cours 1, le jeudi 28 janvier 2010

I. Intégrale de Riemann

I.1. Intégrale de Riemann sur [a, b]

I.1.1. Fonctions en escalier
Une subdivision π de [a, b] est la donnée d’un ensemble fini de points de [a, b], contenant
les deux extrémités a et b de l’intervalle ; on peut classer les points de π en ordre croissant,
et on écrira
π : (x0 = a < x1 < . . . < xN = b).
La subdivision ρ est plus fine que π s’il y a plus de points (au sens large : ρ a au moins
autant de points que π). Étant données deux subdivisions π1 et π2 , on peut introduire
une subdivision ρ plus fine que les deux, en rassemblant tous les points de π1 et de π2 .
Définition. On dit qu’une fonction réelle ϕ : [a, b] → R est une fonction en escalier s’il
existe une subdivision π : (x0 < x1 < . . . < xN ) de [a, b] telle que la fonction ϕ soit
constante sur chaque intervalle ouvert (xi−1 , xi ) de la subdivision, i = 1, . . . , N.
On dira alors que π est adaptée à ϕ.
Notation. Si A est un sous-ensemble de X, 1A désigne la fonction indicatrice de A,
égale à 1 sur A et à 0 en dehors.
Les fonctions en escalier sur [a, b] sont les éléments de l’espace vectoriel engendré
par les fonctions 1[c,d] , a ≤ c ≤ d ≤ b : on peut observer que si c < d,
1]c,d[ = 1[c,d] − 1[c,c] − 1[d,d] ,
qui est bien une combinaison linéaire de fonctions de la forme annoncée, et il est clair
qu’on peut reconstruire toutes les fonctions étagées à partir des indicatrices des singletons
et des indicatrices des intervalles ouverts.
Si π est adaptée à ϕ, toute subdivision ρ plus fine que π reste adaptée à ϕ ; en effet,
chaque intervalle ouvert (yj−1 , yj ) de ρ est contenu dans un intervalle de π, sur lequel ϕ
reste constante.
Opérations sur les fonctions en escalier : sommes, valeur absolue, produits
On donne deux fonctions en escalier ϕj avec des subdivisions adaptées πj , j = 1, 2 ;
on introduit ρ plus fine que π1 et π2 ; alors ϕ1 et ϕ2 sont constantes sur les intervalles
ouverts de ρ ; par conséquent, les fonctions
λ1 ϕ1 + λ2 ϕ2 , |ϕ1 |, ϕ1 ϕ2
sont constantes aussi sur les intervalles ouverts de ρ (plus généralement, toutes les fonc-
tions f (ϕ1 , ϕ2 ) de ϕ1 et ϕ2 sont constantes sur les intervalles ouverts de ρ). Les fonctions
précédentes sont donc en escalier, et la subdivision ρ est adaptée à ces fonctions.
On pose pour ϕ en escalier et π adaptée à ϕ, ci étant la valeur constante de ϕ sur
l’intervalle (xi−1 , xi ) de la subdivision,
N
X
Σπ (ϕ) = (xi − xi−1 )ci .
i=1

1
Cette expression est indépendante de la subdivision π adaptée à ϕ (l’expression ne dépend
donc que de la fonction ϕ) : on montre d’abord que la somme ne varie pas quand on
passe à une subdivision ρ plus fine que π. On peut le faire pas à pas, par récurrence
sur la différence entre le nombre de points de ρ et de π. Si on obtient ρ en ajoutant un
unique point y à la subdivision π, ce point tombe entre deux des points de π, disons
entre xi0 −1 et xi0 ,
xi0 −1 < y < xi0 ;
la fonction ϕ est constante égale à ci0 sur (xi0 −1 , xi0 ) et donc également constante égale
à ci0 sur les deux parties (xi0 −1 , y) et (y, xi0 ) de cet intervalle. Alors
(xi0 − xi0 −1 )ci0 = (y − xi0 −1 )ci0 + (xi0 − y)ci0 ;
la subdivision ρ est formée des points
x0 < . . . < xi0 −1 < y < xi0 < . . . < xN
donc
iX
0 −1 N
X
Σρ (ϕ) = (xi − xi−1 )ci + (y − xi0 −1 )ci0 + (xi0 − y)ci0 + (xi − xi−1 )ci
i=1 i=i0 +1

donc Σπ (ϕ) = Σρ (ϕ).

