.
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Incluı́mos um apêndice adicional (Apêndice A.7.3) com dicas ou soluções
para todos os exercı́cios. O livro se encerra com a lista de referências bibli-
ográficas e o ı́ndice remissivo.
Os Capı́tulos 1 a 12 podem ser organizados do seguinte modo:
• Os Capı́tulos 1 a 4 formam uma espécie de ciclo básico, no qual apresenta-

mos as noções e resultados fundamentais da Teoria Ergódica - invariância,
recorrência e ergodicidade - bem como alguns exemplos principais. O
Capı́tulo 3 introduz os resultados fundamentais (teoremas ergódicos) so-
bre os quais está constituı́da toda a teoria.
• O Capı́tulo 4, onde introduzimos a noção de ergodicidade, é um dos pontos

fulcrais deste texto. Os dois capı́tulos seguintes (Capı́tulos 5 e 6) desen-
volvem temas importantes relacionados com essa noção: decomposição
de medidas invariantes em medidas ergódicas e sistemas admitindo uma
única medida invariante, necessariamente ergódica.
• Os Capı́tulos 7 a 9 tratam temas bastante diversos - perda de memória,

problema do isomorfismo e entropia - mas se estruturam de forma coerente
em torno da ideia de estudar sistemas cada vez mais “caóticos”: sistemas
misturadores, sistemas com espectro de Lebesgue, sistemas de Kolmogorov
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e sistemas de Bernoulli.
• O Capı́tulo 9 é outro ponto fulcral do texto. Ao apresentar a noção de

entropia, buscamos dar ao leitor a oportunidade de observar este conceito
riquı́ssimo sob diversos pontos de vista. Essa teoria se articula natural-
mente com o conteúdo do Capı́tulo 10, onde desenvolvemos a vertente
topológica da noção de entropia, incluindo a importante generalização
chamada pressão.
• Os Capı́tulos 11 e 12 são dedicados a uma classe paradigmática de sis-

temas, as transformações expansoras, que nos permitem exibir uma apli-
cação concreta (e espetacular!) de muitas das ideias gerais apresentadas
ao longo do texto. Vemos o teorema de Ruelle e suas aplicações como o
culminar natural de todo o texto.
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Os Apêndices A.1 e A.2 cobrem diversos tópicos introdutórios sobre Medida
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e Integração. O Apêndice A.3 trata do caso especial de medidas de Borel em
espaços métricos. No Apêndice A.4, lembramos alguns fatos básicos da teoria de
variedades e aplicações diferenciáveis. Analogamente, os Apêndices A.5 and A.6
cobrem material introdutório da teoria dos espaços de Banach e dos espaços de
Hilbert. Finalmente, o Apêndice A.7 trata do teorema espectral. Em cada caso,
são dadas referências para os enunciados citados.
Exemplos e aplicações têm um papel fundamental em qualquer disciplina
matemática e isso é particularmente verdade no caso da Teoria Ergódica. Por
esta razão, dedicamos particular atenção à apresentação de situações concretas
que ilustram e valorizam os resultados gerais. Tais exemplos e construções são
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introduzidos gradativamente, buscando para cada um o contexto que melhor
realça a sua relevância. Tipicamente, eles reaparecem em capı́tulos subsequen-
tes para ilustrar outros conceitos fundamentais à medida que eles vão sendo
introduzidos.
Os exercı́cios incluı́dos em cada seção têm uma função tripla. Num nı́vel mais
rotineiro, eles permitem adquirir familiaridade com os conceitos e os resultados
apresentados no texto. Também deixamos para os exercı́cios alguns argumentos
e fatos que não são usados na sequência do texto ou que pertencem a áreas afins
mais elementares (Topologia, Teoria da Medida etc). Finalmente, exercı́cios
mais sofisticados testam a compreensão global da teoria apresentada. Para
conveniência do leitor, numa seção ao final do livro apresentamos soluções mais
ou menos detalhadas de todos os exercı́cios.
Como utilizar este livro

Os comentários a seguir se destinam, prioritariamente, ao leitor que pretende
utilizar este livro para ministrar um curso. Os Apêndices A.1 a A.7 fornecem
referências rápidas para material que é pré-requisito para o curso. Eles não
estão previstos para apresentação em aula, exceto pontualmente, em caso de
necessidade.
O conteúdo dos Capı́tulos 1 a 12 é adequado para um curso anual, ou uma
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sequência de dois cursos semestrais. Se o leitor dispõe desse tempo, poderá
tentar cobrir a grande maioria do material, possivelmente reservando alguns
tópicos para seminários apresentados pelos alunos. As seguintes seções são es-
pecialmente adequadas para esse fim:
Seção 1.5, Seção 2.5, Seção 3.4, Seção 4.4, Seção 6.4, Seção 7.3,
Seção 7.4, Seção 8.3 Seção 8.4, Seção 8.5, Seção 9.5, Seção 9.7,
Seção 10.4, Seção 10.5, Seção 11.1, Seção 11.3, Seção 12.3 e Seção 12.4.
Neste formato, o teorema de Ruelle (Teorema 12.1) e suas aplicações constituem
uma conclusão natural para o curso.
Caso o leitor disponha apenas de um semestre, será necessário selecionar o
material para apresentação em aula. A sugestão dos autores é buscar cobrir o
seguinte programa:
Capı́tulo 1: Seções 1.1, 1.2 e 1.3.
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Capı́tulo 2 Seções 2.1 e 2.2.
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Capı́tulo 5: Seção 5.1 (mencionar o teorema de Rokhlin).
Capı́tulo 7: Seções 7.1 e 7.2.
Capı́tulo 8: Seção 8.1 e 8.2 (mencionar o teorema de Ornstein).
Capı́tulo 9: Seções 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4.
Capı́tulo 10: Seções 10.1 e 10.2.
Capı́tulo 11: Seção 11.1.
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Neste formato, o curso poderá ser encerrado com a demonstração do princı́pio
variacional para a entropia (Teorema 10.1) ou com a construção de medidas
invariantes absolutamente contı́nuas para transformações expansoras em varie-
dades (Teorema 11.1.2).
Procuramos elaborar o texto de tal forma que o professor possa se concentrar
na apresentação das ideias e resultados centrais, deixando a cargo do aluno es-
tudar por si mesmo muitas das demonstrações e resultados complementares. De
fato, dedicamos bastante esforço a fazer que as demonstrações sejam amigáveis,
detalhando cuidadosamente os argumentos e incluindo referências explı́citas aos
resultados anteriores que estão sendo utilizados, bem como às definições das
noções relevantes.
A par da presença regular de exemplos, e dos exercı́cios ao final de cada seção,
não hesitamos em apresentar a mesma noção de dois ou mais pontos de vista
sempre que isso nos pareceu útil para a sua compreensão em profundidade. A
seção final, com as dicas e soluções dos exercı́cios, também é parte desse esforço
para facilitar o estudo autônomo do aluno.
Agradecimentos
A elaboração deste texto se estendeu por mais de uma década. Ao longo desse
tempo tiramos proveito de inúmeras crı́ticas construtivas de colegas e alunos.
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Diversos colegas utilizaram diversas versões deste texto para ministrar mini-
cursos e partilharam conosco as suas conclusões de suas experiências. Além de
Vanderlei Horita (UNESP), Nivaldo Muniz (UFMA) e Meysam Nassiri (Teerã),
gostarı́amos de ressaltar os copiosos comentários de Vı́tor Araújo (UFRJ e,
agora, UFBA), que influenciaram significativamente o modo como o texto foi
evoluindo. François Ledrappier (Paris) nos ajudou com algumas questões sobre
sistemas de substituições.
Sucessivas gerações de alunos dos cursos de pós-graduação do IMPA e da
UFAL nos facultaram testar o texto na sala de aula. O retorno dado por Adriana
Sánchez, Aline Gomes Cerqueira, El Hadji Yaya Tall, Ermerson Araujo, Ignacio
Atal, Raphaël Cyna, Rafael Lucena e Xiao-Chuan Liu nos permitiu corrigir
muitas das debilidades do texto.
A primeira versão do material nos Apêndices A.1-A.2 foi escrita por João
Gouveia, Vı́tor Saraiva e Ricardo Andrade, os quais atuaram como monitores
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do minicurso no evento Novos Talentos em Matemática 2004 que mencionamos
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previamente. Edileno de Almeida Santos, Felippe Soares Guimarães, Fernando
Nera Lenarduzzi, Ítalo Dowell Lira Melo, Marco Vinicius Bahi Aymone e Re-
nan Henrique Finder escreveram boa parte das dicas para os exercı́cios dos
Capı́tulos 1 a 8 e dos apêndices.
Comentários à segunda edição

O texto é o mesmo da primeira edição, mas duas ou três seções foram reescri-
tas. Além disso, foram feitas inúmeras pequenas correções. Muitas delas foram
apontadas por colegas na sequência de utilizarem o livro para ministrar cursos
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em suas universidades. Destacamos, a revisão detalhada e bastante abrangente
que nos foi brindada por Bernardo Lima (UFMG) e seu aluno Leonardo Guerini.
Outras correções foram detectadas no processo de tradução para o inglês.
Marcelo Viana1 e Krerley Oliveira2

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1 IMPA,Estrada D. Castorina 110, 22460-320 Rio de Janeiro, Brasil. [email protected].

2 Departamentode Matemática, Universidade Federal de Alagoas, Campus A. C. Simões
s/n, 57072-090 Maceió, Brasil. [email protected].
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Conteúdo
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1 Medidas Invariantes e Recorrência
1.1 Medidas invariantes . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.1 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Teorema de recorrência de Poincaré . . . . . . . . . .
1.2.1 Versão mensurável . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2 Teorema de Kac̆ . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.3 Versão topológica . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.4 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Exemplos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.1 Expansão decimal . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2 Transformação de Gauss . . . . . . . . . . . .
1.3.3 Rotações no cı́rculo . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.4 Rotações em toros . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.5 Transformações conservativas . . . . . . . . .
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1.3.6 Fluxos conservativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.3.7 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.4 Indução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.4.1 Transformação de primeiro retorno . . . . . . . . . . . . . 22
1.4.2 Transformações induzidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.4.3 Torres de Kakutani-Rokhlin . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
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1.4.4 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1.5 Teoremas de recorrência múltipla . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.5.1 Teorema de recorrência múltipla de Birkhoff . . . . . . . . 31
1.5.2 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2 Existência de Medidas Invariantes 35

2.1 Topologia fraca∗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.1.1 Definição e propriedades da topologia fraca∗ . . . . . . . . 36
2.1.2 Teorema Portmanteau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.1.3 A topologia fraca∗ é metrizável . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.1.4 A topologia fraca∗ é compacta . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.1.5 Teorema de Prohorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.1.6 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.2 Demonstração do teorema de existência . . . . . . . . . . . . . . 44
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xii CONTEÚDO
2.2.1 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
T
2.3 Comentários de Análise Funcional . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.3.1 Dualidade e topologias fracas . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.3.2 Operador de Koopman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.3.3 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
2.4 Produtos semi-diretos e extensões naturais . . . . . . . . . . . . . 53
2.4.1 Medidas em produtos semi-diretos . . . . . . . . . . . . . 53
2.4.2 Extensões naturais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2.4.3 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2.5 Progressões aritméticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
2.5.1 Teorema de van der Waerden . . . . . . . . . . . . . . . . 60
AF 2.5.2 Teorema de Szemerédi . . . . . . .

2.5.3 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . .
3 Teoremas Ergódicos
3.1 Teorema ergódico de von Neumann . . . . . . . . .
3.1.1 Isometrias em espaços de Hilbert . . . . . .
3.1.2 Enunciado e prova do teorema . . . . . . .
3.1.3 Convergência em L2 (µ) . . . . . . . . . . .
3.1.4 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Teorema ergódico de Birkhoff . . . . . . . . . . . .
3.2.1 Tempo médio de visita . . . . . . . . . . . .
3.2.2 Médias temporais . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.3 Teorema de von Neumann e consequências .
3.2.4 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Teorema ergódico subaditivo . . . . . . . . . . . .
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65
66
66
69
70
71
71
71
73
76
78
79
3.3.1 Preparação da demonstração . . . . . . . . . . . . . . . . 80
3.3.2 Lema fundamental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
3.3.3 Estimativa da função ϕ− . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
3.3.4 Majoração da função ϕ+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
3.3.5 Expoentes de Lyapunov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
3.3.6 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
DR
3.4 Tempo discreto e tempo contı́nuo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
3.4.1 Fluxos suspensão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
3.4.2 Transformações de Poincaré . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
3.4.3 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
4 Ergodicidade 97
4.1 Sistemas ergódicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
4.1.1 Conjuntos e funções invariantes . . . . . . . . . . . . . . . 98
4.1.2 Caracterização espectral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
4.1.3 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
4.2 Exemplos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
4.2.1 Rotações em toros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
4.2.2 Expansão decimal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
4.2.3 Deslocamentos de Bernoulli . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
CONTEÚDO xiii
4.2.4 Transformação de Gauss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
T
4.2.5 Endomorfismos lineares do toro . . . . . . . . . . . . . . . 114
4.2.6 Argumento de Hopf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
4.2.7 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
4.3 Propriedades das medidas ergódicas . . . . . . . . . . . . . . . . 121
4.3.1 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
4.4 Comentários de Dinâmica Conservativa . . . . . . . . . . . . . . 124
4.4.1 Sistemas hamiltonianos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
4.4.2 Teoria de Kolmogorov-Arnold-Moser . . . . . . . . . . . . 128
4.4.3 Pontos periódicos elı́ticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
AF
4.4.4 Fluxos geodésicos . . . . . . . . . . .
4.4.5 Sistemas de Anosov . . . . . . . . .
4.4.6 Bilhares . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.7 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . .
5 Decomposição Ergódica
5.1.1 Enunciado do teorema . . . . . . . . . . . . .

5.1.2 Desintegração de uma medida . . . . . . . . .
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5.1 Teorema da decomposição ergódica . . . . . . . . . .
5.1.3 Partições mensuráveis . . . . . . . . . . . . .

5.1.4 Prova do teorema da decomposição ergódica .
5.1.5 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Teorema da desintegração de Rokhlin . . . . . . . .
5.2.1 Esperanças condicionais . . . . . . . . . . . .
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147
147
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152
154
155
155
5.2.2 Critério de σ-aditividade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
5.2.3 Construção das medidas condicionais . . . . . . . . . . . . 159
5.2.4 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
6 Unicidade Ergódica 163

6.1 Unicidade ergódica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
6.1.1 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
DR
6.2 Minimalidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
6.2.1 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
6.3 Medida de Haar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
6.3.1 Rotações em toros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
6.3.2 Grupos topológicos e grupos de Lie . . . . . . . . . . . . . 169
6.3.3 Translações em grupos compactos metrizáveis . . . . . . . 173
6.3.4 Odômetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
6.3.5 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
6.4 Teorema de Weyl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
6.4.1 Ergodicidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
6.4.2 Unicidade ergódica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
6.4.3 Demonstração do teorema de Weyl . . . . . . . . . . . . . 184
6.4.4 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
xiv CONTEÚDO
7 Correlações 187
T
7.1 Sistemas misturadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
7.1.1 Propriedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
7.1.2 Mistura fraca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
7.1.3 Caracterização espectral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
7.1.4 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
7.2 Deslocamentos de Markov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
7.2.1 Ergodicidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
7.2.2 Mistura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
7.2.3 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
7.3 Intercâmbios de intervalos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
AF
7.3.1 Minimalidade e ergodicidade
7.3.2 Mistura . . . . . . . . . . . .
7.3.3 Exercı́cios . . . . . . . . . . .
7.4 Decaimento de correlações . . . . . .
7.4.1 Exercı́cios . . . . . . . . . . .
8 Sistemas Equivalentes
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8.1 Equivalência ergódica . . . . . . . . . . . .

8.1.1 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . .
8.2 Equivalência espectral . . . . . . . . . . . .
8.2.1 Invariantes de equivalência espectral
8.2.2 Autovetores e mistura fraca . . . . .
8.2.3 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . .
8.3 Espectro discreto . . . . . . . . . . . . . . .
8.3.1 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . .
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209
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224
225
226
229
230
233
8.4 Espectro de Lebesgue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
8.4.1 Exemplos e propriedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
8.4.2 O caso invertı́vel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
8.4.3 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
8.5 Espaços de Lebesgue e isomorfismo ergódico . . . . . . . . . . . . 241
8.5.1 Isomorfismo ergódico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
DR
8.5.2 Espaços de Lebesgue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
8.5.3 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
9 Entropia 251
9.1 Definição de entropia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
9.1.1 Entropia em Teoria da Informação . . . . . . . . . . . . . 252
9.1.2 Entropia de uma partição . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
9.1.3 Entropia de um sistema dinâmico . . . . . . . . . . . . . . 258
9.1.4 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
9.2 Teorema de Kolmogorov-Sinai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
9.2.1 Partições geradoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
9.2.2 Semicontinuidade da entropia . . . . . . . . . . . . . . . . 267
9.2.3 Transformações expansivas . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
9.2.4 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
CONTEÚDO xv
9.3 Entropia local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
T
9.3.1 Prova do teorema de Shannon-McMillan-Breiman . . . . . 272
9.3.2 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
9.4 Exemplos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
9.4.1 Deslocamentos de Markov . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
9.4.2 Transformação de Gauss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
9.4.4 Aplicações diferenciáveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
9.4.5 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
9.5 Entropia e equivalência . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
9.5.1 Automorfismos de Bernoulli . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
9.6
9.7
AF
9.5.2 Sistemas com entropia nula . . . . . . . . . . . . .
9.5.3 Sistemas de Kolmogorov . . . . . . . . . . . . . . .
9.5.4 Sistemas exatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.5.5 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entropia e decomposição ergódica . . . . . . . . . . . . . .
9.6.1 Afinidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.6.2 Demonstração do teorema de Jacobs . . . . . . . .
9.6.3 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jacobianos e fórmula de Rokhlin . . . . . . . . . . . . . .
9.7.1 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 Princı́pio variacional
10.1 Entropia topológica . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.1.1 Definição via coberturas abertas . . . . . .
10.1.2 Conjuntos geradores e conjuntos separados
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285
288
294
295
295
296
299
302
303
308
311
312
312
315
10.1.3 Cálculo e propriedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
10.1.4 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
10.2 Exemplos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
10.2.1 Transformações expansivas . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
10.2.2 Deslocamentos de tipo finito . . . . . . . . . . . . . . . . 325
10.2.3 Entropia topológica de fluxos . . . . . . . . . . . . . . . . 328
DR
10.2.4 Transformações diferenciáveis . . . . . . . . . . . . . . . . 330
10.2.6 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
10.3 Pressão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
10.3.1 Definição via coberturas abertas . . . . . . . . . . . . . . 336
10.3.2 Conjuntos geradores e conjuntos separados . . . . . . . . 339
10.3.3 Propriedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
10.3.4 Comentários de Mecânica Estatı́stica . . . . . . . . . . . . 343
10.3.5 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
10.4 Princı́pio variacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
10.4.1 Prova da cota superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
10.4.2 Aproximando a pressão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
10.4.3 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
10.5 Estados de equilı́brio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
xvi CONTEÚDO
10.5.1 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
T
11 Transformações Expansoras 363
11.1 Transformações expansoras em variedades . . . . . . . . . . . . . 364
11.1.1 Lema de distorção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
11.1.2 Existência de medidas ergódicas . . . . . . . . . . . . . . 369
11.1.3 Unicidade e conclusão da prova . . . . . . . . . . . . . . . 370
11.1.4 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
11.2 Dinâmica das transformações expansoras . . . . . . . . . . . . . . 373
11.2.1 Ramos inversos contrativos . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
11.2.2 Sombreamento e pontos periódicos . . . . . . . . . . . . . 378
AF11.2.3 Decomposição dinâmica . . . . . . . . . . .

