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Dans ce chapitre, on introduit les intégrales généralisées (ou impropres). On notera que leur
propriétés sont très proches de celles des séries, vues en première année. On effectue donc un rappel
sur ces dernières, avec quelques compléments.
EXEMPLES :
∞
1
• Série géométrique : pour z < 1, on a ∑ zn = . Il s'agit d'une série géométrique.
n=0 1–z
∞
xn
• Série exponentielle : pour tout x réel, ex = ∑
n=0 n!
-1-
1
• Série harmonique ∑ . Elle diverge
n
1
• Séries de Riemann : ∑ α converge si et seulement si α > 1.
n
2– Règle de D'Alembert
Voici un critère de convergence, particulièrement adapté pour les séries dont les termes utilisent des
puissances ou des factorielles.
PROPOSITION
Soit (∑ un) une série à termes non nuls. Alors :
un+1
(i) si lim = l < 1, la série est absolument convergente.
n→+∞ un
u
(ii) si lim n+1 = l > 1, la série est diverge.
n→+∞ un
Dans tous les autres cas, on ne sait pas conclure. On notera que les cas où l'on ne sait pas conclure
sont fréquents, puisqu'il y figure toutes les séries de Riemann, convergentes ou divergentes.
Démonstration :
(i) Soit q compris entre l et 1. Il existe N tel que, pour n ≥ N, on ait :
un+1
≤q
un
donc un ≤ uN qn–N et un = O(qn). Le terme général de la série (∑ un ) se trouve majorée par le
terme général d'une série géométrique de raison q inférieure à 1, qui est convergente. La série
(∑ un ) est donc elle–même convergente.
-2-
et donc ici, on a un ≥ uN qn–N. Comme lim qn = +∞, il en est de même de un et la série diverge.
n→+∞
zn
EXEMPLE : reprenons la série de l'exponentielle, mais appliquée aux complexes. un = . Alors :
n!
un+1 z
= qui, pour tout z, tend vers 0.
un n+1
∞ n
z
La série ∑ n! est donc convergente pour tout z. On appelle exponentielle complexe la somme de
n=0
cette série.
3- Série produit
Soit (∑ un) et (∑ vn) deux séries. On appelle série produit (ou produit de Cauchy) la série (∑ wn) de
terme général :
n
wn = u0vn + u1vn–1 + ... + ukvn–k + ... + unv0 = ∑ ukvn–k
k=0
PROPOSITION :
Si les séries (∑ un) et (∑ vn) sont absolument convergentes, il en est de même de la série (∑ wn) et
l'on a :
∞ ∞ ∞
∑ wn = ∑ un × ∑ vn
n=0 n=0 n=0
N
En effet, ∑ wn est la somme des uivj, où (i,j) parcourt le triangle T défini par :
n=0
T = {(i, j), 0 ≤ i ≤ N, 0 ≤ j ≤ N, i + j ≤ N}
N N
alors que ∑ un × ∑ vn est la somme des uivj, (i, j) parcourant le carré C = [0,N] × [0,N]. Comme
n=0 n=0
T ⊂ C et qu'on somme des termes positifs ou nuls, le second membre est bien supérieur ou égal au
premier. Par ailleurs, tous les termes des séries étant positifs ou nuls, les sommes partielles sont
N N ∞ ∞ N
croissantes, donc ∑ un × ∑ vn ≤ ∑ un × ∑ vn. La suite des sommes partielles ( ∑ wn) est donc
n=0 n=0 n=0 n=0 n=0
∞ ∞
croissante et majorée par ∑ un × ∑ vn, donc converge.
n=0 n=0
-3-
N N N 2N
∑ wn ≤ ∑ un × ∑ vn ≤ ∑ wn
n=0 n=0 n=0 n=0
En effet, le carré C est inclus dans le triangle {(i, j), 0 ≤ i ≤ 2N, 0 ≤ j ≤ 2N, i + j ≤ 2N} qui est
2N
parcouru par les indices des produits uivj de la somme ∑ wn. Il suffit alors de passer à la limite.
n=0
❑ Si (∑ un) et (∑ vn) sont absolument convergentes, alors, la série (∑ zn) définie comme série–
n
produit de (∑ un ) et (∑ vn ) converge, avec zn = ∑ uk vn–k .
k=0
n n
Comme wn = ∑ ukvn–k ≤ ∑ uk vn–k = zn, la série (∑ wn) est absolument convergente. Il reste à
k=0 k=0
montrer que sa somme est le produit des sommes des deux séries. On a en effet :
N N N
∑ un × ∑ vn – ∑ wn = ∑ upvq
n=0 n=0 n=0 (p,q) ∈ E
et cette dernière expression tend vers 0 quand N tend vers l'infini en vertu du résultat précédent sur
les séries-produit à termes positifs.
Les résultats suivants sont donnés à titre purement indicatif (et on ne doit pas chercher à les retenir
ou les utiliser) pour montrer que la situation est moins triviale qu'il ne paraît :
• Il suffit que l'une des séries ∑ un ou ∑ vn soit absolument convergente et l'autre convergente pour
que la série produit ∑ wn soit bien égale au produit des deux séries.
• Si les deux séries sont convergentes, mais qu'aucune n'est absolument convergente, il se peut que
(–1)n
(∑ wn) diverge. Prenons par exemple un = vn = dont nous montrerons tout à l'heure la
n
n–1
(–1)n
convergence, pour n ≥ 1. La série-produit a pour terme général wn = ∑ . Or p(n – p) est
k=1 p(n–p)
2
n n 2(n – 1)
majoré par , donc sa racine est majorée par . On a donc wn qui est minoré par et qui
4 2 n
ne tend pas vers 0 quand n tend vers +∞. Donc la série produit diverge.
• Si ∑ un converge, on peut montrer qu'il existe une série ∑ vn convergente telle que ∑ wn diverge.
• Si les trois séries ∑ un, ∑ vn et ∑ wn sont convergentes, la série produit ∑ wn est bien égale au
produit des deux séries.
1 1
• Si les deux séries ∑ un et ∑ vn convergent, et si un = O( ) et vn = O( ), alors la série produit ∑ wn
n n
soit bien égale au produit des deux séries.
-4-
5– Séries alternées
On dit que (∑ un) est alternée si (–1)nun est de signe constant.
PROPOSITION
Soit (∑ un) = (∑ (–1)n vn) une série alternée dont le terme général vn est positif, décroît et tend vers
0. Alors la série converge. En outre, le reste Rn est majoré en valeur absolue par un+1 et est du
signe de un+1.
