e3a MP1 2018

Un corrigé

Exercice 1
1. La fonction est définie sur ] − ∞, 1[. Au voisinage de 0, on a ln(1 − x) = −x − x2 /2 + o(x2 ) et
donc

x + ln(1 − x) = −x2 /2 + o(x2 )

2. Par concavité de la fonction ln sur R+∗ , on a (courbe en dessous de sa tangente en 1)

∀x > −1, ln(1 + x) ≤ x

En appliquant ceci pour n ≥ 2 à −1/n, on obtient

∀n ≥ 2, un ≤ 0

3. D’après le développement de la question 1, un ∼ − 2n1 2 qui est le terme général d’une série
absolument convergente. Ainsi
P
n≥1 un est convergente

4. f est de classe C ∞ sur [0, 1] et

1
∀x ∈ [0, 1], f 0 (x) = 1 − ≥0
1+x

f est croissante sur [0, 1]

1
5. D’après le développement de la question 1, vn ∼ 2n2
qui est le terme général d’une série absolu-
ment convergente. Ainsi
P
n≥1 vn est convergente

6. On a v1 − u1 = − ln(2) et
1 1 n+1 n−1
∀n ≥ 2, vn −un = − ln(1+ )−ln(1− ) = − ln( )−ln( ) = − ln(n+1)+2 ln(n)−ln(n−1)
n n n n
On en déduit que
N
X N
X N
X N
X
(un − vn ) = − ln(2) − ln(n + 1) + 2 ln(n) − ln(n − 1)
n=1 n=2 n=2 n=2

Les termes se simplifient et on trouve

N
X
(un − vn ) = ln(N ) − ln(N + 1)
n=1

7. Avec les questions 3 et 5, les suites proposées convergent (sommes partielles de séries conver-
gentes) et avec la question précédente, la différence vaut − ln(1 + 1/N ) et est de limite nulle
quand N → +∞. Ainsi,

1
 X X
vn = un
n≥1 n≥1

Par négativité de un pour n ≥ 2 (question 2) et positivité de vn (question 4 qui donne la positivité

de f sur [0, 1]), la suite des sommes partielles de u décroı̂t et celle des sommes partielles de v
croı̂t. Ainsi
N
P N
P
( vn )N ∈N∗ et ( un )N ∈N∗ sont adjacentes
n=1 n=1

8. En particulier
n
X n
X
∀n ≥ 1, vk ≤ γ uk
k=1 k=1

Pour k = 1, on trouve γ ≥ 1 − ln(2) > 0 et pour k = 2, γ ≤ 1 + u2 < 1.

γ ∈]0, 1[

1
9. x 7→ x est décroissante sur R+∗ . Une comparaison série intégrale donne alors
Z n+1 n Z k n n Z k Z n
dt X dt X 1 X dt dt
∀n ≥ 2, = ≤ ≤ =
2 t k−1 t k k−1 t 1 t
k=2 k=2 k=2

On en déduit que
ln(n + 1) − ln(2) ≤ hn − 1 ≤ ln(n)
et comme 1 − ln(2) ≥ 0,

∀n ≥ 2, ln(n + 1) ≤ hn ≤ 1 + ln(n)

On vérifie que l’encadrement reste vrai si n = 1 (ln(2) ≤ 1 ≤ 1).

10. On calcule
1 1 1
fn+1 − fn = − ln(n + 1) + ln(n) = + ln(1 − ) = un+1 ≤ 0
n+1 n+1 n+1

(fn )n∈N∗ est croissante.

11. On reprend l’identité ci-dessus et on somme :

N
X −1 N
X N
X
fN − 1 = fN − f1 = un+1 = un − u1 = un − 1
n=1 n=1 n=1

(fn )n∈N∗ est convergente et de limite γ

12. (a) Fonction décroissante, asymptote verticale en 0 et horizontale (x = 0) en +∞.

(b) Comme r > 1, la fonction est intégrable au voisinage de +∞. Etant continue sur [a, +∞[
1 1
(car a > 0), l’intégrale existe. Une primitive de la fonction est x 7→ 1−r xr−1
, on a

a1−r
I(a) =
r−1

2
(c) i. On applique la définition de limite avec ε = ` − a > 0 ce qui donne un rang n1 .
On applique la définition de limite avec ε = b − ` > 0 ce qui donne un rang n2 .
On choisit N = max(n1 , n2 ) et on a pour n ≥ N |nr (wn+1 − wn ) − `| ≤ ` − a ET
|nr (wn+1 − wn ) − `| ≤ b − `. Ainsi
∀0 < a < ` < b, ∃N/ ∀n ≥ N, a ≤ nr (wn+1 − wn ) ≤ b
ii. x 7→ 1/xr étant décroissante sur R+∗ , on peut derechef effectuer une comparaison
série-intégrale pour obtenir
Z n+1 n Z n
dt X 1 dt
∀n ≥ N, r
≤ r
≤ r
N t k N −1 t
k=N

