Cours Integrales Impropres Vprof
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9 avril 2021
2 Techniques de calcul 5
2.1 Intégration par parties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.2 Changement de variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1
1 Intégration sur un intervalle semi-ouvert
1
1 − t4
Z
Exemple 3. Existence et valeur de dt
0 1−t
1 − t4
La fonction t → est continue sur [0, 1[, donc l'intégrale est impropre en 1. Soit x ∈ [0, 1[.
1−t
Z x Z x x
1 − t4 t2 t3 t4 x2 x3 x4
dt = (1 + t + t2 + t3 )dt = t + + + =x+ + + .
0 1−t 0 2 3 4 0 2 3 4
Z 1
x2 x3 x4 1 1 1 25 1 − t4 25
Or lim x + + + = 1 + + + = . Donc l'intégrale converge, et dt = .
x→1 2 3 4 2 3 4 12 0 1−t 12
1 − t4
Remarque : t → est prolongeable par continuité en 1, ce qui assure la convergence ici. On parle dans ce cas
1−t
d'intégrale faussement impropre.
2
1.2 Intégrales de référence
1
Démonstration. (démonstration à connaître) La fonction t → α est continue sur ]0, +∞[, donc les intégrales sont
t
impropres en +∞Z et 0 respectivement. Soit (x, y) ∈]0, +∞[2 ,
y
1
Si α = 1, dt = [ln(t)]yx = ln(y) − ln(x). Donc :
x t
Si x = 1 et y → +∞, cela diverge.
Si x → 0 et y = 1, cela diverge.
Et aucuneZdes deux intégrales ne converge
y dans1−α
le cas α = 1.
y Z y
1 t1−α y − x1−α
Si α 6= 1, α
dt = t−α
dt = = . Donc :
x t x 1−α x 1−α
Z y
1 −1 y 1−α
Si x = 1 dt = . Ce terme converge quand y → +∞ si et seulement si 1 − α < 0, et dans le
1 tα Z
1 − α
+∞
1 −1 1
cas convergent α
dt = = .
Z 1 1 t 1 − α α − 1
1 1 − x1−α
Si y = 1, α
dt = . Ce terme converge quand x → 0 si et seulement si 1 − α > 0, et dans le cas
xZ t 1−α
1
1 1
convergent α
dt = .
0 t 1−α
Ce qui correspond aux résultats annoncés.
Z x Z +∞
1 1
Remarque. Les résultats de convergence restent vrais pour les intégrales dt ou dt si x ∈]0, +∞[.
0 tα x tα
Corollaire.
Soit α ∈ R, et Za < b des réels. Z
b b
1 1
Les intégrales α
dt et dt convergent si et seulement si α < 1.
a (b − t) a (t − a)α
Démonstration. On montre le résultat pour la première intégrale, la deuxième se gère de la même façon. La fonction
t→ est continue sur [a, b[, donc l'intégrale est impropre en b. Soit x ∈ [a, b[, on utilise le changement de variables
1
(b−t)α
ane u = b − t : Z Z x Z b−x b−a
1 1 1
dt = (−du) = du.
a (b − t)α b−a uα b−x uα
La convergence ou divergence de l'intégrale lorsque x tend vers b est alors assurée par le résultat précédent sur les
intégrales de Riemann impropres en 0.
3
Proposition.
Soit α ∈ R. Z
+∞
1
L'intégrale exp(−αt)dt converge si et seulement si α > 0, et vaut alors .
0 α
Démonstration.(démonstration à connaître) La fonction t → exp(−αt) est continue sur [0, +∞[, donc l'intégrale est
impropre en +∞Z. Soit x ∈ [0, +∞[.Z
x x
Si α = 0, exp(−αt)dt = 1dt = [t]x0 = x, qui diverge pour x → +∞.
0 0
Si α 6= 0, on a par contre :
x x
1 − exp(−αx)
Z
exp(−αt)
exp(−αt)dt = = .
0 −α 0 α
1 − exp(−αx)
Or, lim ∈ R ⇐⇒ α > 0, d'où la condition annoncée de convergence de l'intégrale. Cette limite
x→+∞ α
1
vaut de plus dans le cas convergent. D'où le résultat.
α
Remarque. Contrairement au cas des séries, ce n'est pas parce qu'une intégrale converge que la fonction intégrée
doit tendre vers 0 au point considéré.
Proposition (Linéarité).
