Rechazo de Seguro

MODELO PARA ACEPTACIÓN O RECHAZO DE NEGOCIOS
FACULTATIVOS POR PARTE DE UN REASEGURADOR
CARLOS FERNANDO LEÓN ROMERO
MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL

FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
BOGOTÁ, D.C.
2004
MODELO PARA ACEPTACIÓN O RECHAZO DE NEGOCIOS
FACULTATIVOS POR PARTE DE UN REASEGURADOR
CARLOS FERNANDO LEÓN ROMERO
Área: INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES Y ESTADÍSTICA

Asesor: FERNANDO PALACIOS G. PhD.
MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL

FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
BOGOTÁ, D.C.
2004
MODELO PARA ACEPTACIÓN O RECHAZO
CONTENIDO
1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................... 10

2 OBJETIVOS DEL PROYECTO ................................................................................. 13
2.1 OBJETIVO GENERAL.................................................................................................... 13
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................. 13
3 MARCO TEÓRICO ..................................................................................................... 14
3.1 REASEGURO ................................................................................................................ 14
3.2 DATA ENVELOPMENT ANALYSIS ............................................................................... 17
3.2.1 Modelo CCR orientado a entradas ........................................................................ 19
3.2.2 Definición de Eficiencia CCR ................................................................................ 20
3.2.3 El modelo CCR y el problema dual: ...................................................................... 20
3.2.4 Dos fases en el modelo CCR (envolvente).............................................................. 21
3.2.5 Definición de Eficiencia CCR (envolvente)............................................................ 21
3.2.6 Conjunto de Referencia .......................................................................................... 22
3.2.7 Modelo CCR orientado a salidas ........................................................................... 23
3.2.8 Entradas discrecionales y no discrecionales ......................................................... 23
3.2.9 Modelo BCC........................................................................................................... 24
3.2.10 Modelo BCC orientado a entradas .................................................................... 26
3.2.11 Definición de Eficiencia BCC ............................................................................ 26
3.2.12 Modelo BCC orientado a salidas....................................................................... 26
3.2.13 Modelo aditivo ADD .......................................................................................... 27
3.2.14 Modelo aditivo ADD con variables no discrecionales ...................................... 28
3.2.15 Secuencias de Fronteras mediante “Generación de capas” ............................. 29
3.3 MODELOS PARA ACEPTACIÓN O RECHAZO ................................................................. 30
4 ELECCIÓN DE LA MUESTRA ................................................................................. 35
5 ELECCIÓN DE LAS VARIABLES............................................................................ 37
5.1 VARIABLES INCLUIDAS EN EL MODELO ...................................................................... 37
5.1.1 Suma Reasegurada (SRA) .................................................................................. 37
5.1.2 Prima neta de reaseguro (PNR)......................................................................... 38
5.1.3 Deducible para daños a embarcaciones (DDE) ................................................ 38
5.1.4 Deducible para daños generales (DDG) ........................................................... 39
5.1.5 Promedio de Siniestros (PSA)............................................................................ 39
5.1.6 Garantía de pago (GPP).................................................................................... 39
5.1.7 Calificación de la Actividad (CAC) ................................................................... 40
5.1.8 Apreciación del riesgo (CRI) ............................................................................. 42
5.2 OTRAS VARIABLES NO INCLUIDAS .............................................................................. 42
5.2.1 Ingresos proyectados ......................................................................................... 43
5.2.2 Tasa.................................................................................................................... 43
3
5.2.3 Participación del reasegurador ......................................................................... 43

5.2.4 Comisión ............................................................................................................ 44
5.2.5 Límite asegurado ............................................................................................... 44
6 MODELO ...................................................................................................................... 45
6.1 ELECCIÓN DE LA FRONTERA.............................................................................. 47
6.1.1 Procedimiento 1. Generación de Capas................................................................. 48
6.1.2 Procedimiento 2. Frontera mínima aceptable........................................................ 54
6.2 MODELO CON VARIABLES NO DISCRECIONALES (ND)........................................... 59
6.2.1 Variables discrecionales y no discrecionales. ................................................... 59
6.2.2 Modelo modificado para incluir variables D y ND ........................................... 61
6.3 MODELO ADITIVO.................................................................................................. 65
6.3.1 Modelo aditivo tipo DEA ................................................................................... 65
6.3.2 Modelo aditivo modificado ................................................................................ 67
6.3.3 Modelo aditivo modificado con variables discrecionales y no discrecionales .. 68
7 METODOLOGÍA PARA ACEPTACIÓN O RECHAZO ........................................ 73
8 CONCLUSIONES......................................................................................................... 77
9 GLOSARIO ................................................................................................................... 80
10 BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 86
4
LISTA DE CUADROS
Cuadro 1. Plazos para el pago de las primas. ............................................................................. 39

Cuadro 2. Calificación de las actividades de los Operadores Portuarios. ................................... 41
Cuadro 3. Casos que conforman la Frontera 1............................................................................ 49
Cuadro 4. Casos que conforman la frontera 2............................................................................. 49
Cuadro 7. Negocios aceptados por la frontera 1 que debían ser rechazados. ........................... 50
Cuadro 8. Negocios rechazados por la frontera 2 que debían ser aceptados. ........................... 51
Cuadro 9 Negocios aceptados por la frontera 2 que debían ser rechazados. ............................ 51
Cuadro 10 Negocios rechazados por la frontera 3 que debían ser aceptados. .......................... 51
Cuadro 11. Negocios aceptados por la frontera 3 que debían ser rechazados. ......................... 51
Cuadro 12. Negocios rechazados por la frontera 4 que debían ser aceptados. ......................... 52
Cuadro 13. Casos mal clasificados por cada frontera. ................................................................ 53
Cuadro 14. Porcentaje de error para cada frontera. .................................................................... 53
Cuadro 15. Casos que conforman la frontera inicial.................................................................... 55
Cuadro 16. Valores de L* para los casos de la frontera definitiva............................................... 56
Cuadro 17. Valores de L* para los casos aceptados y rechazados reales. ................................ 57
Cuadro 18. Casos mal clasificados por la frontera. ..................................................................... 58
Cuadro 19. Porcentaje de error.................................................................................................... 58
Cuadro 20. Valores de L* usando variables discrecionales y no discrecionales......................... 63
Cuadro 21. Valores de L* para casos modificados...................................................................... 71
5
LISTA DE FIGURAS
Figura 1. Representación gráfica de las fronteras CCR y BCC................................................... 24

Figura 2. Frontera BCC................................................................................................................ 25
Figura 3. Técnica de Generación de capas para casos con dos entradas.................................. 29
Figura 4. Frontera para casos con dos variables......................................................................... 33
Figura 5. Especificaciones del modelo en EMS........................................................................... 45
Figura 6. Opciones en EMS. ........................................................................................................ 47
Figura 7. Ejemplo del procedimiento 1 para casos con dos entradas. ........................................ 48
Figura 8. Ejemplo de Frontera para casos con dos entradas...................................................... 54
Figura 9. Ejemplo de frontera que discrimina entre casos aceptados y rechazados. ................. 56
Figura 10. Holguras en un modelo aditivo para casos con dos entradas.................................... 66
Figura 11. Holguras en un modelo Aditivo para puntos debajo de la frontera. ........................... 67
Figura 12. Holguras en el modelo aditivo ND para casos con dos entradas............................... 70
Figura 13. Procedimiento propuesto para aceptación o rechazo. ............................................... 74
6
ANEXOS
ANEXO I . SOLICITUD DE REASEGURO PARA UN OPERADOR PORTUARIO 88
ANEXO II. LISTADO DE ACTIVIDADES QUE PUEDEN REALIZAR LOS

OPERADORES PORTUARIOS 91
ANEXO III . CALCULO DE LOS VALORES DE LAS VARIABLES A INCLUIR

EN EL MODELO PARA EL NEGOCIO DEL ANEXO I. 92
ANEXO IV . NEGOCIOS ACEPTADOS Y RECHAZADOS DURANTE EL AÑO

2003. 93
ANEXO V . FRONTERA DEFINITIVA 96
ANEXO VI . HOLGURAS OBTENIDAS CON EL MODELO ADITIVO ND PARA

LOS NEGOCIOS RECHAZADOS. 97
ANEXO VII . VALORES DE LAS VARIABLES MODIFICADAS DE ACUERDO

CON LAS HOLGURAS OBTENIDAS DEL MODELO ADITIVO ND. 98
ANEXO VIII. MODELO ADITIVO PARA ACEPTACIÓN O RECHAZO. 99
7
INTRODUCCIÓN
Para un reasegurador es muy importante la toma de decisiones sobre los negocios que debe
aceptar o rechazar, pues de estas decisiones puede depender su permanencia en el mercado. El
presente proyecto está dirigido a la toma de decisiones de aceptación o rechazo de negocios
facultativos, propios del departamento de Property & Marine de un reasegurador en Colombia.
El reaseguro facultativo consiste en el respaldo que da un reasegurador a una compañía de

seguros en un negocio (póliza), dicho reaseguro funciona de la siguiente manera:
Una empresa (asegurado) quiere comprar un seguro, para lo cual contacta a una compañía de
seguros, pero debido al tamaño o características específicas del negocio, la compañía de seguros
no puede asumir el seguro automáticamente. Para poder vender la póliza, la compañía de seguros
le ofrece el negocio a un reasegurador (o varios), y este tiene la “facultad” de aceptarlo o
rechazarlo dependiendo de las características del mismo. Si el negocio cumple con los requisitos
y condiciones propuestas por el reasegurador, entonces es aceptado, es decir la compañía de
seguros vende la póliza y el reasegurador respalda el negocio, de lo contrario es rechazado.
La evaluación de los negocios es realizada por los suscriptores (analistas) del reasegurador, cada
uno de los cuales analiza los negocios de acuerdo con los mismos procedimientos. Sin embargo,
es posible que un negocio rechazado por un suscriptor pueda ser aceptado por otro, pues algunos
criterios no son necesariamente los mismos para dos suscriptores. La evaluación de las
características de un negocio puede ser bastante subjetiva, y los indicadores que se usan para
comparar las características de un negocio con los requerimientos del reasegurador, son
indicadores parciales que pueden hacer difícil la toma de decisiones sobre cuál debe aceptarse y
cuál debe ser rechazado.
En el presente trabajo se elabora una metodología para la aceptación o rechazo de negocios por
parte de un reasegurador en Colombia, a partir de un modelo de optimización basado en la
metodología DEA (Data Envelopment Análisis). Para esto, se llevó a cabo una selección de las
variables más relevantes a tener en cuenta, se recopilaron datos reales de negocios aceptados y
rechazados por un reasegurador, se aplicó un modelo basado en DEA para el cual se determinó
una frontera mínima que discrimina entre los negocios a aceptar y rechazar, se propuso un
modelo para determinar cuáles características (y en que cantidad) deben mejorarse, para que un
negocio rechazado pueda convertirse en aceptable, y finalmente se elaboró un procedimiento
para la utilización de los modelos propuestos.
El proyecto se elaboró en tres fases así:
• Fase I: Revisión bibliográfica, selección de los negocios facultativos empleados en el

estudio, determinación de las variables más adecuadas a ser tenidas en cuenta para la
aceptación o rechazo de los negocios, recopilación y organización de los datos.
• Fase II: Elección del modelo a emplear de acuerdo con las características de los
negocios, aplicación del modelo a los datos reales, ajuste del modelo y análisis de los
resultados obtenidos.
• Fase III: Elaboración de una metodología para llevar a cabo la evaluación de manera
continua, indicando la forma de interpretar los resultados, y finalmente elaboración de
las conclusiones generales del proyecto.
9
1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Para una compañía de seguros al igual que para un reasegurador, es de gran importancia evaluar
cada negocio teniendo en cuenta ciertas características que lo hacen o no “atractivo”, con el fin
de determinar cuáles negocios debe aceptar y mantener en su cartera facultativa, cuáles debe
modificar (y en que características) para hacerlos aceptables, y cuáles definitivamente debe
rechazar. Lo más importante es tener la capacidad de tomar decisiones con un criterio
homogéneo, teniendo en cuenta las variables relevantes.
Un procedimiento de este tipo es valioso no solo para las compañías de seguros y reaseguros,
sino también para las compañías aseguradas, pues tanto el reasegurador como la compañía de
seguros, tienen la posibilidad de determinar cuáles son las características de una compañía
eficiente o aceptable (en términos de seguros), y hacer las recomendaciones pertinentes a
aquellas que no lo son, para que mejoren su eficiencia y posteriormente puedan ser aseguradas.
Aquellos negocios que el reasegurador analiza uno por uno y en los cuales puede decidir si
participa o no, se denominan “facultativos”. Estos negocios pueden ser aceptados o rechazados
por el reasegurador, quien toma la decisión a partir de la evaluación de ciertas variables. Dichas
variables deben cumplir con unos valores mínimos (o máximos) para que el negocio sea
aceptable. Algunas de estas variables son: Suma asegurable, suma asegurada, prima, deducibles,
comisión de reaseguro, siniestralidad etc., (todas se miden en unidades monetarias, en general
Dólares). También se analizan otras variables de tipo cualitativo, cuya evaluación depende de la
experiencia y apreciación del suscriptor (analista), como por ejemplo: exposición, actividad,
nivel de protecciones, características propias del riesgo, etc.
La mayoría de los negocios facultativos que maneja el reasegurador objeto del estudio, son de
duración anual, es decir, que la vigencia de la póliza es de un año al cabo del cual puede ser
renovada. Para la renovación es necesario evaluar de nuevo el negocio, ya que los valores de las
variables pueden haber cambiado.
En general, se deben evaluar todas las características anteriormente nombradas, pero

comúnmente se emplean solo algunas de estas para medir el desempeño de un negocio. Una de
las formas de hacerlo es mediante el cociente siniestros / primas (denominado siniestralidad), el
cual no tiene en cuenta otras variables que también pueden incidir (como por ejemplo los
deducibles).
No se puede evaluar correctamente cada negocio mediante indicadores parciales, ni tampoco,
determinar que nivel de los mismos debe ser considerado como “bueno”, de manera que la toma
de decisiones con respecto a aceptar o rechazar un negocio ya sea nuevo o existente, es muy
difícil. Se debe tener en cuenta que un negocio es atractivo para el reasegurador dependiendo de
una combinación de todos los aspectos que lo definen, y no solamente de la prima, o la
siniestralidad, o cualquier medida parcial que se pueda calcular.
Con el método actual de aceptación o rechazo, es posible que un negocio determinado sea
“atractivo” para un suscriptor, pero no para otro. O también, que usando un indicador parcial
(como el cociente siniestros / primas), el negocio sea “no aceptable”, mientras que usando otro
indicador, o teniendo en cuenta otras variables conjuntamente si lo sea.
Al intentar construir un indicador que tenga en cuenta todas las variables necesarias, surge el
problema de determinar los pesos o ponderaciones que se deben asignar a cada una de ellas,
estos pesos pueden variar dependiendo del analista y también de las características mismas de
cada negocio.
El procedimiento seguido actualmente por el reasegurador, para la aceptación o rechazo de

negocios facultativos se puede resumir así:
- Solicitud de reaseguro en un negocio por parte de una compañía de seguros, con el
correspondiente envío de información.
- Recepción de la información por parte del reasegurador (alguno de sus analistas).
- Revisión de la información (verificando que esté completa, y en caso dado solicitando la
información faltante).
- Creación de un expediente del negocio en la base de datos.
- Estudio de las características del negocio (se verifica que cumplan con unas condiciones
mínimas), tanto cuantitativas como cualitativas.
- Aceptación o rechazo por parte del reasegurador.
- En caso de rechazo del negocio, el reasegurador puede enviar una contraoferta indicando
los valores de las variables que estaría dispuesto a aceptar.
11
El análisis de las variables depende de ciertos valores mínimos que debe cumplir cada negocio, y
de la experiencia del analista quien finalmente decide si lo acepta o lo rechaza. Este proceso
contiene elementos subjetivos que hacen que las decisiones tomadas no siempre sean
homogéneas, es decir, que un analista puede decidir rechazar un negocio, mientras que otro
podría tomar la decisión de aceptarlo.
Lo que se pretende con este proyecto, es desarrollar un modelo de optimización que permita
determinar si un negocio debe ser aceptado o rechazado, dependiendo de las características
(valores de las variables) tenidas en cuenta por los suscriptores para tal fin.
12
2 OBJETIVOS DEL PROYECTO
2.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del proyecto consiste en desarrollar un modelo de optimización, que permita
determinar si un negocio debe ser aceptado o rechazado por un reasegurador, y aplicar este
modelo a los datos reales de negocios de un reasegurador en Colombia.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar las variables más adecuadas que se deben tener en cuenta en el modelo.
Desarrollar o adaptar el modelo o modelos más adecuados para optimizar la aceptación o
rechazo de negocios facultativos.
Aplicar el modelo a un conjunto de datos reales obtenidos de un reasegurador en Colombia.
Ajustar el modelo de manera que los resultados obtenidos de su aplicación, sean lo más
cercanos a la realidad (Validación del modelo).
Determinar cuáles características deben ser mejoradas y en que cantidad, para que un
negocio rechazado por el modelo, pueda ser aceptado posteriormente.
Plantear una metodología que contenga los pasos necesarios para llevar a cabo la aceptación
o rechazo de negocios y así mejorar dicho procedimiento.
Hacer recomendaciones para futuras mejoras y desarrollos de la metodología y los modelos
propuestos.
3 MARCO TEÓRICO
3.1 REASEGURO
“Re” aseguro quiere decir que ya existe primero un contrato de seguros directo u original. No es
posible la existencia del reaseguro sin la existencia de un contrato de seguros. Por lo anterior, no
se puede considerar la función del reaseguro separadamente del producto ofrecido por el
asegurador.
La razón por la cual existen los seguros (y de allí el reaseguro), se puede explicar de la siguiente
manera:
Cada asegurado está expuesto al riesgo de que ocurra un evento el cual acarreará un siniestro
excediendo su potencial económico. Aun los asegurados financieramente fuertes, que estarían en
condiciones de soportar siniestros grandes, si no tuvieran un seguro, podrían estar obligados a
paralizar mucho capital por este motivo, capital que podría ser usado más productivamente en
otra parte. Por eso, cuando el asegurado toma una póliza de seguros, sustituye costos variables
por costos fijos, o sea la prima. Al mismo tiempo, transfiere las consecuencias económicas de
cualquier siniestro al asegurador, que así soporta el riesgo técnico asegurado, o sea el riesgo de
que las primas recibidas de todos los asegurados en conjunto, no sean suficientes en presencia de
los peligros a que ahora está expuesto.
El seguro hace que los costos variables (siniestros) que pueda tener el asegurado, se conviertan
en costos fijos (prima de seguros). De la misma manera, la compañía de seguros puede hacer que
sus costos variables se transformen en mayor medida en costos fijos. Esto se logra a través del
reaseguro y puede explicarse así:
“Entre las numerosas posibilidades de contrarrestar los peligros que amenazan la existencia
económica de personas y empresas, el único aspecto de interés en este tema es la posibilidad de
habilitar al individuo para soportar un riesgo económicamente, gracias al seguro que es capaz de
obtener. Una póliza de seguro no protegerá al individuo, a un casero o a una empresa contra la
muerte, la enfermedad, el fuego, el hundimiento de un barco, o un accidente de tráfico. Más

