Erfaring
Utdanning
Publikasjoner
-
Forecasting Volatility of the U.S. Oil Market
Journal of Banking and Finance
We examine the information content of the CBOE Crude Oil Volatility Index (OVX) when forecasting realized volatility in the WTI futures market. Additionally, we study whether other market variables, such as volume, open interest, daily returns, bid-ask spread and the slope of the futures curve, contain predictive power beyond what is embedded in the implied volatility. In out-of-sample forecasting we find that econometric models based on realized volatility can be improved by including implied…
We examine the information content of the CBOE Crude Oil Volatility Index (OVX) when forecasting realized volatility in the WTI futures market. Additionally, we study whether other market variables, such as volume, open interest, daily returns, bid-ask spread and the slope of the futures curve, contain predictive power beyond what is embedded in the implied volatility. In out-of-sample forecasting we find that econometric models based on realized volatility can be improved by including implied volatility and other variables. Our results show that including implied volatility significantly improves daily and weekly volatility forecasts; however, including other market variables significantly improves daily, weekly and monthly volatility forecasts.
-
Valebrokk & Co
E24
Mens Bitcoin har eksplodert i verdi flokker nye lykkejegere seg til og vil tilby sine egne kryptovalutaer. Er alt en bløff, eller er teknologien så revolusjonerende som fansen vil ha det til. Vi har med oss Bitcoin-ekspertene Henrik Langeland fra Sprint Consulting og Torbjørn Bull Jenssen fra Menon Economics. Programledere er Per Valebrokk og Marius Lorentzen. Produsert av Magne Antonsen.
Språk
-
Norsk
Morsmål eller tospråklig kompetanse
-
English
Komplett profesjonell kompetanse
-
Portuguese
Begrenset yrkeskompetanse
Andre så også på
Andre med navnet Henrik Langeland i Norge
-
Henrik Langeland
Engineering geologist
-
Henrik Langeland
Forfatter og foredragsholder
-
Henrik Langeland
Service Engineer i TechnipFMC
-
Henrik Langeland
Applikasjonsutvikler i Compendia
4 til med navnet Henrik Langeland er på LinkedIn i Norge
Se andre med navnet Henrik Langeland