Démonstration :
On a, en notant Sn = u0 + ... + un les sommes partielles de la série :
S2n+2 – S2n = u2n+2 + u2n+1 = v2n+2 – v2n+1 ≤ 0
S2n+1 – S2n–1 = u2n+1 + u2n = –v2n+1 + v2n ≥ 0
Donc la suite (S2n) est décroissante. La suite (S2n+1) est croissante, et S2n – S2n+1 = v2n+1 tend vers 0.
Les deux suites (S2n) et (S2n+1) sont donc adjacentes et possèdent une limite commune S, ce qui
signifie que la suite complète (Sn) converge vers S. On a également, pour tout n :
S2n–1 ≤ S2n+1 ≤ S ≤ S2n
Donc u2n+1 = S2n+1 – S2n ≤ S – S2n ≤ 0 et comme S – S2n = R2n, on a bien u2n+1 ≤ R2n ≤ 0
De même, u2n = S2n – S2n–1 ≥ S – S2n–1 ≥ 0, et comme S – S2n–1 = R2n–1, on a bien u2n ≥ R2n–1 ≥ 0
EXEMPLE 1 :
(–1)n
Il résulte de cette proposition que, pour tout α positif, la série (∑ ) converge.
nα
∞
(–1)n–1
Considérons plus précisément le cas de ∑ et posons L la valeur de cette somme de série. ££
n=1 n
A titre de curiosité, où est l'erreur dans le raisonnement suivant ? Nous avons :
1 1 1 1 1 1 1 1 1
ln(2) = 1 – + – + – + – + – +...
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1
On permute les termes de façon à ce que, pour n impair, le terme – soit placé derrière le terme ,
2n n
1 1
et pour n pair, le terme – soit placé devant le terme . On obtient alors :
2n n+1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ln(2) = 1 – – + – – + – – + – .. . – + – ...
2 4 3 6 8 5 10 12 7 14 4k 2k+1 4k+2
1 1 1 1 1 1 1 1 1
= – + – + – + ... – + ...
2 4 6 8 10 12 14 4k 4k+2
1 1 1 1 1 1 1 1 1
= [1– + – + – + ... – + ... ]
2 2 3 4 5 6 7 2k 2k+1
1
= ln(2) ???
2
EXEMPLE 2 :
Rappelons la formule de Taylor avec reste intégral pour une fonction de classe Cn.
b
f "(a) f(n–1)(a) ⌠ f(n)(t)
f(b) = f(a) + (b – a)f '(a) + (b – a)2 + ... + (b – a)n–1 + (b – t)n–1 dt
2 (n – 1)! ⌡ (n – 1)!
a
-5-
1 (k – 1)!
Prenons f(x) = ln(1 + x), a = 0, b = 1. On a f '(x) = et, par récurrence f(k)(x) = (–1)k–1 .
1+x (1 + x)k
La formule donne donc :
1
1 1 (–1)n–2 ⌠ 1
ln(2) = 1 – + – ... + + (1 – t)n–1 (–1)n–1 dt
2 3 n–1 ⌡ (1 + t)n
0
1
⌠ 1
et l'intégrale est majorée en valeur absolue par (1 – t)n–1 dt = qui tend vers 0. Donc :
⌡0 n
∞
(–1)k–1
ln(2) = ∑
k=1 k
EXEMPLE 3 :
On peut encore procéder comme suit :
1 n
n⌠ t
Soit In = (–1) dt. On a I0 = ln(2) et on peut écrire In sous la forme :
⌡ 1+t 0
1
⌠
1
In = (–1) ⌠
tn–1(1 + t) – tn–1
n (–1)n
dt = (–1)n tn–1 dt + In–1 = + In–1
⌡0 1+t ⌡0 n
n
(–1)n (–1)n–1 1 1 (–1)k–1
⇒ In = + + ... – + – 1 + I0 = ln(2) – ∑
n n–1 3 2 k=1 k
1
⌠ 1
En outre, on a 0 ≤ In ≤ tn dt = qui tend vers 0, donc, en passant à la limite, on obtient :
⌡0 n+1
∞
(–1)k–1
0 = ln(2) – ∑
k=1 k
EXEMPLE 4 :
La même méthode s'applique à :
1
n ⌠ 2n–2
1 2n 1 2n–2
In = (–1)n ⌠ n⌠ t
t (1 + t2) – t2n–2 (–1)n
1 + t2 dt = (–1) 1 + t2
dt = (–1) t dt + In–1 = + In–1
⌡0 ⌡0 ⌡0 2n – 1
π
1
avec I0 = ⌠
1
1 + t2 dt = 4
⌡ 0
EXEMPLE 5 :
Plus généralement, la même méthode permet de montrer que, pour tout α strictement positif :
1 ∞
⌠ 1 dt = ∑ (–1)k 1
1 + tα
⌡0 k=0 kα + 1
-6-
tαn
1
Il suffit de prendre In = (–1)n ⌠
(–1)n
α dt. On aura In = + In–1.
⌡0 1 + t αn – α + 1
EXEMPLE 6 :
Le programme ne prévoit que deux situations où l'on sait conclure sur la convergence de séries à
termes quelconques : les séries absolument convergentes, et les séries alternées.
Il est cependant possible de conclure dans d'autres cas, mais c'est plus difficile. Nous nous bornerons
à un exemple :
∞
sin(nx)
∑ n
n=1
n–1 n–1
Un
=
n
+ ∑ Ukk – k U+k1 = Unn – ∑ k(kU+k 1)
k=1 k=1
On a utilisé la méthode dite d'Abel consistant à faire une "sommation par parties", comparable à une
intégration par parties. On remarque alors que, x étant fixé, (Un) est une suite bornée. En effet :
(n+1)x nx
(n+1)ix sin sin
1–e 2 2
Un = Im (1 + eix + e2ix + ... + enix) = Im =
1 – eix x
sin
2
1 U Uk
donc Un ≤ . Donc, quand n tend vers +∞, n tend vers 0. Par ailleurs, la série ∑ est
x n k(k + 1)
sin
2
sin(kx)
absolument convergente. Donc la série ∑ converge.
k
1– Définition et exemples
Les fonctions sont définies sur des intervalles I ouverts ou semi-ouverts, bornés ou non. On
supposera les fonctions continues par morceaux.
Si I est un segment [a, b], on appelle fonction continue par morceaux sur I une fonction f pour
laquelle il existe un subdivision a0 = a < a1 < ... < an = b telle que :
• sur tout intervalle ]ak, ak+1[, f est continue
• ∀ i ∈ [[ 0, n – 1 ]], lim f(x) existe et lim f(x) existe
x→ak, x > ak x→ak+1, x < ak+1
n–1 ak+1 a
∑⌠ f(t) dt, où ⌠
b
On peut alors définir ⌠
k+1
f(t) dt en la définissant comme f(t) dt est elle-
⌡a k=0
⌡a ⌡a
k k
même calculée en intégrant la fonction continue qui prolonge f sur [ak, ak+1]. (On vérifie que cette
définition ne dépend pas de la subdivision choisie).