Soit f et g deux fonctions continues sur un intervalle [a, b[, où −∞ < a < b 6 +∞, et λ ∈ R. Si
Rb
a f (t)dt
et ab g(t)dt convergent, alors ab (λf (t) + g(t)) dt converge, et
R R
Z b Z b Z b
(λf (t) + g(t)) dt = λ f (t)dt + g(t)dt.
a a a
Démonstration. Soit x ∈ [a, b[. Les fonctions f et g sont continues sur [a, x] et la linéarité de l'intégrale sur un segment
donne : Z x Z x Z x
(λf (t) + g(t)) dt = λ f (t)dt + g(t)dt.
a a a
Comme on a supposé que ab f (t)dt et ab g(t)dt convergent, le membre de droite de cette égalité admet une limite nie
R R
quand x tend vers b. L'intégrale du membre de gauche converge donc et un passage à la limite dans l'égalité donne :
Z b Z b Z b
(λf (t) + g(t)) dt = λ f (t)dt + g(t)dt.
a a a
4
Proposition (Relation de Chasles).
Soit
R c f une fonction continue sur un intervalle [a, R cc[, où −∞ < a < c 6 +∞ et soit b ∈ [a, c[. L'intégrale
b f (t)dt converge si et seulement si l'intégrale a f (t)dt converge, et on a alors :
Z c Z b Z c
f (t)dt = f (t)dt + f (t)dt.
a a b
Démonstration. Ce résultat s'obtient par passage à la limite après application de la relation de Chasles sur un segment
où f est continue.
Z b Z b
f (t)dt 6 g(t)dt.
a a
Démonstration. Ce résultat s'obtient par passage à la limite après application de la croissance de l'intégrale sur un
segment où f et g sont continues.
Remarque. En particulier, si l'intégrale d'une fonction positive converge, elle est positive.
2 Techniques de calcul
L'intégration par partie est pratiquée sur des intégrales de fonctions continues sur un segment. On passe ensuite à la
limite.
Z +∞
Exemple 4. Soit n ∈ N. Établir par récurrence la convergence de In = tn exp(−t)dt, et montrer que cette
0
intégrale vaut n!.
Soit n ∈ N. La fonction t → tn exp(−t) est continue sur [0, +∞[, donc l'intégrale In est impropre en +∞.
On pose P (n)
R = In converge et vaut n! .
I0 = 0+∞ exp(−t)dt converge et vaut 1 (intégrale de référence). Donc P (0) est vraie.
Soit n ∈ N xé, on suppose P (n). Soit x ∈ [0, +∞[. Les fonctions t → tn+1 et t → − exp(−t) sont de classe C 1
sur R+ , on obtient donc par intégration par parties :
Z x x
Z x Z x
tn+1 exp(−t)dt = −tn+1 exp(−t) 0 + (n + 1)tn exp(−t)dt = −xn+1 exp(−x) + (n + 1) tn exp(−t)dt.
0 0 0
lim xn+1 exp(−x) = 0 par croissances comparées, donc lorsque x tend vers +∞, le membre de droite converge
x→+∞
vers (n + 1)In = (n + 1)n! = (n + 1)! par P (n). Donc In+1 converge, et In+1 = (n + 1)! : P (n + 1) est vrai.
D'où le résultat.
5
2.2 Changement de variables
Le changement de variables non ane est pratiqué sur des intégrales de fonctions continues sur un segment. On passe
ensuite à la limite.
Z 1
1
Exemple 5. Existence et valeur de √ dt. On eectuera le changement de variable t = sin(u).
0 1 − t2
La fonction t → √ 1
1−t2
est continue sur [0, 1[, donc l'intégrale est impropre en 1. Soit x ∈ [0, 1[. Pour étudier
Z x
1
√ dt, on eectue le changement de variable t = sin(u) (de classe C 1 et bijective sur [0, π2 [ à valeurs dans
1−t 2
0
[0, 1[), avec dt = cos(u)du. On note y un antécédent de x dans [0, π2 [ :
Z x Z y Z y Z y
1 cos(u) cos(u)
√ dt = p du = du = 1du = y.
0 1 − t2 0 1 − (sin(u))2 0 |cos(u)| 0
Or y tend vers π
2 quand x tend vers 1. Donc l'intégrale converge et vaut π2 .
Le changement de variables ane peut lui être pratiqué directement sur les intégrales impropres.
Remarque. Attention à ne pas oublier les hypothèses continue et positive pour appliquer ce résultat.
Proposition (Condition nécessaire et susante de convergence).
Soit f une fonction continue et positive sur un intervalle [a, b[, où −∞ < a < b 6 +∞. Alors l'intégrale
Z b Z x
f (t)dt converge si et seulement si la fonction x 7−→ f (t)dt est majorée sur [a, b[.
a a
La fonction f est continue sur [a, b[, donc g : x 7−→ ax f (t)dt est bien dénie sur [a, b[. Comme c'est
R
Démonstration.
la primitive de f qui s'annule en a, g est dérivable sur [a, b[ et ∀x ∈ [a, b[, g 0 (x) = f (x) > 0. Donc g est croissante sur
[a, b[.