Si π1 et π2 sont deux subdivisions adaptées à ϕ, on peut trouver une subdivision ρ
plus fine que π1 et que π2 . On a alors
Σπ1 (ϕ) = Σρ (ϕ) = Σπ2 (ϕ),
ce qui justifie la définition de l’intégrale de ϕ donnée ci-dessous.
Intégrale d’une fonction en escalier
Définition. L’intégrale sur [a, b] de la fonction en escalier ϕ, notée classiquement
Z b
ϕ(t) dt,
a

est la valeur de Σπ (ϕ) pour une (quelconque) subdivision π de [a, b] adaptée à ϕ. On se

Rb
permettra d’écrire en abrégé a ϕ.
Linéarité de l’intégrale
Si ϕ et ψ sont en escalier, on a vu que λϕ + µψ est en escalier, et on a
Z b Z b Z b
(λϕ + µψ) = λ ϕ+µ ψ.
a a a

Pour le montrer, il suffit de passer à une subdivision ρ : (y0 < y1 < . . . < yM ) adaptée
en même temps aux deux fonctions ϕ et ψ. Si les cj , dj sont les valeurs constantes de
ϕ, ψ sur les intervalles ouverts (yj−1 , yj ) de ρ, j = 1, . . . , M, on a
Z b XM
(λϕ + µψ) = Σρ (λϕ + µψ) = (yj − yj−1 )(λcj + µdj )
a j=1

M
X  M
X  Z b Z b
=λ (yj − yj−1 )cj + µ (yj − yj−1 )dj = λ ϕ+µ ψ.
j=1 j=1 a a

2
Positivité, croissance de l’intégrale
Rb
Si ϕ est une fonction en escalier ≥ 0, il est clair que a ϕ ≥ 0 (les valeurs ci de ϕ sont ≥ 0
et l’expression de Σπ (ϕ) est une somme de nombres (xi − xi−1 )ci ≥ 0). Avec la linéarité
on obtient que
Z b Z b
ϕ1 ≤ ϕ2 ⇒ ϕ1 ≤ ϕ2 ,
a a

(propriété de croissance de l’intégrale) puisque la positivité de ϕ2 − ϕ1 implique que

Z b Z b Z b
0≤ (ϕ2 − ϕ1 ) = ϕ2 − ϕ1 ;
a a a

on a aussi la majoration
Z b Z b
ϕ ≤ |ϕ|,
a a

obtenue à partir de l’encadrement −|ϕ| ≤ ϕ ≤ |ϕ| et de la croissance de l’intégrale, ou

bien directement à partir de l’inégalité triangulaire,

Z b N
X N
X Z b
ϕ = (xi − xi−1 )ci ≤ (xi − xi−1 )|ci | = |ϕ|.
a i=1 i=1 a

Découpage de [a, b]
On donne une fonction en escalier ϕ sur [a, b], et un point y tel que a < y < b ; en
ajoutant éventuellement le point y, on peut trouver une subdivision ρ adaptée à ϕ et
contenant le point y, disons comme point xk0 . La restriction de ϕ à l’intervalle [a, y] est
en escalier et
Z y Xk0
ϕ= (xi − xi−1 )ci ;
a i=1

la restriction de ϕ à [y, b] est aussi en escalier, et

Z b N
X
ϕ= (xi − xi−1 )ci ,
y i=k0 +1

donc
Z b N
X Z y Z b
ϕ= (xi − xi−1 )ci = ϕ+ ϕ.
a i=1 a y

3
I.1.2. Intégrale de Riemann
Définition. On dit qu’une fonction f réelle définie sur [a, b] est Riemann-intégrable si :
la fonction f est bornée sur [a, b], et pour tout ε > 0 il existe ϕ1 , ϕ2 en escalier telles que
ϕ1 ≤ f ≤ ϕ2 et
Z b Z b
ϕ2 − ϕ1 < ε.
a a

Cela revient à dire que :

nZ b o nZ b o
sup ϕ1 : ϕ1 ≤ f = inf ϕ2 : f ≤ ϕ2 .
a a

Par définition, l’intégrale d’une fonction R-intégrable f est la valeur commune,

Z b nZ b o nZ b o
f (t) dt = sup ϕ1 : ϕ1 ≤ f = inf ϕ2 : f ≤ ϕ2 .
a a a

Exemple : les fonctions monotones sont R-intégrables.

