Chapitre 02

Faculté d’Electronique et d’Informatique
Département Instrumentation et Automatique

Spécialité Automatique et Système.
Cours: Commande optimale
Master 1, spécialité Automatique et

Système
Université des sciences et de la technologie Houari Boumédiène
Chapitre 2: calcul des variations et le principe

du minimum de Pontryagin
Faculté d’Electronique et d’Informatique Commande optimale

Partie 1: Calcul des variations

I
• Introduction
II
• Notion de fonctionnelle
• Recherche de l'optimum d'une
III fonctionnelle
• Application du calcul des variations à la
IV
commande optimale
V
• Exemple d’application

I. Introduction:
Le calcul des variations concerne l’étude des problèmes d’extrémum

impliquant des fonctionnelles. Il est analogue à la théorie des minima et maxima de
l’analyse réelle. La difficulté est que les inconnues ne sont pas des nombres mais des
fonctions.
Dans ce chapitre, on s’intéresse à la résolution d'un problème de commande

optimale en utilisant le calcul des variations. L'idée consiste à transformer le problème
de commande optimale à un problème de calculs des variations puis on écrit les
conditions de stationnarité.

I. Notion de fonctionnelle:
Définition 1: fonctionnelle
Le problème de calcul des variations consiste à trouver le minimum d’une
fonctionnelle 𝒥 sur un espace vectoriel 𝑉 qui est une application de 𝑉 dans ℝ.
Exemple: si 𝑥(𝑡) est une fonction continue sur l'intervalle 𝑡0 , 𝑡𝑓 , l'application

définie par
𝑡𝑓
𝒥 𝑥 𝑡 = 𝑥 𝑡 𝑑𝑡
𝑡0
est une fonctionnelle sur l'espace des fonctions continues sur 𝑡0 , 𝑡𝑓 .

Définition 2: variation d’une fonctionnelle
Si 𝑥 𝑡 et 𝑥 𝑡 + 𝛿𝑥(𝑡) sont des fonctions pour lesquelles la fonctionnelle 𝒥 𝑥 𝑡 est
définie, la variation de 𝒥 𝑥 𝑡 notée ∆𝒥 𝑥 𝑡 est
∆𝒥 𝑥 𝑡 , 𝛿𝑥 𝑡 = 𝒥 𝑥 𝑡 + 𝛿𝑥 𝑡 −𝒥 𝑥 𝑡
où 𝛿𝑥 𝑡 est appelé la variation de la fonction 𝑥 𝑡 .
Cette variation peut être écrite sous la forme suivante:
∆𝒥 𝑥 𝑡 , 𝛿𝑥 𝑡 = 𝒥 𝑥 𝑡 , 𝛿𝑥 𝑡 + 𝑔(𝑥 𝑡 , 𝛿𝑥 𝑡 ) 𝛿𝑥 𝑡
où 𝒥 𝑥 𝑡 , 𝛿𝑥 𝑡 est linéaire en 𝛿𝑥 𝑡 .
Exemple: Soit la fonctionnelle

1
𝒥 𝑥 𝑡 = 𝑥 2 𝑡 + 𝑥 𝑡 𝑑𝑡
0
Calculons la variation de cette fonctionnelle
1 1
= (𝑥 𝑡 + 𝛿𝑥 𝑡 )2 + 𝑥 𝑡 + 𝛿𝑥 𝑡 𝑑𝑡 − 𝑥 2 𝑡 + 𝑥 𝑡 𝑑𝑡
0 0
1
= [2𝑥 𝑡 + 1] 𝛿𝑥 𝑡 + [𝛿𝑥 𝑡 ]2 𝑑𝑡
0
Par conséquent, il vient
1
𝛿𝒥 𝑥 𝑡 , 𝛿𝑥 𝑡 = [2𝑥 𝑡 + 1] 𝛿𝑥 𝑡 𝑑𝑡
0
Théorème:
Si 𝑥 𝑡 est un optimum de la fonctionnelle 𝒥 𝑥 𝑡 , alors on
𝛿𝒥 𝑥 ∗ 𝑡 , 𝛿𝑥 𝑡 =0
avec 𝛿𝑥 𝑡 est une variation admissible.