11.2.4 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.3 Entropia e pontos periódicos . . . . . . . . . . . . .
11.3.1 Taxa de crescimento dos pontos periódicos .
11.3.2 Aproximação por medidas atômicas . . . .
11.3.3 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 Formalismo Termodinâmico
12.1 Teorema de Ruelle . . . . . . . . . . . . .
12.1.1 Medida de referência . . . . . . . .
12.1.2 Distorção e propriedade de Gibbs .
12.1.3 Densidade invariante . . . . . . . .
12.1.4 Construção do estado de equilı́brio
12.1.5 Pressão e autovalores . . . . . . . .
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386
388
389
391
392
394
396
397
400
401
12.1.6 Unicidade do estado de equilı́brio . . . . . . . . . . . . . . 404
12.1.7 Exatidão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
12.1.8 Medidas absolutamente contı́nuas . . . . . . . . . . . . . . 407
12.1.9 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
12.2 Teorema de Livšic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
12.2.1 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
DR
12.3 Decaimento de correlações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
12.3.1 Distâncias projetivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
12.3.2 Cones de funções Hölder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
12.3.3 Convergência exponencial . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
12.3.4 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
12.4 Dimensão de repulsores conformes . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
12.4.1 Dimensão de Hausdorff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
12.4.2 Repulsores conformes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
12.4.3 Distorção e conformalidade . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
12.4.4 Existência e unicidade de d0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
12.4.5 Cota superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
12.4.6 Cota inferior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
12.4.7 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
CONTEÚDO xvii
A Elementos de Medida, Topologia e Análise 443
T
A.1 Espaços de medida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
A.1.1 Espaços mensuráveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
A.1.2 Espaços de medida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
A.1.3 Medida de Lebesgue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
A.1.4 Aplicações mensuráveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
A.1.5 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
A.2 Integração em espaços de medida . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
A.2.1 Integral de Lebesgue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
A.2.2 Teoremas de convergência . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
A.2.3 Produto de medidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
AF
A.2.4 Derivação de medidas . . . . . . . . . .
A.2.5 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.3 Medidas em espaços métricos . . . . . . . . . .
A.3.1 Medidas regulares . . . . . . . . . . . .
A.3.2 Espaços métricos separáveis completos .
A.3.3 Espaço das funções contı́nuas . . . . . .
A.3.4 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.4 Variedades diferenciáveis . . . . . . . . . . . . .
A.4.1 Variedades e aplicações diferenciáveis . .
A.4.2 Espaço tangente e aplicação derivada . .
A.4.3 Espaço cotangente e formas diferenciais
A.4.4 Transversalidade . . . . . . . . . . . . .
A.4.5 Variedades riemannianas . . . . . . . . .
A.4.6 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.5 Espaços Lp (µ) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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466
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471
472
473
473
475
477
479
480
481
482
A.5.1 Espaços Lp (µ) com 1 ≤ p < ∞ . . . . . . . . . . . . . . . 483
A.5.2 Produto interno em L2 (µ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
A.5.3 Funções essencialmente limitadas . . . . . . . . . . . . . . 484
A.5.4 Convexidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485
A.5.5 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486
A.6 Espaços de Hilbert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486
DR
A.6.1 Ortogonalidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487
A.6.2 Dualidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488
A.6.3 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489
A.7 Teoremas espectrais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
A.7.1 Medidas espectrais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491
A.7.2 Representação espectral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493
A.7.3 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
Dicas e soluções dos exercı́cios 497

xviii CONTEÚDO
T
AF
DR
T
Capı́tulo 1
Medidas Invariantes e
Recorrência
AF
A Teoria Ergódica estuda o comportamento de sistemas dinâmicos relativamente
a medidas que permanecem invariantes sob a ação da dinâmica. Mais precisa-
mente, busca-se descrever as propriedades que são válidas para quase toda a
trajetória do sistema, relativamente à medida invariante. Começaremos, na
Seção 1.1, por definir estas noções de sistema dinâmico e de medida invariante.
As raı́zes da teoria remontam à primeira metade do século 19. De fato,
em 1838 o matemático francês Joseph Liouville observou que todo sistema da
Mecânica Newtoniana (com conservação da energia) admite uma medida inva-
riante natural no seu espaço de configurações. Além disso, em 1845 o grande
matemático e fı́sico alemão Carl Friedrich Gauss observou que uma certa trans-
formação no intervalo que tem um papel importante na Teoria dos Números
admite uma medida invariante que é equivalente à medida de Lebesgue. Estes
são dois dos exemplos de aplicação da Teoria Ergódica que apresentaremos na
Seção 1.3. Muitos outros surgirão ao longo deste livro.
DR
O primeiro resultado importante foi devido ao grande matemático francês
Henri Poincaré, ao final do século 19. Ele estava especialmente interessado no
movimento dos corpos celestes, tais como planetas e cometas, o qual é descrito
por certas equações diferenciais que resultam da Lei da Gravitação de Newton.
A partir da observação de Liouville, Poincaré mostrou que para quase todo
estado inicial do sistema, ou seja, quase todo valor das posições e velocidades
iniciais, a solução da equação diferencial regressa arbitrariamente perto desse
estado inicial, a menos que vá para infinito. Mais ainda, ele apontou que essa
propriedade de recorrência não é exclusiva dos sistemas da Mecânica Celeste:
ela vale sempre que o sistema admite uma medida invariante. Este será o tema
da Seção 1.2.
Ele reaparecerá na Seção 1.5 num contexto mais elaborado: consideramos um
número finito de sistemas dinâmicos que comutam entre si e buscamos retornos
simultâneos das órbitas de todos esses sistemas à vizinhança do estado inicial.
1
2 CAPÍTULO 1. MEDIDAS INVARIANTES E RECORRÊNCIA
Este tipo de resultado tem importantes aplicações em Combinatória e Teoria
T
dos Números, como veremos mais tarde.
A ideia de recorrência também está por trás das construções que apresenta-
mos na Seção 1.4. A ideia básica é fixar um subconjunto do domı́nio com medida
positiva e considerar o primeiro retorno a esse conjunto. Frequentemente, essa
transformação de primeiro retorno é mais fácil de analisar e, por outro lado, ela
pode ser usada para entender o comportamento da transformação original.
1.1 Medidas invariantes
AF
Seja (M, B, µ) um espaço de medida e seja f : M → M uma transformação
mensurável. Dizemos que a medida µ é invariante por f se
µ(E) = µ(f −1 (E)) para todo conjunto mensurável E ⊂ M .
Nesse caso também dizemos que f preserva µ. Note que a definição (1.1.1)
faz sentido, uma vez que a pré-imagem de um conjunto mensurável por uma
(1.1.1)
transformação mensurável ainda é um conjunto mensurável. Heuristicamente,

ela significa que a probabilidade de um ponto estar num dado conjunto é igual
à probabilidade de que a sua imagem esteja nesse conjunto.
É possı́vel, e conveniente, estender esta definição a outros tipos de sistemas
dinâmicos além das transformações. Estamos especialmente interessados em
fluxos, ou seja, famı́lias de transformações f t : M → M , onde t ∈ R, satisfazendo
as seguintes condições:
f 0 = id e f s+t = f s ◦ f t para todo s, t ∈ R. (1.1.2)
Isto também implica que toda a transformação f t é invertı́vel e a sua inversa

é f −t . Fluxos aparecem naturalmente associados a equações diferenciais do
tipo γ ′ (t) = X(γ(t)), onde X é um campo de vetores, do seguinte modo: sob
condições adequadas sobre X, para cada ponto x existe uma única solução
t 7→ γx (t) da equação que satisfaz γx (0) = x; então f t (x) = γx (t) define um
DR
fluxo no domı́nio M da equação diferencial.
Dizemos que uma medida µ é invariante pelo fluxo (f t )t se ela é invariante
por cada uma das transformações f t , ou seja, se
µ(E) = µ(f −t (E)) para todo mensurável E ⊂ M e todo t ∈ R. (1.1.3)
Proposição 1.1.1. Sejam f : M → M uma transformação mensurável e µ

uma medida em M . Então f preserva µ se, e somente se,
Z Z
φ dµ = φ ◦ f dµ (1.1.4)
para toda função µ-integrável φ : M → R.

Demonstração. Suponhamos que a medida µ é invariante. Vamos mostrar que
a relação (1.1.4) é válida para classes de funções sucessivamente mais amplas.
1.1. MEDIDAS INVARIANTES 3
Inicialmente, observe que por hipótese µ(B) = µ(f −1 (B)) para todo conjunto
T
mensurável B. Como,
Z Z
XB dµ = µ(B) e µ(f −1 (B)) = (XB ◦ f ) dµ,
isto mostra que (1.1.4) é válida para as funções caracterı́sticas. Então, por
linearidade da integral, (1.1.4) é válida para funções simples. Em seguida, vamos
usar um argumento de aproximação para concluir que (1.1.4) vale para toda
função integrável. Dada qualquer função integrável φ : M → R, considere uma
sequência (sn )n de funções simples convergindo para φ e tal que |sn | ≤ |φ| para
todo n. Tal sequência existe, pela Proposição A.1.33. Então, usando o teorema
AF
da convergência dominada (Teorema A.2.11) duas vezes:
Z Z Z
φ dµ = lim sn dµ = lim (sn ◦ f ) dµ = (φ ◦ f ) dµ.
n n
Isto mostra que (1.1.4) vale para toda função integrável se µ é invariante. A
recı́proca também segue imediatamente dos argumentos que apresentamos.
1.1.1 Exercı́cios
1.1.1. Seja f : M → M uma transformação mensurável. Mostre que uma
medida de Dirac δp é invariante por f se, e somente se, p é ponto fixo de
f . Mais geralmente, a probabilidade δp,k = k −1 δp + δf (p) + · · · + δf k−1 (p) é
invariante por f se, e somente se, f k (p) = p.
1.1.2. Prove a seguinte versão da Proposição 1.1.1. Sejam M um espaço
métrico, f : M → M uma transformação mensurável e µ uma medida em M .
Mostre que se Z Z
φ dµ = φ ◦ f dµ
para toda função contı́nua limitada φ : M → R então f preserva a medida µ.

1.1.3. Prove que se f : M → M preserva uma medida µ então, dado qualquer
DR
k ≥ 2, o iterado f k preserva µ. Decida se a recı́proca é verdadeira.
1.1.4. Suponha que f : M → M preserva uma probabilidade µ. Seja B ⊂ M
um conjunto mensurável que satisfaz qualquer uma das seguintes condições:
1. µ(B \ f −1 (B)) = 0;
2. µ(f −1 (B) \ B) = 0;
3. µ(B∆f −1 (B)) = 0;
4. f (B) ⊂ B.
Mostre que existe C ⊂ M tal que f −1 (C) = C e µ(B∆C) = 0.
1.1.5. Seja f : U → U um difeomorfismo C 1 de um aberto U ⊂ Rd . Mostre
que a medida de Lebesgue m é invariante por f se, e somente se, | det Df | ≡ 1.
1.2 Teorema de recorrência de Poincaré
T
Vamos estudar duas versões do teorema de Poincaré. A primeira (Seção 1.2.1)
está formulada no contexto de espaços de medida (finita). O teorema de Kac̆,
que provaremos na Seção 1.2.2 complementa este resultado de forma quantita-
tiva. A segunda versão do teorema de recorrência (Seção 1.2.3) supõe que o
ambiente é um espaço topológico com certas propriedades adicionais. Também
provaremos uma terceira versão do teorema de recorrência, devida a Birkhoff,
cuja formulação é puramente topológica.
AF
1.2.1 Versão mensurável
O nosso primeiro resultado afirma que, dada qualquer medida invariante finita,
quase todo ponto de qualquer conjunto mensurável E regressa a E um número
infinito de vezes:
Teorema 1.2.1 (Recorrência de Poincaré). Seja f : M → M uma trans-

formação mensurável e seja µ uma medida finita invariante por f . Seja E ⊂ M
qualquer conjunto mensurável com µ(E) > 0. Então, para µ-quase todo ponto
x ∈ E existem infinitos valores de n para os quais f n (x) também está em E.
Demonstração. Representemos por E0 o conjunto dos pontos x ∈ E que nunca

regressam a E. Inicialmente, vamos provar que E0 tem medida nula. Para isso,
começamos por observar que as suas pré-imagens f −n (E0 ) são disjuntas duas-a-
duas. De fato, suponhamos que existem m > n ≥ 1 tais que f −m (E0 ) intersecta
f −n (E0 ). Seja x um ponto na interseção e seja y = f n (x). Então y ∈ E0 e
f m−n (y) = f m (x) ∈ E0 , que está contido em E. Isto quer dizer que y volta
pelo menos uma vez a E, o que contradiz a definição de E0 . Esta contradição,
prova que as pré-imagens são disjuntas duas-a-duas, como afirmamos.
Observando que µ(f −n (E0 )) = µ(E0 ) para todo n ≥ 1, porque µ é invariante,
concluı́mos que
DR
∞
[ ∞ ∞
X X
µ f −n (E0 ) = µ(f −n (E0 )) = µ(E0 ).
n=1 n=1 n=1
Como supomos que a medida é finita, a expressão do lado esquerdo é finita. Por
outro lado, à direita temos uma soma de infinitos termos, todos iguais. O único
jeito desta soma ser finita é que as parcelas sejam nulas. Portanto, devemos ter
µ(E0 ) = 0, tal como foi afirmado.
Agora, denotemos por F o conjunto dos pontos x ∈ E que regressam a
E apenas um número finito de vezes. Como consequência direta da definição,
temos que todo ponto x ∈ F tem algum iterado f k (x) em E0 . Ou seja,
∞
[
F ⊂ f −k (E0 ).
k=0
1.2. TEOREMA DE RECORRÊNCIA DE POINCARÉ 5
Como µ(E0 ) = 0 e µ é invariante, temos:
T
∞
[ ∞ ∞
X X
µ(F ) ≤ µ f −k (E0 ) ≤ µ f −k (E0 ) = µ(E0 ) = 0.
k=0 k=0 k=0
Portanto, µ(F ) = 0 como querı́amos provar.
Observe que o Teorema 1.2.1 implica um resultado análogo para sistemas

com tempo contı́nuo. De fato, suponha que µ é uma medida invariante finita de
um fluxo (f t )t . Segue imediatamente da definição que µ é invariante pela respec-
tiva transformação f 1 , chamada tempo 1 do fluxo. Aplicando o Teorema 1.2.1
AF
à transformação tempo 1, concluı́mos que, dado qualquer conjunto E ⊂ M com
medida positiva, para quase todo x ∈ E existem tempos tj → +∞ tais que
f tj (x) ∈ E. Valem observações análogas para as outras versões do teorema de
recorrência, que apresentaremos posteriormente. Por outro lado, o teorema
que apresentamos a seguir é especı́fico de sistemas com tempo discreto.
1.2.2 Teorema de Kac̆

Seja f : M → M uma transformação mensurável e seja µ uma medida finita
invariante por f . Seja E ⊂ M qualquer conjunto mensurável com µ(E) > 0.
Considere a função tempo de primeiro retorno ρE : E → N ∪ {∞} definida da
seguinte forma:
ρE (x) = min{n ≥ 1 : f n (x) ∈ E} (1.2.1)
sempre que o conjunto do lado direito for não vazio, isto é, se x tiver algum
iterado em E; caso contrário, ρE (x) = ∞. De acordo com o Teorema 1.2.1, a
segunda alternativa só ocorre para um conjunto de pontos com medida nula.
O resultado que vamos apresentar a seguir mostra que esta função é in-
tegrável e exibe o valor da sua integral. Para o enunciado precisamos da seguinte
notação:
E0 = {x ∈ E : f n (x) ∈/ E para todo n ≥ 1} e
E0∗ = {x ∈ M : f n (x) ∈
/ E para todo n ≥ 0}.
DR
Ou seja, E0 é o conjunto dos pontos de E que nunca regressam a E e E0∗ é o
conjunto dos pontos de M que nunca entram em E. Note que µ(E0 ) = 0, pelo
teorema de recorrência de Poincaré.
Teorema 1.2.2 (Kac̆). Seja f : M → M , µ uma medida invariante finita e E
um subconjunto com medida positiva. Então a função ρE é integrável e
Z
ρE dµ = µ(M ) − µ(E0∗ ).
E
Demonstração. Para cada n ≥ 1, defina
/ E, . . . , f n−1 (x) ∈
En = {x ∈ E : f (x) ∈ / E, mas f n (x) ∈ E} e
n−1 n
En∗ = {x ∈ M : x ∈
/ E, f (x) ∈
/ E, . . . , f (x) ∈
/ E, mas f (x) ∈ E}.
Ou seja, En é o conjunto dos pontos de E que retornam a E pela primeira vez
T
exatamente no momento n,
En = {x ∈ E : ρE (x) = n},
e En∗é o conjunto dos pontos que não estão em E e que entram em E pela
primeira vez exatamente no momento n. É claro que estes conjuntos são men-
suráveis e, portanto, ρE é função mensurável. Além disso, os conjuntos En , En∗ ,
n ≥ 0 são disjuntos dois-a-dois e a sua união é todo o espaço M . Portanto
∞
X ∞
X

µ(M ) = µ(En ) + µ(En∗ ) = µ(E0∗ ) + µ(En ) + µ(En∗ ) . (1.2.2)
n=0 n=1
AF
Agora observe que
∗
f −1 (En∗ ) = En+1 ∪ En+1
Aplicando esta relação repetidas vezes, obtemos que
µ(En∗ ) = ∗
µ(Em )
∗
A relação (1.2.2) implica que µ(Em
+
m
X
i=n+1
para todo n.
µ(Ei ) para todo m > n.
) → 0 quando m → ∞. Portanto, tomando

(1.2.3)
De fato, f (y) ∈ En∗ quer dizer que o primeiro iterado de f (y) que está em E é
f n (f (y)) = f n+1 (y) e isto ocorre se, e somente se, y ∈ En+1
prova a igualdade (1.2.3). Logo, pela invariância de µ,
µ(En∗ ) = µ(f −1 (En∗ )) = µ(En+1
∗
∗
ou y ∈ En+1 . Isto
) + µ(En+1 ) para todo n.
(1.2.4)
o limite quando m → ∞ na igualdade (1.2.4), obtemos:

∞
X
µ(En∗ ) = µ(Ei ), (1.2.5)
i=n+1
Para finalizar a demonstração, substituı́mos (1.2.5) na igualdade (1.2.2). Desta

forma obtemos que
DR
∞
X X∞ ∞ Z
X
µ(M ) − µ(E0∗ ) = µ(Ei ) = nµ(En ) = ρE dµ,
n=1 i=n n=1 E
como querı́amos demonstrar.

