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Chapitre 1
Intégration numérique (Rappels)
1. Intégration numérique des fonctions d'une variable
Généralités Formule des trapèzes Formule de Simpson Formules de Newton-Cotes Dépendance de l'erreur en h : exemples Méthode de Romberg 2. Intégration numérique des fonctions de plusieurs variables Généralités : Problème : L'intégration numérique d'une fonction intégrable f d'une variable sur l'intervalle [𝑎, 𝑏] consiste à déterminer une approximation numérique de 𝑏 න 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 𝑎 La tâche est souvent divisée en deux parties :
1) Subdiviser l'intervalle d'intégration [𝑎, 𝑏] en sous-intervalles [𝑥𝑖 , 𝑥𝑖+1 ], i = 1, · · · , m - 1 avec
𝑎 = 𝑥1 < 𝑥2 < · · · < 𝑥𝑚 = 𝑏 ,
et réduire l'intégrale sur [𝑎, 𝑏] à une somme d'intégrales sur [𝑥𝑖 , 𝑥𝑖+1 ]
𝑏 𝑚−1 𝑥𝑖+1 න 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 = න 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 𝑎 𝑖=1 𝑥𝑖
2) Evaluer les intégrales dans la somme séparément, en remplaçant la fonction f(x) par une approximation facile à intégrer. Cette dernière résulte souvent d'une interpolation polynomiale. Formule des trapèzes : La formule des trapèzes s'obtient en approchant f sur chaque sous-intervalle [𝑥𝑖 , 𝑥𝑖+1 ] par une interpolation linéaire aux abscisses 𝑥𝑖 et 𝑥𝑖+1 ; on a donc, en notant 𝑓𝑘 = 𝑓 𝑥𝑘 , 𝑘 = 𝑖, 𝑖 + 1, et ℎ𝑖 = 𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖 , 𝑥𝑖+1 ℎ𝑖 න 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 ≈ 𝑓 + 𝑓𝑖+1 𝑥𝑖 2 𝑖
Cette formule est exacte pour tout polynôme de degré
au plus 1. Pour une intégrale sur la totalité de l'intervalle [𝑎, 𝑏] la formule des trapèzes correspond, pour les sous-intervalles hi = h, i = 1, …, m - 1, de même taille, à 𝑏 𝑚−1 𝑥𝑖+1 ℎ න 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 = න 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 ≈ 𝑓1 + 2𝑓2 + ⋯ +2𝑓𝑚−1 +𝑓𝑚 𝑎 𝑥𝑖 2 𝑖=1 Erreur : 𝑏 ℎ𝑖 න 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 = 𝑓𝑖 + 𝑓𝑖+1 + E𝑙𝑜𝑐 ℎ𝑖 𝑎 2 1 3 ′′ Erreur locale : si 𝑓 ∈ 𝐶2 , alors il existe un c ∈ ]𝑥𝑖 , 𝑥𝑖+1 [ tel que E𝑙𝑜𝑐 ℎ𝑖 = − ℎ𝑖 𝑓 𝑐 12 Justification : en utilisant le développement de Taylor on a ′ 1 ′′ 𝑓 𝑥 = 𝑓 𝑥𝑖 + 𝑓 (𝑥𝑖 )(𝑥 − 𝑥𝑖) + 𝑓 (𝑥𝑖 )(𝑥 − 𝑥𝑖 )2 + · · · 2 et donc 𝑥𝑖+1 න 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 = 𝑓 𝑥𝑖 ℎ𝑖 + 12𝑓 ′ (𝑥𝑖)ℎ𝑖2 + 16𝑓 ′′ (𝑥𝑖)ℎ𝑖3 + · · · 𝑥𝑖 + 𝑓 𝑥 =𝑓 𝑥 + 𝑓 ′ 𝑥𝑖 ℎ + 1𝑓 ′′ (𝑥𝑖)ℎ2 + · · · × −1ℎ 𝑖+1 𝑖 𝑖 2 𝑖 2 𝑖 𝑥𝑖+1 න 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 − 12 𝑓 𝑥𝑖+1 = 1 2 𝑓 𝑥𝑖 ℎ𝑖 − 1 ′′ 12 𝑓 (𝑥𝑖)ℎ 3 𝑖 +··· 𝑥𝑖
