Réseaux Et Files D'attente: Méthodes Probabilistes: Philippe Robert

Philippe Robert
Réseaux et files d'attente :

méthodes probabilistes
Springer
Table des matières
Chapitre 1. Processus ponctuels 7

1. Définitions générales sur les processus ponctuels 7
2. Processus de Poisson 10
3. Processus de Poisson sur la droite réelle 20
4. Processus ponctuels de renouvellement 25
Chapitre 2. LafileGI/GI/1 FIFO et le maximum d'une marche aléatoire 33

1. Résultats généraux sur lafileGI/GI/1 FIFO 33
2. Factorisation de Wiener-Hopf 37
3. Application à la file GI/GI/1 41
4. Lesfilesd'attente GI/M/1 et M/GI/1 46
5. Lafiled'attente HJG/1 53
6. Une preuve probabiliste de la factorisation 55
Chapitre 3. Théorèmes limites 59
1. Introduction 59
2. La marche aléatoire biaisée 60
3. Asymptotique de la queue de distribution de W 64
4. Le maximum d'une période d'occupation 68
5. LafileGI/GI/1 au voisinage de la saturation 70
6. La marche aléatoire conditionnée à dépasser a 75
Chapitre 4. Réversibilité et équations d'équilibre des réseaux 79

1. Introduction 79
2. Réversibilité des processus de Markov 80
3. Les équations de balance locale 88
4. Les réseaux de files d'attente à forme produit 90
Chapitre 5. LafileM/M/l et la marche aléatoire simple réfléchie 101

1. Introduction 102
2. Les martingales exponentielles de la file M/M/l 104
3. Les lois des temps d'atteinte : vers le bas 106
4. Vitesse de convergence à l'équilibre 111
5. Les lois des temps d'atteinte : vers le haut 114
6. Événements rares 117
7. Renormalisation de la file M/M/l 121
8. Grandes déviations 126
2 TABLE DES MATIÈRES
9. Appendice 134
Chapitre 6. La file d'attente M/M/oo 137

1. Introduction 137
2. Une famille de martingales remarquables 141
3. Les lois des temps d'atteinte : vers le bas 146
4. Les lois des temps d'atteinte : vers le haut 148
5. Le processus renormalisé 152
6. Un théorème de la limite centrale 155
7. La file d'attente à capacité limitée M/M/N/N 158
8. Appendice 168
Chapitre 7. Les files d'attente avec une entrée poissonnienne 171
1. Un client et un observateur voient le même état 171
2. La file d'attente M/GI/1 FIFO 174
3. La file d'attente à une infinité de serveurs 178
4. La file M/G/1 LIFO préemptif 179
Chapitre 8. Critères de stabilité 183
1. Récurrence des chaînes de Markov 184
2. Ergodicité 186
3. Transience 189
4. Un critère d'ergodicité pour les processus de Markov 194
5. Exemples et applications 197
6. Le théorème de Liapunov classique 201
Chapitre 9. Méthodes de renormalisation 203
1. Renormalisation des processus 204
2. Les limites fluides d'une classe de processus de Markov 211
3. Limites fluides et problème de réflexion de Skorokhod 219
4. Relation entre renormalisation et ergodicité 227
5. Limites fluides et équilibre local 232
6. Appendice : le problème de réflexion de Skorokhod 237
Chapitre 10. Théorie ergodique 247
1. Systèmes dynamiques discrets 247
2. Ergodicité et théorèmes ergodiques 252
3. Systèmes dynamiques continus 259
4. Endomorphismes markoviens 263
Chapitre 11. Processus ponctuels stationnaires 269
1. Introduction 269
2. L'espace de Palm du processus des arrivées 270
3. Construction d'un processus ponctuel stationnaire 272
4. Les relations entre (fî, P, (04)) et (Û, P, 0) 277
5. Loi jointe des arrivées des clients autour de t = 0 281
6. Propriétés des processus ponctuels stationnaires 284
TABLE DES MATIERES 3
7. Annexe 290
Chapitre 12. La file d'attente G/G/l FIFO 295
1. Le temps d'attente 296
2. Le nombre de clients 300
3. Le temps virtuel d'attente 302
4. Les processus ponctuels stationnaires associés 305
5. Instabilité de la file G/G/l 309
6. La file d'attente à deux serveurs G/G/2 310
Annexe A. Loi de Poisson et événements rares 315
1. L'équation de Stein 316
2. Le cas de dépendance faible entre les variables 322
3. Méthodes de couplage 327
4. Appendice 330
Annexe B. Rappels sur les martingales 333
1. Martingales à temps discret 333
2. Martingales à temps continu 335
3. L'intégrale stochastique par rapport à un processus de Poisson 336
4. Équations différentielles stochastiques avec sauts 338
Annexe C. Les processus markoviens de sauts 341
1. Le générateur infinitésimal 342
2. L'équation de mesure invariante 346
3. La chaîne incluse 347
4. Les martingales associées 347
Annexe D. Convergence en distribution . 349
1. La norme en variation totale sur les probabilités 349
2. Convergence de processus 351
Bibliographie 357
Table des figures 361
Index 363

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Chapitre 1. Processus ponctuels 7

Chapitre 2. LafileGI/GI/1 FIFO et le maximum d'une marche aléatoire 33

Chapitre 4. Réversibilité et équations d'équilibre des réseaux 79

Chapitre 5. LafileM/M/l et la marche aléatoire simple réfléchie 101

Chapitre 6. La file d'attente M/M/oo 137

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