Em alguma situações, por exemplo quando o sistema (f, µ) é ergódico (esta
propriedade será definida e estudada em detalhe mais tarde) o conjunto E0∗ tem
medida zero. Então a conclusão do teorema de Kac̆ diz que
Z
1 µ(M )
ρE dµ = (1.2.6)
µ(E) E µ(E)
para todo conjunto mensurável E. O lado esquerdo desta igualdade é o tempo
médio de retorno a E. A igualdade (1.2.6) diz que o tempo médio de retorno é
inversamente proporcional à medida de E.
1.2. TEOREMA DE RECORRÊNCIA DE POINCARÉ 7
n−1 −k
Observação 1.2.3. Por definição, En∗ = f −n (E) \ ∪k=0 f (E). O fato de que
T
a soma (1.2.2) é finita implica que a medida deste conjunto converge para zero
quando n → ∞. Isto será útil mais tarde.
1.2.3 Versão topológica

Agora suponhamos que M é um espaço topológico, munido da sua σ-álgebra de
Borel B. Dizemos que um ponto x ∈ M é recorrente para uma transformação
f : M → M se existe uma sequência nj → ∞ em N tal que f nj (x) → x.
Analogamente, dizemos que x ∈ M é recorrente para um fluxo (f t )t se existe
uma sequência tj → +∞ em R tal que f tj (x) → x quando j → ∞.
AF
No próximo teorema supomos que o espaço topológico M admite uma base
enumerável de abertos, ou seja, existe uma famı́lia enumerável {Uk : k ∈ N} de
abertos tal que todo aberto de M pode ser escrito como união de elementos Uk
dessa famı́lia. Esta hipótese é satisfeita na maioria dos exemplos interessantes.
Teorema 1.2.4 (Recorrência de Poincaré). Suponhamos que M admite uma
base enumerável de abertos. Seja f : M → M uma transformação mensurável
e seja µ uma medida finita em M invariante por f . Então, µ-quase todo ponto
x ∈ M é recorrente para f .
Demonstração. Para cada k representamos por Ũk o conjunto dos pontos x ∈ Uk
que nunca regressam a Uk . De acordo com o Teorema 1.2.1, todo Ũk tem medida
nula. Consequentemente, a união enumerável
Ũ =
[
Ũk
k∈N
tem medida nula. Portanto, para demonstrar o teorema será suficiente que
mostremos que todo ponto x que não está em Ũ é recorrente. Isso é fácil, como
vamos ver. Seja x ∈ M \ Ũ e seja U uma vizinhança qualquer de x. Por definição,
existe algum elemento Uk da base de abertos tal que x ∈ Uk e Uk ⊂ U . Como
x não está em Ũ , também temos que x ∈/ Ũk . Em outras palavras, existe algum
n ≥ 1 tal que f n (x) está em Uk . Em particular, f n (x) também está em U .
DR
Como a vizinhança U é arbitrária, isto prova que x é um ponto recorrente.
Observe que as conclusões dos Teoremas 1.2.1 e 1.2.4 não são verdadeiras,
em geral, se omitirmos a hipótese de que a medida µ é finita:
Exemplo 1.2.5. Seja f : R → R a translação de 1 unidade, isto é, a trans-
formação definida por f (x) = x + 1 para todo x ∈ R. É fácil verificar que f
deixa invariante a medida de Lebesgue em R (que é infinita). Por outro lado,
nenhum ponto é recorrente para f . Portanto, pelo teorema de recorrência, f
não pode admitir nenhuma medida invariante finita.
No entanto, é possı́vel estender estes enunciados para certos casos de medidas
infinitas: veja o Exercı́cio 1.2.2.
Para terminar, apresentamos uma versão puramente topológica do Teo-
rema 1.2.4, chamada teorema de recorrência de Birkhoff, que não faz qualquer
menção a medidas invariantes:
Teorema 1.2.6 (Recorrência de Birkhoff). Se f : M → M é uma trans-
T
formação contı́nua num espaço métrico compacto M , então existe algum ponto
x ∈ M que é recorrente para f .
Demonstração. Considere a famı́lia I de todos os conjuntos fechados não-vazios
X ⊂ M que são invariantes, no sentido de que f (X) ⊂ X. Esta famı́lia é não-
vazia, uma vez que M ∈ I. Afirmamos que um elemento X ∈ I é minimal
para a relação de inclusão se, e somente se, a órbita de todo ponto x ∈ X é
densa em X. De fato, é claro que se X é fechado invariante então X contém o
fecho da órbita de qualquer dos seus pontos. Logo, para ser minimal X precisa
coincidir com qualquer desses fechos. Reciprocamente, pela mesma razão, se X
coincide com o fecho da órbita de qualquer dos seus pontos então ele coincide
AF
com qualquer subconjunto fechado invariante, ou seja, X é minimal. Isto prova
a nossa afirmação. Em particular, qualquer ponto x num conjunto minimal
é recorrente. Logo, para provar o teorema basta mostrar que existe algum
conjunto minimal.
Afirmamos que todo conjunto totalmente ordenado {Xα } ⊂ I admite algum
minorante. De fato, considere X = ∩α Xα . Observe que X é não-vazio, uma
vez que os Xα são compactos e constituem uma famı́lia totalmente ordenada.
É claro que X é fechado e invariante por f e também que ele é um minorante
para o conjunto {Xα }. Isto prova a nossa afirmação. Agora podemos aplicar o
Lema de Zorn para concluir que I realmente contém elementos minimais.
O Teorema 1.2.6 também segue imediatamente do Teorema 1.2.4 juntamente
com o fato, que provaremos mais tarde, que toda transformação contı́nua num
espaço métrico compacto admite alguma medida de probabilidade invariante.
1.2.4 Exercı́cios
1.2.1. Mostre que o seguinte enunciado é equivalente ao Teorema 1.2.1, isto é,
qualquer um deles pode ser obtido a partir do outro. Seja f : M → M uma
transformação mensurável e seja µ uma medida invariante finita. Seja E ⊂ M
qualquer conjunto mensurável com µ(E) > 0. Então existe N ≥ 1 e um conjunto
DR
D ⊂ E com medida positiva, tal que f N (x) ∈ E para todo ponto x ∈ D.
1.2.2. Seja f : M → M uma transformação invertı́vel e suponha que µ é uma
medida invariante não necessariamente finita. Seja B ⊂ M um conjunto com
medida finita. Mostre que, dado qualquer conjunto mensurável E ⊂ M com
medida positiva, quase todo ponto x ∈ E regressa infinitas vezes a E ou tem
apenas um número finito de iterados em B.
1.2.3. Seja f : M → M uma transformação invertı́vel e suponha que µ é
uma medida invariante σ-finita: existe uma sequência crescente de subconjuntos
mensuráveis Mk com µ(Mk ) < ∞ para todo k e ∪k Mk = M . Dizemos que um
ponto x vai para infinito se, para qualquer k, existe apenas um número finito de
iterados de x que estão em Mk . Mostre que, dado qualquer conjunto mensurável
E ⊂ M com medida positiva, quase todo ponto x ∈ E regressa a E infinitas
vezes ou vai para infinito.
1.3. EXEMPLOS 9
1.2.4. Sejam f : M → M uma transformação, não necessariamente invertı́vel,
T
µ uma probabilidade invariante e D ⊂ M um conjunto com medida positiva.
Prove que quase todo ponto de D passa uma fração positiva do tempo em D:
1
lim sup #{0 ≤ j ≤ n − 1 : f j (x) ∈ D} > 0
n n
para µ-quase todo ponto x ∈ D. [Observação: Dá para substituir lim sup por
lim inf no enunciado, mas a prova desse fato terá que esperar até o Capı́tulo 3.]
1.2.5. Seja f : M → M uma transformação mensurável que preserva uma
medida finita µ. Dado qualquer conjunto mensurável A ⊂ M com µ(A) > 0,
seja n1 < n2 < · · · a sequência dos valores de n tais que µ(f −n (A) ∩ A) > 0. O
AF
objetivo deste exercı́cio é mostrar que o conjunto VA = {n1 , n2 , . . . } é sindético,
ou seja, que existe C > 0 tal que ni+1 − ni ≤ C para todo i.
1. Mostre que para qualquer sequência crescente k1 < k2 < · · · existem
j > i ≥ 1 tal que µ(A ∩ f −(kj −ki ) (A)) > 0.
2. Dada qualquer sequência infinita ℓ = (lj )j de números naturais, denote
por S(ℓ) o conjunto de todas as somas finitas de elementos contı́guos de
ℓ. Mostre que VA intersecta S(ℓ) qualquer que seja ℓ.
3. Deduza que o conjunto VA é sindético.
[Observação: Veremos outra demonstração deste fato no Exercı́cio 3.1.2.]
1.2.6. Mostre que se f : [0, 1] → [0, 1] é uma transformação mensurável preser-
vando a medida de Lebesgue m então m-quase todo ponto x ∈ [0, 1] satisfaz
lim inf n|f n (x) − x| ≤ 1.
n
[Observação: Boshernitzan [Bos93] provou um resultado bastante mais geral, a

saber que lim inf n n1/d d(f n (x), x) < ∞ para µ-quase todo ponto e toda proba-
bilidade µ invariante por f : M → M , se M é um espaço métrico separável cuja
medida de Hausdorff d-dimensional é σ-finita.]
√
DR
1.2.7. Seja ω = (1+ 5)/2 a razão áurea e seja f : [0, 1] → [0, 1] a transformação
definida por f (x) = (x + ω) − [x + ω]. Dado x, verifique que n|f n (x) − x| =
n2 |ω −qn | para todo n, onde (qn )n → ω é a sequência de números racionais dada
por qn√= [x + nω]/n. Usando que as raı́zes do √ polinômio R(z) = z 2 − z − 1 são ω
2
e ω − 5, mostre que lim inf n n |ω − qn | ≥ 1/ 5. [Observação: Isto mostra que
a constante 1√no Exercı́cio 1.2.6 não pode ser substituı́da por nenhuma outra
menor que 1/ 5. Não é conhecido se 1 é a menor constante que vale para toda
transformação no intervalo.]
1.3 Exemplos
Em seguida vamos descrever alguns exemplos simples de medidas invariantes
por transformações ou por fluxos, que nos ajudam a interpretar o significado do
teorema de recorrência de Poincaré, bem como obter conclusões interessantes.
1.3.1 Expansão decimal
T
O nosso primeiro exemplo é a transformação definida no intervalo [0, 1] do se-
guinte modo
f : [0, 1] → [0, 1], f (x) = 10x − [10x]
onde [10x] representa o maior inteiro menor ou igual a 10x. Em outras palavras,
f associa a cada x ∈ [0, 1] a parte fracionária de 10x. O gráfico da transformação
f está representado na Figura 1.1.
AF E
0 2/10 4/10 6/10 8/10 1
Figura 1.1: Transformação parte fracionária de 10x
Afirmamos que a medida de Lebesgue µ no intervalo é invariante pela trans-

formação f , isto é, ela satisfaz a condição
µ(E) = µ(f −1 (E)) para todo conjunto mensurável E ⊂ M. (1.3.1)
Esse fato pode ser verificado da seguinte forma. Comecemos por supor que E
é um intervalo. Então, conforme ilustrado na Figura 1.1, a pré-imagem f −1 (E)
consiste de dez intervalos, cada um deles dez vezes mais curto do que E. Logo, a
DR
medida de Lebesgue de f −1 (E) é igual à medida de Lebesgue de E. Isto mostra
que (1.3.1) é satisfeita no caso de intervalos. Como consequência, essa relação
é satisfeita sempre que E é uma união finita de intervalos. Agora, a famı́lia das
uniões finitas de intervalos é uma álgebra que gera a σ-álgebra de Borel de [0, 1].
Portanto, para concluir a demonstração basta usar o seguinte fato geral:
Lema 1.3.1. Seja f : M → M uma transformação mensurável e µ uma medida
finita em M . Suponha que existe uma álgebra A de subconjuntos mensuráveis
de M tal que A gera a σ-álgebra B de M e µ(E) = µ(f −1 (E)) para todo E ∈ A.
Então o mesmo vale para todo conjunto E ∈ B, isto é, a medida µ é invariante
por f .
Demonstração. Comecemos por provar que C = {E ∈ B : µ(E) = µ(f −1 (E))}
é uma classe monótona. Para isso, seja E1 ⊂ E2 ⊂ . . . uma sequência de ele-
mentos em C e seja E = ∪∞i=1 Ei . Pelo Teorema A.1.14 (veja o Exercı́cio A.1.9),
1.3. EXEMPLOS 11
temos que
T
µ(E) = lim µ(Ei ) e µ(f −1 (E)) = lim µ(f −1 (Ei )).
i i
Então, usando o fato de que Ei ∈ C,
µ(E) = lim µ(Ei ) = lim µ(f −1 (Ei )) = µ(f −1 (E)).

i i
Logo E ∈ C. De modo inteiramente análogo se mostra que a interseção de

qualquer sequência decrescente de elementos de C está em C. Isto prova que C
é de fato uma classe monótona.
AF
Agora é fácil obter a conclusão do lema. Note que C contém A, por hipótese.
Portanto, usando o teorema das classes monótonas (Teorema A.1.18), segue que
C contém a σ-álgebra B gerada por A. Isto é precisamente o que querı́amos
provar.
Agora vamos explicar como, a partir do fato de que a medida de Lebesgue é

invariante pela transformação f , podemos obter conclusões interessantes usando
o teorema de recorrência de Poincaré. A função f tem uma relação direta com
o algoritmo da expansão decimal: se x é dado por
imagem é dada por

x = 0, a0 a1 a2 a3 · · ·
com ai ∈ {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} e ai 6= 9 para infinitos valores de i, então a sua
f (x) = 0, a1 a2 a3 · · · .
Com isso, fica fácil escrever a expressão do iterado n-ésimo, para qualquer n ≥ 1:
f n (x) = 0, an an+1 an+2 · · · (1.3.2)
Agora, seja E o subconjunto dos x ∈ [0, 1] cuja expansão decimal começa

com o dı́gito 7, ou seja, tais que a0 = 7. De acordo com o Teorema 1.2.1, quase
DR
todo elemento de E tem infinitos iterados que também estão em E. Levando
em conta a expressão (1.3.2), isto quer dizer que existem infinitos valores de n
tais que an = 7. Portanto, provamos que quase todo número x cuja expansão
decimal começa por 7 tem infinitos dı́gitos iguais a 7.
Claro que no lugar de 7 podemos considerar qualquer outro dı́gito. Além
disso, também podemos considerar blocos com vários dı́gitos (Exercı́cio 1.3.2).
Mais tarde provaremos um resultado muito mais forte: para quase todo número
x ∈ [0, 1], todo dı́gito aparece com frequência 1/10 na expansão decimal de x.
1.3.2 Transformação de Gauss

O sistema que apresentamos nesta seção está relacionado com outro impor-
tante algoritmo em Teoria dos Números, a expansão de um número em fração
contı́nua, cuja origem remonta ao problema de achar a melhor aproximação
racional para um número real qualquer. Vamos descrever este algoritmo sucin-
T
tamente.
Dado um número x0 ∈ (0, 1), sejam

1 1
a1 = e x1 = − a1 .
x0 x0
Note que a1 é um número natural, x1 ∈ [0, 1) e tem-se

1
x0 = .
a1 + x1
AF
Supondo que x1 seja diferente de zero, podemos repetir o processo, definindo
Então
e tem-se
x1 =
an =
a2 =