-7-
Si I est un intervalle ouvert ou semi-ouvert, on appelle fonction continue par morceaux sur I une
fonction continue par morceaux sur tout segment inclus dans I.
DEFINITION
b
❑ Si f est continue par morceaux sur [a, b[, on dit que l'intégrale ⌠
f(t) dt est généralisée (ou
⌡a
x
impropre). Elle est convergente si ⌠
f(t) dt admet une limite quand x tend vers b, en restant dans
⌡a
b
[a, b[. ⌠
f(t) dt désigne alors la valeur de cette limite. L'intégrale est divergente s'il n'y a pas de
⌡a
limite.
Ci-dessus, b est éventuellement infini. Dans le cas d'un intervalle du type ]a, b], (a éventuellement
infini), on définira :
b b
⌠ f(t) dt = lim ⌠ f(t) dt si cette limite existe
x→a
⌡a ⌡x
et dans le cas d'un intervalle du type ]a, b[, on posera :
b y c y
⌠ f(t) dt = lim ⌠ f(t) dt = lim ⌠ f(t) dt + lim ⌠ f(t) dt si chacune des deux
(x,y) → (a,b) x→a y→b
⌡a ⌡x ⌡x ⌡c
limites existe. c est un point quelconque de ]a, b[.
La convergence des intégrales est souvent plus facile à traiter que celles des séries car on dispose
parfois de primitives :
EXEMPLE 1 :
Soit a > 0
∞
⌠ e–t dt = lim [ – e–t] x ce qu'on note parfois [ – e–t] +∞
x→∞ 0 0
⌡0
=1
EXEMPLE 2 :
1
⌠ 1 dt = lim [ 2 t] 1 = [ 2 t] 1 = 2
t x 0
⌡0 x→0
EXEMPLE 3 :
1
⌠ 1 dt = lim lnt 1 = diverge
t [ ]x
⌡0 x→0
mais nous verrons ci-après des critères de convergence rapides à mettre en oeuvre.
Par passage à la limite des bornes de l'intégrale, on montre facilement que les propriétés usuelles de
l'intégrale sur un segment sont vérifiées par les intégrales impropres (linéarité, relation de Chasles,
changement de variables). On prendra garde cependant que, pour l'intégration par parties pour
laquelle l'intégrale ⌠ ⌠
uv' est transformée en la somme [ uv] I – u'v, l'intégrale initiale peut être
⌡I ⌡I
-8-
convergente, alors que, séparément [ uv] et ⌠ u'v peuvent diverger. Il convient dans ce cas d'intégrer
I ⌡I
par parties sur des segments J inclus dans I et de ne passer à la limite qu'à la fin du calcul.
Démonstration : elle est tout à fait comparable à celle relative aux séries.
i) Il existe M et c élément de [a, b[ tels que, pour x élément de [c, b[, on ait : 0 ≤ f(x) ≤ Mg(x), et
donc :
x x b x
⌠ f(t) dt ≤ M⌠ g(t)dt ≤ M⌠ g(t)dt puisque ⌠ g(t)dt est une fonction croissante de x
⌡c ⌡c ⌡c ⌡c
b c x
majorée par sa limite ⌠ ⌠ ⌠
g(t)dt. En rajoutant f(t)dt qui est un nombre fini, on voit que la quantité
⌡c ⌡a ⌡a
f(t)dt est une fonction croissante de x est majorée, donc convergente.
Le plus souvent, on cherche directement une majoration f ≤ g au voisinage de b. Pour que l'intégrale
d'une fonction positive converge, il suffit de la majorer par une fonction dont l'intégrale converge. La
deuxième partie du i) n'est que la contraposée de la première partie. Pour qu'une intégrale d'une
fonction positive diverge, il suffit de la minorer par une fonction positive dont l'intégrale diverge.
g 3g
ii) Il suffit de remarquer que sur un voisinage [c, b[ de b, on a un encadrement du type ≤ f ≤ . Si
2 2
3g
l'intégrale de g converge, il en est de même de celle de et donc de f, d'après i). De même, si
2
l'intégrale de f converge, celle de g aussi.
3- Fonctions de réference
Pour voir si une intégrale généralisée d'une fonction positive converge, on prend un équivalent pour
se ramener à une expression plus simple, servant de référence. On procède donc comme plus les
séries. Les cas les plus fréquents que l'on obtient figurent ci-dessous.
-9-
1
Ce cas est analogue à celui de la série de Riemann ∑ . Ce n'est pas un hasard, comme nous le
nα
verrons plus bas.
1
❑⌠
1
tα dt converge si et seulement si α < 1
⌡0
diverge si et seulement si α ≥ 1
EXEMPLE 1 :
∞
⌠ P(t) dt où P est de degré n et Q de degré m.
Q(t)
⌡a
En supposant Q non nul sur [a, +∞[, le seul problème de convergence se pose en +∞. On a alors
P(t)
∼ 1 . L'intégrale converge si et seulement si m – n > 1.
Q(t) xm–n
EXEMPLE 2 :
∞
⌠
Trouver les valeurs de x pour lesquelles Γ(x) converge, avec Γ(x) = e–t tx–1 dt.
⌡0
En 0, e–t.tx–1 ∼ tx–1 = 1–x dont l'intégrale converge si et seulement si x > 0.
1
t
1
En +∞, on a 0 ≤ e–t tx–1 ≤ 2 puisque e–t tx+1 tend vers 0 quand t tend vers +∞. Donc l'intégrale
t
converge en +∞ pour tout x.
Ainsi, Γ(x) est défini sur +*. On vérifiera en intégrant par parties que Γ(x + 1) = x Γ(x) et donc par
récurrence que, pour n entier, Γ(n + 1) = n!. Ainsi, Γ est une extension aux réels strictement positifs
de la factorielle.
- 10 -
O
On peut s'étonner d'un tel graphe alors que nous avons vu que Γ n'était défini que pour x > 0. En
effet, on y voit Γ défini pour les valeurs négatives non entières de x. En fait, on a prolongé Γ aux
valeurs négatives, par exemple au moyen de l'un des procédés suivants :
Γ(x + 1)
❑ Dans la relation Γ(x) = , le membre de droite est défini pour x élément de
x
]–1,0[ ∪ ]0,+∞[. On peut donc utiliser cette relation pour définir Γ(x) sur ]–1,0[. Mais reprenant la
même relation avec l'extension de Γ, le membre de droite est cette fois défini sur
]–2,–1[ ∪ ]–1,0[ ∪ ]0,+∞[, permettant d'étendre Γ à ]–2,–1[. De proche en proche, on définit ainsi Γ
sur tout intervalle ]–n–1,–n[.
