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    CNAM 2003-2004

    Mathématiques actuarielles fondamentales (assurance non vie)

    Dixième série d’exercice

    Exercice 1

    Dans une branche d’assurance, à la fin de l’exercice N, on dispose de la


    statistique suivante :

    Règlement après j années


    Année
    d'origine 0 1 2 3 4
    N-4 200 125 77 53 18
    N-3 220 137 88 60
    N-2 243 151 100
    N-1 269 172
    N 299

    On suppose que l’année N-4 est entièrement connue : il n’y a plus de sinistres non
    réglés au bout de 5 ans.

    En utilisant la méthode des cadences de développement, quelles seraient les


    provisions à constituer pour les exercices N-3, N-2, N-1 et N ?

    Le chiffre d’affaires a évolué ainsi :

    Année
    d'origine Primes
    N-4 550
    N-3 600
    N-2 650
    N-1 700
    N 750

    Les tarifs de la société sont établis en tablant sur un S/P de 90%.


    Quelles seraient les provisions à constituer en utilisant la méthode Bornhuetter
    Ferguson et les cadences de développement estimées au 1. ?
    Exercice 2
    Des sinistres « catastrophes naturelles » ont une fonction de répartition F(Y) = P(Y<=y).
    On s’intéresse à ceux qui dépassent un seuil M.

    1°) Montrez que l’espérance mathématique des sinistres dépassant M (en admettant
    qu’elle existe) est donnée par l’expression :
    

    G(M) = M + [1F(y)]dy
    M
    A F(M)

    2°) Si on suppose que G(M) = M + M pour M >= M0 (avec 0 <  < 1 et  > 0 ), montrer
    que 1 – F(y) est de la forme Ky-.exp[-(y)/].

    Quelle est la valeur de K ?

    3°) On dispose de la statistique suivante des sinistres dépassant 200 :

    Limite inférieure de Limite supérieure Nombres Charge totale


    la tranche
    200 300 22 5 321
    300 500 13 4 899
    500 1000 8 5 890
    1000 1800 8 9 704
    1800 6300 4 17 096
    Totaux : 55 42 910

    Après avoir calculé la moyenne des sinistres dépassant les diverses limites inférieures
    de tranches, procéder à un ajustement d’après la formule du 2°, en estimant les
    constantes  et  .

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