1
1
x1
a1 + x2
1
xn−1

x0 =
e
e
xn =
x2 =
1
xn−1
1
x1
e portanto x0 =
1
− a2 .
a1 +
Por recorrência, para cada n ≥ 1 tal que xn−1 ∈ (0, 1) define-se
− an = G(xn−1 )
1
1
a2 + x2
.
.
(1.3.3)
1
a1 +
1
a2 +
1
···+
an + xn
Pode mostrar-se que a sequência
1
DR
zn = (1.3.4)
1
a1 +
1
a2 +
1
··· +
an
converge para x0 quando n → ∞, e é usual traduzir este fato escrevendo
1
x0 = , (1.3.5)
1
a1 +
1
a2 +
1
···+
1
an +
···
que é chamada expansão em fração contı́nua de x0 .
1.3. EXEMPLOS 13
Note que a sequência (zn )n definida pela relação (1.3.4) consiste de números
T
racionais. De fato, mostra-se que estes são os números racionais que melhor
aproximam o número x0 , no sentido de que zn está mais próximo de x0 do
que qualquer outro número racional com denominador menor ou igual que o
denominador de zn (escrito em forma irredutı́vel). Observe também que para
obter (1.3.5) supusemos que xn ∈ (0, 1) para todo n ∈ N. Se encontramos algum
xn = 0, o processo para nesse momento e consideramos (1.3.3) a expansão em
fração contı́nua de x0 . Claro que este último caso ocorre somente se x0 é um
número racional.
O algoritmo de expansão em fração contı́nua está intimamente conectado
com o sistema dinâmico no intervalo [0, 1] que vamos descrever a seguir. A
AF
transformação de Gauss G : [0, 1] → [0, 1] é definida por
G(x) = −
1
x

1
x
= parte fracionária de 1/x,
se x ∈ (0, 1] e G(0) = 0. O gráfico de G pode ser esboçado facilmente, a partir

da seguinte observação: para todo x em cada intervalo Ik = (1/(k + 1), 1/k] a
parte inteira de 1/x é igual a k e, portanto, G(x) = 1/x − k. Veja a Figura 1.2.
...
0 1/4 1/3 1/2 1

DR
Figura 1.2: Transformação de Gauss
A expansão em fração contı́nua de qualquer número x0 ∈ (0, 1) pode ser

obtida a partir da transformação de Gauss, da seguinte forma: para cada n ≥ 1
o número natural an é determinado por
Gn−1 (x0 ) ∈ Ian
e xn é simplesmente o n-ésimo iterado Gn (x0 ) de x0 . Este processo termina

se encontrarmos algum xn = 0; como explicamos anteriormente, isto só pode
acontecer se o número x0 for racional (veja o Exercı́cio 1.3.4). Em particular,
existe um conjunto com medida de Lebesgue total tal que todos os iterados de
G estão definidos para os pontos deste conjunto.
O que torna esta transformação interessante do ponto de vista da Teoria
T
Ergódica é que G admite uma probabilidade invariante que é equivalente à
medida de Lebesgue no intervalo. De fato, considere a medida definida por
Z
c
µ(E) = dx para cada mensurável E ⊂ [0, 1], (1.3.6)
E 1 + x
onde c é uma constante positiva. Note que a integral está bem definida, já que
a função integrando é contı́nua no intervalo [0, 1]. Além disso, essa função toma
valores no intervalo [c/2, c] e, portanto,
c
m(E) ≤ µ(E) ≤ c m(E) (1.3.7)
AF 2
para todo conjunto mensurável E ⊂ [0, 1]. Em particular, µ é de fato equivalente
à medida de Lebesgue m, isto é, as duas medidas têm os mesmos conjuntos com
medida nula.
Proposição 1.3.2. A medida µ é invariante por G. Além disso, se escolhermos
c = 1/ log 2 então µ é uma probabilidade.
Demonstração. Vamos utilizar o seguinte lema:
Lema 1.3.3. Seja f : [0, 1] → [0, 1] uma transformação tal que existem inter-
valos abertos I1 , I2 , . . . disjuntos dois-a-dois tais que
1. a união ∪k Ik tem medida de Lebesgue total em [0, 1] e
2. a restrição fk = f | Ik a cada Ik é um difeomorfismo sobre (0, 1).
Seja ρ : [0, 1] → [0, ∞) uma função integrável (para a medida de Lebesgue) com
X ρ(x)
ρ(y) = (1.3.8)
|f ′ (x)|
x∈f −1 (y)
DR
para quase todo y ∈ [0, 1]. Então a medida µ = ρdx é invariante por f .
Demonstração. Seja φ = χE a função caracterı́stica de um conjunto mensurável
E ⊂ [0, 1] qualquer. Pela fórmula de mudança de variáveis,
Z Z 1
φ(f (x))ρ(x) dx = φ(y)ρ(fk−1 (y))|(fk−1 )′ (y)| dy.
Ik 0
Note que (fk−1 )′ (y) = 1/f ′(fk−1 (y)). Portanto, a relação anterior implica que
Z 1 ∞ Z
X
φ(f (x))ρ(x) dx = φ(f (x))ρ(x) dx
0 k=1 Ik
∞ Z 1 (1.3.9)
X ρ(f −1 (y))
= φ(y) ′ k−1 dy.
k=1 0 |f (fk (y))|
1.3. EXEMPLOS 15
Usando o teorema da convergência monótona (Teorema A.2.9) e a hipótese
T
(1.3.8), vemos que a última expressão em (1.3.9) é igual a
Z 1 X∞ Z 1
ρ(fk−1 (y))
φ(y) dy = φ(y)ρ(y) dy.
0 k=1
|f ′ (fk−1 (y))| 0
R1 R1
Deste jeito mostramos que 0 φ(f (x))ρ(x) dx = 0 φ(y)ρ(y) dy. Como µ = ρdx
e φ = XE , isto quer dizer que µ(f −1 (E)) = µ(E) para todo conjunto mensurável
E ⊂ [0, 1]. Portanto, µ é invariante por f .
Para concluir a demonstração da Proposição 1.3.2 devemos mostrar que a
condição (1.3.8) vale para ρ(x) = c/(1 + x) e f = G. Seja Ik = (1/(k + 1), 1/k)
k=1
ρ(G−1
|G
k (y))
Observando que
AF
e seja Gk a restrição de G a Ik . Note que G−1
′ (G−1 (y))|
=
X
k=1
y
c(y + k)
+
1
k + 1 y
(y + k)(y + k + 1)
1 2 X
+
=
k
1
=
−
k (y) = 1/(y + k) para todo k. Note
também que G′ (x) = (1/x)′ = −1/x2 para todo x 6= 0. Portanto,
∞ ∞ ∞
k=1
1
(y
y+k y+k+1
,
+ k)(y
c
+ k + 1)
. (1.3.10)
vemos que a última soma em (1.3.10) pode ser escrita na forma telescópica:
todos os termos, exceto o primeiro, aparecem duas vezes, com sinais contrários,
e portanto se cancelam. Logo a soma é igual ao primeiro termo:
∞
X c
=
c
= ρ(y).
(y + k)(y + k + 1) y+1
k=1
Isto mostra que a igualdade (1.3.8) é realmente satisfeita e, portanto, podemos

usar o Lema 1.3.1 para concluir que µ é invariante.
Finalmente, usando a primitiva c log(1 + x) da função ρ(x) vemos que
Z 1
c
µ([0, 1]) = dx = c log 2.
DR
0 1 + x
Logo, escolhendo c = 1/ log 2 obtemos que µ é uma probabilidade.
Esta proposição permite utilizar ideias de Teoria Ergódica, aplicadas à trans-
formação de Gauss, para obter conclusões interessantes em Teoria dos Números.
Por exemplo (veja o Exercı́cio 1.3.3), o número 7 aparece infinitas vezes na ex-
pansão em fração contı́nua de quase todo número x0 ∈ (1/8, 1/7), isto é, tem-se
an = 7 para infinitos valores de n ∈ N. Mais tarde provaremos um fato muito
mais preciso, que implica o seguinte: para quase todo x0 ∈ (0, 1) o número 7
aparece com frequência
1 64
log
log 2 63
na sua expansão em fração contı́nua. Tente intuir desde já de onde vem este
número!
1.3.3 Rotações no cı́rculo
T
Considere na reta R a relação de equivalência ∼ que identifica quaisquer números
cuja diferença é um número inteiro, isto é:
x∼y ⇔ x − y ∈ Z.
Representamos por [x] ∈ R/Z a classe de equivalência de qualquer x ∈ R e

denotamos por R/Z o espaço de todas as classes de equivalência. Este espaço
será chamado de cı́rculo e também será denotado por S 1 . A razão de ser desta
terminologia é que R/Z pode ser identificado de maneira natural com o cı́rculo
unitário no plano complexo, por meio da aplicação
AF φ : R/Z → {z ∈ C : |z| = 1}, [x] 7→ e2πxi .
Note que φ está bem definida: a expressão e2πxi não depende da escolha do
(1.3.11)
representante x na classe [x], uma vez que a função x 7→ e2πxi é periódica de

perı́odo 1. Além disso, φ é uma bijeção.
O cı́rculo herda da reta uma estrutura de grupo abeliano, dada pela operação
[x] + [y] = [x + y].
Observe que esta definição está bem formulada: a classe de equivalência do lado
direito não depende da escolha dos representantes x e y das classes do lado
esquerdo. Dado θ ∈ R, chamamos rotação de ângulo θ a transformação
Rθ : R/Z → R/Z, [x] 7→ [x + θ] = [x] + [θ].
Note que a aplicação que lhe corresponde em {z ∈ C : |z| = 1}, via a identi-
ficação (1.3.11), é o que chamarı́amos de rotação de ângulo 2πθ, ou seja, é a
restrição ao cı́rculo unitário da transformação z 7→ e2πθi z. É imediato da de-
finição que R0 é a identidade e Rθ ◦ Rτ = Rθ+τ para todo θ e τ . Em particular,
toda rotação Rθ é invertı́vel e a inversa é R−θ .
Também podemos munir S 1 com uma estrutura natural de espaço de proba-
DR
bilidade, da seguinte forma. Seja π : R → S 1 a projeção canônica que associa a
cada x ∈ R a respectiva classe de equivalência [x]. Primeiramente, dizemos que
um conjunto E ⊂ S 1 é mensurável se π −1 (E) é um subconjunto mensurável da
reta. Em seguida, seja m a medida de Lebesgue na reta. Definimos a medida
de Lebesgue µ no cı́rculo da seguinte forma:

µ(E) = m π −1 (E) ∩ [k, k + 1) para qualquer k ∈ Z.
Note que o lado esquerdo desta igualdade não depende de k, uma vez, por
definição, π −1 (E) ∩ [k, k + 1) = π −1 (E) ∩ [0, 1) + k e a medida m é invariante
por translações.
É claro da definição que µ é uma probabilidade. Além disso, µ é invari-
ante por toda rotação Rθ (trata-se da única medida de probabilidade com esta
propriedade, como veremos no Exercı́cio 1.3.8). Isto pode ser mostrado da se-
guinte forma. Por definição, π −1 (Rθ−1 (E)) = π −1 (E) − θ para todo conjunto
1.3. EXEMPLOS 17
mensurável E ⊂ S 1 . Seja k a parte inteira de θ. Como m é invariante por
T
translações,

m (π −1 (E) − θ) ∩ [0, 1) = m π −1 (E) ∩ [θ, θ + 1)

= m π −1 (E) ∩ [θ, k + 1) + m π −1 (E) ∩ [k + 1, θ + 1) .

Note que π −1 (E) ∩ [k + 1, θ + 1) = π −1 (E) ∩ [k, θ) + 1. Portanto, a expressão
no lado direito da igualdade anterior pode ser escrita como

m π −1 (E) ∩ [θ, k + 1) + m π −1 (E) ∩ [k, θ) = m π −1 (E) ∩ [k, k + 1) .
Combinando estas duas igualdades obtemos que

e q ∈ N, então AF
Rθq ([x]) = [x + qθ] = [x] para todo [x].

µ Rθ−1 (E) = m π −1 (Rθ−1 (E) ∩ [0, 1)) = m π −1 (E) ∩ [k, k + 1) = µ(E)
para todo conjunto mensurável E ⊂ S 1 .
A dinâmica da rotação Rθ : S 1 → S 1 apresenta dois comportamentos bem
distintos, dependendo do valor de θ. Se θ é racional, digamos θ = p/q com p ∈ Z
Como consequência, todo ponto x ∈ S 1 é periódico de perı́odo q. No caso

contrário temos:
Proposição 1.3.4. Se θ é irracional então O([x]) = {Rθn ([x]) : n ∈ N} é um
subconjunto denso de R/Z para todo [x].
Demonstração. Afirmamos que o conjunto D = {m + nθ : m ∈ Z, n ∈ N} é
denso em R. De fato, considere um número qualquer r ∈ R. Dado qualquer
ε > 0, podemos escolher p ∈ Z e q ∈ N tais que |qθ − p| < ε. Note que o número
a = qθ − p é necessariamente diferente de zero, uma vez que θ é irracional.
Suponhamos que a é positivo (o outro caso é análogo). Subdividindo a reta
em intervalos de comprimento a, vemos que existe um número inteiro l tal que
0 ≤ r − la < a. Isto implica que
|r − (lqθ − lp)| = |r − la| < a < ε.
DR
Como m = lq e n = −lq são inteiros e ε é arbitrário, isto mostra que r está no
fecho do conjunto D, para todo r ∈ R.
Agora, dados y ∈ R e ε > 0, podemos tomar r = y − x e, usando o parágrafo
anterior, podemos encontrar m, n ∈ Z tais que |m + nθ − (y − x)| < ε. Isto
equivale a dizer que a distância de [y] ao iterado Rθn ([x]) é menor que ε. Como
x, y e ε são arbitrários, isto mostra que toda órbita O([x]) é densa.
Em particular, segue que todo ponto do cı́rculo é recorrente para Rθ (isto
também é verdade quando θ é racional). A proposição anterior também terá
várias implicações interessantes no estudo das medidas invariantes de Rθ . Entre
outras coisas, veremos posteriormente que se θ é irracional então a medida de
Lebesgue é a única medida de probabilidade que é preservada por Rθ . Relacio-
nado com isso, veremos que as órbitas de Rθ se distribuem de modo uniforme
em S 1 .
1.3.4 Rotações em toros
T
As noções que acabamos de apresentar podem ser generalizadas para qualquer
dimensão, como vamos explicar em seguida. Para cada d ≥ 1, considere a
relação de equivalência em Rd que identifica dois vetores se a sua diferença é
um vetor com coordenadas inteiras:
(x1 , . . . , xd ) ∼ (y1 , . . . , yd ) ⇔ (x1 − y1 , . . . , xd − yd ) ∈ Zd .
Representamos por [x] ou [(x1 , . . . , xd )] a classe de equivalência de um vetor x =

(x1 , . . . , xd ) ∈ Rd qualquer. Chamamos toro de dimensão d ou, simplesmente,
d-toro o espaço
é
AF
A aplicação
Td = Rd /Zd = (R/Z)d
das classes de equivalência. Seja m a medida de volume em Rd . A operação
[(x1 , . . . , xd )] + [(y1 , . . . , yd )] = [(x1 + y1 , . . . , xd + yd )]
faz de Td um grupo abeliano. A rotação associada a um vetor θ = (θ1 , . . . , θd )
Rθ : Td → Td , Rθ ([x]) = [x] + [θ].
φ : [0, 1]d → Td , (x1 , . . . , xd ) 7→ [(x1 , . . . , xd )]

é sobrejetora e nos permite definir a medida de probabilidade de Lebesgue µ no
d-toro, por meio da seguinte fórmula: µ(B) = m φ−1 (B) para todo B ⊂ Td
tal que φ−1 (B) é mensurável. Esta medida é invariante por Rθ para todo θ.
Dizemos que um vetor θ = (θ1 , . . . , θd ) é racionalmente independente se para
quaisquer números inteiros n0 , n1 , . . . , nd temos que
n 0 + n 1 θ1 + · · · + n d θd = 0 ⇒ n0 = n1 = · · · = nd = 0.
Caso contrário dizemos que θ é racionalmente dependente. Pode mostrar-se que

θ é racionalmente independente se, e somente se, a rotação Rθ é uma trans-
formação minimal, ou seja, a órbita O([x]) = {Rθn ([x]) : n ∈ N} é um subcon-
DR
junto denso de Td para todo [x]. A este respeito, veja os Exercı́cios 1.3.9-1.3.10
e também o Corolário 4.2.3.
1.3.5 Transformações conservativas

Seja M um aberto do espaço euclidiano Rd e seja f : M → M um difeomorfismo
de classe C 1 . Isto quer dizer que f é uma bijeção e tanto ele quanto a sua inversa
são deriváveis com derivada contı́nua. Representaremos por vol a medida de
Lebesgue, ou medida de volume, em M . A fórmula de mudança de variáveis
afirma que, para qualquer conjunto mensurável B ⊂ M ,
Z
vol(f (B)) = | det Df | dx. (1.3.12)
B
Daqui se deduz facilmente o seguinte fato:

1.3. EXEMPLOS 19
Lema 1.3.5. Um difeomorfismo f : M → M de classe C 1 deixa invariante a
T
medida de volume se, e somente se, o valor absoluto | det Df | do seu jacobiano
é constante igual a 1.
Demonstração. Suponha primeiro que o valor absoluto do jacobiano é igual a 1

em todo ponto. Considere um conjunto mensurável E e seja B = f −1 (E). A
fórmula (1.3.12) dá que
Z
vol(E) = 1 dx = vol(B) = vol(f −1 (E)).
B
Isto significa que f deixa invariante o volume e, portanto, provamos a parte

“se”do enunciado.
AF
Para provar a parte “somente se”, suponha que | det Df | fosse maior que 1 em
algum ponto x. Então, como o jacobiano é contı́nuo, existiria uma vizinhança
U de x e algum número σ > 1 tais que
| det Df (y)| ≥ σ para todo y ∈ U.
Então a fórmula (1.3.12) aplicada a B = U daria
vol(f (U )) ≥
Z
σ dx ≥ σ vol(U ).
U
Denotando E = f (U ), isto implica que vol(E) > vol(f −1 (E)) e, portanto, f não
deixa invariante o volume. Do mesmo modo se mostra que se o valor absoluto
do jacobiano é menor que 1 em algum ponto então f não deixa invariante o
volume.
1.3.6 Fluxos conservativos

