TD2 Ecc

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ECC 1A 2017-2018

Probabilités
TD 2

Objectifs.

— Déterminer la loi de variables aléatoires

Exercice 1. Soit (X, Y ) un couple de variables aléatoires de loi E(λ) ⊗ E(µ), avec λ, µ > 0. Calculer
la loi des variables aléatoires suivantes.
1. max(X, Y )
2. min(X, Y )
3. X + Y

Exercice 2. Soit (X, Y ) ∼ N (0, Id). Calculer la loi des variables aléatoires suivantes.
1. X 2
X2
2. Y2
X
3. |Y |
4. X + Y
5. X − Y
Les variables aléatoires X + Y et X − Y sont-elles indépendantes ?
On définit de plus, U ∼ U([0; 1]) indépendante de (X, Y ). On pose

X 0 = X cos(2πU ) − Y sin(2πU ) et Y 0 = X sin(2πU ) + Y cos(2πU )

Donner la loi des variables aléatoires suivantes.


1. U 2
2. (X 0 , Y 0 )

Les variables aléatoires X 0 , Y 0 et U sont-elles indépendantes ?

Exercice 3. Soient X = (X1 , ..., Xn ) ∼ N (0, Id) et A une matrice de k lignes et n colonnes.
1. Donner la loi de AX
2. Calculer la loi de ni=1 Xi .
P

3. Calculer la loi de ni=1 Xi2 .


P

On admettra (ce que l’on pourrait montrer à l’aide du théorème des résidus) que pour tout
α, β > 0,
it −α
Z ∞ α  
β α−1 −βx itx
x e e dx = 1 − .
0 Γ(α) β

Exercice 4. Soit X = (X1 , ..., Xn ) ∼ N (0, Σ) où Σ est une matrice symétrique définie positive.
1. Justifier l’existence d’une matrice L telle que Σ−1 = LT L
2. Calculer la loi de LX.
Exercice 5. Soient X, Y deux variables aléatoires indépendantes.
1. Si X ∼ B(p), Y ∼ B(p0 ), que vaut P(X ≥ Y ) ?
2. Si X ∼ P(λ), Y ∼ G(1/4), que vaut EY X ?
3. Si X ∼ U(0, 2), Y ∼ E(1), que vaut P(Y ≤ X) ?

4. Si X ∼ N (0, 1), Y ∼ E(1), que vaut EeX Y ?

Exercice 6. Soit (X, Y ) un couple de variables aléatoires de densité


x2 +y 2
f(X,Y ) : (x, y) 7→ Ce− 2 1xy>0 .

1. Calculer C.
2. Donner la loi de X et de Y .
3. Calculer la covariance (X, Y ).
4. (X, Y ) est-il un vecteur gaussien ?

Exercice 7. Soit (X, Y, Z) ∼ E(1)⊗3 . On pose S = X + Y + Z.


1. Quelle est la loi ( X Y
S , S , S) ?
2. Montrer que la loi de ( X Y
S , S ) est uniforme sur un domaine que l’on précisera.
3. Quelle est la loi de S ?
4. ( X Y
S , S ) et S sont-ils indépendants ?

Exercice 8. Soit (X, Y ) une fonction de densité


1
f : (x, y) 7→ (1 + xy(x2 − y 2 ))1|x|≤1,|y|≤1 .
4
1. Calculer cov(X, Y ).
2. Quelle est la loi de X ? La loi de Y ?
3. Calculer les fonctions caractéristiques de X, Y et X + Y .
4. Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?

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