II. Recherche de l'optimum d'une fonctionnelle:

II.1. Premier cas: état final fixe
On suppose que les instants 𝑡0 et 𝑡𝑓 sont fixés, et l’état initial 𝑥 𝑡0 et l’état final 𝑥 𝑡𝑓
sont donnés.
Le problème est formulé comme suit:
𝑡𝑓
𝒥 𝑥 𝑡 = 𝑔(𝑥 𝑡 , 𝑥 𝑡 , 𝑡) 𝑑𝑡
𝑡0
Sujet à:
𝑥 𝑡0 = 𝑥0
𝑥 𝑡𝑓 = 𝑥𝑓

Calculons la variation ∆𝒥 𝑥 𝑡 , 𝛿𝑥 𝑡
𝑡𝑓 𝑡𝑓
= 𝑔(𝑥 𝑡 + 𝛿𝑥 𝑡 , 𝑥 𝑡 + 𝛿𝑥 𝑡 , 𝑡)𝑑𝑡 − 𝑔(𝑥 𝑡 , 𝑥 𝑡 , 𝑡) 𝑑𝑡

𝑡0 𝑡0
𝑡𝑓
= (𝑔(𝑥 𝑡 + 𝛿𝑥 𝑡 , 𝑥 𝑡 + 𝛿𝑥 𝑡 , 𝑡) − 𝑔 𝑥 𝑡 , 𝑥 𝑡 , 𝑡 )𝑑𝑡
𝑡0
Pour déterminer la variation de 𝒥 𝑥 𝑡 , On utilise le développement de Taylor autour
de 𝑥 𝑡 et 𝑥 𝑡 pour le premier terme de l’intégrale
𝑡𝑓 𝜕𝑔 𝑥 𝑡 , 𝑥 𝑡 , 𝑡
𝜕𝑥 𝑡
∆𝒥 𝑥 𝑡 , 𝛿𝑥 𝑡 = (𝑔 𝑥 𝑡 , 𝑥 𝑡 , 𝑡 + 𝛿𝑥 𝑡 , 𝛿𝑥 𝑡 +𝒪 2
𝜕𝑔 𝑥 𝑡 , 𝑥 𝑡 , 𝑡
𝑡0
𝜕𝑥 𝑡
−𝑔 𝑥 𝑡 , 𝑥 𝑡 , 𝑡 )𝑑𝑡
𝑡𝑓 𝑡𝑓
𝜕𝑔 𝑥 𝑡 , 𝑥 𝑡 , 𝑡 𝜕𝑔 𝑥 𝑡 , 𝑥 𝑡 , 𝑡
= 𝛿𝑥 𝑡 𝑑𝑡 + 𝜕𝑥 𝑡 𝑑𝑡 + 𝒪 2
𝜕𝑥 𝑡 𝜕𝑥 𝑡
𝑡0 𝑡0
L’intégration par partie du second terme donne:
𝑡𝑓
𝜕𝑔 𝑥 𝑡 , 𝑥 𝑡 , 𝑡
𝜕𝑥 𝑡 𝑑𝑡
𝜕𝑥 𝑡
𝑡0
𝑡𝑓
𝑡𝑓
𝜕𝑔 𝑥 𝑡 , 𝑥 𝑡 , 𝑡 𝑑 𝜕𝑔 𝑥 𝑡 , 𝑥 𝑡 , 𝑡
= 𝜕𝑥 𝑡 − 𝛿𝑥 𝑡 𝑑𝑡
𝜕𝑥 𝑡 𝑡0
𝑑𝑡 𝜕𝑥 𝑡
𝑡0
Remplaçons dans la variation ∆𝒥 𝑥 𝑡 , 𝛿𝑥 𝑡
∆𝒥 𝑥 𝑡 , 𝛿𝑥 𝑡
𝑡𝑓
𝑡𝑓
𝜕𝑔 𝑥 𝑡 , 𝑥 𝑡 , 𝑡 𝜕𝑔 𝑥 𝑡 , 𝑥 𝑡 , 𝑡
= 𝛿𝑥 𝑡 𝑑𝑡 + 𝜕𝑥 𝑡
𝜕𝑥 𝑡 𝜕𝑥 𝑡 𝑡0
𝑡0
𝑡𝑓
𝑑 𝜕𝑔 𝑥 𝑡 , 𝑥 𝑡 , 𝑡
− 𝛿𝑥 𝑡 𝑑𝑡
𝑑𝑡 𝜕𝑥 𝑡
𝑡0

