CONCOURS PREMASTER EDHEC

SAMEDI 2 AVRIL 2022

EPREUVE DE MATHEMATIQUES

Durée de l’épreuve : 3 heures

Coefficient : 5

Aucun document ou matériel électronique n’est autorisé.

Le sujet comporte 3 exercices

Consignes

La présentation, la lisibilité, l’orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision

des raisonnements entreront pour une part importante dans l’appréciation des copies.
Les candidats sont invités à encadrer, dans la mesure du possible, les résultats de leurs
calculs.
Ils ne doivent faire usage d’aucun document ; seule l’utilisation d’une règle graduée est
autorisée.
Si au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il la
signalera sur sa copie et poursuivra sa composition en expliquant les raisons des initiatives
qu'il sera amené à prendre.

A l’issue de chaque composition écrite, tout candidat est tenu sous peine d’élimination, de remettre au
surveillant une copie (même blanche, qui sera alors signée). La seule responsabilité du candidat est engagée
dans le cas contraire. Tout candidat sortant avant la fin des épreuves doit obligatoirement remettre le sujet en
même temps que sa copie.

1
Exercice 1
1) Dans cette question, et dans cette question seulement, u et v sont les endomorphismes de ℝ 2 dont
les matrices respectives dans la base canonique de ℝ 2 sont :
A=
1 1
−1 −1 (
et B =
1 0
2 1 ) ( )
Vérifier que les matrices AB et BA ont les mêmes valeurs propres.

2) Soit u et v deux endomorphismes d'un espace vectoriel E.

Montrer que u v et v u ont les mêmes valeurs propres non nulles.

3) Dans cette question, et dans cette question seulement, u et v sont les applications définies sur
ℝ [ X ] par : u ( P ) : x ֏ P′ ( x ) et v ( P ) : x ֏  P ( t ) dt .
x

a) Montrer que u et v sont des endomorphismes de ℝ [ X ] .

b) Étudier l’injectivité et la surjectivité de u et v.
c) Montrer que 0 est la seule valeur propre de u et que v n’a pas de valeur propre.
d) Déterminer Ker ( u v ) et Ker ( v u ) . Quelle conclusion peut-on en tirer ?

4) On revient au cas général et on souhaite montrer que la propriété évoquée à la question 2) reste
valable pour λ = 0 si E est de dimension finie n (avec n ∈ ℕ* ).
Pour ceci, on considère les matrices A et B de u et v dans une base donnée.
a) Rappeler la définition de l’inversibilité d’une matrice carrée.
b) Montrer que, si AB est inversible, alors A et B sont inversibles.
c) En déduire que AB est inversible si, et seulement si, BA est inversible.
d) Conclure.

Exercice 2
On rappelle qu’une application f de ℝ dans ℝ est dite 2π -périodique (ou de période 2π ) si :
∀x ∈ ℝ , f ( x + 2 π ) = f ( x )
Dans tout l'exercice, E désigne l’ensemble des fonctions continues sur ℝ et 2 π -périodiques.
On considère une fonction f de E et on pose :
1 2π
c( f ) =
2π  0
f (t )dt

1) a) Montrer que f est bornée sur ℝ .

+∞ f (t )
b) En déduire que, pour tout réel α > 1 , l’intégrale 1 tα
dt converge.

x + 2π 2π
2) a) Montrer que : ∀x ∈ ℝ ,  x
f (t ) dt =  0
f (t ) dt .

b) En déduire que les primitives de f sont 2π -périodiques si, et seulement si, c ( f ) = 0 .

3) Soit g la fonction définie par : ∀t ∈ ℝ , g ( t ) = f ( t ) − c ( f ) .

a) Vérifier que g appartient à E puis donner la valeur de c ( g ) .
+∞ g (t )
b) Montrer, grâce à une intégration par parties, que, pour tout réel β > 0 , l'intégrale 1 tβ
dt
converge.

2
 c) Soit β ∈ ]0,1] . On suppose c ( f ) ≠ 0 .
g (t ) x f (t )
x x 1
Pour tout x de [1, + ∞[ , établir la relation β
dt =  1 β
dt − c ( f )  β dt , puis, en distinguant
t 1 t 1 t
x f (t )
les cas β ∈ ]0,1[ et β = 1 , donner, en fonction de c ( f ) , un équivalent de  dt lorsque x est au
1 tβ

voisinage de +∞.

4) On pose, dans cette question, f (t ) = sin t .

a) Montrer que f appartient à E puis calculer c ( f ) .
x sin t 2
b) En déduire que :  dt ~ ln x .
1 t +∞ π
x sin t 4
c) En déduire également que :  dt ~ x.
1 t +∞ π

+∞ sin t
5) a) Montrer que I =  dt est une intégrale convergente (on pourra utiliser la question 3b)).
t 0

b) Déduire des questions précédentes que I n’est pas une intégrale absolument convergente.

Exercice 3
On considère une suite ( X n )n∈ℕ *
de variables aléatoires définies sur le même espace probabilisé
(Ω, A, P), mutuellement indépendantes, à valeurs dans ℝ + , et suivant toutes la loi exponentielle de
paramètre 1. On note F la fonction de répartition commune aux variables X 1 , X 2 , X 3 , ...
Pour tout n de ℕ * , on pose Sn = max ( X 1 , X 2 ,..., X n ) et on admet que Sn est une variable aléatoire,
elle aussi définie sur (Ω, A, P).

1) Soit Fn la fonction de répartition de Sn .

n
a) Justifier que l’on a l’égalité entre événements suivante : ∀x ∈ ℝ , ( Sn ≤ x ) = ∩ ( X k ≤ x ) .
k =1
b) En déduire Fn ( x ) pour tout réel x .
c) Montrer que Sn est une variable aléatoire à densité dont une densité est la fonction f n définie

ci-dessous par : f n ( x ) = {0 en −x
si x < 0
(1 − e − x ) n −1 si x ≥ 0
.

