Centrale-Supélec 2017 - Filière PC

Corrigé de l'épreuve Mathématiques 2

Damien Broizat & Nicolas Basbois
Lycée Jules Ferry - Institut Stanislas, Cannes

I Vitesse de convergence d'une suite réelle

I.A - Des résultats généraux

I.A.1) Par exemple, la suite (un ) = ( 21n ) appartient à E c , puisqu'elle converge vers ` = 0, ne
vaut jamais 0, et que
un+1 − ` 1
∀n ∈ N, ucn = = ,
un − ` 2
donc la suite (ucn ) est convergente. Ceci montre que l'ensemble E c est non vide.
I.A.2) Non, E c n'est pas un sous-espace vectoriel de RN car il ne contient pas la suite nulle (elle
converge mais vaut constamment sa limite, donc elle n'est même pas dans E ).
I.A.3) Par exemple, la suite (un ) dénie par u2k = u2k+1 = k!1 pour tout k ∈ N est dans E
(puisqu'elle converge vers ` = 0 et ne vaut jamais 0), mais pas dans E c . En eet, on a
si n = 2k

un+1 1
∀n ∈ N, ucn = =
un
1
k+1 si n = 2k + 1 ,
donc lim uc2k = 1 6= lim uc2k+1 = 0, ce qui montre que la suite (ucn ) diverge.
k→+∞ k→+∞
L'ensemble E c est donc strictement inclus dans E .
I.A.4) Si (un ) ∈ E c , alors on a déjà `c ≥ 0 (en tant que limite d'une suite à termes positifs).
Par dénition de la limite de la suite (ucn ) : pour tout réel ε > 0, il existe n0 ∈ N tel que
n ≥ n0 =⇒ `c − ε ≤ ucn ≤ `c + ε.
Supposons que `c > 1. On peut alors choisir ε0 > 0 tel que `c − ε0 > 1 (par exemple
ε0 = (`c − 1)/2), et on aura donc ucn ≥ `c − ε0 > 1 à partir d'un certain rang n0 , ce qui
se réécrit :
∃n0 ∈ N, n ≥ n0 =⇒ |un+1 − `| ≥ (`c − ε0 )|un − `|.
Une récurrence immédiate entraîne alors
n ≥ n0 =⇒ |un − `| ≥ (`c − ε0 )n−n0 |un0 − `|,

et donc lim |un − `| = +∞ (puisque `c − ε0 > 1), ce qui est contradictoire avec le fait
n→+∞
que lim un = `. On a donc nécessairement `c ∈ [0; 1].
n→+∞
I.B - Exemples de calcul de vitesse de convergence
 
I.B.1) • La suite (un ) = (n+1)
1
k converge vers ` = 0 et ne vaut jamais 0, donc (un ) ∈ E .
De plus  k
un+1 n+1
∀n ∈ N, ucn = = −→ 1,
un n+2 n→+∞

donc (un ) ∈ E c et `c = 1 (convergence lente).

• La suite (vn ) = (nk q n ) converge vers 0 (par croissances comparées) et ne vaut jamais
0 pour n ≥ 1, donc (vn ) ∈ E . De plus
 k
vn+1 n+1
∀n ∈ N∗ , vnc = = q −→ q,
vn n n→+∞

donc (vn ) ∈ E c et `c = q ∈]0; 1[ (convergence géométrique de rapport q ).

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• La suite (wn ) = ( n!
1
) converge vers 0 et ne vaut jamais 0, donc (wn ) ∈ E . De plus
wn+1 1
∀n ∈ N, wnc = = −→ 0,
wn n + 1 n→+∞
donc (wn ) ∈ E c et `c = 0 (convergence rapide).
−n
a) On a vn = e2 ln(1+2 ) pour tout n ∈ N, donc puisque lim 2−n = 0, le dévelop-
n
I.B.2)
n→+∞
pement limité ln(1 + x) = x − x2
2 + o (x2 ) donne le développement asymptotique
x→0
suivant :
 
