Université Paris Dauphine

L3 MI2E
Intégrale de Lebesgue et Probabilités

Corrigé du Partiel, Mardi 29 Octobre.

Durée : 2h.

Exercice 1 (∼ 4,5 points).

1) Enoncer précisément les théorèmes de convergence monotone, de Fatou et de convergence
dominée.
Corrigé : Voir le cours.
2) Déterminer la limite des intégrales
Z +∞ Z +∞
n n
2 dx, dx
0 sin n + nx2 0 1 + nx2
et
+∞
n2 sin(x/n)
Z
dx
0 (1 + nx)(1 + x2 )
lorsque n tend vers l’infini en utilisant une fois et une seule fois chacun des trois théorèmes
énoncés à la question 1).

n
Corrigé : On remarque tout d’abord que pour tout x ∈]0, ∞[, les suites ( sin2 n+nx 2 )n≥1 et
n 1
( 1+nx2 )n≥1 convergent vers x2 . Cette dernière fonction n’étant pas intégrable en 0+ , on
en déduit que le théorème de convergence dominée ne pourra pas être appliqué aux deux
premières intégrales. On va donc appliquer Fatou et la convergence monotone aux deux
premières intégrales. La présence du sin2 n dans la première intégrale laisse présager qu’il
n’y a pas de monotonie dans ce cas. En revanche, on calcule pour la deuxième intégrale :
n 1
2
= ,
1 + nx 1/n + x2
qui est une suite positive croissante pour tout x ∈]0, ∞[. Ainsi, le théorème de convergence
monotone assure que
Z +∞ Z +∞
n 1
2
dx −→ dx = +∞ , n → ∞ .
0 1 + nx 0 x2
n
Par ailleurs, la fonction x 7→ sin2 n+nx2
étant positive, le lemme de Fatou assure que
Z +∞ Z +∞ Z +∞
n n 1
lim inf 2 dx ≥ lim inf 2 dx = dx = +∞ .
n→∞ 0 sin n + nx2 0 n→∞ sin n + nx2 0 x2

Traitons maintenant la troisième intégrale. Pour tout x ∈]0, ∞[, on a l’équivalence sin(x/n) ∼
x/n quand n → ∞ de sorte que

n2 sin(x/n) 1
2
−→ , n→∞.
(1 + nx)(1 + x ) 1 + x2

1
 De plus, la borne |sin(x/n)| ≤ x/n (qui est valide pour tout x ≥ 0) assure que l’on a la
domination
n2 |sin(x/n)| nx 1 1
2
≤ × 2
≤ .
(1 + nx)(1 + x ) 1 + nx 1 + x 1 + x2
Cette dernière fonction est continue sur [0, +∞) et intégrable en +∞ : elle est donc
intégrable sur ]0, ∞[ et l’on peut alors appliquer le théorème de convergence dominée :
Z +∞ Z +∞
n2 sin(x/n) 1 π
2
dx −→ 2
dx = , n → ∞ .
0 (1 + nx)(1 + x ) 0 1+x 2

Exercice 2 (∼ 2,5 points). Démontrer que

∞
+∞
xe−x
Z X 1
−x
dx = .
0 1−e (1 + n)2
n=0

On énoncera précisément les théorèmes utilisés. On pourra introduire la série de fonctions

X
fn (x), fn (x) := e−nx .

Corrigé : Pour tout x ∈]0, ∞[, on remarque que

X 1
e−nx = .
1 − e−x
n≥0

Ainsi
+∞
xe−x +∞
Z Z X
dx = xe−nx dx .
0 1 − e−x 0 n≥1

Puisque les fonctions x 7→ xe−nx sont mesurables positives sur R+ , un résultat du cours assure
qu’on peut intervertir série et intégrale (conséquence immédiate du théorème de convergence
monotone), donc Z +∞ X X Z +∞
−nx
xe dx = xe−nx dx .
0 n≥1 n≥1 0

Or une intégration par parties assure que, pour tout n ≥ 1, on a

Z +∞ h 1 i∞ 1 Z +∞ 1
xe−nx dx = − xe−nx + e−nx dx = 2 .
0 n 0 n 0 n

On obtient alors :
∞ ∞
+∞
xe−x
Z X 1 X 1
dx = = .
0 1 − e−x n2 (1 + n)2
n=1 n=0

Notons enfin qu’il est aussi possible de justifier la permutation série-intégrale en appliquant le
théorème de Fubini-Tonelli à la fonction g(x, n) = xe−nx et à la mesure produit dxµ(dn) où µ
est la mesure de comptage sur {1, 2, . . .}.