2) Montrer que Sn possède une espérance (on ne demande pas de la calculer).

3) a) Établir l’égalité : E ( S n ) = 
0
+∞
(1 − (1 − e ) ) dx .
−x n

b) En déduire que l’espérance de Sn est donnée par : E ( S n ) =  ( nk )

n
( −1)k −1 .
k =1 k

4) Dans cette question, on se propose de déterminer une autre expression de E ( Sn ) et pour ce faire,
on admet le résultat suivant :

3
Si X et Y sont deux variables aléatoires à densité indépendantes de densités respectives f X et fY
nulles sur ℝ*− , l’une au moins de ces deux densités étant bornée, alors une densité de X + Y est la
+∞
fonction f X +Y , nulle sur ℝ*− , et telle que : ∀x ∈ ℝ + , f X +Y ( x ) =  f X ( t ) f Y ( x − t ) dt .
0
n
Xi
Pour tout entier naturel n non nul, on pose Tn =  , où les X i sont toujours les variables aléatoires
i =1 i
X
présentées au début de l’exercice. On admet que les variables aléatoires i sont à densité et qu’il en
i
est de même pour Tn .
X
a) Déterminer, à l’aide de F, la fonction de répartition Gn +1 de la variable aléatoire n +1 puis en
n +1
donner une densité g n +1 , et vérifier que g n +1 est bornée.
b) Montrer par récurrence que, pour tout n de ℕ * , f n est une densité de Tn .
c) Donner alors une nouvelle expression de l’espérance de Sn sous forme de somme puis en
déduire la formule sommatoire suivante :
n
( −1)k −1 = n
1
∀n ∈ ℕ * ,
k
( ) n
k k
k =1
k =1
d) Montrer que Sn possède une variance et l’exprimer sous forme de somme.

5) Une dernière façon de calculer E ( Sn ) .

−1
a) Vérifier que : ∀t ∈ ℝ + , ∀n ∈ ℕ∗ , f n +1 ( t ) − f n ( t ) = f n′+1 ( t ) .
n +1
x
b) Pour tout réel x positif, on pose J n ( x ) =  t f n ( t ) dt . Montrer que
0

1 1 x
J n +1 ( x ) − J n ( x ) = − x f n +1 ( x ) +  f n +1 ( t )dt
n +1 n +1 0

c) En déduire l’égalité :
1
E ( S n +1 ) − E ( S n ) =
n +1
d) Retrouver finalement l’expression de E ( Sn ) obtenue à la question 4).

6) Une nouvelle variable aléatoire.

Soit V une variable aléatoire à valeurs dans ℝ*+ et suivant la loi exponentielle de paramètre 1, dont la
0 si x ≤ 0
fonction de répartition est la fonction FV définie par : FV ( x ) =  .
1 − e si x > 0
−x

On pose W = − ln V et on admet que W est aussi une variable aléatoire dont on note FW la fonction de
répartition. Montrer que : ∀x ∈ ℝ , FW ( x ) = e − e .
−x

7) Une convergence en loi.

On pose Wn = S n − ln n et on note FWn la fonction de répartition de Wn .
a) Établir l’égalité FWn ( x ) = Fn ( x + ln n ) pour tout réel x.

( ).
n
e− x
b) Soit x un réel fixé. Montrer que, pour n assez grand, on a FWn ( x ) = 1 −
n
c) En déduire que la suite (Wn ) converge en loi vers W.

4
 CONCOURS EDHEC

CONCOURS PRÉ MASTER

SAMEDI 2 AVRIL 2022

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES

CORRIGÉ

1
Exercice 1
1) On trouve AB = ( −33 −11) et BA = (11 11) .
Avec le déterminant, on voit que les valeurs propres de AB , comme celles de BA , sont les racines de
x ( x − 2 ) = 0 , ce qui montre que AB et BA ont les mêmes valeurs propres : 0 et 2.

2) Soit λ une valeur propre non nulle de u v : il existe x ≠ 0 tel que ( u v )( x ) = λ x .

On en déduit : ( v u ) ( v ( x ) ) = v ( ( u v )( x ) ) = v ( λ x ) = λv ( x )
Or v ( x ) ≠ 0 sinon on aurait u ( v ( x ) ) = 0 , soit λ x = 0 , ce qui est faux (car λ et x sont non nuls) donc
v ( x ) est vecteur propre de v u , et ainsi, λ est valeur propre de v u .
Conclusion : toute valeur propre non nulle de u v est aussi valeur propre de v u .
On raisonne symétriquement, en échangeant u et v, pour montrer que toute valeur propre non nulle de
v u est aussi valeur propre de u v .
Bilan : u v et v u ont les mêmes valeurs propres non nulles.

3) a) Dérivée et primitives de polynômes sont des polynômes donc u ( P ) et v ( P ) appartiennent à

ℝ [ X ] . De plus, u est linéaire par linéarité de la dérivation et v l’est par linéarité de l’intégration.
Ainsi, u et v sont des endomorphismes de ℝ [ X ] .

3) b) • P ∈ Ker ( u ) ⇔ u ( P ) = 0 ⇔ ∀x ∈ ℝ, P′ ( x ) = 0 ⇔ P ∈ ℝ 0 [ X ] donc Ker ( u ) = ℝ 0 [ X ] et u

n’est pas injectif. En revanche, u est surjectif puisque tout polynôme possède des primitives qui sont
encore des polynômes.
P ∈ Ker ( v ) ⇔ v ( P ) = 0 ⇔ ∀x ∈ ℝ,  P ( t ) dt = 0 .
x
•
0

En dérivant, on obtient : ∀x ∈ ℝ, P ( x ) = 0 , soit P = 0ℝ[ X ] .