❑ On peut aussi écrire (la connaissance du chapitre "Suites et Séries de fonctions" est nécessaire
ici) :
∞ ∞
⌠ ⌠
1
⌠
Γ(x) = e–t tx–1 dt = e–t tx–1 dt + e–t tx–1 dt
⌡0 ⌡0 ⌡1
1 ∞ ∞
(–t)n x–1 ⌠ –t x–1
=⌠ ∑
n=0 n! t dt + e t dt avec convergence normale de la série sur [0,1]
⌡0 ⌡1
∞ ∞
1
(–t)n x–1 ⌠
=∑⌠ t dt + e–t tx–1 dt
n=0
⌡0 n! ⌡1
∞ ∞
(–1)n ⌠
=∑ + e–t tx–1 dt
n=0 (n + x)n! ⌡ 1
expression qui est définie pour tout x réel non entier négatif.
⌡ n ⌡–∞
⌡
2 2 2
Si on passe en coordonnées sphériques, x1 + ... + xn = r avec r variant de 0 à l'infini. L'élément de
volume sera égal à dr × aire de la surface de la sphère Sn–1(r) = {(x1, ..., xn), x12 + ... + xn2 = r2}. Par
homothétie de centre 0 de rapport r, la surface de cette sphère est égale à rn–1 × aire de Sn–1(1). (On a
S1(r) = 2πr et S2(r) = 4πr2). On a donc :
- 11 -
⌠ ⌠ ⌠
∞
... exp(–x12 – ... – xn2) dx1 dx2 ... dxn = Sn–1(1) exp(–r2) rn–1 dr
⌡ ⌡0
⌡
n
∞ ∞
⌠ 1⌠ Γ(n/2)
Posons t = r . On a exp(–r2) rn–1 dr = exp(–t) tn/2–1 dr =
2
.
⌡0 2⌡
0
2
On a donc finalement :
∞
⌠ 2 n Γ(n/2)
exp(–t ) dt = Sn–1(1) 2
⌡–∞
∞
⌠ 2 Γ(1)
Pour n = 2, cette formule correspond à exp(–t2) dt = S1(1) = π, donc :
⌡–∞
2
∞
⌠
exp(–t ) dt = π
2
⌡–∞
∞
t2
formule qu'on rencontre également sous la forme ⌠
exp(– ) dt = 2π
2
⌡–∞
Γ(n/2)
On en déduit également que πn = Sn–1(1)
et donc que l'aire de la sphère unité de n
est
2
2 πn
. Pour n = 3, on obtient : π3 = 2π Γ(3/2) ⇒ Γ(3/2) = π = Γ(1/2) ⇒ Γ(1/2) = π
1
Γ(n/2) 2 2
Montrons enfin la formule de Stirling : n! ∼ nn e–n 2πn (la connaissance du chapitre "Suites et
Séries de fonctions" SUITESF.PDF est nécessaire ici). On écrit :
∞
⌠ –t n
n! = Γ(n + 1) = e t dt
⌡0
∞
=⌠
u
exp(–n – u n) nn (1 + )n n du en faisant le changement de variable t = n + u n
⌡ n
– n
∞
n⌠
n –n u
=n e exp(– u n + n ln(1 + )) du
⌡– n
n
∞
L'intégrale est de la forme ⌠
fn(u) du avec :
⌡–∞
fn(u) = 0 si u < n
u
= exp(– u n + n ln(1 + )) pour u ≥ – n
n
u
Quand n tend vers +∞, pour u fixé, fn(u) sera égal à exp(– u n + n ln(1 + )) pour n assez grand,
n
u2
de limite exp(– ). On vérifiera en outre que, pour tout n et tout u, 0 ≤ fn(u) ≤ ϕ(u) avec ϕ
2
intégrable définie par :
- 12 -
u2
ϕ(u) = exp(– ) pour u ≤ 0
2
= (1 + u) exp(–u) pour u ≥ 0
Le théorème de convergence dominée permet alors de conclure que l'intégrale tend vers
∞ 2
⌠ exp(– u ) du, et dont la valeur est 2π comme vu précédemment.
2
⌡–∞
4– Comparaison série-intégrale
L'analogie entre série et intégrale impropre apparaît de manière encore plus apparente dans le
théorème suivant :
THEOREME :
Soit f une fonction positive décroissante sur [0,+∞[, continue par morceaux sur tout intervalle
∞
⌠
[0,x]. Alors la série (∑ f(n)) converge si et seulement si l'intégrale f(t) dt converge.
⌡0
Démonstration :
f étant décroissante, pour tout n, on a :
n
⌠
f(n) ≤ f(t) dt ≤ f(n–1)
⌡n–1
∞
Supposons que ⌠
f converge. On a alors :
⌡0
k
n n n
⌠ n ∞
⌠ f(t) dt
Sn = ∑ f(k) = f(0) + ∑ f(k) ≤ f(0) + ∑ f(t) dt = f(0) +⌠
f(t) dt ≤ f(0) +
k=1 ⌡
k=0 k=1
k–1 ⌡ 0 ⌡ 0
donc la série converge, car les sommes partielles (Sn) forment une suite croissante (f ≥ 0) majorée.
Réciproquement, si la série converge, on peut majorer les intégrales partielles. Si x est un réel de
partie entière n, on a :
x n+1 k ∞
⌠ ⌠ n+1
⌠ n+1 n
F(x) = f(t) dt ≤ f(t) dt = ∑ f(t) dt ≤ ∑ f(k–1) = ∑ f(k) ≤ ∑ f(k)
⌡0 ⌡0 k=1 ⌡
k–1
k=1 k=0 k=0
Comme l'intégrale partielle est une fonction F croissante de x et majorée, elle converge.
- 13 -
n n n n–1
∑ f(k) ≤ ⌠
f(t) dt
⌠ f(t) dt ≤ ∑ f(k)
k=1
⌡0 ⌡0 k=0
EXEMPLE 1 :
∞
On retrouve le critère de convergence des séries de Riemann ∑
1 ⌠ 1 dt.
α, par comparaison avec α
n ⌡1 t
Les deux convergent si et seulement si α > 1.