Agora vamos analisar a questão da invariância da medida de volume no caso de
fluxos f t : M → M , t ∈ R. Continuamos supondo que M é um aberto do espaço
DR
euclideano Rd . Também suporemos que o fluxo é de classe C 1 , no sentido de
que a aplicação (t, x) 7→ f t (x) é de classe C 1 . Então cada transformação f t é
um difeomorfismo C 1 : a inversa é f −t . Como f 0 é a identidade e o jacobiano
varia continuamente, obtemos que det Df t (x) > 0 em todo ponto.
Aplicando o Lema 1.3.5 neste contexto, obtemos que o fluxo deixa invariante
a medida de volume se, e somente se,
det Df t (x) = 1 para todo x ∈ U e todo t ∈ R. (1.3.13)
No entanto esta conclusão não é muito útil na prática porque, em geral, não
temos uma expressão explı́cita para f t e, portanto, não é claro como verificar
a condição (1.3.13). Felizmente, existe uma expressão razoavelmente explı́cita
para o jacobiano, de que iremos falar em seguida, que pode ser usada em muitas
situações interessantes.
Suponhamos que o fluxo f t : M → M corresponde às trajetórias de um
T
campo de vetores F : M → Rd de classe C 1 . Em outras palavras, t 7→ f t (x) é
a solução da equação diferencial
dy
= F (y) (1.3.14)
dt
que tem x como condição inicial (quando tratando de equações diferenciais sem-
pre suporemos que as suas soluções estão definidas para todo tempo).
A fórmula de Liouville exprime o jacobiano de f t em termos do divergente
div F do campo de vetores:
Z t
AF det Df t (x) = exp
∂x1 ∂xd
.

div F (f s (x)) ds para todo x e todo t.
0
Lembre que o divergente de um campo de vetores F é o traço da sua matriz

jacobiana, isto é
div F =
∂F1
+ ···+
∂Fd
Combinando a fórmula de Liouville com (1.3.13) obtemos:

(1.3.15)
Lema 1.3.6 (Liouville). O fluxo (f t )t associado a um campo de vetores F de

classe C 1 deixa invariante a medida de volume se, e somente se, o divergente
de F é identicamente nulo.
Podemos generalizar esta discussão para o caso em que M é uma varie-
dade riemanniana qualquer, de dimensão d ≥ 2. O leitor que tenha pouca
familiaridade com esta noção pode consultar primeiro as informações dadas no
Apêndice A.4.5.
Por simplicidade, suponhamos que a variedade é orientável. Neste caso, a
medida de Lebesgue é dada por uma d-forma diferenciável ω, chamada forma
de volume, que se escreve em coordenadas locais como ω = ρdx1 · · · dxd . Isto
significa que o volume de qualquer conjunto mensurável B contido num domı́nio
de coordenadas locais (x1 , . . . , xd ) é dado por
DR
Z
vol(B) = ρ(x1 , . . . , xd ) dx1 · · · dxd .
B
Seja F um campo de vetores de classe C 1 em M . Escrevendo
F (x1 , . . . , xd ) = (F1 (x1 , . . . , xd ), . . . , Fd (x1 , . . . , xd )),
podemos definir o divergente de F como sendo

∂(ρF ) ∂(ρF )
div F = + ··· +
∂x1 ∂xd
(a definição não depende da escolha das coordenadas locais). Então temos a
seguinte versão do teorema de Liouville (a prova pode ser encontrada no livro
de Sternberg [Ste58]):
1.3. EXEMPLOS 21
Teorema 1.3.7 (Liouville). O fluxo (f t )t associado a um campo de vetores F
T
de classe C 1 preserva a medida de volume na variedade M se, e somente se,
div F = 0 em todo ponto.
Então, segue do teorema de recorrência para fluxos que, se a variedade M

tem volume finito (por exemplo, se M é compacta) e div F = 0, então quase
todo ponto é recorrente para o fluxo de F .
1.3.7 Exercı́cios
1.3.1. Utilizando o Lema 1.3.3, dê outra prova de que a transformação expansão
AF
decimal f (x) = 10x − [10x] preserva a medida de Lebesgue no intervalo.
1.3.2. Prove que, para quase todo número x ∈ [0, 1] cuja expansão decimal
contém o bloco 617 (por exemplo x = 0, 3375617264 · · · ), esse bloco aparece
infinitas vezes na expansão. Vá mais longe e mostre que, de fato, o bloco 617
aparece infinitas vezes na expansão decimal de quase todo x ∈ [0, 1].
1.3.3. Para (Lebesgue) quase todo número x0 ∈ (1/618, 1/617) o número 617
aparece infinitas vezes na sua expansão em fração contı́nua, isto é, an = 617
para infinitos valores de n ∈ N.
1.3.4. Seja G a transformação de Gauss. Mostre que um número x ∈ (0, 1) é

racional se, e somente se, existe n ≥ 1 tal que Gn (x) = 0.
1.3.5. Considere a sequência 1, 2, 4, 8, . . . , an = 2n , . . . das potências de 2. Mos-

tre que dado qualquer dı́gito i ∈ {1, . . . , 9}, existe uma quantidade infinita de
valores n tais que an começa com este dı́gito.
1.3.6. Prove a seguinte extensão do Lema 1.3.3. Suponha que f : M → M é

um difeomorfismo local de classe C 1 de uma variedade riemanniana compacta
M . Seja vol a medida de volume em M e seja ρ : M → [0, ∞) uma função
contı́nua. Mostre que f preserva a medida µ = ρ vol se, e somente se,
DR
X ρ(x)
= ρ(y) para todo y ∈ M.
| det Df (x)|
x∈f −1 (y)
No caso em que f é invertı́vel isto significa que f preserva a medida µ se, e

somente se, ρ(x) = ρ(f (x))| det Df (x)| para todo x ∈ M .
1.3.7. Mostre que se A é uma matriz n × n com coeficientes inteiros e deter-

minante diferente de zero, então a transformação fA : Td → Td definida por
fA ([x]) = [A(x)] preserva a medida de Lebesgue de Td .
1.3.8. Mostre que a medida de Lebesgue em S 1 é a única probabilidade no

cı́rculo S 1 que é invariante por todas as rotações. De fato, ela é a única proba-
bilidade invariante por todas as rotações racionais de S 1 .
1.3.9. Suponha que θ = (θ1 , . . . , θd ) é vetor racionalmente dependente. Mostre
T
que existe alguma função contı́nua ϕ : Td → C não constante tal que ϕ◦Rθ = ϕ.
Conclua que existem abertos U e V , não vazios, disjuntos e invariantes por Rθ ,
ou seja, tais que Rθ (U ) = U e Rθ (V ) = V . Deduza que nenhuma órbita O([x])
da rotação Rθ é densa em Td .
1.3.10. Suponha que θ = (θ1 , . . . , θd ) é vetor racionalmente independente. Mos-

tre que se V ⊂ Td é aberto, não vazio, invariante por Rθ , então V é denso no
toro. Conclua que ∪n∈Z Rθn (U ) é denso no toro, qualquer que seja o aberto não
vazio U . Conclua que existe [x] cuja órbita O([x]) pela rotação Rθ é densa em
Td . Deduza que O([y]) é densa em Td para todo [y].
AF
1.3.11. Seja U um aberto de R2d e H : U → R uma função de classe C 2 .
Representamos as variáveis em R2d por (p1 , . . . , pd , q1 , . . . , qd ). O campo de
vetores hamiltoniano associado a H é definido por
F (p1 , . . . , pd , q1 , . . . , qd ) =

∂H
∂q1
,...,
Verifique que o fluxo definido por F preserva o volume.

∂H
∂qd
,−
∂H
∂p1
,..., −
1.3.12. Seja f : U → U um difeomorfismo de classe C 1 preservando a medida

de Lebesgue num aberto U de Rd . Seja H : U → R uma integral primeira de f ,
ou seja, uma função de classe C 1 tal que H ◦ f = H. Seja c um valor regular
de H e seja ds a medida de volume definida na hipersuperfı́cie Hc = H −1 (c)
∂H
∂pd
pela restrição da métrica riemanniana de Rd . Mostre que a restrição de f à

hipersuperfı́cie Hc preserva a medida ds/k grad Hk.

.
1.4 Indução
Nesta seção vamos descrever certas construções, baseadas no teorema de re-
corrência de Poincaré, que permitem associar a um dado sistema (f, µ) outros
sistemas intimamente relacionados com ele, que chamamos sistemas induzidos
DR
por (f, µ). O seu interesse resulta do seguinte. Por um lado, em muitos casos
o sistema induzido pode ser construı́do de modo a ter melhores propriedades
globais que o sistema original, o que torna a sua análise mais acessı́vel. Por outro
lado, a partir das propriedades do sistema induzido é possı́vel obter conclusões
interessantes a respeito do sistema original.
1.4.1 Transformação de primeiro retorno

Seja f : M → M uma transformação mensurável e µ uma probabilidade invari-
ante. Seja E ⊂ M um conjunto mensurável com µ(E) > 0 e seja ρ(x) = ρE (x)
o tempo de primeiro retorno de x a E, tal como foi definido em (1.2.1). A
transformação de primeiro retorno ao domı́nio E é definida por
g(x) = f ρ(x) (x)

1.4. INDUÇÃO 23
num subconjunto com medida total de E. Também denotamos por µE a res-
T
trição de µ aos subconjuntos mensuráveis de E.
Proposição 1.4.1. A medida µE é invariante pela transformação g : E → E.
Demonstração. Para cada k ≥ 1, denote por Ek o conjunto dos pontos x ∈ E
tais que ρ(x) = k. Por definição, g(x) = f k (x) para todo x ∈ Ek . Seja B um
subconjunto mensurável qualquer de E. Então
∞
X
µ(g −1 (B)) = µ(f −k (B) ∩ Ek ). (1.4.1)
k=1
Analogamente,
X
µ B =
AF
Por outro lado, como µ é f -invariante,

µ f −1 (B) \ E = µ f −2 (B) \ f −1 (E)

µ B = µ f −1 (B) = µ f −1 (B) ∩ E1 + µ f −1 (B) \ E .

= µ f −2 (B) ∩ E2 + µ f −2 (B) \ (E ∪ f −1 (E)) .
Substituindo em (1.4.2), obtemos

2

µ f −k (B) ∩ Ek + µ f −2 (B) \
k=1
1
[
Repetindo este argumento sucessivamente, obtemos que

f −k (E) .
k=0
(1.4.2)
n n−1
X [
µ B = µ f −k (B) ∩ Ek + µ f −n (B) \ f −k (E) . (1.4.3)
k=1 k=0
Vamos passar aoSlimite quando n → ∞. É claro que a última parcela é majorada

n−1
por µ f −n (E) \ k=0 f −k (E) . Logo, usando a Observação 1.2.3, ela converge
DR
para zero quando n → ∞. Deste modo, concluı́mos que
∞
X
µ B = µ f −k (B) ∩ Ek .
k=1
Juntamente com (1.4.1), isto mostra que µ(g −1 (B)) = µ(B) para todo subcon-
junto mensurável B de E. Isto é, a medida µE é invariante por g.
Exemplo 1.4.2. Considere a transformação f : [0, ∞) → [0, ∞) dada por
f (0) = 0 e f (x) = 1/x se x ∈ (0, 1) e f (x) = x − 1 se x ≥ 1.
Considere E = [0, 1]. O tempo ρ de primeiro retorno a E é dado por
ρ(0) = 1 e ρ(x) = k + 1 se x ∈ (1/(k + 1), 1/k] com k ≥ 1.

Então a transformação de primeiro retorno a E é dada por
T
g(0) = 0 e g(x) = 1/x − k se x ∈ (1/(k + 1), 1/k] com k ≥ 1.
Em outras palavras, g é a transformação de Gauss. Vimos na Seção 1.3.2 que

a transformação de Gauss admite uma probabilidade invariante equivalente à
medida de Lebesgue em [0, 1). Segue, usando as ideias que apresentaremos na
próxima seção, que a transformação original f admite uma medida (infinita)
invariante equivalente à medida de Lebesgue em [0, ∞).
1.4.2 Transformações induzidas
AF
Na direção contrária, dada uma medida invariante ν qualquer de g : E → E,
podemos construir uma certa medida invariante νρ para f : M → M . Aliás,
para isto g não precisa ser a transformação de primeiro retorno: a construção
que vamos apresentar a seguir é válida para qualquer transformação induzida
de f , ou seja, qualquer transformação da forma
g : E → E, g(x) = f ρ(x) (x), (1.4.4)
onde ρ : E → N é uma função mensurável (basta que esteja definida num sub-
conjunto com medida total em E). Como antes, denotamos por Ek o conjunto
dos x ∈ E tais que ρ(x) = k. Então definimos:
νρ (B) =
∞ X
X
n=0 k>n
ν(f −n (B) ∩ Ek ), (1.4.5)
para todo conjunto mensurável B ⊂ M .

Proposição 1.4.3.
R A medida νρ definida em (1.4.5) é invariante por f e sa-
tisfaz νρ (M ) = E ρ dν. Em particular, νρ é finita se, e somente se, a função ρ
é integrável com respeito a ν.
DR
Demonstração. Primeiro, provamos a invariância de νρ . Pela definição (1.4.5),
∞ X ∞ X
X X
νρ f −1 (B) = ν f −(n+1) (B) ∩ Ek = ν f −n (B) ∩ Ek .
n=0 k>n n=1 k≥n
Podemos reescrever a expressão acima como:

∞ X ∞
X X
νρ f −1 (B) = ν f −n (B) ∩ Ek + ν f −k (B) ∩ Ek . (1.4.6)
n=1 k>n k=1
A respeito da última parcela, observe que

∞
X ∞
X
ν f −k (B) ∩ Ek = ν g −1 (B) = ν B = ν B ∩ Ek ,
k=1 k=1
1.4. INDUÇÃO 25
uma vez que ν é invariante por g. Substituindo esta igualdade em (1.4.6), vemos
T
que
∞ X ∞
X X
νρ f −1 (B) = ν f −n (B) ∩ Ek + ν B ∩ Ek = νρ B
n=1 k>n k=1
para todo conjunto mensurável B ⊂ E. A segunda afirmação na proposição é

uma consequência direta das definições:
∞ X
X ∞ X
X ∞
X Z
νρ (M ) = ν(f −n (M ) ∩ Ek ) = ν(Ek ) = kν(Ek ) = ρ dν.
AF
n=0 k>n
Isto completa a demonstração.

n=0 k>n k=1
É interessante analisar como esta construção se relaciona com a construção

da seção anterior quando g é a transformação de primeiro retorno de f e a
medida ν é a restrição µ | E de alguma medida invariante µ de f :
Corolário 1.4.4. Se g é a transformação de primeiro retorno de f a E, então
1. νρ (B) = ν(B) = µ(B) para todo conjunto mensurável B ⊂ E.
2. νρ (B) ≤ µ(B) para todo conjunto mensurável B ⊂ M .
Demonstração. Por definição, f −n (E) ∩ Ek = ∅ para todo 0 < n < k. Isto

implica que, dado qualquer conjunto mensurável B ⊂ P E, todas as parcelas com
E
n > 0 na definição (1.4.5) são nulas. Logo, νρ (B) = k>0 ν(B ∩ Ek ) = ν(B)
tal como afirmado na primeira parte do enunciado.
Considere qualquer conjunto mensurável B ⊂ M . Então,

µ B = µ B ∩ E + µ B ∩ E c = ν(B ∩ E) + µ B ∩ E c
X ∞
(1.4.7)
= ν B ∩ Ek + µ B ∩ E c .
DR
k=1

Como µ é invariante, µ(B ∩ E c ) = µ f −1 (B) ∩ f −1 (E c ) . Então, tal como na
igualdade anterior

µ B ∩ E c = µ f −1 (B) ∩ E ∩ f −1 (E c ) + µ f −1 (B) ∩ E c ∩ f −1 (E c )
∞
X
= ν f −1 (B) ∩ Ek + µ f −1 (B) ∩ E c ∩ f −1 (E c ) .
k=2
Substituindo em (1.4.7), obtemos

1 X 1
X \
µ B = ν f −n (B) ∩ Ek + µ f −1 (B) ∩ f −n (E c ) .
n=0 k>n n=0
Repetindo este argumento sucessivamente, obtemos que
T
N X N
X \
µ B = ν f −n (B) ∩ Ek + µ f −N (B) ∩ f −n (E c )
n=0 k>n k=0
N
X X
≥ ν f −n (B) ∩ Ek para todo N ≥ 1.
n=0 k>n
Passando ao limite quando N → ∞, concluı́mos que µ(B) ≥ νρ (B).

Além disso, o teorema de Kac̆ nos diz que,
AF νρ (M ) =
Z
ρ dν =
E
Z
ρ dµ = µ(M ) − µ(E0∗ ).
E
Portanto, segue do Corolário 1.4.4 que νρ = µ se, e somente se, µ(E0∗ ) = 0.

Exemplo 1.4.5 (Manneville-Pomeau). Dado d > 0, seja a o único número em
(0, 1) que satisfaz a(1 + ad ) = 1. Então defina f : [0, 1] → [0, 1] da seguinte
forma:
f (x) = x(1 + xd ) se x ∈ [0, a] e f (x) =

x−a
1−a
se x ∈ (a, 1].
O gráfico de f está representado no lado esquerdo da Figura 1.3. Observe que

|f ′ (x)| ≥ 1 em todo ponto, sendo que a igualdade ocorre apenas para x = 0.
Seja (an )n a sequência no intervalo [0, a] definida por a1 = a e f (an+1 ) = an
para n ≥ 1. Também escrevemos a0 = 1. As propriedades desta sequência são
estudadas no Exercı́cio 1.4.2.
f g
1 1
DR
a1 ...
a2
0 a3 a2 a1 1 0 a3 a2 a1 1
Figura 1.3: Construção de transformação induzida
Agora considere a aplicação g(x) = f ρ(x) (x), onde
ρ : [0, 1] → N, ρ(x) = 1 + min{n ≥ 0 : f n (x) ∈ (a, 1]}.