Réciproquement, si P est le polynôme nul, il est bien dans Ker ( v ) .

{ }
Ainsi, on a Ker ( v ) = 0ℝ[ X ] et v est injectif.
En revanche, v n’est pas surjectif puisque, par exemple, le polynôme constant égal à 1 n’a pas
d’antécédent par v (en effet, pour tout polynôme P, on a v ( P )( 0 ) = 0 ≠ 1 ).

3) c) • On a vu que 0 est valeur propre de u avec ℝ 0 [ X ] pour sous-espace propre associé. Soit λ ≠ 0
et P un polynôme non nul. La relation u ( P ) = λ P équivaut à P′ = λ P et l’égalité est impossible pour
un problème de degré. Conclusion : 0 est la seule valeur propre de u.
• On a vu que 0 n’est pas valeur propre de v. Soit λ ≠ 0 et P un polynôme non nul. La relation
v ( P ) = λ P équivaut à : ∀x ∈ ℝ,  P ( t ) dt = λP ( x ) . En dérivant, on aurait ∀x ∈ ℝ, P ( x ) = λP′ ( x ) , et
x

0
l’égalité est impossible, encore une fois, pour un problème de degré (même si λ = 0 ). Conclusion : v
n’a pas de valeur propre.

3) d) On a : ( u v )( P ) = P et ( v u )( P ) = P − P ( 0 ) .
On en déduit : Ker ( u v )={0} et Ker ( v u ) = ℝ 0 [ X ] .
Par conséquent, la propriété vue à la deuxième question ne reste pas valable pour λ = 0 en dimension
quelconque.

2
4) a) On note I n la matrice identité de Mn ( ℝ ) . Une matrice carrée M de Mn ( ℝ ) est inversible
lorsqu’il existe une matrice N de même format telle que MN = I n ou NM = I n .

4) b) Si AB est inversible, alors il existe une matrice carrée C de Mn ( ℝ ) telle que ( AB ) C = I , ce qui
s’écrit (par associativité) A ( BC ) = I et prouve que A est inversible.
De même, si AB est inversible, alors il existe une matrice carrée D de Mn ( ℝ ) telle que D ( AB ) = I ,
ce qui s’écrit (par associativité) ( DA ) B = I et prouve que B est inversible.

4) c) On vient de montrer que, si AB est inversible, alors A et B le sont, ce qui implique que BA est
inversible.
En échangeant les lettres A et B, la réciproque est immédiate et finalement, AB est inversible si, et
seulement si, BA est inversible.

4) d) Grâce à la question 4c), on a la suite d’équivalences suivante :

0 ∈ Sp ( u v ) ⇔ AB non inversible ⇔ BA non inversible ⇔ 0 ∈ Sp ( v u ) .
Grâce à la question 2), ceci prouve, qu’en dimension finie, u v et v u ont les mêmes valeurs propres.

Exercice 2
1) a) La fonction f est continue sur l’intervalle fermé borné [0, 2 π ] donc elle est bornée sur [0, 2 π ]
, et par 2π -périodicité, f est bornée sur ℝ .

1) b) D’après la question 1a), f est bornée sur ℝ donc sur [1, + ∞[ , et ainsi, il existe une constante M
f (t ) M
positive telle que, pour tout réel t supérieur ou égal à 1, on a f ( t ) ≤ M . On en déduit ≤ α .
tα t
+∞ M
Comme l’intégrale  dt est convergente (proportionnelle à une intégrale de Riemann de paramètre
1 tα
α > 1 , alors, par critère de comparaison pour les intégrales de fonctions positives et continues, l’intégrale
+∞ f (t )
1 t α dt converge absolument donc converge.
x + 2π
2) a) La fonction φ qui, à x associe φ ( x ) =  f (t ) dt est de classe C 1 sur ℝ puisque f est continue
x

sur ℝ . De plus on a : φ′ ( x ) = f ( x + 2π ) − f ( x ) = 0 car f est 2π -périodique. Par conséquent, comme

ℝ est un intervalle, on a : ∀x ∈ ℝ , φ ( x ) = φ ( 0 ) . Ceci donne exactement :
x + 2π 2π
∀x ∈ ℝ ,  x
f (t ) dt =  0
f (t ) dt .

2) b) On a, d’après la question 2a) :

x + 2π 2π
∀x ∈ ℝ ,  x
f (t ) dt =  0
f (t ) dt

d’où, en notant F une primitive de f :

∀x ∈ ℝ , F ( x + 2π ) − F ( x ) = 2π c ( f )
On en déduit facilement : c ( f ) = 0 ⇔ ∀x ∈ ℝ, F ( x + 2π ) = F ( x ) .
On conclut que les primitives de f sont 2π -périodiques si, et seulement si, c ( f ) = 0 .