bien, lo que hará es proporcionar protección contra la adversidad económica a consecuencia de
tales eventos. El seguro proporciona al individuo la posibilidad de transferir ciertos riesgos
inherentes a su situación económica, a una entidad comercial externa, e.d. al asegurador, contra
el pago de una remuneración. De esta manera, el asegurador soportará las consecuencias
económicas adversas de ciertos eventos, y el asegurado será capaz de reemplazar los costos
variables –o sea los costos que son imprevisibles en el sentido de la cuantía que ellos alcanzaran,
y el lugar y el momento en que llegará a ser exigible, por un precio fijo (la prima). Esto a su vez
da a los individuos, los caseros y empresarios mayor seguridad en el logro de sus objetivos
económicos y comerciales”[1].
Teniendo en cuenta entre otras razones, que el volumen de negocios (pólizas) que una compañía
de seguros maneja y que por tanto quiere reasegurar, es en general grande, se realiza entre el
asegurador y el reasegurador un contrato automático de reaseguro, que permite que los riesgos
asegurados sean automáticamente reasegurados, siempre y cuando cumplan con las condiciones
especificadas en el contrato.
Aunque la gran mayoría de los negocios van directamente a los contratos automáticos, puede
haber algunos para los cuales no haya contrato, o que por sus características especiales (por
ejemplo altos valores asegurados, tipo de riesgo muy expuesto, actividades excluidas de los
contratos, etc.) no pueden ser llevados a dichos contratos. En estos casos también se requiere
reaseguro, pero no se hace de manera “automática” sino “facultativa”, es decir que la compañía
de seguros ofrece estos negocios al reasegurador uno por uno, y el reasegurador los estudia
igualmente uno por uno y tiene la ”facultad “ de aceptarlos o rechazarlos según el resultado de
su análisis (es a este tipo de reaseguro al que se refiere el presente trabajo).
Para llevar a cabo el reaseguro facultativo, el reasegurador debe contar con expertos de
diferentes áreas, de manera que pueda tomar decisiones técnicamente aceptables. Estos expertos
se denominan “suscriptores” de negocios facultativos, quienes se encargan del análisis de los
riesgos y de su aceptación o rechazo, e igualmente de hacer recomendaciones para el
mejoramiento de los riesgos (recomendaciones en cuanto a seguridad industrial, en cuanto a
protecciones contra incendios, a procesos de producción, de manejo de inventarios, de
transporte, de cargue y descargue de mercancía, etc).
Los negocios (o pólizas) del departamento de Property & Marine, que son reasegurados
facultativamente por el reasegurador objeto de estudio, se pueden clasificar por “ramos” así:
15
• Incendio
• All risk
• Operadores Portuarios
• Casco marítimo
• Transporte
• Ingeniería: (Rotura de Maquinaria, Lucro cesante por Rotura de Maquinaria, Riesgos de
Construcción, Riesgos de Montaje, Lucro anticipado por Construcción o Montaje,
Equipos Electrónicos, Equipo y Maquinaria de Construcción, y Obras Civiles
Terminadas).
Para cada uno de estos ramos de seguro, se requiere cierta información para decidir si el negocio
se reasegura o no, y cada ramo constituye una cartera de negocios para el reasegurador.
Dentro de las estadísticas empleadas como medidas de desempeño en reaseguros, se encuentran
las siguientes [2]: siniestralidad media, suma asegurada media, cuantía media de siniestros,
frecuencia media de siniestros, tasa de prima media. No obstante, estas medidas son calculadas a
partir del total de riesgos en una cartera, por lo que son medidas “promedio” que indican el
comportamiento general, pero que no dan información sobre los riesgos individuales.
16
3.2 DATA ENVELOPMENT ANALYSIS
Se han propuesto algunos sistemas o reglas de decisión para aceptación o rechazo mediante Data
Envelopment Analysis, pero aplicados a otros tipos de negocio (créditos bancarios). Teniendo en
cuenta que estos modelos se basan en DEA, es necesario revisar los conceptos básicos de esta
herramienta.
“Data Envelopment Analysis es una poderosa herramienta que permite comparar la gestión
relativa de un grupo de unidades de producción de bienes y/o servicios, que utilizan el mismo
tipo de recursos (insumos) para producir un mismo grupo de productos (salidas). La metodología
identifica fronteras eficientes y permite hallar indicadores de gestión relativa para cada unidad,
con relación a aquellas que están en la frontera eficiente. Además permite identificar y
cuantificar las ineficiencias con relación a los recursos de entrada y los productos de salida,
dando así pautas para el mejoramiento de las distintas unidades analizadas. Esta metodología
basada en Programación Lineal, ha tenido un auge tremendo tanto en el sector público como en
el privado en una multitud de aplicaciones relacionadas con competitividad, productividad y
eficiencia, en una inmensa diversidad de campos de la ingeniería, de la administración y de la
economía, tanto en el sector privado como el público (Bancos, Salud, Servicios en general,
Comercio, Producción, Competitividad, Productividad, Regulación, Educación, etc.).
Esta metodología no es de carácter paramétrico y a diferencia de metodologías basadas en
técnicas econométricas, no hace supuestos acerca de la relación funcional entre entradas o
variables independientes con salidas o variables dependientes, ni asume que todas las
observaciones definen la frontera eficiente, supuesto que está implícito en la mayoría de los
modelos econométricos. En esta metodología los datos hablan por sí mismos, por decirlo de
alguna manera” [3].
DEA es una forma diferente de obtener un solo indicador de eficiencia, que no requiere asignar
pesos a-priori a las entradas ni a las salidas, y que como ventajas adicionales permite identificar
que tan ineficiente es la unidad que se está evaluando y cuales son las unidades eficientes con las
que se está comparando.
Cuando se busca medir la eficiencia de alguna unidad (por ejemplo de empresas, vendedores,
tiendas, hospitales, etc) lo tradicional es hacerlo por medio de una razón del tipo: salidas (output)
/ entradas (input), la cual es también una medida común de productividad.
17
Para el caso de una entrada (y) y una salida (x), la razón funciona correctamente, pero para el
caso de varias entradas y varias salidas, se presenta la dificultad de elegir los pesos
correspondientes a cada una de las entradas y salidas, pues estas pueden no tener la misma
importancia dentro de la productividad total. La manera de medir la eficiencia sería:
s
∑u
r =1
r yr
u1 y1 + u 2 y 2 + ... + u s y s
θ= = (3.1)
m
v1 x1 + v 2 x 2 + ... + v m x m
∑v x
i =1
i i
donde:
θ : Eficiencia
yr : valor de la salida r
ur : peso asignado a la salida r
xi : valor de la entrada i
yi : peso asignado a la entrada i
En la anterior expresión de eficiencia, si hacemos que el valor de θ esté en el intervalo [0,1], este
se puede interpretar como un porcentaje de eficiencia (entre 0 y 100%).
Lo que pretende DEA, es encontrar los pesos óptimos (es decir los mejores u y v en cada caso)
para cada unidad a ser evaluada y conjuntamente el valor de eficiencia θ de esa unidad (con θ
esté en el intervalo [0,1] ).
A continuación se presentan algunos de los modelos usados en DEA, los cuales se pueden
encontrar más ampliamente explicados en [4] y [5] de donde fueron tomados.
Las unidades que transforman entradas en salidas y que se evalúan por medio de DEA se
denominan DMU’s (decision making units). El valor de los pesos de las entradas (ur) y de las
salidas (vj) varían de una DMU a otra, pues en cada caso se busca la mejor combinación que
produzca el valor de θ más alto (en el intervalo [0,1] ).
Lo anterior se lleva a cabo mediante modelos de programación lineal y en particular el siguiente
modelo conocido como CCR se basa en esta definición de eficiencia:
u1 y10 + u 2 y 20 + ... + u s y s 0
Max θ= (3.2)
v1 x10 + v 2 x 20 + ... + v m x m 0
18
u1 y1 j + u 2 y 2 j + ... + u s y sj
s.a.: ≤1 j = 1,..., n
v1 x1 j + v 2 x 2 j + ... + v m x mj
u1 , u 2 ,..., u s ≥ 0
v1 , v 2 ,..., v m ≥ 0
El subíndice ( 0) identifica a la DMU que está siendo evaluada.
Este modelo lineal fraccional es equivalente al siguiente modelo lineal:
Max u1 y10 + u 2 y 20 + ... + u s y s 0 (3.3)
s.a.: v1 x10 + v 2 x 20 + ... + v m x m 0 = 1
u1 y1 j + u 2 y 2 j + ... + u s y sj ≤ v1 x1 j + v 2 x 2 j + ... + v m x mj j = 1,..., n
u1 , u 2 ,..., u s ≥ 0
v1 , v 2 ,..., v m ≥ 0
La demostración de equivalencia entre el modelo fraccional y el modelo lineal se puede
encontrar en [6], pág. 24.
3.2.1 Modelo CCR orientado a entradas

El modelo anterior se conoce como CCR orientado a entradas. Si se rescribe en forma matricial,
se obtiene:
Max uy 0 (3.4)
s.a.: vx 0 = 1
− vX + uY ≤ 0
v ≥ 0, u ≥ 0
El subíndice ( 0) identifica a la DMU que está siendo evaluada.
Todos los datos deben ser no negativos, pero al menos un valor de cada entrada y de cada salida
debe ser positivo.
A cada par de inputs y outputs semipositivos (x,y), tales que x ∈ R m y y ∈ R s se le llama una
actividad y se expresa por medio de la notación (x,y). El conjunto de actividades factibles, se
conoce como conjunto de posibilidades de producción y se denota como P, donde:
{
P = ( x, y ) / x ≥ Xλ , y ≤ Yλ , λ ≥ 0 } (3.5)
19
Todas las actividades observadas ( x j , y s ) con j=1,…,n pertenecen a P.
Si una actividad (x,y) pertenece a P, entonces la actividad (tx,ty) también pertenece a P para
cualquier escalar positivo t. Esta condición se conoce como condición de retornos constantes a
escala, de manera que el CCR es un modelo de retornos constantes a escala.
3.2.2 Definición de Eficiencia CCR

Una DMU0 es CCR - eficiente si:
1. θ* = 1 y existe por lo menos un (v*,u*) tales que v*>0, u*>0.
2. En caso contrario, DMU0 es CCR – ineficiente.
Si DMU0 cumple con θ* = 1, pero con (v*,u*) tales que v*=0, o u*=0, se dice que es eficiente
radial, pero ineficiente de mezcla.
3.2.3 El modelo CCR y el problema dual:

El modelo CCR es:
Max uy 0 (3.6)
s.a.: vx 0 = 1
− vX + uY ≤ 0
v ≥ 0, u ≥ 0
Este modelo es conocido como el modelo CCR en el espacio de los multiplicadores, donde los
multiplicadores son las u y v.
Este modelo es un modelo orientado a entradas, es decir que busca reducir el nivel de entradas
produciendo por lo menos el mismo nivel de salidas.
El correspondiente problema dual es:
Min θ (3.7)
s.a.: θx 0 − Xλ ≥ 0
Yλ ≥ y 0
λ ≥ 0 , θ libre
20
Donde las variables son θ y el vector no negativo λ= (λ1 , λ 2 ,..., λ n ) T .
Este modelo es el CCR en el espacio envolvente.

Este modelo solamente tiene en cuenta la eficiencia radial pero no la de mezcla. Para determinar
la eficiencia de mezcla, es necesario llevar a cabo una segunda fase.
3.2.4 Dos fases en el modelo CCR (envolvente)

Fase I:
La fase I consiste en solucionar el problema dual (envolvente), obteniendo el valor optimo de la
función objetivo θ*, que debe ser igual al valor optimo del problema primal (multiplicadores).
Fase II:
La fase dos consiste en replantear el problema maximizando las holguras (slacks). Si alguna de
las holguras es diferente de cero, indica que DMU0 es ineficiente de mezcla.
El modelo de la segunda fase es:
Min es − + es + (3.8)
s.a.: θ * x 0 − Xλ ≥ 0
Yλ ≥ y 0
λ ≥0
Donde e es un vector unitario e = (1,1,...,1) y θ* es el valor óptimo obtenido en la primera fase.
Una solución optima de la segunda fase (λ*, s − *, s + *) es llamada Max Slack Solution. Si en
esta solución s − = 0 y s + = 0 , se dice que es zero-slack.
3.2.5 Definición de Eficiencia CCR (envolvente)

Una DMU0 es CCR - eficiente si una solución óptima (θ *, λ *, s − *, s + *) satisface que:
1. θ* = 1
2. Es zero-slack
En caso contrario, DMU0 es CCR – ineficiente.
Eficiencia de Pareto – Koopmans:
21
Una DMU es completamente eficiente, si y solo si: No es posible mejorar ninguna entrada o
salida, sin empeorar alguna otra entrada o salida.
Si DMU0 cumple con θ* = 1, pero con (v*,u*) tales que v*=0, o u*=0, se dice que es eficiente
radial, pero ineficiente de mezcla.
3.2.6 Conjunto de Referencia

Para una DMU0 ineficiente, y con base en la max-slack solution obtenida en las fases I y II, se
define su conjunto de referencia E0, así:
{ }
E 0 = j / λ*j ≥ 0 con j ∈ {1,..., n} (3.9)
Una solución óptima se puede expresar como:
θx 0 = ∑x λ
j∈E0
j
*
j + s −* (3.10)
y0 = ∑y
j∈E0
j λ*j − s +* (3.11)
Lo anterior se puede interpretar así:
x 0 ≥ θx 0 − s −* = ∑x λ
j∈E0
j
*
j (3.12)
x 0 ≥ (entradas sin ineficiencia técnica – ineficiencia de mezcla) = combinación positiva de

valores observados de las entradas.
y 0 ≤ y 0 + s +* = ∑y
j∈E0
j λ*j (3.13)
y 0 ≤ (salidas observadas + faltante en salidas) = combinación positiva de valores observados de

las salidas.
Según lo anterior, la eficiencia de una DMU puede ser mejorada sí: los valores de las entradas
son reducidas radialmente en la proporción θ* y las holguras s − *, s + * son eliminadas.
El mejoramiento bruto en entradas ∆x 0 y en salidas ∆y 0 se puede calcular como:
∆x 0 = x 0 − (θ * x 0 − s −* ) = (1 − θ * ) x 0 + s −* (3.14)
∆y 0 = s +* (3.15)
22
De donde se obtiene la proyección CCR:

xˆ 0 = x 0 − ∆x 0 = θ * x 0 − s −* ≤ x 0 (3.16)
yˆ 0 = y 0 − ∆y 0 = y 0 + s +* ≥ y 0 (3.17)
La actividad mejorada ( xˆ 0 , yˆ 0 ) es CCR – eficiente. Es además una proyección de DMU0 en el
conjunto de referencia E0, y cualquier combinación de DMUs en E0 también es eficiente.
3.2.7 Modelo CCR orientado a salidas

Como se mencionó anteriormente, el modelo CCR hasta ahora presentado es un modelo
orientado a entradas, pues busca reducir el nivel de entradas produciendo por lo menos el mismo
nivel de salidas. No obstante, también se puede formular un modelo orientado a salidas, donde se
busca aumentar el nivel de salidas, consumiendo como máximo el mismo nivel de entradas:
Max η (3.18)
s.a.: Xµ ≤ x 0
ηy 0 − Yµ ≥ 0
µ ≥ 0 , η libre
Las relaciones entre el modelo orientado a entradas y el orientado a salidas se pueden resumir
así:
1
η* = (3.19)
θ*
λ*
µ* = (3.20)
θ*
3.2.8 Entradas discrecionales y no discrecionales

En algunos casos, los valores de las entradas o salidas no pueden ser controlados, es decir son no
discrecionales (ND). Lo anterior significa que algunas entradas no se pueden cambiar sino que
permanecen fijas. En estos casos se debe emplear una versión modificada de los modelos
23
anteriores [6], donde ND son las entradas o salidas no discrecionales y D son las discrecionales
(es decir las que se pueden modificar).
 s

Min θ − ε  ∑ s i− + ∑ s r+  (3.21)
 i∈D r =1 
n
s.a.: θx i 0 = ∑ x ij λ j + s i− i∈D
j =1
n
x i 0 = ∑ x ij λ j + s i− i ∈ ND
j =1
n
y r 0 = ∑ y rj λ j − s r+ r = 1,..., n
j =1
λ j , s i− , s r+ ≥ 0 , θ libre ε: Infinitesimal no Arquimediano.
En este modelo, el valor de θ* se obtiene teniendo en cuenta una contracción de las entradas
discrecionales únicamente, mientras que las entradas no discrecionales permanecen sin cambio.
El modelo puede plantearse en dos fases como el CCR envolvente básico, de manera que no será
necesario utilizar el infinitesimal no Arquimediano.
3.2.9 Modelo BCC

A diferencia del modelo CCR que trabaja con retornos constantes a escala, el modelo BCC tiene
en cuenta retornos variables a escala, es decir retornos crecientes, constantes y decrecientes.
En la figura 1 se pede ver gráficamente la diferencia fundamental entre el modelo CCR y el
BCC (para el caso de una entrada y una salida):
Figura 1. Representación gráfica de las fronteras CCR y BCC.
24
La frontera eficiente CCR es de retornos constantes a escala. La frontera BCC en cambio, es de

retornos variables a escala.
En la figura 2 están representadas las DMUs A, B, C, D y E, que en este caso tienen una entrada
y una salida cada una.
Figura 2. Frontera BCC.
La frontera eficiente CCR es la línea que va desde el origen y que pasa por B (el punto B es el
único CCR – eficiente). La frontera BCC está dada por las líneas que conectan los puntos A, B,
C y D los cuales son BCC eficientes.
IF
El punto E es un punto ineficiente y su eficiencia se mide así: Eficiencia CCR =
IE
IG
Eficiencia BCC =
IE
Se puede ver que la eficiencia BCC en general no excede la CCR. El criterio de eficiencia CCR
es mas fuerte que el criterio BCC.
El conjunto de posibilidades de producción para el BCC es:
{
P = ( x, y ) / x ≥ Xλ , y ≤ Yλ , eλ = 1 λ ≥ 0 } (3.21)
Todas las actividades observadas ( x j , y s ) con j=1,…,n pertenecen a P.
El modelo BCC se diferencia del CCR en que tiene una restricción adicional, la cual se
constituye en la condición de convexidad:
25
∑λ
j =1
j =1 (3.22)
3.2.10 Modelo BCC orientado a entradas

Min θ (3.23)
s.a.: θx 0 − Xλ ≥ 0
Yλ ≥ y 0
eλ = 1
λ ≥0
El modelo en el espacio de los multiplicadores (dual) es:

Max uy 0 − u 0 (3.24)
s.a.: vx 0 = 1
− vX + uY − u 0 e ≤ 0
v ≥ 0, u ≥ 0, u 0 libre
3.2.11 Definición de Eficiencia BCC

Una DMU0 es BCC - eficiente si una solución óptima (θ *, λ *, s − *, s + *) satisface que:
1. θ* = 1
2. es zero-slack
En caso contrario, DMU0 es BCC – ineficiente.
Conjunto de referencia
Para una DMU0 BCC – ineficiente, se define el conjunto de referencia E0 basado en una solución
optima λ * , como:
{ }
E 0 = j / λ*j ≥ 0 con j ∈ {1,..., n} (3.25)
3.2.12 Modelo BCC orientado a salidas

Max η (3.26)
26
s.a.: Xλ ≥ x 0
ηy 0 − Yλ ≤ 0
eλ = 1
λ ≥ 0, η libre
El modelo en el espacio de los multiplicadores (dual) es:

Min vx 0 − v 0 (3.27)
s.a.: uy 0 = 1
− vX + uY − v 0 e ≤ 0
v ≥ 0, u ≥ 0, v 0 libre
3.2.13 Modelo aditivo ADD

Los modelos anteriores son orientados a entradas o a salidas, pero el modelo aditivo está
orientado a entradas y salidas conjuntamente. Este modelo elimina todas las ineficiencias
conjuntamente, sin discriminar entre ineficiencias de mezcla y radiales.
Max z = es − + es + (3.28)
s.a.: Xλ + s − = x0
Yλ + s + = y0
eλ = 1
λ ≥ 0, s − ≥ 0, s + ≥ 0
Donde e es un vector unitario e = (1,1,…,1).
Una DMU0 es ADD – eficiente si:
s −* = 0 y s + * = 0
En el espacio de los multiplicadores el modelo queda así:

Min w = vx0 − uy 0 + u 0 (3.29)
s.a.: vX − uY + u 0 e ≥ 0
v≥e
u≥e
27
u 0 libre
3.2.14 Modelo aditivo ADD con variables no discrecionales

De acuerdo con Cooper [5], el modelo aditivo fue extendido por A. Charnes para tener en cuenta
las variables no discrecionales de la siguiente manera:
m s
Max z = ∑ S i− + ∑ S r+
i =1 r =1
(3.30)
n
s.a.: ∑x
j =1
ij λ j + S i− = X i 0 ∀i = 1,..., m
∑y
j =1
rj λ j + S r+ = y r 0 ∀r = 1,..., s
∑λ
j =1
j =1
λj ≥ 0 ∀j
0 ≤ S i− ≤ β i x i 0 ∀i
0 ≤ S r+ ≤ γ r y r 0 ∀r
Donde β i , γ r representan parámetros con valores entre 0 y 1, de acuerdo con los diferentes
grados de discrecionalidad que puedan tomar las variables.

