CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE PARIS

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT
Direction des Admissions et concours

ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES

E.S.C.P.-E.A.P.
ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE LYON
CONCOURS D’ADMISSION SUR CLASSES PREPARATOIRES

OPTION SCIENTIFIQUE

MATHEMATIQUES I
Année 2005

La présentation, la lisibilité, l’orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des

raisonnements entreront pour une part importante dans l’appréciation des copies.
Les candidats sont invités à encadrer dans la mesure du possible les résultats de leurs calculs.
Ils ne doivent faire usage d’aucun document : l’utilisation de toute calculatrice et de tout matériel
électronique est interdite.
Seule l’utilisation d’une règle graduée est autorisée.

On rappelle que

R
+1 R
+1
pour tout réel x strictement positif, l’intégrale tx 1 e t dt = e(x 1) ln t e t dt est convergente;
0 0

la fonction est dé…nie sur R+ , et associe à tout réel x strictement positif, le réel strictement positif
R x 1 t
+1
(x) = t e dt;
0

pour tout réel x strictement positif, (x + 1) = x (x).

Pour tout entier naturel k non nul, et pour toute fonction f dé…nie sur R+ , k fois dérivable, on note f (k) la dérivée
k-ième de la fonction f . Les dérivées première et seconde sont également notées f 0 et f 00 .
Dans les parties II et III du problème, exp désigne la fonction exponentielle. Les parties III et IV sont indépen-
dantes.
Le problème a pour objet la mise en évidence de certaines propriétés de la fonction .

1/6
Partie I : Une expression de (x)
1. Soit n un entier supérieur ou égal à 1.

(a) Pour tout réel u tel que 0 6 u < 1, montrer que ln(1 u) 6 u. En déduire, pour tout réel t de
t n
l’intervalle [0; n], l’inégalité : 1 6 e t.
n
p p
(b) tudier les variations de la fonction ' dé…nie sur [0; n[ qui, à tout réel t de [0; n[ associe :

t2 t
'(t) = ln 1 t n ln 1
n n
p
Établir, pour tout réel t de [0; n], l’inégalité :
n
t2 t
1 e t
6 1
n n

(c) Justi…er, pour tout réel t de [0; n], les inégalités :

n
t2 t
e t
e t
6 1 6e t
n n

En déduire que, pour tout réel x strictement positif :

Zn n
t
(x) = lim 1 tx 1
dt
n!+1 n
0

2. (a) Pour tout réel x strictement positif et pour tout entier naturel n non nul, montrer que les intégrales
R1 x 1 R1
y dy et y x 1 (1 y)n dy sont convergentes.
0 0
R1 R1
On pose alors B0 (x) = yx 1 dy et pour tout n supérieur ou égal à 1, Bn (x) = yx 1 (1 y)n dy.
0 0
(b) A l’aide d’une intégration par parties, montrer, pour tout n de N , l’égalité :

n!
Bn (x) =
x(x + 1) : : : (x + n)

En déduire, pour tout n de N, la formule :

(x) (n + 1)
Bn (x) =
(x + n + 1)

(c) Montrer que, pour tout réel x strictement positif :

nx n!
(x) = lim
n!+1 x(x + 1) : : : (x + n)

En déduire que, pour tout réel x strictement positif, (x + n) nx (n 1)!, lorsque n tend vers
n!+1
+1.
n r
2 2
(d) Pour tout n de N , on pose n = . Montrer que n lorsque n tend vers +1.
n+1 n!+1 n
2

2/6
Partie II : Dérivabilité de la fonction et conséquences
1. (a) Montrer que, pour tout entier naturel k non nul, et pour tout réel x strictement positif, l’intégrale
R x 1
+1
t (ln t)k e t dt est absolument convergente. On note gk (x) la valeur de cette intégrale.
0
(b) Soit [a; b] un segment de R+ . Soit x0 et x deux éléments distincts de ]a; b[. Établir l’inégalité :
Z
+1 !
(x x0 )2
( (x) (x0 ) (x x0 )g1 (x0 )) 6 (ln t)2 sup t 1
e t dt
2 2[a;b]
0

(c) Montrer l’inégalité suivante :

Z
+1 ! Z1 Z
+1

(ln t)2 sup t 1

e dt 6
t
(ln t) t 2 1 t
e dt + (ln t)2 tb 1
e t dt
2[a;b]
0 0 0

En déduire que la fonction est dérivable en x0 et que 0 (x ) = g1 (x0 ).