3
3) a) La fonction g est bien continue (elle diffère de f d’une constante) et elle est 2π -périodique
puisque : ∀t ∈ℝ , g ( t + 2π ) = f ( t + 2π ) − c ( f ) = f ( t ) − c ( f ) = g ( t ) .
Ainsi, g appartient à E.
1 2π 1 2π 1 2π
De plus, on a : c ( g ) =  ( f ( t ) − c ( f ) ) dt =  f ( t ) dt − c ( f ) dt = c ( f ) − c ( f ) = 0 .
2π 0 2π 0 2π 0

1
3) b) On effectue une intégration par parties en posant u ′ ( t ) = g ( t ) et v ( t ) = , en choisissant pour
tβ
−β
u une primitive G de g , et avec v′ ( t ) = , on obtient (les fonctions u et v étant bien de classe C 1
t β +1
x g (t ) G ( x) x G (t )
sur [1, + ∞[ ) : ∀x ∈ [1, + ∞ [ ,  dt = β − G (1) + β  dt .
1 t β
x 1 t β +1

Comme c ( g ) = 0 , G est 2π -périodique et comme G est continue sur [1, + ∞[ (elle est même de classe
+∞ G ( t )
C 1 ), elle appartient à E. De plus, β + 1 > 1 donc, d’après la question 1b), l’intégrale  dt
1 t β +1
G ( x)
converge et comme G est bornée (en tant qu’élément de E), on a aussi lim = 0 (car β > 0 ).
x →+∞ xβ
x g (t ) G ( x) x G (t )
Ainsi, le membre de droite de l’égalité  dt = β − G (1) + β  dt a une limite finie
1 t β
x 1 t β +1

lorsque x tend vers +∞ donc le membre de gauche aussi, ce qui prouve que, pour tout réel β > 0 ,
+∞ g ( t )
l'intégrale  dt converge.
1 tβ

f (t ) − c ( f )
x
3) c) En scindant l’intégrale 1 tβ
dt par linéarité, on obtient :
x f (t ) − c ( f ) x f (t ) x c( f ) x f (t ) x 1
1 β
dt =  β
dt −  β
dt =  β
dt − c ( f )  β dt
t 1 t 1 t 1 t 1 t
On a maintenant deux cas à étudier :
• Si β ∈ ]0,1[ , on en déduit :
x g (t ) x f (t ) c( f ) 1
( ) x f (t )
1 t β dt = 1 t β dt + β − 1 xβ−1 − 1 = 1 t β dt + β − 1 ( x1−β − 1) .
c( f )

x f (t ) c ( f ) 1−β x g (t )
On peut écrire alors :  dt = ( x − 1 ) +  dt .
1 tβ 1− β 1 tβ
c ( f ) 1−β
Comme β ∈ ]0,1[ et c ( f ) ≠ 0 , alors ( x − 1) possède une limite infinie quand x tend vers +∞ ,
1− β
x g (t ) x g (t )
et comme  d t possède une limite finie quand x tend vers +∞ ,  dt est négligeable devant
1 tβ 1 tβ
c ( f ) 1−β
( x − 1) . On en déduit donc :
1− β
f (t ) c ( f ) 1−β x1−β
( ) ( )
x
1 tβ
d t ∼
+∞ 1 − β
x − 1 ∼
+∞
c f ×
1− β
• Si β = 1 , on en déduit :
x g (t ) x f (t )
1 dt =  dt + c ( f ) ln x
t 1 t

4
 x g (t )
Ici aussi, c ( f ) ln x possède une limite infinie quand x tend vers +∞ , et 1 dt possède une limite
t
x g (t )
finie quand x tend vers +∞ , donc 1 dt est négligeable devant c ( f ) ln x . On en déduit donc :
t
x f (t )
1 t dt +∞∼ c ( f ) ln x
4) a) Avec f (t ) = sin t , la fonction f est continue car la fonction f et la fonction valeur absolue le sont
et f est de plus 2π -périodique puisque la fonction sinus l’est. Par conséquent, f appartient à E.
1 2π 1 π 1 2π 1 1
On a c ( f ) =  f (t ) dt =  sin t dt +  − sin t dt = [ − cos t ]0π + [ cos t ]2π
π
.
2π 0 2π 0 2π π 2π 2π
1 1
Ceci donne c ( f ) = ×2+ × 2 , et finalement :
2π 2π
2
c( f ) =
π

4) b) On peut appliquer l’équivalent trouvé à la question 3c) dans le cas β = 1 , ce qui donne :
x sin t 2
1 t dt +∞~ π ln x
1
4) c) On peut appliquer l’équivalent trouvé à la question 3c) dans le cas β = , ce qui donne :
2
x sin t 4
1 t
dt ~
+∞ π
x

5) a) La fonction intégrée est continue sur ℝ*+ donc il y a deux problèmes : 0 et +∞ .

sin t
• En 0, la fonction se prolonge par continuité car lim = 1 , ce qui règle ce problème et garantit
t →0 t
1 sin t
la convergence de  dt .
0 t

• En +∞ , avec les notations de la question 3) et en prenant pour f la fonction sinus, on a c ( f ) = 0

donc, pour tout t de [1, + ∞[ , on a : g ( t ) = f ( t ) = sin t .
+∞ g ( t )
Avec le résultat de la question 3b), l'intégrale  dt converge pour tout β > 0 donc en particulier
1 tβ
+∞ sin t
pour β = 1 , ce qui prouve que  dt converge.
1 t
+∞ sin t
Grâce aux deux points précédents, on conclut que I =  dt est une intégrale convergente.
0 t

x sin t
x →+∞  1
5) b) D’après l’équivalent trouvé à la question 4b), on a lim dt = +∞ donc I n’est pas une
t
intégrale absolument convergente.

5
Exercice 3
n
1) a) Pour tout réel x, on a (Sn ≤ x) = ∩ ( X k ≤ x) : en effet, comme Sn prend la plus grande des
k =1
valeurs prises par X 1 , ..., X n , dire que Sn prend une valeur inférieure ou égale à x, c'est dire que
chacune des variables X 1 , ..., X n prend une valeur inférieure ou égale à x.

