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ECC 1A 2017-2018
Probabilités TD 2
Objectifs.
— Déterminer la loi de variables aléatoires
Exercice 1. Soit (X, Y ) un couple de variables aléatoires de loi E(λ) ⊗ E(µ), avec λ, µ > 0. Calculer la loi des variables aléatoires suivantes. 1. max(X, Y ) 2. min(X, Y ) 3. X + Y
Exercice 2. Soit (X, Y ) ∼ N (0, Id). Calculer la loi des variables aléatoires suivantes. 1. X 2 X2 2. Y2 X 3. |Y | 4. X + Y 5. X − Y Les variables aléatoires X + Y et X − Y sont-elles indépendantes ? On définit de plus, U ∼ U([0; 1]) indépendante de (X, Y ). On pose
X 0 = X cos(2πU ) − Y sin(2πU ) et Y 0 = X sin(2πU ) + Y cos(2πU )
Donner la loi des variables aléatoires suivantes.
1. U 2 2. (X 0 , Y 0 )
Les variables aléatoires X 0 , Y 0 et U sont-elles indépendantes ?
Exercice 3. Soient X = (X1 , ..., Xn ) ∼ N (0, Id) et A une matrice de k lignes et n colonnes. 1. Donner la loi de AX 2. Calculer la loi de ni=1 Xi . P
3. Calculer la loi de ni=1 Xi2 .
P
On admettra (ce que l’on pourrait montrer à l’aide du théorème des résidus) que pour tout α, β > 0, it −α Z ∞ α β α−1 −βx itx x e e dx = 1 − . 0 Γ(α) β
Exercice 4. Soit X = (X1 , ..., Xn ) ∼ N (0, Σ) où Σ est une matrice symétrique définie positive. 1. Justifier l’existence d’une matrice L telle que Σ−1 = LT L 2. Calculer la loi de LX. Exercice 5. Soient X, Y deux variables aléatoires indépendantes. 1. Si X ∼ B(p), Y ∼ B(p0 ), que vaut P(X ≥ Y ) ? 2. Si X ∼ P(λ), Y ∼ G(1/4), que vaut EY X ? 3. Si X ∼ U(0, 2), Y ∼ E(1), que vaut P(Y ≤ X) ? √ 4. Si X ∼ N (0, 1), Y ∼ E(1), que vaut EeX Y ?
Exercice 6. Soit (X, Y ) un couple de variables aléatoires de densité
x2 +y 2 f(X,Y ) : (x, y) 7→ Ce− 2 1xy>0 .
1. Calculer C. 2. Donner la loi de X et de Y . 3. Calculer la covariance (X, Y ). 4. (X, Y ) est-il un vecteur gaussien ?
Exercice 7. Soit (X, Y, Z) ∼ E(1)⊗3 . On pose S = X + Y + Z.
1. Quelle est la loi ( X Y S , S , S) ? 2. Montrer que la loi de ( X Y S , S ) est uniforme sur un domaine que l’on précisera. 3. Quelle est la loi de S ? 4. ( X Y S , S ) et S sont-ils indépendants ?
Exercice 8. Soit (X, Y ) une fonction de densité
1 f : (x, y) 7→ (1 + xy(x2 − y 2 ))1|x|≤1,|y|≤1 . 4 1. Calculer cov(X, Y ). 2. Quelle est la loi de X ? La loi de Y ? 3. Calculer les fonctions caractéristiques de X, Y et X + Y . 4. Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?
