音楽をＣＤに記録する際の形式

＞.mp3形式では、無理でした。

そんなことはありません。
No.1 の方のいうとおりで、オーディオＣＤとして書き込みしなければ
いけません。

一般的には「 Windows Media Player 」に取り込んで、オーディオＣＤ
として書き込みすればＣＤプレーヤーやＣＤラジカセ等で再生できます。
ＯＳ（XP、Vista、７）により「 Windows Media Player 」の書き込みの
しかたが少し異なります。
Vista は「 Windows Media Player 11 」、
７は「 Windows Media Player 12 」のためです。

「 Windows Media Player 11 」の場合
microsoft　
自分だけのカスタム CD を作成
オーディオ CD を作成するには
http://www.microsoft.com/japan/windows/windowsme …
[書き込み] タブをクリックし、[書き込み] タブ下部の矢印をクリック
して [オーディオ CD] をクリックします。

「 Windows Media Player 12 」の場合
添付画像のように‘オーディオ CD’になっていますか？
‘データディスク’になっていたら、‘オーディオ CD’をクリックします。

ただし、ＣＤプレーヤーやＣＤラジカセ等が CD-R/CD-RW に対応していな
ければ再生は不可です。

また、「 Roxio Creator LJ 」というソフトがインストールされていれば
オーディオＣＤを作成できます。
[Roxio Creator LJ] 音楽CDを作成する方法を教えてください。
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qa …

通常のCDプレーヤーで再生出来るようにしたいのでしょうか？

それでしたら、ダウンロードする形式が問題ではなく、CDに書き込む方法に問題があると思います。
MP3でもWMAでもファイルをそのままCDに記録してもCDプレーヤーでは再生できません。
CDの書込みソフトによって音楽CDとして記録する必要があります。

お使いの書込みソフトの使い方を確認してみて下さい。

ウインドウズのメディアプレーヤーにもCD作成機能があります。
プレーヤー画面の書き込みタブを選択してMP3ファイルを書き込みリストにドラッグして、
書き込みボタンを押せば作成できます。