Cours Econométriee 3 Fin 2020/2021

Corrigé de l’exercice d’application

1. Tracer le nuage de points et commenter

Le graphique montre une relation linéaire positive entre la consommation des ménages et le
PIB.
2. Estimer la consommation autonome et la propension marginale à consommer :
Le modèle de regression simple est comme suit

yt = + x t + "t

En utilisant la méthode MCO, on obtient les estimateurs

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Pn
^ = Pt=1 xt yt nxy
n 2
t=1 xt nx2
^ = y ^x
avec
P10
t=1 xt
453:35
x = =
= 45:335
10
P10 10
t=1 yt 281:07
y = = = 28:107
10 10
X
10
xt yt = 13425:38
t=1
X
10
x2t = 21656:57
t=1

d’où les estimations

P10
^ = t=1 xt yt 10 x y
P 10 2
t=1 xt 10x2
13425:38 10 45:335 28:107
= = 0:618 75
21656:57 10 (45:335)2
^ = y ^ x = 28:107 0:618 75 45:335 = 0:05597
3. En déduire les valeurs estimées y^t de yt :

y^t = ^ + ^ xt
= 0:05597 + 0:618 75xt
on obtient
Année 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
y^t 19.7012 20.4128 21.9411 24.0882 25.9630 28.3699 30.9068 34.2543 36.3642 39.0682
4. Calculer les résidus (et ) et véri…er la propriété selon laquelle la moyenne des résidus
est nulle. (et est l’estimation de l’erreur "t )
Les résidus sont donnés par

et = yt y^t
on obtient
Année 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
et -0.2813 0.2272 0.3089 0.1118 -0.0930 -0.1300 -0.1969 -0.3343 0.0258 0.3618
et P10
t=1 et
e= =0
10

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P
e2t
5. Calculer l’estimation de la variance des erreurs s2 : (s2 = n 2
est l’estimateur de la
variance des erreurs 2 :
Pn 2
P10 2
2 t=1 et t=1 et 0:5462
s = = = = 0:0683
n 2 8 8
6. Calculer les variances des estimateurs ^ et ^ :
Les estimations des variances de ^ et ^ sont donnés par

^2 ^2
^ 2^ = Pn = Pn 2
t=1 ( xt x)2 t=1 xt nx2
0:0683
=
21656:57 10 (45:335)2
= 6: 185 10 5
Pn P
t=1 xt
2
^ 2 nt=1 x2t
^ 2^ = 2
^ Pn = P
n t=1 ( xt x)2 n ( nt=1 x2t nx2 )
0:0683 21656:57
=
10 21656:57 10 (45:335)2
= 0:134

7. Calculer la covariance entre les estimateurs ^ et ^ :

^ ^; ^ ^2x
Cov = Pn
t=1 ( xt x)2
^2x
= Pn 2
t=1 xt nx2
0:0683 45:335
=
21656:57 10 (45:335)2
= 0:0028

8. Ecrire le modèle sous sa forme matricielle et calculer les matrice X 0 X; et X 0 Y:

Ecriture matricielle

8 0 1 0 1 0 1
>
> y1 = + x 1 + "1 y1 1 x1 "1
>
< y2 = B C B
+ x 2 + "2 B y2 C B 1 x2 CC
B
B "2 C
C
.. ) B .. C=B .. .. C +B .. C
>
> . @ . A @ . . A @ . A
>
: y =
n + x n + "n yn 1 xn "n
Y = Xb + "

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0 10 0 1 0 1
1 x1 1 x1 1 x1
B 1 x2 C B 1 x2 C B 1 x2 C
B C B C 1 1 1 B C
X 0 X = B .. .. C B .. .. C= B .. .. C
@ . . A @ . . A x1 x2 xn @ . . A
1 xn 1 xn 1 xn
P
= Pn P x2t =
10 453:35
xt xt 453:35 21656:567

0 10 0 1 0 1
1 x1 y1 y1
B 1 x2 C B y2 C B y2 C
0 B C B C 1 1 1 B C
XY = B .. .. C B .. C = B .. C
@ . . A @ . A x 1 x2 xn @ . A
1 xn yn yn
P
= P yt =
281:07
xt yt 13425:377

9. En déduire de nouveau les valeurs des estimations ^ et ^ :

^b = ^ = (X 0 X) 1 X 0 Y
^
1
1 10 453:35
(X 0 X) =
453:35 21656:567
det(X 0 X) = 10 21656:57 (453:35)2 = 11039:445
1 21656:567 453:35
(X 0 X) 1
= 11039:445
453:35 10

^b = ^ 1 21656:567 453:35 281:07

^ =
11039:445 453:35 10 13425:377
0:05587
=
0:618 75