Exos Master 1415

U.O.B.
Master 2 d’économie / NPTCI

Année 2014-2015
EXERCICES D’OPTIMISATION
Exercice 1
Trouver les extrema potentiels de fonctions suivantes sous les contraintes indiquées. Dites lorsque
l’on peut garantir qu’il s’agit d’un extremum.
(a) f (x, y) = x2 − y 2 avec x2 + y 2 = 1.
(b) f (x, y, z) = x + 2y avec x + y + z = 1 et y 2 + z 2 = 4.
(c) f (x, y, z) = yz + xy avec xy = 1 et y 2 + z 2 = 1.
Exercice 2
√ √
Résoudre le problème de maximisation de 2 x + 2 y sous les contraintes 2x + y ≤ 3, x + 2y ≤ 3,
x ≥ 0, y ≥ 0.
Exercice 3
Trouver les extrema de la fonction f (x, y, z) = z sous les contraintes x2 +y 2 +z 2 ≤ 1 et x+y+z ≤ 1.
Exercice 4
On considère une économie à deux biens : un bien de consommation et le travail. L’indice 1 désigne
le bien de consommation, dont le prix est p1 , tandis que l’indice 2 désigne le travail, de prix p2
(salaire). Les préférences dun agent économique, dont la seule ressource est la force de travail, sont
représentables par une fonction d’utilité :
U (x1 , x2 ) = 2 ln(x1 ) + ln(3 − x2 ).
On suppose qu’iil existe un minimum vital de consommation x1 ≥ 1 et un plafond de travail que

l’agent économique ne peut pas dépasser x2 ≤ 3. On veut déterminer la fonction de demande du
bien de consommation et la fonction d’offre du travail.
1) Formuler le problème de maximisation.
2) Résoude ce problème au moyen des conditions de Kuhn et Tucker.
Exercice 5
Trouver la fonctiona x de classe C 1 sur [0, 1] telles que x(0) = 0, x(1) = 1 et qui minimise
Z 1
J(x) = (x0 (t))2 + 2x0 (t) + t2 dt.
0
Exercice 6
Ce problème traite de l’exploitation optimale d’une ressource non renouvelable de dynamique

x0 (t) = −u(t). On désigne respectivements par x0 = x(0) et xT = x(T ) le stock à l’instant initial
1
et le stock à la fin de la période d’étude [0, T ] et par p(u) la valeur d’une unité extraite de la
ressource lorsque le niveau de production est égal à u; on suppose que xT = 0. On recherche le
niveau u qui permette de maximiser la quantité :
Z T
J(u) = e−rt u(t) p(u(t)) dt.
0
1) On prend
1 − e−u
p(u) = ;
u
après transformation de J(u) au moyen de la dynamique, montrer que la solution optimale x∗ (t)
vérifie x00∗ (t) = −r.
2) En déduire le niveau optimal de la ressource x∗ (t) ainsi que la production optimale u∗ (t) en
fonction de T , r et x0 . Application numérique : r = 0.1, T = 10, x0 = 5.
Exercice 7
On veut trouver la fonction x∗ qui optimise la fonctionnelle :

Z 3
2
J(x) = x(t)2 (1 − x0 (t)) dt,
2
√
avec les condtions aux bords : x∗ (2) = 1 et x∗ (3) = 3.
1) En utilisant l’équation d’Euler-Lagrange, montrer que x∗ vérifie léquation différentielle :
2
x(t)x00 (t) + (x0 (t)) = 1.
2) En posant y∗ (t) = x∗ (t)x0∗ (t), calculer y∗0 (t). En déduire l’équation différentielle vérifiée par y∗ .
3) Résoudre cette dernière équation différentielle (on se souviendra que (y(t)2 )0 = 2y(t)y 0 (t)).
4) En déduire x∗ .
Exercice 8
La quantité x(t) est soumise à la dynamique x00 (t) = −kx(t) + u(t), où k > 0 est une constante, et
vérifie x(0) = x0 (0) = 0. On cherche un contrôle u(t) qui maximise l’objectif :
1 T 2
Z
J(u) = x(T ) − u (t) dt.
2 0
1) Ecrire le Hamiltonien associé à ce problème ainsi que l’équation adjointe.
2) Déterminer le contrôle optimal u∗ (t) en utilisant le principe de Pontryagin.
3) Calculer la solution optimale correspondant à ce contrôle (indication : on pourra rechercher une
soltuion particulière sous la forme At + Be−kt ).
Exercice 9
On considère le modèle de consommation-épargne dans lequel x(t) désigne la richesse de dynamique

x0 (t) = rx(t)+e(t), où e(t) est l’épargne, s(t) le salaire et c(t) la consommation (égale à s(t)−e(t)).
On suppose que les ménages cherchent à maximiser leur utilité intertemporelle, donnée par :
Z T
J(x) = U (c(t))e−δt dt.
0
2
1) On choisit une fontion d’utilité de la forme U (c) = ln(c). Montrer que dans ce cas, la consom-
mation qui maximise J est c(t) = c(0)e(r−δ)t .
2) On choisit un salaire de la forme s(t) = s0 eσt avec r < σ. Calculer la solution x(t) optimale.

Exos Master 1415

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Exos Master 1415

Transféré par

Informations du document

Description originale:

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Exos Master 1415

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

U.O.B.

Master 2 d’économie / NPTCI

Trouver les extrema de la fonction f (x, y, z) = z sous les contraintes x2 +y 2 +z 2 ≤ 1 et x+y+z ≤ 1.

U (x1 , x2 ) = 2 ln(x1 ) + ln(3 − x2 ).

On suppose qu’iil existe un minimum vital de consommation x1 ≥ 1 et un plafond de travail que

Ce problème traite de l’exploitation optimale d’une ressource non renouvelable de dynamique

On veut trouver la fonction x∗ qui optimise la fonctionnelle :

On considère le modèle de consommation-épargne dans lequel x(t) désigne la richesse de dynamique

Vous aimerez peut-être aussi