chapitre_03Suite_-_methodes_iteratives_de_resolution_des_systemes_lineaires (1)
chapitre_03Suite_-_methodes_iteratives_de_resolution_des_systemes_lineaires (1)
chapitre_03Suite_-_methodes_iteratives_de_resolution_des_systemes_lineaires (1)
2 Année CP/ST
Année Universitaire 2024/2025
2
Chapitre 03 : Méthodes itératives de résolution des systèmes
linéaires
Position du problème :
Quand 𝑛 est assez grand les méthodes directes ne sont plus envisageables vu le
nombre très grand d'opérations à effectuer qui engendre la propagation des
erreurs d'arrondi. On a alors recours aux méthodes itératives qui consistent à
générer à partir d'un vecteur initial 𝑋 (0) choisi dans ℝ𝑛 , une suite (𝑋 (𝑛) )𝑛∈ℕ
telle que : 𝑋 (𝑛+1) = 𝐹(𝑋 𝑛 ) et lim 𝑋 (𝑛) = 𝑋; où 𝐹 ∶ ℝ𝑛 → ℝ𝑛 est un
n→+∞
opérateur lié à la méthode.
⇔ 𝑋 = 𝑀−1 𝑁𝑋 + 𝑀−1 𝑏.
Remarque 01 :
où 𝜀 choisi petit, ou sur l'erreur absolue si ‖𝑋 (𝑘+1) ‖ est très petite.
La méthode itérative est dite convergente si : ∀𝑋 (0) ∈ ℝ𝑛 , 𝑋 (𝑘) → 𝑋 ∗
quand 𝑘 → ∞ où 𝑋 ∗ est la solution du système AX = b.
3
2. Matrice d'itération et les conditions de convergence :
On appelle, pour 𝑀 et 𝑁choisies, matrice d'itération « la matrice 𝐵 = 𝑀−1 𝑁 ».
Alors :
𝐸 (𝑘) = 𝐵(𝐸 (𝑘−1) ) = 𝐵 2 (𝐸 (𝑘−2) ) = 𝐵 3 (𝐸 (𝑘−3) ) = ⋯ = 𝐵 𝑘 (𝐸 (0) ) , où 𝐸 (0) =𝑋 (0) − 𝑋 ∗
Ou encore :
La méthode converge si : ∀𝑋 (0) , lim 𝑋 (𝑘) = 𝑋∗ , ce qui est vraie si :
k→+∞
Théorème 01:
𝑋 (0) ∈ ℝ𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑐𝑜𝑛𝑞𝑢𝑒
{ (𝑘+1)
𝑋 = 𝐵𝑋 (𝑘) + 𝑀−1 𝑏
Converge vers𝑋∗ , si et seulement si 𝜌(𝐵) < 1.
4
2.3 Condition suffisante de convergence :
Rappel 01 :
Sont équivalentes.
Sont équivalentes.
D'après le lemme précédent, on tire que l'existence d'une norme ‖. ‖𝑖 , 𝑖 = {1,2, ∞}.
de 𝐵 qui vérifie ‖𝐵‖𝑖 < 1 est une condition suffisante pour la convergence de
la méthode itérative.
5
𝑎11 𝑎12 𝑎13
Exemple 01: Soit 𝐴 = (𝑎21 𝑎22 𝑎23 ) alors :
𝑎31 𝑎32 𝑎33
𝑎11 0 0 0 0 0 0 −𝑎12 −𝑎13
𝐷=( 0 𝑎22 0 ) , 𝐸 = (−𝑎21 0 0) , 𝐹 = ( 0 0 −𝑎23 ).
0 0 𝑎33 −𝑎31 −𝑎32 0 0 0 0
On suppose que ∀𝑖 = 1, … , 𝑛, 𝑎𝑖𝑖 ≠ 0ℝ , (on peut s'y ramener si 𝐴 estinversible).