1) b) Comme les variables X1, X2, …, Xn sont mutuellement indépendantes, on en déduit :

n
∀x ∈ ℝ , P(Sn ≤ x) = ∏ P( X k ≤ x)
k =1
Les variables aléatoires X k suivant toutes la même loi exponentielle de paramètre 1, on sait que :
1 − e − x si x ≥ 0
∀k ∈ {1, 2, …, n}, P ( X k ≤ x ) = 
0 si x < 0
On a donc finalement :
(1 − e − x ) n si x ≥ 0
Fn ( x ) = 
0 si x < 0

1) c) Fn est continue, et même de classe C1 sur ℝ*+ car x ֏ (1 − e − x ) est continue, et même de classe
n

C1 sur ℝ*+ , et Fn est continue sur ℝ*− car c’est la fonction nulle sur cet intervalle.
En 0, on a lim+ Fn(x) = Fn(0) = 0 et lim− Fn(x) = lim− 0 = 0. Par conséquent Fn est continue sur ℝ , et
x →0 x →0 x →0
de classe C 1 sur ℝ , sauf peut-être en 0, donc Sn est une variable aléatoire à densité.
En dérivant Fn, sauf en 0 bien sûr, on obtient :
 n e − x (1 − e − x )n −1 si x > 0
Fn ( x ) = 
′
0 si x < 0
On a alors une densité fn de Sn en posant f n ( x ) = Fn′ ( x ) sur ℝ ∗ et en posant, par exemple, f n ( 0 ) = 0
on obtient :
0 si x < 0
fn(x) = 
 n e (1 − e )
−x −x n −1
si x ≥ 0

0
2) On a  x f n ( x ) dx = 0 et, pour tout x positif, on a :
−∞

x f n ( x ) = n x e − x (1 − e − x )
n −1

Comme lim (1 − e − x )
n −1
= 1 (que ce soit pour n = 1 ou pour n ≥ 2 ), on en déduit :
x →+∞

x f n ( x ) ~ nx e− x
x →+∞
+∞
Comme l’intégrale  0
x e − x dx est absolument convergente (c’est l’intégrale définissant l’espérance
commune des X k ), le critère d’équivalence pour les intégrales de fonctions continues positives assure
+∞
que l’intégrale  x f n ( x ) dx est aussi absolument convergente.
0
+∞
Conclusion :  x f n ( x ) dx est absolument convergente donc Sn possède une espérance.
−∞

6
3) a) Grâce à une intégration par parties (licite car les fonctions u et v présentées plus loin sont bien de
classe C1 sur tout intervalle [ 0, x ] ), on a, en posant u ′ ( t ) = f n ( t ) et v ( t ) = t , avec v′ ( t ) = 1 et en
choisissant u ( t ) = Fn ( t ) − 1 :
x x x
 t f n ( t ) dt = x ( Fn ( x ) − 1) −  ( Fn ( t ) − 1) dt = x ( Fn ( x ) − 1) +  (1 − Fn ( t ) ) dt
0 0 0

Comme la première intégrale a une limite finie lorsque x tend vers +∞ (puisque S n a une espérance) et
comme (
x ( Fn ( x ) − 1) = x (1 − e − x ) − 1
n
) x →+∞
∼ − nxe − x , on a, par croissances comparées,
lim x ( Fn ( x ) − 1) = 0 donc on peut passer à la limite dans l’égalité précédente et on obtient, en
x →+∞

remplaçant Fn ( t ) par son expression explicite :

E ( Sn ) = 
+∞

0 (1 − (1 − e ) ) dx −x n

n n
3) b) Avec la formule du binôme, on a : 1 − (1 − e − x ) = 1 −  ( kn ) ( −1) e − kx = − ( kn ) ( −1) e − kx .
n k k

k =0 k =1
Par linéarité de l’intégration, on obtient, pour tout A positif :
( −1)
 0 (1 − (1 − e ) ) dx = − (
A k

) ( −1)  −k1 e−kx  = − ( kn ) k

n n n
) ( −1)  0 e dx = − ( ( e−kA − 1) .
A A
−λx n n k − kx n k
k k
k =1 k =1  0 k =1

( −1)k
 0 (1 − (1 − e ) ) dx =  (
n
) (1 − e− kA ) .
A
−λx n
On a donc : n
k
k =1 k
En faisant tendre A vers +∞ , on trouve bien :
n
( −1)k −1
E ( Sn ) =  ( nk )
k =1 k

4) a) On a, pour tout réel x : Gn +1 ( x ) = P ( nX + 1 ≤ x ) = P ( X

n +1
n +1 ≤ ( n + 1) x ) = F ( ( n + 1) x ) .
On obtient donc :
1 − e −( n +1) x si x ≥ 0
Gn +1 ( x ) = 
0 si x < 0
X n+1
en dérivant sauf en 0 où l’on pose g n+1 ( 0 ) = ( n + 1) , ce qui
2
On trouve une densité g n+1 de
n +1
donne :
( n + 1) e −( n +1) x si x ≥ 0
g n+1 ( x ) = 
0 si x < 0
Sur ℝ + , la fonction x ֏ e −( n +1) x est bornée par 0 et 1 donc g n +1 ( x ) ∈ 0, ( n + 1)  , et ainsi g n+1 est
bornée.

4) b) • Pour n = 1 , on a T1 = X 1 donc f1 est bien une densité de T1 .

