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    Caso 1 - Minsur - Gym - Telefónica - Unacem

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    Caso 1_minsur - Gym - Telefónica - Unacem

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    Precios de los activos Rendimiento de los a

    PERIODO MINSUR GyM TELEFÓNICA UNACEM PERIODO R1


    2015 29 72 40 35 2015_2016
    2016 30 58 48 42 2016_2017
    2017 33 10 60 54 2017_2018
    2018 38 18 67 42 2018_2019
    2019 26 27 70 58 2019_2020
    2020 35 24 79 70

    INVERSIONES FINANCIERAS Estructura de Inver


    Inversión MINSUR 350000 W1 W2
    Inversión GyM 250000
    Inversión TELEFÓNICA 100000
    Inversión UNACEM 300000
    Total de inversión
    Rendimiento de los activos Rendimiento esperado y riesgo individual
    R2 R3 R4 1 2 3
    RE
    RI

    Estructura de Inversión Matriz de Varianzas y Covarianzas Poblacional


    W3 W4 Suma
    0.00%

    Factor de corrección: n / (n-1)

    Matriz de Varianzas y Covarianzas Muestral


    Minsur GyM Telefónica
    Minsur 0.00% 0.00% 0.00%
    GyM 0.00% 0.00% 0.00%
    Telefónica 0.00% 0.00% 0.00%
    UNACEM 0.00% 0.00% 0.00%
    𝑅𝐸(𝑃)=𝑤×𝑟^𝑡
    go individual Portafolio

    𝑟=[𝑅 ̅_1 𝑅 ̅_2 ⋯ 𝑅 ̅_𝑛 ]


    4 RE(P) donde

    𝑤=[𝑥_1 𝑥_2 ⋯ 𝑥_𝑛 ]


    Var(P)
    RI(P)

    𝑅𝐼(𝑃)=√(𝑤×𝑠×𝑤^𝑡 )

    𝑤=[𝑥_1 𝑥_2 ⋯ 𝑥_𝑛 ]


    donde

    𝑠=[■8(𝜎_1^2&𝜎_12&⋯
    &𝜎_1𝑛@𝜎_21&𝜎_2^2&⋯
    &𝜎_2𝑛@⋮&⋮&⋱&⋮@𝜎_𝑛1&𝜎_𝑛
    2&⋯&𝜎_𝑛^2 )]
    zas Poblacional Matriz de Correlaciones
    Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4
    Columna 1 100.00%
    Columna 2 -28.47% 100.00%
    Columna 3 43.22% -83.81% 100.00%
    Columna 4 -45.06% -53.35% 4.31% 100.00%

    nzas Muestral
    UNACEM
    0.00%
    0.00%
    0.00%
    0.00%
    𝑤×𝑟^𝑡
    𝑅 ̅_2 ⋯ 𝑅 ̅_𝑛 ]
    𝑥_2 ⋯ 𝑥_𝑛 ]

    (𝑤×𝑠×𝑤^𝑡 )

    𝑥_2 ⋯ 𝑥_𝑛 ]
    _1^2&𝜎_12&⋯
    𝜎_21&𝜎_2^2&⋯
    ⋮&⋮&⋱&⋮@𝜎_𝑛1&𝜎_𝑛
    𝑛^2 )]

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