Avec la question précédente (en divisant par nr > 0 et comme la multiplication par a
ou b ne change pas le sens des inégalités)
Z n+1 n Z n
dt X dt
a r
≤ (wk+1 − wk ) ≤ b r
N t N −1 t
k=N

et finalement,
Z n+1 Z n
dt dt
a ≤ wn+1 − wN ≤ b
N tr N −1 r
iii. On a donc, en faisant tendre n vers +∞,

aI(N ) ≤ −wN ≤ bI(N − 1)

ou encore
−bI(N − 1) ≤ wN ≤ −aI(N )
iv. Soit ε > 0. On utilise ce qui précède avec a = ` − ε et b = ` + ε. Ceci nous donne un
rang N . Tout rang plus grand que N convient aussi et

∀n ≥ N, −(` + ε)I(n − 1) ≤ wn ≤ −(` − ε)I(n)

On multiplie par nr−1 ≥ 0 ce qui donne

 r−1
r−1 n
∀n ≥ N, −(` + ε)I(n − 1)(n − 1) ≤ wn nr−1 ≤ −(` − ε)I(n)nr−1
n−1

Le majorant tend vers −(` − ε) r−11

et est plus petit que −`+2ε
r−1 pour n assez grand.
1 −`−2ε
Le majorant tend vers −(` + ε) r−1 et est plus grand que r−1 pour n assez grand.
Il existe donc un rang n0 tel que
` 2ε ` 2ε
∀n ≥ n0 , − − ≤ wn nr−1 ≤ − +
r−1 r−1 r−1 r−1
Par définition des limites,
`
lim nr−1 wn = −
n→+∞ r−1
v. Dans le cas où ` = 0, on peut reprendre la preuve . On travaille avec ε > 0 et on trouve
un rang à partir duquel
−ε ≤ nr (wn+1 − wn ) ≤ ε

3
 On somme mais on obtient cette fois
Z n Z n
dt dt
−ε r
≤ wn+1 − wN ≤ ε r
N −1 t N −1 t

et donc
−εI(N − 1) ≤ wN ≤ εI(N − 1)
On conclut alors encore que nr−1 wn → 0.
13. Posons wn = γ − fn (à partir du rang 1). On a alors wn → 0 (question 11) et (questions 10 et 3)
1
wn+1 − wn = fn − fn+1 = −un+1 ∼
2n2
Ainsi, n2 (wn+1 − wn ) → 21 . La question 12 donne alors nwn → − 12 et donc wn ∼ − 2n
1
. On a alors

n
X 1 1 1
= ln(n) + γ + + o( )
k 2n n
k=1

Exercice 2
1. (a) Par définition du produit matriciel, le coefficient à l’intersection de la ligne i et de la colonne
j de AB est le produit scalaire de la ligne i de A et de la colonne j de B. Ainsi

(t M M )i,j = hvi , vj i

(b) Dans le cas om la famille (v1 , . . . , vn ) est orthogonale, t M M est diagonale et son déterminant
est le produit de ses coefficients diagonaux. Ainsi
n
Y
2 t
det(M ) = det( M M ) = kvi k2
i=1

Il reste à passer à la racine carrée pour conclure que

| det(M )| = kv1 kkv2 k . . . kvn k
2. Une matrice orthogonale est une matrice dont les colonnes forment une base orthonormée de
Rn . Ainsi les matrices dans Mn (R) qui sont diagonales et orthogonales sont

les matrices diagonales à coefficients diagonaux dans {1, −1}

3. Une première fonction prend en argument deux listes supposées de même taille et renvoie leur
produit scalaire.

def prodscal(U,V):
s=0
for i in range(len(U)):
s=s+U[i]*V[i]
return s

La fonction principale prend en argument une liste de listes. Dans une première double boucle,
on vérifie que les coefficients valent tous 1 ou −1. Dans une seconde que les produits scalaires
de deux colonnes différentes est nul. Si aucune interruption n’a eu lieu, on renvoie 1.