• Soit un entier n supérieur ou égal à 1 pour lequel f n est une densité de Tn .
X X
De même que X n +1 , la variable n+1 est indépendante de X 1 , X 2 ,..., X n donc n+1 est indépendante
n +1 n +1
X n+1
de Tn (lemme des coalitions), et comme Tn +1 = Tn + , on obtient une densité fTn+1 de Tn +1 avec la
n +1
+∞
formule admise par l’énoncé : ∀x ∈ℝ + , fTn+1 ( x ) =  f n ( t ) g n+1 ( x − t ) dt .
0

7
La quantité f n ( t ) g n +1 ( x − t ) n’est différente de 0 que si 0 ≤ t ≤ x donc il reste :

∀x ∈ ℝ + , fTn+1 ( x ) =  f n ( t ) g n +1 ( x − t ) dt
x

0
On remplace et on trouve :
∀x ∈ ℝ + , fTn+1 ( x ) = ( n + 1)  n e−t (1 − e−t ) dt = n ( n + 1) e−( n+1) x  ent (1 − e−t )
x n −1 −( n +1)( x −t ) x n −1
e dt
0 0

On arrange un peu en écrivant e nt (1 − e − t ) = et ( et ) (1 − e−t ) = et ( et − 1)

n −1 n −1 n −1 n −1
et on peut finir le
calcul :
x

−( n +1) x  (
 et − 1)n 
e ( e − 1) dt = n ( n + 1) e  = ( n + 1) e−( n +1) x ( e x − 1)n
n −1
fTn+1 ( x ) = n ( n + 1) e −( n +1) x 
x
t t
0  n 
 0
Il faut encore arranger un peu en écrivant e −( n +1) x ( e x − 1) = e − x ( e − x ) ( e x − 1) = e − x (1 − e − x ) et on
n n n n

trouve bien ce qu’il fallait trouver : ∀x ∈ ℝ + , fTn+1 ( x ) = ( n + 1) e − x (1 − e − x ) = f n +1 ( x ) .

n

L’égalité fTn+1 ( x ) = f n +1 ( x ) étant vraie aussi sur ℝ*− (car les deux fonctions sont nulles puisque Tn +1 et
S n +1 sont à valeurs positives), on a l’égalité fTn+1 ( x ) = f n +1 ( x ) pour tout réel x.
• On a bien montré par récurrence que, pour tout n de ℕ * , f n est une densité de Tn .

4) c) Comme Sn suit la même loi que Tn son espérance est celle de Tn et, par linéarité de l’espérance,
n
1 n
1
on obtient : E ( S n ) = E (Tn ) =  E ( X i ) =  .
i =1 i i =1 i

En égalant les expressions de E ( S n ) trouvées aux questions 3) et 4), on obtient la formule :

n
( −1)k −1 n
1
∀n ∈ ℕ* , ( ) n
k
k
=
k
k =1 k =1

Xi
4) d) Comme les variables X i sont mutuellement indépendantes, les variables le sont aussi et
i
comme elles ont une variance, Tn possède aussi une variance et on a :
n
1 n
1
V ( S n ) = V ( Tn ) =  2
V ( X i ) =  2
i =1 i i =1 i

5) a) Pour tout t positif, on a d’une part :

f n +1 ( t ) − f n ( t ) = ( n + 1) e−t (1 − e−t ) – n e−t (1 − e−t )
n n −1
.
f n +1 ( t ) − f n ( t ) = e −t (1 − e ) ( ( n + 1) (1 − e−t ) − n ) .
− t n −1

( t ) = e−t (1 − e−t ) (1 − ( n + 1) e−t ) .

n −1
f n +1 ( t ) − f n
On a d’autre part :
f n′+1 ( t ) = − ( n + 1) e−t (1 − e−t ) + n ( n + 1) e−t e−t (1 − e−t )
n n −1
.
f n′+1 ( t ) = ( n + 1) e − t (1 − e ) ( − (1 − e−t ) + n e−t ) .
− t n −1

f n′+1 ( t )
f n′+1 ( t ) = ( n + 1) e−t (1 − e−t ) ( ( n + 1) e−t − 1) , d’où : − = e −t (1 − e −t ) (1 − ( n + 1) e−t ) .
n −1 n −1

n +1
1
Finalement : ∀t ∈ ℝ + , ∀n ∈ ℕ∗ , f n +1 ( t ) − f n ( t ) = − f n′+1 ( t )
n +1

8
5) b) En multipliant par t les deux membres de cette égalité, on obtient :
1
t ( f n +1 ( t ) − f n ( t ) ) = − t f n′+1 ( t )
n +1
En intégrant cette nouvelle égalité sur [0, x], les fonctions en jeu étant bien continues, on trouve (par
linéarité de l’intégration pour le membre de gauche) :
1
∀n ∈ ℕ∗ , J n +1 ( x ) − J n ( x ) = −
x
 t f n′+1 ( t ) dt
n +1 0
En posant v ( t ) = t et u′ ( t ) = f n′+1 ( t ) , on a v′ ( t ) = 1 et on prend u ( t ) = f n+1 ( t ) . Comme les fonctions u
et v sont de classe C1 sur [ 0, x ] , on peut intégrer par parties, ce qui donne :
1 1
J n +1 ( x ) − J n ( x ) = − [t f n +1 ( t )] 0x +
x
 f n +1 ( t ) dt
n +1 n +1 0

En calculant le crochet, on trouve :

1 1
J n +1 ( x ) − J n ( x ) = −
x
x f n +1 ( x ) +  f n +1 ( t ) dt (*)
n +1 n +1 0

5) c) Il reste à passer à la limite.

• On a vu à la question 2) que x f n +1 ( x ) ~ ( n + 1) x e − x (1 − e − x ) ~ ( n + 1) x e − x donc, par
n
x →+∞ x →+∞

croissances comparées, on a : lim x f n +1 ( x ) = 0 .

x →+∞

• De plus, comme Sn possède une espérance, on a lim J n +1 ( x ) = E ( Sn +1 ) et lim J n ( x ) = E ( S n ) .

x →+∞ x →+∞
x +∞
• Pour finir, on a lim  f n +1 ( t ) dt =  f n +1 ( t ) dt = 1
x →+∞ 0 0

1
Après passage à la limite dans l’égalité (*), on obtient : E ( S n +1 ) − E ( S n ) = .
n +1

5) d) On peut procéder par récurrence :

1
1
• Pour n = 1 , on a S1 = X1 donc E ( S1 ) = E ( X 1 ) = 1 =  , ce qui initialise la proposition.
k =1 k
n
1
• Si l’on suppose que, pour un certain entier naturel n non nul, on a E(Sn) =  k , alors, d’après la
k =1
n +1
1 n
1 1 1
question 5b), on a E ( Sn +1 ) = E ( Sn ) + = + =  , ce qui prouve l’hérédité de la
n + 1 k =1 k n + 1 k =1 k
proposition.
On conclut :
n
1
E(Sn) = 
k =1 k

6) Tout d’abord, on peut remarquer que, comme V ( Ω ) = ℝ*+ , on a W ( Ω ) = ℝ .