2n 2−n − 12 (2−n )2 + o ((2−n )2 ) 1− 12 2−n + o (2−n ) −2−n−1 + o (2−n )
vn = e n→+∞
=e n→+∞
= e×e n→+∞
.
Enn, on utilise le développement limité ey = 1 + y + o (y) avec y = −2−n−1 +
y→0
o (2−n ) (qui tend bien vers 0 lorsque n → +∞) :
n→+∞
   
e 1
vn = e × 1 − 2−n−1 + o (2 −n
) =e− + o .
n→+∞ 2n+1 n→+∞ 2n
b) La suite (vn ) converge vers ` = e et ne vaut pas e à partir d'un certain rang, puisque
vn − e ∼ − 2n+1 e
< 0, donc vn < e à partir d'un certain rang. Ceci montre que
n→+∞
(vn ) ∈ E . De plus,
|vn+1 − e| e/2n+2 1
vnc = ∼ = ,
|vn − e| n→+∞ e/2n+1 2
donc converge vers ` = , ce qui montre que (vn ) appartient à E c , et sa vitesse
(vnc ) c 1
2
de convergence est géométrique de rapport 1/2.
a) Pour tout n ∈ N∗ et pour tout x ∈ R+ , on pose fn (x) = ln 1 + nx e−x . Chaque


I.B.3)
fonction fn est continue sur R+ , la suite (fn ) converge simplement vers la fonction
nulle sur R+ et on a 0 ≤ fn (x) ≤ nx e−x ≤ xe−x pour tout (x, n) ∈ R+ × N∗ .
Puisque x 7→ xe−x est intégrable sur R+ (elle est continue sur R+ et négligeable devant
x 7→ x12 au voisinage de +∞, elle-même intégrable), on en déduit par le théorème de
convergence dominée que In = 0+∞ fn (x)dx est bien dénie pour tout n ∈ N∗ et que
R

lim In = 0 0dx = 0.
R +∞
n→+∞
De plus, In 6= 0 pour tout n ∈ N∗ car si on avait In = 0, la continuité et la positivité
de fn sur [0; +∞[ impliqueraient que fn est identiquement nulle sur [0; +∞[, ce qui
n'est pas le cas. Ceci montre bien que (In ) ∈ E .
b) Soit X > 0 et n ∈ N∗ . Une intégration par parties donne :
X
x  −x iX 1 X 1
Z Z
x  −x h 
ln 1 + e dx = − ln 1 + e + e−x dx.
0 n n 0 n 0 1 + nx

Puisque 0X ln 1 + nx e−x dx −→ In et − ln 1 + nx e−x 0 −→ 0, on en déduit

R

X
X→+∞ X→+∞
que l'intégrale n1 0+∞ 1+1 x e−x dx converge et que
R
n

1 +∞ 1
Z
In = e−x dx.
n 0 1 + nx
On obtient alors par applicationR du théorème de convergence dominée (encore) que
lim nIn = 1. En eet, nIn = 0 gn (x)dx, avec gn (x) = 1+1 x e−x , chaque fonction
+∞
n→+∞ n

gn est continue sur R+ , la suite (gn ) converge simplement sur R+ vers la fonction
x 7→ e−x , et |gn (x)| ≤ e−x pour tout (n, x) ∈ N∗ × R+ , avec la fonction x 7→ e−x qui
est intégrable sur R+ . On a donc
Z +∞
lim nIn = e−x dx = 1.
n→+∞ 0

Finalement, on a l'équivalent In ∼ , qui montre que la suite (In ) appartient à E c ,

1
n
et possède une vitesse de convergence lente (puisque lim In+1
In = 1). n→+∞

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I.B.4) a) Cela résulte d'une comparaison série-intégrale : puisque t 7→ t−α est décroissante sur
]0; +∞[, on a
Z k+1 Z k
1 1 1
∀k ≥ 2, dt ≤ α ≤ dt.
k tα k k−1 tα
En sommant pour k variant de n + 1 à N , on obtient, pour tous entiers N > n ≥ 1 :
Z N +1 N Z N
dt X 1 dt
≤ ≤ ,
n+1 tα kα n t α
k=n+1

c'est-à-dire
N
(N + 1)1−α − (n + 1)1−α X 1 N 1−α − n1−α
≤ α
≤ .
1−α k 1−α
k=n+1

En faisant tendre N → +∞ dans cette inégalité, on obtient bien (puisque 1 − α < 0)

