CURSO: GERENCIA DE RIESGOS

LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

(SESIÓN PRÁCTICA 2)

DOCENTE:
Dr. Jenry Hidalgo Lama
INTEGRANTES:

• ACOSTA GARCÍA, ANGGIE PATRICIA

• BENITES PLASENCIA, ANGIE ANTONELLA
• FERNÁNDEZ ANZUALDO, ANGIE NICOLL
• NAVARRO LAYZA, DIEGO MANUEL ALEJANDRO
• VILLANUEVA CACHIQUE, MARÍA ELIZABETH
 DIEGO
ANGIE FERNÁNDEZ NAVARRO
ELIZABETH VILLANUEVA
ANGIE BENITES
ANGGIE ACOSTA
 PRÁCTICA EN CLASE
• Visite diversos sitios web de empresas financieras de la localidad y
del Perú.
• Identifique aquella que tenga en su organigrama la unidad de
riesgos.
• Responda luego las siguientes preguntas:
 PARA RESPONDER:
• ¿Qué rol estratégico juega la unidad de riesgos en la
empresa?
• ¿Cómo está organizada la unidad de riesgos?
• ¿Cuáles son las funciones de cada cargo de la unidad de
riesgos?
• ¿Qué flujos de información cree existen entre la estructura
estratégica y operativa de la unidad de riesgos?
Banco de Crédito BCP
Empresa 1
 Información de la empresa

RESUMEN DE LA HISTORIA DEL BCP

Inicio del BCP Mejorando el servicio El mejor banco

Cambio de nombre Expansión en Bolivia

Fuente: https://www.viabcp.com/
 Información de la empresa

MISIÓN VALORES

Ofrecer soluciones financieras a Honestidad Transparencia Optimismo

personas naturales y jurídicas en Perú
con la mejor tecnología, calidad y Compromiso Respeto Actitud
servicio al cliente construyendo
relaciones de largo plazo.
PRINCIPIOS
VISIÓN
Eficiencia Pasión por las metas
Ser la primera opción para el cliente del
sistema financiero peruano. Disciplina Satisfacción al cliente

Fuente: https://www.viabcp.com/
 Organigrama

D. Auditoría

Fuente: https://www.viabcp.com/
 ¿Qué rol estratégico juega la unidad de riesgos en la
empresa?

El BCP utiliza un scoring para la admisión y evaluación de los riesgos al brindar créditos, que asigna una determinada
probabilidad de que la operación resulte en pérdidas para el banco, la unidad de riesgos busca:

Fijar criterios de aceptación de los riesgos que se desean gestionar dentro de la empresa, de
acuerdo con su ámbito de actividad y con los objetivos de rentabilidad y solvencia propia (o calidad
crediticia) perseguidos. El nivel de riesgo máximo aceptable debe relacionarse con el capital que se
desea arriesgar globalmente.

Analizar y evaluar los riesgos existentes en cada instante, a nivel global (para toda la entidad) y de
manera desagregada por departamentos.

Tomar decisiones acerca de nuevas transacciones y cambios en el perfil de rentabilidad-riesgo

global de la entidad.

Evaluar los resultados obtenidos, explicando su origen y la conexión con los riesgos asumidos.

Fuente: https://www.viabcp.com/
 ¿Cómo está organizada la unidad de riesgos?

Créditos Banca Adm. Riesgos de Operación

Riesgos Pyme
Corporativa y Gestión de Seguros

Créditos Banca Empresa y

Riesgos Personas
Corporativos

Cuentas Especiales y
Riesgos Banca Negocios
Seguimientos de Créditos

Fuente: https://www.viabcp.com/
 ¿Cuáles son las funciones de cada cargo de la unidad
de riesgos?

Fuente: https://www.viabcp.com/
 ¿Cuáles son las funciones de cada cargo de la unidad
de riesgos?