1
Pour α = 1, on retrouve le fait que la série harmonique ∑ diverge car elle est de même nature que
n
∞
l'intégrale de ⌠
1
t dt. Cependant, la différence entre la somme partielle et l'intégrale de 1 à n
⌡1
converge. En effet, posons :
1 1
un = 1 + + ... + – ln(n)
2 n
n+1
–⌠
1 1 1
On a un+1 – un = – ln(n + 1) + ln(n) = dt ≤ 0. Comme la suite décroît, pour
n+1 n+1 ⌡ t
n
montrer qu'elle converge, il suffit de la minorer. Or, pour tout k ≥ 1 :
1 ⌠ k+1 1
≥ dt
k ⌡ t
k
1 n k+1 1 n+1
+ ... + ≥ ∑ ⌠ ⌠ 1 dt = ln(n + 1)
1
donc 1+ dt =
2 n k=1 ⌡k t
⌡1 t
donc un ≥ ln(n + 1) – ln(n) ≥ 0.
Si on note γ la limite de la suite (un) (appelée constante d'Euler), on peut alors écrire :
1 1
1 + + ... + = ln(n) + γ + o(1)
2 n
et en particulier :
1 + + ... + ∼ ln(n) quand n tend vers l'infini
1 1
2 n
Une valeur approchée de te d'Euler, dont une valeur approchée est 0.57721566... Le fait que
1 + + ... + ∼ ln(n) montre que la série harmonique diverge extrêmement lentement. Le plus petit
1 1
2 n
- 14 -
1 1
n tel que 1 + + ... + > 100 est de l'ordre de e100–γ, soit 1.5 1043. En 1968, John Wrench a montré
2 n
que ce nombre valait exactement 15 092 688 622 113 788 323 693 563 264 538 101 449 859 497.
Si la somme de chaque terme prenait un milliardième de seconde, il faudrait plus de 4 × 1017 milliards
d'années pour effectuer le calcul.
La constante d'Euler permet de trouver des sommes de séries. Considérons par exemple la somme de
∞
(–1)n–1
la série alternée ∑ . Considérons la somme partielle S2n :
n=1 n
2n
(–1)k–1 n 1 1 n 1
∑ k
=∑ – ∑
k=1 k=1 2k – 1 2 k=1 k
In Pn
2n
1
or Pn + In = ∑ = ln(2n) + γ + o(1)
k=1 k
1 n 1 1
et Pn = ∑ = (ln(n) + γ + o(1))
2 k=1 k 2
- 15 -
5– Cas des fonctions de signe quelconque
DEFINITION
Une intégrale ⌠ ⌠
f est dite absolument convergente si f converge. On dit aussi que f est
⌡I ⌡I
intégrable sur I. Dans ce cas, ⌠
f converge.
⌡I
Démonstration :
❑ Pour f à valeurs réelles, peut écrire :
1
f + = Sup(f,0) = (f + f )
2
1
f – = Sup(–f,0) = ( f – f)
2
de sorte que f = f + + f – et f = f + – f –.
Si f est intégrable, il en est donc de même de f + et f – . On a alors :
⌠ ⌠ + ⌠ –
f(t) dt = f (t) dt – f (t) dt
⌡I ⌡I ⌡I
On a par ailleurs :
⌠ ⌠ + ⌠ –
f(t) dt = f (t) dt + f (t) dt
⌡I ⌡I ⌡I
⌠ ⌠
de sorte que f(t) dt ≤ f(t) dt
⌡I ⌡I
x
⌠
Si I = [a, b[, la limite lim f(t) dt peut fort bien exister sans qu'aucune des limites suivantes
x→b ⌡a
x x x
⌠ ⌠ ⌠
n'existent : lim f +(t) dt, lim f –(t) dt, lim f(t) dt. On peut très bien avoir par exemple :
x→b a⌡ x→b a ⌡ x→b ⌡a
x x
⌠ + ⌠ –
lim f (t) dt = lim f (t) dt = +∞
x→b ⌡a x→b ⌡a
alors que la différence converge. Il en est de même pour les séries. Il existe des séries qui sont
convergentes sans être absolument convergentes.
sin(x) sin(x) 1
EXEMPLE : 2 est intégrable sur [1, +∞[ car 2 ≤ 2 qui est intégrable sur [1,+∞[. Par
x x x
sin(x)
contre n'est pas intégrable sur [1,+∞[. En effet :
x
⌠
(k+1)π
⌠
(k+1)π
sin(x) 1 2
dx ≥ sin(x) dx = terme général d'une série divergente.
⌡kπ x (k + 1)π ⌡kπ (k + 1)π
∞
Cependant, ⌠
sin(t)
dt converge car, en intégrant par parties :
⌡1 t
- 16 -
⌠ sin(t) dt = – cos(t) x – ⌠ cos(t) dt
x x
t t 1
2
⌡1 ⌡1 t
cos(t)
Le crochet admet une limite et la fonction 2 est, elle, intégrable, donc le membre de droite admet
t
une limite.
∞
De même, cos(t2) n'est pas intégrable sur [0,+∞[, mais ⌠ 2
cos(t ) dt existe (faire le changement de
⌡0
2
variable u = t puis une intégration par partie).
EXEMPLE 2 :
Pour z complexe de partie réelle positive, on a e–t tz–1 = e–t tRe(z)–1, intégrable pour Re(z) > 0. On
∞
⌠
pose alors Γ(z) = e–t tz–1 dt, définie pour z complexe tel que Re(z) > 0.
⌡0
PROPRIETES
i) L'ensemble des fonctions intégrables sur un intervalle I forme un espace vectoriel.
ii) L'ensemble des fonctions de carré intégrables sur un intervalle I forme un espace vectoriel.
Démonstration :
i) résulte du fait que f + λg ≤ f + λ g , et donc, si f et g sont intégrables sur I, la fonction
f + λ g est intégrable donc la fonction f + λg aussi
ii) est plus délicat du fait que (f + λg)2 = f 2 + 2λfg + λ2g2. Si on suppose que f et g sont de carré
intégrable, on pourra conclure si on montre que fg est intégrable. C'est bien le cas en vertu de
l'inégalité :
f 2 + g2
fg ≤
2
provenant du développement de ( f – g )2 ≥ 0
Si on se limite au sous-espace vectoriel des fonctions continues de carré intégrables, on peut définir
le produit scalaire suivant :
<f, g> = ⌠ f(t)g(t) dt
⌡I
∞
1
Annexe I : Calcul de ∑ 2
n=1 n
∞ ∞
∑ n2 à partir de la formule π4 = ∑ 2n + 1 démontrée au paragraphe III-5) sur les
n
1 (–1)
On va calculer
n=1 n=0
séries alternées. La méthode est due à G. T. Williams, A new method of evaluating ζ(2n), Amer.
Math. Monthly, 60, (1953), 19-25. Son mérite est de ne faire appel qu'à du calcul algébrique
"élémentaire", et qu'à des connaissances de ce chapitre.