l'inégalité voulue :
+∞
−(n + 1)1−α X 1 −n1−α
≤ ≤ ,
1−α kα 1−α
k=n+1

c'est-à-dire
1 1
α−1
≤ ` − Sn ≤ .
(α − 1)(n + 1) (α − 1)nα−1
b) La suite (Sn ) est strictement croissante et converge vers `, donc Sn < ` pour tout
n ∈ N, ce qui montre que (Sn ) ∈ E . De plus, Snc = `−S `−Sn , donc en utilisant les
n+1

inégalités précédentes :
nα−1
≤ Snc ≤ 1.
(n + 2)α−1
Cet encadrement montre que Snc −→ 1, d'où (Sn ) appartient à E c et possède une
n→+∞
vitesse de convergence lente.
I.C - Vitesse de convergence d'ordre r d'une suite réelle
I.C.1) Puisque (un ) ∈ E et la vitesse de convergence de (un ) est d'ordre r > 1, il existe une
|un+1 − `|
constante M > 0 et un rang n0 ∈ N tel que n ≥ n0 =⇒ un 6= ` et ≤ M.
|un − `|r
On a donc, en multipliant cette inégalité par |un − `|r−1 :
un+1 − `
n ≥ n0 =⇒ ≤ M |un − `|r−1 .
un − `

Puisque r−1 > 0 et que lim un = `, on a lim |un −`|r−1 = 0, et donc lim uun+1 −`
n −`
=
n→+∞ n→+∞ n→+∞
0 par l'inégalité précédente, ce qui montre que la convergence de (un ) est rapide.
X xn
I.C.2) a) On sait que la série converge vers ex pour tout x ∈ R, donc en évaluant en
n!
n≥0
x = 1, on obtient que la suite (Sn ) converge vers s = e. De plus, la suite (Sn ) est
strictement croissante, donc on a Sn 6= e pour tout n ∈ N, ce qui montre que (Sn ) ∈ E .
+∞
1
b) Soit n ∈ N. On a s − Sn = .
X
k!
k=n+1
Puisque c'est une somme de termes positifs, elle est supérieure à son premier terme,
ce qui donne l'inégalité s − Sn ≥ (n+1)!
1
. De plus, en factorisant par (n+1)!
1
, on a
+∞ +∞ +∞
X 1 X 1 1 X 1
s − Sn = = = k+1
.
k! (n + 1 + k)! (n + 1)! Q
k=n+1 k=0 k=0 (n + j)
j=2

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k+1 k+1
Or, 2 = 2k pour tout k ∈ N, donc
Q Q
(n + j) ≥
j=2 j=2

+∞
1 X 1 2
s − Sn ≤ k
= ,
(n + 1)! 2 (n + 1)!
k=0

ce qui montre l'encadrement voulu.

c) Grâce à l'encadrement précédent, on obtient
Sn+1 − s 2
≤ ,
Sn − s n+2

donc lim Sn+1 −s

Sn −s = 0, ce qui montre que la convergence de la suite (Sn ) est rapide.
n→+∞
d) Supposons que la convergence de (Sn ) soit d'ordre r > 1. Il existe alors une constante
M > 0 et un entier n0 ∈ N tels que |Sn+1 − s| ≤ M |Sn − s|r pour tout n ≥ n0 .
Les encadrements précédemment établis impliquent :
1 2r
≤ |Sn+1 − s| ≤ M |Sn − s|r ≤ M ,
(n + 2)! ((n + 1)!)r

soit
∀n ≥ n0 , ((n + 1)!)r−1 ≤ M 2r (n + 2).
Mais ceci est impossible car n+2 est négligeable devant ((n+1)!)r−1 (vu que r−1 > 0).
Donc la convergence de (Sn ) n'est pas d'ordre r.
I.C.3) a) Puisque f est dérivable en `, elle est continue en `. On a donc (f (un )) qui converge
vers f (l) (puisque (un ) converge vers `). En faisant tendre n → +∞ dans la relation
un+1 = f (un ) (vraie pour tout n), on obtient donc (par unicité de la limite) ` = f (`).
b) Supposons (un ) non stationnaire.
Tout d'abord, la suite (un ) est dans E . En eet, s'il existe n0 ∈ N tel que un0 = `,
alors, puisque f (`) = `, une récurrence immédiate montre que la suite stationne à ` à
partir du rang n0 , et ceci est contraire à l'hypothèse. On a donc un 6= ` pour tout `,
donc (un ) ∈ E .
En outre, on a pour tout n ∈ N :
un+1 − ` f (un ) − f (`)
= −→ |f 0 (`)|,
un − ` un − ` n→+∞

(par dénition de la dérivabilité de f en ` et continuité de la valeur absolue).