Si β i , = 0 , significa que la entrada i es completamente no discrecional, y si β i , = 1 , significa
que la entrada i es completamente discrecional. De la misma manera, si γ r = 0 significa que la
salida r es completamente no discrecional, y si γ r → ∞ , o lo que es igual se elimina esta
restricción sobre S r+ , significa que la salida r es totalmente discrecional.
Una condición necesaria y suficiente para que DMUo sea eficiente en el modelo aditivo con
variables no discrecionales, es que todas las holguras sean iguales a cero.
Se debe tener en cuenta que en este modelo todas las holguras aparecen en la función objetivo, a
diferencia de los modelos radiales en los cuales solo aparecen las holguras correspondientes a las
variables discrecionales.
28
3.2.15 Secuencias de Fronteras mediante “Generación de capas”

De acuerdo con Paradi [7], es posible generar fronteras eficientes de forma secuencial, mediante
una técnica de generación de capas (layering or peeling technique). Esta técnica consiste en
remover las unidades eficientes de la muestra y realizar el análisis nuevamente. En la figura 3 se
puede ver un ejemplo para un modelo orientado a entradas (con dos entradas x1 y x2).
El procedimiento consiste en encontrar una primera frontera mediante el modelo DEA
empleado, por ejemplo un BCC. Una vez se ha encontrado esta primera frontera (F1), se
eliminan las DMUs que la conforman, y se emplea de nuevo el mismo modelo con las DMUs
restantes. Puesto que se han eliminado las unidades que se encontraban en la frontera, el modelo
encontrará una nueva frontera (F2) con DMUs menos eficientes que las de la primera.
Posteriormente se eliminan estas DMUs que conforma la frontera F2, y se repite el
procedimiento hasta generar las fronteras que sean necesarias.
En este ejemplo, la frontera 1 es la más estricta, puesto que los casos que la conforman son los
más eficientes (consumen la menor cantidad de entradas). La frontera 2 es menos estricta porque
está conformada por casos que consumen una mayor cantidad de entradas, y finalmente la
frontera 3 es la menos estricta de todas las generadas. Cuando se evalúa una DMU como la A,
con respecto a cada una de estas fronteras, se obtienen diferentes eficiencias. La eficiencia será
mayor con la frontera menos estricta y menor con la más estricta. Esto se debe justamente a que
las fronteras tienen niveles diferentes de eficiencia.
Figura 3. Técnica de Generación de capas para casos con dos entradas.
29
3.3 MODELOS PARA ACEPTACIÓN O RECHAZO
Dentro de la bibliografía consultada se encontró un modelo para aceptación o rechazo propuesto

por M.D. Troutt, Arun Rai y Almao Zhang [8], el cual está basado en DEA (Data Envelopment
Analysis) y aplicado a la aceptación o rechazo de solicitudes de crédito bancario.
Este modelo se basa en tres supuestos que se deben cumplir siempre:
Monotonicidad condicional de las variables

Si X y Y son casos tales que Y es aceptado y X ≥ Y entonces X también debe ser aceptado.
Convexidad
Si x1 , x 2 son dos casos aceptables, entonces los casos de la forma λx1 + (1 − λ ) x 2 ,

0 ≥ λ ≥ 1 , también deben ser aceptables. Es decir que las combinaciones lineales convexas
de casos aceptables, también deben ser aceptables.
Los casos no contienen errores tipo II.

Se asume que no se incurre en errores tipo II al aceptar los casos. Esto se debe a que el error
tipo I de rechazar un negocio cuando en realidad debería aceptarse, solo trae como
consecuencia el costo de oportunidad por haber rechazado dicho caso. En cambio, el error
tipo II de aceptar un caso que debía ser rechazado, es más costoso por cuanto se puede
perder más dinero.
El modelo propuesto es el siguiente:
L* = Max L(λ) (3.31)

n
s.a.: ∑λ
j =1
j X ij ≤ X i0 ∀ij , X ij ∈ E *
∑λ
j =1
j =1
λj ≥ 0 ∀j
30
Donde L(λ) es una función objetivo arbitraria.
El procedimiento propuesto se puede resumir así:

Uno o más expertos definen un conjunto de casos aceptables (Troutt indica que los expertos
deben definir el conjunto de casos aceptables para conformar la frontera, pero no establece la
manera de hacerlo. Esto es quizá lo más complicado de realizar).
Se determina una frontera tipo DEA a partir de estos casos.
Se establece un programa lineal tipo DEA para un nuevo caso (con este nuevo caso incluido
en las restricciones del modelo).
Finalmente, se proponen algunas reglas para determinar si el caso es aceptable:
o Si el programa lineal es factible el caso es aceptado,
o Si no, el caso es rechazado.
Sin embargo, la decisión de aceptación o rechazo es realmente determinada por un
modelo lineal con una función objetivo arbitraria.
Posteriormente, Seiford y Zhu [9] muestran que este programa lineal es obtenido directamente
de los supuestos asumidos, y proponen un nuevo modelo para aceptación o rechazo basado en el
modelo de Troutt, pero donde el nuevo caso a ser evaluado se identifica como aceptable,
dependiendo de su localización sobre, por abajo, o por encima de la frontera.
Este modelo no solo determina si un nuevo caso debe ser aceptado, sino también la localización
de dicho caso con respecto a los casos determinados previamente. En este modelo todas las
variables a tener en cuenta se tratan como entradas, y hay solo una salida que es igual a 1 en
todos los casos.
El modelo es el siguiente:
L* = Min L (3.32)
n
s.a.: ∑λ
j =1
j X ij ≤ LX i0 ∀ij , X ij ∈ E *
∑λ
j =1
j =1
λj ≥ 0 ∀j
L libre
31
Donde:
i: : Entrada i = 1,…,m
j: : Caso j = 1,…,n
m : Es el número de entradas.
n : Es el número de casos.
X : Matriz m x n que contiene el valor de las variables para cada caso.
L : Indicador de eficiencia radial
E* : Matriz que contiene los vectores de datos de los casos aceptables, los cuales fueron
decididos previamente por expertos.
X0 : Nuevo caso que va a ser evaluado.
O lo que es igual (en forma matricial):

L* = Min L (3.32)
s.a.: Lx 0 ≥ X λ
eλ = 1
λ ≥0
L libre
Los autores proponen el siguiente Teorema:

Para un nuevo caso X0:
i) L* > 1, o el modelo es no factible, si y solo si el nuevo caso altera E*. Esta situación
indica que x0 cae por debajo de la frontera determinada por E*. Por tanto, si se incluye
x0, E* será modificado. Corresponde al rechazo del nuevo caso.
ii) L* = 1 si y solo si el nuevo caso está en E* (frontera). El nuevo caso esta en la frontera,
es decir es eficiente. El nuevo caso se acepta.
iii) L* < 1 si y solo si el nuevo caso está por encima de la frontera determinada por los casos
en E*. El nuevo caso se acepta.
La prueba de este teorema se puede encontrar en [9].
En resumen se puede decir que un nuevo caso x0 es aceptable si y solo si L* <= 1, donde L* es
el valor óptimo del modelo propuesto.
32
En el gráfico se puede ver un ejemplo de frontera para casos con dos variables x1 y x2.
Figura 4. Frontera para casos con dos variables.
Los casos aceptados son aquellos técnicamente ineficientes (en el contexto de DEA), es decir
aquellos que presentan ineficiencia puramente técnica (los puntos por encima de la frontera
eficiente), y también los que son eficientes (puntos en la frontera).
El modelo corresponde a un BCC orientado a entradas, y el valor de L indica el factor por el cual
se debe multiplicar el valor de las entradas para llegar a la frontera eficiente.
El modelo anterior fue aplicado a la aceptación o rechazo de solicitudes de crédito bancario, pero
en el presente trabajo se espera poder aplicarlo (adaptándolo en cuanto sea necesario) a la
aceptación o rechazo de negocios de un determinado ramo de reaseguro.
Galvis [10] realizó una aplicación de estos modelos para aceptación o rechazo de solicitudes de
crédito en bancos. En esta tesis se emplean 92 casos de solicitudes de crédito entre 1996 y 2001,
de las cuales 6 fueron rechazadas. Se definen 10 variables cuantitativas y 3 cualitativas, las
cuales son tenidas en cuenta para la aceptación o rechazo de las solicitudes de crédito.
Posteriormente se lleva a cabo un ordenamiento o priorización de los casos para determinar
cuales de ellos deben hacer parte de la frontera. Este ordenamiento se hace de acuerdo con una
calificación que se le dá a cada uno según una escala predeterminada, asignando un valor de las
33
variables que cumplen los requisitos mínimos del banco y 0 a las que no. Luego se suma el total
para cada caso y se obtiene la calificación final.
La elección de la frontera se realizó simplemente variando el numero de casos que la conforman.
Se corrió el modelo con 10, 12, 14, 16, 18, y 20 casos en la frontera, teniendo en cuenta tanto las
variables cualitativas como las cuantitativas.
También se corrió con 10, 12, 14,16, 18, y 20 casos en la frontera, pero teniendo en cuenta solo
las variables cuantitativas.
Como resultado se obtuvo un modelo que se ajustó como máximo al 74% con respecto a las
decisiones del banco, por lo que no es concluyente. Es decir que el modelo puede servir como
base para la toma de decisiones, pero no es tan acertado como se esperaba.
En algunos casos el modelo incurre en el error tipo II, es decir que acepta casos que fueron
rechazados por el banco, por lo que se cree que debe haber una variable importante que no se
tuvo en cuenta.
Según el autor, la dificultad para medir las variables cualitativas y la representación simplificada
que se da en el estudio, pueden haber influido en los resultados obtenidos.
Adicionalmente, el procedimiento seguido para determinar la frontera de aceptación o rechazo
pudo haber influido también, pues se basó en una frontera inicial definida por expertos, la cual se
modificó agregándole negocios y evaluando el desempeño de la misma, pero no se empleó otra
forma de elección de la frontera inicial.
34
4 ELECCIÓN DE LA MUESTRA
El reasegurador objeto del estudio, cuenta con una gran cantidad de negocios que pueden ser
empleados para validar el modelo. No obstante, estos datos no son homogéneos, ya que
pertenecen a negocios de diferentes ramos de seguro, en los cuales se emplean diferentes
variables para decidir si se aceptan o rechazan. Por esta razón, se decidió trabajar con los datos
de un solo ramo, el cual debe contener un número considerable de negocios y estos deben ser
homogéneos, es decir que en todos ellos se empleen las mismas variables, para decidir si se
aceptan o rechazan.
Una vez revisadas las bases de datos, se encontró que el ramo con mayor cantidad de negocios y
que además presentan características muy homogéneas (en cuanto al tipo de variables usadas
para la evaluación) es el de Operadores Portuarios. Por lo tanto se trabajará con estos datos.
Adicionalmente, se puede decir que la toma de decisiones sobre aceptación o rechazo en este
ramo es muy difícil, pues los negocios son aceptados o rechazados solamente a criterio de los
suscriptores, y no hay una tarifa que permita asignarles un precio “adecuado” (como si sucede en
otros ramos).
El número de negocios realizados en este ramo, permite tener una muestra de mayor tamaño que
la que se pudiera obtener con negocios de cualquier otro ramo.
De acuerdo con lo anterior, se puede decir que los negocios del ramo de Operadores Portuarios
representan claramente la problemática que se pretende atacar con este estudio.
Los datos empleados corresponden a los negocios aceptados y rechazados durante el año 2003.
En total se tienen datos de 93 negocios aceptados, y de 42 negocios rechazados por el
reasegurador, porque no cumplían con los criterios exigidos.
Adicionalmente, se podría emplear información de negocios aceptados en vigencias anteriores,
pero sería necesario hacer ajustes inflacionarios en los valores monetarios. Estos datos
corresponden a pólizas que ya terminaron, pero que en su momento hicieron parte de los
negocios vigentes. Algunos de estos negocios se renovaron y actualmente están vigentes, pero
no necesariamente en las mismas condiciones de las vigencias pasadas. En caso de que sea
necesario, se podrán usar estos negocios para hacer más grande la muestra.
Aunque el reasegurador cuenta con registros de todos los negocios de operadores portuarios, no
toda la información se encontró en los archivos electrónicos, de manera que fue necesario
recurrir a los archivos físicos (de papel) para extraer los datos faltantes.
Para la organización de la información se creó una base de datos en Excel, de manera que cada
negocio de operadores portuarios tenga la misma información que los demás. Esta información
corresponde a los datos de identificación del negocio y a los datos tenidos en cuenta por los
suscriptores para la aceptación o rechazo.
El ramo de operadores portuarios es un ramo de seguro muy especial, pues no se trata de un

seguro de daños, sino de responsabilidad civil derivada de la actividad misma de los operadores
portuarios.
En otros países se conoce como operador portuario a la entidad que administra un puerto, pero
en nuestro País, el operador portuario es toda aquella compañía que labora en el puerto, y quien
lo administra es la sociedad portuaria regional.
El seguro de Operadores Portuarios cubre la responsabilidad civil del asegurado por los
perjuicios patrimoniales y daños causados a terceros, con ocasión del desarrollo de su actividad
como operador portuario. En cada uno de los principales puertos Colombianos (Cartagena,
Barranquilla, Santamarta y Buenaventura) laboran una gran cantidad de Operadores, los cuales
deben tener una póliza de responsabilidad civil para poder llevar a cabo sus actividades. Por esta
razón, el reasegurador cuenta con una cartera considerable de negocios de este tipo.
36
5 ELECCIÓN DE LAS VARIABLES
Como se dijo anteriormente, en el proceso de evaluación de un negocio por parte de los

suscriptores, se tienen en cuenta varias características, las cuales deben incluirse también en el
modelo. Estas características son en su mayoría de tipo cuantitativo, pero también hay algunas
de tipo cualitativo que dependen del criterio del analista.
En el anexo I se incluye una solicitud de reaseguro para un negocio de Operadores Portuarios y
se explica la manera de interpretar la información contenida en ella.
A continuación se definen cada una de las variables que intervienen en la aceptación o rechazo
de los negocios, y se determina la manera de medirlas (y en qué unidades) para que cumplan con
la condición de Monotonicidad condicional propuesta por Troutt [8]. Adicionalmente, se
establece una manera de cuantificar las variables cualitativas para que puedan incluirse en el
modelo.
5.1 VARIABLES INCLUIDAS EN EL MODELO

Una vez analizadas cada una de las variables tenidas en cuenta por los suscriptores, se determinó
que se deben incluir en el modelo las siguientes:
5.1.1 Suma Reasegurada (SRA)
La suma asegurada es el valor hasta el cual se responde en caso de siniestro, es un valor

solicitado por el operador portuario de acuerdo con su exposición, pero en algunos casos hay un
valor mínimo exigido por la Sociedad Portuaria, la cual administra el puerto donde labora dicho
Operador.
La suma reasegurada está ligada a la suma asegurada, ya que es la parte de la suma asegurada
hasta la cual responde el reasegurador en caso de siniestro (se mide en Dólares).
Para el reasegurador es preferible un negocio con suma reasegurada baja, que uno con suma
reasegurada mayor y con la misma prima. En general, entre dos negocios de iguales
características se prefiere el que tenga la suma reasegurada inferior, puesto que el capital en
riesgo del reasegurador es inferior. De acuerdo con lo anterior, la suma reasegurada no cumple
con la monotonicidad condicional, para que lo haga, se incluye en el modelo el complemento de
la suma reasegurada, es decir la suma asegurada por los demás Reaseguradores y por la
compañía de seguros. Se calcula como la suma asegurada al 100%, menos la suma asegurada por
el reasegurador objeto del estudio. De esta manera cumple con la condición de monotonicidad.
Para entender mejor este cálculo se puede ver el ANEXO I.
5.1.2 Prima neta de reaseguro (PNR)
Es el precio que se cobra por el reaseguro, y resulta de aplicar la tasa a la suma reasegurada y
restar la comisión. Puesto que se trata de pólizas con vigencias anuales, la prima es también
anual (en Dólares). La tasa es un porcentaje sobre la suma reasegurada.
Cuanto mayor sea la prima, más atractivo es el negocio para el reasegurador.
Para el modelo se toma directamente el valor de la prima neta correspondiente a la participación
del reasegurador objeto del estudio. Esta variable cumple con la monotonicidad condicional.
5.1.3 Deducible para daños a embarcaciones (DDE)
El deducible es el monto por el cual debe responder el asegurado en caso de siniestro (en
Dólares). Es decir, que a partir de este monto empieza realmente la cobertura del seguro. Los
deducibles se emplean para cada una de las coberturas, por ejemplo, puede haber un deducible
para terrorismo, otro para daños a embarcaciones, otro para robo, etc.
Para los operadores portuarios se emplean comúnmente solo dos deducibles, uno para daños a
embarcaciones y otro para daños generales.
El deducible para daños a embarcaciones, es el monto por el cual debe responder el asegurado en
caso de un siniestro por daños a una embarcación. Cuanto mayor sea el valor del deducible,
habrá más opciones de aceptación del negocio por parte del reasegurador. Para el estudio se
toma el valor directamente puesto que esta variable cumple con la monotonicidad condicional.
38
5.1.4 Deducible para daños generales (DDG)
El deducible para daños generales, es el monto por el cual debe responder el asegurado en caso
de un siniestro por daños, siempre que no se trate de daños a embarcaciones. Cuanto mayor sea
el valor del deducible, habrán más opciones de aceptación del negocio por parte del
reasegurador. Para el estudio se toma el valor directamente, pues también cumple con la
condición de monotonicidad condicional.
5.1.5 Promedio de Siniestros (PSA)
Es la historia de siniestros del asegurado durante los últimos años (en general 3). Se mide como
el promedio de siniestros de los últimos 3 años, es decir, es la suma de los valores (en dólares)
de los siniestros de los últimos 3 años dividida entre 3. En la práctica se calcula también un
índice de siniestralidad siniestros/primas, el cual se espera que sea cero ó lo mas cercano a cero
posible. El monto de los siniestros es un factor que influye negativamente en la aceptación de un
negocio, por lo que no cumple con la monotonicidad condicional, por tanto se toma como:
10.000 - Promedio de siniestros de los últimos 3 años. Se tomo el valor de US$10.000 porque
después de revisar la base de datos, no se encontró un promedio de siniestros mayor.
5.1.6 Garantía de pago (GPP)
Es el plazo para el pago de la prima de reaseguro, se mide en días a partir del inicio de la
vigencia de la póliza y se espera que sea lo más corto posible.
Para los operadores portuarios se emplean varias modalidades de pago. Lo deseable como
primera opción, es que el pago del 100% de la prima se realice dentro de los primeros 90 días,
contados a partir del inicio de la vigencia. De lo contrario se cancelará el reaseguro. Sin
embargo, para dar facilidad de pago a los asegurados, se emplea el pago en cuotas, bien sean 2, 3
o máximo 4. En general los plazos utilizados son los siguientes:
No. de Cuotas Plazo para el pago

