Intégrale de Lebesgue

1 Nécessité de l’intégrale de Lebesgue

Une fonction f : [a, b] → R est dite intégrable au sens de Riemann si les sommes de Riemann
N
X −1
f (ξi )(xi+1 − xi ), a = x0 ≤ x1 ≤ x2 ≤ · · · ≤ xN = b, ξi ∈ [xi , xi+1 ]
i=0

convergent lorsque le pas de discrétisation h = sup0≤i≤N −1 |xi+1 − xi | tend vers 0. Si tel est le cas, l’intégrale
de Riemann de f sur [a, b] est par définition la limite des sommes de Riemann.

Graphiquement, l’intégrale d’une fonction positive sur l’intervalle [a, b] représente l’aire de la surface S
située entre l’axe des abscisses et la courbe y = f (x); les sommes de Riemann approchent donc cette grandeur
selon une méthode de découpage de l’axe des abscisses représentée sur la figure précédente.
La méthode de Lebesgue consiste à approcher par valeurs inférieures l’aire de la surface S (pour une
fonction f supposée ici positive bornée) à l’aide d’un découpage de l’axe des ordonnées:
N
X −1
aire(S) ≈ yi mes(Ai ),
i=0

où mes(Ai ) désigne la mesure de l’ensemble

Ai = f −1 (]yi , yi+1 ]) = {x ∈ [a, b], yi < f (x) ≤ yi+1 }

et où 0 = y0 < y1 < · · · < yN = max[a,b] f .

1
 y8
y7
y6
y5
y4
y3
y2
y1
y0
A7 =
A6 =
A5 = Vide
A4 =
A3 =
A2 =
A1 = Vide
A0 = Vide

Quels sont les intérêts d’introduire cette nouvelle intégrale? Il y en a plusieurs:

• Sur un borné, toute fonction R-intégrable est L-intégrable mais il existe des fonctions L-intégrables qui
ne sont pas R-intégrables.

• On a des résultats de convergence du type

Z Z
lim fn = lim fn
n→+∞ n→+∞

plus souples et plus puissants pour L que pour R.

• Soit
R([a, b]) = {f Riemann intégrable}
l’ensemble des fonctions R-intégrables sur [a, b]: cet ensemble n’est pas complet. Au contraire les
espaces fonctionnels Lp construits avec l’intégrale de Lebesgue sont des Banach.

• On ne sait pas définir l’intégrale de Riemann sur [0, +∞[ ou sur R: on ne fait que la définir sur [0, n]
et on passe à la limite. On parle d’intégrale de Riemann généralisée (ou impropre).

• Lorsqu’une fonction a des singularités (comme √1

en 0), il faut faire attention avec l’intégrale de
x
R 1 dx
Riemann, se placer hors de la singularité et regarder à la limite: limε ε √ x
.

L’intégrale de Lebesgue est donc un outil bien plus agréable à manier que l’intégrale de Riemann, à
beaucoup de points de vue. Par contre, une question importante est: pour quels ensembles Ai peut-on
définir mes(Ai )? Si f est peu régulière, alors Ai va être peu régulier, et ce n’est pas une question triviale.
Cf le poly pour une construction complète de l’intégrale de Lebesgue. Je ne vais faire ici qu’une con-
struction formelle et surtout présenter les principaux résultats qu’il faut savoir.

2 Eléments de théorie de la mesure

Soit X un ensemble (penser un intervalle ou bien R). On note P(X) l’ensemble des parties de X.

2
2.1 Tribus
Définition 2.1. (Tribu)
Une tribu sur X est une famille T de parties de X (i.e. T ⊂ P(X)) telle que les trois propriétés suivantes
soient vérifiées:
(i) ∅ et X sont dans T ;
(ii) Si A ∈ T , alors X \ A ∈ T ;
S
(iii) Si (An )n∈N est une suite de parties de X qui appartiennent toutes à T , alors n∈N An est aussi dans
T.
Les élements de T sont appelés les ensembles mesurables de X.

T Remarque: Si (An )n∈N est une suite de parties de X qui appartiennent toutes à T , on a alors aussi
n∈N An qui est aussi dans T (peut se voir en combinant les conditions (ii) et (iii)). Une tribu T est stable
par intersection dénombrable et par union dénombrable.
Remarque: A un ensemble X, on peut toujours au moins associer deux tribus:
• la tribu grossière T0 = {∅, X} ,
• la tribu discrète T∞ = P(X).
La tribu grossière ne présente pas d’intérêt (on veut que les ensembles raisonnables soient dans la tribu). La
tribu discrète est trop grosse: pour un élément A dans cette tribu, il ne sera pas toujours évident de définir
sa “mesure”.
Proposition-Définition 2.1. (Tribu engendrée)
Soit M ⊂ P(X) un ensemble quelconque de parties de X. L’intersection de toutes les tribus contenant
M est encore une tribu, appelée la tribu engendrée par M. C’est la plus petite tribu contenant M.