Ceci montre que (un ) ∈ E c et que sa vitesse de convergence est |f 0 (`)|.
c) Supposons que |f 0 (`)| > 1.
Si (un ) n'est pas stationnaire, la suite (un ) est dans E c (d'après la question précédente)
et `c = |f 0 (`)| > 1. Mais d'après la question I.A.4), c'est impossible (`c doit appartenir
à [0; 1]). Donc la suite (un ) est nécessairement stationnaire.
d) Puisqu'on suppose ici que (un ) n'est pas stationnaire, on a nécessairement (un ) ∈ E
(d'après la question I.C.3)b)), donc le quotient |u|un+1 −`|
n −`|
r =
|f (un )−f (`)|
|un −`|r est bien déni.
Montrons alors l'équivalence voulue :
• Si f (k) (`) = 0 pour tout k ∈ {1, · · · , r − 1}, alors la formule de Taylor-Young
donne :
f (r) (`)
r! |un − `|r + o (|un − `|r )
|un+1 − `| |f (un ) − f (`)| n→+∞ f (r) (`)
= = −→ .
|un − `|r |un − `|r |un − `|r n→+∞ r!
 
Etant convergente, la suite |un+1 −`|
|un −`|r est bornée, donc la vitesse de convergence
de (un ) est d'ordre r.

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• Sinon, l'ensemble {k ∈ {1, · · · , r − 1}, f (k) (`) 6= 0} est non vide. En notant j son
minimum, la formule de Taylor-Young donne :

f (j) (`)

j! |un − `|j + o |un − `|j
|un+1 − `| |f (un ) − f (`)| n→+∞ C
r
= = ∼
|un − `| |un − `|r |un − `|r n→+∞ |un − `|r−j

|un+1 − `|
avec C > 0 et r − j > 0, ce qui entraîne que lim = +∞, et donc la
n→+∞ |un − `|r
convergence de (un ) n'est pas d'ordre r.

II Autour de la loi faible des grands nombres

II.A - Préliminaires
+∞ n
x
a) Puisque ex = pour tout x ∈ R, on en déduit aisément que
X
II.A.1)
n=0
n!

+∞ +∞ 2n
X t2n 2 X t
∀t ∈ R, cosh(t) = , et /2
= n n!
n=0
(2n)! n=0
2

(le rayon de convergence de ces deux séries entières est donc +∞).
b) Pour tout entier n ∈ N, on a (2n)! ≥ 2n n!, car
2n
!
Y
(2n)! = k × n!,
k=n+1
!
2n
et le produit est supérieur à 2n , puisque si n ≥ 1, chacun de ses n
Q
k
k=n+1
facteurs est supérieur à 2, et si n = 0, il vaut 1 = 20 . On en déduit, puisque
t2n ≥ 0 :
+∞ +∞ 2n
X t2n X t 2
∀t ∈ R, cosh(t) = ≤ n
= et /2 .
n=0
(2n)! n=0 2 n!

II.A.2) Fixons λ ∈ [0; 1]. En divisant par ea > 0, on a l'équivalence :

eλa+(1−λ)b ≤ λea + (1 − λ)eb ⇐⇒ e(1−λ)(b−a) ≤ λ + (1 − λ)eb−a ,

pour tous réels a < b. En posant x = b − a (qui est strictement positif), il sut donc
de montrer que
∀x > 0, e(1−λ)x ≤ λ + (1 − λ)ex .
Pour cela, on étudie la fonction ϕλ : x 7→ λ + (1 − λ)ex − e(1−λ)x . Elle est dérivable sur
[0; +∞[, et
∀x ≥ 0, ϕ0λ (x) = (1 − λ)(ex − e(1−λ)x ) ≥ 0
(puisque 0 ≤ 1 − λ ≤ 1). Cette fonction est donc croissante sur [0; +∞[, ce qui donne
ϕλ (x) ≥ ϕλ (0) = 0, montrant ainsi l'inégalité voulue.
II.A.3) a) Par dénition d'une limite nie en +∞, il existe un réel ` tel que
∀ε > 0, ∃T0 > 0, t ≥ T0 =⇒ |f (t) − `| ≤ ε.

