A.N.a. Ch1 Intégration Numérique (Rappels)

Chapitre 1
Intégration numérique (Rappels)
1. Intégration numérique des fonctions d'une variable

Généralités
Formule des trapèzes
Formule de Simpson
Formules de Newton-Cotes
Dépendance de l'erreur en h : exemples
Méthode de Romberg
2. Intégration numérique des fonctions de plusieurs variables
Généralités :
Problème : L'intégration numérique d'une fonction intégrable f d'une variable sur l'intervalle [𝑎, 𝑏]
consiste à déterminer une approximation numérique de
𝑏
න 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥
𝑎
La tâche est souvent divisée en deux parties :
1) Subdiviser l'intervalle d'intégration [𝑎, 𝑏] en sous-intervalles [𝑥𝑖 , 𝑥𝑖+1 ], i = 1, · · · , m - 1 avec
𝑎 = 𝑥1 < 𝑥2 < · · · < 𝑥𝑚 = 𝑏 ,

et réduire l'intégrale sur [𝑎, 𝑏] à une somme d'intégrales sur [𝑥𝑖 , 𝑥𝑖+1 ]
𝑏 𝑚−1 𝑥𝑖+1
න 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 = ෍ න 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥
𝑎 𝑖=1 𝑥𝑖
2) Evaluer les intégrales dans la somme séparément, en remplaçant la fonction f(x) par une
approximation facile à intégrer. Cette dernière résulte souvent d'une interpolation polynomiale.
Formule des trapèzes :
La formule des trapèzes s'obtient en approchant f sur
chaque sous-intervalle [𝑥𝑖 , 𝑥𝑖+1 ] par une interpolation
linéaire aux abscisses 𝑥𝑖 et 𝑥𝑖+1 ; on a donc, en notant
𝑓𝑘 = 𝑓 𝑥𝑘 , 𝑘 = 𝑖, 𝑖 + 1, et ℎ𝑖 = 𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖 ,
𝑥𝑖+1
ℎ𝑖
න 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 ≈ 𝑓 + 𝑓𝑖+1
𝑥𝑖 2 𝑖
Cette formule est exacte pour tout polynôme de degré

au plus 1.
Pour une intégrale sur la totalité de l'intervalle [𝑎, 𝑏] la
formule des trapèzes correspond, pour les sous-intervalles
hi = h, i = 1, …, m - 1, de même taille, à
𝑏 𝑚−1 𝑥𝑖+1
ℎ
න 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 = ෍ න 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 ≈ 𝑓1 + 2𝑓2 + ⋯ +2𝑓𝑚−1 +𝑓𝑚
𝑎 𝑥𝑖 2
𝑖=1
Erreur :
𝑏
ℎ𝑖
න 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 = 𝑓𝑖 + 𝑓𝑖+1 + E𝑙𝑜𝑐 ℎ𝑖
𝑎 2
1 3 ′′
Erreur locale : si 𝑓 ∈ 𝐶2 , alors il existe un c ∈ ]𝑥𝑖 , 𝑥𝑖+1 [ tel que E𝑙𝑜𝑐 ℎ𝑖 = − ℎ𝑖 𝑓 𝑐
12
Justification : en utilisant le développement de Taylor on a
′
1 ′′
𝑓 𝑥 = 𝑓 𝑥𝑖 + 𝑓 (𝑥𝑖 )(𝑥 − 𝑥𝑖) + 𝑓 (𝑥𝑖 )(𝑥 − 𝑥𝑖 )2 + · · ·
2
et donc 𝑥𝑖+1
න 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 = 𝑓 𝑥𝑖 ℎ𝑖 + 12𝑓 ′ (𝑥𝑖)ℎ𝑖2 + 16𝑓 ′′ (𝑥𝑖)ℎ𝑖3 + · · ·
𝑥𝑖
+ 𝑓 𝑥 =𝑓 𝑥 + 𝑓 ′ 𝑥𝑖 ℎ + 1𝑓 ′′ (𝑥𝑖)ℎ2 + · · · × −1ℎ
𝑖+1 𝑖 𝑖 2 𝑖 2 𝑖
𝑥𝑖+1
න 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 − 12 𝑓 𝑥𝑖+1 = 1
2
𝑓 𝑥𝑖 ℎ𝑖 − 1 ′′
12
𝑓 (𝑥𝑖)ℎ 3
𝑖 +···
𝑥𝑖
𝑏
Erreur globale : ℎ
න 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 = 𝑓1 + 2𝑓2 + ⋯ +2𝑓𝑚−1 +𝑓𝑚 + Eglob(h)
𝑎 2
1
2
si 𝑓 ∈ 𝐶 il existe un c ∈ ]𝑎, 𝑏[ tel que 𝐸𝑔𝑙𝑜𝑏 ℎ = − 𝑏 − 𝑎 ℎ2 𝑓 ′′ 𝑐
12
Formule de Simpson :
La formule de Simpson s'obtient en approchant f
sur chaque sous-intervalle [𝑥𝑖 , 𝑥𝑖+1 ] par une
interpolation quadratique aux abscisses 𝑥𝑖 , 𝑥𝑖+1/2
= (𝑥𝑖 + 𝑥𝑖+1 )/2 et 𝑥𝑖+1 ; on a donc, en notant 𝑓𝑘 =
𝑓(𝑥𝑘 ) pour k =i, i+1/2, i+1 , et avec hi = xi+1 - xi,
𝑥𝑖+1
ℎ𝑖
න 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 ≈ 𝑓 + 4𝑓𝑖+1/2 + 𝑓𝑖+1
𝑥𝑖 6 𝑖
Cette formule est exacte pour tout polynôme de degré
au plus 3.
Pour une intégrale sur la totalité de l'intervalle [𝑎, 𝑏] la
formule des trapèzes correspond, pour les sous-intervalles
hi = h, i = 1, …, m - 1, de même taille, à
𝑏 𝑚−1 𝑥𝑖+1 𝑚−1