2.2 Mesure
Définition 2.2. (Mesure)
Soit X un ensemble et T une tribu sur X. Une mesure sur T est une application µ : T → [0, +∞], telle
que
(i) µ(∅) = 0,
(ii) Pour toute suite (An )n∈N d’éléments de T deux à deux disjoints, on a la propriété de σ-additivité
!
[ X
µ An = µ(An ).
n∈N n∈N

Définition 2.3. (Espace mesurable et espace mesuré)

• Un ensemble X muni d’une tribu T est appelé espace mesurable;

• Un ensemble X muni d’une tribu T et d’une mesure µ sur cette tribu est appelé espace mesuré. On dit
que (X, T , µ) forme un espace mesuré.
Théorème 2.1. Soit (X, T , µ) un espace S mesuré et (An )n∈N une suite d’éléments de T croissante pour
l’inclusion: A0 ⊂ A1 ⊂ A2 ⊂ · · · . Soit B = n∈N An . Alors B ∈ T et
µ(B) = lim µ(An ).
n→+∞

2.3 Ensembles négligeables

Définition 2.4. (Ensemble négligeable)
Soit (X, T , µ) un ensemble mesuré. Un ensemble A ⊂ X est dit négligeable s’il existe B ∈ T tel que
A ⊂ B et µ(B) = 0.
Définition 2.5. (Propriété vraie presque partout)
On dit qu’une propriété est vraie presque partout si elle est vraie en dehors d’un ensemble négligeable.

3
2.4 Tribu borélienne et mesure de Lebesgue sur Rd
Définition 2.6. (Tribu borélienne)
La tribu borélienne sur X = Rd , notée B(Rd ), est la tribu engendrée par les ouverts de Rd . C’est la plus
petite tribu contenant les ouverts de Rd . Les éléments de B(Rd) sont appelés les boréliens de Rd .
Remarque:
• Puisque les ouverts sont dans B(Rd ) et que B(Rd ) est stable par passage au complémentaire, les fermés
de Rd sont aussi dans B(Rd ).

• B(R) contient en particulier tous les intervalles fermés [a, b], ouverts ]a, b[, semi-ouverts ]a, b] ou [a, b[,
les réunions finies ou dénombrables d’intervalles. De même, B(Rd ) contient tous les ensembles produits
de tels intervalles, appelés pavés, ainsi que toutes les réunions finies ou dénombrables de pavés.

• En fait, on a même mieux. Ces familles engendrent également la tribu borélienne. C’est l’objet de la
proposition suivante.
Proposition 2.1. Chacune des familles suivantes engendre la tribu borélienne de Rd .
• les ouverts de Rd (c’est par définition)

• les fermés de Rd (cf passage au complémentaire)

• les pavés (ou intervalles en dimension 1)

• les pavés (ou intervalles en dimension 1) dont les bornes sont soient infinies soient rationnelles.
Proposition-Définition 2.2. (Mesure de Lebesgue sur R et Rd )
Soit a ≤ b dans R ∪ {−∞, +∞}. La notation (a, b) désigne l’un des intervalles [a, b], ]a, b[, [a, b[ ou ]a, b].
Il existe une mesure µ : B(R) → [0, +∞], appelée mesure de Lebesgue sur R, telle que, pour tout intervalle
(a, b), a ≤ b, on ait µ((a, b)) = b − a.
Plus généralement, il existe une mesure µ : B(Rd ) → [0, +∞], appelée mesure de Lebesgue sur Rd , telle
que, pour tout pavé P = Πdi=1 (ai , bi ), on a µ(P ) = Πdi=1 (bi − ai ).
Remarque: Par convention, ce produit est nul si l’un des facteurs (bi − ai ) est nul. Cette mesure est la
mesure naturelle des surfaces dans R2 , des volumes dans R3 , ...
Exemples:
• Un ensemble formé par un point est négligeable: A = {x} = [x, x], SNdonc µ(A) S = x − x = 0. Un
ensemble formé par un nombre fini de points est négligeable: A = i=1 {xn } = N n=1 [xn , xn ], donc
µ(A) = N
P
(x
n=1 n − x n ) = 0. On admettra
S qu’un ensemble formé par un nombre dénombrable de points
est négligeable: c’est le cas de A = n∈N {xn }. En particulier, N et Q sont négligeables.

