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    TD6 L3Proba 2022 2023

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    Mëłły Lîlï
    Ce document contient 9 exercices portant sur des couples de variables aléatoires. Les exercices couvrent des sujets tels que la loi jointe, les lois marginales, l'indépendance, la covariance et les propriétés des sommes et extrema de variables aléatoires.

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    Université de Bretagne Occidentale L3 Maths-MIASHS-PMRC

    Année 2022-2023 Probabilités - Feuille 6

    Couples de variables aléatoires

    Exercice 1 – Les énoncés suivants sont-ils vrais ? Soit (X, Y ) un couple aléatoire.
    1) E(X + Y ) = E(X) + E(Y ).
    2) var(X + Y ) = var(X) + var(Y ).
    3) cov(X, Y ) ∈ [−1, 1].
    4) |cov(X, Y )|2 6 var(X)var(Y ).
    5) P (X 6 t, Y 6 t) = P (X 6 t)P (Y 6 t) pour tout t > 0.
    6) P (X 6 t, Y 6 t) 6 P (X 6 t) + P (Y 6 t) pour tout t > 0.
    7) P (|X + Y | 6 t) 6 P (|X| 6 t) + P (|Y | 6 t) pour tout t > 0.
    8) P (|X + Y | > t) 6 P (|X| > t/2) + P (|Y | > t/2) pour tout t > 0.

    Exercice 2 – Une urne contient 7 boules : 2 bleues, 3 blanches et 2 rouges. On en


    prélève 3 d’un coup. On note respectivement X et Y les nombres de boules bleues
    et blanches dans l’échantillon tiré.
    1) Déterminer la loi du couple (X, Y ).
    2) Déterminer les lois marginales de (X, Y ).
    3) Les variables aléatoires X et Y sont-elles indépendantes ?
    4) Déterminer P [X > Y ], P [X = Y ] et la probabilité d’obtenir exactement
    deux boules rouges.
    5) Déterminer la covariance de X et Y .

    Exercice 3 – Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes de loi de


    Poisson de paramètres λ et µ respectivement.
    1) Quelle est la loi du couple (X, Y ) ?
    2) Déterminer la loi de Z = X + Y . En déduire l’espérance et la variance de Z.
    Exercice 4 – Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes de loi expo-
    nentielle de paramètre λ. Quelle est la loi de Z = X + Y ?

    Exercice 5 – Soient X1 , X2 , . . . , Xn des variables aléatoires réelles admettant un


    moment d’ordre 2. Vérifier l’égalité :
    n
    X X
    var(X1 + X2 + · · · + Xn ) = var(Xi ) + 2 cov(Xi , Xj ) .
    i=1 1 6 i<j 6 n

    Exercice 6 – On considère un couple (X, Y ) de variables aléatoires de densité


    xy
     
    f (x, y) = c x2 + I]0,1[ (x) I]0,2[ (y) .
    2
    1) Quelle est la valeur de c ?
    2) Déterminer les lois marginales du couple (X, Y ).
    3) Calculer les probabilités P [Y > 1/2 | X < 1/2], P [X > Y ] et P [X < Y ].
    4) Les variables aléatoires X et Y sont-elles indépendantes ?

    Exercice 7 – Deux personnes se donnent rendez-vous entre 10h et 12h. On suppose


    que l’heure d’arrivée de chaque personne peut être modélisée par une variable aléa-
    toire de loi uniforme sur [10, 12] et que leurs heures d’arrivée sont indépendantes.
    1) Quelle est la probabilité que le premier arrivé attende plus d’un quart d’heure ?
    2) Quel est le temps moyen d’attente du premier arrivé au lieu de rendez-vous ?

    Exercice 8 – Soit U = (X, Y ) un vecteur aléatoire qui suit une loi uniforme sur
    l’ensemble
    D = {(x, y) : 0 6 x 6 1, 0 6 y 6 x2 } .
    1) Expliciter la densité de U .
    2) Calculer les densités des lois marginales de U .
    3) Les variables aléatoires X et Y sont-elles indépendantes ? Que vaut leur
    covariance ?

    Exercice 9 – Soient X et Y deux variables aléatoires i.i.d. de loi U ([0, 1]).


    Déterminer la loi de (U, V ) = (min(X, Y ), max(X, Y )).

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