Preuve. — Supposons par exemple que f soit croissante. On découpe [a, b] en N parties
égales et on définit ϕ1 et ϕ2 ainsi : sur chaque intervalle (xi−1 , xi ), i = 1, . . . , N on pose
ϕ1 (x) = f (xi−1 ), ϕ2 (x) = f (xi ) ; comme f est croissante, on a sur l’intervalle (xi−1 , xi )

ϕ1 (x) = f (xi−1 ) ≤ f (x) ≤ f (xi ) = ϕ2 (x) ;

on complète la définition de ϕ1 et ϕ2 en posant ϕ1 (xi ) = ϕ2 (xi ) = f (xi ) pour chaque

i = 0, . . . , N. Alors, ϕ1 et ϕ2 sont en escalier, on a ϕ1 ≤ f ≤ ϕ2 et
b
b−a
Z


ϕ1 = f (x0 ) + f (x1 ) + · · · + f (xN−1 ) ,
a N
b
b−a
Z


ϕ2 = f (x1 ) + · · · + f (xN−1 ) + f (xN ) ,
a N
donc
b b
b−a
(b − a)(f (b) − f (a))
Z Z
ϕ2 − ϕ1 = f (xN ) − f (x0 ) = ,
a a N N
qui tend vers 0 quand N tend vers l’infini.
Intégrabilité par approximation
Lemme. La fonction f : [a, b] → R est R-intégrable si et seulement si, pour tout ε > 0,
il existe ϕ, ψ en escalier telles que
Z b
(∗) |f − ϕ| ≤ ψ et ψ < ε.
a

Preuve. — Si f est R-intégrable, encadrée par ϕ1 ≤ f ≤ ϕ2 , on choisit ϕ = ϕ2 et on

écrit
|ϕ − f | = |ϕ2 − f | = ϕ2 − f ≤ ψ := ϕ2 − ϕ1 ,

4
 Rb
et a
ψ < ε. Réciproquement, s’il existe ϕ et ψ en escalier telles que |f − ϕ| ≤ ψ, alors
Rb
f est encadrée par ϕ1 = ϕ − ψ, ϕ2 = ϕ + ψ, avec erreur d’intégrale a (ϕ2 − ϕ1 ) < 2ε.
On note que l’approximation (∗) indiquée dans le lemme implique
Z b Z b Z b
f− ϕ ≤ ψ.
a a a

En effet, on a alors ϕ − ψ ≤ f ≤ ϕ + ψ, donc, par définition de l’intégrale de f ,

Z b Z b Z b Z b Z b
ϕ− ψ≤ f≤ ϕ+ ψ,
a a a a a

ou encore Z b Z b Z b Z b
− ψ≤ f− ϕ≤ ψ,
a a a a
d’où le résultat.
Théorème. Si f est une fonction réelle continue sur [a, b], elle est R-intégrable.
Preuve. — On invoque la continuité uniforme de f , fonction continue sur un fermé
borné (compact). Si ε > 0 est donné, on choisit ε1 > 0 tel que ε1 (b − a) < ε ; par la
continuité uniforme de f , il existe δ > 0 tel que |f (x) − f (y)| < ε1 dès que |x − y| < δ.
On choisit une subdivision π de [a, b] dont tous les intervalles soient de longueur < δ,
et on choisit un point ξi ∈ [xi−1 , xi ] pour chaque i = 1, . . . , N. Pour tous les points x de
[xi−1 , xi ], on a |f (x) − f (ξi )| < ε1 . Considérons la fonction en escalier ϕ qui est égale à
f (ξi ) sur (xi−1 , xi ] et ϕ(a) = f (a) ; on a |f − ϕ| < ε1 ; si on prend pour ψ la fonction
constante égale à ε1 , on a l’approximation |f − ϕ| ≤ ψ et
Z b
ψ = ε1 (b − a) < ε.
a

On a donc prouvé que f est R-intégrable.