Problème 3 (∼ 7 points).

2
1) Enoncer précisément le théorème de Fubini-Tonelli. Montrer que
Z 2 Z
−x2 /2 2 2
e dx = e−(x +y )/2 dλ(x, y),
R R2

où λ désigne la mesure de Lebesgue de R2 .

Corrigé : Voir le cours pour l’énoncé du théorème. Dans le cas présent, on considère la
2 2
fonction (x, y) 7→ e−(x +y )/2 qui est continue sur R2 donc mesurable. Par ailleurs, cette
fonction étant positive, on peut appliquer le théorème de Fubini-Tonelli et obtenir
Z Z Z Z Z 
−(x2 +y 2 )/2 −(x2 +y 2 )/2 −x2 /2 2
e dλ(x, y) = e dxdy = e dx e−y /2 dy
R2 R R R R
Z 2
−x2 /2
= e dx .
R

2) Enoncer précisément le théorème de changement de variables. Montrer que

Z 2
2 Z ∞Z 2π 2
e−x /2 dx = e−r /2 dθrdr.
R 0 0
2 +y 2 )/2
Corrigé : Voir le cours pour l’énoncé du théorème. Posons f (x, y) = e−(x . On
considère l’application
ϕ :]0, ∞[×]0, 2π[→ R2 \{(x, 0) : x ≥ 0}
(r, θ) 7→ (r cos θ, r sin θ)
Les espaces de départ et d’arrivée sont des ouverts de R2 et il n’est pas difficile de vérifier
que cette application est bijective. Par ailleurs, la valeur absolue de sa Jacobienne vaut
r. En utilisant enfin le fait que {(x, 0) : x ≥ 0} ⊂ R2 est de mesure de Lebesgue nulle, le
théorème de changement de variables assure que
Z Z
−(x2 +y 2 )/2 2 2
e dλ(x, y) = e−(x +y )/2 dλ(x, y)
R2 R2 \{(x,0):x≥0}
Z
= f ◦ ϕ(r, θ)rdrdθ
]0,∞[×]0,2π[
2
On observe que f ◦ ϕ(r, θ) = e−r /2 , de sorte que
Z Z
2 /2
f ◦ ϕ(r, θ)rdrdθ = e−r rdrdθ .
]0,∞[×]0,2π[ ]0,∞[×]0,2π[
2
En utilisant à nouveau le théorème de Fubini-Tonelli, (r, θ) 7→ e−r /2 étant mesurable
positive, et en combinant ce calcul avec le résultat de la question précédente, on obtient
le résultat voulu.
3) En déduire que la mesure
2 /2
µ := gλ, g(x) := (2π)−1/2 e−x ,
est une mesure de probabilité, où λ désigne la mesure de Lebesgue sur R.
Corrigé : On commence par calculer l’intégrale apparaissant à la question précédente :
Z ∞ Z 2π Z ∞
−r2 /2 d  −r2 /2 
e rdθdr = 2π −e dr
0 0 0 dr
= 2π .

3
 Par ailleurs, on a
Z Z Z ∞Z 2π 1/2
−1/2 −x2 /2 −1/2 −r2 /2
µ(R) = gλ = (2π) e dx = (2π) e dθrdr =1.
R R 0 0

4) Montrer que les fonctions

Z Z
1 1
G1 (y) := cos(yx)g(x) dx, G2 (y) := sin(yx)g(x) dx,
(2π)1/2 R (2π)1/2 R

sont des fonctions de classe C 1 de R dans R et calculer G01 et G02 . En déduire que la
fonction G : R → C, définie par G(y) := G1 (y) + iG2 (y), est de classe C 1 et que
Z
0 i 2
G (y) = 1/2
xeixy e−x /2 dx, ∀ y ∈ R.
(2π) R

Corrigé : Traitons en détail le caractère C 1 de G1 . Posons f (x, y) = cos(yx)g(x). On voit

que pour tout y ∈ R, |f (x, y)| ≤ g(x) qui est intégrable donc G1 est bien défini. De plus,
pour tout x ∈ R, y 7→ f (x, y) est de classe C 1 et l’on a les dominations
df (x, y)
|f (x, y)| ≤ g(x) , = | − x sin(yx)g(x)| ≤ |x|g(x) .
dy
Les deux fonctions qui apparaissent dans ces dominations ne dépendent pas de y et sont
intégrables sur R (car ce sont, par exemple, des o(1/x2 ) en ±∞). Ainsi d’après le théorème
de dérivation sous l’intégrale, on déduit que G1 est une fonction de classe C 1 sur R et de
dérivée : Z
1
G01 (y) = −x sin(yx)g(x) dx .
(2π)1/2 R
Un raisonnement analogue donne
Z
1
G02 (y) = x cos(yx)g(x) dx .
(2π)1/2 R