∆𝒥 𝑥 𝑡 , 𝛿𝑥 𝑡
𝑡𝑓
𝜕𝑔 𝑥 𝑡 , 𝑥 𝑡 , 𝑡
= 𝜕𝑥 𝑡
𝜕𝑥 𝑡 𝑡0
𝑡𝑓
𝜕𝑔 𝑥 𝑡 , 𝑥 𝑡 , 𝑡 𝑑 𝜕𝑔 𝑥 𝑡 , 𝑥 𝑡 , 𝑡
+ − 𝛿𝑥 𝑡 𝑑𝑡
𝜕𝑥 𝑡 𝑑𝑡 𝜕𝑥 𝑡
𝑡0
Sachant que 𝑡0 et 𝑡𝑓 sont fixés, donc toute trajectoire admissible vérifie les
conditions (𝛿𝑥 𝑡0 )=0 et (𝛿𝑥 𝑡𝑓 ) = 0, l’équation précédente donne :
𝑡𝑓
𝜕𝑔 𝑥 𝑡 , 𝑥 𝑡 , 𝑡 𝑑 𝜕𝑔 𝑥 𝑡 , 𝑥 𝑡 , 𝑡
∆𝒥 𝑥 𝑡 , 𝛿𝑥 𝑡 = − 𝛿𝑥 𝑡 𝑑𝑡
𝑡0
∗
Pour que 𝑥 (𝑡) soit un optimum, la partie linéaire en 𝛿𝑥 𝑡 doit vérifier
𝛿𝒥 𝑥 ∗ 𝑡 , 𝛿𝑥 𝑡 =0
Alors
𝑡𝑓
𝜕𝑔 𝑥 𝑡 , 𝑥 𝑡 , 𝑡 𝑑 𝜕𝑔 𝑥 𝑡 , 𝑥 𝑡 , 𝑡
− 𝛿𝑥 𝑡 𝑑𝑡 = 0
𝑡0
Pour que cette équation soit nulle, d’après le Lemme suivant
Lemme: si ℎ(𝑡) est une fonction continue sur l’intervalle 𝑡0 , 𝑡𝑓 et si

𝑡𝑓
ℎ(𝑡) 𝛿𝑥 𝑡 𝑑𝑡 = 0
𝑡0
Pour toute fonction 𝛿𝑥 𝑡 continue sur 𝑡0 , 𝑡𝑓 , alors ℎ(𝑡) est identiquement nulle sur
𝑡0 , 𝑡𝑓 .
On doit imposer
𝜕𝑔 𝑥 𝑡 , 𝑥 𝑡 , 𝑡 𝑑 𝜕𝑔 𝑥 𝑡 , 𝑥 𝑡 , 𝑡
− =0
Cette équation s’appelle équation d’Euler-Lagrange.

Ainsi, la solution du problème de calcul des variations revient à résoudre l’équation

d'Euler-Lagrange avec les conditions aux limites
𝜕𝑔 𝑥 𝑡 , 𝑥 𝑡 , 𝑡 𝑑 𝜕𝑔 𝑥 𝑡 , 𝑥 𝑡 , 𝑡
− =0
𝑥 𝑡0 = 𝑥0

II.1. Deuxième cas: état final libre

Dans ce cas, le problème de calcul des variations est formulé comme suit
𝑡𝑓
𝒥 𝑥 𝑡 = 𝑔(𝑥 𝑡 , 𝑥 𝑡 , 𝑡) 𝑑𝑡
𝑡0
Sujet à:
𝑥 𝑡0 = 𝑥0
𝑥 𝑡𝑓 = 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒
En faisant le même développement que précédemment, on aboutit à la variation
suivante
𝑡𝑓
𝑡𝑓
𝜕𝑔 𝑥 𝑡 , 𝑥 𝑡 , 𝑡 𝜕𝑔 𝑥 𝑡 , 𝑥 𝑡 , 𝑡 𝑑 𝜕𝑔 𝑥 𝑡 , 𝑥 𝑡 , 𝑡
𝜕𝑥 𝑡 + − 𝛿𝑥 𝑡 𝑑𝑡
𝜕𝑥 𝑡 𝑡0
𝑡0
=0