4
 def estdansH(M):
n=len(M)
for i in range(n):
for j in range(n):
if abs(M[i][j])!=1:
return 0
for i in range(n):
for j in range(i+1,n):
if prodscal(M[i],M[j])!=0:
return 0
return 1
4. (a) Tous les coefficients étant de carré égal à 1
√
Les colonnes de M ∈ Hn sont de norme n
(b) Le déterminant étant multilinéaire, si les vi sont tous non nuls
n
Y
det(v1 , . . . , vn ) = kvi k det(v1 /kv1 k, . . . , vn /kvn k)
i=1

Si (v1 , . . . , vn ) est orthogonale, le dernier déterminant est celui d’une matrice orthogonale
(colonnes orthogonales et normées) son déterminant vaut 1 ou −1. Ainsi
n
∀M ∈ Hn , | det(M )| = n 2
5. On a
n
X
∀i ≥ 1, 0 = hv1 , vi i = mj,i
j=1
Or, la dernière somme est la différence du nombre de 1 et du nombre de −1. Ainsi
le nombre des mj,i égaux à 1 est égal au nombre de mj,i égaux à −1.

6. Multiplier une ligne ou ou colonne de M conserve l’appartenance à Hn (les produits scalaires

sont inchangés ou transformés en leur opposé). En multipliant pour tout i la ligne i de M ∈ Hn ,
on trouve un élément de Hn dont la première colonne est constituée uniquement de 1.
7. On suppose Hn non vide et on considère M0 ∈ Hn de première colonne v1 comme ci-dessus. En
faisant le produit scalaire des deux premières colonnes, qui est nul, on voit alors que la deuxième
colonne contient autant de 1 que de −1. Ainsi
si Hn 6= ∅ alors n est pair
8. (a) A toutes les colonnes, on ajoute la première. M0 est transformée en une matrice dont les
coefficients sur les colonnes 2, . . . , n valent 0 ou 2. Chacune de ces colonnes est factorisable
par 2 et on trouve det(M0 ) = 2n−1 det(A) où A est une matrice dont les coefficients valent
0 ou 1 et sont donc entiers. Le déterminant étant une somme de produit des coefficients,
det(A) ∈ Z. Ainsi
det(M0 ) est un entier relatif multiple de 2n−1
(b) n étant pair, il s’écrit n = 2p (avec p ≥ 2 car n > 2). Avec 4(b) et 8(a), (2p)p est mutiple
de 22p+1 .
Si, par l’absurde, p est impair alors (2p)p = 2p pp n’est pas factorisable par 2p+1 (car pp est
impair). Ainsi p + 1 > 2p + 1 et donc p < 0 ce qui est une contradiction. p est ainsi pair et
donc
n est un entier naturel multiple de 4

5
Exercice 3
1. (a) Comme il n’y a que deux variables X1 , X2 , l’ensemble des valeurs prises par ces variables
est de cardinal 1 ou 2.
Le cardinal 1 est atteint quand X1 = X2 = 1 par exemple et le cardinal 2 quand X1 = 1 et
X2 = 2 (` ≥ 2).
U2 (Ω) = {1, 2}

(b) (U2 = 1) = (X1 = X2 ) = `k=1 (X1 = k) ∩ (X2 = k). La réunion est disjointe et les variables
S
X1 , X2 sont indépendantes donc
` `
X X 1 1
P(U2 = 1) = P(X1 = k)P(X2 = k) = =
`2 `
k=1 k=1

On en déduit P(U2 = 2) = 1 − P(U1 = 1).

1 1
P(U2 = 1) = et P(U2 = 2) = 1 −
` `
(c) L’espérance vaut P(U2 = 1) + 2P(U2 = 2) et donc
1
E(U2 ) = 2 −
`
2. (a) On écrit (pour le plaisir) une fonction plus générale prenant en argument n et `. On gère
une liste liste de booléen, la case numéro i étant un booléen indiquant si la valeur i a été
prise par l’une des variables Xk (il faut donc ` + 1 cases numérotés de 0 à `). Il s’agit alors
de compter combien de cases valent True.
def simulU(n,ell):
liste=[False]*(ell+1)
for i in range(n):
liste[random.randint(1,ell)]=True
s=0
for x in liste:
if x:
s=s+1
return s
(b) La loi faible des grands nombres dit que :
Si (Yn ) une suite de variables aléatoires deux à deux
P indépendantes, de même loi et admet-
tant des moments d’ordre 2 et si on note Sn = nk=1 Yk , m = E(Y1 ), on a
 
Sn
lim P −m =0
n→+∞ n

Ainsi, pour calculer une valeur approchée de l’espérance de Y1 , on fait la moyenne sur un
grand nombre d’essais des résultats obtenus.
def espU(n,ell):
s=0
for i in range(10000):
s=s+simulU(ell,n)
return s/(10000)
3. Les Xk sont à valeurs dans un ensemble à ` éléments et on choisit n de ces valeurs. Ainsi,