• Soit f définie par f (x) = 1 si x ∈ Q, 0 ailleurs. Alors, f est nulle presque partout.
nx
• Soit fn (x) = 1+nx , définie pour x ≥ 0. Si x > 0, alors fn (x) converge vers 1 quand n → +∞. On a
aussi fn (x = 0) = 0. On pose f (x) = 1 sur [0, +∞[. Alors fn CV vers f presque partout.

3 Construction de l’intégrale de Lebesgue sur Rd

Dans la suite, on considèrera toujours que Rd est muni de sa tribu borélienne pour tout d ∈ N∗ .

3.1 Fonctions mesurables

Définition 3.1. (Fonction mesurable) Une fonction f : Rd → Rp est dite mesurable si

∀B ∈ B(Rp ), f −1 (B) ∈ B(Rd ).

Proposition 3.1. Soit M un ensemble de parties de Rp qui engendre la tribu borélienne de Rp (voir Propo-
sition 2.1) et f une fonction définie sur Rd à valeurs dans Rp . Pour que f soit mesurable, il suffit que

∀M ∈ M, f −1 (M ) ∈ B(Rd ).

4
 Preuve: On considère l’ensemble
n o
C = C ⊂ Rp , f −1 (C) ∈ B(Rd ) .

Par ailleurs, il est facile de voir que si A, A1 , A2 , · · · , An , · · · sont des sous-ensembles (quelconques) de Rp , il
est facile de vérifier que
c
f −1 (Ac ) = f −1 (A) ,
et !
[ [
−1
f An = f −1 (An ).
n∈N n∈N

Par ailleurs, f −1 (∅)

= ∅ et f −1 (Rd )
= Rp .
Toutes ces propriétés de l’image réciproque entraînent que C est une tribu sur Rp . Par ailleurs, comme
M ⊂ C, nécessairement σ(M) ⊂ C. Or comme M engendre la tribu borélienne, on a que B(Rp ) ⊂ σ(M) ⊂ C,
ce qui entraîne que f est mesurable.

Proposition 3.2. Toute fonction continue est mesurable.

Preuve: Soit f : Rp → Rd une fonction continue. En particulier, on a que pour tout O ouvert de Rp ,
f −1 (O) est un ouvert de Rd et donc un ensemble borélien. D’après la proposition précédente, f est donc
mesurable.
La notion de fonction mesurable est conservée par les opérations élémentaires de l’analyse.
Proposition 3.3. • Soit f et g deux fonctions mesurables. Alors les fonctions |f |, f + g, f g, max(f, g)
et min(f, g) sont mesurables. De plus, si g ne s’annule pas, f /g est également mesurable.
• Soit (fn )n∈N une suite de fonctions mesurables. Alors les fonctions inf n∈N fn (x) et supn∈N fn (x) sont
mesurables. De plus, si fn converge simplement vers une fonction f , alors f est mesurable.
• La composée de deux fonctions mesurables est mesurable.

Définition 3.2. (Fonctions étagées)

Soit A ∈ B(Rd ) un borélien: on note χA sa fonction charactéristique, soit

1 si x ∈ A,
χA (x) =
0 sinon.
χA est une fonction mesurable.
Les fonctions étagées sont les combinaisons linéaires finies de fonctions caractéristiques mesurables,
autrement dit toute fonction étagée e peut s’écrire sous la forme
N
X
e(x) = αi χAi (x)
i=1

où les αi ∈ R et les Ai sont des boréliens de Rd . Les fonctions étagées sont mesurables.

3.2 Intégrale d’une fonction mesurable sur Rd

Définition 3.3. (Intégrale d’une fonction étagée positive)
Soit X un borélien de Rd , soit αi ≥ 0 pour i = 1, · · · , N , et soit Ai ⊂ X des ensembles mesurables de
d
R . Soit la fonction
N
X
e(x) = αi χAi (x).
i=1
R
On appelle intégrale de Lebesgue de e sur X et on note X e(x) dx l’élément de R+ ∪ {+∞} défini par
Z N
X
e(x) dx = αi µ(Ai ).
X i=1
R R
On dit que la fonction e est intégrable si X e(x) dx est fini, ce qu’on note aussi X e(x) dx < +∞.

