Chap 1 Économétrie Dauphine
Chap 1 Économétrie Dauphine
Chap 1 Économétrie Dauphine
Chapitre 1
Qu’est-ce que l’économétrie ?
Sylvain Benoit
Introduction
Présentation
• Discipline née dans les années 30 ( +/- en même temps que la
macroéconomie)
• Permettant :
1 De quantifier et prévoir un phénomène
2 D’établir une relation entre plusieurs variables
3 De valider empiriquement une théorie
• Apportant beaucoup de réponses à de nombreuses questions :
1 La hausse du prix du pétrole a-t-elle un impact sur les ventes de
voitures ?
2 Quel est l’impact des “35 heures” sur le chômage ?
Plan
I. La notion de modèle
II. Le rôle de l’économétrie
III. La théorie de la corrélation
A. Définition
• Présentation d’un phénomène sous forme d’équation(s) (variables =
grandeurs économiques)
• Difficulté : choix des variables
B. La construction des modèles en économétrie (5 étapes)
1 Référence à une théorie
2 Formalisation des relations théoriques et choix de la forme des fonctions
3 Sélection et mesure des variables
4 Décalages temporels
5 Validation du modèle (estimations et tests statistiques)
Exemple
La construction du modèle keynésien simplifié
Forme fonctionnelle
C = a0 + a1 Y
avec a0 > 0 et 0 < a1 < 1, où a0 = la consommation incompressible et
a1 = la propension marginale à consommer
I = b0 + b1 r
C = a 0 Y a1
Exemple
La consommation annuelle en France de 1985 à 2015
• Coupe instantannée = variables observées au même instant et qui
concernent un groupe d’individus spécifiques
Exemple
La consommation des cadres supérieurs en France en 2015
• Données de panel = variables qui concernent un groupe d’individus
spécifiques et qui sont mesurées à des intervalles de temps réguliers
Exemple
La consommation des cadres supérieurs en France en de 1985 à 2015
Semestre 2 - 2023/2024 Econométrie 1 - Chapitre 1
Sylvain Benoit - Université Paris Dauphine - PSL 8/19
I. La notion de modèle
4) Décalages temporels
Spécificité des modèles spécifiés en ST : les relations entre variables
ne sont pas toujours synchrones ⇒ spécification à l’aide d’indice de
temps
Exemple
Ct = a0 + a1 Yt−1
5) Validation du modèle
Ecriture du modèle sous sa forme définitive :
Ct = a0 + a1 Yt−1
It = b0 + b1 r
Yt = Ct + It + I¯
Exemple
La consommation de produits bio améliore-t-elle significativement l’état de
santé ?
A. Présentation générale
• La corrélation simple mesure le degré de liaison entre 2 phénomènes
représentés par des variables
• La corrélation simple positive : augmentation ou diminution simultanée
des valeurs des 2 variables
• La corrélation simple négative : quand les valeurs de l’une augmente,
les valeurs de l’autre diminue
• La corrélation linéaire simple : tous les points du couple de valeurs
(x,y) semblent alignés sur une droite
• La corrélation non linéaire simple : le couple de valeurs se trouve sur
une même courbe d’allure quelconque
• La corrélation multiple : relation entre 3 variables ou plus
• Absence de corrélation : aucune relation entre les variations de valeurs
des variables
Propriétés :
• −1 < rxy < 1
• Si rxy ≈ 1 les variables sont corrélées positivement
• Si rxy ≈ −1, les variables sont corrélées négativement
• Si rxy ≈ 0, les variables ne sont pas corrélées
Remarques :
• Le coefficient est rarement proche d’une des 3 bornes
• L’interprétation du coefficient est difficile
• Utilisation de la théorie des tests pour tester la significativité
statistique du coefficient
3 Règle de décision
−1
Si |t ∗ | > |t(n α
− 2) ( 2 )| ⇒ Rejet de H0 (dans W la région critique)
Semestre 2 - 2023/2024 Econométrie 1 - Chapitre 1
Sylvain Benoit - Université Paris Dauphine - PSL 17/19
III. La théorie de la corrélation
Exemple
Un cercle de centre (x1 , y1 ) et de rayon R :
(x − x1 )2 + (y − y1 )2 = R 2 ⇒ rxy = 0
1 Exercice C1EX1
2 Variable nominale vs. variable réelle
3 Définitions et propriétés des opérateurs espérance, variance et
covariance appliqués à une variable aléatoire