TD1 Prostoc Ise2 24

ANSD-ENSAE-DAKAR Année Académique 2023-2024
Processus Stochastiques 1
ISE 2
Fiche de TD1
Un espace de probabilité (Ω, F , P) sera supposé donné dans tous les exercices.
Exercice 1 : On se donne l’espace de probabilité ([0, 1], B([0, 1]), λ ), où B([0, 1]) est la tribu borélienne sur
[0, 1] et λ est la mesure de Lebesgue sur [0, 1]. Soit a ∈ R et soient (Xt )t∈R+ le processus défini par Xt (ω) =
ω + at et (Yt )t∈R+ le processus défini par

 ω + at si t 6= ω
Yt (ω) =
0 sinon.

Montrer que (Xt )t∈R+ est une modification de (Yt )t∈R+ mais que ces deux processus ne sont pas indistinguables.
Exercice 2 : Soit (Fn ) une filtration quelconque. On suppose que les variables aléatoires τ, ζ , τn , n ≥ 1 sont
des temps d’arrêt pour (Fn )n∈N .
1) Montrer que ατ est aussi un temps d’arrêt pour (Fn )n∈N pour tout α ≥ 1.
2) Montrer que τ est un temps d’arrêt si et seulement si {τ > n} ∈ Fn , pour tout n ∈ N.
3) Montrer que max(τ, ζ ), min(τ, ζ ) et τ + ζ aussi un temps d’arrêt pour (Fn )n∈N .
4) Montrer que si (τn ) est une suite croissante de temps d’arrêt, alors τ = lim ↑ τn est aussi un temps d’arrêt
pour (Fn )n∈N .
Exercice 3 : Soit (Fn ) une filtration quelconque. Soit (Xn )n∈N un processus adapté à (Fn ). Soit a ∈ R. On
définit la variable aléatoire Ta par
Ta = inf{n ∈ N : Xn ≥ a}.
Montrer que la variable Ta . est un temps d’arrêt pour (Fn )n∈N .
Exercice 4 : Aujourd’hui lundi, vous avez un dollar dans votre tirelire. A partir de demain matin et ce, tous
les matins jusqu’à vendredi inclusivement, vous tirez à pile ou face pour savoir si vous retirez un dollar (si
possible) de la tirelire (pile) ou si vous y en mettez un (face). Modélisez l’évolution du contenu de votre tirelire
en répondant aux questions suivantes :
a) Quel est l’ensemble fondamental ?
b) Définissez le processus stochastique que vous utilisez et donnez en la signification. N’oubliez pas de
définir ce que vous signifiez par une période de temps.
c) Quelle tribu utilisez-vous pour construire votre espace de probabilité ?
d) Quelles sont les tribus de la filtration engendrée par le processus pour les journées de lundi, mardi, mer-
credi et vendredi ?
1. Cours : Dr. Ibrahima DRAMÉ
1
e) Démontrez que le premier instant ou la tirelire est vide est un temps d’arrêt.
Exercice 5 : Possédant 20 dollars, nous décidons de jouer au jeu de hasard suivant. Nous lançons quatre fois
un sou. Au premier lancer, nous gagnons 10 dollars si le résultat est "pile" et perdons 10 dollars si le résultat est
"face". Pour les autres lancers, si le résultat obtenu est le même que celui du lancer précédent, nous ne réalisons
aucune perte ni aucun gain. Par contre, si le résultat obtenu est différent du lancer précédent, nous gagnons 10
dollars si le résultat est "pile" et perdons 10 dollars si le résultat est "face".
a) Définissez les variables aléatoires et la notation que vous utilisez afin de modéliser cette situation.
b) Donnez la tribu représentant l’information disponible après le deuxième lancer. Interprétez.
Exercice 6 : Soit (Xn )n≥0 un processus de Galton-Watson de loi de reproduction (pk )k≥0 . Le processus de
Galton Watson est défini par la récurrence
Zn
X0 = 1, Zn+1 = ∑ ξn,i , ∀n ≥ 0,
i=1
où les variables aléatoires (ξn,i , n ≥ 0, i ≥ 1) sont i.i.d de loi (pk )k≥0 . Dans ce modèle ξn,i désigne le nombre de
descendants de l’ individu i à la génération n. On suppose que pour tout (n, i) ∈ N × N∗ ,
m = E (ξn,i ) = ∑ kpk < ∞, et σ 2 = Var (ξn,i ) = ∑ k2 pk − m2 < ∞.

k≥0 k≥0
On définit T0 le temps d’extinction du processus par :
T0 = inf{n ≥ 0 : Xn = 0}.
1) Montrer que E(Xn ) = mE(Zn−1 ), puis en déduire que E(Xn ) = mn .

2) Montrer que Var(Zn ) = σ 2 E(Zn−1 ) + m2 Var(Zn−1 ), puis en déduire que
 2 n−1 mn −1
 σ m m−1 , si m 6= 1,
nσ 2 , si m = 1.

3) Montrer que T0 < +∞ p.s si et seulement si p0 = 0.
Exercice 7 : Soit {Bt : t ≥ 0}, un mouvement brownien standard. Montrer que les processus
(1) Pour tout s > 0, {Zt = Bt+s − Bs : t ≥ 0} et (2) {Xt = cBt/c2 : t ≥ 0, c ∈ R}.
sont aussi des mouvements browniens standard.
Exercice 8 : Soit (Xt )t∈R un processus Gaussien réel, centré, de covariance K. Montrer que le processus (Yt )t∈R
construit à partir de (Xt )t∈R est un processus Gaussien dont on déterminera la covariance dans les cas suivants :
1. Yt = Xat+b ,t ∈ R, où a, b sont deux réels fixés ;
2. Yt = aXt + b, t ∈ R, où a, b sont deux réels fixés ;
3. Yt = Xt 2 , t ∈ R.

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m = E (ξn,i ) = ∑ kpk < ∞, et σ 2 = Var (ξn,i ) = ∑ k2 pk − m2 < ∞.

On définit T0 le temps d’extinction du processus par :

1) Montrer que E(Xn ) = mE(Zn−1 ), puis en déduire que E(Xn ) = mn .

3) Montrer que T0 < +∞ p.s si et seulement si p0 = 0.

sont aussi des mouvements browniens standard.

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