En choisissant ε = 1, on a donc
∃T0 > 0, t ≥ T0 =⇒ ` − 1 ≤ f (t) ≤ ` + 1,

ce qui montre que f est bornée sur [T0 ; +∞[. En outre, elle est continue, donc
également bornée sur le segment [0; T0 ]. Finalement, f est bornée sur R+ (qui est
la réunion de ces deux intervalles).

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b) La fonction g : t 7→ teγt est continue sur R+ (c'est le produit de deux fonctions

continues), et on a lim g(t) = 0 (par croissances comparées car γ < 0). Donc g
t→+∞
est bornée sur R+ par la question précédente.
II.B - Variable aléatoire discrète admettant un moment exponentiel
II.B.1) Notons X(Ω) = {xn , n ∈ N}. La série à termes positifs P(X = xn ) converge
P α|xn |
e
n≥0
par hypothèse, et on a (puisque α > 0)
∀n ∈ N, 0 ≤ eαxn P(X = xn ) ≤ eα|xn | P(X = xn ),

donc par comparaison de séries à termes positifs, on en déduit que eαxn P(X = xn )
P
n≥0
converge (absolument), c'est-à-dire que eαX admet une espérance nie.
a) Puisque X ∼ P(λ), on a X(Ω) = N et P(X = n) = e−λ λn! , donc sous réserve de
n
II.B.2)
convergence de la série positive suivante, on a
+∞ +∞
X λn X (λeα )n
E(eα|X| ) = E(eαX ) = eαn e−λ = e−λ .
n=0
n! n=0
n!

On reconnaît le développement en série entière de l'exponentielle, donc cette série

converge pour tout réel α. La variable X possède donc un moment exponentiel
d'ordre α pour tout α > 0, et
α α
∀α > 0, E(eαX ) = e−λ eλe = eλ(e −1)
.

b) Puisque Y ∼ G(p), on a Y (Ω) = N∗ et P(Y = n) = p(1 − p)n−1 , donc sous réserve

de convergence de la série positive suivante, on a
+∞ +∞
X p X n
E(eα|Y | ) = E(eαY ) = eαn p(1 − p)n−1 = ((1 − p)eα )
n=1
1 − p n=1

Cette série géométrique converge pour tout réel α tel que (1 − p)eα < 1. La variable
Y possède donc un moment exponentiel d'ordre α pour tout α ∈]0; − ln(1 − p)[ et

peα
∀α ∈]0; − ln(1 − p)[, E(eαY ) = .
1 − (1 − p)eα

c) Puisque Z ∼ B(n, p), on a Z(Ω) = [ 0; n]] et P(Z = k) = nk pk (1 − p)n−k . La variable

aléatoire eα|Z| = eαZ étant d'image nie, elle possède une espérance, donc Z possède
un moment exponentiel d'ordre α pour tout α > 0 (même pour tout α ∈ R en fait),
et n  
X n k
∀α ∈ R, E(eαZ ) = eαk p (1 − p)n−k = (peα + 1 − p)n
k
k=0

(d'après la formule du binôme).

- Une Sn


II.C ma joration de P n −m ≥ε
II.C.1) a) Pour tout réel u, on a eu ≥ 1 + u ≥ u (se montre facilement avec une étude de
fonction), donc
∀p ∈ N, α|xp |P(X = xp ) ≤ eα|xp | P(X = xp ).

Puisque par hypothèse la série eα|xp | P(X = xp ) converge, on en déduit par

X

p≥0
comparaison de séries à termes positifs que |xp |P(X = xp ) converge, c'est-à-dire
X

p≥0
que X admet une espérance nie.

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b) Justions que X possède un moment d'ordre 2 : puisque lim x2

α|x| = 0 (dû à
|x|→+∞ e
α > 0), il existe a > 0 tel que |x| ≥ a =⇒ x2 ≤ eα|x| . On a donc (en distinguant les
cas |x| < a et |x| ≥ a) :
∀x ∈ R, x2 ≤ a2 + eα|x| .
Ceci amène la majoration :
∀p ∈ N, |xp |2 P(X = xp ) ≤ a2 P(X = xp ) + eα|xp | P(X = xp ).

