DM29

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Indications au dos.
Exercice 1. Soit X ,→ U(P([[1, n]])). Pour i ∈ [[1, n]], on note Ai l’évènement (i ∈ X).
1. Justifier soigneusement que les évènements Ai sont deux à deux indépendants, puis mutuellement indépendant.
2. Exprimer |X| en fonction des 1Ai , en déduire E(|X|).
3. Quelle est la loi de |X| ?
4. Soit Y ,→ U(P([[1, n]])) indépendante de X. Pour i ∈ [[1, n]], calculer P (i ∈ X ∩ Y ). En déduire la loi de
Z = |X ∩ Y |.
P
5. ⋆ On note T = i. Déterminer E(T ).
i∈X
n des variables aléatoires indépendantes, telles que |Xi | ≤ 1 et E(Xi ) = 0. On note

Exercice 2. Soit X1 , . . . Xp
X = X1 + · · · + Xn et σ = V ar(X).
1. Soit 0 ≤ u ≤ 1.
un eu
P+∞
(a) Montrer que n=0 (n+3)! ≤ 6 .
u 2
(b) En déduire que e ≤ 1 + u + u .
2
2. Montrer que si t ∈ R et Y est une variable aléatoire centrée telle que |tY | ≤ 1, E(etY ) ≤ et Var(Y )
.
Z
E(e )
3. Montrer que si Z est une variable aléatoire et C ∈ R, on a P (Z ≥ C) ≤ eC
.
2
σ 2 −tλσ
4. Montrer que pour tout λ > 0 et 0 ≤ t ≤ 1, on a P (X ≥ λσ) ≤ et .
5. Soit f : [0, 1] → R t 7→ t2 σ 2 − tλσ. Déterminer le minimum de f .
2
6. En déduire que pour tout λ > 0, P (|X| ≥ λσ) ≤ 2 max(e−λ /4 , e−λσ/2 ).
7. Soit Sn la marche aléatoire équilibrée usuelle sur Z, c’est-à-dire le cas où chaque Xi suit une loi uniforme sur
{1, −1}.
n
√ √
On souhaite majorer pn = P (|Sn | ≥ 100 ) et qn = P (|Sn | ≥ ln n n).
(a) Déterminer V (Sn ).
(b) À l’aide de l’inégalité de Bienaymé-Tchebychev, majorer pn et qn .
(c) Comparer avec les majorations obtenues à la question 6.
Exercice 3. Endomorphismes cycliques et commutant d’un endomorphisme. Soit E un K-espace vectoriel
de dimension finie n. On note L(E) l’algèbre des endomorphismes de E. On dit que u ∈ L(E) est diagonalisable
à valeurs propres distinctes s’il existe une base (e1 , . . . , en ) de E et des scalaires λ1 , . . . , λn ∈ K distincts tels que
∀i, u(ei ) = λi ei .
I. Soit u ∈ L(E). On dit que u est cyclique s’il existe un vecteur x ∈ E tel que B = (x, u(x), . . . , un−1 (x)) soit une
base de E.
1) On suppose que u et cyclique, et que B = (x, u(x), . . . , un−1 (x)) est une base de E. On pose un (x) = b0 x +
b1 u(x) + · · · + bn−1 un−1 (x). Expliciter la matrice M de u dans la base B.
2) On suppose que u est diagonalisable dans une base B = (e1 , . . . , en ) à valeurs propres distinctes λ1 , . . . , λn ,
c’est-à-dire ∀i, u(ei ) = λi ei . Quelle est la matrice de u dans la base B ?
II. Pour u ∈ L(E), on note Cu = {v ∈ L(E) | u ◦ v = v ◦ u} le commutant de u. On note Pu l’ensemble des
endomorphismes de la forme P (u) = a0 Id +a1 u + · · · + an−1 un−1 , où P ∈ Kn−1 [X].
1) Montrer que Pu est inclus dans Cu .
2) Que peut-on dire de dim Pu ?
III. On suppose u diagonalisable et admettant n valeurs propres distinctes λ1 , . . . , λn . On rappelle que comme les λi
sont distincts, les seules matrices commutant avec D = Diag(λ1 , . . . , λn ) sont les matrices diagonales.
1) En déduire la dimension de Cu .
2) En utilisant les polynômes d’interpolation de Lagrange, montrer que Cu = Pu .
IV. On suppose que u est la projection sur F parallèlement à G, avec F ⊕ G = E, dim F = p et dim G = q.
1) Soit v ∈ L(E). Montrer que v ∈ Cu si et seulement si v(F ) ⊂ F et v(G) ⊂ G.
2) En déduire la dimension de Cu . Préciser la dimension de Pu .
V. On suppose que u est cyclique, et que B = (x, u(x), . . . , un−1 (x)) est une base de E.
1) Montrer que pour tout y ∈ E, il existe un unique élément v ∈ Cu tel que v(x) = y.
2) En déduire que Cu = Pu et déterminer la dimension de Cu .
Exercice 4. Une urne contient b BB et n BN. On les tire toutes, sans remise. On note X le nombre de tirages
nécessaires pour tirer toutes les BBs.
q
k q+1
P
1. Soient p ≤ q. Montrer que p = p+1 .
k=p
2. Déterminer la loi de X, puis son espérance et sa variance.
Exercice 5. ⋆ Soit A (respectivement B) une matrice aléatoire de Mn (R) dont les coefficients sont indépendants et
suivent une loi uniforme sur {0, 1} (respectivement {−1, 1}). On note pn = P (A ∈ GLn (R)) et qn = P (B ∈ GLn (R)).
Qn
1. Montrer que ∀n ≥ 1, pn = qn+1 . 2. Montrer que ∀n ≥ 1, pn ≥ i=1 (1 − 21i ).
Indications Exercice 2.
P+∞ n
1. (a) Utiliser ex = n=0 xn! .
(b) Utiliser e ≤ 3.
2. On peut appliquer une inégalité à une variable aléatoire : si ∀x, f (x) ≤ g(x), alors f (X) ≤ g(X). D’autre part,
croissance et linéarité de l’espérance.
3. Appliquer l’inégalité de Markov judicieusement.
6. On peut majorer P (X ≤ −λσ) par la même quantité que la question précédente (Comment le justifier ?).
L’inégalité précédente est vraie pour tout t ∈ [0,1], il faut choisir t pour obtenir la meilleure inégalité possible.
III. 1) L’application Φ : u 7→ MatB (u) est un isomorphisme d’algèbre. En particulier, v commute avec u si et
seulement si Φ(v) commute avec Φ(v), donc Cu = Φ−1 (CD ), le commutateur de D = MatB (u) dans Mn (R).
(k−1
b−1 )
2. Par dénombrement, on trouve P (X = k) = .
(n+b
b )

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