Remarque. Il résulte de la démonstration précédente que
Z b N
X
f (t) dt = lim (xi − xi−1 )f (ξi )
a i=1

où la limite est obtenue quand la taille maximale des intervalles de la subdivision tend
vers 0. C’est un cas particulier du théorème de Riemann qui sera vu plus loin.
Propriétés de linéarité et croissance
Proposition. Si f1 , f2 sont R-intégrables, les combinaisons linéaires λ1 f1 + λ2 f2 sont
R-intégrables et
Z b Z b Z b
(λ1 f1 + λ2 f2 ) = λ1 f1 + λ2 f2 .
a a a
Rb Rb
Si f1 ≤ f2 , alors a
f1 ≤ a
f2 . Si f est R-intégrable, la fonction valeur absolue |f | est
R-intégrable et
Z b Z b
f ≤ |f (t)| dt.
a a

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 Preuve. — On donne ε > 0 et on choisit εj > 0 tels que |λ1 |ε1 + |λ2 |ε2 < ε. Si
Rb
|fj − ϕj | ≤ ψj et a ψj < εj , j = 1, 2, on aura
Z b Z b
λj fj − λj ϕj ≤ |λj |εj ,
a a

et
|(λ1 f1 + λ2 f2 ) − (λ1 ϕ1 + λ2 ϕ2 ) ≤ |λ1 |ψ1 + |λ2 |ψ2 =: ψ,
Rb
avec a ψ < ε ; comme ε > 0 est arbitraire, on déduit d’abord que λ1 f1 + λ2 f2 est
R-intégrable. Ensuite,
Z b Z b
(λ1 f1 + λ2 f2 ) − (λ1 ϕ1 + λ2 ϕ2 ) < ε ;
a a

comme l’intégrale des fonctions en escalier est linéaire, on obtient

Z b Z b Z b
(λ1 f1 + λ2 f2 ) − λ1 f1 − λ2 f2 < 2ε,
a a a

et comme ε est arbitraire, on en déduit l’égalité voulue.

Si f1 ≤ f2 on peut approcher l’intégrale de f1 par celle d’une fonction en escalier
ϕ1 ≤ f1 et celle de f2 par une fonction ϕ2 ≥ f2 : on peut supposer que
Z b Z b Z b Z b
ϕ1 > f1 − ε/2, ϕ2 < f2 + ε/2 ;
a a a a

Rb Rb Rb Rb
on a alors ϕ1 ≤ f1 ≤ f2 ≤ ϕ2 , donc a
ϕ1 ≤ a
ϕ2 et a
f1 ≤ a
f2 + ε, d’où le résultat
puisque ε est > 0 quelconque.
On note que
|f | − |ϕ| ≤ |f − ϕ| ≤ ψ,

donc |f | est R-intégrable et la dernière inégalité résulte de la propriété de croissance de

l’intégrale, comme dans le cas en escalier.
Remarque. La preuve que |f | est R-intégrable se généralise aux fonctions de la forme
x → g(f (x)), où g est lipschitzienne sur R, c’est-à-dire qu’il existe une constante C
telle que |g(u) − g(v)| ≤ C|u − v| pour tous les réels u, v ; à partir de l’approximation
|f − ϕ| ≤ ψ, on obtient en effet |g(f ) − g(ϕ)| ≤ Cψ, avec g(ϕ) en escalier et Cψ en
escalier qui a une intégrale qu’on peut rendre aussi petite qu’on veut.
Relation de Chasles
Lemme. On suppose que a < y < c. Si f est R-intégrable sur [a, b], alors f est R-
intégrable sur [a, y] et [y, b], et
Z b Z y Z b
f= f+ f.
a a y

