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    GFI - Exercice GGL

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    Le document contient 6 exercices portant sur des calculs de taux de change, de cours croisés et de parités entre différentes devises. Les exercices impliquent des calculs sur des données de marché au comptant et à terme.

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    EXERCICE 1:

    Pour la journée du 15-09-1998, on observe sur la place de CASABLANCA, les cours suivants:
    Devise Unité Cours acheteur Cours vendeur

    Travail à faire :
    1. Calculer les cours croisés (acheteur-vendeur) suivants: EUR/USD ; GBP/EUR; GBP/USD
    2. Donner les cours au certain du Dirham par rapport aux devises précédentes.

    EXERCICE 2:
    Sur le marché, vous disposez des tableaux de cotation suivants:

    Travail à faire :
    1. Quelle est la règle à appliquer pour savoir si une monnaie est en déport ou en report ?
    2. Calculer les différents cours à terme possibles

    EXERCICE 3:
    Au milieu de la journée, on observe sur le marché des changes au comptant les cours suivants:
    100 JPY/USD = 0.7530
    CHF/USD = 0.7185
    CHF/JPY = 95.3120

    Travail à faire :
    1. En quelle situation se trouve le marché ?
    2. Que doit faire un arbitragiste sur ce marché ?
    3. Si cet arbitragiste détient 100000 USD, calculer le gain résultant de l'opportunité d'arbitrage.

    EXERCICE 4:
    Un client s’adresse à sa banque et lui laisse l’ordre suivant : il serait acheteur d’Euros contre CHF
    au cours de 1 EUR= 1.6215 CHF.
    Les cotations observées sur le marché des changes au comptant sont les suivantes:
    EUR/USD = 1.1640-50
    CHF/USD = 0.7175-80
    Travail à faire :
    1. Est-il possible d'exécuter cet ordre ? Si non, pourquoi ?

    EXERCICE 5:
    Le taux de change au comptant S = 1,6 CHF / 1 EUR.
    Les taux d'intérêt à 3 mois sont :
     CHF = 5 % ;
     EUR = 3 %.
    Quel doit être le taux de change à terme à 3 mois ?

    EXERCICE 6:

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