Pour que cette dernière équation soit nulle, il faut que les deux termes soit nuls. Pour
que le premier terme soit nulle, comme 𝑥(𝑡0 ) est fixe, alors 𝛿𝑥(𝑡0 ) = 0. Mais comme
𝑥(𝑡𝑓 ) est libre, alors 𝛿𝑥(𝑡𝑓 ) ≠ 0, alors on doit imposer
𝜕𝑔 𝑥 𝑡 , 𝑥 𝑡 , 𝑡
=0 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑡 = 𝑡𝑓
𝜕𝑥 𝑡
Pour annuler le deuxième terme, il suffit de vérifier l’équation d'Euler-Lagrange

associée au problème.

En résume, la résolution du problème de calcul des variations dans le cas où l’état

final est libre revient à résoudre le problème à deux limites suivants
𝜕𝑔 𝑥 𝑡 , 𝑥 𝑡 , 𝑡 𝑑 𝜕𝑔 𝑥 𝑡 , 𝑥 𝑡 , 𝑡
− =0
𝑥 𝑡0 = 𝑥0
𝜕𝑔 𝑥 𝑡 , 𝑥 𝑡 , 𝑡
=0
𝜕𝑥 𝑡 𝑡=𝑡𝑓

IV. Application de calcul des variations à la commande

optimale
On considère le problème de la commande optimale suivant
𝑡𝑓
𝑚𝑖𝑛𝑢(𝑡) 𝒥 𝑢 𝑡 = 𝑔(𝑥 𝑡 , 𝑢 𝑡 , 𝑡) 𝑑𝑡
𝑡0
Sujet à:
𝑥 𝑡 = 𝑓 𝑥 𝑡 ,𝑢 𝑡 ,𝑡
𝑥 𝑡0 = 𝑥0
𝑥 𝑡𝑓 = 𝑥𝑓 où libre
Pour la résolution de ce problème de commande optimale, on doit d'abord le
transformer a un problème de calcul des variations. Ainsi, à partir de l‘équation du
modèle, on doit tirer l'expression de la commande 𝑢(𝑡) en fonction de 𝑥(𝑡) et 𝑥(𝑡), ce
qui donne.
𝑢 𝑡 = 𝜙(𝑥 𝑡 , 𝑥 𝑡 , 𝑡)
puis en substituant cette expression dans le critère à minimiser, il vient
𝑡𝑓
𝒥 𝑢 𝑡 = 𝑔(𝑥 𝑡 , 𝜙(𝑥 𝑡 , 𝑥 𝑡 , 𝑡) , 𝑡) 𝑑𝑡
𝑡0
𝑡𝑓
= 𝑔(𝑥 𝑡 , 𝑥 𝑡 , 𝑡) 𝑑𝑡
𝑡0
donc le problème de commande optimale se ramène au problème de calcul des
variations suivant
𝑡𝑓
𝑚𝑖𝑛𝑢(𝑡) 𝒥 𝑢 𝑡 = 𝑔(𝑥 𝑡 , 𝑥 𝑡 , 𝑡) 𝑑𝑡
𝑡0
Sujet à:
𝑥 𝑡0 = 𝑥0

Selon la nature de l‘état final, on doit résoudre l‘équation d'Euler-Lagrange avec les
conditions aux limites associées pour déterminer la trajectoire optimale 𝑥(𝑡) (solution
du problème de calcul des variations), puis on déduit la loi de commande comme suit
𝑢∗ 𝑡 = 𝜙(𝑥 ∗ 𝑡 , 𝑥 ∗ 𝑡 , 𝑡)
V. Exemple d’application:
Exemple 1(traiter en cours): Soit le problème de commande optimale suivant