6
 Un (Ω) = [[1, min(n, `)]]

4. Xi suivant une loi uniforme,

|S|
P(Xi ∈ S) =
`

5. Les variables Xi étant indépendantes et de même loi, on a

n−1
Y
P(X1 6= a, . . . , Xn−1 6= a) = P(Xi 6= a) = P(X1 6= a)n−1
i=1

Avec la question précédente,

 n−1
`−1
P(X1 6= a, . . . , Xn−1 6= a) =
`

6. On utilise la formule des probabilité totales avec le système complet d’événements (Xn =
a)a∈[[1,`]] :

`
X
P(X1 6= Xn , . . . , Xn−1 6= Xn ) = P(X1 6= Xn , . . . , Xn−1 6= Xn , Xn = a)
a=1
`
X
= P(X1 6= a, . . . , Xn−1 6= a, Xn = a)
a=1

Comme les variables sont indépendantes

`
X
P(X1 6= Xn , . . . , Xn−1 6= Xn ) = P(X1 6= a, . . . , Xn−1 6= a)P(Xn = a)
a=1

`−1 n−1 1


Chaque terme dans la somme vaut (question précédente et définition de Xn ) ` `. En
sommant, on obtient donc
 n−1
`−1
P(X1 6= Xn , . . . , Xn−1 6= Xn ) =
`

7. On utilise la formule des probabilités totales avec les système complet d’événements ({X1 , . . . , Xn−1 } =
S)S∈P` pour obtenir
X
P(X1 6= Xn , . . . , Xn−1 6= Xn ) = P({X1 , . . . , Xn−1 } = S, X1 6= Xn , . . . , Xn−1 6= Xn )
S∈P`
X
= P({X1 , . . . , Xn−1 } = S, Xn ∈
/ S)
S∈P`

Par lemme des coalitions, les événements {X1 , . . . , Xn−1 } = S et Xn ∈ / S sont indépendants et
donc X
P(X1 6= Xn , . . . , Xn−1 6= Xn ) = P({X1 , . . . , Xn−1 } = S)P(Xn ∈/ S)
S∈P`

La question 4 donne alors

7
  
X ` − |S|
P(X1 6= Xn , . . . , Xn−1 6= Xn ) = P({X1 , . . . , Xn−1 } = S)
`
S∈P`

8. On a
min(`,n−1) `
X X
E(Un−1 ) = kP(Un−1 = k) = kP(Un−1 = k)
k=1 k=1

(les termes ajoutés dans la seconde somme sont nuls).

Par ailleurs, [
(Un−1 = k) = ({X1 , . . . , Xn−1 } = S)
S∈P` ,|S|=k

La réunion ci-dessus étant disjointe,

X
P(Un−1 = k) = P({X1 , . . . , Xn−1 } = S)
S∈P` ,|S|=k

On injecte dans l’expression de E(Un−1 ) et on réunit les sommes ensembles (ici les sommes sont
finies, il n’y a pas de problème de sommabilité)
X
E(Un−1 ) = |S|P({X1 , . . . , Xn−1 } = S)
S∈P`

La question précédente donne

X 1 X
P(X1 6= Xn , . . . , Xn−1 6= Xn ) = P({X1 , . . . , Xn−1 } = S) − |S|P({X1 , . . . , Xn−1 } = S)
`
S∈P` S∈P`

La première somme du membre de droite vaut 1 (({X1 , . . . , Xn−1 } = S)S∈P` est un système
complet) et ainsi

E(Un−1 ) = `(1 − P(X1 6= Xn , . . . , Xn−1 6= Xn ))

9. Il suffit de combiner les résultats des questions 5 et 8 pour obtenir

`−1 n
   
E(U − n) = ` 1 −
`

10. A ` fixé, si n est très grand, on est presque sûr de trouver toutes les valeurs de [[1, `]] et l’espérance
devrait être proche de `. C’est bien le cas car `−1 ` ∈ [0, 1[ et sa puissance n-ième est de limite
nulle quand n → +∞.

lim E(Un ) = `
n→+∞

11. A n fixé et si ` est très grand, il est fort probable qu’on ne tombe jamais deux fois sur la même
valeur et l’espérance doit être proche de n.
C’est bien le cas car
E(Un ) = `(1 − exp(n ln(1 − 1/`)))
Dans l’exponentielle, le terme équivaut à −n/` et est de limite nulle. Ainsi (quand ` → +∞)
n
1 − exp(n ln(1 − 1/`)) ∼ n ln(1 − 1/`) ∼
`
et ainsi E(Un ) → n.

8
 lim E(Un ) = n
`→+∞

12. (a) Ici, on considère qu’il y a n individus et on note Xk son jour de naissance (un nombre entre
1 et 365). Dn est le nombre des valeurs prises par les Xk . On en dans le cadre de l’exercice
avec ` = 365. Ainsi
364 n
   
E(Dn ) = 365 1 −
365
(b) On a alors
lim E(Dn ) = 365
n→+∞