L'exercice 1 demande de résoudre un problème d'optimisation avec contraintes en écrivant le lagrangien et les conditions de Kuhn-Tucker. L'exercice 2 demande de résoudre un problème de contrôle optimal en écrivant le hamiltonien, l'équation adjointe et le principe du maximum de Pontryagin. L'exercice 3 demande de résoudre un problème de calcul des variations en écrivant l'équation d'Euler-Lagrange.
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L'exercice 1 demande de résoudre un problème d'optimisation avec contraintes en écrivant le lagrangien et les conditions de Kuhn-Tucker. L'exercice 2 demande de résoudre un problème de contrôle optimal en écrivant le hamiltonien, l'équation adjointe et le principe du maximum de Pontryagin. L'exercice 3 demande de résoudre un problème de calcul des variations en écrivant l'équation d'Euler-Lagrange.
L'exercice 1 demande de résoudre un problème d'optimisation avec contraintes en écrivant le lagrangien et les conditions de Kuhn-Tucker. L'exercice 2 demande de résoudre un problème de contrôle optimal en écrivant le hamiltonien, l'équation adjointe et le principe du maximum de Pontryagin. L'exercice 3 demande de résoudre un problème de calcul des variations en écrivant l'équation d'Euler-Lagrange.
L'exercice 1 demande de résoudre un problème d'optimisation avec contraintes en écrivant le lagrangien et les conditions de Kuhn-Tucker. L'exercice 2 demande de résoudre un problème de contrôle optimal en écrivant le hamiltonien, l'équation adjointe et le principe du maximum de Pontryagin. L'exercice 3 demande de résoudre un problème de calcul des variations en écrivant l'équation d'Euler-Lagrange.
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Université Paris II Mathématiques appliquées à la finance
M1 Economie et Gestion Cours de Mme HAYEK
Monnaie-Banque-Finance-Assurance Janvier 2023. 1h30 Les documents et les calculatrices ne sont pas autorisés.
Exercice 1 On considère le problème suivant dans IR2 : Maximiser f (x1 , x2 ) = −2x21 − 3x22 + 5x2 x21 + x2 ≤ 6 2x1 + 3x2 ≤ 2
a) Ecrire le Lagrangien et les conditions de Kuhn et Tucker.
b) Montrer que ces conditions sont nécessaires et suffisantes. c) Résoudre le problème.
Exercice 2 On considère le problème de contrôle optimal suivant: −1 TX βt 2 − v − β T x2T Maximiser 2 t 0
xt+1 = 4xt + vt x0 = 0
où 0 < β ≤ 1 a) Ecrire le Hamiltonien du problème. b) Ecrire l’équation adjointe, le principe du maximum de Pontryagin et la condition de transversalité. c) Ecrire le système d’équations de récurrence et les conditions aux limites satisfaites par une trajectoire optimale et la variable adjointe associée. d) On pose β = 1. Résoudre alors le système. e) Résoudre le problème de contrôle optimal où β = 1.
Exercice 3 On considère le problème de calcul des variations suivant: Z 2 Maximiser [ −ẋ2 (t) − 4x2 (t) + 4tx(t) + x(t)ẋ(t) ]dt 0
x(0) = 0, x(2) = 1 a) Ecrire l’équation d’Euler-Lagrange. b) Trouver le(s) candidat(s). c) Résoudre le problème.