2
𝑚𝑖𝑛𝑢(𝑡) 𝒥 𝑢 𝑡 = 𝑢2 (𝑡) + 2𝑡𝑥(𝑡) 𝑑𝑡

0

Sujet à:
𝑥 𝑡 = 𝑢(𝑡)
𝑥 0 =1
𝑥 2 =5
Trouver la commande optimale 𝑢∗ 𝑡 en utilisant le calcul des variations
Exemple 2 ( traiter en cours): Soit le problème de commande optimale suivant
2
𝑚𝑖𝑛𝑢(𝑡) 𝒥 𝑢 𝑡 = 𝑢2 (𝑡) + 2𝑡𝑥(𝑡) 𝑑𝑡

0
Sujet à:
𝑥 𝑡 = 𝑢(𝑡)
𝑥 0 =1
𝑥 2 = 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒
Trouver la commande optimale 𝑢∗ 𝑡 en utilisant le calcul des variations
Partie 2: Principe du minimum de Pontryaguin
• Problème de commande optimale

I
• Principe du minimum de pontryaguin

II
• Exemple d'application
III

I. Problème de commande optimale:

Dans ce qui suit, on s'intéresse au problème de commande optimale formulé comme
suit:
𝑡𝑓
𝑡𝑓
𝑚𝑖𝑛𝑢(𝑡) 𝒥 𝑢 𝑡 = ℎ(𝑥 𝑡 , 𝑡) + 𝑔(𝑥 𝑡 , 𝑢 𝑡 , 𝑡) 𝑑𝑡
𝑡0
𝑡0
Sujet à:
𝑥 𝑡 = 𝑓 𝑥 𝑡 ,𝑢 𝑡 ,𝑡
𝑥 𝑡0 = 𝑥0
qu'on peut écrire
𝑡𝑓
𝑡𝑓
𝑚𝑖𝑛𝑢(𝑡) 𝒥 𝑢 𝑡 = ℎ(𝑥 𝑡 , 𝑡) + 𝑔(𝑥 𝑡 , 𝑢 𝑡 , 𝑡) 𝑑𝑡
𝑡0
𝑡0
Sujet à:
𝑓 𝑥 𝑡 ,𝑢 𝑡 ,𝑡 − 𝑥 𝑡 = 0
𝑥 𝑡0 = 𝑥0
II. Principe du minimum:

Pontriaguin (russ) a proposé d’utiliser le multiplicateur de Lagrange 𝜆(𝑡) appelé en
commande optimale la variable adjointe (qui est de même dimension que le vecteur
𝑥(𝑡)), pour éliminer la contraintes égalité c.-à-d. l’équation d’état, dans ce cas on doit
résoudre le problème de commande optimale suivant:
𝑚𝑖𝑛𝑢(𝑡) 𝒥 𝑢 𝑡
𝑡𝑓
𝑡𝑓
= ℎ(𝑥 𝑡 , 𝑡) + 𝑔 𝑥 𝑡 , 𝑢 𝑡 , 𝑡 + 𝜆𝑇 (𝑡) 𝑓 𝑥 𝑡 , 𝑢 𝑡 , 𝑡 − 𝑥 𝑡 𝑑𝑡
𝑡0
𝑡0
Sujet à:
𝑥 𝑡0 = 𝑥0

Pour simplifier l‘étude de la minimisation de nouveau critère 𝒥 , on définit la

fonction d'Hamilton (appelée aussi Hamiltonien) comme suit:
𝐻 𝑥 𝑡 , 𝑢 𝑡 , 𝜆 𝑡 , 𝑡 = 𝑔 𝑥 𝑡 , 𝑢 𝑡 , 𝑡 + 𝜆𝑇 (𝑡) 𝑓(𝑥 𝑡 , 𝑢 𝑡 , 𝑡)
Par conséquent le problème prend la forme suivante:
𝑡𝑓
𝑡𝑓
𝑚𝑖𝑛𝑢(𝑡) 𝒥 𝑢 𝑡 = ℎ(𝑥 𝑡 , 𝑡) + 𝐻 𝑥 𝑡 , 𝑢 𝑡 , 𝜆 𝑡 , 𝑡 − 𝜆𝑇 (𝑡)𝑥 𝑡
𝑡0
𝑡0
Sujet à:
𝑥 𝑡0 = 𝑥0