Ainsi
Z
0 1
G01 (y) iG02 (y)


G (y) = + = x − sin(yx) + i cos(yx) g(x) dx
(2π)1/2 R
Z
i

= 1/2
x i sin(yx) + cos(yx) g(x) dx
(2π)
ZR
i
= xeixy g(x) dx
(2π)1/2 R
Z
i 2
= xeixy e−x /2 dx .
(2π) R
(Il y avait une erreur sur la constante de l’énoncé).
5) Montrer que
Z A Z A
ixy −x2 /2 2 /2 2 /2 2 /2
xe e dx = iy eixy e−x dx + e−iAy e−A − eiAy e−A ,
−A −A

pour tout A > 0 et tout y ∈ R.

2
Corrigé : On applique la formule d’intégration parties en intégrant x 7→ xe−x /2 et en
dérivant x 7→ eixy .

4
 6) En déduire que G0 (y) = −yG(y) pour tout y ∈ R. Calculer

d 2
(G(y)ey /2 )
dy
et en déduire que G = g.
Corrigé : Par le théorème de convergence dominée, on peut montrer que
Z A Z
ixy −x2 /2 2 /2
xe e dx −→ xeixy e−x dx , A→∞,
−A R

et de même Z A Z
ixy −x2 /2 2 /2
e e dx −→ eixy e−x dx , A→∞.
−A R
En utilisant la question précédente, et en passsant à la limite A → ∞ en remarquant que
2 2
|e−A /2 e±iAy | = e−A /2 → 0, on obtient alors

−y
Z Z
0 i ixy −x2 /2 2
G (y) = xe e dx = eixy e−x /2 dx = −yG(y) .
(2π) R (2π) R

On calcule ensuite
d 2 2
(G(y)ey /2 ) = G0 (y)ey /2 + yG(y) = 0 .
dy
2
Ceci assure qu’il existe une constante c ∈ R telle que G(y) = ce−y /2 pour tout y ∈ R.
Or G(0) = G1 (0) = (2π)−1/2 de sorte que c = (2π)−1/2 et ainsi G = g.

Problème 4 (∼ 6 points) Sur Rn , n ≥ 2, on note | · | la norme euclidienne, S la sphère

unité et B la boule unité définies par

S := {x ∈ Rn ; |x| = 1}, B := {x ∈ Rn ; |x| ≤ 1}.

On note B la tribu borélienne et λ la mesure de Lebesgue définies sur Rn et de la même manière

leurs restrictions à B.
1) Montrer que
S := {C ∩ S; C ∈ B}
est une tribu sur S.
Corrigé : Il suffit de reconnaître ici la tribu trace de B sur S : c’est par définition la tribu
image réciproque i−1 (B) où i : S → (Rn , B), x 7→ x est l’identité.
2) On définit l’application
x
T : B\{0} → S, x 7→ T (x) := .
|x|

Montrer que ω := T] (nλ) est une mesure positive sur (S, S).
Pour A ∈ S, on définit

C(A) := {rx; r ∈]0, 1], x ∈ A} ∈ B ∩ B.

Montrer que
ω(A) = nλ(C(A)), ∀ A ∈ S.

5
 Corrigé : L’application T : B \ {0} → S est continue donc (B(B \ {0}), B(S)) mesurable.
Ainsi ω définit bien une mesure : c’est la mesure image de la mesure nλ sur B \ {0} par
l’application mesurable T . (On observera que, d’après un résultat du cours, B(S) est la
tribu trace de B sur S, soit S. De plus, B \ {0} est un Borélien).