On a alors : ∀x ∈ ℝ , FW ( x ) = P (W ≤ x ) = P ( − ln V ≤ x ) = P ( ln V ≥ − x ) . Comme la fonction
exponentielle est une bijection croissante de ℝ vers ℝ*+ , on a :
P ( ln V ≥ − x ) = P (V ≥ e− x )
V est
à densité
↓
Finalement : ∀x ∈ ℝ , FW ( x ) = P (V ≥ e − x ) = P (V > e − x ) = 1 − FV ( e − x ) .

Comme e− x > 0 , on trouve en remplaçant : ∀x ∈ ℝ , FW ( x ) = 1 − 1 − e − e ( −x

)=e −e − x
.

9
7) a) Pour tout réel x, on a :
FWn ( x ) = P (Wn ≤ x ) = P ( S n − ln n ≤ x ) = P ( S n ≤ x + ln n )
Conclusion :
FWn ( x ) = Fn ( x + ln n )

0 si y < 0
b) Comme FWn ( x ) = Fn ( x + ln n ) et comme Fn ( y ) =  , il suffit de remplacer y
(1 − e ) si y ≥ 0
−y n

par x + ln n , les conditions sur y devenant x + ln n < 0 et x + ln n ≥ 0 , c’est-à-dire x < − ln n et x ≥ − ln n .

0 si x < − ln n
On a donc : FWn ( x ) =  .
(1 − e ) si x ≥ − ln n
− x − ln n n

1 e− x
Comme e− x −ln n = e − x e − ln n = e− x = , on peut simplifier, ce qui donne :
eln n n
0 si x < − ln n

FWn ( x ) = 
( )
n
e− x
 1 − si x ≥ − ln n
n
Pour un réel x fixé, comme lim − ln n = −∞ , alors, pour tout entier naturel n assez grand ( n > e− x ), on
n →+∞
a x ≥ − ln n , ce qui justifie de prendre :

( )
n
e− x
FWn ( x ) = 1 −
n

e− x
c) Comme lim = 0 , on peut utiliser l’équivalent classique ln (1 + u ) ~ u , ce qui implique (pour
n →+∞ n 0

n assez grand afin que 1 −

e− x
n
> 0 ) : ln 1 − (
e− x
~ −
n +∞ n
e− x
.)
En multipliant par n, on obtient :
n ln 1 −
e− x
n +∞ (
~ − e− x )
Comme deux équivalents ont même limite, on a : lim n ln 1 −
n →+∞
e− x
n
= −e − x ( )
( (
On peut écrire FWn ( x ) = exp n ln 1 −
e− x
n
))
. Comme d’une part, lim n ln 1 −
n →+∞
e− x
n
= −e − x et comme, ( )
( )
n
e− x −x
d’autre part, la fonction exponentielle est continue en −e− x , on a lim 1 − = e − e , soit :
n →+∞ n
∀x ∈ℝ , lim FW ( x ) = e − e− x
= FW ( x )
n →+∞ n

On vient bien de montrer que (Wn ) converge en loi vers W .

10
 CONCOURS PRÉ MASTER

RAPPORT DE CORRECTION 2022 :

Épreuve de MATHÉMATIQUES

Présentation de l'épreuve.
L'épreuve, longue comme d’habitude, comportait trois exercices, ce qui permettait de juger les candidats
sur la presque totalité du programme de l’épreuve : algèbre linéaire, analyse et probabilités. Les
correcteurs ont trouvé le sujet adapté et très sélectif tout en respectant scrupuleusement le programme.

• L'exercice 1, portant sur le programme d’algèbre linéaire, proposait de montrer que, si u et v sont deux
endomorphismes d’un espace vectoriel E, alors u v et v u ont les mêmes valeurs propres non nulles
et ont les mêmes valeurs propres si E est de dimension finie.

• L'exercice 2, portant sur le programme d’analyse avait pour objectif d’établir les équivalents suivants :
x sin t 2 x sin t 4
1 t dt +∞~ π ln x et 1 t dt +∞~ π x
La dernière question proposait de démontrer la convergence de l’intégrale de Dirichlet, le premier
équivalent cité plus haut servant à montrer qu’elle n’est pas absolument convergente.

• L'exercice 3, portant sur le programme de probabilité, présentait une suite ( X n )n∈ℕ* de variables
aléatoires indépendantes suivant toutes la loi exponentielle de paramètre 1. On étudiait ensuite la
variable Sn = max ( X 1 , X 2 ,..., X n ) dont on calculait l’espérance de trois façons distinctes. La fin
proposait d’établir la convergence en loi de la variable Wn = Sn − ln n vers une variable suivant une loi
de Weibull.

Statistiques.
Pour les 292 candidats ayant composé :
• La moyenne obtenue à cette épreuve est de 10,74 sur 20, très légèrement supérieure à celle de l’année
dernière (plus 0,13 point).
• L’écart-type d’environ 4,94 (sensiblement le même que l’année dernière).
• La médiane est, quant à elle, égale à 10 (0,3 point au-dessous de celle de l’année dernière).
• 8,2 % des candidats obtiennent une note inférieure ou égale à 4, le pourcentage était de 9,7 l’année
dernière.
• 29,1 % des candidats ont entre 8 et 12 (0,9 point de plus que l’année dernière)
• 11,3 % des candidats obtiennent une note supérieure ou égale à 18 (0,8 point de plus que l’année
dernière).