1 90 días
2 60 y 120 días
3 45, 135 y 225
4 45. 135, 225, 315 días
Cuadro 1. Plazos para el pago de las primas.
39
El pago de la prima en un plazo corto hace que el negocio sea deseable, de manera que esta
variable no cumple con la monotonicidad condicional. Para que lo haga, se mide teniendo en
cuenta un año, menos el plazo en que se cancela la totalidad de la prima. Es decir que para un
negocio con pago de prima en cuatro cuotas (a los 45, 135, 225 y 345 días), el valor de la
variable incluido en el modelo será 365 – 345 = 20. Para uno de dos cuotas (a los 60 y 120 días)
la variable tomará el valor de 365 – 120 = 245. Y para uno de un solo pago a los 90 días será 365
– 90 = 275.
5.1.7 Calificación de la Actividad (CAC)
Dentro de las variables usadas por los suscriptores se encontraron dos de tipo cualitativo, las
cuales deben ser incluidas en el modelo ya que son importantes para la aceptación o rechazo de
los negocios. Para hacerlo, fue necesario diseñar unas escalas que permitieran cuantificar el
valor de dichas variables en cada negocio.
La primera de ellas es la actividad, que corresponde a la labor a la cual se dedica el asegurado.
Dependiendo del grado de exposición y peligrosidad, el suscriptor le da una calificación.
Actualmente no se cuenta con una escala predeterminada de calificación de los riesgos de
acuerdo con la actividad, por lo que fue necesario diseñar una con la colaboración de los
suscriptores. La escala propuesta va de 0 a 5, siendo 0 la actividad más peligrosa y 5 la menos
peligrosa o expuesta.
Con base en el listado de actividades (ver Anexo II), y en la experiencia del reasegurador, se
propuso la siguiente calificación de las actividades dependiendo de la peligrosidad de las
mismas, en lo que respecta a las coberturas de la póliza de operadores portuarios:
Actividad Calificación
Trimado 5
Trincado 5
Tarja 5
Reconocimiento 5
Llenado y vaciado de contenedores 5
Pesaje 5
Cubicaje 5
Marcación y rotulación 5
Reconocimiento e inspección 5
40
Actividad Calificación
Clasificación y toma de muestras 5
Recolección de Basuras y desechos 5
Seguridad industrial 5
Inspección 5
Servicios públicos 5
Fumigaciones 5
Suministro de víveres a embarcaciones 5
Estiba y desestiba 5
Cargue y descargue de camiones 4
Manejo y reubicación 4
Embalaje y reembalaje 4
Porteo 3
Manejo de carga marítima: general, granel sólido 3
Cargue y descargue de embarcaciones (contenedores) 3
Amarre y desamarre 3
Apertura de escotilla 3
Acondicionamiento de plumas y aparejos 3
Reparaciones menores (a embarcaciones) 2
Aprovisionamiento y usería 3
Almacenamiento en tanques y silos 2
Almacenamiento en bodega 3
Almacenamiento en cobertizos y patios 3
Alquiler de equipos y suministro de aparejos 3
Suministro de personal 4
Servicios de lancha 3
Recepción de vertimientos 3
Lastres 3
Almacenaje de contenedores vacíos 3
Reparación de contenedores 2
Manejo de carga marítima: granel liquido, carbón 2
Urbaneo 2
Suministro de combustible 1
Practicaje o pilotaje 1
Remolque 1
Dragado 1
Cuadro 2. Calificación de las actividades de los Operadores Portuarios.
41
Cada negocio se califica de acuerdo con la actividad que el operador realiza. Puesto que algunos
operadores pueden realizar no solo una, sino varias actividades, se asignan las calificaciones a
cada una de éstas y se elige la más baja para calificar al operador. Es decir, se le asigna la
calificación correspondiente a la actividad más peligrosa de todas las que realiza (y que pretende
asegurar).
De acuerdo con la escala diseñada, un negocio con calificación más alta será más deseable que
uno con calificación menor, por lo que la variable tomará directamente los valores de dicha
calificación (que cumple con monotonicidad condicional).
5.1.8 Apreciación del riesgo (CRI)
La segunda de las variables cualitativas es la apreciación del riesgo, que corresponde a la

opinión general del suscriptor acerca del negocio. Se basa en las protecciones y procedimientos
que tiene el asegurado para prevenir y/o controlar un siniestro. En el caso de los operadores
portuarios se refiere no solo a las protecciones físicas, sino también a los procedimientos y
precauciones con que el operador lleva a cabo sus actividades.
Se emplea una escala de 0 a 5 siendo 5 un nivel de riesgo bajo y 0 el más alto. Esta calificación
es dada por el suscriptor, basado en el informe de inspección del riesgo, en su apreciación
general y en la experiencia en vigencias anteriores. Aunque es una variable bastante subjetiva,
influye en la decisión final de aceptación o rechazo.
Un negocio con calificación más alta será más deseable que uno con calificación menor, por lo
que la variable tomará directamente los valores de dicha calificación cumpliendo con la
monotonicidad condicional.
5.2 OTRAS VARIABLES NO INCLUIDAS

De acuerdo con los suscriptores, existen otras variables que se tienen en cuenta para la
aceptación o rechazo de un negocio, sin embargo, después de analizar cada una, se decidió que
no deberían incluirse por las razones que se mencionan a continuación:
42
5.2.1 Ingresos proyectados
Es el valor proyectado (por el operador portuario) de los ingresos brutos para el año siguiente. Se
mide en Dólares o en Pesos, pero comúnmente se convierte a dólares.
En algunos negocios de Responsabilidad civil, la prima se calcula como un porcentaje sobre los
ingresos proyectados, el asegurado paga el valor de la prima al inicio de la vigencia y al final de
la misma se comparan los ingresos reales con los proyectados al inicio, de manera que si los
reales son mayores, se aplica la tasa a la diferencia y se cobra la prima resultante (prima
adicional). Si los proyectados son mayores, se aplica la tasa a la diferencia y se devuelve la
prima resultante.
Dentro de la información que comúnmente envían los operadores portuarios junto con la
solicitud de seguro, se incluyen los ingresos proyectados. Sin embargo, no es común que se
cobre la prima sobre los ingresos proyectados en los negocios de operadores portuarios, por lo
tanto esta variable no influye en ninguno de los cálculos, ni tampoco en la aceptación o rechazo.
Dentro de los datos empleados no se encontraron negocios con prima sobre los ingresos
proyectados, por lo que no se consideró esta variable.
5.2.2 Tasa
Es el porcentaje sobre la suma asegurada que se cobrará por el seguro. El resultado de aplicar la
tasa, es la prima, que ya está considerada en otra variable por lo que no se incluye de nuevo.
5.2.3 Participación del reasegurador
Es el porcentaje de aceptación del reasegurador objeto del estudio sobre la suma asegurada. La
suma de las participaciones de todos los reaseguradores y de la compañía de seguros, debe
corresponder al 100% de la suma asegurada.
Si se tienen dos negocios de las mismas características (suma asegurada, prima de reaseguro,
deducibles, etc.), donde uno tiene una participación mayor para el reasegurador que el otro, se
preferirá el de menor participación. Esta participación ya se ha tenido en cuenta en la suma
reasegurada, pues es el resultado de multiplicar la suma asegurada por la participación del
reasegurador. De acuerdo con lo anterior, esta variable no se tiene en cuenta en el estudio.
43
5.2.4 Comisión
Es el valor que se paga a la compañía de seguros por permitir que el reasegurador participe en el
negocio. En general es un porcentaje de la prima (comúnmente el 25% pero puede variar en cada
caso).
La comisión es un precio sobre la prima recibida por el reasegurador, de manera que a menor
comisión, el riesgo puede ser más atractivo. Sin embargo, lo que interesa al final es la prima
neta, es decir la que se obtiene al restar la comisión de la prima bruta, y esta variable ya se tuvo
en cuenta anteriormente. Por lo anterior la comisión no se toma como variable adicional en el
modelo.
5.2.5 Límite asegurado
En algunos casos se puede limitar la suma asegurada de cada cobertura, de manera que sea
menor que la suma asegurada total. Por ejemplo: La suma asegurada es de US$100.000, pero
específicamente para daños a embarcaciones solo se responde hasta US$50.000 (para las demás
coberturas sí se responde hasta US$100.000). En este caso hay un límite asegurado para la
cobertura de daños a embarcaciones. El límite asegurado es el valor asegurado hasta el cual se
respondería para cada una de las coberturas.
Una vez revisada la información de las bases de datos de operadores portuarios, se encontró que
no hay límites fijados para ninguna de las coberturas, de manera que siempre se responde hasta
la suma asegurada, por lo que esta variable no se tendrá en cuenta.
En el Anexo III se calculan los valores de las variables a incluir en el modelo para el ejemplo del
Anexo I.
44
6 MODELO
Como se indicó anteriormente, el modelo inicial que se va a emplear es el propuesto por Seiford
y Zhu [9], donde todas las variables se toman como entradas y solo hay una salida, la cual es
igual a uno (1) para todas las DMUs (negocios). El modelo es de tipo radial, orientado a
entradas, y considera retornos variables a escala.
Para correr el modelo se empleó el programa EMS [11], en el cual se deben indicar las
características anteriores.
Este modelo corresponde a un BCC orientado a entradas, y cuando L* > 1, indica que x0 cae por
debajo de la frontera determinada por E* y por lo tanto el caso debe ser rechazado. La condición
que permite obtener valores de L mayores que 1, es la de supereficiencia, la cual también debe
indicarse en EMS.
La entrada de estos datos en EMS se puede ver en la figura 5.
Figura 5. Especificaciones del modelo en EMS.

Cuando L* <= 1, indica que x0 está sobre, o por arriba de la frontera determinada por E* y por lo
tanto debe ser aceptado. En estos casos la supereficiencia coincide con la medida de eficiencia
calculada normalmente.
El modelo a emplear es:
L* = Min L (6.1)
n
s.a.: ∑λ
j =1
j X ij ≤ LX i 0 ∀ij , X ij ∈ E *
∑λ
j =1
j =1
λj ≥ 0 ∀j
L libre
Donde:
m : Es el número de entradas (en este caso 8).
j: : Caso j = 1,…,n
E* : Matriz que contiene los vectores de datos de los casos aceptables, los cuales deben ser
definidos previamente por expertos.
Para un nuevo caso X0:

Si: L* > 1, o si el modelo es no factible: Se rechaza el nuevo caso.
L* <= 1: El nuevo caso se acepta.
46
6.1 ELECCIÓN DE LA FRONTERA

Dentro del procedimiento propuesto por Troutt, el primer paso es que uno o más expertos
definan un conjunto de casos aceptables, a partir de los cuales se conformará la frontera del
modelo. Sin embargo, Troutt no establece la manera de elegir dichos casos. (En EMS los casos a
partir de los cuales se conforma la frontera, se denominan la tecnología. Estos casos pueden ser
especificados al igual que los casos a evaluar. Ver figura 6).
Figura 6. Opciones en EMS.
Las DMUs que conforman la frontera deben ser casos con los valores mínimos aceptables de las
entradas, y deben ser representativos del total de casos existentes. De acuerdo con lo anterior, se
emplearon dos procedimientos para elegir la frontera: El primero de ellos consistió en elegir la
frontera a partir de todos los casos, tanto aceptados como rechazados, siguiendo un
procedimiento de “generación de capas” basado en la técnica sugerida por Paradi [7]. El segundo
procedimiento se basó solamente en los datos de negocios aceptados, con los cuales se
determinó la frontera y luego fue validada con los casos rechazados.
47
6.1.1 Procedimiento 1. Generación de Capas.

Con este procedimiento se emplearon tanto los casos aceptados por la compañía (93), como los
rechazados (42), para un total de 135 casos. Los casos aceptados y rechazados, con los
correspondientes valores de sus entradas, se encuentran en el ANEXO IV.
El resultado esperado es, que las entradas de los casos rechazados tengan valores más bajos que
los aceptados, de manera que se puedan diferenciar mediante una frontera (los casos aceptados
estarán por encima y los rechazados por debajo).
El procedimiento inicia determinando una primera frontera mediante el modelo de Seiford y Zhu
pero incluyendo todas las DMUs en la tecnología (esto es igual que usar un modelo BCC
orientado a entradas con supereficiencia). Luego de correr el modelo, se eligen las DMUs con L
> 1, las cuales conforman esta primera frontera. Dicha frontera en teoría debe ser muy “débil”,
puesto que envuelve a todos los casos sin dejar ninguno por debajo, y por lo tanto, no rechazará
ningún negocio.
Los casos que forman esta frontera son eliminados, y se determina una nueva frontera a partir de
los casos restantes con el mismo procedimiento. Se espera que esta frontera rechace algunos
negocios, y que esté más cerca de los negocios aceptados. Nuevamente se eliminan los casos de
esta “capa” y se determina de nuevo la frontera con los restantes, continuando de esta manera
sucesivamente hasta que la frontera acepte los negocios aceptables y rechace los que debe
rechazar (de acuerdo con los negocios aceptados y rechazados realmente por los suscriptores).
En la figura 7 se muestra un ejemplo para casos con dos entradas X1 y X2.
Figura 7. Ejemplo del procedimiento 1 para casos con dos entradas.
48
Este procedimiento se llevó a cabo con los datos reales así:

Se implementó el modelo de Seiford y Zhu en EMS con todos las DMU’s en la tecnología (es
decir el BCC orientado a entradas con supereficiencia), y se escogieron las DMU’s con L* >1.
Estas conforman la primera frontera o capa (36 DMU’s).
Para determinar la segunda capa, se eliminaron las DMU’s que conformaban la primera y se
corrió de nuevo el modelo con las 99 restantes, escogiendo las que tienen L* >1. Esta frontera
está compuesta por 31 casos.
Nuevamente se repite el procedimiento para encontrar las fronteras de la tercera y cuarta capas,
las cuales tienen respectivamente 21 y 15 DMU’s. Los casos que conforman cada una de las
fronteras son los siguientes:
Frontera 1:
DMU L* DMU L* DMU L* DMU L*

11 1,0498 97 1,1000 110 1,0423 121 1,0932
14 1,0669 98 1,3396 111 1,3561 122 1,0040
28 1,0728 99 1,1111 112 1,2737 123 1,0454
64 1,0439 101 1,3333 113 4,0000 125 1,0812
65 1,0294 104 1,2288 114 1,0191 126 1,0726
86 1,6638 105 1,0641 115 1,0027 130 1,0720
87 1,1016 106 1,0036 116 1,4744 131 1,0675
95 1,0143 107 1,6611 117 1,0600 134 1,2770
96 1,9602 109 1,1104 119 1,2000 135 1,2523
Cuadro 3. Casos que conforman la Frontera 1.
Frontera 2:

2 1,0528 38 1,1753 63 1,0679 103 1,1111
20 1,3854 40 1,0121 66 2,0000 120 1,0337
23 1,1006 42 1,7106 69 1,0788 124 1,0929
24 1,0373 51 1,0249 73 1,2093 127 1,0952
31 1,1231 53 1,0067 81 1,0228 129 1,2171
32 1,7519 57 1,4091 82 1,2522 132 1,4211
33 1,2434 60 1,0980 100 1,0547 133 1,9000
37 1,0457 61 1,0495 102 1,3125
Cuadro 4. Casos que conforman la frontera 2.
49
Frontera 3:

1 1,1760 48 1,0020 71 1,0004 93 2,3925
5 1,0354 54 1,0428 80 1,0520 94 1,0962
15 1,1837 55 1,4272 84 1,6154 118 1,2930
17 1,0246 56 1,0721 85 1,6667
29 2,0000 62 1,1905 89 1,0347
44 1,3248 68 1,1333 90 1,0621
Frontera 4:

7 3,5534 16 1,1537 41 1,0924 77 2,0000
9 1,2979 19 1,2713 46 1,0541 78 1,0377
10 1,1250 21 1,2421 49 1,0369 91 1,0891
12 1,0476 39 1,1307 52 1,1102
Una vez determinadas estas capas, cada una de ellas fue empleada como frontera (tecnología) en
el modelo original de Seiford y Zhu (modelo 6.1), para evaluar el desempeño del modelo en
cuanto a aceptación y rechazo.
El resultado fue el siguiente:
Casos rechazados por los analistas que fueron aceptados por la frontera 1:

94 0,9766 102 1,0000 110 1,0000 118 0,9726
95 1,0000 103 1,0000 111 1,0000 119 1,0000
96 1,0000 104 1,0000 112 1,0000 120 1,0000
97 1,0000 105 1,0000 113 1,0000 121 1,0000
98 1,0000 106 1,0000 114 1,0000 122 1,0000
99 1,0000 107 1,0000 115 1,0000 123 1,0000
100 0,9645 108 0,9956 116 1,0000 124 0,9829
101 1,0000 109 1,0000 117 1,0000 125 1,0000
Cuadro 7. Negocios aceptados por la frontera 1 que debían ser rechazados.
50
Casos aceptables que fueron rechazados por la frontera 2:

11 1,2338 28 1,1385 64 1,0472 86 1,8680
14 1,5000 30 1,0977 65 1,0809 87 1,3582
Cuadro 8. Negocios rechazados por la frontera 2 que debían ser aceptados.

94 1,0000 103 1,0000 124 1,0000 132 1,0000
100 1,0000 118 1,0000 127 1,0000 133 1,0000
102 1,0000 120 1,0000 129 1,0000
Cuadro 9 Negocios aceptados por la frontera 2 que debían ser rechazados.

2 1,2251 31 1,1725 53 1,5169 69 1,1224
11 1,5326 32 1,7519 57 1,7757 73 1,3750
14 1,5000 33 1,2969 60 1,2096 81 2,5000
20 1,4022 37 1,4444 61 1,2832 82 1,5625
23 1,1709 38 1,2398 63 1,2832 86 2,9006
24 1,1663 40 1,1664 64 1,3102 87 1,6667
28 1,3725 42 1,8713 65 1,2178
30 1,1560 51 1,0821 66 5,0000
Cuadro 10 Negocios rechazados por la frontera 3 que debían ser aceptados.
DMU L*
94 1,0000
118 1,0000
Cuadro 11. Negocios aceptados por la frontera 3 que debían ser rechazados.
51

1 1,2284 31 1,6667 55 1,5263 73 1,8125
2 1,4035 32 2,6892 56 1,2502 76 1,1092
5 1,0638 33 1,3687 57 1,8182 80 1,3333
11 1,8438 37 1,5000 60 1,3633 81 2,5000
14 2,0000 38 1,3822 61 1,9333 82 1,9383
15 1,8125 40 1,3332 62 1,9333 84 1,9333
17 1,2019 42 2,3000 63 1,9333 85 1,6667
20 1,6667 44 1,3580 64 1,7846 86 3,0769
23 2,5975 45 1,0582 65 1,9333 87 1,7227
24 1,9084 48 1,1786 66 5,0000 89 1,0622
28 2,0000 51 1,1196 68 1,1333 90 1,2055
29 2,0000 53 1,5408 69 1,6667 93 2,4083
30 1,4514 54 1,1159 71 1,2500
Cuadro 12. Negocios rechazados por la frontera 4 que debían ser aceptados.
Los resultados se pueden resumir de la siguiente forma:
Capa 1: Rechaza 0 (de 93) casos aceptables.

Acepta todos los negocios (42) que deben ser rechazados (Error tipo II)
Capa 2: Rechaza 8 aceptables (Error tipo I)

Acepta 11 que deben ser rechazados (Error tipo II)

Acepta 2 que deben ser rechazados (Error tipo II)

Acepta 0 que deben ser rechazados
52
Mal
Capa Error I Error II
clasificados
1 0 42 42
2 8 11 19
3 30 2 32
4 51 0 51
Cuadro 13. Casos mal clasificados por cada frontera.
Capa Error I Error II Error Total

1 0,00% 100,00% 31,11%
2 8,60% 26,19% 14,07%
3 32,26% 4,76% 23,70%
4 54,84% 0,00% 37,78%
Cuadro 14. Porcentaje de error para cada frontera.
El porcentaje de error I se calculó así:: Error I / Total casos aceptados por el reasegurador.
El porcentaje de error II se calculó así: Error II / Total casos rechazados por el reasegurador.
El porcentaje de error total se calculó así: Casos mal clasificados / Número total de casos.
Siguiendo este procedimiento se encontraron cuatro fronteras, de las cuales la segunda es la que
presenta el menor error total (14,07%), que de todas maneras es un valor considerablemente alto,
por lo tanto esta frontera no es aceptable para determinar si un negocio debe ser aceptado o
rechazado.
De los resultados obtenidos se puede observar que la primera frontera es demasiado relajada
(como se esperaba), ya que permite la aceptación de todos los negocios no aceptables, es decir,
tiene un error tipo II alto. A medida que se avanza en las capas disminuye el error tipo II (el
modelo empieza a rechazar malos negocios), pero al mismo tiempo el error tipo I aumenta (es
decir que simultáneamente se empiezan a rechazar buenos negocios).
Teniendo en cuenta que en todas las capas el error total es considerable (la mejor frontera se
ajusta tan solo en un 85,03%), se concluye que ninguna de ellas discrimina correctamente entre
los negocios aceptables y no aceptables.
53
6.1.2 Procedimiento 2. Frontera mínima aceptable.

Teniendo en cuenta que la frontera debe contener casos con valores diversos de las variables, de
manera que sea adecuada para discriminar entre casos aceptables y no aceptables de cualquier
tipo, se decidió construir dicha frontera a partir de los casos de características mínimas que se
encuentran actualmente aceptados por el reasegurador. Es decir, se definió una frontera mínima
inicial a partir de los casos aceptados existentes. Para esto se empleó el modelo 6.1, pero
incluyendo en la tecnología todos los casos aceptados por el reasegurador (esto equivale a un
modelo BCC orientado a entradas con supereficiencia). Esta frontera inicial fue ajustada
posteriormente por los expertos de la compañía, quienes analizaron si los valores de las variables
para cada caso podían tener características aun más bajas. Se modificaron los casos para que
representaran las condiciones mínimas aceptables, y finalmente con dichos casos se construyó la
frontera definitiva.
Este procedimiento se llevó a cabo con los datos reales de la siguiente manera:
Se implementó el modelo 6.1 en EMS (incluyendo en la tecnología todos los casos a evaluar, es
decir los 93 casos aceptados por el reasegurador), encontrando que la mayoría de ellos tenían
coeficientes >= 1, esto indica que solo unos cuantos casos tienen características
considerablemente superiores y que los demás están concentrados con unas características
similares.
Figura 8. Ejemplo de Frontera para casos con dos entradas.
54
Se eligieron los casos con coeficiente > 1 y con ellos se construyó la frontera inicial (ver Cuadro
15). En caso de incluir las DMUs con L* = 1 en la frontera, esta no se modificaría, pues los
puntos extremos en dicha frontera son las DMUs con L* > 1 y las DMUs con L* = 1 serían
puntos sobre la frontera pero no extremos. Teniendo en cuenta que estos puntos pueden ser
representados mediante una combinación lineal convexa de los puntos extremos, no es necesario
incluirlos en la frontera.