Le théorème de la limite monotone donne alors : g admet une limite nie en b si et seulement si g est majorée sur
[a, b[. Ce qui nous donne exactement le résultat souhaité.
Z +∞
exp(−t)
Exemple 6. Convergence de dt.
1 t2
La fonction t → exp(−t)
t2
est continue et positive sur [1, +∞[, donc l'intégrale est impropre en +∞, et d'après le résultat
précédent, il nous sut de montrer que la fonction x → 1x exp(−t) dt est majorée sur [1, +∞[. Soit x ∈ [1, +∞[,
R
t2
x x
e−1 +∞
e−1
Z Z Z
exp(−t)
dt 6 dt 6 dt = e−1 .
1 t2 1 t2 1 t2
En eet, ∀t ∈ [1, x], exp(−t) 6 (par décroissance de t → exp(−t) sur R), donc la croissance de l'intégrale (avec
e−1
1 6 x) donne la première inégalité. La positivité de la fonction intégrée et la convergence de l'intégrale de Riemann
dt assurent la suite. La fonction x → 1 exp(−t) dt est bornée, donc l'intégrale 1 dt converge.
R +∞ 1 Rx R +∞ exp(−t)
1 t2 t2 t2
6
4 Théorèmes de convergence
Soit f et g deux fonctions continues sur un intervalle [a, b[, où −∞ < a < b 6 +∞. On suppose qu'au
voisinage de b, on a 0 6 f (x) 6 g(x).
Si l'intégrale ab g(t)dt converge, alors l'intégrale ab f (t)dt converge également.
R R
Soit f et g deux fonctions continues sur un intervalle [a, b[, où −∞ < a < b 6 +∞. On suppose qu'au
voisinage de b, g est positive et que f (x) ∼b g(x). Alors l'intégrale ab g(t)dt converge si et seulement si
R
Z +∞
1
Exemple 8. Convergence de p dt.
1 t (1 + t2 )
La fonction t → √ 1 2 est continue sur [1, +∞[, donc l'intégrale est impropre en +∞. On a √ 1 2 ∼+∞ 1
t2
> 0,
t (1+t ) t (1+t )
or 1+∞ t12 dt est une intégrale de Riemann convergente, donc 1+∞ √ 1 2 dt converge également.
R R
t (1+t )
Soit f et g deux fonctions continues sur un intervalle [a, b[, où −∞ < a < b 6 +∞. On suppose qu'au
voisinage de b, g est positive, que f (x) =b o(g(x)) et que ab g(t)dt converge. Alors l'intégrale ab f (t)dt
R R
converge.
Remarque. Attention, les négligeabilités ne permettent jamais de montrer la divergence d'une intégrale, elles ne
peuvent être utilisées que pour montrer une convergence.
Z +∞
Exemple 9. Convergence de exp (−u2 )du.
0
La fonction u → exp (−u2 ) est continue sur [0, +∞[, donc l'intégrale
est impropre en +∞. Les croissances comparées
donnent limu→+∞ u2 exp (−u2 ) = 0, donc exp (−u2 ) =+∞ o u12 . Or la fonction u → u12 est positive sur R+ et
du est une intégrale de Riemann convergente, donc 0 exp (−u2 )du converge également.
R +∞ 1 R +∞
1 u2
Remarque : changer la borne non-impropre de l'intégrale auR moment de l'application du théorème ne pose pas de
problème. En eet, le théorème donne ici la convergence de 1+∞ exp (−u2 )du, mais comme 01 exp (−u2 )du converge
R
(c'est une intégrale de fonction continue sur un segment), la relation de Chasles nous permet ensuite de conclure.
7
4.2 Convergence absolue
Soit f une fonction continue sur un intervalle [a, b[, où −∞ < a < b 6 +∞. On dit que l'intégrale
Rb
a f (t)dt
converge absolument si ab |f (t)| dt converge.
R
Proposition.
Toute fonction continue sur un intervalle I est la diérence de deux fonctions continues sur I et positives.
Démonstration. Soit f une fonction continue sur un intervalle I . Pour tout x ∈ I , on pose :
On a vu dans les travaux de rentrée que pour tous réels a et b, max(a, b) = a+b+|a−b| 2 (raisonnement par séparation
des cas). Donc en particulier f+ (x) = f (x)+|f (x)|
2 et f− (x) = −f (x)+|f (x)|
2 . La valeur absolue étant continue sur R, f+ et
f− sont continues sur I . Elles sont de plus positives par construction et on a :
f = f+ − f− .