DEPARTAMENTO DE División de
RIESGOS Créditos
Cargo: Gerente Central de Riesgos Cargo: Jefe de División de Créditos
Persona: Reynaldo Llosa Benavides Persona: Pablo Miñán

FUNCIÓN BÁSICA FUNCIÓN BÁSICA

Dirigir las actividades referentes a la Gestión Integral Desarrollar las actividades referidas a la gestión de
de Riesgos a los que se encuentra expuesto el BCP, los riesgos del BCP ante la posibilidad de ocurrencia
de acuerdo a los lineamientos y políticas que se de eventos que puedan ocasionar pérdidas, debido a
establezcan de conformidad con la normatividad procesos inadecuados, fallas del personal, de
vigente. tecnologías de información o eventos externos,
incluyendo el riesgo de reputación y el estratégico.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
•Planear, organizar, dirigir y controlar la ejecución del FUNCIONES ESPECÍFICAS
Plan Anual de Riesgos y el presupuesto de la •Evaluar los incidentes de riesgo de la Institución, en
Gerencia de Riesgos, con el fin de cumplir con los base a un análisis y seguimiento respectivos.
objetivos, funciones y metas asignados. •Apoyar en la formulación de propuestas de políticas
•Formular, ejecutar y controlar el Plan Anual de y metodologías apropiadas para la Gestión de
Riesgos. Riesgos Operacionales del BCP.

Fuente: https://www.viabcp.com/
 ¿Cuáles son las funciones de cada cargo de la unidad
de riesgos?

División de Riesgos de División de Adm. de

Banca Minorista Riesgos
Cargo: Jefe de Riesgos de Banca Minorista Cargo: Jefe de Administración de Riesgos
Persona: Maricarmen Torres Persona: Harold Marcenaro

FUNCIÓN BÁSICA FUNCIÓN BÁSICA

Apoyar y ejecutar las actividades referentes a la Desarrollar, implementar y verificar los resultados de
Gestión del Riesgo Operacional, de acuerdo a la los modelos de control de riesgos de mercado y
metodología establecida por el BCP; así como liquidez que enfrenta el BCP, de acuerdo al marco
elaborar reportes que ayuden al control del riesgo legal definido por la SBS y la política de riesgos de la
relacionado a las operaciones de la Institución, de Institución, a fin que los mismos sean minimizados.
acuerdo al marco legal definido por la SBS.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
FUNCIONES ESPECÍFICAS •Ejecutar las actividades establecidas en el Plan
•Identificar las necesidades de capacitación y Anual de Riesgos, referente a la administración de
difusión para una adecuada gestión del riesgo riesgos de mercado y liquidez a los que enfrenta el
operacional del BCP. BCP.
•Realizar el cálculo mensual del patrimonio efectivo •Actualizar el Manual de Políticas de Riesgos de
para cubrir el riesgo operacional que enfrenta el BCP. Mercado y Liquidez del BCP, de acuerdo con la
normativa vigente.

Fuente: https://www.viabcp.com/
 ¿Qué flujos de información cree existen entre la estructura
estratégica y operativa de la unidad de riesgos?

• Comunicar al resto de la • Informar a la alta dirección de

ESTRUTURA ESTRATÉGICA

ESTRUTURA OPERATIVA
organización, de forma clara y la entidad sobre todos los
explícita, la estrategia y las aspectos relevantes en
políticas que se han definido. relación a la ejecución de la
estrategia de gestión de
• Crear y transmitir una cultura riesgos y la implantación de
corporativa de gestión de las políticas, de forma que el
riesgos, que ayude a proceso pueda realimentarse
concienciar y convencer a y adaptarse a las
todos los estamentos de la necesidades de la entidad y
entidad sobre la conveniencia del mercado en cada
de dicho estilo de gestión. momento.

Fuente: Soler, J. (1999). Gestión de riesgos financieros.

Caja Trujillo
Empresa 2

Fuente:: www.cajatrujillo.com.pe/portalnew/
 Información de la empresa

RESUMEN DE LA HISTORIA DE LA CAJA TRUJILLO

Inicio de Caja Trujillo Hoy, 34 años después, cuenta con

productos y servicios financieros
El sueño de forjar esta financiera se acorde a las necesidades de los
dio un 19 de octubre de 1982 y dos clientes, transformando sus vidas y
años después, el 12 de noviembre la de sus familias, en bienestar de la
se inició formalmente las sociedad.
operaciones ofreciendo el crédito
pignoraticio o crédito prendario.

Hoy está presente en la costa,

sierra y selva del país, contando a
la fecha con 83 agencias, 11 Para los próximos años, mantienen la
oficinas informativas, más de 8700 firme visión de ser reconocidos como
agentes corresponsales y una red la caja municipal más prestigiosa del
de 1606 cajeros Global Net. país.
 Información de la empresa

MISIÓN
Somos emprendedores impulsando emprendedores a
través de soluciones financieras integrales a la medida de
sus necesidades.

VISIÓN
Ser una micro-financiera ágil, sólida e innovadora, aliada
de los emprendedores del país.