Puisque les séries a2 P(X = xp ) et eα|xp | P(X = xp ) convergent, on en déduit

X X

p≥0 p≥0
par comparaison de séries à termes positifs que |xp |2 P(X = xp ) converge.
X

p≥0
Les variables (Xk )k∈N∗ (qui sont réelles, discrètes et ont la même loi, celle de X ),
possèdent donc toutes un moment d'ordre 2, et elles sont deux à deux indépendantes
(puisque mutuellement indépendantes par hypothèse), donc on peut appliquer la loi
faible des grands nombres : en notant m = E(X) et σ 2 = V (X), on a
σ2
 
Sn
∀ε > 0, P −m ≥ε ≤ .
n nε2

a) La série de fonctions t 7→ etxp P(X = xp ) converge normalement sur le segment

X
II.C.2)
p≥0
[−α; α] : en eet,

∀t ∈ [−α; α], ∀p ∈ N, etxp P(X = xp ) ≤ eα|xp | P(X = xp ),

et la série eα|xp | P(X = xp ) converge par hypothèse.

X

p≥0
Cette convergence normale a deux conséquences :
• d'une part, elle entraîne la convergence absolue pour tout t ∈ [−α; α], ce qui
montre que E(etX ) est bien dénie.
• d'autre part, elle entraîne la convergence uniforme sur [−α; α], ce qui montre
(puisque les t 7→ etxp P(X = xp ) sont continues) la continuité de la fonction
somme Ψ : t 7→ E(etX ) sur [−α; α].
b) Pour tout p ∈ N, la fonction t 7→ etxp P(X = xp ) est de classe C 1 sur R.
Considérons la série dérivée :
X d
X
t 7→ etxp P(X = xp ) = xp etxp P(X = xp ).
dt
p≥0 p≥0

Montrons que cette série de fonctions converge normalement sur tout segment
[−β; β] avec 0 < β < α. On a

∀t ∈ [−β; β], ∀p ∈ N, |xp etxp P(X = xp )| ≤ |xp |eβ|xp | P(X = xp )

= |xp |e(β−α)|xp | × eα|xp | P(X = xp ).

En utilisant la question II.A.3)b), on obtient, puisque β − α < 0, qu'il existe une

constante M > 0 telle que ∀p ∈ N, |xp |e(β−α)|xp | ≤ M .
D'où la majoration
∀t ∈ [−β; β], ∀p ∈ N, xp etxp P(X = xp ) ≤ M eα|xp | P(X = xp ),

qui montre bien la convergence normale voulue puisque eα|xp | P(X = xp ) converge
X

p≥0
par hypothèse.
Finalement, on peut appliquer le théorème P de dérivation terme à terme d'une série
de fonctions de classe C 1 : la série t 7→ etxp P(X = xp ) converge simplement sur
p≥0

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[−α; α] et sa série dérivée converge uniformément sur tout segment [−β; β] ⊂]−α; α[,
donc la fonction somme Ψ est de classe C 1 (donc dérivable) sur ] − α; α[ et
+∞
0
X d txp
e P(X = xp ) = E(XetX ).


∀t ∈] − α; α[, Ψ (t) =
p=0
dt

II.C.3) a) On a directement fε (0) = Ψ(0) = E(1) = 1, et

∀t ∈] − α, α[, fε0 (t) = (−(m + ε)Ψ(t) + Ψ0 (t)) e−(m+ε)t ,

donc fε0 (0) = −(m + ε) Ψ(0) + Ψ0 (0) = −ε.

| {z } | {z }
=1 =E(X)=m

b) Faisons un développement limité d'ordre 1 en 0 : il existe une fonction u :]−α; α[→ R

telle que lim u(t) = 0 et
t→0

∀t ∈] − α; α[, fε (t) = fε (0) + tfε0 (0) + tu(t) = 1 + t(−ε + u(t)).