5
Définition 3.4. (Intégrabilité et intégrale d’une fonction mesurable)
Soit X un borélien de Rd .

• Soit f une fonction définie sur X, mesurable et positive. On définit son intégrale de Lebesgue sur X
par Z Z 
f (x) dx = sup e(x) dx, e étagée vérifiant 0 ≤ e ≤ f ∈ [0, +∞].
X X
R
On dit que la fonction f est intégrable si X f (x) dx < +∞.
R
• Soit f : X → R mesurable. On dit que f est intégrable (au sens de Lebesgue) sur X si X |f (x)| dx <
+∞. On note  Z 
1
L (X) = f |f (x)| dx < +∞
X
l’espace des fonctions intégrables sur X.
R
• Pour toute fonction f intégrable, on définit son intégrale de Lebesgue, notée X f (x) dx, par
Z Z Z
f (x) dx = f+ (x) dx − f− (x) dx
X X X

où f+ = max(f, 0) et f− = min(f, 0).

Remarque: L’intégrale d’une fonction positive est toujours définie, et peut valoir éventuellement +∞.
Dans tout ce qui suit, X désigne un sous-ensemble mesurable de Rd , muni de la tribu borélienne et de la
mesure de Lebesgue.

3.3 Propriétés de l’intégrale

Théorème 3.1. • Linéarité: Soit f et g deux fonctions intégrables sur X, α et β deux réels. La
fonction αf + βg est intégrable sur X et
Z Z  Z 
(αf (x) + βg(x)) dx = α f (x) dx + β g(x) dx .
X X X

• Monotonie: Soit f et g deux fonctions intégrables sur X telle que f ≤ g sur X. Alors
Z Z
f (x) dx ≤ g(x) dx.
X X
R R
Consequence importante: Pour tout f intégrable sur X, X f (x) dx ≤ X |f (x)| dx.

Théorème 3.2. Soit A un sous-ensemble mesurable de X. Soit χA la fonction caractéristique de A et soit

f une fonction intégrable sur X. Alors f est intégrable sur A et
Z Z
f (x) dx = f (x)χA (x) dx.
A X

Théorème 3.3. Soit f une fonction intégrable sur X, et A ⊂ X un ensemble négligeable. Alors f est
intégrable sur A et Z
f (x) dx = 0.
A

Définition 3.5. (Fonctions égales presque partout)

Soit f et g deux fonctions définies sur un borélien X ⊂ Rd . On dit que f et g sont égales presque partout
sur X si {x ∈ X, f (x) 6= g(x)} est un ensemble négligeable.
R
Théorème
R 3.4. Soit f et g deux fonctions intégrables sur X, égales presque partout sur X. Alors X f (x) dx =
X g(x) dx.

Remarque: Une fonction nulle presque partout est d’intégrale nulle.

6
Théorème 3.5. Soit [a, b] un intervalle borné de R et f : [a, b] → R une fonction bornée. Si f est Riemann-
intégrable sur [a, b], alors f est Lebesgue-intégrable sur [a, b], et les deux intégrales sont égales.
Rb
Remarque: En particulier, si f est continue et si F est une primitive de f , on a alors a f (x) dx =
F (b) − F (a).
Contre-exemple: Soit f : [0, 1] → R définie par

1 si x ∈ Q,
f (x) =
0 sinon.
Cette fonction est nulle presque partout, donc elle est intégrable d’intégrale nulle au sens de Lebesgue. Par
contre, elle n’est pas Riemann-intégrable.
1
Proposition 3.4. • La fonction f (x) = |x|α est intégrable au sens de Lebesgue sur [−1, 1]d si et seule-
ment si α < d.
1
• La fonction f (x) = |x|α est intégrable au sens de Lebesgue sur Rd \ [−1, 1]d si et seulement si α > d.

4 Théorèmes de convergence
Les théorèmes de cette section seront à faire en exercices.

4.1 Théorèmes sur les suites de fonctions

Théorème 4.1. (Convergence monotone)
Soit (fn )n∈N une suite croissante de fonctions positives mesurables sur X (∀n ∈ N, ∀x ∈ X, fn+1 (x) ≥
fn (x)). On note f la limite simple de la suite (fn )n∈N . On a alors
Z Z
f (x) dx = lim fn (x) dx.
X n→+∞ X

Théorème 4.2. (Lemme de Fatou)

Soit (fn )n∈N une suite de fonctions mesurables positives sur X. Alors
Z Z
lim inf fn (x) dx ≤ lim inf fn (x) dx.
X n→+∞ n→+∞ X

Théorème 4.3. (Théorème de la convergence dominée de Lebesgue)

Soit (fn )n∈N une suite de fonctions mesurables sur X. On fait les deux hypothèses suivantes:
(i) Pour presque tout x ∈ X, la suite (fn (x)) est convergente, et la limite f (x) est une fonction mesurable;

(ii) Il existe une fonction g, positive et intégrable sur X, telle que, pour tout n ∈ N, pour presque tout
x ∈ X, |fn (x)| ≤ g(x).
Alors:
• La fonction f est intégrable sur X.
R R R
• limn X |fn (x) − f (x)| dx = 0; en particulier, limn X fn (x) dx = X f (x) dx.
Contre-exemple: La bosse glissante.