𝑏 Erreur globale : ℎ න 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 = 𝑓1 + 2𝑓2 + ⋯ +2𝑓𝑚−1 +𝑓𝑚 + Eglob(h) 𝑎 2 1 2 si 𝑓 ∈ 𝐶 il existe un c ∈ ]𝑎, 𝑏[ tel que 𝐸𝑔𝑙𝑜𝑏 ℎ = − 𝑏 − 𝑎 ℎ2 𝑓 ′′ 𝑐 12 Formule de Simpson : La formule de Simpson s'obtient en approchant f sur chaque sous-intervalle [𝑥𝑖 , 𝑥𝑖+1 ] par une interpolation quadratique aux abscisses 𝑥𝑖 , 𝑥𝑖+1/2 = (𝑥𝑖 + 𝑥𝑖+1 )/2 et 𝑥𝑖+1 ; on a donc, en notant 𝑓𝑘 = 𝑓(𝑥𝑘 ) pour k =i, i+1/2, i+1 , et avec hi = xi+1 - xi, 𝑥𝑖+1 ℎ𝑖 න 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 ≈ 𝑓 + 4𝑓𝑖+1/2 + 𝑓𝑖+1 𝑥𝑖 6 𝑖 Cette formule est exacte pour tout polynôme de degré au plus 3. Pour une intégrale sur la totalité de l'intervalle [𝑎, 𝑏] la formule des trapèzes correspond, pour les sous-intervalles hi = h, i = 1, …, m - 1, de même taille, à
𝑏 𝑚−1 𝑥𝑖+1 𝑚−1
ℎ න 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 = න 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 ≈ 𝑓 +4 𝑓𝑖+1/2 + 𝑓𝑚 𝑎 𝑥𝑖 6 1 𝑖=1 𝑖=1 Formules de Newton-Cotes : Les formules des trapèzes et de Simpson sont des cas particuliers des formules de Newton-Cotes. Ces dernières sont obtenues en approchant f sur chaque sous-intervalle [𝑥𝑖 , 𝑥𝑖+1 ] par un polynôme d'interpolation de degré n, ce qui donne
Les valeurs de wi pour les degrés n ≤ 4 sont :
Dépendance de l'erreur en h : Exemple : les figures suivantes donnent la différence entre la valeur exacte et l'approximation numérique (obtenue avec les formules de Newton-Cotes pour n =1, … , 4) pour les intégrales suivantes : 1 1 න 𝑠𝑖𝑛(𝑥) 𝑑𝑥 න 𝑥 3Τ2 𝑑𝑥 0 0 en fonction du nombre 𝑚 − 1 = 2𝑘 , 0 ≤ 𝑘 ≤ 9 , de sous-intervalles utilisés.
Note : L'estimation de l'erreur dépend aussi de la régularité de la fonction à intégrer (sin(x) ∈ C∞
alors que x3/2 ∈ C1([0, 1]) ). Méthode de Romberg : La méthode de Romberg permet d’atteindre rapidement des résultats très précis. Elle est basée sur une utilisation de la méthode des trapèzes et de la technique d’extrapolation de Richardson. Principe : On peut montrer que pour une fonction f ∈C2k+2 la méthode de trapèzes produit une approximation I1(h) qui satisfait 𝑏 𝐼1 ℎ = න 𝑓 𝑥 𝑑𝑥 + 𝐶1 ℎ2 + 𝐶2 ℎ4 + ⋯ + 𝐶𝑘 ℎ2𝑘 + 𝑜 ℎ2𝑘 , 𝑎 𝑏 Et en particulier : 𝐼1 2ℎ = න 𝑓 𝑥 𝑑𝑥 + 𝐶1 4ℎ2 + 𝐶2 42 ℎ4 + ⋯ + 𝐶𝑘 4𝑘 ℎ2𝑘 + 𝑜 ℎ2𝑘 , 𝑎
L'erreur globale de la nouvelle approximation I2(h) est O(h4) . De plus, la procédure peut être appliquée de nouveau à I2(h), ... . La répétition permet d’obtenir des approximations d’ordre 2,4,6,8 et plus. Mise en œuvre : • On détermine 𝑅1,𝑗 , 𝑗 = 1, … , 𝑛 par la méthode des trapèzes avec 2𝑗−1 intervalles Pour passer de 𝑅1,𝑗 à 𝑅1,𝑗+1 on double le nombre de sous intervalles, on a alors :
𝜋Τ Exemple : Calculer l’intégrale 𝐼 = 0 𝑠𝑖𝑛(𝑥) 𝑑𝑥 par la méthode de Romberg avec n=4. 2
𝑅1,1 = 0,785 3982 𝑅1,2 = 0,948 0594 𝑅1,3 = 0,987 1158 𝑅1,4 = 0,996 7852 La première ligne du tableau étant d’ordre 2, la deuxième ligne est donnée par :
qui sont toutes des approximations d’ordre 4.
La troisième ligne devient alors :
qui sont des approximations d’ordre 6.
Puis enfin :
qui est une approximation d’ordre 8 ayant plus de 7 chiffres significatifs.