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 Preuve. — En effet, il existe deux fonctions en escalier ϕ, ψ sur [a, b] telles que |f −ϕ| < ψ
en tout point de [a, b] ; cette approximation reste valable sur les deux morceaux [a, y] et
[y, b] ; on a vu que
Z y Z b Z b
ψ+ ψ= ψ,
a y a

qui est supposée < ε ; on en déduit que f est R-intégrable sur [a, y] et sur [y, b], et
Z y Z y Z y Z b Z b Z b Z b Z b Z b
f− ϕ ≤ ψ, f− ϕ ≤ ψ, f− ϕ ≤ ψ,
a a a y y y a a a

et on a vu que
Z y Z b Z b
ϕ+ ϕ= ϕ,
a y a

d’où le résultat.
Convention de notation
Si a > b, on pose
Z b Z a
f =− f.
a b
Attention à la majoration dans ce cas ! Pour gérer ensemble les deux possibilités a < b
et a > b, on peut écrire
Z b Z b
f (t) dt ≤ |f (t)| dt .
a a
Si on ajoute la convention Z a
f = 0,
a
on voit que la relation de Chasles est valable dans tous les cas : si f est R-intégrable sur
un segment [u, v] et si a, b, c sont trois points quelconques de [u, v], on a
Z c Z b Z c
f= f+ f.
a a b

Primitives
Théorème. Si f est réelle continue sur [a, b] la fonction F définie sur [a, b] par
Z x
∀x ∈ [a, b], F(x) = f (t) dt
a

admet f pour fonction dérivée (aux deux extrémités du segment, on a seulement des
demi-dérivées, f (a) = F0d (a), f (b) = F0g (b)).
Preuve. — On la fera pour un point x0 de l’intervalle ouvert, a < x0 < b. On suppose
que |h| est assez petit pour que a < x0 − |h| < x0 + |h| < b. On écrit avec la relation de
Chasles Z x0 +h
F(x0 + h) − F(x0 ) = f (t) dt,
x0

7
et on écrit Z x0 +h
f (x0 ) dt = hf (x0 ).
x0

Alors,
x0 +h
F(x0 + h) − F(x0 ) 1
Z
− f (x0 ) = (f (t) − f (x0 )) dt .
h h x0

Comme f est continue au point x0 , il existe δ > 0 tel que a < x0 − δ < x0 + δ < b et tel
que sur l’intervalle [x0 − δ, x0 + δ] on ait |f (t) − f (x0 )| < ε. Si |h| < δ, tous les points t
entre x0 et x0 + h sont dans [x0 − δ, x0 + δ], donc on pourra écrire si h > 0
Z x0 +h Z x0 +h
(f (t) − f (x0 )) dt ≤ |f (t) − f (x0 )| dt ≤ hε = |h|ε,
x0 x0

et si h < 0, on a x0 + h < x0 et
Z x0 +h Z x0 Z x0
(f (t) − f (x0 )) dt = (f (t) − f (x0 )) dt ≤ |f (t) − f (x0 )| dt ≤ |h|ε.
x0 x0 +h x0 +h

On aura donc, pour tout h tel que |h| < δ,

x0 +h
F(x0 + h) − F(x0 ) 1
Z


− f (x0 ) = f (t) − f (x0 ) dt ≤ ε,
h h x0

ce qui prouve que F0 (x0 ) = f (x0 ).

Formule fondamentale : si F est de classe C1 sur [a, b] (la valeur F0 (a) est en fait la
dérivée à droite de F au point a, de même à gauche au point b), on a
Z b
F0 (t) dt = F(b) − F(a).
a

Preuve. — Posons Z x
G(x) = F(a) + F0 (t) dt.
a

On note que G(a) = F(a), et d’après le théorème précédent on a G0 = F0 , donc la dérivée

de G − F est nulle sur [a, b] ; comme G − F est continue sur l’intervalle fermé, elle est
constante d’après le théorème des Accroissements Finis. Donc G − F est constamment
nulle puisque G(a) − F(a) = 0, et
Z b
G(b) = F(a) + F0 (t) dt = F(b).
a