4.2 Fonctions définies par une intégrale

Soient Y un ensemble mesurable de Rd , Ω un ouvert de Rp , et

Ω×Y → R
f:
(x, y) 7→ f (x, y)
une fonction intégrable par rapport à la variable y pour tout x ∈ Ω. On peut alors définir sur Ω la fonction
Z
F (x) = f (x, y) dy.
Y

7
Théorème 4.4. (Continuité de F )
Soit x0 ∈ Ω. Si pour presque tout y ∈ Y , f est continue en x au voisinage de x0 , i.e. si

f (x, y) → f (x0 , y) pour presque tout y ∈ Y,

x→x0

et si il existe une fonction g : Y → R intégrable vérifiant

∀x ∈ Ω, |f (x, y)| ≤ g(y) pour presque tout y ∈ Y,

alors F est continue en x0 .

Théorème 4.5. (Différentiabilité de F )

Si pour presque tout y ∈ Y , f est de classe C 1 en x sur Ω et si il existe une fonction g : Y → R intégrable
vérifiant
∂f
∀x ∈ Ω, ∀1 ≤ i ≤ p, (x, y) ≤ g(y) pour presque tout y ∈ Y,
∂xi
alors F est de classe C 1 sur Ω et
∂F ∂f
Z
∀x ∈ Ω, ∀1 ≤ i ≤ p, (x) = (x, y) dy.
∂xi Y ∂xi

5 Théorème de Fubini
Soient p et q deux entiers, et d = p + q. Soit X un ouvert (ou plus généralement un borélien) de Rp , Y un
ouvert (ou borélien) de Rq . X × Y est un ouvert (borélien) de Rd .

Théorème 5.1. (Fubini)

Soit f : X × Y → R mesurable.
R R
• Si f est positive, les fonctions x ∈ X 7→ f (x, y) dy et y ∈ Y 7→ X f (x, y) dx sont mesurables et
Y
Z Z Z  Z Z 
f (x, y) dx dy = f (x, y) dy dx = f (x, y) dx dy.
X×Y X Y Y X

R R
• Si f est intégrable sur X × Y , les fonctions x ∈ X 7→ Y f (x, y) dy et y ∈ Y 7→ X f (x, y) dx sont
définies presque partout et
Z Z Z  Z Z 
f (x, y) dx dy = f (x, y) dy dx = f (x, y) dx dy.
X×Y X Y Y X

6 Changements de variable
6.1 Enoncé général du théorème
Théorème 6.1. (Changement de variable)
Soit ω et Ω deux ouverts de Rd , f : Ω → R une fonction intégrable, Φ : ω → Ω un C 1 -difféomorphisme,
 
et J(y) le jacobien de Φ en y ∈ ω. Autrement dit, J(y) est le déterminant de la matrice ∂Φ ∂yj
i
(y) .
1≤i,j≤d
Alors la fonction (f ◦ Φ)|J| est une fonction intégrable sur ω et
Z Z
f (x) dx = f (Φ(y))|J(y)| dy.
Ω ω

Par ailleurs, l’égalité ci-dessus est toujours vraie si f est une fonction mesurable positive (dans ce cas, les
deux membres peuvent prendre la valeur +∞).

8
6.2 Applications
• Coordonnées polaires: Soit f intégrable sur R2 . Alors
Z Z +∞ Z +∞
f (x, y) dx dy = f (r cos θ, r sin θ)r dr dθ.
R2 r=0 θ=0

• Coordonnées cylindriques: Soit f intégrable sur R3 . Alors

Z Z +∞ Z 2π Z +∞
f (x, y, z) dx dy dz = f (r cos θ, r sin θ, z)r dr dθ dz.
R3 r=0 θ=0 z=−∞

• Coordonnées sphériques: Soit f intégrable sur R3 . Alors,

Z Z +∞ Z 2π Z π
f (x, y, z) dx dy dz = f (r sin θ cos φ, r sin θ sin φ, r cos θ)r 2 sin θ dr dθ dφ.
R3 r=0 φ=0 θ=0

• Translation: Soit f intégrable sur Rd et a ∈ Rd . Alors,

Z Z
f (x) dx = f (x + a) dx.
Rd Rd

• Changement d’échelle: Soit f intégrable sur Rd et λ > 0. Alors

Z Z
d
f (x) dx = λ f (λx) dx.
Rd Rd