ℎ
න 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 = ෍ න 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 ≈ 𝑓 +4 ෍ 𝑓𝑖+1/2 + 𝑓𝑚
𝑎 𝑥𝑖 6 1
𝑖=1 𝑖=1
Formules de Newton-Cotes :
Les formules des trapèzes et de Simpson sont des cas particuliers des formules de Newton-Cotes.
Ces dernières sont obtenues en approchant f sur chaque sous-intervalle [𝑥𝑖 , 𝑥𝑖+1 ] par un
polynôme d'interpolation de degré n, ce qui donne
Les valeurs de wi pour les degrés n ≤ 4 sont :

Dépendance de l'erreur en h :
Exemple : les figures suivantes donnent la différence entre la valeur exacte et l'approximation
numérique (obtenue avec les formules de Newton-Cotes pour n =1, … , 4) pour les intégrales
suivantes : 1 1
න 𝑠𝑖𝑛(𝑥) 𝑑𝑥 න 𝑥 3Τ2 𝑑𝑥
0 0
en fonction du nombre 𝑚 − 1 = 2𝑘 , 0 ≤ 𝑘 ≤ 9 , de sous-intervalles utilisés.
Note : L'estimation de l'erreur dépend aussi de la régularité de la fonction à intégrer (sin(x) ∈ C∞

alors que x3/2 ∈ C1([0, 1]) ).
Méthode de Romberg :
La méthode de Romberg permet d’atteindre rapidement des résultats très précis. Elle est basée
sur une utilisation de la méthode des trapèzes et de la technique d’extrapolation de Richardson.
Principe :
On peut montrer que pour une fonction f ∈C2k+2 la méthode de trapèzes produit une
approximation I1(h) qui satisfait
𝑏
𝐼1 ℎ = න 𝑓 𝑥 𝑑𝑥 + 𝐶1 ℎ2 + 𝐶2 ℎ4 + ⋯ + 𝐶𝑘 ℎ2𝑘 + 𝑜 ℎ2𝑘 ,
𝑎
𝑏
Et en particulier : 𝐼1 2ℎ = න 𝑓 𝑥 𝑑𝑥 + 𝐶1 4ℎ2 + 𝐶2 42 ℎ4 + ⋯ + 𝐶𝑘 4𝑘 ℎ2𝑘 + 𝑜 ℎ2𝑘 ,
𝑎
𝑏 𝑘
4𝐼1 ℎ − 𝐼1 2ℎ 12 4 −4
d’où : 𝐼2 ℎ = 4
= න 𝑓 𝑥 𝑑𝑥 − 𝐶2 ℎ − ⋯ − 𝐶𝑘 ℎ2𝑘 + 𝑜 ℎ2𝑘 .
3 𝑎 3 3
L'erreur globale de la nouvelle approximation I2(h) est O(h4) . De plus, la procédure peut être
appliquée de nouveau à I2(h), ... . La répétition permet d’obtenir des approximations d’ordre 2,4,6,8 et
plus.
Mise en œuvre :
• On détermine 𝑅1,𝑗 , 𝑗 = 1, … , 𝑛 par la méthode des trapèzes avec 2𝑗−1 intervalles
Pour passer de 𝑅1,𝑗 à 𝑅1,𝑗+1 on double le nombre de sous intervalles, on a alors :
𝑏−𝑎
𝑅1,1 = 𝑓 𝑎 +𝑓 𝑏
2
𝑏−𝑎
𝑥𝑖,𝑗 = 𝑎 + 𝑖 𝑗−1
2𝑗−1 −1 2
𝑏−𝑎
𝑅1,𝑗 = 𝑓 𝑎 + 2 ෍ 𝑓 𝑥𝑖,𝑗 + 𝑓 𝑏 𝑖 = 1, 2, … , 2𝑗−1 − 1
2 𝑗
𝑖=1
𝑗 = 1,2,3, … , 𝑛
• Les valeurs 𝑅𝑘,𝑗 , 𝑘 = 2, … , 𝑛 ; 𝑗 = 1, … , 𝑛 − 𝑘 + 1 se calculent par :
4𝑘−1 𝑅𝑘−1,𝑗+1 − 𝑅𝑘−1,𝑗