- 17 -
N
(–1)n 2 N (–1)n N
(–1)m
(∑ ) =∑ × ∑
n=0 2n + 1 n=0 2n + 1 m=0 2m + 1
(–1)n+m
=∑ étant entendu que, dorénavant, les indices varient entre 0 et N.
m,n (2n + 1)(2m + 1)
Or :
(–1)n+m (–1)n+m(2n + 1)(2m + 1)
=
(2n + 1)(2m + 1) (2n + 1)2(2m + 1)2
(–1)n+m(2n + 1)(2m + 1) 1 1
= ×( – )
(2m + 1)2 – (2n + 1)2 (2n + 1)2 (2m + 1)2
(–1)n+m 2m + 1 (–1)n+m 2n + 1
= 2 2 –
(2m + 1) – (2n + 1) 2n + 1 (2m + 1)2 – (2n + 1)2 2m + 1
(–1)n+m (–1)n+m 2m + 1 (–1)n+m
⇒ ∑ (2n + 1)(2m + 1) = ∑ (2m + 1)2 – (2n + 1)2 2n + 1 – ∑ 2 2
m≠n m≠n m ≠ n (2m + 1) – (2n + 1)
2n + 1
2m + 1
n+m n+m
(–1) 2m + 1 (–1)
= ∑ (2m + 1)2 – (2n + 1)2 2n + 1 – ∑ (2n + 1)2 – (2m + 1)2
m≠n m≠n
2m + 1
2n + 1
en renommant, dans la deuxième somme les indices (n,m) en (m,n)
n+m n+m
⇒ ∑ (2n +(–1)
1)(2m + 1)
=2 ∑
(–1)
2 2
2m + 1
m≠n m ≠ n (2m + 1) – (2n + 1) 2n + 1
Or, pour chaque n entre 0 et N, on a, en désignant par ∑ la somme sur tous les indices m variant de
m
0 à N en étant différent de n :
(–1)n+m (2m + 1) 1 (–1)n+m (2m + 1)
2∑ 2 2 = ∑ en factorisant le dénominateur
m (2m + 1) – (2n + 1) 2 m (n + m + 1)(m – n)
1 1 1
= ∑ (–1)n+m (n + m
2 m
+
+1 m–n
)
1 (–1)n+m 1 (–1)n+m
= ∑ + ∑
2 m n+m+1 2 m m–n
1 (–1)n (–1)n+1 (–1)2n–1 (–1)2n+1 (–1)n+N
= ( + + ... + + + ... + )
2 n+1 n+2 2n 2n + 2 n+N+1
+
- 18 -
1 (–1)n (–1)n+1 (–1)2n–1 (–1)2n+1 (–1)n+N
(– – – ... – + + ... + )
2 n n–1 1 1 N–n
1 1 1 (–1)n+N 1 (–1)n+N
=– + (1 – + ... + – 1 + – ... + )
2(2n + 1) 2 2 n+N+1 2 N–n
1 (–1)N+n 1 1 1
=– + ( – + ... + )
2(2n + 1) 2 N–n+1 N–n+2 N+n+1
n+m
(–1) 2m + 1
⇒ 2 ∑ (2m + 1)2 – (2n + 1)2 2n + 1 =
m≠n
1 N 1 1 N (–1)N+n 1 1 1
– ∑ + ∑ ( –
2 n=0 (2n + 1)2 2 n=0 2n + 1 N – n + 1 N – n + 2
+ ... +
N+n+1
)
D'où enfin :
N
(–1)n 2 1 N 1 1 N (–1)N+n
(∑
2n + 1
) = ∑
2 (2n + 1)2 +
2
∑ 2n + 1 (N – 1n + 1 – N – 1n + 2 + ... + N + 1n + 1)
n=0 n=0 n=0
1 1 1
Or – + ... + est une somme partielle d'une série alternée dont le terme
N–n+1 N–n+2 N+n+1
général décroît en valeur absolue, donc son signe est celui du premier terme et la somme est majorée
par ce premier terme. Ainsi :
1 1 1 1
0≤ – + ... + ≤
N–n+1 N–n+2 N+n+1 N–n+1
1 N (–1)N+n 1 1 1 1 N 1 1
⇒ ∑ ( –
2 n=0 2n + 1 N – n + 1 N – n + 2
+ ... +
N+n+1
) ≤ ∑
2 n=0 2n + 1 N – n + 1
N
1 1 1 1
≤ ∑ ( +
2 2N + 3 n=0 2n + 1 2(N – n + 1)
1 1 1 1 1 1 1
≤ (1 + + ... + + + + ... + )
2 2N + 3 3 2N + 1 2 4 2N + 2
)∼
1 1 1 1 1 ln(2N+2)
≤ (1 + + + ... + en
2 2N + 3 2 3 2N + 2 2(2N + 3)
effectuant une comparaison série intégrale. Cette dernière quantité tend vers 0 quand N tend vers
l'infini, de sorte que :
∞
(–1)n 2 1 ∞ 1
(∑ ) = ∑
n=0 2n + 1 2 n=0 (2n + 1)2
∞
∑ (2n 1+ 1)2 = 2 × π42 = π8
2 2
⇒
n=0
- 19 -
3 ∞ 1 π2
⇒ ∑ =
4 n=1 n2 8
∞
∑ n12 = π6
2
⇒
n=1
- 20 -
mathématiciens du siècle dernier, principalement par la raison que les séries qui
procèdent suivant les puissances ascendantes d'une variable appartiennent,
généralement parlant (c'est-à-dire à l'exception de certaines valeurs particulières de
cette variable), à la première classe.
(–1)n–1
Nous avons vu plus haut qu'en permutant l'ordre des termes de la série ∑ , on peut la faire
n
1
converger ou bien vers ln(2) ou bien vers ln(2). L'explication de ce phénomène est donnée ci-
2
dessus par Riemann. Il résulte du fait que la série n'est pas absolument convergente. La somme va
dépendre de l'ordre dans lequel sont pris les termes. Ce phénomène ne se produit pas avec les séries
absolument convergentes.
Définition :
On se place sur l'espace des fonctions f continues par morceaux sur , nulles sur ]–∞,0[. La
Table de transformée :
La table qui suit se dresse aisément. δ0 désigne la distribution de Dirac en 0, définie dans le
paragraphe suivant. u est la fonction d'Heaviside ou fonction échelon, nulle sur ]–∞,0[ et égale à 1
sur ]0,+∞[ (la valeur en un point de discontinuité d'une fonction continue par morceaux importe
peu).
f(t) F(p)
δ0 1
u(t) 1
p
–pa
u(t–a) e
p
t 1
p2
tn n!
pn+1
e–at 1
p+a
eiωt 1 p + iω
=
p – iω p2 + ω2
cos(ωt) p
p + ω2
2
- 21 -
sin(ωt) ω
p + ω2
2
Il est bien entendu que toutes les fonctions sont supposées être nulles pour t négatif. Par exemple, la
fonction cos(ωt) ci-dessus désigne en fait la fonction u(t)cos(ωt), nulle pour t < 0 et égale à cos(ωt)
pour t > 0, donc ayant une discontinuité en 0.
