TD2 Ecc
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Probabilités
TD 2
Objectifs.
Exercice 1. Soit (X, Y ) un couple de variables aléatoires de loi E(λ) ⊗ E(µ), avec λ, µ > 0. Calculer
la loi des variables aléatoires suivantes.
1. max(X, Y )
2. min(X, Y )
3. X + Y
Exercice 2. Soit (X, Y ) ∼ N (0, Id). Calculer la loi des variables aléatoires suivantes.
1. X 2
X2
2. Y2
X
3. |Y |
4. X + Y
5. X − Y
Les variables aléatoires X + Y et X − Y sont-elles indépendantes ?
On définit de plus, U ∼ U([0; 1]) indépendante de (X, Y ). On pose
Exercice 3. Soient X = (X1 , ..., Xn ) ∼ N (0, Id) et A une matrice de k lignes et n colonnes.
1. Donner la loi de AX
2. Calculer la loi de ni=1 Xi .
P
On admettra (ce que l’on pourrait montrer à l’aide du théorème des résidus) que pour tout
α, β > 0,
it −α
Z ∞ α
β α−1 −βx itx
x e e dx = 1 − .
0 Γ(α) β
Exercice 4. Soit X = (X1 , ..., Xn ) ∼ N (0, Σ) où Σ est une matrice symétrique définie positive.
1. Justifier l’existence d’une matrice L telle que Σ−1 = LT L
2. Calculer la loi de LX.
Exercice 5. Soient X, Y deux variables aléatoires indépendantes.
1. Si X ∼ B(p), Y ∼ B(p0 ), que vaut P(X ≥ Y ) ?
2. Si X ∼ P(λ), Y ∼ G(1/4), que vaut EY X ?
3. Si X ∼ U(0, 2), Y ∼ E(1), que vaut P(Y ≤ X) ?
√
4. Si X ∼ N (0, 1), Y ∼ E(1), que vaut EeX Y ?
1. Calculer C.
2. Donner la loi de X et de Y .
3. Calculer la covariance (X, Y ).
4. (X, Y ) est-il un vecteur gaussien ?