En utilisant le calcul des variations vu dans la première partie on calcule
l’accroissement de ∆𝒥 𝑥 𝑡 , 𝜆 𝑡 , 𝑢 𝑡 , 𝛿𝑥 𝑡 , 𝛿𝜆 𝑡 , 𝛿𝑢(𝑡) et en annulant ce dernier,
on retrouve les conditions d’optimalité. Les étapes à suivre pour résoudre le problème
de la commande optimale en utilisant le minimum de Pontriaguin sont les suivantes:
• Déterminer l’expression de la commande optimale en calculant
𝜕𝐻(𝑥 𝑡 , 𝑢 𝑡 , 𝜆 𝑡 , 𝑡)
= 0, ⇒ 𝑢∗ 𝑡 = 𝐹(𝑥 𝑡 , 𝜆 𝑡 , t)
𝜕𝑢(𝑡)
• Ecrire l’expression d’Hamiltonien optimal
𝐻 ∗ 𝑥 𝑡 , 𝜆 𝑡 , t = H(𝑥 𝑡 , 𝜆 𝑡 , t)
• Ecrire les équations d’Hamilton :
𝑥 𝑡 = ∇𝜆 𝑡 𝐻 ∗ 𝑥 𝑡 , 𝜆 𝑡 , 𝑡
𝜆 𝑡 = 𝛻𝑥 𝑡 𝐻 ∗ 𝑥 𝑡 , 𝜆 𝑡 , 𝑡

Pour résoudre les équations d’Hamilton en considérant les conditions aux limites
suivantes :
 état finale fixe:
𝑥 𝑡0 = 𝑥0
 état finale libre:
𝑥 𝑡0 = 𝑥0
𝜆 𝑡𝑓 = ∇𝑥 𝑡𝑓 ℎ 𝑥(𝑡𝑓 , 𝑡𝑓 )

III. Exemples d'applications:

Exemple 1:
Soit le problème de commande optimale suivant :
2
1
𝑚𝑖𝑛𝑢(𝑡) 𝒥 𝑢 𝑡 = 𝑢2 𝑡 𝑑𝑡
2
0
S à:
𝑥1 𝑡 = 𝑥2 𝑡
𝑥2 𝑡 = 𝑢 𝑡
1
𝑥 0 =
2
1
𝑥 2 = → état finale fixe
0

Solution:
1 2 𝑥2 (𝑡) 𝜆1 (𝑡)
𝑔(𝑥, 𝑢, 𝑡) = 𝑢 𝑡 , 𝐻(𝑥, 𝑢, 𝜆, 𝑡) = 0, 𝑓(𝑥, 𝑢, 𝑡) = ,𝜆 𝑡 =
2 𝑢(𝑡) 𝜆2 (𝑡)
• la fonction d’Hamilton
1 2 𝑥 (𝑡)
𝐻 𝑥, 𝑢, 𝜆, 𝑡 = 𝑔 𝑥, 𝑢, 𝑡 + 𝜆 𝑡 𝑓 𝑥, 𝑢, 𝑡 = 𝑢 𝑡 + 𝜆1 (𝑡) 𝜆2 (𝑡) 2
𝑇
2 𝑢(𝑡)
1 2
𝐻 𝑥, 𝑢, 𝜆, 𝑡 = 𝑢 𝑡 + 𝜆1 𝑡 𝑥2 𝑡 + 𝜆2 𝑡 𝑢 𝑡
2
• l’expression de la commande optimale
𝜕𝐻 𝑥, 𝑢, 𝜆, 𝑡
= 𝑢 𝑡 + 𝜆2 𝑡 , 𝑢∗ 𝑡 = −𝜆2 𝑡
𝜕𝑢(𝑡)
• l’expression d’Hamiltonien optimal
∗
1 2 2
1 2
𝐻 𝑥, 𝑢, 𝜆, 𝑡 = 𝜆2 𝑡 + 𝜆1 𝑡 𝑥2 𝑡 − 𝜆2 𝑡 = − 𝜆2 𝑡 + 𝜆1 𝑡 𝑥2 𝑡
2 2
• les équations d’Hamilton:

𝜕𝐻 ∗ 𝑥, 𝑢, 𝜆, 𝑡
𝑥1 𝑡 = = 𝑥2 𝑡 … 1
𝜕𝜆1 𝑡
𝑥 𝑡 = ∇𝜆 𝑡 𝐻 ∗ 𝑥, 𝑢, 𝜆, 𝑡 ⟹
𝜕𝐻 ∗ 𝑥, 𝑢, 𝜆, 𝑡
𝑥2 𝑡 = = −𝜆2 𝑡 … 2
𝜕𝜆2 𝑡
𝜕𝐻 ∗ (𝑥, 𝑢, 𝜆, 𝑡)
𝜆1 𝑡 = = 0 …3
𝜕𝑥1 (𝑡)
𝜆 𝑡 = 𝛻𝑥 𝑡 𝐻 ∗ (𝑥, 𝑢, 𝜆, 𝑡) ⟹
𝜕𝐻 ∗ (𝑥, 𝑢, 𝜆, 𝑡)
𝜆2 𝑡 = = −𝜆1 𝑡 … 4
𝜕𝑥2 (𝑡)
 De l’équation 3 en déduit que 𝜆1 𝑡 = 𝑐3
 De l’équation 4 en déduit que 𝜆2 𝑡 = −𝑐3 𝑡 + 𝑐4
𝑐3 2
 De l’équation 2 en déduit que 𝑥2 𝑡 = 𝑡 − 𝑐4 𝑡 + 𝑐2
2
𝑐3 3 𝑐4 2
 De l’équation 1 en déduit que 𝑥3 𝑡 = 𝑡 − 𝑡 + 𝑐2 𝑡 + 𝑐1
2 2

• Détermination des constantes:

1 𝑥 0 = 1 ⇒ 𝑐1 = 1
𝑥 0 = ⇒ 1
2 𝑥2 0 = 2 ⇒ 𝑐2 = 2
1 𝑥1 2 = 1 ⇒ 𝑐3 = 3
𝑥 2 = ⇒
0 𝑥2 2 = 0 ⇒ 𝑐4 = 4
𝒖∗ 𝒕 = −𝝀∗𝟐 𝒕 = −𝟑𝒕 + 𝟒
Exemple 2: on reprend le même exemple mais pour un état final donné comme suit
1
𝑥 2 =
𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒
Le calcul des équations d’Hamilton permet d’aboutir aux mêmes équations
précédentes
𝜆1 𝑡 = 𝑐3
𝜆2 𝑡 = −𝑐3 𝑡 + 𝑐4 𝑥1 0 = 1
𝑐3 2 𝑥2 0 = 2
𝑥2 𝑡 = 𝑡 − 𝑐4 𝑡 + 𝑐2 ⇒
2 𝑥1 2 = 1
𝑐3 3 𝑐4 2 𝑥2 2 = 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒
𝑥3 𝑡 = 𝑡 − 𝑡 + 𝑐2 𝑡 + 𝑐1
2 2
𝜆 𝑡𝑓 = 𝛻𝑥 𝑡𝑓 ℎ 𝑥(𝑡𝑓 , 𝑡𝑓 )
A partir du critère à minimiser on déduit que
ℎ 𝑥(𝑡𝑓 , 𝑡𝑓 ) = 0
Par conséquent
𝜕ℎ 𝑥(𝑡𝑓 , 𝑡𝑓 )
𝜆 2 = =0
𝜕𝑥(2)
𝑥1 0 = 1 ⇒ 𝑐1 = 1
𝑥2 0 = 2 ⇒ 𝑐2 = 2
3
𝑥1 2 = 1 ⇒ 𝑐3 =
2
𝜆2 2 = 0 ⇒ 𝑐4 = 3
L’équation de la commande optimale est donnée comme suit
∗
𝟑
𝒖 𝒕 =− 𝒕+𝟑
𝟐

Remarques:
• La condition ∇𝑢(𝑡) 𝐻 = 0 donne une solution qui peut être un max ou un min, alors
pour déterminer la solution du problème, on doit étudier la positivité de la matrice
Hissienne ∇2𝑢(𝑡) 𝐻 = 0, dans ce cas les déterminant seront des fonction de temps.
2
• Dans le cas ou 𝛻𝑢(𝑡) 𝐻 = 0, on a problème de commande singulier ( la solution se
trouve sur la frontière du domaine.
• Généralement ces problèmes sont formulés avec des contraintes sur la commande de
la forme 𝑢(𝑡) ≤ 𝑚.