VALORES  Integridad
 Compromiso
 Servicio
 Innovación
 Trabajo en equipo
 Organigrama

Unidad de Riesgos
-Dpto. de Riesgos Operacional
-Dpto. Riesgos Crediticios Mercado y
Liquidez

Fuente:: www.cajatrujillo.com.pe/portalnew/
¿Qué rol estratégico juega la unidad de riesgos en la
empresa?

Caja Trujillo realiza una serie de análisis con el propósito de monitorear y

controlar el riesgo crediticio de la cartera de colocaciones, respecto a
migración de créditos, riesgo preventivo, tasa de morosidad, análisis de
cosechas, entre otros. Asimismo, se emiten periódicamente alertas
tempranas a fin de identificar potenciales deterioros en la cartera y se
monitorea el riesgo de sobreendeudamiento con periocidad semanal.

Gestiona su exposición a riesgos de mercado monitoreando la exposición al

riesgo cambiario, riesgo de precio y riesgo de tasa de interés.

Fuente:: www.cajatrujillo.com.pe/portalnew/
¿Cómo está organizada la unidad de riesgos?

UNIDAD DE
RIESGOS

Departamento de
Departamento de
Riesgos Crediticios
Riesgos Operacional
Mercado y Liquidez

Fuente:: www.cajatrujillo.com.pe/portalnew/
¿Cuáles son las funciones de cada cargo de la unidad
de riesgos?

FUNCIÓN BÁSICA
Planear, dirigir, organizar, coordinar y controlar el
cumplimiento de las actividades de Gerencia de
Riesgos.
UNIDAD DE
FUNCIONES ESPECÍFICAS
RIESGOS
•Participar en la elaboración y la ejecución del Plan
Estratégico de la Caja, elaborar y ejecutar el Plan
Operativo Anual de la Gerencia de Riesgos.
Sra. Cecilia Sandoval Sánchez
•Definir, promover e implantar las políticas y estrategias
Gerente de Riesgos
para la gestión de riesgos a la que está expuesto la
Caja.

Fuente:: www.cajatrujillo.com.pe/portalnew/
¿Cuáles son las funciones de cada cargo de la unidad
de riesgos?

FUNCIÓN BÁSICA
Proponer e impulsar políticas procedimiento para la
gestión del riesgo operacional, y de continuidad del
negocio, incluyendo roles y responsabilidades.
Gerente de Riesgos
Operacional FUNCIONES ESPECÍFICAS
•Promover la cultura de gestión de riesgos de
operación, identificando las necesidades de
capacitación y desarrollando actividades de difusión.
•Desarrollar la metodología para la gestión del riesgo
operacional y continuidad del negocio.

Fuente:: www.cajatrujillo.com.pe/portalnew/
¿Cuáles son las funciones de cada cargo de la unidad
de riesgos?

FUNCIÓN BÁSICA
Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las
actividades de la Gerencia Riesgos crediticios y
financieros (Gestión de riesgo de mercado, riesgo de
Gerente de Riesgos liquidez).
Crediticios Mercado y
FUNCIONES ESPECÍFICAS
Liquidez
•Proponer, elaborar y evaluar el plan de actividades de
la Gerencia para su inclusión en el plan operativo
anual.
•Proponer y dirigir la elaboración y desarrollo de las
políticas de gestión de riesgos crediticios y financieros.

Fuente:: www.cajatrujillo.com.pe/portalnew/
 ¿Qué flujos de información cree existen entre la estructura
estratégica y operativa de la unidad de riesgos?

Estructura Estratégica Estructura Operacional

• La definición y aprobación de la estrategia y las

políticas de gestión de riesgos de la entidad,
así como asegurar la existencia de los recursos • Compuesta por el resto de departamentos de la
necesarios para la correcta implantación de las entidad, los cuales deben ejecutar la estrategia
mismas. e implantar las políticas de gestión de riesgos
• Mejoras en las estrategias de otorgamiento de en el desarrollo de las funciones que cada uno
créditos y mejoras en las herramientas de tenga asignadas dentro de la organización.
análisis de performance del riesgo de crédito.
• Sesiones de diseño de estrategias de cada
módulo.

Fuente: Soler, J. (1999). Gestión de riesgos financieros.

 BIBLIOGRAFÍA / LINKOGRAFÍA
- Soler, J. et al; BID (1999). Gestión de riesgos financieros.
- Banco de Crédito del Perú. Recuperado de: www.víabcp.com
- Caja Trujillo. Recuperado de: www.cajatrujillo.com.pe/portalnew/