Par dénition d'une limite nulle, il existe β ∈]0; α[ tel que

 
ε 3tε tε
t ∈ [−β; β] =⇒ |u(t)| ≤ =⇒ fε (t) ∈ 1 − ;1 − .
2 2 2

En choisissant alors t strictement positif et susamment petit, on obtient

∃t0 ∈]0; α[, fε (t0 ) ∈]0; 1[

(par exemple avec t0 = min β; 3ε

1
, on a fε (t0 ) ∈ [ 21 ; 1[).

n
Soit t ∈ [−α; α] et n ∈ N∗ . On a etSn = etXk . Puisque les variables (Xk )k∈N∗
Q
II.C.4)
k=1
suivent la même loi que X , les variables (etXk )k∈N∗ admettent toutes une espérance nie
(d'après II.C.2)a)), égale à Ψ(t). En outre, l'indépendance mutuelle des (Xk ) donne
l'indépendance mutuelle des (etXk ), donc par produit, la variable etSn est d'espérance
nie et n n
Y Y n
E(etSn ) = E(etXk ) = Ψ(t) = (Ψ(t)) .
k=1 k=1

II.C.5) a) Soit t ∈]0; α]et n ∈ N . Puisque


∗
t > 0 et que exp est strictement croissante, les
Sn
événements ≥ m + ε , (tSn ≥ tn(m + ε)), et etSn ≥ etn(m+ε) sont égaux.


n
Donc
  n 
Sn    
P ≥m+ε = P etSn ≥ etn(m+ε) = P etSn ≥ et(m+ε) .
n

La variable aléatoire etSn admettant une espérance, on a en appliquant l'inégalité

de Markov :
n
  n  E(etSn ) (Ψ(t))  n
P etSn ≥ et(m+ε) ≤
n =
n = e−t(m+ε) Ψ(t) ,
et(m+ε) et(m+ε)

c'est-à-dire  
Sn n
P ≥m+ε ≤ (fε (t)) .
n
b) On choisit t = t0 (le réel obtenu à la question II.C.3)b)) dans l'inégalité précédente
(qui est vraie pour tout t ∈]0; α]). En posant r = fε (t0 ), on a alors r ∈]0; 1[ et
 
∗ Sn
∀n ∈ N , P ≥m+ε ≤ rn .
n

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II.C.6) Pour tout n ∈ N∗ , on a

     
Sn Sn Sn
P −m ≥ε = P ≥m+ε +P ≤m−ε
n n  n 
Sn −Sn
= P ≥m+ε +P ≥ −m + ε
n n   
X1 + · · · + Xn −X1 − · · · − Xn
= P ≥ E(X) + ε + P ≥ E(−X) + ε .
n n
On utilise alors le résultat montré à la question II.C.5)b), qui s'énonce ainsi :
pour tous réels ε > 0, α > 0, pour toute variable aléatoire discrète T telle que eα|T |
est d'espérance nie, et pour toute suite (Tk ) de variables mutuellement indépendantes
suivant toutes la loi de T , on a :
 
∗ T1 + · · · + Tn
∃r ∈]0; 1[, ∀n ∈ N , P ≥ E(T ) + ε ≤ rn .
n
En appliquant ce résultat à T = X , puis à T = −X (on peut car −X suit les mêmes
hypothèses que X , et les (−Xk ) suivent la même loi que −X ), on obtient l'existence
de deux réels r1 , r2 de ]0; 1[ tels que :
  
X1 + · · · + Xn
≥ E(X) + ε ≤ r1n

 P

n
∀n ∈ N∗ ,   .
−X 1 − · · · − Xn
≥ E(−X) + ε ≤ r2n

 P

n
Par somme, on en déduit :
 
∗ Sn
∀n ∈ N , P −m ≥ε ≤ r1n + r2n .
n
La suite majorante (un ) = (r1n + r2n ) tend bien vers 0 et on a
un+1 rn+1 + r2n+1
ucn = = 1 n −→ max(r1 ; r2 ) ∈]0; 1[.
un r1 + r2n n→+∞
Donc la vitesse de convergence de (un ) est géométrique de rapport `c = max(r1 ; r2 ).
Lamajoration obtenue avec la loi faible des grands nombres (à savoir
σ2

Sn
P −m ≥ε ≤ ), elle, donne seulement une convergence lente, puisqu'en
n nε2
σ2 v n
posant vn = 2 , on a lim vn = 0, et vnc = n+1 = −→ 1.
nε n→+∞ vn n + 1 n→+∞
- Une Sn


II.D ma joration de P
n ≥ε
II.D.1) Pour α > 0, on a ∀p ∈ N, eα|xp | P(X = xp ) ≤ eαc P(X = xp ) puisque ∀p ∈ N, |xp | ≤ c
par hypothèse. Puisque la série e P(X = xp ) converge (vers eαc , étant donné que
P αc
p≥0
+∞
P(X = xp ) = 1), on en déduit par comparaison de séries à termes positifs que
P
p=0
eα|xp | P(X = xp ) converge, et donc que E eα|X| existe.
P

p≥0
1 X
II.D.2) a) Puisque Y = − , on a 2cY = c − X , donc
2 2c
X = c − 2cY = c − cY − cY = −cY + (1 − Y )c.