0
(d) Etablir que la fonction est dérivable sur R+ et que = g1 . 0

On montrerait de même que la fonction est deux fois dérivable sur R+ , et que 00 = g2 . Ce résultat
est admis dans toute la suite du problème.
Pn 1
2. Pour tout n de N , on pose n = ln n + .
k=1 k

(a) Etablir, pour tout entier n supérieur ou égal à 2, la double inégalité suivante :
n
X n
X1 1
1
< ln n <
k k
k=2 k=1

En déduire que, pour tout entier naturel n non nul, on a 0 < n 6 1.

(b) Montrer que la suite ( n )n2N est décroissante et convergente. On note sa limite.

3. (a) Pour tout réel x strictement positif, et pour tout entier n strictement positif, montrer l’égalité :
n h
Y x x i x(x + 1)(x + 2) : : : (x + n)
1+ exp = exp( x n)
k k nx n!
k=1

n h
Q x x i
(b) On pose vn (x) = 1+ exp . Montrer que la suite ((vn (x))n2N est convergente. On
k=1 k k
note `(x) sa limite. Montrer la relation :
exp( x)
`(x) =
x (x)

4. (a) Soit x un réel strictement positif …xé.

x x
Montrer que la série de terme général ln 1 + ; n > 1, est convergente.
n n
(b) Justi…er, pour tout réel x strictement positif, l’égalité :
1 h
X x x i
ln (`(x)) = ln 1 +
n n
n=1

En déduire, pour tout réel x strictement positif, la relation :

1 h
X x x i
ln ( (x)) = x ln x + ln 1 +
n n
n=1

3/6
 d
5. Soit la fonction dé…nie sur R+ par (x) =[ln ( (x))].
dx
1
Établir, pour tout réel x strictement positif l’égalité : (x + 1) = (x) + .
x
Déterminer un équivalent simple de (x) lorsque x tend vers 0+ .
Justi…er, pour tout entier n supérieur ou égal à 2, la formule :
n
X1 1
(n) = (1) +
k
k=1

6. Pour tout entier n supérieur ou égal à 1, on considère la fonction Un dé…nie sur R+ par :
x x
Un (x) = ln 1 +
n n
On désigne par A(x) la somme de la série de terme général Un (x).

(a) Montrer que A est deux fois dérivable sur R+ . En particulier, exprimer, pour tout réel x strictement
positif, A0 (x) et A00 (x) en fonction de (x); 0 (x) et 00 (x).
(b) Soit x un réel strictement positif …xé. Montrer que, pour tout entier k supérieur ou égal à 1, la série
(k)
de terme général Un (x) est absolument convergente. Dans toute la suite du problème, on admet les
deux résultats suivants : pour tout réel x strictement positif on a
1
X 1
X
A0 (x) = Un0 (x) et A00 (x) = Un00 (x)
n=1 n=1

(c) Calculer (1) en fonction de . En déduire la valeur de lim ln n (n).

n!+1

1 0
7. On veut établir dans cette question que pour tout réel y strictement positif, on a . (y) >
y
Soit x un réel strictement positif …xé. On considère la fonction G dé…nie sur R+ qui, à tout réel t strictement
1
positif, associe G(t) = .
(t + x)2

R
+1
(a) Montrer que sur R+ , G est positive, strictement décroissante, et que l’intégrale G(t)dt est conver-
1
gente.
R
+1 P
1
(b) En déduire la double inégalité : 0 < G(t)dt < G(k).
1 k=1

0 1 1
(c) Etablir l’inégalité : (x) > + 2 . Conclure.
x+1 x

Partie III : Estimation des paramètres d’une loi ( ; r)