1.4. INDUÇÃO 27
Em outras palavras, ρ(x) = k e portanto g(x) = f k (x) para todo x ∈ (ak , ak−1 ].
T
O gráfico de g está representado no lado direito da Figura 1.3. Note que a
restrição a cada intervalo (ak , ak−1 ] é uma bijeção sobre (0, 1]. Um ponto crucial
é que a transformação induzida g é expansora:
1
|g ′ (x)| ≥ >1 para todo x ∈ [0, 1].
1−a
Pode mostrar-se, usando as ideias que desenvolveremos no Capı́tulo 11, que g
admite uma única probabilidade invariante ν equivalente à medida de Lebesgue
em (0, 1]. Além disso, a densidade de ν relativamente à medida de Lebesgue
está limitada de zero e infinito. Então a medida f -invariante νρ em (1.4.5) é
1.4.3
AF
equivalente à medida de Lebesgue. Resulta (veja o Exercı́cio 1.4.2) que esta
medida é finita se, e somente se, d ∈ (0, 1).
Torres de Kakutani-Rokhlin
É possı́vel e útil generalizar a construção anterior ainda mais, abrindo mão
da própria transformação f : M → M . Mais precisamente, dada uma trans-
formação g : E → E, uma medida ν em E invariante por g, e uma função
mensurável ρ : E → N, vamos mostrar como construir uma transformação
f : M → M e uma medida νρ invariante por f tais que E pode ser identificado
com um subconjunto de M , g é a transformação de primeiro retorno de f a E,
com tempo de retorno dado por ρ, e a medida νρ restrita a E coincide com ν.
Esta transformação f é chamada torre de g com tempo ρ. A medida νρ é
finita se, e somente se, ρ é integrável com respeito a ν. Elas são construı́das da
seguinte forma. Começamos por definir:
M = {(x, n) : x ∈ E e 0 ≤ n < ρ(x)}
∞ k−1
[ [
= Ek × {n}.
k=1 n=0
Ou seja, M consiste de k cópias de cada conjunto Ek = {x ∈ E : ρ(x) = k},

DR
‘empilhadas’ umas sobre as outras. Chamamos cada ∪k>n Ek × {n} de n-ésimo
andar de M . Veja a Figura 1.4.
Em seguida definimos f : M → M da seguinte forma:

(x, n + 1) se n < ρ(x) − 1
f (x, n) = .
(g(x), 0) se n = ρ(x) − 1
Em outras palavras, a dinâmica ‘eleva’ cada ponto (x, n) um andar de cada

vez, até alcançar o andar ρ(x) − 1; a essa altura o ponto ‘cai’ diretamente para
(g(x), 0), no andar térreo. O andar térreo E × {0} se identifica naturalmente
com o conjunto E. Além disso, a transformação de primeiro retorno a E × {0}
corresponde precisamente a g : E → E.
Finalmente, a medida νρ fica definida por
νρ | (Ek × {n}) = ν | Ek
...
T
andar k
andar k − 1
g
...
andar 2
andar 1
térreo
AF E1 E2 E3
νρ (M ) =
∞
X
k=1
Ek
Figura 1.4: Torre de g com tempo ρ
para todo 0 ≤ n < k. É claro que a restrição de νρ ao andar térreo coincide

com ν. Além disso, νρ é invariante por f e
kν(Ek ) =
Z
Isto completa a construção da torre de Kakutani-Rokhlin.
1.4.4 Exercı́cios
ρ dν.
1.4.1. Seja f : S 1 → S 1 a transformação f (x) = 2x mod Z. Mostre que

a função τ (x) = min{k ≥ 0 : f k (x) ∈ (1/2, 1)} é integrável relativamente
à medida de Lebesgue. Enuncie e prove um resultado correspondente para
qualquer transformação g : S 1 → S 1 de classe C 1 que esteja C 1 próxima de
f , ou seja, tal que supx {kg(x) − f (x)k, kg ′ (x) − f ′ (x)k} seja suficientemente
DR
pequeno.
1.4.2. Considere a medida νρ e a sequência (an )n definidas no Exemplo 1.4.5.
Verifique que νρ é sempre σ-finita. Mostre que (an )n é decrescente e converge
para zero. Além disso, existem c1 , c2 , c3 , c4 > 0 tais que

c1 ≤ aj j 1/d ≤ c2 e c3 ≤ aj − aj+1 j 1+1/d ≤ c4 para todo j. (1.4.8)
Deduza que a medida g-invariante νρ é finita se, e somente se, d ∈ (0, 1).
1.4.3. Seja σ : Σ → Σ a aplicação definida no espaço Σ = {1, . . . , d}Z por
σ((xn )n ) = (xn+1 )n . Descreva a transformação g de primeiro retorno ao con-
junto {(xn )n ∈ Σ : x0 = 1}.
1.4.4. [Lema de Kakutani-Rokhlin] Seja f : M → M uma transformação in-
vertı́vel e seja µ uma medida de probabilidade invariante sem átomos tal que
1.5. TEOREMAS DE RECORRÊNCIA MÚLTIPLA 29
µ(∪n∈N f n (E)) = 1 para todo E ⊂ M com µ(E) > 0. Mostre que para todo
T
n ≥ 1 e todo ε > 0 existe um conjunto mensurável B ⊂ M tal que os iterados
B, f (B), . . . , f n−1 (B) são disjuntos dois-a-dois e o complementar da sua união
tem medida menor que ε. Em particular, isto vale para todo sistema invertı́vel
aperiódico, ou seja, cujo conjunto dos pontos periódicos tem medida nula.
1.4.5. Seja f : M → M uma transformação e seja (Hj )j≥1 uma coleção de
subconjuntos de M tal que se x ∈ Hn então f j (x) ∈ Hn−j para todo 0 ≤ j < n.
Seja H o conjunto dos pontos que pertencem a Hj para infinitos de valor de j,
ou seja, H = ∩∞ ∞
k=1 ∪j=k Hj . Para y ∈ H defina τ (y) = min{j ≥ 1 : y ∈ Hj }
τ (y)
e T (y) = f (y). Observe que T é uma aplicação de H em H. Além disso,
mostre que
lim sup
n
lim sup
n
1
n
n
AF
#{1 ≤ j ≤ n : x ∈ Hj } ≥ θ > 0
#{1 ≤ j ≤ n : x ∈ Hj } ≥ θ > 0
⇒ lim inf
k
1X
k−1
k i=0
1.4.6. Seja f : M → M uma transformação preservando uma medida µ. Sejam

(Hj )j≥1 e τ : M → N como no Exercı́cio 1.4.5. Considere a sequência de funções
(τn )n definida por τ1 (x) = τ (x) e τn (x) = τ (f τn−1 (x) (x)) + τn−1 (x) para n > 1.
Suponha que
1
para µ-quase todo x ∈ M .
Mostre que τn+1 (x)/τn (x) → 1 para µ-quase todo ponto x ∈ M . [Observação:
Dizemos que a sequência (τn )n é não lacunar.]
1
τ (T i (x)) ≤ .
θ
1.5 Teoremas de recorrência múltipla

Vamos considerar famı́lias finitas de transformações fi : M → M , i = 1, . . . , q
que comutam entre si, isto é, tais que
fi ◦ fj = fj ◦ fi para todo i, j ∈ {1, . . . , q}.

DR
O objetivo é mostrar que os resultados da Seção 1.2 se estendem para este
contexto: obtemos pontos que são simultaneamente recorrentes por todas as
transformações.
O primeiro resultado nesta linha generaliza o teorema de recorrência de
Birkhoff (Teorema 1.2.6):
Teorema 1.5.1 (Recorrência múltipla de Birkhoff). Seja M um espaço métrico
compacto e sejam f1 , . . . , fq : M → M transformações contı́nuas que comutam
entre si. Então existe a ∈ M e existe uma sequência (nk )k → ∞ tal que
lim fink (a) = a para todo i = 1, . . . , q. (1.5.1)

k
A demonstração deste teorema será dada na Seção 1.5.1. A seguir, discuti-

mos a seguinte generalização do teorema de recorrência de Poincaré:
Teorema 1.5.2 (Recorrência múltipla de Poincaré). Seja (M, B, µ) um espaço
T
de probabilidade e sejam fi : M → M , i = 1, . . . , q transformações mensuráveis
que preservam µ e que comutam entre si. Então, para qualquer conjunto E ⊂ M
com medida positiva, existe n ≥ 1 tal que

µ E ∩ f1−n (E) ∩ · · · ∩ fq−n (E) > 0.
Em outras palavras, existe algum tempo n tal que os iterados de um sub-
conjunto com medida positiva de pontos de E retornam a E, simultaneamente
para todas as transformações fi , nesse momento n.
A demonstração do Teorema 1.5.2 não será apresentada aqui; veja o livro de
Furstenberg [Fur77]. Vamos apenas mencionar algumas consequências diretas
AF
e, mais tarde, usaremos o teorema para provar o teorema de Szemerédi sobre
existência de progressões aritméticas em subconjuntos ‘densos’ dos números
inteiros.
Observe, primeiramente, que o conjunto dos retornos simultâneos é sempre
infinito. De fato, seja n qualquer iterado como no enunciado. Aplicando o
Teorema 1.5.2 ao conjunto F = E ∩ f1−n (E) ∩ · · · ∩ fq−n (E), obtemos que existe
m ≥ 1 tal que
−(m+n)
µ E ∩ f1 (E) ∩ · · · ∩ fq−(m+n) (E)

≥ µ F ∩ f1−m (F ) ∩ · · · ∩ fq−m (F ) > 0.
Em outras palavras, m + n também é um retorno simultâneo a E, para algum
subconjunto de E com medida positiva.
Segue que, para qualquer conjunto E ⊂ M com µ(E) > 0 e para µ-quase
todo ponto x ∈ E existem infinitos iterados n que são retornos simultâneos de x
a E, ou seja, que satisfazem fin (x) ∈ E para todo i = 1, . . . , q. De fato, suponha
que existisse um subconjunto F ⊂ E com medida positiva tal que todo ponto
de F tem um número finito de retornos simultâneos a E. Por um lado, a menos
de substituir F por um subconjunto adequado, podemos supor que todos esses
retornos simultâneos dos pontos de F ao conjunto E são menores que um dado
k ≥ 1 fixado. Por outro lado, usando o parágrafo anterior, existe n > k tal
DR
que G = F ∩ f1−n (F ) ∩ · · · ∩ fq−n (F ) tem medida positiva. Ora, é imediato da
definição que n é um retorno simultâneo a E para todo x ∈ G. Isto contradiz a
escolha de F , provando a nossa afirmação.
Outro corolário simples é o teorema de recorrência múltipla de Birkhoff (Te-
orema 1.5.1). De fato, se fi : M → M , i = 1, 2, . . . , q são transformações
contı́nuas num espaço métrico compacto que comutam entre si, então existe
alguma probabilidade invariante µ comum a todas essas transformações (este
fato será verificado no próximo capı́tulo, no Exercı́cio 2.2.2). A partir daqui
podemos argumentar exatamente como na demonstração do Teorema 1.2.4. Ou
seja, considere qualquer base enumerável {Uk } da topologia de M . De acordo
com o parágrafo anterior, para cada k existe um conjunto Ũk ⊂ Uk com me-
dida nula tal que todo ponto de Uk \ Ũk tem infinitos retornos simultâneos a
Uk . Então Ũ = ∪k Ũk tem medida nula e todo ponto do seu complementar é
simultaneamente recorrente, no sentido do Teorema 1.5.1.
1.5.1 Teorema de recorrência múltipla de Birkhoff
T
Vamos tratar o caso em que as transformações f1 , . . . , fq são homeomorfismos
de M , que é suficiente para os nossos objetivos no presente capı́tulo. O caso
geral pode ser deduzido facilmente (veja o Exercı́cio 2.4.7) usando a ideia de
extensão natural, que apresentaremos no próximo capı́tulo.
O teorema pode ser reformulado do seguinte modo útil. Considere a trans-
formação F : M q → M q definida no espaço produto M q = M × · · · × M por
F (x1 , . . . , xq ) = (f1 (x1 ), . . . , fq (xq )). Denote por ∆q a diagonal de M q , ou seja,
o subconjunto dos pontos da forma x̃ = (x, . . . , x). O Teorema 1.5.1 afirma,
precisamente, que existe ã ∈ ∆q e existe (nk )k → ∞ tal que
AF lim F nk (ã) = ã.

k
A demonstração será por indução no número q de transformações. O caso

q = 1 está contido no Teorema 1.2.6. A seguir, considere qualquer q ≥ 2
e suponha que o enunciado é verdadeiro para qualquer famı́lia formada por
q − 1 homeomorfismos que comutam entre si. Vamos provar que ele também é
verdadeiro para a famı́lia f1 , . . . , fq .
Denote por G o grupo (abeliano) gerado pelos homeomorfismos f1 , . . . , fq .
Dizemos que um conjunto X ⊂ M é G-invariante se g(X) ⊂ X para todo g ∈ G.
Considerando também a inversa g −1 , vemos que isto implica g(X) = X para
todo g ∈ G. Tal como fizemos no Teorema 1.2.6, podemos usar o lema de
Zorn para concluir que existe algum conjunto X ⊂ M não-vazio fechado G-
invariante minimal (Exercı́cio 1.5.2). O enunciado do teorema não é afetado se
substituirmos M por X. Portanto, não constitui restrição supor que o espaço
(1.5.2)
ambiente M é minimal. Essa suposição será usada da seguinte forma:

Lema 1.5.3. Se M é minimal então para todo aberto não-vazio U ⊂ M existe
um subconjunto finito H ⊂ G tal que
[
h−1 (U ) = M.
h∈H
DR
Demonstração. Dado qualquer x ∈ M , o fecho da órbita G(x) = {g(x) : g ∈ G}
é um subconjunto não-vazio de M , fechado e G-invariante. Portanto, a hipótese
de que M é minimal implica que a órbita G(x) é densa em M . Em particular,
existe g ∈ G tal que g(x) ∈ U . Isto prova que {g −1 (U ) : g ∈ G} é uma cobertura
aberta de M . Por compacidade, segue que existe uma subcobertura finita. Essa
é, precisamente, a afirmação no lema.
Consideraremos o produto M q munido da distância dada por

d (x1 , . . . , xq ), (y1 , . . . , yq ) = max{d(xi , yi ) : 1 ≤ i ≤ q}.
Note que a aplicação M → ∆q , x 7→ x̃ = (x, . . . , x) é um homeomorfismo e,

mesmo, uma isometria para esta escolha da distância. Todo aberto U ⊂ M
corresponde a um aberto U e ⊂ ∆q via esse homeomorfismo. Dado qualquer
g ∈ G, representaremos por g̃ : M q → M q o homeomorfismo definido por
T
g̃(x1 , . . . , xq ) = (g(x1 ), . . . , g(xq )). O fato de que G é abeliano implica que g̃
comuta com F ; note também que todo g̃ preserva a diagonal ∆q . Então a
conclusão do Lema 1.5.3 pode ser reescrita na seguinte forma:
[
e ) = ∆q .
h̃−1 (U (1.5.3)
h∈H
Lema 1.5.4. Dado ε > 0 existem x̃, ỹ ∈ ∆q e n ≥ 1 tais que d(F n (x̃), ỹ) < ε.
Demonstração. Defina gi = fi ◦ fq−1 para cada i = 1, . . . , q − 1. A hipótese de
que os fi comutam entre si implica que o mesmo vale para os gi . Então, pela
AF
hipótese de indução, existe y ∈ M e (nk )k → ∞ tal que
lim gink (y) = y

k
para todo i = 1, . . . , q − 1.
Denote xk = fq−nk (y) e considere x̃k = (xk , . . . , xk ) ∈ ∆q . Então,
F nk (x̃k ) = (f1nk fq−nk (y), . . . , fq−1

= (g1nk (y), . . . , gq−1
nk
nk
fq−nk (y), fqnk fq−nk (y))
(y), y)
converge para (y, . . . , y, y) quando k → ∞. Isto prova o lema com x̃ = x̃k ,

ỹ = (y, . . . , y, y) e n = nk para qualquer k suficientemente grande.
Em seguida, mostraremos que o ponto ỹ no Lema 1.5.4 é arbitrário:
Lema 1.5.5. Dados ε > 0 e z̃ ∈ ∆q existem w̃ ∈ ∆q e m ≥ 1 satisfazendo
d(F m (w̃), z̃) < ε.
Demonstração. Dados ε > 0 e z̃ ∈ ∆q , considere Ue = bola aberta de centro z̃

e raio ε/2. Pelo Lema 1.5.3 e pela observação (1.5.3), podemos encontrar um
conjunto finito H ⊂ G tal que os conjuntos h̃−1 (Ue ), h ∈ H cobrem ∆q . Como
os elementos de G são (uniformemente) contı́nuos, existe δ > 0 tal que
DR
d(x̃1 , x̃2 ) < δ ⇒ d(h̃(x̃1 ), h̃(x̃2 )) < ε/2 para todo h ∈ H.
Pelo Lema 1.5.4 existem x̃, ỹ ∈ ∆q e n ≥ 1 tais que d(F n (x̃), ỹ) < δ. Fixe h ∈ H
e ). Então,
tal que ỹ ∈ h̃−1 (U

d h̃(F n (x̃)), z̃ ≤ d h̃(F n (x̃)), h̃(ỹ) + d h̃(ỹ), z̃ < ε/2 + ε/2.
Tome w̃ = h̃(x̃). Como h̃ comuta com F n , a desigualdade anterior dá que

d(F n (w̃), z̃) < ε, como querı́amos provar.
Usando o Lema 1.5.5, mostraremos que é possı́vel tomar x̃ = ỹ no Lema 1.5.4:
Lema 1.5.6 (Bowen). Dado ε > 0 existem ṽ ∈ ∆q e k ≥ 1 com d(F k (ṽ), ṽ) < ε.
Demonstração. Dados ε > 0 e z̃0 ∈ ∆q , considere as sequências εj , mj e z̃j ,
j ≥ 1, definidas por recorrência da seguinte forma. Inicialmente, tome ε1 = ε/2.
• Pelo Lema 1.5.5 existem z̃1 ∈ ∆q e m1 ≥ 1 tais que d(F m1 (z̃1 ), z̃0 ) < ε1 .
T
• Por continuidade da aplicação F m1 , existe ε2 < ε1 tal que d(z̃, z̃1 ) < ε2
implica d(F m1 (z̃), z̃0 ) < ε1 .
Em seguida, dado qualquer j ≥ 2:
• Pelo Lema 1.5.5 existem z̃j ∈ ∆q e mj ≥ 1 tais que d(F mj (z̃j ), z̃j−1 ) < εj .
• Por continuidade de F mj , existe algum número εj+1 < εj tal que d(z̃, z̃j ) <
εj+1 implica d(F mj (z̃), z̃j−1 ) < εj .
Em particular, para quaisquer i < j,
ε
AF d(F mi+1 +···+mj (z̃j ), z̃i ) < εi+1 ≤

