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Robo Gradiente Linear

O documento apresenta o professor Su Choung Wei, especialista em estratégias financeiras quantitativas. Ele desenvolveu a estratégia Gradiente Linear para operar em momentos de baixa volatilidade do mercado futuro, lucrando sobre pequenas oscilações de preço. A estratégia usa um robô que envia ordens de entrada e saída a fim de gerar lucros em cada ciclo de negociação.

Enviado por

Israel Mello
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.
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Robo Gradiente Linear

O documento apresenta o professor Su Choung Wei, especialista em estratégias financeiras quantitativas. Ele desenvolveu a estratégia Gradiente Linear para operar em momentos de baixa volatilidade do mercado futuro, lucrando sobre pequenas oscilações de preço. A estratégia usa um robô que envia ordens de entrada e saída a fim de gerar lucros em cada ciclo de negociação.

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Sumário

Professor Su Choung Wei


História
A estratégia
Desempenho
Escolhendo o plano
Como parametrizar
Contato
Professor Su Choung Wei
Com uma capacidade extraordinária para calcular
qualquer coisa, Su Choung Wei é um dos professores de
Finanças mais didáticos do Brasil. Formado em
Matemática pelo IME-USP, também iniciou suas
graduações em Biologia e Pedagogia. Trabalhou na
indústria farmacêutica e deu aula em cursinhos
pré-vestibular até se apaixonar pelo mercado financeiro.
Atuou em corretoras como Souza Barros, Banif e Win
como estrategista de opções, desenvolvendo modelos
matemáticos para as operações.

Hoje trabalha com fórmulas estatísticas e


desenvolvimento de estratégias quânticas.
História
Em 1999, iniciei minha trajetória no mercado
fazendo um modelo matemático para operar as
oscilações do petróleo no médio prazo. O modelo previa
uma eficiência operacional a partir dos U$40 o barril, que
na ocasião beirava os U$10. Posteriormente, o modelo
foi testado nas opções da Telemar, se tornando vencedor
para ciclos de 6/8 meses. Foi utilizado até 2004, pois
embora vencedor, exigia muito monitoramento.
Após mais de 10 anos continuando os estudos de
modelos matemáticos voltados para o mercado, cheguei
à versão final da Gradiente Linear. Na primeira versão as
estratégias operam Mini Dólar e Mini Índice buscando
ganhar sobre as pequenas oscilações.
Su Choung Wei
A Estratégia
As estratégias desenvolvidas pelo professor Su
Choung Wei buscam operar em momentos de
pouca volatilidade do mercado, lucrando sobre as
pequenas oscilações. Após identificar o cenário
Conheça as ideal para as operações, o robô envia 4 ordens de
entrada a limite. Quando uma ordem de entrada é
estratégias executada, imediatamente o robô envia uma ordem
de saída. O robô trabalha com retroalimentação
CLIQUE AQUI durante o ciclo. Assim, quando a saída é executada,
o robô envia uma nova ordem de entrada, seguindo
no ciclo até atingir algum critério de parada.
A Estratégia

Vantagens Assine a estratégia


➔ Leitura da volatilidade do mercado para WDO
➔ Fácil parametrização CLIQUE AQUI
➔ Ordens de entrada e saída a limite
(exceto as ordens de stop, enviadas a mercado)
➔ Robô totalmente hospedado na nuvem
(não é preciso manter o seu computador ligado) Assine a estratégia
➔ Acompanhamento das ordens em tempo real para WIN
➔ Ferramentas para gestão de risco CLIQUE AQUI
Desempenho - WDO

Veja o gráfico interativo clicando aqui!


Desempenho - WIN

Veja o gráfico interativo clicando aqui!


Escolhendo seu plano SmarttBot
Lite Pro Expert
Limites do plano Limites do plano Limites do plano
2 Robôs executando 5 Robôs executando 15 Robôs executando Conheça
1 Mini Contrato por ordem 6 Mini Contratos por ordem 25 Mini Contratos por ordem
nossos
Plano ideal para Plano ideal para Plano ideal para
outros
quem está começando a
operar no mercado futuro e
quem já opera no mercado
futuro e quer operar com
quem já possui uma boa
experiência no mercado
planos e
quer conhecer a plataforma.
Permite utilizar apenas a
mais contratos e robôs na
estratégia Gradiente Linear. É
futuro e quer montar um preços
portfólio de robôs.
configuração mínima da o plano mais escolhido da
estratégia. SmarttBot. MAIS INFORMAÇÕES
Como parametrizar

