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    Fiche4 Optimisation

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    Le document présente deux exercices d'optimisation sous contraintes d'inégalités. Le premier exercice consiste à maximiser une fonction objectif sous quatre contraintes d'inégalités. Le deuxième exercice consiste à maximiser une autre fonction objectif sous deux contraintes d'inégalités.

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    Université Mohammed I Année 2017-2018

    Ecole Nationale des Sciences Appliquées ENSA3-GC


    Oujda Professeure : F.Z. Nqi

    Techniques d’Optimisation
    Fiche TD N o 4
    Optimisation sous contraintes d’inégalités

    Exercice1 :
    Résoudre le problème d’optimisation avec des contraintes d’inégalité suivant
    max( x31 − 3x2 )






     x1 − x2 + 2 ≥ 0
    2x1 + x2 − 2 ≥ 0


     x1 + 2x2 − 10 ≤ 0
    7x 1 + 2x2 − 28 ≤ 0




    x1 , x2 ≥ 0

    Correction 1 :

    Les deux premières contraintes doivent être réécrites sous la forme:

    − x1 + x2 ≤ 2
    −2x1 − x2 ≤ −2
    Le lagrangien s’écrit de la manière suivante
    L( x, λ ) = x31 − 3x2 − λ1 (− x1 + x2 − 2) − λ2 (−2x1 − x2 + 2)
    − λ3 ( x1 + 2x2 − 10) − λ4 (7x1 + 2x2 − 28)
    Les conditions de Kurn-Tucker sont donc les suivantes. Il y a tout d’abord les conditions de
    signe sur les variables:

    x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, λ1 ≥ O, λ2 ≥ O, λ3 ≥ O, λ4 ≥ O

    Il faut ensuite calculer les dérivées partielles par rapport à ces variables et poser les condi-
    tions de signe correspondantes. Dans le cas des dérivées par rapport aux coefficients λ, on
    trouve les contraintes:
    3x21 + λ1 + 2λ2 − λ3 − 7λ4 ≤ 0
    −3 − λ1 + λ2 − 2λ3 − 2λ4 ≤ 0
    x1 − x2 + 2 ≥ 0
    2x1 + x2 − 2 ≥ 0
    x1 + 2x2 − 10 ≤ 0
    7x1 + 2x2 − 28 ≤ 0
    Il ya enfin les relations d’exlusion
    x1 (3x21 + λ1 + 2λ2 − λ3 − 7λ4 ) = 0
    x2 (−3 − λ1 + λ2 − 2λ3 − 2λ4 )0
    λ1 ( x1 − x2 + 2) = 0
    λ2 (2x1 + x2 − 2) = 0
    λ3 ( x1 + 2x2 − 10) = 0
    λ4 (7x1 + 2x2 − 28) = 0

    1
    Ce sont ces dernières conditions qui servent à mener la discussion car elles présentent une
    altérnative. L’un des deux termes du produit doit être nul. On discute donc en testant les
    deux possibilités.
    On cherche à maximiser la fonction objective f = x31 − 3x2 . Intuitivement, on voit qu’il faut
    choisir x1 le plus grand possible et x2 le plus petit possible. On va donc chercher x2 = 0 (les
    variables doivent être positives).
    On est conduit, en remplaçant dans les conditions à x1 = 4, puis λ1 = λ2 = λ3 = 0 et
    λ4 = 48/7. c’est l’optimim du problème et on peut vérifier qu’il remplit toutes les conditions
    de Kurn-Tucker.

    Exercice2 :
    Résoudre le problème d’optimisation avec des contraintes d’inégalité suivant


     max(4x1 − 3x2 )
    x1 + 2x2 ≤ 7


     2x1 + 5x2 ≥ 8
    x1 , x2 ≥ 0

    Correction 2 :

    La deuxième contrainte doit être réécrite sous la forme:

    −2x1 − 5x2 ≤ −8
    Le Lagrangien s’écrit de la manère suivante:

    L( x, λ ) = 4x1 − 3x2 − λ1 ( x1 + 2x2 − 7) − λ2 (−2x1 − 5x2 + 8)

    Les conditions de Kurn-Tucker sont donc les suivantes. Il y a tout d’abord les conditions de
    signe sur les variables:
    x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, λ1 ≥ 0, λ2 ≥ 0
    Il faut ensuite calculer les dérivées partielles par rapport à ces variables et poser les condi-
    tions de signe correspondantes. Dans le cas des dérivées par rapport aux coefficients λ, on
    retrouve les contraintes
    4 − λ1 + 2λ2 ≤ 0
    −3 − 2λ1 + 5λ2 ≤ 0
    x1 + 2x2 ≤ 7
    2x1 + 5x2 ≥ 8
    Il y a enfin les relations d’exclusion
    x1 (4 − λ1 + 2λ2 ) = 0
    x2 (−3 − 2λ1 + 5λ2 ) = 0
    λ1 ( x1 + 2x2 − 7) = 0
    λ2 (2x1 + 5x2 − 8) = 0
    La discussion des relations d’exclusion conduit à la solution suivante:

    x1 = 7, x2 = 0, λ1 = 4, λ2 = 0.

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