2
.
Como ∆q é compacto, podemos encontrar i, j com i < j tais que d(z̃i , z̃j ) < ε/2.
Tome k = mi+1 + · · · + mj . Então
d(F k (z̃j ), z̃j ) ≤ d(F k (z̃j ), z̃i ) + d(z̃i , z̃j ) < ε.
Isto completa a demonstração do lema.
Agora estamos prontos para concluir a demonstração do Teorema 1.5.1. Para
tal, consideremos a função
φ : ∆q → [0, ∞), φ(x̃) = inf{d(F n (x̃), x̃) : n ≥ 1}.
Observe que φ é semicontı́nua superiormente: dado qualquer ε > 0, todo ponto x̃
admite alguma vizinhança V tal que φ(ỹ) < φ(x̃)+ε para todo y ∈ V . Isso segue
imediatamente do fato de que φ é dada pelo ı́nfimo de uma famı́lia de funções
contı́nuas. Então (Exercı́cio 1.5.4), φ admite algum ponto de continuidade ã.
Vamos mostrar que este ponto satisfaz a conclusão do Teorema 1.5.1.
Para isso, começamos por observar que φ(ã) = 0. De fato, suponha que φ(ã)
é positivo. Então, por continuidade, existem β > 0 e uma vizinhança V de ã
tais que φ(ỹ) ≥ β > 0 para todo ỹ ∈ V . Então,
d(F n (ỹ), ỹ) ≥ β para todo y ∈ V e todo n ≥ 1. (1.5.4)
DR
Por outro lado, de acordo com (1.5.3), para todo x̃ ∈ ∆q existe h ∈ H tal que
h̃(x̃) ∈ V . Como as transformações h são uniformemente contı́nuas, podemos
fixar α > 0 tal que

d(z̃, w̃) < α ⇒ d h̃(z̃), h̃(w̃) < β para todo h ∈ H. (1.5.5)
Pelo Lema 1.5.6, existe n ≥ 1 tal que d(x̃, F n (x̃)) < α. Então, usando (1.5.5) e
lembrando que F comuta com todo h̃,

d h̃(x̃), F n (h̃(x̃)) < β.
Isto contradiz (1.5.4). Esta contradição mostra que φ(ã) = 0, tal como afirma-
mos.
Em outras palavras, existe (nk )k → ∞ tal que d(F nk (ã), ã) → 0 quando
k → ∞. Isto significa que (1.5.2) é satisfeita e, portanto, a prova do teorema
está completa.
1.5.2 Exercı́cios
T
1.5.1. Mostre, por meio de exemplos, que a conclusão do Teorema 1.5.1 é falsa,
em geral, se as transformações fi não comutam.
1.5.2. Seja G o grupo abeliano gerado por homeomorfismos f1 , . . . , fq : M → M
num espaço métrico compacto que comutam entre si. Mostre que existe X ⊂ M
minimal para a relação de inclusão na famı́lia dos fechados, G-invariantes, não
vazios.
1.5.3. Mostre que se ϕ : M → R é uma função semicontı́nua superiormente num
espaço métrico compacto então ϕ atinge o seu supremo, isto é, existe p ∈ M tal
AF
que ϕ(p) ≥ ϕ(x) para todo x ∈ M .
1.5.4. Mostre que se ϕ : M → R é uma função semicontı́nua (superiormente ou
inferiormente) num espaço métrico compacto então o conjunto dos pontos de
continuidade de ϕ contém uma interseção enumerável de subconjuntos abertos
e densos de M . Em particular, o conjunto dos pontos de continuidade é denso
em M .
1.5.5. Seja f : M → M uma transformação mensurável preservando uma me-
dida finita µ. Dado k ≥ 1 e A ⊂ M com medida positiva, mostre que para quase
todo x ∈ A existe n ≥ 1 tal que f jn (x) ∈ A para todo 1 ≤ j ≤ k.
1.5.6. Sejam f1 , . . . , fq : M → M homeomorfismos de um espaço métrico com-
pacto que comutam entre si. Por definição, o conjunto não errante Ω(f1 , . . . , fq )
é o conjunto dos pontos x ∈ M tais que para toda vizinhança U de x existem
n
n1 , . . . , nq ≥ 1 tais que f1n1 · · · fq q (U ) intersecta U . Prove que Ω(f1 , . . . , fq ) é
um compacto, não-vazio.
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Índice
2X Hµ (P/Q)
famı́lia de todos os subconjuntos, 444 entropia condicional, 256
A∆B
Bδ
C∗
C+
AF
diferença simétrica de conjuntos, 448
B(x, T, ε)
bola dinâmica de um fluxo, 329
B(x, ∞, ε)
bola dinâmica infinita, 336
B(x, n, ε)
bola dinâmica, 272
B(x, r)
bola de centro x e raio r, 466
δ-vizinhança de um conjunto, 36, 542
cone dual, 51
C 0 (M )
espaço das funções contı́nuas, 50, 449,
0 (M )
471
Hβ,ρ (g)
I(U )
I(A)
I(a)
IP
L∞ (µ)
Lp (µ)
constante de Hölder local, 413
conjunto dos vetores invariantes, 67
informação média de um alfabeto, 253
quantidade de informação de um carac-

ter, 253
função de informação de uma partição,

254
espaço das funções essencialmente limi-

tadas, 484
espaço das funções p-integráveis, 483

P (f, φ)
cone das funções positivas, 51 pressão, 337
C β (M ) P (f, φ, α)
espaço de funções Hölder, 426 pressão com respeito a uma cobertura,
C r (M, N ) 336
espaço das aplicações C r , 475 P (x, ·)
Cn (ϕ, ψ) probabilidade de transição, 197
sequência de correlações, 188 Pi,j
probabilidade de transição, 197
DR
Di
densidade inferior, 58 Rθ
Ds rotação no cı́rculo ou no toro, 16
densidade superior, 58 S(f, φ)
Df pressão via conjuntos separados, 339
aplicação derivada, 476, 477 S1
E(A, P ) cı́rculo, 16
esperança condicional, 157 S⊥
E∗ complemento ortogonal, 488
dual de um espaço de Banach, 49 Sd
G(f, φ) esfera de dimensão d, 474
pressão via conjuntos geradores, 339 TM
H(α) fibrado tangente, 476
entropia de uma cobertura, 312 T 1M
Hβ (g) fibrado tangente unitário, 481
constante de Hölder, 413 Tp M
Hµ (P) espaço tangente a uma variedade, 476
entropia de uma partição, 254 Uf
42
ÍNDICE 43
operador de Koopman, 50, 51 espaço das medidas invariantes de pro-
T
Uf∗ babilidade, 121
dual do operador de Koopman, 51 Me (f )
V (µ, Φ, ε) espaço das medidas ergódicas de proba-
base de vizinhanças da topologia fraca∗ , bilidade, 121
36 P ≺Q
V (v, {g1 , . . . , gN }, ε) partição menos fina, 256
base de vizinhanças da topologia fraca, P ∨Q
49 soma de partições, 254
V ∗ (g, {v1 , . . . , vN }, ε) P n , P ±n
base de vizinhanças da topologia fraca∗ , soma iterada de uma partição, 258, 261
49 U r (f, ε)
Va (µ, A, ε) vizinhança C r , 475
base de vizinhanças da topologia fraca∗ ,
Vc (µ, B, ε)
Vf (µ, F , ε)
Vp (µ, B, ε)
XB
Fix(f )
37
37
AF

37
base de vizinhanças da topologia pon-
Vu (µ, ε)
tual, 44
base de vizinhanças da topologia uni-

forme, 44
função caracterı́stica de conjunto, 453

Difeor (M )
espaço dos difeomorfismos C r , 475
δp
div F
λmax
λmin
µ⊥ν
ν≪µ
∂I
∂P
medida de Dirac, 47
divergente de um campo de vetores, 20

grau(f )
grau de uma aplicação, 482
λ = (λα )α
vetor de translações, 208
expoente de Lyapunov máximo, 86
expoente de Lyapunov mı́nimo, 86
medidas mutuamente singulares, 464
relação de continuidade absoluta, 463
extremo inferior de intervalo, 209
conjunto dos pontos fixos, 324 bordo de uma partição, 268, 353
GL(d, R) Pd
grupo linear, 80, 170, 479 espaço projetivo, 482
O(d, R) ρ(B)
grupo ortogonal, 170 raio espectral, 327
SL(d, R) esp(L)
grupo linear especial, 170, 479 espectro de um operador linear, 490
DR
ΣA supess
deslocamento de tipo finito, 325 supremo essencial, 484
ΣP supp
deslocamento de tipo finito, 199 suporte de uma medida, 452, 491
α∨β tanh
soma de coberturas, 312 tangente hiperbólica, 418
α≺β τ (E, x)
cobertura menos fina, 312 tempo médio de visita, 65
αn , α±n θ(g1 , g2 )
soma iterada de uma cobertura aberta, distância projetiva, 416
313, 319, 320 ϕ̃
L1 (µ) média temporal de uma função, 73
espaço das funções integráveis, 458 Td
M(X) toro de dimensão d, 18, 474
espaço das medidas, 50, 449 ϕ+
M1 (M ) parte positiva de uma função, 458
espaço das medidas de probabilidade, 36 ϕ−
M1 (f ) parte negativa de uma função, 458
44 ÍNDICE
ϕn alfabeto, 208
T
soma orbital de uma função, 336, 392 aplicação
∨α Uα conforme, 432
σ-álgebra gerada, 288 contı́nua, 453
d(M ) de classe C r , 475
dimensão de Hausdorff, 429 de primeiro retorno, 5
e(ψ, x) derivada, 476, 477
esperança condicional, 155 diferenciável, 474
f∗ µ exponencial, 481
imagem de uma medida, 44, 50 Hölder, 468
fA Lipschitz, 468
endomorfismo linear, 115 mensurável, 453
g(φ) atlas
entropia topológica de fluxos, via con- de classe C r , 474
g(f )
h(f )
AF
h(f, α)
hµ (f )
juntos geradores, 329
entropia topológica, via conjuntos gera-

dores, 315
entropia topológica, 313
entropia com respeito a uma cobertura,

313
entropia de um sistema dinâmico, 259

hµ (f, P)
entropia com respeito a uma partição,
hµ (f, P, x)
h±
259
entropia local, 271

µ (f, ε, x)
entropia local, 272
base
diferenciável, 473
atlas compatı́veis, 474
automorfismo
de Bernoulli, 285
de grupo, 170
de Kolmogorov, 289, 292
de Möbius, 427
autovalor, 225
aproximado, 229
bacia de uma medida, 103, 364

baricentro
de uma medida, 296
da topologia, 452
de abertos, 452
de Fourier, 487
de Hammel, 487
md (M )
de Hilbert, 487
medida de Hausdorff d-dimensional, 429
de vizinhanças, 36, 37, 452
s(φ)
dual, 478
entropia topológica de fluxos, via con-
enumerável de abertos, 452
juntos separados, 329
enumerável de vizinhanças, 452
s(f )
base de uma pilha, 177
entropia topológica, via conjuntos sepa-
bilhar, 139
rados, 315
DR
canto, 139
w = (wα )α
dispersivo, 143
vetor de comprimentos, 208
mesa, 139
álgebra, 444
semidispersivo, 144
compacta, 447
bola dinâmica, 272, 315
de funções, 472
de um fluxos, 329
separadora, 472
bordo de uma partição, 268, 353
de medida, 242
átomo, 470, 493
último teorema de Poincaré, 133 cı́rculo, 16
unitário, 16
σ-álgebra, 444 cadeia, 249
boreliana, 445 campo de vetores, 477
de Borel, 445 hamiltoniano, 131
gerada, 288, 445 carta local, 473
gerada a menos de medida nula, 449 cilindro, 461
produto, 108, 460, 461 aberto, 55
elementar, 462
a menos de medida nula, 449 mensurável, 54
ÍNDICE 45
classe monótona, 448 convexidade, 121, 295
T
cobertura, 429 coordenada local, 473
aberta, 312, 447 coordenadas ação-ângulo, 127
diâmetro, 317, 320 correlação, 187
menos fina, 312 cubo, 450
cociclo, 86 curva minimizante, 481
cogumelo de Bunimovich, 145 curvatura negativa, 136
complementar ortogonal, 67, 488
completamento de espaço de medida, 448 decaimento de correlações, 215
comprimento decaimento exponencial, 346
de progressão aritmética, 58 decomposição
de uma curva, 480 de Hahn, 449
condição de Lebesgue, 464
de Keane, 209
cone, 51, 415

dual, 51, 394
normal, 51
AF
de torção, 128, 130, 132, 135
conjectura da entropia, 332

conjugação
topológica, 223, 314
conjunto
de continuidade de uma medida, 37
boreliano, 445
com volume zero, 480
convexo, 45
de Aubry -Mather, 134
de Cantor, 429
dos vetores invariantes, 67
fortemente convexo, 297
gerador, 315
gerador para fluxos, 329
de Oseledets, 87
decomposição de Hahn, 459
densidade
de uma medida, 365, 464
superior, 58, 61
zero no infinito, 196
derivada
de Radon-Nikodym, 464
exterior, 478
desigualdade
de Cauchy-Schwarz, 484
de Hölder, 484, 486
de Jensen, 485
de Margulis-Ruelle, 281
de Minkowski, 483, 486
de Ruelle, 281
de Tchebysheff-Markov, 464
de Young, 486
desintegração de uma medida, 149
invariante, 55, 98, 370 deslocamento, 60, 344
justo de medidas, 42 de Bernoulli, 108
mensurável, 444 de Markov, 197
mensurável de Lebesgue, 245, 451, 456 de Markov ergódico, 201
minimal, 165 de Markov finito, 198
não errante, 34 de Markov misturador, 203
ortonormado, 487 de tipo enumerável, 237
DR
residual, 125, 475, 480 de tipo finito, 199, 325
separado, 315 gaussiano, 240, 292
separado para fluxos, 329 diâmetro
sindético, 9, 168 de uma cobertura, 317, 320, 429
transitivo, 122 de uma partição, 268, 465
constante diagonal, 31
de Avogadro, 343 difeomorfismo, 473, 475
de Boltzmann, 345 de classe C r , 475
de Champernowne, 107 local, 281
de expansividade, 269, 323 difeomorfismo local, 482
temporal, 88 diferença
continuidade absoluta, 118, 451, 463 ortogonal, 236
contração, 318 simétrica, 448
convergência dimensão
em L2 (µ), 70 de Hausdorff, 429
em distribuição, 44 de Hilbert, 488
em quase todo ponto, 459 diofantino
para equilı́brio, 414 número, 168
46 ÍNDICE
vetor, 129 cotangente, 130, 477
T
distância, 466 de Baire, 122, 125, 475, 480
associada a métrica riemanniana, 480 de Banach, 49, 482, 487
de Cayley-Klein, 427 de configurações, 344
de Poincaré, 427 de Hausdorff, 445
hiperbólica, 427 de Hilbert, 487
invariante, 173, 174 de Hilbert separável, 488
plana, 105 de Lebesgue, 241, 242, 245, 247
projetiva, 416 de medida, 446
distorção limitada, 106, 107, 112 de medida completo, 448
distribuição de Gibbs, 345 de probabilidade, 446
divergente de um campo de vetores, 20 não trivial, 288
domı́nio padrão, 241
de invertibilidade, 304 dual, 488
AF
fundamental, 90
dual de um espaço de Banach, 49, 485
dualidade, 50, 216, 392, 484
elemento de volume, 136

endomorfismo
de grupo, 170
linear, 115
energia
de um estado, 345
livre de Gibbs, 345
energia livre de Gibbs, 344
entropia, 345
com respeito a uma cobertura, 313
com respeito a uma partição, 259
condicional, 256
da transformação de Gauss, 278
de um canal de comunicação, 253
euclideano, 474
métrico, 466
completo, 469
mensurável, 444
metrizável, 39, 466
produto, 461
projetivo, 482
separável, 39, 468, 472
tangente, 130
tangente a uma variedade, 476
topológico, 445
vetorial topológico, 45
espaços
isometricamente isomorfos, 472, 488
especificação, 385, 386
espectro
de Lebesgue, 221, 233
de um operador linear, 225, 490
de um sistema dinâmico, 259 de uma rotação, 233
de uma cobertura, 312 de uma transformação, 225
de uma partição, 254 discreto, 221, 231
dos deslocamentos de Markov, 277 esperança condicional, 155, 157, 273
dos endomorfismos lineares do toro, 280 estádio de Bunimovich, 145
local, 271, 272 estado
entropia topológica, 311, 313, 318 de equilı́brio, 312, 344, 356
de Gibbs, 345, 347, 362, 391
DR
de um fluxo, 329, 330
envolvente convexa, 434 de um sistema reticulado, 344
equação cohomológica, 166 estado de Gibbs, 393
equações de Hamilton-Jacobi, 125, 131 exemplo
equivalência de Chacon, 228
ergódica, 167, 190, 221, 222, 242 de Furstenberg, 166
espectral, 221, 224, 242 expansão
topológica de fluxos, 330 de Fourier, 104, 115
ergodicidade em fração contı́nua, 12
da expansão decimal, 106 expansividade, 269
da rotação irracional, 104, 105 expoentes de Lyapunov, 87
dos deslocamentos de Markov, 200 extensão
esfera de dimensão d, 474 de uma transformação, 54
espaço natural, 54, 57
compacto, 447 natural múltipla, 57
completamente metrizável, 475
conexo, 473 fórmula
conexo por caminhos, 481 da entropia de Pesin, 282, 409
ÍNDICE 47
de Bowen-Manning, 392, 432 de Hölder, 217
T
de Liouville, 20 de informação de uma partição, 254
de mudança de variáveis, 306 de multiplicidades, 494
de Rokhlin, 303, 306, 372 entropia, 267
fator, 263 essencialmente limitada, 484
topológico, 314, 390 finitamente aditiva, 447
fibrado fortemente afim, 302
cotangente, 130, 477 Hölder, 413
tangente, 130 integrável, 458
fibrado tangente, 476 invariante, 70, 98
unitário, 136, 481 localmente constante, 216
filtração de Oseledets, 87 localmente integrável, 463
fluxo, 2, 477 quase periódica, 128
semicontı́nua, 33
fluxos
folha
AF
conservativo, 19
de Anosov, 137
geodésico, 136, 481
hamiltoniano, 125, 131
horocı́clico, 292
suspensão, 89
uniformemente contı́nuo, 329
uniformemente hiperbólico, 137
entropia topológica, 329, 330