Os próximos slides mostram Serão detalhados:


detalhadamente como realizar a
parametrização de seu robô. 1. Papel negociado
Apresentaremos os campos que 2. Gerenciamento de entrada
deverão ser preenchidos e o 3. Gerenciamento do ciclo ativo e de saídas
significado de cada um deles. 4. Critérios de entrada por horário
5. Critérios de saída diários
1- Papel Negociado | Mercado e Papel que o robô irá operar

➔ Mercado: A estratégia Gradiente Linear, na primeira versão, pode operar somente na


BM&F. Não é necessário preencher nada neste campo, pois ele apenas indica em qual
mercado o robô vai operar.
➔ Código: A estratégia poderá operar apenas 1 código. Serão ofertados dois robôs, um para
o contrato futuro do Mini-Índice (WIN) e um para o contrato futuro do Mini-Dólar (WDO). O
exemplo da imagem é o de WDO. Não é necessário preencher este campo, pois ele
apenas indica em qual código o robô irá operar.
2- Gerenciamento de Entrada | Configurações dos critérios de entrada

➔ Quantidade de contratos por ordem: Número de contratos que o robô irá operar em cada
ordem. Esse número deve respeitar os limites do seu plano e os limites da estratégia.
➔ Exposição Máxima: A estratégia envia 4 ordens em preços diferentes, por isso a exposição
máxima sempre será 4 vezes a quantidade de contratos por ordem. Esse campo não é
editável, apenas informa com quantos contratos no máximo o robô pode ficar posicionado.
➔ Frequência da Operação: É possível determinar a frequência de operação do robô. A
frequência baixa irá gerar menos entradas e a alta irá gerar mais entradas.
➔ Variação máxima diária: Para evitar dias não propícios à operação do robô, é possível
determinar o tamanho do gap máximo de abertura para permitir entradas. No exemplo, o
robô não irá operar no dia que a diferença entre o fechamento do dia anterior e a abertura
do dia atual for maior que 0,70%.
3- Gerenciamento do Ciclo Ativo | Critérios de saída do ciclo

➔ Stop Gain por ordem: Cada ordem de entrada executada gera uma ordem de saída de
ganho, enviada logo após a execução da ordem de entrada. Esse campo deve ser
preenchido em pontos e representa a diferença da ordem de entrada e a ordem de saída
correspondente.
➔ Stop Loss por ciclo: Todo ciclo deve possuir um valor de Stop Loss. Esse campo deve
ser preenchido e representa em pontos a distância do Stop Loss em relação à última
ordem de entrada. Por exemplo, com um Stop Loss por ciclo de 1 ponto, como na
imagem, se o robô enviar 4 ordens de compra nos preços 3172, 3171, 3170 e 3169,
executar essas 4 entradas e o preço atingir o valor 1 ponto abaixo da última entrada, ou
seja, 3068, o robô envia uma ordem de venda a mercado para zerar a posição e encerrar
o ciclo.
4 - Módulo Day Trade | Critérios de entrada por horário

➔ Horário final para zerar carteira: Horário final em que a carteira é forçadamente zerada.
Neste horário, qualquer posição aberta é encerrada com uma ordem a mercado, e todas as
ordens são canceladas. O robô não opera após esse horário.
➔ Horário inicial para abrir posições: Se ativado, define o horário inicial a partir do qual
posições podem ser abertas. O robô não opera antes desse horário.
5 - Módulo Day Trade | Critérios de saída por ganho/perda diário

➔ Stop diário de ganho: Se ativado, define saída por stop de ganho diário. Após atingir esse
valor qualquer posição que estiver aberta é encerrada com uma ordem a mercado, e todas
as ordens são canceladas. O robô não opera mais no dia após atingir esse valor de ganho.
Esse campo é preenchido em valor absoluto financeiro (Reais - R$).
➔ Stop diário de perda: Se ativado, define saída por stop de perda diário. Após atingir esse
valor, qualquer posição que estiver aberta é encerrada com uma ordem a mercado, e todas
as ordens são canceladas. O robô não opera mais no dia após atingir esse valor de ganho.
Esse campo é preenchido em valor absoluto financeiro (Reais - R$).
Contato

São Paulo: +55 11 4118-0492


Su Choung Wei
Belo Horizonte: +55 31 2573-0048
[email protected]
[email protected] *Enviar o e-mail com assunto “SmarttBot”.

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