b) On xe ω ∈ Ω et on utilise l'inégalité montrée en II.A.2), avec les réels a = −c,

b = c (on a bien a < b) et λ = Y (ω) = c−X(ω)
2c ∈ [0; 1] (puisque −c ≤ X(ω) ≤ c) :

eX(ω) = eY (ω)(−c)+(1−Y (ω))c ≤ Y (ω)e−c + (1 − Y (ω))ec .

Ceci étant vrai pour tout ω ∈ Ω, on en déduit
eX ≤ Y e−c + (1 − Y )ec .

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II.D.3) a) Par linéarité de l'espérance, la variable Y est d'espérance nie (comme X ), et

1 1 1
E(Y ) = − E(X) = .
2 2c 2
Par croissance de l'espérance, l'inégalité établie à la question précédente donne :
1 −c
E(eX ) ≤ E(Y e−c + (1 − Y )ec ) = e−c E(Y ) + ec (1 − E(Y )) = (e + ec ) = cosh(c).
2
b) A la question précédente, nous avons montré que pour toute variable T d'espérance
nulle et bornée par M , nous avons E(eT ) ≤ cosh(M ). On applique ce résultat avec
T = tX , où t > 0 est xé (on peut car E(tX) = tE(X) = 0 et |tX| ≤ tc). On
obtient :
∀t > 0, Ψ(t) = E(etX ) ≤ cosh(ct).
II.D.4) Par dénition de fε , on a fε (t) = e−εt Ψ(t) (car m = 0 ici). La question précédente
combinée à l'inégalité montrée en II.A.1)b) donne
2 2 1 2 2
∀t > 0, fε (t) ≤ e−εt cosh(ct) ≤ e−εt ec t /2
= e−tε+ 2 c t
.

II.D.5) Utilisons II.C.5)a) :

 
Sn n
∀n ∈ N∗ , ∀t > 0, P ≥ε ≤ (fε (t))
n
(en eet m = E(X) = 0 et fε est dénie sur tout R ici).
L'inégalité de la question précédente donne alors :
 
Sn 1 2 2 n
 
∗
∀n ∈ N , ∀t > 0, P ≥ε ≤ e−tε+ 2 c t ,
n
d'où en choisissant t = ε
c2 :
 
Sn ε2
∀n ∈ N∗ , P ≥ε ≤ e−n 2c2 .
n
Majorons maintenant P ≥ ε . Par additivité de P, on a
Sn


n
         
Sn Sn Sn Sn −Sn
P ≥ε =P ≥ε +P ≤ −ε = P ≥ε +P ≥ε .
n n n n n
On vient de voir comment majorer le premier terme.
Pour majorer le second terme, on applique tout ce qui précède à la variable −X au lieu
de X (on peut car E(−X) = −E(X) = 0 et | − X| = |X| ≤ c). Cela revient à remplacer
chaque Xk par −Xk , et donc Sn par −Sn : il vient
 
−Sn ε2
∀n ∈ N∗ , P ≥ε ≤ e−n 2c2 .
n
Par somme, on obtient nalement
 
Sn ε2
∀n ∈ N∗ , P ≥ ε ≤ 2e−n 2c2 .
n
II.D.6) Puisque Z ∼ B(n, p), il existe des variables mutuellement indépendantes X1 , · · · , Xn
suivant toutes la loi de Bernoulli B(p) et telles que X1 + · · · + Xn = Z . On a donc
   
Z (X1 − p) + · · · + (Xn − p)
P −p ≥ε =P ≥ε .
n n
Il sut alors d'appliquer l'inégalité de la question précédente avec les variables aléa-
toires Yk = Xk − p, qui sont bien centrées car l'espérance de la loi B(p) est p, et qui
sont bornées car |Yk | ≤ c = max(p; 1 − p) pour tout k ∈ [ 1; n]]. Cela donne :
−nε2
     
Z Y1 + · · · + Yn
P −p ≥ε =P ≥ε ≤ 2 exp .
n n 2 max(p; 1 − p)2

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