• On a également :
∞ ∞
L(tf)(p) = ⌠
te–pt
f(t) dt = – ⌠ d e–pt f(t) dt
dp
⌡0 ⌡0
d ⌠ ∞ –pt
=– e f(t) dt en vérifiant les hypothèses de domination adéquates
dp
⌡0
d
= – L(f)(p)
dp
2p
C'est ainsi que L(tsin(t))(p) = 2
(p + 1)2
Distribution de Dirac :
Une présentation de la transformée de Laplace ne peut se faire de façon totalement cohérente qu'en
introduisant les distributions, mises au point par Laurent Schwartz dans les années 1950. Une
distribution est simplement une forme linéaire sur un espace de fonctions. Sans entrer dans les détails
trop techniques, nous donnerons comme seul exemple la distribution de Dirac. a étant un réel positif
ou nul, considérons la fonction par morceaux suivante :
fh(t) = 0 si t < a
1
fh(t) = si a < t < a + h
h
fh(t) = 0 si t > a + h
a a+h
fh correspond à une impulsion, d'autant plus brève et intense que h est petit. L'aire contenue sous la
courbe vaut 1. La transformée de Laplace de cette impulsion vaut :
- 22 -
a+h
e–pa – e–p(a+h)
L(fh)(p) = 1⌠
e–pt dt = dont la limite vaut e–pa quand h tend vers 0. La limite
h⌡ ph
a
ainsi obtenue est appelée transformée de Laplace de la distribution de Dirac δa en a. δa est une forme
linéaire qui, à toute fonction g, associe g(a). Par convention de notation et par analogie avec le calcul
intégral, au lieu de noter g(a) = δa(g), on note, même si δa n'est pas une fonction en tant que telle :
∞
g(a) = ⌠ g(t) δa dt
⌡–∞
∞
=⌠ g(t) δa dt si g est nulle sur ]–∞,0[.
⌡0
Cette notation se justifie par le fait que, si g est continue, alors :
∞
g(a) = lim ⌠ g(t) fh(t) dt
h→0 ⌡ –∞
comme on pourra le montrer en exercice, de sorte que δa est, d'une certaine façon, la limite de fh
quand h tend vers 0. Cette convention d'écriture est en outre bien cohérente avec :
∞
L(δa)(p) = e–pa = δa(e–pt) =⌠
e δa dt
–pt
⌡0
On remarque par ailleurs que la primitive de fh s'annulant sur ]–∞, a[ est de la forme :
a a+h
Nous dirons, qu'au sens des distributions, u(t – a) est une primitive de δa et que δa est la dérivée de
d
u(t – a). Nous adopterons les notations suivantes : ' ou désigne la dérivée usuelle de sorte que u',
dt
dérivée usuelle de la fonction de Heaviside, est nulle sur * et non définie en 0. D désigne la dérivée
au sens des distributions, de sorte que Du = δ0. Si f est une fonction continue C1 par morceaux, alors
- 23 -
Df = f '. Si f est continue par morceaux et C1 par morceaux, nous verrons ci-après comment est défini
Df.
Qu'en est-il pour une fonction continue par morceaux, C1 par morceaux ? On remarquera, qu'au sens
des distributions, avec f = u, on a :
L(Du)(p) = L(δ0)(p) = 1 = pL(u)(p) puisque L(u)(p) = 1
p
Considérons maintenant une fonction ayant un nombre fini de discontinuité aux points d'abscisse ai
avec 0 ≤ a0 < a1 < ... < an. Notons si = f(ai+) – f(ai–) = lim f(t) – lim f(t) le saut de f en ai. Posons :
x→ai x→ai
x > ai x < ai
g(t) = f(t) – s0u(t – a0) – s1u(t – a1) – ... – snu(t – an)
g est obtenue à partir de f en recollant de façon continue les morceaux discontinus du graphe de f.
Vérifions en effet que g est continue, par exemple en a0. On a :
lim g(t) = lim f(t) – s0 alors que lim g(t) = lim f(t)
x→a0 x→a0 x→a0 x→a0
x > a0 x > a0 x < a0 x < a0
La différence entre les deux limites vaut lim f(t) – lim f(t) – s0 qui est nul par définition de s0. On
x→a0 x→a0
x > a0 x < a0
procède de même aux autres ai. f étant par ailleurs C1 par morceaux, il en est de même de g, mais g
est de plus continue, de sorte que la formule suivante est valide pour g :
L(g')(p) = pL(g)(p)
⇒ L(g')(p) = p L(f(t) – s0u(t – a0) – s1u(t – a1) – ... – snu(t – an))(p)
en remplaçant g par sa définition
–pa –pa –pa
e 0 e 1 e n
⇒ L(g')(p) = p [ L(f)(p) – s0 – s1 – ... – sn ]
p p p
en utilisant la linéarité de L et la valeur de L(u(t–a))
–pa –pa –pa
⇒ L(g')(p) = pL(f)(p) – s0 e 0 – s1 e 1 – ... – sn e n
en développant
⇒ L(g')(p) = pL(f)(p) – s0 L(δa0)(p) – s1 L(δa1)(p) – ... – sn L(δan)(p)
en utilisant la valeur de L(δa)
⇒ pL(f)(p) = L(g')(p) + s0 L(δa0)(p) + s1 L(δa1)(p) + ... + sn L(δan)(p)
= L(g' + s0δa0+ s1δa1 + ... + sn δan)(p)
en utilisant la linéarité de L
On reconnaît dans g' + s0δa0+ s1δa1 + ... + sn δan la dérivée de f = g + s0u(t–a0) + ... + snu(t–an) à
condition de prendre cette dérivation au sens des distributions, c'est à dire de dériver les échelons
correspondants aux discontinuités de f en des distributions de Dirac. On a f ' = g' en dehors des ai,
mais en toute généralité, on a Df = g' + s0δa0+ s1δa1 + ... + sn δan = f ' + s0δa0+ s1δa1 + ... + sn δan. Sous
cette condition, la relation :
L(Df )(p) = pL(f)(p)
- 24 -
reste valable.