2 1,0531 31 1,1290 53 1,0289 66 2,0000
11 1,2501 32 1,7519 55 1,3315 69 1,0788
14 1,4167 33 1,1902 57 1,3345 73 1,1707
17 1,0531 37 1,2890 60 1,0345 81 1,0602
20 1,3856 38 1,1291 61 1,0488 82 1,2332
23 1,1006 40 1,0118 63 1,0659 86 1,9073
28 1,3483 42 1,6893 64 1,1803 87 1,5820
30 1,0740 51 1,0281 65 1,0462
Cuadro 15. Casos que conforman la frontera inicial.
Los suscriptores de la Compañía estudiaron cada uno de los casos de dicha frontera,
disminuyendo los valores de las variables hasta los niveles que consideraron mínimos aceptables
(en algunos casos se mantuvieron los valores originales) y con ellos se definió la frontera
ajustada (31 DMUs). Los valores de las entradas de esta frontera ajustada por los expertos se
pueden ver en el ANEXO V.
Se corrió nuevamente el modelo 6.1 utilizando la frontera ajustada y aceptó todos los casos
aceptables. Adicionalmente se encontró que uno de los casos de la frontera tuvo un valor de L*
= 1. Esto indica que esta DMU puede eliminarse de la frontera. Se eliminó este punto de la
frontera y se corrió el modelo con la nueva frontera definitiva (30 casos), aceptando el 100% de
los casos aceptables. Ver cuadro 16.
Hasta este momento se habían tenido en cuenta solo los casos aceptables, los cuales eran
correctamente aceptados (100%) por la frontera elegida. No obstante, se debía evaluar el
comportamiento del modelo con los casos rechazados. Para ello, se incluyeron los casos
rechazados por los suscriptores, por no cumplir con las características mínimas aceptables.
55

F1 1,0489 F9 1,1290 F17 1,3315 F25 1,0635
F2 1,2501 F10 1,7088 F18 1,2861 F26 1,1329
F3 1,4167 F11 1,1902 F19 1,0345 F27 1,0186
F4 1,1168 F12 1,2877 F20 1,1291 F28 1,1197
F5 1,3856 F13 1,1291 F21 1,0652 F29 1,9219
F6 1,1064 F14 1,0108 F22 1,1617 F30 1,6000
F7 1,5000 F15 1,8578 F23 1,0958
F8 1,1502 F16 1,0289 F24 2,0000
Cuadro 16. Valores de L* para los casos de la frontera definitiva.
En la práctica, los casos rechazados por la compañía pueden ajustarse en una contraoferta, en la
cual se mejoran los valores de ciertas variables (prima, deducibles, etc) para que puedan ser
aceptados. Los casos empleados en este estudio (42 DMUs) corresponden a casos rechazados
inicialmente por el reasegurador, por tener condiciones demasiado bajas.
Se incluyeron los casos rechazados y se evaluaron de acuerdo con la frontera definida
anteriormente. Como resultado se encontró que el modelo rechaza 41 de los 42 casos, y acepta 1.
Los valores de L* obtenidos para cada uno de los casos (rechazados y aceptados) se pueden ver
en el cuadro 17.
Figura 9. Ejemplo de frontera que discrimina entre casos aceptados y rechazados.
56

1 1,0000 35 0,7323 69 1,0000 103 1,1111
2 1,0000 36 1,0000 70 1,0000 104 1,5347
3 1,0000 37 1,0000 71 1,0000 105 1,5235
4 1,0000 38 1,0000 72 1,0000 106 1,0236
5 0,8620 39 1,0000 73 1,0000 107 1,8473
6 1,0000 40 1,0000 74 1,0000 108 1,0667
7 1,0000 41 1,0000 75 1,0000 109 1,4211
8 1,0000 42 1,0000 76 1,0000 110 1,0477
9 1,0000 43 1,0000 77 1,0000 111 1,3553
10 1,0000 44 1,0000 78 1,0000 112 1,4524
11 1,0000 45 1,0000 79 0,8435 113 4,0000
12 0,9423 46 1,0000 80 1,0000 114 1,0208
13 0,7965 47 1,0000 81 1,0000 115 1,0033
14 1,0000 48 1,0000 82 1,0000 116 2,0404
15 1,0000 49 1,0000 83 1,0000 117 1,5945
16 1,0000 50 1,0000 84 1,0000 118 1,0277
17 1,0000 51 1,0000 85 1,0000 119 1,2500
18 1,0000 52 0,9861 86 1,0000 120 1,0326
19 1,0000 53 1,0000 87 1,0000 121 1,0968
20 1,0000 54 1,0000 88 1,0000 122 1,0343
21 1,0000 55 1,0000 89 1,0000 123 1,6138
22 0,8429 56 1,0000 90 1,0000 124 1,0277
23 1,0000 57 1,0000 91 1,0000 125 1,3659
24 1,0000 58 1,0000 92 1,0000 126 1,0480
25 1,0000 59 1,0000 93 1,0000 127 1,0187
26 1,0000 60 1,0000 94 1,0071 128 1,0667
27 1,0000 61 1,0000 95 1,0155 129 1,0295
28 1,0000 62 1,0000 96 2,0799 130 1,0987
29 1,0000 63 1,0000 97 1,3000 131 1,2615
30 1,0000 64 1,0000 98 1,3944 132 1,4211
31 1,0000 65 1,0000 99 1,1852 133 1,4985
32 1,0000 66 1,0000 100 1,0000 134 1,7299
33 1,0000 67 1,0000 101 1,4444 135 1,3124
34 1,0000 68 1,0000 102 1,2500
Cuadro 17. Valores de L* para los casos aceptados y rechazados reales.
Las primeras 93 DMUs corresponden a los casos aceptados por los analistas. Estos casos tienen
scores (L*) <= 1, por lo que son aceptados por el modelo. Las restantes 42 fueron rechazadas por
los analistas, y el modelo les asignó L* >1, por lo que se confirma que deben ser rechazadas. El
57
caso 100 tiene L* =1, por lo que según el modelo debe ser aceptado aunque los analistas lo
rechazaron.
Los resultados se pueden resumir de la siguiente forma:

La Frontera mínima: Rechaza 0 casos aceptables.
Acepta 1 caso que debería ser rechazado
Error I Error II Mal clasificados

0 1 1
Cuadro 18. Casos mal clasificados por la frontera.
Error I Error II Error Total

0,00% 2,28% 0,74%
Cuadro 19. Porcentaje de error.
Sin embargo, el caso particular que fue aceptado cuando debería ser rechazado, se analizó con
los suscriptores de la compañía, encontrando que había sido rechazado no por las bajas
condiciones sino por haberse realizado con otra compañía de seguros. Por lo anterior este
negocio sí debería ser aceptado por el modelo, por lo que no se incurre en el error tipo II.
El desempeño del modelo con esta frontera fue muy bueno, mucho mejor que el encontrado con
el procedimiento de capas (en términos de los errores I, II y del error total). Por esta razón, se
eligió esta frontera de 30 casos como la frontera definitiva.
El modelo de aceptación o rechazo es entonces el modelo 6.1, pero teniendo en cuenta que E*
(la matriz que contiene los vectores de datos de los casos aceptables, los cuales fueron decididos
previamente por expertos) está compuesta por los 30 casos definidos anteriormente.
Es importante anotar que se puede usar un modelo de tipo aditivo para llevar a cabo la
aceptación o rechazo, empleando la misma frontera. En este caso, la manera de decidir si se
acepta o rechaza un negocio X0 sería:
Si el modelo es no factible: Se rechaza el nuevo caso.
Si el modelo es factible (se obtiene alguna solución factible): Se acepta el nuevo caso.
Para mayores detalles ver el anexo VIII.
58
6.2 MODELO CON VARIABLES NO DISCRECIONALES (ND)
Como se indicó anteriormente, cuando el reasegurador encuentra un caso no aceptable, es decir

un caso que debe ser rechazado, tiene la opción de hacer una contraoferta a la compañía de
seguros, indicando las condiciones en que estaría dispuesto a aceptar el negocio. Por lo anterior,
es importante poder hacer una análisis de los casos rechazados, con el fin de determinar la forma
en que se deben modificar los valores de las entradas para que el negocio sea aceptable.
El modelo 6.1 únicamente indica si el caso debe ser rechazado o aceptado, de esta manera, si las
entradas de un caso se modifican, el caso debe evaluarse nuevamente con el modelo para
determinar si es aceptable o continua siendo rechazado.
En este trabajo se pretende hacer un análisis más cercano a la realidad, de manera que se pueda
determinar la cantidad en que se deben modificar las entradas, para que el caso sea aceptable, es
decir, para llevarlo a la frontera. Es claro que cuanto mayor sea la mejora en el valor de las
entradas, más deseable será el caso para el reasegurador, sin embargo, las entradas no se pueden
aumentar indefinidamente, y el proceso de modificación está ligado a una negociación con la
compañía de seguros, y con el asegurado mismo, por lo que es muy importante conocer la
cantidad mínima en que se deben modificar las entradas, para que el caso sea aceptable.
Desde el punto de vista de DEA, la manera de llevar un caso a la frontera sería aumentar todas
sus entradas en la proporción indicada por el score de eficiencia L*. Es decir que para un caso
rechazado cuyo L* = 1,15, se deben aumentar todas sus entradas en 15%.
Esta sería la primera información adicional que se puede obtener a partir del modelo 6.1, no
obstante, en la práctica no es posible hacerlo de esta manera.
El problema radica en que algunas variables no se pueden modificar instantáneamente a criterio
del reasegurador, es el caso del promedio de siniestros, la calificación de la actividad, y la
calificación del riesgo.
6.2.1 Variables discrecionales y no discrecionales.
La siniestralidad anual promedio es un dato histórico (promedio de los últimos 3 años) por lo
que no se puede modificar. Los cambios en esta entrada solo se obtendrán un año después y su
valor depende del comportamiento siniestral del asegurado. La calificación de la actividad
59
depende de las actividades que el operador portuario realice, es decir, que si queremos aumentar
la calificación, el operador portuario debe dejar de realizar las actividades más peligrosas que
comúnmente lleva a cabo, lo cual no tiene sentido teniendo en cuenta que dicho operador tiene
como objetivo realizar estas actividades. Otra opción sería que el operador portuario continúe
realizando todas sus actividades, pero que solo se aseguren las menos peligrosas. Esto tampoco
tiene aplicación puesto que el operador requiere la póliza de seguro para poder trabajar en el
puerto, y su póliza debe cubrir todas las actividades para las que está autorizado.
Finalmente, la calificación del riesgo se basa en gran medida en la percepción que los
suscriptores tengan del negocio, y tampoco se puede cambiar de un momento a otro. Una mejora
en los métodos de trabajo del operador, o en las protecciones, puede hacer que esta calificación
cambie, pero este cambio no se da de un momento a otro, requiere bastante tiempo para
ejecutarse.
Teniendo en cuenta que las entradas mencionadas anteriormente no se pueden modificar a

criterio del reasegurador, pero que son importantes en la toma de decisiones sobre aceptación o
rechazo, se incluyeron en el modelo como entradas no discrecionales (ND).
Las variables empleadas se pueden dividir en discrecionales y no discrecionales así:

Discrecionales: Suma Reasegurada (SRA)
Prima neta de reaseguro (PNR)
Deducible para daños generales (DDG)
Deducible para daños a embarcaciones (DDE)
Garantía de pago de prima (GPP)
No discrecionales: Promedio de siniestros (PSA)

Calificación de la Actividad (CAC)
Calificación del riesgo (CRI)
Teniendo en cuenta que estas últimas son importantes en la toma de decisiones de aceptación o
rechazo, pero que a su vez se trata de variables no discrecionales, se modificó el modelo para
introducir esta característica.
60
Lo anterior se llevó a cabo de la misma manera que en un modelo tradicional DEA, es decir, se
incluyen estas entradas pero las respectivas restricciones no involucran el termino L, de manera
que no son modificadas por el indicador de eficiencia radial [6].
6.2.2 Modelo modificado para incluir variables D y ND
El modelo es el siguiente:
L* = Min L (6.2)
n
s.a.: ∑λ
j =1
j X ij ≤ LX i0 ∀ij, X ij ∈ E * , i ∈ D
∑λ
j =1
j X ij ≤ X i0 ∀ij , X ij ∈ E *
, i ∈ ND
∑λ
j =1
j =1
λj ≥ 0 ∀j
L libre
Donde:
j: : Caso j = 1,…,n
decididos previamente por expertos (frontera).
D : Discrecional
ND : No discrecional
El criterio de aceptación o rechazo continúa igual, es decir:
61
Un nuevo caso X0:

Se rechaza si L* > 1, o si el modelo es no factible
Se acepta si L* <= 1
De esta manera, el modelo solo empleará las variables discrecionales para obtener el valor de L
(la expansión de las entradas).
Al implementar este modelo, el valor de L* indica en cuanto se deben modificar los valores de
las entradas discrecionales, para que una DMU rechazada pueda ser aceptada, y de manera
análoga, puede determinarse la máxima contracción de las entradas de una DMU aceptable, de
forma que continúe siendo aceptable.
Teniendo en cuenta que la frontera podría cambiar al emplear este modelo, se siguió el mismo
procedimiento para determinar las DMU’s que harían parte de dicha frontera. El resultado fue el
mismo encontrado anteriormente, la frontera quedó conformada por 30 casos (los mismos
determinados con el primer modelo). El modelo aceptó todos los casos aceptables y rechazó
todos los no aceptables con excepción de uno (el mismo caso aceptado con el primer modelo).
En resumen, la frontera no sufrió cambios con el nuevo modelo, y el desempeño fue el mismo en
cuanto a aceptación y rechazo se refiere.
Aunque los casos con L* > 1 de acuerdo con el modelo 6.1, continúan teniendo L* > 1 con el
modelo 6.2, y los que tenían L* <= 1 también continúan teniendo L* <= 1, los valores sí
cambiaron. Todos los casos rechazados tuvieron L* mayores o iguales que los encontrados con
el primer modelo, esto indica que el aumento en las entradas debe ser igual o mayor para
llevarlos a la frontera. Esto se debe a que algunas variables no se pueden modificar, entonces el
modelo tiene que llevar los casos rechazados a la frontera empleando únicamente las entradas
discrecionales y por eso requiere mayores aumentos. Los valores de L* obtenidos con el modelo
6.2 se pueden ver en el cuadro 20.
Para incluir variables no discrecionales en EMS, simplemente se debe indicar después del
nombre de cada entrada lo siguiente: {IN}. Esto significa “entrada no discrecional”. Si es una
entrada discrecional solo se escribe {I}.
62

1 1,0000 35 0,5500 69 1,0000 103 1,1333
2 1,0000 36 1,0000 70 1,0000 104 1,5347
3 1,0000 37 1,0000 71 1,0000 105 10,0000
4 1,0000 38 1,0000 72 1,0000 106 1,1551
5 0,6477 39 1,0000 73 1,0000 107 10,0000
6 1,0000 40 1,0000 74 1,0000 108 1,1111
7 1,0000 41 1,0000 75 1,0000 109 1,4706
8 1,0000 42 1,0000 76 1,0000 110 1,0589
9 1,0000 43 1,0000 77 1,0000 111 1,3909
10 1,0000 44 1,0000 78 1,0000 112 1,6495
11 1,0000 45 1,0000 79 0,8435 113 4,0000
12 0,8379 46 1,0000 80 1,0000 114 1,1135
13 0,7280 47 1,0000 81 1,0000 115 1,1895
14 1,0000 48 1,0000 82 1,0000 116 4,3000
15 0,8995 49 1,0000 83 1,0000 117 10,0000
16 1,0000 50 1,0000 84 1,0000 118 1,0461
17 1,0000 51 1,0000 85 1,0000 119 1,5000
18 1,0000 52 0,9786 86 1,0000 120 1,0746
19 1,0000 53 1,0000 87 1,0000 121 1,1667
20 1,0000 54 1,0000 88 1,0000 122 1,0792
21 1,0000 55 1,0000 89 1,0000 123 3,6606
22 0,7438 56 1,0000 90 1,0000 124 1,0461
23 1,0000 57 1,0000 91 1,0000 125 1,7500
24 0,9700 58 1,0000 92 1,0000 126 1,0686
25 1,0000 59 1,0000 93 1,0000 127 1,0219
26 1,0000 60 1,0000 94 1,0115 128 1,1111
27 1,0000 61 1,0000 95 1,2500 129 1,0821
28 1,0000 62 0,9656 96 2,7723 130 1,1003
29 1,0000 63 1,0000 97 1,5000 131 1,4354
30 1,0000 64 1,0000 98 2,5000 132 1,4211
31 1,0000 65 0,9874 99 1,3333 133 10,0000
32 1,0000 66 1,0000 100 0,9766 134 5,5000
33 1,0000 67 1,0000 101 2,3333 135 1,3925
34 1,0000 68 1,0000 102 1,5000
Cuadro 20. Valores de L* usando variables discrecionales y no discrecionales.
63
De acuerdo con EMS, “big” indica que L* es mucho mayor que 1. Aunque no se encontró este
resultado para ninguna DMU, si hay valores de L* bastante grandes. Para el modelo empleado,
esto significa que el caso debe ser rechazado, pero además, que el valor en el que se deben
aumentar las entradas discrecionales para poder llevarlo a la frontera es demasiado grande.
Como ejemplo se pueden citar los casos 105 y 107, en los cuales se requiere aumentar en diez
veces el valor de sus entradas discrecionales para llevarlos a la frontera.
El resultado obtenido es más ajustado a la realidad en el sentido de que solo se deben modificar
las entradas discrecionales para llevar la DMU a la frontera, o lo que es igual, para hacer que un
caso rechazado se convierta en aceptable. Sin embargo, las entradas discrecionales deben
modificarse en la misma proporción L*. Esto no es del todo aplicable, pues en la práctica
solamente se ajusta una o unas cuantas entradas y no necesariamente en la misma proporción.
Además, incluir las entradas no discrecionales hace que algunos de los scores (L*) aumenten
considerablemente, por lo que modificar las entradas discrecionales en estas cantidades no es
práctico para el reasegurador.
Lo mejor sería poder modificar los valores de unas cuantas entradas discrecionales, de manera
que el aumento no sea en las mismas proporciones y que además se llegue a la frontera
aumentando el valor de las entradas más cercanas a la misma. Esto no se puede lograr con un
modelo radial, pero sí con uno aditivo. Por lo tanto se decidió investigar el tipo de resultados que
se obtendrían con un modelo de este tipo.
64
6.3 MODELO ADITIVO
Mediante un modelo aditivo se pueden encontrar los valores en los cuales se deben modificar las
entradas para llevar las DMUs a la frontera. Estos valores son los valores de las holguras.
6.3.1 Modelo aditivo tipo DEA
Un modelo aditivo tipo DEA sería el siguiente:

n
Max z = ∑S
i =1
i (6.3)
n
s.a.: ∑λ
j =1
j X ij + S i = X i0 ∀ij, X ij ∈ E *
∑λ
j =1
j =1
λ j ≥ 0 ∀j Si ≥ 0 ∀i
Donde:
j: : Caso j = 1,…,n
Si : Holgura de la entrada i.
*
Una DMU0 es Aditivo–eficiente si S i = 0 ∀i , es decir si todas las holguras son iguales a cero.
Se puede graficar un ejemplo en dos dimensiones (con dos entradas) para verificar el
funcionamiento del modelo:
65
Figura 10. Holguras en un modelo aditivo para casos con dos entradas.
El modelo funciona correctamente cuando los puntos (DMUs) se encuentran por encima de la
frontera. Como los valores de las holguras (S) deben ser positivos, el punto en la frontera al cual
se desplazará el punto evaluado, debe estar en la zona indicada con las líneas discontinuas.
Puesto que la frontera envuelve a todos los puntos, siempre será posible encontrar un punto que
sea una combinación lineal convexa de los puntos de la frontera y que al sumarle los valores de
las holguras dé como resultado el punto evaluado.
Cuando se evalúan puntos por debajo de la frontera, como los puntos que son rechazados por el
modelo radial (6.1) y que deben ser llevados a la frontera mediante un modelo aditivo, se
presentan algunos problemas. El primero de ellos es que la función objetivo de maximización
hace que las holguras sean lo más grande posibles, de manera que un punto como el punto A de
la figura 11, no es llevado al punto C en la frontera, sino al punto D, el cual se encuentra más
lejos y por tanto la suma de las holguras es mayor. Puesto que se busca llevar los puntos
rechazados a la frontera, con el menor aumento en las entradas, se debe cambiar la función
objetivo de maximización por una de minimización.
Esto no tiene ningún efecto sobre la frontera puesto que esta ya fue definida con anterioridad.
El segundo problema es que las holguras no necesariamente deben tomar valores positivos.
Como ejemplo se puede tomar el punto B de la figura 11, el cual solo puede ser llevado a la
frontera mediante un aumento en la entrada 1 y una disminución en el valor de la entrada 2.
66
Si permitimos que las holguras sean libres, es decir que tomen valores positivos o negativos, el
modelo llevará los puntos rechazados hasta los puntos más alejados en la frontera, para lo cual le
dará los valores más negativos posibles a las holguras, cumpliendo con el objetivo de minimizar
su suma.
Figura 11. Holguras en un modelo Aditivo para puntos debajo de la frontera.
6.3.2 Modelo aditivo modificado
Para que se puedan llevar los puntos rechazados a la frontera, de manera que las modificaciones
en las entradas sean lo mas pequeñas posibles, se propone el siguiente modelo:
n
Min z = ∑ (S
i =1
i
+
+ S i− ) (6.4)
n
s.a.: ∑λ
j =1
j X ij + S i− − S i+ = X i0 ∀ij, X ij ∈ E *
∑λ
j =1
j =1
λj ≥ 0 ∀j
S i+ , S i− ≥ 0 ∀i
67
Donde:
j: : Caso j = 1,…,n
S +i : Holgura de exceso de la entrada i.
-
Si : Holgura de defecto de la entrada i.
En este modelo el valor de S+i indica la cantidad en la cual se debe aumentar la entrada i para
llevar la DMU0 a la frontera, y de la misma manera el valor de S-i indica la cantidad en la que se
debe disminuir el valor de la entrada i.
La función objetivo busca minimizar la suma de las holguras y teniendo en cuenta que en las
restricciones se incluyen a la vez las holguras de exceso y defecto, se garantiza que solamente se
activará una de ellas por cada entrada, es decir que solamente puede haber aumento o
disminución en una entrada, pero no aumento y disminución conjuntamente (las dos variables no
pueden ser básicas simultáneamente).
Empleando este modelo se puede determinar el valor mínimo en que hay que modificar las
entradas para que un caso rechazado pueda ser aceptado. Sin embargo, este modelo modificará
cualquier entrada, por lo que es necesario adecuar el modelo para que tenga en cuenta que
algunas entradas no pueden ser modificadas, es decir se deben incluir las entradas no
discrecionales definidas anteriormente.
6.3.3 Modelo aditivo modificado con variables discrecionales y no discrecionales
Incluyendo restricciones de no discrecionalidad, el modelo propuesto queda así:

n
Min z = ∑ (S
i =1
i
+
+ S i− ) (6.5)
68
n
s.a.: ∑λ
j =1
j X ij + S i− − S i+ = X i0 ∀ij, X ij ∈ E *
∑λ
j =1
j =1
λj ≥ 0 ∀j
S i+ , S i− ≥ 0 ∀i
0 ≤ S i− ≤ β i− x i 0 ∀i
0 ≤ S i+ ≤ β i+ x i 0 ∀i
β i− → ∞ , β i+ → ∞ ∀i ∈ D
β i− = 0 , β i+ = 0 ∀i ∈ ND
De acuerdo con las características de las variables utilizadas en este trabajo, se sabe que las
variables no discrecionales, son totalmente no discrecionales, es decir que no pueden ser
modificadas, por lo tanto para ellas β i− = 0 , β i+ = 0 . Igualmente, se sabe que las variables
discrecionales son totalmente discrecionales, es decir que para estas variables

β i− → ∞ , β i+ → ∞ , o lo que es igual, no se impone restricción sobre sus holguras.
Se puede observar que para las variables no discrecionales el valor de las holguras está
restringido a ser igual a cero. Puesto que el valor óptimo obtenido para las holguras es la
cantidad en que se deben modificar las entradas para llevar la DMUo a la frontera, cuando
alguna holgura está restringida a ser igual a cero, indica que la entrada no se puede modificar.
Las demás holguras, las cuales son discrecionales, si pueden ser modificadas, por lo tanto sus
holguras pueden tomar valores distintos de cero.
Al evaluar un caso rechazado, este modelo buscará los menores valores en que se deben
modificar las entradas discrecionales para llevar el caso a la frontera, o lo que es igual, para
hacerlo aceptable manteniendo las entradas no discrecionales sin cambio.
Este modelo arroja unos resultados más realistas sobre las modificaciones que se pueden hacer a
los negocios rechazados, sin embargo, pueden encontrarse casos en los cuales el modelo sea no
factible, es decir, que no encuentre ningún valor de las holguras discrecionales que permita hacer
69
aceptable el negocio. Esto se debe, a que la única manera de llevar el caso a la frontera, es
modificando una o varias variables no discrecionales. Se puede ver un ejemplo en la figura 12.
Figura 12. Holguras en el modelo aditivo ND para casos con dos entradas
En este ejemplo de dos entradas x1 y x2, la entrada x1 es no discrecional, es decir que no se puede
modificar. El caso A, normalmente debería ser llevado hasta la frontera en el punto C, pero
debido a la no discrecionalidad de la entrada 1 que obliga a que S1+ = 0, debe ser llevado al
punto D. El modelo arrojará un valor para S2+ el cual indica la cantidad en que se debe modificar
la entrada 2 para hacer el caso aceptable.
Si tomamos ahora el caso B, que debería ser llevado al punto E en la frontera, encontramos que
como S1+ = 0, el modelo debe buscar un valor para S2+ con el cual se llegue a la frontera. En la
figura se puede ver que este valor no existe, pues se puede expandir el valor de esta entrada hasta
infinito y nunca tocaría la frontera. Esto indica que es necesario modificar el valor de la entrada
no discrecional, para poder hacer aceptable el negocio. Esta característica no es propia del
modelo aditivo propuesto, ya que en el modelo radial (6.2) puede ocurrir lo mismo.
Para comprobar que el modelo funciona correctamente, se evaluaron los negocios rechazados
obteniendo los valores de las holguras para las variables discrecionales (ver Anexo VI). Los
valores de las entradas fueron modificados de acuerdo con las holguras obtenidas, es decir que si
70
S+i es diferente de cero, se suma el valor de S+i a la entrada i, o si el valor de S-i es diferente de
cero, se resta el valor S-i a la entrada i (ver Anexo VII). Una vez obtenidas las DMUs
modificadas, se usó nuevamente el modelo 6.1, para comprobar que (como se esperaba) los
negocios modificados obtuvieron valores de L* <= 1, por lo que deben ser aceptados.
Todos los casos fueron aceptados con excepción de siete, para los cuales el modelo 6.5 fue no
factible. Estos negocios no pueden ser llevados a la frontera mediante una modificación de las
entradas discrecionales, por lo tanto deben ser rechazados definitivamente.
Los valores de L* obtenidos con el modelo 6.1 para los casos modificados, se pueden ver en el
cuadro 21. En este mismo cuadro se indican con las letras NF los casos para los cuales el modelo
6.5 fue no factible y que por tanto deben ser rechazados.

1 NF 12 1,0000 23 NF 34 1,0000
2 1,0000 13 1,0000 24 1,0000 35 1,0000
3 NF 14 1,0000 25 0,9943 36 1,0000
4 NF 15 1,0000 26 0,9914 37 1,0000
5 1,0000 16 1,0000 27 1,0000 38 1,0000
6 1,0000 17 1,0000 28 NF 39 1,0000
7 1,0000 18 0,9899 29 0,9979 40 1,0000
8 1,0000 19 1,0000 30 NF 41 1,0000
9 NF 20 1,0000 31 0,9943 42 1,0000
10 1,0000 21 1,0000 32 1,0000
11 1,0000 22 1,0000 33 1,0000
Cuadro 21. Valores de L* para casos modificados.
El modelo 6.5 permite obtener los valores en que se deben modificar las entradas de los negocios
rechazados para hacerlos aceptables. Esto es de gran importancia para el reasegurador porque le
permite hacer una contraoferta a la compañía de seguros antes de rechazar totalmente el negocio.
Además, en la contraoferta solo se modificarán algunas de las entradas y no todas, ni tampoco en
las mismas proporciones, lo cual es más acorde con la realidad.
71
Teniendo en cuenta que este modelo no es un modelo tradicional tipo DEA, no es posible
implementarlo en el software EMS. Por lo tanto fue necesario utilizar un software de
programación lineal, en este caso se empleó el software Xpress-IVE versión 1.14.10.
72
7 METODOLOGÍA PARA ACEPTACIÓN O

RECHAZO
Una vez definidos y probados todos los modelos anteriores, es necesario determinar cuál es el
procedimiento para su utilización por parte del reasegurador, para la aceptación o rechazo de
negocios facultativos de Operadores Portuarios.
Tomando como base los pasos actuales seguidos para la evaluación de los negocios, e
incluyendo la utilización de los modelos propuestos, se sugiere la siguiente metodología:
- Revisión de la solicitud de reaseguro y de la información del negocio (debe estar

completa).
- Evaluación del negocio con el modelo 6.1
o Si el modelo indica que el negocio es aceptable: aceptar el negocio
o Si el modelo indica que el negocio no es aceptable: evaluar el negocio con el
modelo 6.5
Si el modelo indica que el problema es factible: ajustar las entradas de
acuerdo con los valores de las holguras obtenidas y enviar la
contraoferta a la Compañía de Seguros.
• Si la Compañía de Seguros está de acuerdo: aceptar el negocio
modificado.
• Si la Compañía no esta de acuerdo: rechazar el negocio.
Si el modelo indica que el problema no es factible: rechazar el negocio.
Los pasos anteriores se pueden ver también en el diagrama de la figura 13.
73
Figura 13. Procedimiento propuesto para aceptación o rechazo.
El procedimiento anterior debe funcionar únicamente como apoyo al analista, es decir que no
pretende reemplazarlo, sino darle una herramienta base que le permita tomar decisiones más
homogéneas y mediante una evaluación más técnica.
La decisión final de aceptación o rechazo debe ser tomada por el suscriptor, quien puede en un
caso especifico optar por una decisión diferente a la indicada por los modelos, si es que
encuentra alguna característica particular del negocio que lo hace no aceptable y que no es tenida
en cuenta por dichos modelos. No obstante, toda la información que se tiene en cuenta
normalmente para la aceptación o rechazo, es tenida en cuenta en los modelos, de manera que
los resultados obtenidos al aplicarlos, deben ser en general acordes con las decisiones tomadas
por los suscriptores.
74
Se decidió no utilizar el modelo 6.2 porque no suministra ninguna información adicional a la

obtenida con el modelo 6.1 (de acuerdo con los resultados obtenidos, los dos modelos rechazan y
aceptan los mismos negocios). Al usar el modelo 6.4, no se tiene en cuenta que algunas variables
son no discrecionales, por lo que se decidió emplear el modelo 6.5 que sí tiene en cuenta esta
característica.
Los modelos 6.1 y 6.5 son complementarios, ya que el primero proporciona información sobre
aceptación o rechazo, y el segundo indica las cantidades mínimas en que se debe modificar un
negocio rechazado por el modelo 6.1 para que pueda ser aceptado.
Sin embargo, el suscriptor debe interactuar aplicando estos modelos cuando sea necesario. Por
ejemplo, cuando se hace una contraoferta a la Compañía de Seguros de acuerdo con los
resultados obtenidos al aplicar el modelo 6.5, la compañía puede no estar de acuerdo con la
contraoferta, y aun así enviar otra oferta diferente para el mismo negocio (por ejemplo
modificando las entradas en otras cantidades diferentes a la sugeridas por el modelo 6.5). En este
caso, el analista debe evaluar esta nueva oferta desde el inicio, es decir debe comenzar de nuevo
con el procedimiento completo.
La utilización de los modelos propuestos sirve también para hacer un análisis de las condiciones
de cada negocio cuando se modifica una o varias entradas. Esto es común para el reasegurador,
pues en muchas ocasiones las Compañías de seguros hacen preguntas de este tipo sobre los
negocios rechazados: ¿qué pasa con la entrada x si se modifica el valor de la entrada y? Si se
evalúan estos cambios usando los modelos propuestos, se obtendrá el valor necesario de las
variables para que el negocio sea aceptable y se podrá responder a la Compañía de seguros
acerca de cualquier modificación a los negocios ofrecidos.
Se puede presentar también el caso en que el modelo 6.5 sea no factible, lo que indica que es
necesario modificar el valor de las entradas no discrecionales para hacer el negocio aceptable. Es
claro que estas variables no pueden ser modificadas por el reasegurador, pero podrían ser
modificadas en cierta medida por el asegurado. Por ejemplo, la calificación del riesgo puede
modificarse si el asegurado toma algunas medidas de seguridad en sus procesos o instalaciones,
o si permite que se realice una inspección del riesgo y ejecuta las recomendaciones que de ella
surjan. Esto solo puede darse si el suscriptor le indica a la compañía de seguros, y ésta a su vez
75
al asegurado, que las condiciones del negocio no son aceptables y que solo con su intervención
el riesgo puede ser aceptado.
Es claro que las condiciones aceptables de los negocios pueden cambiar dependiendo de las
condiciones del mercado, de manera que en un momento dado, puede ser necesario hacer más o
menos estricta la frontera contra la cual se están evaluando los negocios. Para llevar a cabo
dicho ajuste, puede implementarse el procedimiento descrito en la sección 6.1.1, de manera que
se pueda elegir una frontera que acepte o rechace más negocios, dependiendo de lo que se
requiera. La frontera elegida puede ser ajustada por los expertos para modificar las
características que consideren necesarias para su buen funcionamiento.
76
8 CONCLUSIONES
• El modelo para aceptación o rechazo de negocios de Operadores Portuarios, debe tener en
cuenta ocho variables, que son las más relevantes usadas por los suscriptores, ya que
contienen toda la información necesaria para la toma de decisiones. Estas variables son:
Suma Reasegurada, Prima neta de reaseguro, Deducible para daños generales, Deducible
para daños a embarcaciones, promedio de siniestros, garantía de pago, calificación de la
actividad y calificación del riesgo.
• El modelo radial propuesto por Seiford y Zhu (basado en DEA), puede ser empleado para
ayudar en la toma de decisiones, sobre aceptación o rechazo de los negocios de operadores
portuarios de un reasegurador en Colombia.
• La frontera que mejor se ajustó a los datos reales del reasegurador en cuanto a aceptación o
rechazo, está conformada por 30 casos (DMUs). Dicha frontera se determinó a partir de los
casos reales aceptados por el reasegurador durante el año 2003 y fue ajustada por los
expertos de manera que representaran las condiciones mínimas aceptables para el
reasegurador.
• Los resultados obtenidos con este modelo se ajustaron en un 100% a las decisiones tomadas
por los analistas en cuanto a aceptación se refiere, es decir, es totalmente congruente con las
aceptaciones realizadas por los suscriptores. En cuanto a decisiones de rechazo de negocios,
se ajustó en un 97,6%.
Por lo anterior, el modelo puede ser empleado por el reasegurador como base para la toma
de decisiones sobre aceptación o rechazo de los negocios de operadores portuarios.
• El uso de este modelo puede ayudar a decidir en aquellos casos donde los suscriptores no
estén de acuerdo, o donde el negocio esté muy cerca de las condiciones mínimas aceptables,
reduciendo la subjetividad, haciendo el procedimiento más técnico, y reduciendo los tiempos

de respuesta a las solicitudes de las Compañías de seguros.
• Para los casos en los cuales el modelo rechaza los negocios evaluados se propone el uso de
un modelo aditivo modificado, con el cual se determinan los valores mínimos, en que se
deben modificar las variables para hacer aceptables dichos negocios, o lo que es igual, para
determinar los valores mínimos de las variables que estaría dispuesto a aceptar el
reasegurador.
• El modelo aditivo propuesto tiene en cuenta la existencia de variables no discrecionales, o

sea, variables que son importantes para la evaluación de los negocios, pero que no pueden
ser modificadas por el reasegurador. De esta manera, el modelo permite encontrar los
valores mínimos en los que se deben modificar las variables discrecionales para hacer el
negocio aceptable, mientras se mantienen sin cambios las variables no discrecionales.
• Con el uso del modelo aditivo modificado, se pueden determinar las condiciones mínimas
requeridas por el reasegurador para aceptar el negocio, de tal manera que cuando se obtiene
un rechazo mediante el modelo radial, se puede enviar una contraoferta con estas
condiciones mínimas, que serán puestas en consideración por la Compañía de seguros.
• Se propone un procedimiento para el empleo de los dos modelos anteriores, el cual contiene
los pasos necesarios para evaluar cada negocio y para llevar a cabo la aceptación o rechazo
mejorando así el procedimiento actual.
• Teniendo en cuenta que las condiciones de mercado pueden cambiar, se debería revisar y
modificar la frontera propuesta para que sea más o menos estricta. Para esto se podría usar el
procedimiento de capas indicado en el capítulo 6. Una opción sería utilizar solamente los
casos aceptados (si es que se quiere encontrar una frontera más exigente), o solamente los
casos rechazados (si se busca una frontera menos estricta), y posteriormente llevar a cabo el
correspondiente ajuste de los suscriptores.
78
• La implementación de la metodología propuesta, ayudará al reasegurador a tener la

información mejor organizada y le dará bases cuantitativas sobre las cuales llevar a cabo la
toma de decisiones.
• Con el uso de los modelos propuestos, se garantiza que no se aceptarán negocios con
características inferiores a los aceptados hasta ahora por los suscriptores, e igualmente, que
no se rechazarán negocios con características superiores a las mínimas aceptables.
• Aunque el suscriptor es quien toma la decisión final de aceptación o rechazo, el

procedimiento propuesto le ayudará a tener una base cuantitativa para la toma de decisiones.
En general (según los resultados obtenidos) la decisión del suscriptor debe ser acorde con el
resultado obtenido mediante los modelos propuestos.
• Con el empleo del procedimiento propuesto se evitan los efectos de la toma de decisiones
aislada de cada suscriptor en cada negocio, los cuales se manifiestan cuando se rechaza un
negocio por condiciones bajas, y posteriormente se acepta otro con condiciones todavía más
bajas, o cuando un suscriptor rechaza un negocio y posteriormente otro lo acepta.
• El reasegurador debe continuar con el desarrollo de la metodología propuesta, haciendo los

ajustes que sean necesarios para responder a las condiciones cambiantes del mercado,
asegurados, etc. Específicamente se podría buscar una mejor forma de cuantificar las
variables cualitativas, como la calificación de la actividad, para la cual se realizó un primer
paso en este trabajo pero que es susceptible de ser mejorado.
• En futuras investigaciones se podría estudiar la aplicación de este procedimiento en otros

ramos de seguro. Para esto será necesario tener en cuenta las características propias de los
ramos estudiados, que permitirán definir las variables relevantes y las fronteras
correspondientes.
79
9 GLOSARIO
Acondicionamiento de pluma y aparejos: Instalación de los aparejos (como cucharas,

ganchos, etc) en la grúa correspondiente.
Administración de riesgos : Conjunto de medidas destinadas a proteger los elementos y

recursos de una empresa contra los daños y pérdidas derivados de un posible siniestro.
Amarre y desamarre: Amarre y desamarre de los cabos de los barcos en las bitas del muelle.
Amparo : Cobertura, eventos por los cuales la aseguradora será responsable en caso de
realizarse el contrato de seguro.
Apertura de escotilla: Abrir las compuertas de las bodegas de carga de los buques. Es realizado
con una grúa para posteriormente proceder a descargar la mercancía.
Aprovisionamiento y usería: Suministro de elementos necesarios para el viaje del buque

(alimentos, ropas, etc.).
Asegurado : Es la persona o empresa que mediante el pago de la prima, tiene derecho al pago de
las indemnizaciones a consecuencia de una pérdida por la realización de una eventualidad
amparada por el contrato de seguro.
Asegurador : Es la empresa que asume la cobertura del riesgo, previamente autorizada a operar
como tal por la Superintendencia Bancaria.
Cancelación : Es la terminación de la cobertura de seguro durante el período de vigencia de la

póliza.
Cedente : Es el término que se utiliza para definir a la compañía de seguros que asume un
riesgo, y que transfiere parte del mismo a una reaseguradora, pero siempre es la primera
compañía la responsable frente a una indemnización.
Comisión : Es el valor que el reasegurador paga a la compañía de seguros por permitirle

participar en el negocio. En general es un porcentaje de la prima (comúnmente el 25% pero
puede variar en cada caso).
Compañía de Seguros (Aseguradora) : Entidad debidamente autorizada por la