(car pour tout x ∈ I , si f (x) > 0, f+ (x)−f− (x) = f (x)−0 = f (x), et si f (x) 6 0, f+ (x)−f− (x) = 0−(−f (x)) = f (x)).
Cela termine la preuve.
Soit f une fonction continue sur un intervalle [a, b[, où −∞ < a < b 6 +∞. On suppose que
Rb
a f (t)dt
converge absolument. Alors ab f (t)dt converge.
R
Démonstration. (démonstration à connaître) On utilise la décomposition fournie par le résultat précédent : f = f+ −f− ,
où f+ (x) = max(f (x), 0) et f− = max(−f (x), 0). Par hypothèse, l'intégrale de f converge absolument, donc ab |f (t)| dt
R
Z +∞
Exemple 10. Soit n ∈ N, étudier la convergence de l'intégrale In = exp(−t)(cos(t))n dt.
0
La fonction t → exp(−t)(cos(t))n est continue sur [0, +∞[, donc l'intégrale est impropre en +∞, et ∀t ∈ [0, +∞[,
8
5 Intégrales sur un intervalle quelconque
Dénition.
Z b
Soit f une fonction continue sur un intervalle ]a, b[, où −∞ 6 a < b 6 +∞. On dit que l'intégrale f (t)dt
a
Z x Z c
converge lorsque qu'il existe c ∈]a, b[ tel que lim f (t)dt et lim
x→a x
f (t)dt existent et sont nies. On
x→b c
pose alors : Z b Z c Z x
f (t)dt = lim f (t)dt + lim f (t)dt.
a x→a x x→b c
Remarque. D'après la relation de Chasles, la valeur de c n'a aucune incidence sur la convergence ou la valeur de
l'intégrale. Si cela converge pour un c, cela converge pour tous.
Z +∞
Exemple 11. Étudier la convergence de tdt.
−∞ Z +∞
La fonction t → t est continue sur R donc l'intégrale existe et est impropre en +∞ et en −∞. Or tdt diverge
1
Z +∞
(intégrale de Riemann avec α = −1). Donc tdt diverge également.
−∞
Z x
Remarque : ∀x ∈ R, tdt = 0, mais cela ne permet pas de conclure, il faut étudier séparément les convergences en
−x
+∞ et en −∞.
Z +∞
Exemple 12. Soit x ∈ R. Étudier la convergence de tx−1 exp(−t)dt.
0
La fonction t → tZx−1 exp(−t) est continue sur ]0, +∞[, donc l'intégrale est impropre en 0 et en +∞.
1
Étude de tx−1 exp(−t)dt. On a lim e−t = 1, et donc :
0 t→0
1
tx−1 exp(−t) ∼0 tx−1 = .
t1−x
Ces fonctions Rsont positives et continues
R 1 au voisinage de 0+ , donc on peut appliquer le critère d'équivalence et
les intégrales 01 tx−1 exp(−t)dt et 01 t1−x dt ont la même nature. Or par critère de convergence des intégrales
de Riemann, 0 t1−x dt converge si et seulement si 1 − x < 1, et donc si et seulement si x > 0.
R1 1
Ces fonctions sont positives et continues au voisinage de +∞ et 1+∞ t12 dt est une intégrale de Riemann conver-
R
gente. Donc par critère de négligeabilité, 1+∞ tx−1 exp(−t)dt est une intégrale convergente (et ce quel que soit
R
x ∈ R).
Conclusion : l'intégrale 0+∞ tx−1 exp(−t)dt converge si et seulement si les deux intégrales étudiées convergent,
R
9
Z +∞
sin(t)
Exemple 13. Convergence de dt.
0 t
La fonction t → sin(t) t est continue sur ]0, +∞[, donc l'intégrale est impropre en 0 et en +∞. On étudie donc la
convergence de 0 t dt et de 1+∞ sin(t) t dt.
R 1 sin(t) R
On étudie ensuite 1+∞ sin(t) t dt. La fonction intégrée n'est pas positive au voisinage de +∞, on commence donc
R
Or ∀x > 1, cos(x)
x 6 x1 , donc par théorème d'encadrement limx→+∞ cos(x)
x = 0. De plus, ∀t > 1, 0 6 cos(t)
t2
6 t12 ,
et 1+∞ t12 dt est une intégrale de Riemann convergente, donc 1+∞ cos(t) dt converge absolument (ce qui garantit
R R
t2
sa convergence). Donc le membre de droite de l'égalité précédente admet une limite nie en +∞, ce qui signie
que 1+∞ sin(t)
t dt converge.
R
10