Analyse des copies.

Les correcteurs constatent une nette détérioration de la présentation des copies, ce qui ne pousse pas à
l’indulgence, mais surtout une baisse nette de la rigueur : les résultats sont souvent affirmés, soit sans
preuve, soit avec une argumentation bâclée.
Certains candidats ignorent même le programme officiel de mathématiques du concours Prémaster de
l’EDHEC (rappelons que les notions de déterminant, polynôme caractéristique, polynôme minimal, ne
sont pas au programme et que les réponses utilisant ces notions n’ont, pour certaines, pas été validées).
D’un point de vue académique, les correcteurs notent que le niveau est aussi hétérogène que l’année
dernière : d'un côté, quelques très brillants candidats, ayant des connaissances bien en phase avec celles
exigées par le programme, produisent des copies intéressantes, et de l'autre, un certain nombre de
candidats très mal préparés obtiennent des notes extrêmement basses. Cela dit, les correcteurs trouvent
l’ensemble d’un niveau honorable (ceci, grâce aux très bons candidats bien sûr, mais aussi à un bon
nombre de candidats sérieux qui font bien ce qu’ils savent faire). Ils regrettent cependant que de très
nombreux candidats, certainement par manque de temps pour préparer cette épreuve, aient fait l’impasse
sur les probabilités.
Commentaires par exercice.
Exercice 1
• Parfois le calcul du produit de deux matrices de taille 2 × 2 est incorrect !
• L’utilisation du polynôme caractéristique a fait perdre de nombreux points à un nombre non
négligeable de candidats.
• Confusion entre la définition de l’inversibilité d’une matrice carrée et ses caractérisations.
• Beaucoup pensent qu’un espace vectoriel est toujours de dimension finie et que toute considération
sur un endomorphisme peut se ramener à du calcul matriciel.
• Rappelons qu’une application linéaire n’est pas forcément un endomorphisme.
• Quelques candidats confondent injectivité et surjectivité.
• Une phrase telle que « l’intégrale d’un polynôme reste un polynôme » a laissé pantois les membres du
jury (il s’agissait d’une primitive d’un polynôme).
• Il semble que les candidats ne sachant pas répondre à certaines questions (comme la question 4b))
laissent entendre que c’est du cours : c’est pratique mais pas très honnête !

Exercice 2
1 2π
• Une grosse confusion a été faite sur la nature de c ( f ) =
2π  0
f (t )dt au moment de montrer que la

fonction g définie par g ( t ) = f ( t ) − c ( f ) est périodique : de nombreux candidats ont écrit :

1 2π
g ( t + 2π ) = f ( t + 2π ) − c ( f ) =
2π  0
f (t + 2π) dt !

• Le critère de comparaison par majoration porte sur les fonctions intégrées et pas sur les intégrales,
contrairement à ce que pensent certains candidats.
• Il faut rédiger les intégrations par parties et ne pas se contenter d’écrire « après intégration par parties,
on trouve etc » sans même vérifier qu’on a le droit de faire cette intégration par parties.
• Le calcul de c ( f ) pour la fonction f définie par f (t ) = sin t a souvent été catastrophique, certains
allant jusqu’à donner une primitive de f sans considérer le signe de sin t selon que t soit dans [0, π ] ou
[ π, 2π ] .

Exercice 3
• On a lu beaucoup de produits d’événements, ce qui prouve que les mots n’ont pas toujours le sens
qu’ils devraient avoir.
• Pour la question 1a), une phrase contenant la locution « Si… alors… » n’a aucune chance de prouver
une égalité d’événements, mais seulement une inclusion.
• La définition d’une variable à densité n’est connue que d’une petite poignée de candidats.
• Dans la série des affirmations sans preuve, voici un modèle lu très souvent :

( )
« n x e − x (1 − e − x ) n −1 = o 2
x →+∞
1
x
On ne peut pas accorder un quelconque crédit à ce genre d’affirmation, quand bien même elle est vraie !
• L’idée de faire une récurrence ou une sommation télescopique pour déterminer E ( Sn ) ayant la relation
1
E ( S n +1 ) − E ( S n ) = n’a pas effleuré grand-monde…
n +1
• Ayant établi l’équivalent n ln 1 − ( )e− x
n +∞
~ − e − x , il n’est pas question de composer par la fonction
exponentielle : c’est interdit pour la simple raison que souvent le résultat obtenu est faux.
• Avec la relation f n ( t ) = n t e − t (1 − e −t ) n −1 , pour t positif, beaucoup se perdent dans les calculs pour
établir :
−1
f n +1 ( t ) − f n ( t ) = f n′+1 ( t )
n +1

Conclusion.
L’épreuve a permis de repérer et de mettre en valeur les candidats les mieux préparés (il y en a de très
bons) et les plus aptes à trouver leur place dans des études exigeantes qui nécessitent rigueur et honnêteté
intellectuelle.
Nous conseillons, comme par le passé, aux futurs candidats de se préparer d’une façon complète, en
essayant de ne négliger aucun point du programme : les trois "compartiments" de ce programme
(analyse, algèbre linéaire et probabilités) sont essentiels pour une bonne continuation des études à
l'EDHEC.
Ajoutons, pour cette année, que démontrer ne consiste pas à asséner une affirmation, même si c’est fait
avec une énorme confiance, comme si tout allait toujours bien dans le monde mathématique ! Une
preuve se doit, certes, d’être simple, mais elle doit être argumentée et honnête.