1. Méthode de Jacobi : 𝑀 = 𝐷, 𝑁 = 𝐸 + 𝐹.
2. Méthode de Gauss-Seidel : 𝑀 = 𝐷 − 𝐸,𝑁 = 𝐹.
Remarque 02:
Les 𝑎𝑖𝑖 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 étant supposés non nuls ; tirons 𝑥1 de (1), 𝑥2 de (2) et
𝑥3 de (3), on obtient :
𝑏1 − 𝑎12 𝑥2 − 𝑎13 𝑥3
𝑥1 = = 𝑓(𝑥2 , 𝑥3 )(4)
𝑎11
𝑏2 − 𝑎12 𝑥1 − 𝑎23 𝑥3
𝑥2 = = 𝑔(𝑥1 , 𝑥3 )(5)
𝑎22
𝑏3 − 𝑎13 𝑥1 − 𝑎32 𝑥2
𝑥3 = = ℎ(𝑥1 , 𝑥2 )(6)
𝑎33
6
La méthode de Jacobi revient au processus itératif suivant :
1ère étape :
(1) (0) (0)
𝑥1 = 𝑓 (𝑥2 , 𝑥3 ) (1)
𝑥1
(1) (0) (0)
𝑥2 = 𝑔 (𝑥1 , 𝑥3 ) → 𝑋 (1) = (𝑥2(1) )
(1) (0) (0) (1)
𝑥3 = ℎ (𝑥1 , 𝑥2 ) 𝑥3
2ième étape :
(2) (1) (1)
𝑥1 = 𝑓 (𝑥2 , 𝑥3 ) (2)
𝑥1
(2) (1) (1)
𝑥2 = 𝑔 (𝑥1 , 𝑥3 ) → 𝑋 (2) = (𝑥2(2) )
(2) (1) (1) (2)
𝑥3 = ℎ (𝑥1 , 𝑥2 ) 𝑥3
Et ainsi de suite, jusqu'à satisfaction du critère d'arrêt. (Il est évident qu'on ne
peut pas calculer le coût de la méthode).
1ère étape :
(1) (0) (0)
𝑥1 = 𝑓 (𝑥2 , 𝑥3 ) ≡ 𝐽𝑎𝑐𝑜𝑏𝑖 (1)
𝑥1
(1) (1) (0)
𝑥2 = 𝑔 (𝑥1 , 𝑥3 ) → 𝑋 (1) = (𝑥2(1) )
(1) (1) (1) (1)
𝑥3 = ℎ (𝑥1 , 𝑥2 ) 𝑥3
2ième étape :
(2) (1) (1)
𝑥1 = 𝑓 (𝑥2 , 𝑥3 ) 𝑥1
(2)
7
5. Généralisation :
Soit AX = b un système linéaire d'ordre 𝑛 où𝑎𝑖𝑖 ≠ 0, 𝑖 = 1,2, … , 𝑛. Les
équations (4), (5) et (6) précédentes se généralisent comme suit :
(𝑘)
(𝑘+1) (𝑏𝑖 −∑𝑛
𝑗=1,𝑗≠𝑖 𝑎𝑖𝑗 𝑥𝑖 )
2. 𝑥𝑖 = , ∀𝑖 = 1,2, … , 𝑛.
𝑎𝑖𝑖
A répéter pour 𝑘 = 0, … , 𝐾𝑀𝑎𝑥.
Si :
‖𝑋 (𝑘+1) − 𝑋 (𝑘) ‖
< 𝜖
‖𝑋 (𝑘+1) ‖
(𝑘+1) (𝑘)
(𝑘+1) (𝑏𝑖 −∑𝑖−1
𝑗=1 𝑎𝑖𝑗 𝑥𝑗 −∑𝑛
𝑗=𝑖+1 𝑎𝑖𝑗 𝑥𝑗 )
2. 𝑥𝑖 = ,∀𝑖 = 1,2, … , 𝑛.
𝑎𝑖𝑖
A répéter pour 𝑘 = 0, … , 𝐾𝑀𝑎𝑥.
Si :
‖𝑋 (𝑘+1) − 𝑋 (𝑘) ‖
< 𝜖
‖𝑋 (𝑘+1) ‖
8
Remarque 03 :
Exemple 02:
9
3
3ième itération : 𝑋 (2) = (−3, , −3)𝑡
2
Exemple 03:
3 5
2ième itération : 𝑋 (1) = (−1, , − )𝑡
2 2
10