Si x ∈ A et r ∈]0, 1], alors T (rx) = x ∈ A de sorte que C(A) ⊆ T −1 (A), et réciproquement

si T (x) ∈ A où x ∈ B \ {0}, x = |x|T (x) ∈ C(A) d’où l’on obtient que C(A) = T −1 (A).
Par définition, ω(A) = (nλ)(T −1 (A)) = nλ(C(A)).
3) Pour A ∈ S, k ≥ 0 et α ∈]0, 1[, on définit
Cα,k (A) := {rx; αk+1 < r ≤ αk , x ∈ A} ∈ B ∩ B.
Pour A ∈ S, k ≥ 0 et α ∈]0, 1[, montrer que λ(Cα,k (A)) = αnk λ(Cα,0 (A)), puis que
∞
X
λ(C(A)) = λ(Cα,k (A)) = (1 − αn )−1 λ(Cα,0 (A)).
k=0

Corrigé : On constate que Cα,k (A) = αk Cα,0 (A), et par homogénéité de la mesure de
Lebesgue sur Rn (ou en utilisant le théorème de changement de variable par l’homothétie
x 7→ αk x),
λ(Cα,k (A)) = λ(αk Cα,0 ((A)) = (αk )n λ(Cα,0 ((A)).
À présent, remarquons que C(A) = +∞
F
k=0 Cα,k (A) puisque pour tout r ∈]0, 1], il existe
un unique k ∈ N tel que α k+1 k
< r ≤ α . Par σ-additivité, on obtient
∞
X ∞
X
λ(C(A)) = λ(Cα,k (A)) = λ(Cα,0 (A)) αkn = (1 − αn )−1 λ(Cα,0 (A)).
k=0 k=0

4) Pour A ∈ S et 0 < a < b < ∞, on définit

C(A, a, b) := {rz; a < r ≤ b; z ∈ A} ∈ B.
Montrer que
λ(C(A, a, b)) = bn λ(Ca/b,0 (A)).

Corrigé : On voit que C(A, a, b) = b{rz : a/b < r ≤ 1, z ∈ A} = bCa/b,0 (A). Encore une
fois, par l’homogénéité de la mesure de Lebesgue sur Rn , λ(C(A, a, b)) = bn λ(Ca/b,0 (A)).
5) Déduire des questions précédentes que
1
λ(B) = (bn − an ) ω(A),
n
pour B = C(A, a, b), A ∈ S et 0 < a < b < ∞, puis que
Z Z ∞Z
1B (x) dλ(x) = 1B (rz)dω(z)rn−1 dr.
Rn 0 S

Corrigé : En utilisant les question 4) et 3) avec α = a/b, on obtient

4) 3)
λ(B) = λ(C(A, a, b)) = bn λ(Ca/b,0 (A)) = bn (1 − (a/b)n )λ(C(A))
= (bn − an )λ(C(A))
1
= (bn − an ) ω(A).
n

6
 Montrons maintenant que l’intégrale double est égal à cette même expression. Remar-
quons pour cela que si r > 0 et z ∈ S, rz ∈ C(A, a, b) si et seulement si a < r ≤ b et
z ∈ A, de sorte que 1B (rz) = 1a<r≤b 1z∈A , d’où l’on déduit :
∞Z b
bn − an
Z Z Z
n−1 n−1
1B (rz)dω(z)r dr = r dr dω = ω(A).
0 S a A n

6) Conclure que Z Z ∞Z
f dλ = f (rz)dω(z)rn−1 dr,
Rn 0 S

pour tout f ∈ L1 (Rn ). R∞R

Corrigé : On pose µ(B) = 0 S 1B (rz)dω(z)rn−1 dr pour tout B ∈ B(Rd ). D’après 5),
λ(B) = µ(B) lorsque B est de la forme BR = C(A, a, b) où A ∈ S et 0 < a < b < ∞.
On vérifie aisément par interversion Σ − que µ est une mesure, et que la collection
C = {C(A, a, b) : A ∈ S, 0 < a < b < ∞} est un π-système qui engendre la tribu
Borélienne (tout ouvert est réunion dénombrable d’éléments de C ). Ainsi par le théorème
π − λ, µ = λ. Par conséquent la relation
Z Z ∞Z
f dλ = f (rz)dω(z)rn−1 dr (1)
Rn 0 S

est vrai pour toute f de la forme f = 1B où B ∈ B(Rn ). La relation (1) est stable
par combinaison linéaire positive, donc elle est vrai pour toute fonction étagée positive.
Puisque toute fonction mesurable positive f peut s’écrire comme limite croissante de
fonctions étagées positives fk , le théorème de limite monotone permet de déduire (1)
1 n
pour toute fonction mesurable positive, puis
+ −
R − pour toute fonction f ∈ L (R )
R +par linéarité
en écrivant f = f − f et sachant que f dλ + f dλ < ∞.