Superintendencia Bancaria, que asume riesgos particulares a cambio de un pago que hace el
asegurado.
Contrato de Reaseguro : Es el acuerdo entre el Asegurador y el Reasegurador, en dónde se

estipulan los términos y las condiciones en virtud de los cuales una de las partes acepta en
reaseguro las cantidades cedidas por la aseguradora para que en caso de siniestro se paguen los
beneficios a la aseguradora.
Contrato de Seguros : Es el contrato mediante el cual una parte se obliga al pago de una prima,
para poder tener derecho a recibir las indemnizaciones a consecuencia de una pérdida o daño
amparada en el mismo. La otra parte se obliga a cubrir dichas indemnizaciones de acuerdo con el
clausulado de dicho contrato en dónde generalmente se establecen las condiciones en que deben
ocurrir los siniestros, se definen las exclusiones, las limitaciones y las condiciones de pago,
temporalidad del compromiso y definiciones de los aspectos relacionados con el seguro.
Corredor de Reaseguro : Es el intermediario entre los aseguradores y los reaseguradores, y

obtiene su ingreso por las comisiones pagadas por el reasegurador.
Cubicaje: Determinación del volumen libre en un contenedor o del volumen ocupado por la
carga dentro del mismo.
Cuota (Tasa) : Es la cantidad que se establece para el cálculo de una prima de seguro,
normalmente se fija en porcentaje o al millar de la suma asegurada.
Dragado: Operación de remoción de sedimentos del fondo del canal de acceso al puerto.
81
Embalaje y reembalaje: Paletizar, empacar en cajas, sacos, etc. Cambiar de un tipo de empaque
a otro. Por ejemplo de trigo al granel a sacos.
Estiba: Ordenar los contenedores en el buque de acuerdo con el plano de estiba. Subir
contenedores al buque de acuerdo con orden del plano.
Exclusión : Declaración expresa de la entidad aseguradora en la que indica los hechos o

circunstancias que la exoneran de responsabilidad en caso de pérdida.
Fumigación: Acción de fumigar embarcaciones o bodegas.
Hurto : Apropiación de una cosa ajena, con ánimo de lucro, sin emplear fuerza en las cosas, ni
violencia o intimidación en las personas, características éstas que le distinguen del robo.
Indemnizaciones : Son los pagos que realizan las aseguradoras a los asegurados a consecuencia
de pérdidas o daños a sus bienes o a sus personas.
Índice de siniestralidad : Coeficiente o porcentaje que refleja la proporción existente entre el

costo de los siniestros producidos y el volumen de las primas del mismo periodo.
Jurisdicción : En seguros, se utiliza esta expresión para designar a los órganos judiciales que
habrán de entender las cuestiones litigiosas o discrepancias surgidas entre asegurador y
asegurado respecto a la aplicación de las condiciones previstas en la póliza.
Lastres: Actividad que consiste en retirar el agua de lastre de los barcos en carrotanques, para
no tener que lanzarla al mar en el muelle.
Límite de responsabilidad de la Aseguradora : Es la cantidad máxima que pagará en caso de

presentarse un siniestro.
Manejo y reubicación: Acomodar la mercancía en el puerto. Pasar mercancía de un patio a

otro, o de una bodega a otra.
Marcación y rotulación: Marcación de la carga suelta con los datos de destinatario, tipo de
mercancía, cantidad, peso, etc.
82
Negocio: En el presente trabajo se les llama indistintamente negocios, casos, o DMUs a las
solicitudes de reaseguro.
Obligaciones del la aseguradora : Se refiere principalmente a la obligación de indemnizar al

asegurado después de la ocurrencia de un siniestro: Cabe mencionar que en ocasiones, en la
práctica las aseguradoras asumen el papel de informar a los clientes la mejor forma de prevenir y
evitar accidentes con el fin de disminuir con esto la siniestralidad.
Pilotaje: Asesoría que presta un piloto práctico al buque, cuando va a ingresar al puerto.
Póliza : Es el instrumento probatorio por excelencia del contrato. Es aconsejable, leer todas las
cláusulas contenidas en el mismo para tener una información completa de sus términos y
condiciones. En él se reflejan las normas que de forma general, particular o especial regulan la
relación contractual convenida entre el Asegurador y el Asegurado.
Porteo: Transporte de carga dentro de las instalaciones del puerto.
Practicaje: Pilotaje y acompañamiento de remolcadores en la operación de atraque.
Prima : Es el precio pactado por el seguro contratado. Es la remuneración que recibe la

aseguradora para hacerle frente a los riesgos que está amparando en la póliza y es la
contraprestación que está obligando a ambas partes a cumplir con lo establecido en el contrato.
Es el pago que se hace por adelantado para iniciar el contrato de seguro y en ocasiones puede ser
demandada legalmente cuando la aseguradora ha iniciado la cobertura en ciertos riesgos.
Ramo : Se entiende por ramo a la modalidad o conjunto de modalidades de seguros relativas a

riesgos de características o naturaleza semejantes (ramo vida, ramo automóviles, etc.). Debe
tenerse en cuenta que para operar en un determinado ramo la entidad aseguradora debe estar
previamente autorizada por la Superintendencia Bancaria.
Reasegurar : Es cuando los aseguradores transfieren parte de su riesgo a una reaseguradora.
Reaseguro : Es el método mediante el cual las compañías de seguros distribuyen sus riesgos
entre otras compañías de seguros, o de reaseguros, para disminuir su responsabilidad frente a un
asegurado y disminuir al máximo su pérdida probable.
83
Recepción de vertimentos: Retirar líquidos de desecho de los buques. Retirar sentinas (agua
salada, aceite, residuos de combustible, etc.)
Reclamación : Es la solicitud de pagos de un asegurado a una compañía aseguradora por una

pérdida cubierta por la póliza. Sus reclamaciones a su compañía aseguradora son reclamaciones
directas de asegurado. A las reclamaciones efectuadas por una persona contra la compañía
aseguradora de otra persona se les denomina reclamaciones de terceros.
Remolque: Servicio de apoyo prestado por remolcadores en operaciones de atraque y

desatraque.
Renovación del Seguro : Acto por el que el seguro se extiende por un nuevo período de
cobertura, generalmente de un año.
Reparaciones menores: Trabajos de pintura, remoción de oxido, arreglo de lámparas, y en

general trabajos que no requieren sacar el barco del agua.
Retención : Es la parte del riesgo que no se transfiere a una reaseguradora, es la parte que asume
la aseguradora dependiendo de sus capacidades de pago, sus reservas y su solvencia económica.
Seguro : Jurídicamente hablando, es un instituto por el cual el Asegurador se obliga, mediante el

cobro de una prima a abonar, dentro de los límites pactados, un capital u otras prestaciones
convenidas, en caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura. El seguro
brinda protección frente a un daño inevitable e imprevisto, tratando de reparar materialmente, en
parte o en su totalidad las consecuencias. El seguro no evita el riesgo, resarce al Asegurado en la
medida de lo convenido, de los efectos dañosos que el siniestro provoca.
Servicio de lancha: Servicio que consiste en transportar personal o provisiones a los buques.
También transporte de operarios para amarrar los cabos.
Siniestro : Es la realización del riesgo. Es cuando sucede lo que se está amparando en la póliza
y es motivo de indemnización, por ejemplo un robo, un choque, una enfermedad o accidente, un
incendio, etc.
84
Subrogación : Es la transferencia de los derechos que correspondan al Asegurado contra un

tercero al Asegurador, en razón de un siniestro sufrido, hasta el monto de la indemnización que
abone. El Asegurado es el responsable de todo acto que perjudique este derecho del Asegurador.
Derecho que cede el asegurado a favor del asegurador, para que éste adelante acción contra el
tercero responsable del siniestro.
Suma Asegurada : Es el valor asignado en la póliza como la responsabilidad máxima que debe
pagar la Compañía de seguros, en caso de pérdida o daño a los beneficiarios de la misma.
Suscriptor: Es el analista que estudia las características del negocio y decide en que condiciones
otorga el seguro. En el presente trabajo se le llama indistintamente analista, suscriptor o experto.
Tarja: Comprobación de los contenidos de los contenedores.
Trimado: Actividad consistente en indicar al operario de la grúa hacia donde mover el

contenedor, o el aparejo con que está sujeto, para poder ubicar correctamente el contenedor
dentro del buque.
Trincado: Consiste en amarrar y fijar los contenedores en la cubierta del buque por medio de
tensores.
Valor asegurado: Se llama así al máximo pagadero en caso de siniestro previamente estipulado
en las condiciones de póliza.
Valoración del riesgo: Proceso mediante el cual se establece la prioridad de que ocurran daños
personales o pérdidas materiales y la cuantificación de los mismos.
Vencimiento del seguro: Finalización de los efectos de una póliza como consecuencia del
cumplimiento de las condiciones previstas y determinadas de ello.
Urbaneo: Transporte de mercancía dentro de la ciudad donde está ubicado el puerto.
85
10 BIBLIOGRAFÍA
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D. Teodoro. Reaseguros Gil y Carvajal S.A. España 1993.
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Inputs and Outputs. Operations Research. 1986a. Vol. 34. No. 4. PP 513-521.
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in credit risk evaluation. The Centre for Management of Technology and Entrepreneurship.
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Acceptance Systems. Computers and Operations Research. 1996. Vol. 23 Pag. 405- 408.
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Analysis. Computers and Operations Research. 1996. Vol. 23 Pág. 329 – 332.
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Crédito en Bancos. Tesis. Universidad de Los Andes. Bogotá 2002.
11. SCHEEL, Holger. Efficiency Measurement System. Version 1.3.0. 2000.
Páginas de Internet consultadas:
http://www.fasecolda.com/internas/glosario.php
http://www.deazone.com/
87
ANEXOS
ANEXO I .
SOLICITUD DE REASEGURO PARA UN OPERADOR PORTUARIO
TIPO : Reaseguro de Responsabilidad civil para Operador Portuario
ASEGURADO : ABC
REASEGURADO : XXXX compañía de Seguros
ACTIVIDAD Operador Portuario dedicado al cargue y descargue, estiba,

desestiba, vaciado / llenado de contenedores, tarja y suministro
de personal y equipos.
VIGENCIA : 12 meses a partir de 15.05.2004
ÁREA DE
OPERACIONES : Terminales Marítimos de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla
PRESUPUESTO DE
INGRESOS BRUTOS
ANUALES : Col$240.000.000
SUMA ASEGURADA
RESPONSABILIDAD
CIVIL : US$500.000 Evento / Agregado
DEDUCIBLES : US$ 1.000 por daños generales.

US$ 5.000 por daños a buques.
PRIMA : US$5.000 única y de contado
CONDICIONES : -Según texto de la póliza de Operadores Portuarios aprobado

por el Reasegurador
-Se excluye transporte urbano
-Excluye muertes, accidentes y heridas de trabajadores y
empleados del asegurado.
-Aviso de siniestro al reasegurador máximo 20 días después de
su ocurrencia.
88
-Se excluye la RC asegurada por otras pólizas de una manera

mas específica.
-Cláusula de cooperación de siniestros aplicable en perdidas que
excedan de US$20.000
- Restablecimiento de la suma asegurada con pago de prima
adicional
- Sin siniestros a la fecha.
En caso de que la siniestralidad del negocio cambie y/o las
condiciones del riesgo se modifiquen, el reasegurador se reserva
la posibilidad de ajustar la cotización.
RESPALDO
REASEGURADOR : 80% parte del 100%
COMISIÓN DE
REASEGURO : 25%
GARANTÍA PAGO
DE PRIMA : 90 días a partir del inicio
La información anterior se puede interpretar así:
Se indican las características del operador portuario y las condiciones de seguro. Se ofrece al
reasegurador una participación del 80%, lo que significa que responderá por el 80% de cada
siniestro, y recibirá el 80% de la prima. El 20% restante, es ofrecido a otro reasegurador o es
asumido por la compañía de seguros.
La suma asegurada es en este caso de US500.000. Teniendo en cuenta que la participación del
reasegurador en cuestión es del 80%, entonces la suma reasegurada es de 80% * 500.000 =
US$400.000. Es decir que el reasegurador responderá hasta el 80% de cada siniestro, pero como
máximo hasta US$400.000. El complemento de la suma reasegurada, o sea US$500.000 –
US$400.000 = US$100.000 (100% - 80% = 20%) corresponde a la suma por la cual responden
los otros Reaseguradores (si los hay) y la Compañía de Seguros.
La prima bruta de seguro que se cobra es de US$5.000, por lo que al reasegurador le
corresponde el 80% (de acuerdo con su participación), o lo que es igual US$4.000. Esta prima es
una prima bruta, o sea que se debe descontar la comisión que le paga el reasegurador a la
compañía de seguros. En este caso el porcentaje de comisión es del 25%, entonces la comisión
es: 25% * US$4.000 = US$1.000.
89
Y la prima neta de reaseguro es: US$4.000 - US$1.000 = US$3.000.(prima bruta de reaseguro –

comisión).
Los deducibles son la sumas que debe asumir el asegurado en cada siniestro.
La garantía de pago es el plazo máximo en el que el reasegurador debe recibir el pago de prima,
como la prima del ejemplo es única y de contado, se entiende que se pagará en una única cuota.
La exposición y peligrosidad de las actividades que realiza el operador portuario influyen en la
decisión que tome el suscriptor. Sin embargo esta variable es cualitativa, pues cada suscriptor da
su propia opinión de las actividades realizadas.
La siniestralidad es de cero. No ha tenido ningún siniestro.
90
ANEXO II.
LISTADO DE ACTIVIDADES QUE PUEDEN REALIZAR LOS OPERADORES
PORTUARIOS
De acuerdo con el decreto 2091 de diciembre 28 de 1992, las actividades que pueden realizar los
operadores portuarios son las siguientes:
1. Manejo de carga marítima: general, contenedorizada, granel sólido, carbón, liquido.

2. Manejo de carga terrestre: porteo, urbaneo.
3. Practicaje y pilotaje.
4. Remolque.
5. Dragado.
6. Almacenamiento: tanques y silos, bodegas, cobertizos y patios.
7. Alquiler de equipos y suministro de aparejos.
8. Actividades a la carga como trimado, trincado, tarja, manejo y reubicación, reconocimiento,
llenado y vaciado de contenedores, embalaje y reembalaje, pesaje, cubicaje, marcación y
rotulación, reconocimiento e inspección, clasificación y toma de muestras.
9. Actividades a la nave: amarre y desamarre, apertura de escotilla, acondicionamiento de
plumas y aparejos, reparaciones menores, aprovisionamiento y usería, suministro de
combustible.
10. Actividades generales: servicios de lancha, recepción de vertimientos, de lastres, de basuras
y desechos, seguridad industrial, inspección de emergencia, servicios públicos,
fumigaciones.
11. Otros como: reparación de contenedores, almacenamiento de contenedores vacíos.
91
ANEXO III.
CALCULO DE LOS VALORES DE LAS VARIABLES A INCLUIR EN EL MODELO
PARA EL NEGOCIO DEL ANEXO I.
SRA: US$500.000 * 80% = US$400.000
PNR: US$5.000 * 80% = US$4.000
DDG: US$1.000
DDE: US$5.000
PSA: US$10.000 – 0 = US$10.000
GPP: 365 – 90 = 275
CAC: 3
CRI: 3
92
ANEXO IV.
NEGOCIOS ACEPTADOS Y RECHAZADOS DURANTE EL AÑO 2003.
Negocios aceptados:
CASO SRA PNR DDG DDE PSA GPP CAC CRI

1 24.000 2.025 1.000 5.000 10.000 185 3 3
2 799.408 10.417 5.000 15.000 6.389 275 2 2
3 100.000 3.720 1.000 5.000 10.000 275 3 2
4 60.000 2.363 1.000 5.000 10.000 245 3 3
5 100.000 13.932 2.000 7.500 10.000 245 2 2
6 240.000 4.200 1.000 5.000 10.000 275 3 2
7 200.000 18.000 1.000 5.000 10.000 50 2 4
8 45.000 2.888 1.000 5.000 10.000 275 4 3
9 40.000 2.250 1.000 5.000 10.000 275 2 2
10 10.000 1.800 1.000 5.000 10.000 275 3 3
11 34.569 2.700 2.500 15.000 6.004 275 1 3
12 40.000 2.025 2.000 6.000 10.000 245 2 3
13 50.000 2.700 2.000 5.000 10.000 275 5 5
14 10.000 2.700 5.000 15.000 10.000 275 1 2
15 40.000 2.835 5.000 15.000 10.000 335 1 2
16 20.000 4.200 1.000 5.000 10.000 275 2 3
17 12.000 510 1.000 5.000 10.000 275 3 4
18 27.000 949 1.000 5.000 10.000 275 5 5
19 100.000 3.480 1.000 5.000 7.866 270 4 3
20 300.000 16.200 3.000 3.000 9.136 185 2 3
21 100.000 2.328 1.000 5.000 10.000 185 2 4
22 24.000 1.125 2.000 5.000 10.000 305 5 5
23 100.000 3.360 1.000 5.000 10.000 50 3 4
24 23.921 2.250 5.000 15.000 10.000 275 1 4
25 100.000 3.000 1.000 5.000 10.000 275 3 5
26 100.000 2.700 1.000 5.000 10.000 275 3 5
27 24.000 1.350 1.000 5.000 10.000 275 3 5
28 71.299 2.700 10.000 7.500 10.000 275 1 1
29 150.000 4.770 10.000 7.500 10.000 275 1 1
30 12.000 600 1.000 5.000 10.000 275 3 3
31 12.000 450 1.000 3.000 10.000 305 5 4
32 45.000 3.780 1.000 5.000 9.370 50 2 3
33 12.000 600 1.000 5.000 10.000 245 2 5
34 100.000 2.760 1.000 5.000 10.000 275 2 3
35 333.782 7.680 5.000 7.500 10.000 275 3 3
36 16.000 2.700 1.000 5.000 10.000 275 3 4
37 200.000 4.800 1.000 7.500 10.000 245 1 2
38 12.346 3.079 5.000 7.500 7.660 335 3 2
39 20.000 2.700 1.000 5.000 10.000 230 3 3
40 100.000 25.549 10.000 10.000 6.861 305 2 2
41 20.000 1.800 1.000 5.000 10.000 275 2 5
42 45.000 2.468 1.000 5.000 3.420 215 5 3
43 20.000 2.340 1.000 5.000 10.000 275 2 5
44 48.000 2.160 1.000 5.000 6.400 275 4 3
45 30.000 900 1.000 5.000 10.000 305 3 4
93

46 12.000 510 1.000 5.000 10.000 275 3 5
47 10.000 2.220 1.000 5.000 10.000 275 3 5
48 24.000 1.125 1.000 5.000 10.000 275 2 5
49 40.000 900 1.000 5.000 10.000 245 3 5
50 46.298 2.500 1.000 5.000 10.000 275 3 4
51 12.000 750 1.000 5.000 10.000 245 3 4
52 33.000 1.500 5.000 5.000 10.000 275 2 3
53 500.000 13.800 7.500 15.000 6.320 50 4 3
54 30.000 750 1.000 5.000 10.000 245 3 4
55 100.000 3.780 1.000 5.000 10.000 275 1 4
56 50.000 6.480 1.000 5.000 7.003 245 3 3
57 100.000 13.014 1.000 5.000 6.530 50 3 2
58 100.000 3.300 1.000 5.000 10.000 275 3 4
59 200.000 4.440 1.000 5.000 10.000 275 2 2
60 30.000 750 1.000 5.000 10.000 275 2 3
61 20.000 2.700 1.000 15.000 10.000 275 1 3
62 20.000 3.000 5.000 15.000 10.000 269 1 3
63 20.000 3.000 1.000 15.000 10.000 245 1 3
64 45.000 2.269 1.000 15.000 7.822 275 1 3
65 20.000 2.100 5.000 15.000 10.000 275 1 4
66 2.000 1.350 1.000 5.000 10.000 305 3 5
67 12.000 510 1.000 5.000 10.000 275 5 5
68 30.000 450 1.000 5.000 10.000 275 5 5
69 12.000 450 1.000 3.000 10.000 275 5 5
70 100.000 2.755 1.000 5.000 10.000 275 3 5
71 12.000 2.580 1.000 5.000 9.948 275 2 5
72 27.000 908 1.000 5.000 10.000 275 3 5
73 40.000 1.575 5.000 15.000 10.000 275 1 5
74 150.000 10.388 1.000 5.000 10.000 305 3 4
75 30.000 750 1.000 5.000 10.000 305 3 5
76 60.000 750 1.000 5.000 10.000 275 3 4
77 300.000 4.500 1.000 7.500 10.000 305 1 4
78 10.000 1.500 1.000 5.000 10.000 275 3 4
79 100.000 4.500 2.500 7.500 10.000 275 2 3
80 10.000 1.320 1.000 5.000 10.000 275 2 4
81 4.000 1.200 1.000 5.000 10.000 275 4 5
82 50.000 10.800 1.000 5.000 4.096 305 3 3
83 24.000 1.350 1.000 5.000 10.000 275 3 4
84 20.000 4.320 1.000 15.000 10.000 305 1 5
85 12.000 510 1.000 3.000 10.000 305 5 5
86 100.000 5.670 1.000 5.000 10.000 50 2 1
87 6.000 900 1.000 5.000 10.000 305 2 2
88 200.000 12.000 1.000 5.000 10.000 275 2 2
89 10.000 1.140 1.000 15.000 10.000 305 3 4
90 30.000 1.050 1.000 5.000 10.000 275 2 4
91 1.350.000 5.610 1.000 5.000 10.000 170 2 3
92 100.000 3.300 1.000 5.000 10.000 275 3 2
93 100.000 4.080 1.000 5.000 10.000 50 2 4
94
Negocios Rechazados:

94 13.000 1.200 1.000 5.000 10.000 275 3 2
95 799.408 8.334 5.000 15.000 6.389 275 2 2
96 175.000 1.594 5.000 10.000 10.000 50 2 1
97 4.000 1.200 1.000 5.000 10.000 275 3 2
98 17.200 3.000 1.000 15.000 6.004 275 1 3
99 12.000 450 1.000 5.000 10.000 275 3 3
100 40.000 2.700 5.000 15.000 10.000 275 1 2
101 2.000 1.215 1.000 5.000 10.000 275 4 3
102 30.000 600 1.000 5.000 10.000 275 3 2
103 12.000 450 1.000 5.000 10.000 275 3 4
104 300.000 16.200 3.000 3.000 9.136 50 2 3
105 100.000 3.000 1.000 5.000 10.000 275 1 1
106 12.000 600 1.000 5.000 9.700 275 3 3
107 10.200 3.375 1.000 5.000 10.000 275 1 1
108 12.000 540 1.000 5.000 10.000 275 3 3
109 4.000 900 1.000 3.000 10.000 275 5 4
110 12.000 450 1.000 3.000 10.000 275 5 4
111 30.000 3.600 1.000 5.000 9.370 50 2 3
112 12.000 510 1.000 3.000 10.000 245 2 5
113 50.000 12.150 250 2.500 4.096 50 3 3
114 12.346 2.725 5.000 7.500 7.660 335 3 2
115 100.000 19.645 10.000 10.000 6.861 305 2 2
116 45.000 1.995 1.000 5.000 3.420 50 5 3
117 50.000 5.400 1.000 5.000 10.000 245 1 1
118 10.000 1.500 1.000 5.000 10.000 275 2 2
119 12.000 600 1.000 5.000 10.000 275 2 2
120 625.000 12.375 5.000 15.000 6.320 50 4 3
121 40.000 1.350 5.000 15.000 10.000 275 1 5
122 100.000 11.610 1.000 5.000 6.530 50 3 2
123 25.000 3.038 1.000 5.000 10.000 260 2 1
124 10.000 1.200 1.000 5.000 10.000 275 2 2
125 10.000 2.835 1.000 15.000 10.000 275 1 3
126 20.000 2.400 1.000 15.000 10.000 245 1 3
127 6.000 2.025 1.000 5.000 10.000 275 3 3
128 12.000 540 1.000 5.000 10.000 275 3 3
129 40.000 2.475 1.000 15.000 7.822 275 1 3
130 2.000 1.215 1.000 5.000 10.000 275 3 5
131 12.000 510 1.000 3.000 10.000 275 3 4
132 4.000 900 1.000 3.000 10.000 275 5 5
133 80.000 3.375 1.000 5.000 10.000 275 1 1
134 50.000 3.375 1.000 5.000 4.096 50 3 3
135 5.000 1.148 1.000 5.000 10.000 215 2 2
95
ANEXO V.
FRONTERA DEFINITIVA
DMU SRA PNR DDG DDE PSA GPP CAC CRI L*

F1 799.408 10.417 5.000 15.000 6.389 275 2 2 1,0489
F2 34.569 2.700 2.500 15.000 6.004 275 1 3 1,2501
F3 10.000 2.531 4.000 15.000 10.000 275 1 2 1,4167
F4 12.000 510 1.000 5.000 10.000 185 3 4 1,1168
F5 300.000 16.200 3.000 3.000 9.136 185 2 3 1,3856
F6 100.000 3.300 1.000 5.000 9.000 50 3 4 1,1064
F7 71.298 2.700 10.000 7.500 10.000 275 1 1 1,5000
F8 12.000 600 1.000 5.000 10.000 185 3 3 1,1502
F9 12.000 450 1.000 3.000 10.000 305 5 4 1,1290
F10 45.000 3.780 1.000 5.000 9.370 50 2 3 1,7088
F11 12.000 600 1.000 5.000 10.000 245 2 5 1,1902
F12 200.000 4.800 1.000 7.500 9.000 245 1 2 1,2877
F13 12.346 3.079 5.000 7.500 7.660 335 3 2 1,1291
F14 100.000 25.549 7.500 10.000 6.861 275 2 2 1,0108
F15 45.000 2.468 1.000 5.000 3.420 215 4 3 1,8578
F16 500.000 13.800 7.500 15.000 6.320 50 4 3 1,0289
F17 100.000 3.780 1.000 5.000 10.000 275 1 4 1,3315
F18 100.000 13.014 1.000 5.000 6.530 50 3 2 1,2861
F19 30.000 750 1.000 5.000 10.000 275 2 3 1,0345
F20 20.000 2.250 1.000 15.000 10.000 275 1 3 1,1291
F21 20.000 3.000 1.000 15.000 10.000 245 1 3 1,0652
F22 45.000 2.269 1.000 15.000 7.822 275 1 3 1,1617
F23 20.000 1.800 4.500 15.000 10.000 275 1 4 1,0958
F24 2.000 1.350 1.000 5.000 10.000 305 3 5 2,0000
F25 12.000 450 1.000 3.000 10.000 275 5 5 1,0635
F26 40.000 1.575 4.000 15.000 9.750 275 1 3 1,1329
F27 4.000 1.200 1.000 5.000 10.000 275 4 5 1,0186
F28 50.000 10.800 1.000 5.000 4.096 275 3 3 1,1197
F29 100.000 5.535 1.000 5.000 9.000 50 2 1 1,9219
F30 6.000 900 1.000 5.000 10.000 305 2 2 1,6000
F31* 12.000 750 1.000 5.000 10.000 245 3 4 1,0000
* Este caso fue eliminado.
96
ANEXO VI.
HOLGURAS OBTENIDAS CON EL MODELO ADITIVO ND PARA LOS NEGOCIOS
RECHAZADOS.
DMU S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
*1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0,00 2.083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
*3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
*4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 17.369,00 -300,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 -90,00 0,00 0,00
7 0,00 0,00 262,31 -3.155,77 0,00 -8,65 0,00 0,00
8 75.298,00 1.035,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
*10 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 -90,00 0,00 0,00
11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00
12 -28.702,00 -300,00 9.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0,00 216,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 61.098,00 -675,00 9.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 -90,00 0,00 0,00
16 8.000,00 -450,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00
17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00
18 0,00 0,00 347,14 267,03 0,00 165,28 0,00 0,00
19 0,00 90,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0,00 -1.350,00 750,00 2.500,00 0,00 225,00 0,00 0,00
21 0,00 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0,00 5.904,00 -2.500,00 0,00 0,00 -30,00 0,00 0,00
*23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 21.298,00 -2.700,00 9.000,00 2.500,00 0,00 30,00 0,00 0,00
25 0,00 -499,56 453,98 88,27 0,00 28,30 0,00 0,00
26 0,00 450,67 680,98 132,41 0,00 27,45 0,00 0,00
27 -125.000,00 1.425,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
*28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 0,00 0,00 66,40 96,96 0,00 12,23 0,00 0,00
*30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 0,00 -199,56 453,98 88,27 0,00 28,30 0,00 0,00
32 5.000,00 -669,50 3.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00
34 800,00 -1.155,00 0,00 -400,00 0,00 24,00 0,00 0,00
35 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 -90,00 0,00 0,00
36 0,00 -39,67 239,63 0,00 0,00 -4,00 0,00 0,00
37 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00
38 0,00 103,64 0,00 1.333,33 0,00 2,73 0,00 0,00
39 8.000,00 -450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 -8.702,00 -675,00 9.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 0,00 7.425,00 0,00 0,00 0,00 225,00 0,00 0,00
42 1.000,00 -248,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00
* Para estas DMUs el modelo Aditivo modificado ND fue no factible.
97
ANEXO VII.
VALORES DE LAS VARIABLES MODIFICADAS DE ACUERDO CON LAS
HOLGURAS OBTENIDAS DEL MODELO ADITIVO ND.
DMU SRA PNR DDG DDE PSA GPP CAC CRI

*1 13.000 1.200 1.000 5.000 10.000 275 3 2
2 799.408 10.417 5.000 15.000 6.389 275 2 2
*3 175.000 1.594 5.000 10.000 10.000 50 2 1
*4 4.000 1.200 1.000 5.000 10.000 275 3 2
5 34.569 2.700 2.500 15.000 6.004 275 1 3
6 12.000 600 1.000 5.000 10.000 185 3 3
7 40.000 2.700 5.262 11.844 10.000 266 1 2
8 77.298 2.250 1.000 5.500 10.000 275 4 3
9 30.000 600 1.000 5.000 10.000 275 3 2
*10 12.000 510 1.000 5.000 10.000 185 3 4
11 300.000 16.200 3.000 3.000 9.136 185 2 3
12 71.298 2.700 10.000 7.500 10.000 275 1 1
13 12.000 816 1.000 5.000 9.700 275 3 3
14 71.298 2.700 10.000 7.500 10.000 275 1 1
15 12.000 600 1.000 5.000 10.000 185 3 3
16 12.000 450 1.000 3.000 10.000 305 5 4
17 12.000 450 1.000 3.000 10.000 305 5 4
18 30.000 3.600 1.347 5.267 9.370 215 2 3
19 12.000 600 1.000 5.000 10.000 245 2 5
20 50.000 10.800 1.000 5.000 4.096 275 3 3
21 12.346 3.079 5.000 7.500 7.660 335 3 2
22 100.000 25.549 7.500 10.000 6.861 275 2 2
*23 45.000 1.995 1.000 5.000 3.420 50 5 3
24 71.298 2.700 10.000 7.500 10.000 275 1 1
25 10.000 1.000 1.454 5.088 10.000 303 2 2
26 12.000 1.051 1.681 5.132 10.000 302 2 2
27 500.000 13.800 7.500 15.000 6.320 50 4 3
*28 40.000 1.350 5.000 15.000 10.000 275 1 5
29 100.000 11.610 1.066 5.097 6.530 62 3 2
*30 25.000 3.038 1.000 5.000 10.000 260 2 1
31 10.000 1.000 1.454 5.088 10.000 303 2 2
32 15.000 2.166 4.250 15.000 10.000 275 1 3
33 20.000 2.400 1.000 15.000 10.000 269 1 3
34 6.800 870 1.000 4.600 10.000 299 3 3
35 12.000 600 1.000 5.000 10.000 185 3 3
36 40.000 2.435 1.240 15.000 7.822 271 1 3
37 2.000 1.350 1.000 5.000 10.000 305 3 5
38 12.000 614 1.000 4.333 10.000 278 3 4
39 12.000 450 1.000 3.000 10.000 275 5 5
40 71.298 2.700 10.000 7.500 10.000 275 1 1
41 50.000 10.800 1.000 5.000 4.096 275 3 3
42 6.000 900 1.000 5.000 10.000 305 2 2
* Las valores de las variables de estas DMUs no se modificaron porque el modelo Aditivo
modificado ND fue no factible.
98
ANEXO VIII.
MODELO ADITIVO PARA ACEPTACIÓN O RECHAZO.
Se puede emplear un modelo Aditivo tipo DEA para llevar a cabo la aceptación o rechazo
utilizando la misma frontera que se utilizó en el modelo radial de Seiford y Zhu. Un modelo
aditivo sería el siguiente:
n
Max z = ∑S
i =1
i (6.3)
n
s.a.: ∑λ
j =1
j X ij + S i = X i0 ∀ij, X ij ∈ E *
∑λ
j =1
j =1
λ j ≥ 0 ∀j Si ≥ 0 ∀i
Donde:
j: : Caso j = 1,…,n
0
X : Nuevo caso que va a ser evaluado.
Si : Holgura de la entrada i.
*
Una DMU0 es Aditivo–eficiente si S i = 0 ∀i , es decir si todas las holguras son cero.
Los modelos aditivos no tienen la característica de supereficiencia, por lo que no

pueden evaluar puntos que estén por debajo de la frontera. Para los puntos que están
en la frontera obtendrá un valor de la función objetivo igual a cero.
99
25
20
A
15
X2 S2
10 S1
B
5
0
0 5 10 15 20 25
X1
Holguras en un modelo Aditivo.
Un modelo aditivo busca maximizar el valor de las holguras Si, de manera que al restar dichas
holguras al punto evaluado se llegue a un punto en la frontera. En el gráfico se ve la manera en
que un punto que está por encima de la frontera (el punto A), es llevado a la frontera (en el punto
B), para lo cual el modelo busca la máxima suma de las holguras. Estas holguras deben ser no
negativas.
Para los puntos que están sobre o por encima de la frontera, el modelo encontrará un valor de la
función objetivo Z (bien sea cero o diferente de cero). Y para los puntos que estén por debajo de
la frontera, el modelo no podrá encontrar ningún valor no negativo de las holguras, por lo que el
modelo será no factible.
Este modelo aditivo se utilizó para evaluar los casos aceptados y rechazados en lugar del modelo
6.1, pero empleando la misma frontera. Se obtuvieron exactamente los mismos resultados: Para
los 93 casos aceptados por el reasegurador, el modelo fue factible y encontró valores para las
holguras y por ende para la función objetivo, esto indica que el modelo aceptó los 93 casos.
Para 42 de los 43 casos rechazados por el reasegurador, el modelo fue no factible, es decir que
rechazó estos 42 casos, y aceptó uno (el mismo caso aceptado por el modelo radial). Los
resultados obtenidos se pueden ver a continuación:
100
DMU Z DMU Z DMU Z DMU Z

1 13.425,00 35 340.525,00 69 0,00 103 NF
2 0,00 36 12.446,00 70 97.115,25 104 NF
3 88.651,29 37 1.000,00 71 3.553,70 105 NF
4 53.205,00 38 0,00 72 20.531,28 106 NF
5 94.192,59 39 12.681,50 73 1.252,00 107 NF
6 229.131,31 40 2.530,00 74 155.855,00 108 NF
7 169.851,00 41 12.051,50 75 22.678,67 109 NF
8 40.452,00 42 1,00 76 52.189,34 110 NF
9 27.180,29 43 12.591,50 77 221.132,76 111 NF
10 4.363,00 44 21.620,65 78 5.246,00 112 NF
11 0,00 45 24.008,00 79 98.025,53 113 NF
12 28.527,13 46 91,00 80 1.570,50 114 NF
13 48.501,00 47 6.580,25 81 0,00 115 NF
14 1.169,00 48 15.376,50 82 30,00 116 NF
15 31.364,00 49 32.745,89 83 19.096,00 117 NF
16 13.725,53 50 42.544,00 84 2.102,00 118 NF
17 90,00 51 3.471,85 85 90,00 119 NF
18 20.992,67 52 28.025,53 86 1.135,00 120 NF
19 83.890,44 53 0,00 87 0,00 121 NF
20 0,00 54 21.471,85 88 196.930,29 122 NF
21 78.232,26 55 0,00 89 16.135,50 123 NF
22 21.009,00 56 29.807,90 90 21.300,50 124 NF
23 7.829,00 57 0,00 91 1.327.553,62 125 NF
24 10.884,98 58 97.046,00 92 88.231,29 126 NF
25 97.360,25 59 189.370,29 93 55.931,00 127 NF
26 97.060,25 60 0,00 94 NF 128 NF
27 19.710,25 61 450,00 95 NF 129 NF
28 0,00 62 9.976,00 96 NF 130 NF
29 80.772,00 63 0,00 97 NF 131 NF
30 90,00 64 0,00 98 NF 132 NF
31 0,00 65 4.809,99 99 NF 133 NF
32 0,00 66 0,00 100 31.169,00 134 NF
33 0,00 67 2.480,08 101 NF 135 NF
34 92.285,53 68 20.000,00 102 NF
Nota: Las DMUs 1 a 93 corresponden a los casos aceptados por el reasegurador. Las DMUs 94 a
135 corresponden a los casos rechazados por el reasegurador. El caso 100 fue rechazado por el
reasegurador pero fue aceptado por el modelo.
NF: No factible.
101

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MODELO PARA ACEPTACIÓN O RECHAZO DE NEGOCIOS

FACULTATIVOS POR PARTE DE UN REASEGURADOR

CARLOS FERNANDO LEÓN ROMERO

MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL

CARLOS FERNANDO LEÓN ROMERO

Área: INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES Y ESTADÍSTICA

MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL

1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................... 10

5.2.3 Participación del reasegurador ......................................................................... 43

Cuadro 1. Plazos para el pago de las primas. ............................................................................. 39

Figura 1. Representación gráfica de las fronteras CCR y BCC................................................... 24

ANEXO I . SOLICITUD DE REASEGURO PARA UN OPERADOR PORTUARIO 88

ANEXO II. LISTADO DE ACTIVIDADES QUE PUEDEN REALIZAR LOS

ANEXO III . CALCULO DE LOS VALORES DE LAS VARIABLES A INCLUIR

ANEXO IV . NEGOCIOS ACEPTADOS Y RECHAZADOS DURANTE EL AÑO

ANEXO V . FRONTERA DEFINITIVA 96

ANEXO VI . HOLGURAS OBTENIDAS CON EL MODELO ADITIVO ND PARA

ANEXO VII . VALORES DE LAS VARIABLES MODIFICADAS DE ACUERDO

ANEXO VIII. MODELO ADITIVO PARA ACEPTACIÓN O RECHAZO. 99

El reaseguro facultativo consiste en el respaldo que da un reasegurador a una compañía de

El proyecto se elaboró en tres fases así:

• Fase I: Revisión bibliográfica, selección de los negocios facultativos empleados en el

En general, se deben evaluar todas las características anteriormente nombradas, pero

El procedimiento seguido actualmente por el reasegurador, para la aceptación o rechazo de

2.1 OBJETIVO GENERAL

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

muerte, la enfermedad, el fuego, el hundimiento de un barco, o un accidente de tráfico. Más

3.2 DATA ENVELOPMENT ANALYSIS

Max u1 y10 + u 2 y 20 + ... + u s y s 0 (3.3)

s.a.: v1 x10 + v 2 x 20 + ... + v m x m 0 = 1

u1 y1 j + u 2 y 2 j + ... + u s y sj ≤ v1 x1 j + v 2 x 2 j + ... + v m x mj j = 1,..., n

3.2.1 Modelo CCR orientado a entradas

Todas las actividades observadas ( x j , y s ) con j=1,…,n pertenecen a P.

3.2.2 Definición de Eficiencia CCR

3.2.3 El modelo CCR y el problema dual:

El correspondiente problema dual es:

Donde las variables son θ y el vector no negativo λ= (λ1 , λ 2 ,..., λ n ) T .

Este modelo es el CCR en el espacio envolvente.

3.2.4 Dos fases en el modelo CCR (envolvente)

esta solución s − = 0 y s + = 0 , se dice que es zero-slack.

3.2.5 Definición de Eficiencia CCR (envolvente)

Eficiencia de Pareto – Koopmans:

3.2.6 Conjunto de Referencia

Una solución óptima se puede expresar como:

Lo anterior se puede interpretar así:

x 0 ≥ (entradas sin ineficiencia técnica – ineficiencia de mezcla) = combinación positiva de

y 0 ≤ (salidas observadas + faltante en salidas) = combinación positiva de valores observados de

El mejoramiento bruto en entradas ∆x 0 y en salidas ∆y 0 se puede calcular como:

De donde se obtiene la proyección CCR:

La actividad mejorada ( xˆ 0 , yˆ 0 ) es CCR – eficiente. Es además una proyección de DMU0 en el

conjunto de referencia E0, y cualquier combinación de DMUs en E0 también es eficiente.

3.2.7 Modelo CCR orientado a salidas

3.2.8 Entradas discrecionales y no discrecionales

λ j , s i− , s r+ ≥ 0 , θ libre ε: Infinitesimal no Arquimediano.

3.2.9 Modelo BCC

Figura 1. Representación gráfica de las fronteras CCR y BCC.

La frontera eficiente CCR es de retornos constantes a escala. La frontera BCC en cambio, es de

Figura 2. Frontera BCC.

Todas las actividades observadas ( x j , y s ) con j=1,…,n pertenecen a P.

3.2.10 Modelo BCC orientado a entradas