𝑅𝑘,𝑗 =
4𝑘−1 − 1
• Ce qui permet d’obtenir la table triangulaire 𝑛 × 𝑛 :
Si 𝑛 = 5 : 𝑅1,1 𝑅1,2 𝑅1,3 𝑅1,4 𝑅1,5 Ordre 2

𝑅2,1 𝑅2,2 𝑅2,3 𝑅2,4 Ordre 4
𝑅3,1 𝑅3,2 𝑅3,3 Ordre 6
𝑅4,1 𝑅4,2 Ordre 8
𝑅5,1 Ordre 10
• Test d’arrêt :
𝑅n,1 − 𝑅n−1,2 < 𝜀

𝜋Τ
Exemple : Calculer l’intégrale 𝐼 = ‫׬‬0 𝑠𝑖𝑛(𝑥) 𝑑𝑥 par la méthode de Romberg avec n=4.
2
𝑅1,1 = 0,785 3982 𝑅1,2 = 0,948 0594 𝑅1,3 = 0,987 1158 𝑅1,4 = 0,996 7852
La première ligne du tableau étant d’ordre 2, la deuxième ligne est donnée par :
qui sont toutes des approximations d’ordre 4.

La troisième ligne devient alors :
qui sont des approximations d’ordre 6.

Puis enfin :
qui est une approximation d’ordre 8 ayant plus de 7 chiffres significatifs.
Table triangulaire :
Algorithme de la méthode :
Entrées : fonction 𝑓 ; bornes 𝑎, 𝑏 ; entier 𝑛

Etape 1 : prendre ℎ = 𝑏 − 𝑎
ℎ
Calculer 𝑅1,1 = 𝑓 𝑎 +𝑓 𝑏
2 2𝑗−1 −1
1 ℎ
Etape 2 : Pour 𝑗 = 2, … , 𝑛 calculer 𝑅1,𝑗 = 𝑅1,1 + ℎ ෍ 𝑓 𝑎 + 𝑖
2𝑗−1 2𝑗−1
𝑖=1
Etape 3 : Pour 𝑘 = 2, … , 𝑛 faire

4𝑘−1 𝑅𝑘−1,𝑗+1 − 𝑅𝑘−1,𝑗
Etape 4 : Pour 𝑗 = 1, … , 𝑛 − 𝑘 + 1 calculer 𝑅𝑘,𝑗 =
4𝑘−1 − 1
Etape 5 : Sortie 𝑅𝑘,𝑘
Etape 5 : Stop.
Intégration des fonctions de plusieurs variables :
Pour intégrer les fonctions f(x; y) de deux variables et plus, on

peut :
 recycler les formules à une variable grâce au théorème

de Fubini
 recycler les méthodes étudiées, tout en les appliquant

au cas multidimensionnel.
 utiliser les méthodes de Monte-Carlo.

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Intégration numérique (Rappels)

1. Intégration numérique des fonctions d'une variable

1) Subdiviser l'intervalle d'intégration [𝑎, 𝑏] en sous-intervalles [𝑥𝑖 , 𝑥𝑖+1 ], i = 1, · · · , m - 1 avec

𝑎 = 𝑥1 < 𝑥2 < · · · < 𝑥𝑚 = 𝑏 ,

Cette formule est exacte pour tout polynôme de degré

𝑏 𝑚−1 𝑥𝑖+1 𝑚−1

Les valeurs de wi pour les degrés n ≤ 4 sont :

Note : L'estimation de l'erreur dépend aussi de la régularité de la fonction à intégrer (sin(x) ∈ C∞

• Les valeurs 𝑅𝑘,𝑗 , 𝑘 = 2, … , 𝑛 ; 𝑗 = 1, … , 𝑛 − 𝑘 + 1 se calculent par :

4𝑘−1 𝑅𝑘−1,𝑗+1 − 𝑅𝑘−1,𝑗

Si 𝑛 = 5 : 𝑅1,1 𝑅1,2 𝑅1,3 𝑅1,4 𝑅1,5 Ordre 2

𝑅n,1 − 𝑅n−1,2 < 𝜀

qui sont toutes des approximations d’ordre 4.

qui sont des approximations d’ordre 6.

qui est une approximation d’ordre 8 ayant plus de 7 chiffres significatifs.

Entrées : fonction 𝑓 ; bornes 𝑎, 𝑏 ; entier 𝑛

Etape 3 : Pour 𝑘 = 2, … , 𝑛 faire

Pour intégrer les fonctions f(x; y) de deux variables et plus, on

 recycler les formules à une variable grâce au théorème

 recycler les méthodes étudiées, tout en les appliquant

 utiliser les méthodes de Monte-Carlo.

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