On considère une variable aléatoire X, qui suit une loi ( ; r), les deux paramètres inconnus et r étant des réels
strictement positifs. Une densité f de X est donnée par :
8
< 1 x
xr 1 exp si x > 0
f (x) = (r) r
: 0 si x 6 0

Soit p un entier supérieur ou égal à 2. On considère un p-échantillon i.i.d. (X1 ; X2 ; :::; Xp ) de la loi de X : les
variables aléatoires X1 ; :::; Xp sont mutuellement indépendantes et de même loi que X. On désigne par x1 ; :::; xp ,
un p-échantillon de réalisations des variables aléatoires X1 ; :::; Xp , respectivement; les réels x1 ; :::; xp sont …xés,
strictement positifs et non tous égaux.

4/6
Soit L la fonction (appelée fonction de vraisemblance) dé…nie sur R+ R+ à valeurs dans R+ qui, à tout couple
( ; r) de réels strictement positifs, associe :
p
Y
L( ; r) = f (xi )
i=1

On pose F ( ; r) = ln (L( ; r)).

1. Montrer que la recherche du maximum de L sur R+ R+ est équivalente à la recherche du maximum de F

sur ce même ensemble.

2. (a) Etablir l’existence sur R+ R+ des dérivées partielles d’ordre 1 et 2 de la fonction F . Les calculer.
(b) Montrer que les éventuels points critiques ( ; r ) véri…ent le système (S) d’équations suivant
8
>
< x =x (1)
p
(S) 0 (r) 1X
: ln r
>
(r)
= ln x
p
ln xi (2)
i=1

1P p
dans lequel x = xi .
p i=1
1P p
3. On pose Kp = ln x ln xi .
p i=1

(a) Justi…er, pour tout réel x > 0 et di¤érent de 1, l’inégalité : ln x < x 1. En déduire que Kp > 0.
(b) Soit h la fonction dé…nie sur R+ par :
0 (y)
h(y) = ln y Kp
(y)

Étudier les variations de h et dresser son tableau de variations.

(c) Montrer que l’équation (2) admet sur R+ une unique solution r . En déduire que le système d’équations
(S) admet une unique solution ( ; r ).

4. Ecrire la hessienne r2 F de F au point ( ; r ).

En déduire qu’au point ( ; r ), la fonction L admet un maximum local.
On peut démontrer qu’en ce point, on obtient en fait un maximum global de L. On dit que le couple ( ; r )
est une estimation du couple inconnu ( ; r) obtenue par la méthode du maximum de vraisemblance.

Partie IV : Estimateur sans biais de l’écart-type d’une loi normale centrée

Soit X une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée et d’écart-type ; le paramètre réel inconnu , est
strictement positif.

X2
1. Montrer que la variable aléatoire T = suit une loi de paramètre 1=2. En déduire la valeur de (1=2).
2 2
2. Pour n entier naturel non nul, on considère un n-échantillon (X1 ; X2 ; :::; Xn ) i.i.d. (indépendant, identique-
ment distribué) de la loi de X.

Pn X2
i
(a) On désigne par Sn la variable aléatoire Sn = 2
. Quelle est la loi de probabilité de Sn ?
i=1 2
1 Pn
(b) En déduire que la variable aléatoire Yn dé…nie par Yn = X 2 est un estimateur sans biais de 2.
n i=1 i

5/6
 p p p
3. (a) Montrer que l’espérance de Yn , notée E( Yn ), véri…e : E( Yn ) < .
p
(b) Donner l’expression de E( Yn ) en fonction de n et .
(c) Montrer que la variable aléatoire cn dé…nie par

n
!1=2
n
X
cn = p Xi2
2 i=1

où n a été dé…ni dans la question I.2.d, est un estimateur sans biais du paramètre .

4. (a) Calculer la variance V (cn ) de l’estimateur cn en fonction de n et .

(b) La suite (cn )n2N d’estimateurs de converge-t-elle en probabilité vers ?

6/6