Risk Management

APPLICATION
DE LA VaR
RIS
DANS L’NALYSE
DES RISQUES
Cas des credits de consommation
K
L'analyse des facteurs de risque et des indicateurs de
crédit
QUALITÉ
DE
L'EMPRUNT REVENU ET
EUR CAPACITÉ HISTORIQU
D'ENDETTEMENT E DU
CRÉDIT
L'historique du crédit d'un emprunteur, y

La qualité de l'emprunteur est un Le revenu de l'emprunteur ainsi que compris ses antécédents en matière de
facteur clé pour évaluer le risque de sa capacité d'endettement sont des remboursement des prêts précédents, est
crédit indicateurs importants pour évaluer un indicateur important du risque de
sa capacité à rembourser le prêt crédit
L'analyse des facteurs de risque et des indicateurs de
crédit
NIVEAU
D'ENDETTE
MENT SCORE DE CONDITION
CRÉDIT S
ÉCONOMIQ
UES
Le niveau d'endettement global d'un Les agences de notation de crédit

attribuent des scores de crédit aux telles que le taux de chômage, les
emprunteur peut également être un
emprunteurs en fonction de leur taux d'intérêt et la croissance
indicateur significatif du risque de
historique du crédit et d'autres économique, peuvent également
crédit
facteurs influencer le risque de crédit
Application de la VaR dans la gestion des risques de
crédit des consommations
COLLECTE ESTIMATIO Une fois que le modèle a été

Il nécessaire de collecter les données DATA N DE LA VaR construit, on peut estimer la VaR en
pertinentes sur les crédits de
utilisant différentes méthodes
consommation
RISK statistiques
MANAGEME
NT
PROCESS
MODELISAT
Il faut utiliser des modèles statistiques ION INTERPRETAT La VaR donne une estimation du
appropriés pour analyser ces données STATISTIQU ION montant maximal probable de perte
et estimer le comportement futur des E financière avec un certain niveau de
crédits de consommation confiance (par exemple, 95% ou 99%)
Risk Management
En utilisant la VaR dans la gestion des risques

COLLECT ASSESS
E DATA RISK de crédit des consommations, l'institution
financière peut mieux comprendre et gérer les
risques associés à son portefeuille de crédits.
Cela lui permet de prendre des décisions
informées pour protéger ses intérêts et
maintenir une gestion saine et responsable du
REVIEW CONTROL crédit

CONTROLS RISK
COMPOUND ANNUAL GROWTH
RATE COMMENT CAGR COMPLETE CETTE
ANALYSE ?
01 02
FEED-BACK
La VaR et le CAGR vont

nous obtenir une vision plus
GESTIONNAIRE complète L’INVESTISSEUR
Le CAGR complète cette analyse en Je veux évaluer le risque et
fournissant une perspective la performance d'un portefeuille
supplémentaire basée sur les données de crédits de consommation ?
historiques
VaR avec CAGR :
A Game Changeur
En utilisant un TCAC, les investisseurs peuvent facilement
comprendre le taux de croissance annuel de leurs
investissements sur une période spécifiée.
Cette métrique aide les investisseurs à comparer les

performances de différents
investissements et à prendre des décisions d'investissemen
t
mieux informées.
Comprendre les
principes
fondamentaux du
TCAC
Le TCAC est une métrique qui mesure le taux de croissance
annuel moyen d'un investissement sur une période de temps
spécifique. Il s'agit d'une métrique cruciale à considérer lors de
l'évaluation de la performance d'un investissement, car elle
prend en compte les effets de la composition.
D'un point de vue financier, le TCAC est particulièrement

pertinent car il aide les investisseurs à comprendre le taux de
croissance réel de leurs investissements.
Contrairement aux taux de croissance moyens simples, le TCAC

offre une représentation plus précise des rendements
d'investissement sur une période de temps.
43%
Aide à la prise de décision
équilibrée : A
En utilisant simultanément la VaR et
le CAGR, vous pouvez prendre des
décisions plus équilibrées en tenant
compte à la fois du niveau de risque VaR
acceptable et des performances Évaluation complète du risque
attendues + et de la performance :
obtenez une évaluation plus
57% TCAC complète qui prend en compte à

la fois le risque et la
performance à long terme. Cela
B permet d'avoir une meilleure
compréhension des résultats
financiers globaux
PYTHON
LET PROGRAMMING
CONCLUSION
MEDIUM RISK
Despite being
LOW RISK RIS HIGH RISK

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L'historique du crédit d'un emprunteur, y

Le niveau d'endettement global d'un Les agences de notation de crédit

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En utilisant la VaR dans la gestion des risques

REVIEW CONTROL crédit

La VaR et le CAGR vont

Cette métrique aide les investisseurs à comparer les

D'un point de vue financier, le TCAC est particulièrement

Contrairement aux taux de croissance moyens simples, le TCAC

57% TCAC complète qui prend en compte à

LOW RISK RIS HIGH RISK

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