EXEMPLES : Dans les exemples, nous avons rajouté systématiquement u(t) en facteur pour bien
rappeler que les fonctions sont nulles pour t < 0 :
or L(u(t)sin(ωt))(p) = 2 ω 2
p +ω
⇒ L(ωu(t)cos(ωt))(p) = 2 pω 2
p +ω
⇒ L(u(t)cos(ωt))(p) = 2 p 2 ce qui est bien vérifié.
p +ω
• Prenons f(t) = u(t)cos(ωt) discontinue en 0 avec un saut égal à 1. On a, au sens des distributions,
Df = f '(t) + δ0 = δ0 – ωu(t)sin(ωt).
or L(u(t)cos(ωt))(p) = 2 p 2
p +ω
2
⇒ L(δ0 – ωu(t)sin(ωt))(p) = 2 p 2
p +ω
= 1 – ωL(u(t)sin(ωt))(p)
⇒ L(u(t)sin(ωt))(p) = 2 ω 2 ce qui est bien vérifié.
p +ω
• Prenons f(t) = u(t)e–at, discontinue en 0, avec un saut de 1. Sa dérivée au sens des distributions,
vaut Df = f '(t) + δ0 = δ0 – au(t)e–at. Donc :
L(δ0 – au(t)e–at) = pL(u(t)e–at)
⇔ 1 – aL(u(t)e–at) = pL(u(t)e–at)
⇔ L(u(t)e–at) = 1 ce qui est bien le cas.
p+a
- 25 -
bmpm + ... + b1p + b0
avec H(p) = . H, indépendante de l'entrée choisie, est intrinsèque au système. On
anpn + ... + a1p + a0
l'appelle fonction de transfert du système. La méthode de résolution consiste, au moyen de tables de
transformées de Laplace à :
(i) déterminer la transformée de Laplace E de l'entrée e(t)
(ii) calculer le produit S(p) = H(p)E(p) et, la plupart du temps, le réduire en éléments simples.
(iii) déterminer la transformée de Laplace inverse de S à l'aide la table des transformées de
Laplace.
R
v C
dx
EXEMPLE 2 : Résoudre l'équation différentielle + 2x = 3t avec x(0) = 2.
dt
Nous résolvons l'équation pour t > 0 car physiquement, nous déduisons l'état du système
postérieurement à l'instant initial t = 0. Rien ne nous empêche alors de supposer que l'entrée et la
sortie x étaient nuls pour t < 0, cet artifice nous permettant d'appliquer la méthode des transformée
- 26 -
de Laplace. Il faut prendre garde alors que x admet un saut de 2 à l'origine et donc que Dx = x' + 2δ0
de sorte que l'équation à résoudre est :
Dx – 2δ0 + 2x = 3t
Prenons les transformées de Laplace. On obtient :
3
pX(p) – 2 + 2X(p) = 2
p
3 + 2p2 3 3 11
⇒ X(p) = 2 = – +
p (p + 2) 2p2 4p 4(p + 2)
3t 3 11 –2t
⇒ x(t) = – + e
2 4 4
d2x
EXEMPLE 3 : Résoudre l'équation différentielle + x = cos(t) avec x(0) = 1 et x'(0) = –3. On
dt2
procède comme dans l'exemple 2. On résout pour t > 0 en supposant les fonctions nulles pour t < 0.
x admet un saut de 1 à l'origine de sorte que Dx = x' + δ0. Mais x' aussi admet aussi un saut de –3 en
0 de sorte que D2x = Dx' + Dδ0 = x" – 3δ0 + Dδ0. Peu importe la signification à apporter à Dδ0. Nous
devons seulement savoir que sa transformée de Laplace vaut L(Dδ0) = pL(δ0) = p. L'équation
différentielle devient donc :
D2x + 3δ0 – Dδ0 + x = cos(t)
Prenons les transformées de Laplace. On obtient :
p
p2X + 3 – p + X =
1 + p2
p
⇒ (p2 + 1)X = –3+p
1 + p2
p p–3
⇒ X= +
(1 + p2)2 1 + p2
tsin(t)
⇒ x(t) = + cos(t) – 3sin(t)
2
• Le premier cas se traite aisément : on l'obtient à partir du cas d'une entrée nulle sur ]–∞, 0[ par
simple translation du temps. Ainsi, dans l'exemple du circuit RC, si on ferme le circuit à l'instant a
t–a
avec a < 0, la charge sera q(t) = vC(1 – exp(– )).
RC
• Le deuxième cas se traite comme suit : si l'entrée est constante égale à e0 sur ]–∞, 0[, on
considère que le système est alors dans un état stationnaire, c'est à dire pour lequel s = Cte = s0. Si
b pm + ... + b1p + b0 b
la fonction de transfert est H(p) = m n , on aura s0 = 0 e0 = H(0)e0 comme on le
anp + ... + a1p + a0 a0
b
voit en considérant l'équation différentielle d'où est issu H. (La quantité 0 s'appelle gain statique
a0
du système). Les équations étant linéaires, on a les relations suivantes :
pour une entrée e0, on a une sortie s0
pour une entrée e – e0, nulle sur ]–∞, 0[, on résout le problème comme précédemment
et on trouve une solution s1.
Donc pour une entrée e, une solution est s0 + s1. Il s'agit de la solution stationnaire pour
t < 0.
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EXEMPLE 4 : Circuit série RC fermé depuis longtemps. En t = 0, on ouvre le circuit. Dans le cas
présent, l'entrée vaut v sur ]–∞, 0[ puis 0 sur ]0, +∞[.
Si l'entrée est constante égale à v, la sortie stationnaire (charge du condensateur) est
constante égale à q0 = Cv.
Si l'entrée est nulle sur ]–∞, 0[ et vaut –v sur ]0, +∞[, cette entrée est opposée à celle
calculée dans l'exemple 1, et il en est donc de même de la sortie, de sorte que
t
q1 = – vC(1 – exp(– ))
RC
Donc pour l'entrée égale à v sur ]–∞, 0[ et nulle sur ]0, +∞[, somme des deux entrées
t
précédentes, la sortie est q = q0 + q1 = vCexp(– )
RC
• Le troisième cas se traite comme suit. Si e(t) = e0eiωt sur , on peut supposer qu'il existe une
sortie également sinusoïdale sous la forme s0eiωt, avec s0 complexe. On cherche ce qu'on appelle la
sortie en régime permanent. Si on remplace dans l'équation différentielle, on remarque que
d iωt
e = iω eiωt de sorte que dériver revient à multiplier par iω, au même titre qu'en appliquant la
dt
transformée de Laplace, dériver revenait à multiplier par p. Il en résulte que, si H est la fonction
de transfert, la solution s'obtient directement au moyen de la relation s0eiωt = H(iω) e0eiωt et donc
que s0 = H(iω)e0, relation jouant un rôle analogue à S(p) = H(p)E(p). Cette méthode donne
seulement la solution particulière en régime permanent.
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