Exemple:
Soit le problème de commande optimale suivant :
2
𝑚𝑖𝑛𝑢(𝑡) 𝒥 𝑢 𝑡 = 1 𝑑𝑡
0
S à:
𝑥 𝑡 =𝑢 𝑡
𝑥 0 =1
𝑥 1 =2
−𝑚 ≤ 𝑢 𝑡 ≤ 𝑚
𝐻 𝑥, 𝑢, 𝜆, 𝑡 = 𝑔 𝑥, 𝑢, 𝑡 + 𝜆𝑇 𝑡 𝑥 𝑡 = 1 + 𝜆1 𝑢 𝑡
𝜕𝐻 𝑥, 𝑢, 𝜆, 𝑡
= 𝜆1 𝑡 = 0 la commande n′ apparait pas
𝜕𝑢(𝑡)
Dans ce cas
𝑢∗ 𝑡 = −𝑠𝑖𝑔𝑛 𝜆1 𝑚

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Partie 1: Calcul des variations

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Le calcul des variations concerne l’étude des problèmes d’extrémum

Dans ce chapitre, on s’intéresse à la résolution d'un problème de commande

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Exemple: si 𝑥(𝑡) est une fonction continue sur l'intervalle 𝑡0 , 𝑡𝑓 , l'application

est une fonctionnelle sur l'espace des fonctions continues sur 𝑡0 , 𝑡𝑓 .

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définie, la variation de 𝒥 𝑥 𝑡 notée ∆𝒥 𝑥 𝑡 est

Exemple: Soit la fonctionnelle

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II. Recherche de l'optimum d'une fonctionnelle:

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= 𝑔(𝑥 𝑡 + 𝛿𝑥 𝑡 , 𝑥 𝑡 + 𝛿𝑥 𝑡 , 𝑡)𝑑𝑡 − 𝑔(𝑥 𝑡 , 𝑥 𝑡 , 𝑡) 𝑑𝑡

Remplaçons dans la variation ∆𝒥 𝑥 𝑡 , 𝛿𝑥 𝑡

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conditions (𝛿𝑥 𝑡0 )=0 et (𝛿𝑥 𝑡𝑓 ) = 0, l’équation précédente donne :

Lemme: si ℎ(𝑡) est une fonction continue sur l’intervalle 𝑡0 , 𝑡𝑓 et si

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Ainsi, la solution du problème de calcul des variations revient à résoudre l’équation

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Pour annuler le deuxième terme, il suffit de vérifier l’équation d'Euler-Lagrange

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En résume, la résolution du problème de calcul des variations dans le cas où l’état

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IV. Application de calcul des variations à la commande

puis en substituant cette expression dans le critère à minimiser, il vient

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Exemple 1(traiter en cours): Soit le problème de commande optimale suivant

𝑚𝑖𝑛𝑢(𝑡) 𝒥 𝑢 𝑡 = 𝑢2 (𝑡) + 2𝑡𝑥(𝑡) 𝑑𝑡

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𝑚𝑖𝑛𝑢(𝑡) 𝒥 𝑢 𝑡 = 𝑢2 (𝑡) + 2𝑡𝑥(𝑡) 𝑑𝑡

Partie 2: Principe du minimum de Pontryaguin

• Problème de commande optimale

• Principe du minimum de pontryaguin

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I. Problème de commande optimale:

II. Principe du minimum:

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Pour simplifier l‘étude de la minimisation de nouveau critère 𝒥 , on définit la

Par conséquent le problème prend la forme suivante:

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III. Exemples d'applications:

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• les équations d’Hamilton:

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• Détermination des constantes:

A partir du critère à minimiser on déduit que

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