teorema de existência de medidas inva-
riantes, 48
teorema de recorrência, 5
teorema de von Neumann, 71
teorema ergódico de Birkhoff, 79
teorema ergódico subaditivo, 88
estável, 117, 138

instável, 117, 138
gás
simples, 454
uniformemente quase periódica, 78
funcional linear
contı́nuo, 471, 488
limitado, 488
norma, 471
positivo, 459, 471
positivo sobre um cone, 51
tangente, 53, 362
ideal, 141
reticulado, 344
geodésica, 481
gerador
bilateral, 266
unilateral, 266
gerador infinitesimal, 68
folheação, 137 Grassmanniana, 474
estável, 116, 117, 137 grau de uma aplicação, 376, 482
instável, 116, 117, 137 grupo
forma compacto, 173
k-linear, 478 de Lie, 169
alternada, 478 linear, 170, 479
de área, 207 linear especial, 170, 479
localmente compacto, 170
DR
de volume, 20, 129
diferencial, 478 metrizável, 173
exata, 479 ortogonal, 170
diferential topológico, 169
fechada, 479 grupo a 1-parâmetro, 68
linear, 478
simplética, 129 hamiltoniano, 125
fração contı́nua, 12 não degenerado, 128
de tipo limitado, 120 hipótese ergódica
função de Boltzmann, 65, 124
σ-aditiva, 446, 447 de Boltzmann-Sinai, 139
p-integrável, 483 hipersuperfı́cie de energia, 126
afim, 295 homeomorfismo, 446
côncava, 485 de torsão, 132
caracterı́stica, 453 homomorfismo
contı́nua, 453 de álgebras de medida, 242
convexa, 485
de distribuição, 44 identidade do paralelogramo, 489
48 ÍNDICE
imagem de uma medida, 44, 50 riemanniana, 480
T
informação média de um alfabeto, 253 matriz
integrabilidade de covariâncias, 240
uniforme, 465 de transição, 325
integral estocástica, 198
de Lebesgue, 458 aperiódica, 203
de uma função simples, 457 irredutı́vel, 201
primeira, 22, 126 hiperbólica, 116
relativamente a medida com sinal, 459 infinita, 240
relativamente a medida complexa, 460 positiva definida, 240
intercâmbio de intervalos, 207 simétrica, 240
redutı́vel, 209 medida, 446
intervalo σ-finita, 8, 75, 446
d-ádico, 517
AF
em Z, 58
invariância
à direita, 173
à esquerda, 173
invariante de equivalência
ergódica, 223
espectral, 225
isometria, 318
linear, 50, 489, 490
isomorfismo
de álgebras de medida, 242
ergódico, 222, 242
iterado de uma medida, 44, 50
jacobiano, 304
lacuna espectral, 215, 426

lei da mı́nima ação de Maupertuis, 344
absolutamente contı́nua, 121
atômica, 470
boreliana, 466
com memória finita, 206
com sinal, 50, 449
com sinal finita, 449
completa, 448
complexa, 449, 491
de Bernoulli, 197, 462
de Dirac, 47, 446
de Haar, 173
de Hausdorff, 429
de Lebesgue, 450
de Lebesgue no cı́rculo, 16
de Liouville, 126
de máxima entropia, 356
de Markov, 197
de probabilidade, 446
de referência, 393–395
lema ergódica, 75
de Borel-Cantelli, 455 espectral, 491
de distorção, 367 estacionária, 57, 197
de Fatou, 460 exterior de Lebesgue, 451
de Kakutani-Rokhlin, 29 fı́sica, 371
de Riemann-Lebesgue, 240 finita, 446
de Vitali, 463, 542 gaussiana, 240
DR
de Zorn, 31 infinita, 7
do sombreamento, 378 invariante, 2, 44
levantamento justa, 469
de um conjunto invariante, 55 não atômica, 470
de uma medida invariante, 56 não singular, 304, 466
limite positiva, 449
inferior, 445 produto, 108, 461
superior, 445 quociente, 148
local regular, 467
difeomorfismo, 281 suspensão, 94
transporte, 92, 94
máquina de somar, 176 medidas
média equivalentes, 14, 463
orbital, 73 mutuamente singulares, 122, 464
temporal, 73 memória finita, 196, 206
método de empilhamento, 177 minimalidade, 18, 163, 210
métrica mistura fraca, 226
de Levy-Prohorov, 39 mudança de coordenadas, 473
ÍNDICE 49
multiplicidade recorrente, 7
T
de um autovalor, 225 super não errante, 63
de um expoente de Lyapunov, 87 posto, 236, 238
potenciais cohomólogos, 343, 410
número potencial, 312, 336
de Lebesgue, 471 pré-órbita, 54, 379
diofantino, 168 periódica, 379
normal, 11, 107, 108 pressão, 311, 336, 337
número de rotação, 132 de um estado, 344, 345
norma, 484, 487 primeiro retorno, 22
L∞ , 484 princı́pio
Lp , 483 da distribuição de massa, 440
da convergência uniforme, 471 variacional, 344, 349
probabilidade, 446
AF
de funcional linear, 49
de operador, 174, 327, 330
de um funcional linear, 471
de uma matriz, 79
de uma medida, 449
odômetro, 176
operador
de Koopman, 50, 51
de Ruelle-Perron-Frobenius, 392
de transferência, 215, 392
linear
adjunto, 489
autoadjunto, 489, 491
contı́nuo, 489
dual, 51, 392
idempotente, 491
limitado, 489, 490
normal, 489, 493, 494
produto
condicional, 149
de transição, 197
de medidas, 461
enumerável, 461
finito, 461
interno, 483, 486
semi-direto, 53
progressão aritmética, 58
projeção, 491
estereográfica, 474
ortogonal, 67
propriedade da lacuna espectral, 215, 426
pseudo-órbita, 378
periódica, 378
quantidade de informação de um caracter, 253

quase todo ponto, 459
positivo, 41, 50, 392 quociente projetivo, 416
positivo sobre um cone, 51
unitário, 489, 493 raio espectral, 51, 327
raiz de um sistema, 295
paradoxo do macaco, 110 ramo
partição, 254, 465 inverso, 366, 376, 377, 433
de Z, 58 razão
DR
definida por uma cobertura, 40, 269 áurea, 9, 186
diâmetro, 268, 465 cruzada, 417
geradora, 265, 267 relação de cohomologia, 343
menos fina, 151, 256 renormalização de Rauzy-Veech, 214
mensurável, 147, 151 representação espectral, 494
trivial, 291 repulsor, 431
partições independentes, 255 conforme, 392, 432
permutação, 78 restrição normalizada, 147, 163
pilha simples, 177 retângulo, 450
ponto reta estendida, 446, 453
de densidade, 462 retorno
fixo primeiro, 22
elı́tico, 131, 133–135 simultâneo, 30
elı́tico genérico, 132 rotação, 16
hiperbólico, 133 irracional, 17
não degenerado, 131, 134 no cı́rculo, 16
heteroclı́nico, 508 no toro, 18
homoclı́nico transversal, 133 racional, 17
50 ÍNDICE
série de uma medida, 452
T
absolutamente somável, 486 supremo essencial, 484
de Fourier, 115 suspensão
seção transversal, 91 de uma medida, 90
semicontinuidade da entropia, 267 de uma transformação, 89
sequência
aditiva, 79 tempo
admissı́vel, 325, 326 de primeiro retorno, 5, 23, 91
de correlações, 188 de retorno, 89, 90
de covariâncias, 240 médio de retorno, 6
equidistribuı́da, 180 médio de visita, 65, 71
não lacunar, 29 teorema
separadora, 243 da continuidade
sistema
AF
subaditiva, 79, 80
uniformemente integrável, 88
aperiódico, 29, 267

com espectro de Lebesgue, 234, 292
com espectro discreto, 231
conservativo, 48, 124
de Kolmogorov, 288, 292
de spin, 344
enumeravelmente gerado, 236
ergódico, 97, 98
fracamente misturador, 191, 226
hamiltoniano, 125
integrável, 126
invertı́vel em quase todo ponto, 249
minimal, 163, 165, 210
misturador, 188
reticulado, 344
totalmente dissipativo, 48
inferior, 455
no vazio, 447
superior, 455
da convergência
dominada, 460
monótona, 460
da decomposição
de Hahn, 449
de Lebesgue, 464
dinâmica, 382
ergódica, 148
da desintegração, 152
da forma normal de Birkhoff, 132, 134
da representação espectral, 494
das classes monótonas, 448
de Anosov, 136
de aproximação, 448
de Banach-Alaoglu, 50, 489
de Banach-Mazur, 52
unicamente ergódico, 163 de Brin-Katok, 272
soma de compacidade, 41
de coberturas, 312 de continuidade absoluta, 138
de partições, 254 de derivação de Lebesgue, 463
de Riemann, 458 de Dirichlet, 510
de uma famı́lia de subespaços, 487 de ergodicidade de Sinai, 144
de uma famı́lia de vetores, 487 de existência de medidas invariantes, 35
DR
direta ortogonal, 488 para fluxos, 48
orbital, 336, 392 de extensão de medidas, 447
soma iterada de Friedman-Ornstein, 293
de uma cobertura aberta, 313, 319, 320 de Furstenberg, 166
de uma partição, 258, 261 de Furstenberg-Kesten, 86
sombreamento, 378 de Gottschalk, 168
subcobertura, 312, 447 de Grünwald, 63
substituição, 178, 179, 323 de Green-Tao, 60
de Cantor, 178 de Haar, 171
de Chacon, 178 de Halmos-von Neumann, 243
de Feigenbaum, 178 de Hindman, 168
de Fibonacci, 178, 323 de Jacobs, 296, 297
de Thue-Morse, 178 de Kac̆, 5
primitiva, 178 de Kakutani-Rokhlin, 29
subvariedade, 474 de Keane, 210
riemanniana, 480 de Kingman, 66, 80
suporte de Kolmogorov-Arnold-Moser, 128, 130
de medida espectral, 491 de Kolmogorov-Sinai, 263
ÍNDICE 51
de Liouville, 20, 21 pontual, 44
T
de Livšic, 391, 410 produto, 110, 462
de Lusin, 468, 470 uniforme, 44
de Masur-Veech, 211 topologias
de Mazur, 53 equivalentes, 37
de Oseledets, 87, 281 toro de dimensão d, 18, 474
de Oxtoby-Ulam, 125 torre, 27
de Perron-Frobenius, 198 de Kakutani-Rokhlin, 28
de Prohorov, 42 transformação
de Radon-Nikodym, 464 h-expansiva, 336, 360
de recorrência conservativa, 19
de Birkhoff, 7, 8, 47 de Dehn, 510
de Poincaré, 4, 7 de Gauss, 13, 24
de Manneville-Pomeau, 26
AF
para fluxos, 5
de recorrência múltipla
de Birkhoff, 29
de Poincaré, 30
de Riesz-Markov, 449, 471
de Rokhlin, 152, 161
de Ruelle, 391
de Sard, 480
de Schauder-Tychonoff, 45
de Shannon-McMillan-Breiman, 271
de Stone-Weierstrass, 472
de Szemerédi, 59, 61
de Tychonoff, 110
de van der Waerden, 58, 60
de Vitali, 463
de von Neumann para fluxos, 71
de Weyl, 180
de Whitney, 480
do espectro discreto, 243
de Poincaré, 90, 91
de primeiro retorno, 23, 90, 91
expansão decimal, 10
expansiva, 269, 323, 366, 377
expansora, 27, 374
do intervalo, 372
numa variedade, 364
induzida, 24
integrável, 130
intrinsecamente ergódica, 361
localmente invertı́vel, 303
logı́stica, 323
minimal, 18, 105
não degenerada, 130
simplética, 129
tempo 1, 5
topologicamente
exata, 370
do ponto fixo de Poincaré-Birkhoff, 133 fracamente misturadora, 228
ergódico misturadora, 190
de Birkhoff, 66, 71, 73, 76 transitiva, 110
de Birkhoff para fluxos, 79 transformações
de von Neumann, 66, 69, 76 que comutam entre si, 29
multiplicativo, 87, 281 topologicamente conjugadas, 314
subaditivo, 66, 80 topologicamente equivalentes, 314
transição de fase, 344
DR
subaditivo para fluxos, 88
espectral, 493 transição de fases, 343
múltiplo de von Neumann, 196 transitividade, 122
normal de Borel, 108 translação
Portmanteau, 37 à direita, 170
Stone, 68 à esquerda, 170
topo de uma pilha, 177 num grupo compacto, 318
topologia, 445 transporte de uma medida, 92
C r , 475 transversalidade, 479, 482
definida por triângulo de Sierpinski, 440
bases de vizinhanças, 36
uma distância, 466 unicidade ergódica, 163
discreta, 110
fraca, 49, 489 valor regular de uma aplicação, 479
fraca∗ , 36, 49, 489 variável aleatória, 44
gerada, 445 variação total, 449
mais forte, 37 variedade
mais fraca, 37 de classe C r , 474
52 ÍNDICE
de Grassmann, 474
T
diferenciável, 473
estável, 117, 138
instável, 117, 138
modelada em espaço de Banach, 473
riemanniana, 480
simplética, 129
vetor
de comprimentos, 208
de translações, 208
diofantino, 129
frequências, 128
racionalmente independente, 18, 209
vetores ortogonais, 487
volume
AF
vizinhança
de um conjunto, 36
de um ponto, 452
induzido por métrica riemanniana, 136,

171
zero, 480
DR

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T

Marcelo Viana e Krerley Oliveira

Fluxos aparecem, por exemplo, associados a equações diferenciais: tome como

para toda famı́lia enumerável {An } de subconjuntos mensuráveis dois-a-dois

Em geral, uma medida µ diz-se invariante pela transformação f se

µ(E) = µ(f −1 (E)) para todo conjunto mensurável E ⊂ M. (0.0.2)

Heuristicamente, isto pode ser interpretado da seguinte forma: a probabilidade

µ(E) = µ(f −t (E)) para todo mensurável E ⊂ M e todo t ∈ R. (0.0.3)

Por que estudar medidas invariantes?

Breve apresentação histórica

Boltzmann acreditava que as órbitas tı́picas do fluxo preenchem toda a superfı́cie

Anosov, conservativos ou dissipativos, a qual foi estendida logo em seguida por

Histórico sucinto deste livro

Linear, inclusive a forma canônica de Jordan.

• Os Capı́tulos 1 a 4 formam uma espécie de ciclo básico, no qual apresenta-

• O Capı́tulo 4, onde introduzimos a noção de ergodicidade, é um dos pontos

• Os Capı́tulos 7 a 9 tratam temas bastante diversos - perda de memória,

• O Capı́tulo 9 é outro ponto fulcral do texto. Ao apresentar a noção de

• Os Capı́tulos 11 e 12 são dedicados a uma classe paradigmática de sis-

Os Apêndices A.1 e A.2 cobrem diversos tópicos introdutórios sobre Medida

Como utilizar este livro

Capı́tulo 2 Seções 2.1 e 2.2.

do minicurso no evento Novos Talentos em Matemática 2004 que mencionamos

Comentários à segunda edição

Marcelo Viana1 e Krerley Oliveira2

1 IMPA,Estrada D. Castorina 110, 22460-320 Rio de Janeiro, Brasil. [email protected].

2 Existência de Medidas Invariantes 35

AF 2.5.2 Teorema de Szemerédi . . . . . . .

4.2.4 Transformação de Gauss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

5.1.1 Enunciado do teorema . . . . . . . . . . . . .

5.1 Teorema da decomposição ergódica . . . . . . . . . .

5.1.3 Partições mensuráveis . . . . . . . . . . . . .

6 Unicidade Ergódica 163

8.1 Equivalência ergódica . . . . . . . . . . . .

9.3 Entropia local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

10.5.1 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362

AF11.2.3 Decomposição dinâmica . . . . . . . . . . .

A Elementos de Medida, Topologia e Análise 443

Dicas e soluções dos exercı́cios 497

Este tipo de resultado tem importantes aplicações em Combinatória e Teoria

1.1 Medidas invariantes

µ(E) = µ(f −1 (E)) para todo conjunto mensurável E ⊂ M .

transformação mensurável ainda é um conjunto mensurável. Heuristicamente,

f 0 = id e f s+t = f s ◦ f t para todo s, t ∈ R. (1.1.2)

Isto também implica que toda a transformação f t é invertı́vel e a sua inversa

µ(E) = µ(f −t (E)) para todo mensurável E ⊂ M e todo t ∈ R. (1.1.3)

Proposição 1.1.1. Sejam f : M → M uma transformação mensurável e µ

para toda função µ-integrável φ : M → R.

para toda função contı́nua limitada φ : M → R então f preserva a medida µ.

1.2 Teorema de recorrência de Poincaré

Teorema 1.2.1 (Recorrência de Poincaré). Seja f : M → M uma trans-

Demonstração. Representemos por E0 o conjunto dos pontos x ∈ E que nunca

Como µ(E0 ) = 0 e µ é invariante, temos:

Portanto, µ(F ) = 0 como querı́amos provar.

Observe que o Teorema 1.2.1 implica um resultado análogo para sistemas

1.2.2 Teorema de Kac̆

Demonstração. Para cada n ≥ 1, defina

Ou seja, En é o conjunto dos pontos de E que retornam a E pela primeira vez

Aplicando esta relação repetidas vezes, obtemos que